诺德深证 300 指数分级证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2014 年 10 月)
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要
【重要提示】
诺德深证 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会 2012 年 4 月 25 日证监许可【2012】551 号文核准。本基金的基金合同于 2012 年 9 月 10 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险,投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书摘要所载内容截止至 2014 年 9 月 10 日,财务数据和净值表现截止至 2014 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要一、基金合同生效日期本基金的基金合同于 2012 年 9 月 10 日生效。二、基金管理人(一)基金管理人概况基金管理人:诺德基金管理有限公司住所:上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼办公地址:上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼邮政编码:200120法定代表人:杨忆风成立日期:2006 年 6 月 8 日批准设立机关:中国证监会批准设立文号:证监基金字[2006]88 号经营范围:基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务。组织形式:有限责任公司注册资本:壹亿元人民币联系人: Alan Chang (张欣)联系电话:021-68879999股权结构:
Lord, Abbett & Co.LLC 49%
长江证券有限责任公司 30%
清华控股有限公司 21%(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员:
杨忆风先生,董事长。清华大学学士,美国 University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士, 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职,包括 General ReAsset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, MunderCapital Management,Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师,基金经理,资深基金
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要经理,研究主管,资深投资顾问和董事经理;诺德基金管理有限公司成立后曾担任董事、总经理职务。
Zane E Brown 先生,董事。国籍:美国,美国 Clarion 大学管理和市场营销学士,科罗拉多州立大学 MBA,现任 LORD ABBETT 高级合伙人,历任 Equitable资产管理公司执行副总裁、Brown Brothers Harriman 公司的高级投资经理等职。
董腊发先生,董事。中南财经政法大学硕士研究生毕业,现任长江证券股份有限公司副总裁、长江期货有限公司董事长。董腊发先生之前曾先后担任长江证券股份有限公司经纪业务总部副总经理、营运管理总部主管等职务。
雷霖先生,董事。清华大学博士,现任清华控股有限公司副总裁、清控资产管理有限公司总裁,历任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理、启迪控股股份有限公司财务总监、启迪控股股份有限公司副总裁、启迪创业投资管理有限公司董事总经理。
潘福祥先生,董事,总经理。清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
马莉女士,董事。武汉大学金融学院硕士,EMBA,现任长江证券有限责任公司副总裁、研究所所长,历任长江证券债券事务部总经理、长江证券总裁助理等职。
张文娟女士,董事。管理学硕士、高级会计师。现任清华控股有限公司副总裁,兼任紫光股份有限公司监事、紫光集团有限公司董事、清华大学出版社有限公司监事会主席等职务。曾任清华大学财务处处长助理、副处长等职务。
史丹女士,独立董事。华中科技大学管理学院博士,现任中国社会科学院工经所研究员,曾任华北电力大学管理系讲师。
陈志武先生,独立董事。国籍:美国。国防科技大学硕士,美国耶鲁大学金融经济学博士,现任耶鲁大学金融教学与研究教授、Zebra Capital management基金合伙人,曾任 Ohio State University 金融教学与研究副教授。
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梁猷能先生,独立董事。清华大学工程物理系学士,曾任清华大学校副校长、国家会计学院院长等职。
王岚女士,独立董事。北京大学法学学士,法国巴黎商学院(Paris Schoolof Business)及美国华盛顿大学(University of Washington)访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。2、基金管理人监事会成员:
李国文先生,监事会主席。中国人民大学法学学士,清华大学工商管理硕士,现任清华控股有限公司金融资产运营中心常务副总经理、清控资产管理有限公司副总裁,历任中国新兴建设开发总公司项目部主任、清华控股有限公司投资发展部高级经理、副部长、清控创业投资有限公司副总经理。
李汉生先生,监事。国籍:中国澳门。香港大学计算机技术与应用数学专业学士,现任北京华创盛景投资管理有限公司合伙人、和勤软件技术有限公司董事长兼 CEO,曾任惠普中国区副总裁和方正数码公司总裁。
熊雷鸣先生,监事。中南财经大学会计系硕士,现任长江证券股份有限公司财务总部副总经理,历任财务总部副经理、经理。
陈国光先生,监事。清华大学工商管理硕士,现任诺德基金管理有限公司投资研究部基金经理,曾任清华兴业投资管理有限公司研究员。
刘静女士,监事。清华大学本科毕业,现任职于诺德基金管理有限公司综合管理部,曾任职于清华校友总会。
陈培阳先生,监事。清华大学法学学士,首尔大学国际通商硕士,现任诺德基金管理有限公司市场总监助理,曾任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员,诺德基金管理有限公司监察稽核部经理。3、.公司高级管理人员:
杨忆风先生,董事长。清华大学学士,美国 University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士, 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职,包括 General ReAsset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, MunderCapital Management,Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师,基金经理,资深基金经理,研究主管,资深投资顾问和董事经理;诺德基金管理有限公司成立后曾担
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要任董事、总经理职务。
潘福祥先生,董事,总经理。清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
张欣先生,督察长,清华大学学士,美国 Wayne State University 经济学硕士,New York University 工商管理硕士,曾任美国 AllianceBernstein L.P.固定收益研究部副总裁、MONY Capital Management, Inc.董事投资经理和 Moody’s InvestorsService 分析师。
4、本基金基金经理
胡洋先生,清华大学国际工商管理硕士,2008 年 6 月加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有 3 年以上从事投资管理工作的经历。胡洋先生具有基金从业资格。
5、投资决策委员会成员
公司总经理潘福祥先生、投资总监胡志伟先生、研究副总监周勇先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。三、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理:李爱华
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托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2014 年 6 月 30 日,中国银行已托管 276 只证券投资基金,其中境内基金 251 只,QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013 年,中国银行同时获
