南方新兴消费增长分级股票 2012 年半年度报告




南方新兴消费增长分级股票型证券投资基
金 2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日




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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 39
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§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
基金简称 南方新兴消费增长分级股票
深交所简称 南方消费
基金主代码 160127
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012 年 3 月 13 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 588,964,750.97 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2012-04-25
下属分级基金的基金简称 南方新兴消费增长 南方消费收益 南方消费进取
分级股票
交易所简称 南方消费 消费收益 消费进取
下属分级基金的交易代码 160127 150049 150050
报告期末下属分级基金份 414,791,109.97 份 87,086,820.00 份 87,086,821.00 份
额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费”。

2.2 基金产品说明
投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，选择具
备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长期增
值。
投资策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证
券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期
内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定
和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在
保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增
值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基
金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币
市场基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55
六号免税商务大厦塔楼 31、 号
32、33 层整层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55
六号免税商务大厦塔楼 31、 号
32、33 层整层
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 3 月 13 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 7,790,950.78
本期利润 4,154,942.56
加权平均基金份额本期利润 0.0034
本期加权平均净值利润率 0.34%
本期基金份额净值增长率 -0.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -1,909,877.48
期末可供分配基金份额利润 -0.0032
期末基金资产净值 587,054,873.49
期末基金份额净值 0.997
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3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -0.30%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

4.本基金合同生效日为 2012 年 03 月 13 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间

未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -2.06% 0.65% -3.79% 0.76% 1.73% -0.11%
过去三个月 0.20% 0.51% 1.36% 0.91% -1.16% -0.40%
自基金合同
-0.30% 0.46% -5.62% 0.98% 5.32% -0.52%
生效起至今




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，至

本报告期末，建仓期尚未结束。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、

厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字

[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基

金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可

[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有

限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信

托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港

设有子公司--南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近 2,000 亿元，旗下管理 32 只开放式基金，2 只封闭式

基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。




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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
第三军医大学医学硕士，具有基
金从业资格。曾担任天津 272 医
院外科主治医师、深圳健安医药
市场部部长、中新药业成药分公
司学术推广部部长；2002 年 4 月
本基金的 至 2008 年 8 月，历任平安证券
杜冬松 2012-3-13 - 10
基金经理 研究所研究员、医药行业首席研
究员、行业部副总经理。2008 年
9 月加入南方基金，任研究部医
药行业首席研究员和消费组组
长；2012 年 3 月至今，任南方消
费基金经理。
毕业于中央财经大学, 获金融
学硕士学位，具有基金从业资
格。2008 年加入南方基金，曾任
本基金的
张旭 2012-3-13 - 4 金融及地产行业研究员、高级策
基金经理
略研究员、南方盛元基金经理助
理；2012 年 3 月至今，任南方消
费基金经理。
注：1.此处的任职日期指基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律

法规及各项实施准则、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法

规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为

基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基

金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善

相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗

下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 14 次，其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整，1 次是由于接受大额申购使得基金规

模增大，配置债券所需，1 次是由于社保 201 组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投

资的需要。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，A 股市场整体走出了先涨后跌的格局，行业涨幅轮动上，逐渐由有色、券商等

高弹性、强周期板块转为食品饮料、医药等稳定增长板块。

报告期内本基金处于建仓期，基于经济增速和企业盈利下行，以及通胀下行环境下的政策预

调微调的判断，建仓策略上我们采取权益类资产稳步建仓，逐渐提高股票仓位，同时积极参与固

定收益资产获取确定性回报，提高资金利用效率的策略。股票部分的行业配置上，我们坚守契约

要求，综合考虑行业景气、企业盈利和估值等因素，重点配置了食品饮料、医药、汽车、家电等

消费类板块。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.997 元，报告期内，份额净值增长率为-0.30％，同期业

绩基准增长率为-5.62％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年，国内经济增速和通胀均维持了稳步下降态势，我们认为二季度经济同比增速筑底，

下半年经济增速有望逐步回暖，通胀水平或将逐步触底反弹。这样的经济环境，使得国内政策导

向上将把稳增长放在更加重要的位置，坚持稳中求进，同时会更加强调加快转变经济发展方式和

扩大内需。国际方面，欧债危机的解决进程可能较为缓慢且一波三折，这或将导致全球风险资产

偏好的变化，并波及 A 股，对此我们给予密切关注，审慎把握建仓进度。

展望下半年，我们看好经济结构转型过程中的消费板块投资机会。三季度我们将根据市场情

况择机完成建仓，投资策略上我们会关注市场情绪极度波动时的逆向投资机会，通过寻找行业景

气和企业盈利的预期差，做好行业配置和个股精选。



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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务

机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立

了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总

监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有

风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决

策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）

不进行收益分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年，本基金托管人在对南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的托管过程

中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金

份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。



5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年上半年，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限

公司在南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申

购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重

要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方新兴消费增长分级股票型证券投资

基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 19,659,384.32
结算备付金 7,125,934.10
存出保证金 222,137.75
交易性金融资产 6.4.7.2 490,647,994.92
其中：股票投资 399,685,994.92
基金投资 -
债券投资 90,962,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 30,000,000.00
应收证券清算款 39,222,450.66
应收利息 6.4.7.5 2,763,396.01
应收股利 381,096.00
应收申购款 11,464.09
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 590,033,857.85
本期末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,359,973.07
应付管理人报酬 780,674.79
应付托管费 130,112.46
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 703,098.66
应交税费 -

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应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 5,125.38
负债合计 2,978,984.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 588,964,750.97
未分配利润 6.4.7.10 -1,909,877.48
所有者权益合计 587,054,873.49
负债和所有者权益总计 590,033,857.85
注：1.报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额总额 588,964,750.97 份，其中基础基金份额的份

额总额为 414,791,109.97 份，份额净值 0.997 元；收益份额的份额总额为 87,086,820.00 份，份

额净值 1.019 元，进取份额的份额总额为 87,086,821.00 份，份额净值 0.975 元.

2.本基金合同生效日为 2012 年 03 月 13 日，本财务报告的实际编制期间为基金合同生效日至

本报告期末。

6.2 利润表
会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期： 2012 年 3 月 13 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2012 年 3 月 13 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入 11,742,492.64
1.利息收入 8,643,910.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,090,906.94
债券利息收入 299,236.44
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,253,766.79
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,041,972.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,879,966.70
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 246,231.44
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 1,915,774.52
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -3,636,008.22
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,692,618.03
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减：二、费用 7,587,550.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,520,397.58
2．托管费 6.4.10.2.2 920,066.27
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.18 1,067,290.74
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 79,795.49
三、利润总额（亏损总额以“-” 4,154,942.56
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填 4,154,942.56
列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 3 月 13 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,929,828,737.62 - 1,929,828,737.62
金净值）
二、本期经营活动产生 - 4,154,942.56 4,154,942.56
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -1,340,863,986.65 -6,064,820.04 -1,346,928,806.69
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 2,094,103.53 15,140.27 2,109,243.80
2.基金赎回款 -1,342,958,090.18 -6,079,960.31 -1,349,038,050.49
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 588,964,750.97 -1,909,877.48 587,054,873.49
金净值）



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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1279 号文《关于核准南方新兴消费增长分级股票型证

券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放

式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,929,268,676.92 元，业经

普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 046 号验资报告予以验证。经向

中国证监会备案，《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 13 日正

式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,929,828,737.62 份基金份额，其中认购资金利息折

合 560,060.70 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工

商银行股份有限公司。

根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金招募说明书》，本基金的基金份额包括南方

消费基础份额、南方消费收益份额和南方消费进取份额。南方消费基础份额可按照 1：1 的比例分

拆为南方消费收益份额和南方消费进取份额，南方消费收益份额和南方消费进取份额也可以按照

上述比例合并为南方消费基础份额，南方消费收益份额和南方消费进取份额的数量保持 1：1 的比

例不变。根据《关于开通南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金份额配对转换业务的公告》，

自 2012 年 4 月 25 日起开通南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的场内份额配对转换业务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基

金合同》的有关规定，本基金可以投资于 A 股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核

准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，

但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%～95%，其中投资

于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的 90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持

证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5%～20%，其中

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，基金持有权证的市值不得超

过基金资产净值的 3%。

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本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%.