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。四、相关服务机构(一)基金销售机构:1.直销机构名称:诺德基金管理有限公司住所:上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼办公地址:上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼法定代表人:杨忆风客户服务电话:400-888-0009 021-68604888传真:021-68882526联系人:孟晓君网址:www.lordabbettchina.com2、代销机构①场外代销机构(1)中国银行股份有限公司住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人:肖钢客户服务电话:95566
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要网址:www.boc.cn(2)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:王洪章客户服务统一咨询电话:95533网址:www.ccb.com(3)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人:胡怀邦电话:(021)58781234传真:(021)58408483联系人:曹榕客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com(4)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:胡运钊客户服务热线:4008-888-999 或 95579联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900长江证券长网网址:www.95579.com(5)国泰君安证券股份有限公司
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人:万建华客户服务电话:400-888-8666网址:www.gtja.com(6)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路 268 号邮政编码:350003法定代表人:兰荣注册资金:22 亿元人民币办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层邮政编码:200135客服电话:4008888123联系人:谢高得业务联系电话:021-38565785兴业证券公司网站(www.xyzq.com.cn)(7)中信证券(浙江)有限责任公司公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层邮政编码:310052法定代表人:沈强联系人:丁思聪联系电话:0571-87112510公司网站:www.bigsun.com.cn客户服务中心电话:96598
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要(8)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法定代表人:牛冠兴联系电话:400-800-1001联系人:陈剑虹网址:www.essence.com.cn(9)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8 楼法定代表人:杨宇翔全国免费业务咨询电话:4008816168开放式基金业务传真:0755-82400862联系电话:4008866338网址:http://www.PINGAN.com(10)海通证券股份有限公司注册地址: 上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021- 23219100客服电话:400-8888-001(全国)、021-95553公司网址:www.htsec.com(11)中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要法定代表人:杜航联系人:戴蕾联系电话: 0791-86768681公司网址:http://www.avicsec.com/客服电话:400-8866-567(12)齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经七路 86 号法定代表人:李玮联系人:吴阳电话:0531-68889155传真:0531-68889752客服电话:95538网址:www.qlzq.com.cn(13)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人: 林义相联系人:林爽联系电话:010-66045608传真: (010)66045527客服电话: 010-66045678天相投顾: www.txsec.com天相基金网:www.jjm.com.cn(14)厦门证券有限公司注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要法定代表人:傅毅辉公司联系人:卢金文电话:0592-5161642客服电话:0592-5163588公司网址:www.xmzq.cn(15)华安证券有限责任公司注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号法定代表人:李工邮政编码:230069公司联系人:甘霖电话:0551-5161821传真:0551-5161672客服电话:96518(安徽) /4008096518(全国)公司网址:www.hazq.com/(16)中信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层法定代表人:王东明联系人:陈忠电话:010-84683893传真:010-84865560网站:中信金融网 www.ecitic.com(17)华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要邮政编码:350003法定代表人:黄金琳开放式基金业务联系人:张腾联系电话:0591-87383623开放式基金业务传真:0591-87383610统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)公司网址:www.hfzq.com.cn(18)东海证券有限责任公司注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼法定代表人姓名: 朱科敏
公司网址 http://www.longone.com.cn
免费服务热线 400-888-8588(19 信达证券股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978客服电话:400-800-8899公司网址:www.cindasc.com(20) 中信万通证券有限责任公司法定代表人:张智河注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要基金业务联系人:吴忠超电话:0532-85022326传真:0532-85022605客户服务电话:0532-96577公司网址:www.zxwt.com.cn(21)广州证券有限责任公司注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼法定代表人:刘东电话: 020-88836999传真: 020-88836654联系人:林洁茹客户服务电话: 020-961303网址:www.gzs.com.cn(22)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82943636客户服务热线:95565网址:www.newone.com.cn(23)上海证券有限责任公司注册地址: 上海市西藏中路 336 号办公地址: 上海市西藏中路 336 号
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要法定代表人:郁忠民电话: 021-53519888联系人:张瑾客服电话:4008918918、021-962518 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址:www.962518.com(24)民生证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦法定代表人:岳献春注册资金:21.77 亿人民币办公地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层邮政编码:100005客服电话:4006198888联系人: 赵明业务联系电话:010-85127622公司网站:www.mszq.com(25)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:顾伟国联系人:田薇客服电话:4008-888-888传真:010-66568990网址:www.chinastock.com.cn(26)广发证券股份有限公司法定代表人:孙树明