6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所

列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年 3 月 13 日(基金合同生效日)至 2012 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 3 月 13 日(基

金合同生效日)至 2012 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2012 年 3

月 13 日(基金合同生效日)至 2012 年 6 月 30 日止期间。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产

列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收

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款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。



6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入

当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购

买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金

额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。



6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参

数。

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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债

务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。



6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较

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小的则按直线法计算。



6.4.4.11 基金的收益分配政策

在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不

进行收益分配。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国

债登记结算有限责任公司独立提供。



6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无

6.4.5.3 差错更正的说明

无

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

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(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 19,659,384.32
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款
合计： 19,659,384.32


6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 403,274,234.46 399,685,994.92 -3,588,239.54
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 91,009,768.68 90,962,000.00 -47,768.68
合计 91,009,768.68 90,962,000.00 -47,768.68
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 494,284,003.14 490,647,994.92 -3,636,008.22



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：无




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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -



6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 17,515.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,886.03
应收债券利息 2,730,244.31
应收买入返售证券利息 12,750.00
应收申购款利息 -
其他 -
合计 2,763,396.01



6.4.7.6 其他资产

注：无

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 697,223.52
银行间市场应付交易费用 5,875.14
合计 703,098.66



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日

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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,125.38
合计 5,125.38



6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方新兴消费增长分级股票
本期
项目 2012 年 3 月 13 日(基金合同生效日)至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,929,828,737.62 1,929,828,737.62
本期申购 2,094,103.53 2,094,103.53
本期赎回(以"-"号填列) -1,342,958,090.18 -1,342,958,090.18
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 588,964,750.97 588,964,750.97
注：根据基金合同规定，投资者可以通过场外或场内方式申购赎回南方消费基础份额。南方消费

收益份额和南方消费进取份额不接受投资者的申购赎回。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 7,790,950.78 -3,636,008.22 4,154,942.56
本期基金份额交易 -3,896,120.28 -2,168,699.76 -6,064,820.04
产生的变动数
其中：基金申购款 17,101.56 -1,961.29 15,140.27
基金赎回款 -3,913,221.84 -2,166,738.47 -6,079,960.31
本期已分配利润 - - -
本期末 3,894,830.50 -5,804,707.98 -1,909,877.48



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 517,354.38
定期存款利息收入 3,505,379.50
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 68,173.06
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其他 -
合计 4,090,906.94



6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 219,606,724.43
减：卖出股票成本总额 216,726,757.73
买卖股票差价收入 2,879,966.70



6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年3月13日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 414,470,947.04
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 404,464,789.97
本总额
减：应收利息总额 9,759,925.63
债券投资收益 246,231.44



6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：无

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,915,774.52
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,915,774.52



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
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本期
项目名称
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,636,008.22
——股票投资 -3,588,239.54
——债券投资 -47,768.68
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,636,008.22



6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,686,313.23
其他 6,304.80
合计 1,692,618.03



6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,063,665.74
银行间市场交易费用 3,625.00
合计 1,067,290.74



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 -
信息披露费 -
其他 -
上市年费 75,000.00
审计费用 -
信息披露费用 -
银行费用 4,795.49
帐户维护费 -

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合计 79,795.49



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构
行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2012 年 3 月 13 日(基金合同生效日)至 2012 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期股票
成交金额
成交总额的比例
华泰证券 21,037,616.29 2.53%




6.4.10.1.2 权证交易

注：无

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元


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本期
2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券 17,829.43 2.56% 17,829.43 2.56%

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目
2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,520,397.58
其中：支付销售机构的客户维护费 667,154.48
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目
2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 920,066.27
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无



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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2012 年 3 月 13 日(基金合同生效日)至 2012 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 19,659,384.32 517,354.38

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

注：在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不

进行收益分配。

6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 期末 期末估值总
（单位： 备注
代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 成本总额 额
股）
非公开发行
002029 七匹狼 2012/6/26 2013/6/27 23.00 23.08 300,000 6,900,000.00 6,924,000.00 -
流通受限




注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股

上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配

日至新股上市日之间不能自由转让。


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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例范围为 80%～95%，在投资策略上采用定性

和定量相结合的方法，主要投资于新兴消费主题企业。因此，本基金受股票系统性风险影响较大，

可能面临较大的投资风险；此外，本基金主要投资于消费行业股票，因此本基金在获取消费行业

收益的同时，须承受消费行业波动带来的行业风险。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融

工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来

识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续

监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由

督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体

系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议

通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程

中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协

调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理

部对公司总经理负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



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6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可

能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制

以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主

要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此

外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比

例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。



6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
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券投资的公允价值。

除卖出回购金融资产款余额计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一

个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即

为未折现的合约到期现金流量。



6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、

债券投资及资产支持证券投资等。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 19,659,384.32 - - - 19,659,384.32

结算备付金 7,125,934.10 - - - 7,125,934.10

存出保证金 - - - 222,137.75 222,137.75

交易性金融资产 90,962,000.00 - - 399,685,994.92 490,647,994.92

买入返售金融资产 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00

应收证券清算款 - - - 39,222,450.66 39,222,450.66

应收利息 - - - 2,763,396.01 2,763,396.01

应收股利 - - - 381,096.00 381,096.00

应收申购款 - - - 11,464.09 11,464.09

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资产总计 147,747,318.42 - - 442,286,539.43 590,033,857.85
负债
应付赎回款 - - - 1,359,973.07 1,359,973.07
应付管理人报酬 - - - 780,674.79 780,674.79
应付托管费 - - - 130,112.46 130,112.46
应付交易费用 - - - 703,098.66 703,098.66
其他负债 - - - 5,125.38 5,125.38
负债总计 - - - 2,978,984.36 2,978,984.36
利率敏感度缺口 147,747,318.42 - - 439,307,555.07 587,054,873.49

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产值的比例为 15.49%,

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响.

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，

结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分

析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观

环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为

80%～95%，其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的 90%。债券、权证、货币

市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范

围为 5%～20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，基金持有

权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券

价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来

测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。




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6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 399,685,994.92 68.08
交易性金融资产－基金投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 399,685,994.92 68.08



6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）
分析
增加约 987 万
1.沪深 300 指数上升 5%
-
2.沪深 300 指数下降 5% 减少约 987 万




§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 399,685,994.92 67.74
其中：股票 399,685,994.92 67.74
2 固定收益投资 90,962,000.00 15.42
其中：债券 90,962,000.00 15.42
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.08
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 26,785,318.42 4.54
6 其他各项资产 42,600,544.51 7.22
7 合计 590,033,857.85 100.00




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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 304,985,708.48 51.95
C0 食品、饮料 139,645,247.80 23.79
C1 纺织、服装、皮毛 12,241,279.60 2.09
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 13,775,795.00 2.35
C6 金属、非金属 12,529,003.46 2.13
C7 机械、设备、仪表 89,679,566.42 15.28
C8 医药、生物制品 35,435,118.12 6.04
C99 其他制造业 1,679,698.08 0.29
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 18,393,638.61 3.13
H 批发和零售贸易 29,332,386.07 5.00
I 金融、保险业 11,986,048.07 2.04
J 房地产业 6,472,275.84 1.10
K 社会服务业 28,515,937.85 4.86
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 399,685,994.92 68.08