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼联系人:黄岚统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn(27)华泰证券股份有限公司住所:南京中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址:南京中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人:吴万善联系人:程高峰、万鸣联系电话:025-83290979网址:www.htsc.com.cn(28)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人:王常青联系电话:4008888108联系人:权唐中信建投证券客户咨询电话:4008888108公司网址:www.csc108.com(29)光大证券股份有限公司注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人: 徐浩明
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要联系人: 刘晨、李芳芳电话: 021-22169999传真: 021-22169134客户服务电话: 4008888788、10108998公司网址: www.ebscn.com(30)方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人:雷杰联系人:彭博电话: 0731-85832343传真: 0731-85832214全国统一客服热线:95571方正证券网站:www.foundersc.com(31)东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 17-21 层法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹客户服务电话:0512-33396288网址: http://www.dwzq.com.cn(32)第一创业证券有限责任公司办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层法定代表人:刘学民
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要电话:0755-25832583网址:www.firstcapital.com.cn(33)国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路 13 号办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼法定代表人:张雅锋联系人:牛孟宇电话:0755-83709350传真:0755-83704850客服电话:95563网址:http://www.ghzq.com.cn(34)深圳众禄基金销售有限公司办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人:薛峰注册资本:2000 万元人民币组织形式:有限责任公司存续期间:持续经营联系人:张玉静电话:0755-33227953传真:0755-82080798网址:http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com(35)上海好买基金销售有限公司注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人:杨文斌
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要联系人: 张茹电话: 021-58870011传真: 68596916公司网址:www.ehowbuy.com客服电话:400-700-9665(36)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801法定代表人:汪静波联系电话: 021-38602377传真: 021-38509777联系人:方成客服电话: 400-821-5399公司网址: http:www.noah-fund.com(37)东北证券股份有限公司地址:长春市自由大路 1138 号法人代表:矫正中联系人:安岩岩电话:0431-85096517传真:0431-85096795客服电话:4006-000686公司网址:www.nesc.cn(38)西南证券股份有限公司注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要法定代表人:余维佳电话:023-63786141传真:023-63786212联系人:张煜客服电话:4008096096网址:www.swsc.com.cn(39)北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法定代表人:闫振杰客服电话:400-888-6661公司网站:www.myfund.com(40)山西证券股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人:侯巍联系人:郭熠联系电话:0.51-8686659传真:0351-8686619客户服务电话:400-666-1618、95573网址:www.i618.com.cn(41)和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:王莉客户服务电话:400-920-0022/ 021-20835588网址:licaike.hexun.com
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要42)万银财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元法定代表人:李招弟客服电话:400-808-0069公司网站:www.wy-fund.com43)浙江同花顺基金销售有限公司地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室法定代表人:李晓滔客服电话:4008-773-772公司网站:www.5ifund.com44)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人:其实联系电话:021-54509998传真:021-64385308联系人:潘世友公司网址:www.1234567.com.cn客服电话:400-1818-18845)北京钱景财富投资管理有限公司客服电话:400-678-5095公司网站:www.niuji.net46)、联讯证券股份有限公司住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要层办公地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层法定代表人: 徐刚传真: 021-33606760客服电话: 95564网址:http://www.lxzq.com.cn/47)中山证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人:黄扬录客户服务电话:4001-022-011网址:www.zszq.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。②场内代销机构具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券,具体名单以深圳证券交易所网站查询结果为准)。本基金募集结束前获得基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。(二)注册登记机构:名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:中国北京西城区太平桥大街 17 号法定代表人:金颖联系人:任瑞新办公地址:中国北京西城区太平桥大街 17电话:(010) 59378835传真:(010) 59378839(三)律师事务所与经办律师:名称:上海源泰律师事务所住所:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人:廖海联系电话:(021)51150298传真:(021)51150398经办律师:廖海 刘佳(四)会计师事务所:名称:普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼法定代表人:杨绍信电话:(021)23238888传真:(021)23238800联系人: 郁豪伟经办会计师: 汪棣 薛竞五、基金的名称
本基金名称:诺德深证 300 指数分级证券投资基金六、基金的类型
本基金类型:契约型开放式(股票型)七、基金的投资
(一)投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内,以实现对深证 300 指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证 300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
(三)投资理念
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证 300 指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化,从而实现对深证 300 指数的复制。
(四)标的指数
本基金的标的指数是深证 300 价格指数。
随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