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000651 格力电器 1,205,182 25,128,044.70 4.28
2 000858 五粮液 725,000 23,751,000.00 4.05
3 000069 华侨城Ａ 3,142,472 20,048,971.36 3.42
4 600519 贵州茅台 79,267 18,956,703.05 3.23
5 000895 双汇发展 294,586 18,228,981.68 3.11
6 002304 洋河股份 132,189 17,786,029.95 3.03


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7 600199 金种子酒 631,600 15,777,368.00 2.69
8 002007 华兰生物 611,224 15,023,885.92 2.56
9 600742 一汽富维 755,028 14,760,797.40 2.51
10 600809 山西汾酒 375,400 14,148,826.00 2.41
11 600066 宇通客车 622,256 13,975,869.76 2.38
12 600060 海信电器 819,500 13,775,795.00 2.35
13 000800 一汽轿车 1,178,066 12,793,796.76 2.18
14 600498 烽火通信 433,403 11,489,513.53 1.96
15 000596 古井贡酒 207,940 9,823,085.60 1.67
16 000157 中联重科 966,991 9,698,919.73 1.65
17 000927 一汽夏利 1,296,128 9,500,618.24 1.62
18 000538 云南白药 158,715 9,408,625.20 1.60
19 000869 张裕 A 136,076 9,152,471.76 1.56
20 600702 沱牌舍得 244,162 8,850,872.50 1.51
21 600660 福耀玻璃 1,058,600 8,278,252.00 1.41
22 601318 中国平安 172,822 7,904,878.28 1.35
23 002029 七匹狼 300,000 6,924,000.00 1.18
24 600383 金地集团 998,808 6,472,275.84 1.10
25 600993 马应龙 310,147 5,350,035.75 0.91
26 601888 中国国旅 181,347 5,117,612.34 0.87
27 600549 厦门钨业 96,806 4,250,751.46 0.72
28 002154 报喜鸟 304,600 4,151,698.00 0.71
29 000516 开元投资 924,116 4,121,557.36 0.70
30 600030 中信证券 323,133 4,081,169.79 0.70
31 002251 步步高 167,089 4,076,971.60 0.69
32 000963 华东医药 128,226 3,872,425.20 0.66
33 600729 重庆百货 127,443 3,596,441.46 0.61
34 002073 软控股份 428,644 3,592,036.72 0.61
35 002277 友阿股份 229,300 3,579,373.00 0.61
36 002400 省广股份 174,901 3,349,354.15 0.57
37 002583 海能达 187,988 3,304,829.04 0.56
38 600559 老白干酒 111,069 3,169,909.26 0.54
39 300122 智飞生物 117,100 2,986,050.00 0.51
40 002344 海宁皮城 111,687 2,912,796.96 0.50
41 002038 双鹭药业 89,600 2,885,120.00 0.49
42 000919 金陵药业 314,400 2,647,248.00 0.45
43 002294 信立泰 92,007 2,484,189.00 0.42
44 000063 中兴通讯 159,749 2,230,096.04 0.38
45 600697 欧亚集团 79,702 1,822,784.74 0.31
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46 002345 潮宏基 72,432 1,679,698.08 0.29
47 300017 网宿科技 84,000 1,369,200.00 0.23
48 002503 搜于特 51,122 1,165,581.60 0.20
49 600104 上汽集团 16,059 229,483.11 0.04



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 000651 格力电器 24,991,161.18 4.26
2 000858 五粮液 24,982,354.17 4.26
3 600549 厦门钨业 19,995,698.60 3.41
4 600742 一汽富维 19,990,687.05 3.41
5 000895 双汇发展 19,983,534.02 3.40
6 000157 中联重科 19,973,138.33 3.40
7 600383 金地集团 19,932,350.37 3.40
8 600519 贵州茅台 17,976,939.66 3.06
9 002304 洋河股份 17,964,352.25 3.06
10 000069 华侨城Ａ 17,861,175.11 3.04
11 000963 华东医药 16,953,625.79 2.89
12 600030 中信证券 14,997,174.68 2.55
13 600066 宇通客车 14,995,508.73 2.55
14 600060 海信电器 14,993,052.93 2.55
15 600887 伊利股份 14,982,181.45 2.55
16 600104 上汽集团 14,980,759.80 2.55
17 002007 华兰生物 14,847,836.80 2.53
18 600741 华域汽车 14,825,006.19 2.53
19 600199 金种子酒 13,992,470.32 2.38
20 000800 一汽轿车 12,983,291.71 2.21
21 600809 山西汾酒 12,975,885.68 2.21
22 000527 美的电器 11,999,165.81 2.04

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金

额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



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7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 000963 华东医药 15,667,073.48 2.67
2 600549 厦门钨业 15,271,859.54 2.60
3 600104 上汽集团 14,108,457.88 2.40
4 600741 华域汽车 13,909,656.09 2.37
5 600887 伊利股份 13,420,035.05 2.29
6 600383 金地集团 13,404,326.38 2.28
7 000527 美的电器 10,943,753.30 1.86
8 000157 中联重科 10,816,762.72 1.84
9 600030 中信证券 10,542,162.90 1.80
10 000650 仁和药业 7,537,405.73 1.28
11 000789 江西水泥 5,629,052.81 0.96
12 600276 恒瑞医药 5,512,796.46 0.94
13 600369 西南证券 5,422,289.62 0.92
14 000919 金陵药业 5,292,657.85 0.90
15 000728 国元证券 5,222,610.67 0.89
16 002038 双鹭药业 5,182,479.03 0.88
17 600196 复星医药 5,159,268.25 0.88
18 600837 海通证券 5,139,712.00 0.88
19 600588 用友软件 4,912,072.02 0.84
20 002400 省广股份 4,813,064.66 0.82

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出

金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 620,000,992.19
卖出股票收入（成交）总额 219,606,724.43
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,086,000.00 3.42
其中：政策性金融债 20,086,000.00 3.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,876,000.00 12.07
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 90,962,000.00 15.49



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1181394 11 湘投 CP01 200,000 20,314,000.00 3.46
2 041169004 11 北建工 CP001 200,000 20,234,000.00 3.45
3 041154013 11 海翼 CP004 200,000 20,184,000.00 3.44
4 1181350 11 镇江电 CP01 100,000 10,144,000.00 1.73
5 120211 12 国开 11 100,000 10,043,000.00 1.71



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 222,137.75
2 应收证券清算款 39,222,450.66
3 应收股利 381,096.00
4 应收利息 2,763,396.01
5 应收申购款 11,464.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 42,600,544.51



7.9.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
份额级别 户数
基金份额 占总份 占总份额
(户) 持有份额 持有份额
额比例 比例
南方新兴消费增 9,552 43,424.53 43,870,290.42 10.58% 370,920,819.55 89.42%
长分级股票
南方消费收益 4,200 20,734.96 9,481,314.00 10.89% 77,605,506.00 89.11%
南方消费进取 3,696 23,562.45 10,755,103.00 12.35% 76,331,718.00 87.65%


合计 17,448 33,755.43 64,106,707.42 10.88% 524,858,043.55 89.12%



注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采

用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总

额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

南方消费收益

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王赛君 2,480,172.00 2.85%
2 北京兴鹏长城石材有限公司 2,343,227.00 2.69%
3 上海市徐汇区城市建设投资开发有限公司 2,000,555.00 2.30%
4 宋文洲 2,000,222.00 2.30%
5 上海交通大学教育发展基金会 1,500,125.00 1.72%
6 东方科学仪器进出口集团有限公司 1,000,069.00 1.15%


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7 暨沛权 1,000,069.00 1.15%
8 辜倩 759,553.00 0.87%
9 李桂敏 600,050.00 0.69%
10 上海经营者进修学院 600,042.00 0.69%

南方消费进取

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王赛君 2,480,172.00 2.85%
2 北京兴鹏长城石材有限公司 2,343,228.00 2.69%
3 山东省国际信托有限公司-以太 3 号集合信托 2,063,640.00 2.37%
4 上海市徐汇区城市建设投资开发有限公司 2,000,556.00 2.30%
5 宋文洲 2,000,222.00 2.30%
6 上海交通大学教育发展基金会 1,500,125.00 1.72%
7 暨沛权 1,000,069.00 1.15%
8 刘继国 782,102.00 0.90%
9 辜倩 759,552.00 0.87%
10 周定兰 729,400.00 0.84%
11 苏娜 700,252.00 0.80%
12 郭建华 656,469.00 0.75%
13 曾嵘 600,042.00 0.69%




8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）
比例
南方新兴消费增长分级股票 250,402.68 0.06%
南方消费收益 - -
基金管理公司所有从业人
南方消费进取 - -
员持有本开放式基金
合计 250,402.68 0.04%


注：1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例

的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基

金份额总额）。

2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理持

有本基金基础份额，数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。


§9 开放式基金份额变动

单位：份
项目 南方新兴消费增长分级股票 南方消费收益 南方消费进取


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1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00
基金合同生效日（2012 年 3 月 13 日）

基金份额总额
本报告期基金总申购份额 2,094,103.53 - -

减:本报告期基金总赎回份额 1,342,958,090.18 - -

本报告期基金拆分变动份额 578,087,628.00 -289,043,814.00 -289,043,814.00

本报告期期末基金份额总额 414,791,109.97 87,086,820.00 87,086,821.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
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数量 成交总额的比 总量的比例 备注
例
中信证券 2 537,920,725.33 64.60% 447,838.59 64.23% -

海通证券 1 87,328,042.36 10.49% 75,896.33 10.89% -

东方证券 1 77,081,355.54 9.26% 65,519.72 9.40% -

红塔证券 1 74,667,024.49 8.97% 60,667.35 8.70% -

中信建投 1 24,254,391.11 2.91% 20,616.43 2.96% -

华泰证券 1 21,037,616.29 2.53% 17,829.43 2.56% -

西南证券 1 10,418,561.50 1.25% 8,855.67 1.27% -

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48

号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市

场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中信证券 182,502,793.59 94.79% 7,866,200,000.00 80.73% - -

海通证券 10,023,290.26 5.21% 1,000,000,000.00 10.26% - -

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东方证券 - - 150,000,000.00 1.54% - -

红塔证券 - - - - - -

中信建投 - - 628,000,000.00 6.44% - -

华泰证券 - - - - - -

西南证券 - - 100,000,000.00 1.03% - -




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于开通南方新兴消费增长分级股票型证券投资 中国证券报、上海证
1
基金跨系统转托管业务的公告 券报、证券时报 2012 年 4 月 18 日

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金开 中国证券报、上海证
2 券报、证券时报
放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2012 年 4 月 20 日

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金之 中国证券报、上海证
3 券报、证券时报
消费收益与消费进取基金份额上市交易公告书 2012 年 4 月 20 日

关于开通南方新兴消费增长分级股票型证券投 中国证券报、上海证
4 券报、证券时报
资基金份额配对转换业务的公告 2012 年 4 月 20 日

南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤 中国证券报、上海证
5 券报、证券时报
海证券推出基金定期定额投资业务的公告 2012 年 5 月 21 日

关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证 中国证券报、上海证
6 券报、证券时报
券活动的提示 2012 年 6 月 25 日

南方基金管理有限公司关于旗下基金获配七匹 中国证券报、上海证
7 券报、证券时报
狼（002029）非公开发行 A 股的公告 2012 年 6 月 28 日




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的文件。

2、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同。

3、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

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11.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼

11.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com




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