(五)投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要证 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证 300 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金主要按照深证 300 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金将根据市场的实际情况、基金资产的流动性要求等因素,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资组合构建策略
(1)股票投资组合构建原则
本基金通过完全复制指数的方法,根据深证 300 指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。
(2)股票投资组合构建方法
本基金采用完全复制法,按照成份股在深证 300 指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
(3)股票投资组合调整
本基金所构建的股票投资组合根据深证 300 指数成份股组成及其权重的变
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,力争实现基金净值增长率与深证 300 指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
①定期调整
当标的指数成份股发生定期调整的时候,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,力求最小化变更成份股带来的跟踪误差。
②临时调整
当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深证 300 指数;
根据法律法规的规定,成份股在深证 300 指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
③其他调整
本基金将根据市场情况,决定是否参与一级市场新股认购,认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
3、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
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4、投资绩效评估
在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。
(六)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:深证 300 价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
由于本基金的投资标的为深证 300 价格指数,且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年内的政府国债。因此,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
(七)风险收益特征
本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。诺德深证 300 份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从诺德深证 300 份额所分离的两类基金份额来看,诺德深证 300A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征,诺德深证 300B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
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(八)投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
(1)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
(3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;
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(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(7)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
(8)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(9)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。
(10)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(11)法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
(九)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
(十)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法
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1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基金投资者利益。八、基金的投资组合报告※本投资组合报告内容节选自《诺德深证300指数分级证券投资基金季度报告(2014第2季度)》,报告截至日期为2014年6月30日。1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 50,154,168.20 91.98
其中:股票 50,154,168.20 91.98
2 固定收益投资 1,610,897.20 2.95
其中:债券 1,610,897.20 2.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,719,383.22 3.15
7 其他各项资产 1,044,279.20 1.92
8 合计 54,528,727.82 100.002 报告期末按行业分类的股票投资组合2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
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占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 85,236.00 0.16
C 制造业 782,177.84 1.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 45,322.00 0.09
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 38,976.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 237,079.00 0.45
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 219,586.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 22,472.00 0.04
S 综合 - -
合计 1,430,848.84 2.712.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 809,328.68 1.53
B 采矿业 1,141,027.12 2.16
C 制造业 29,210,201.14 55.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 701,423.22 1.33
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要
业
E 建筑业 883,981.56 1.68
F 批发和零售业 1,835,479.42 3.48
G 交通运输、仓储和邮政业 264,686.59 0.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,513,394.13 6.66
J 金融业 3,566,228.30 6.76
K 房地产业 3,443,820.57 6.53
L 租赁和商务服务业 747,067.13 1.42
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,072,249.87 2.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 112,012.68 0.21
R 文化、体育和娱乐业 1,095,524.65 2.08
S 综合 326,894.30 0.62
合计 48,723,319.36 92.353期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 000002 万 科A 194,255 1,606,488.85 3.05
2 000651 格力电器 51,788 1,525,156.60 2.89
3 000001 平安银行 113,195 1,121,762.45 2.13
4 000333 美的集团 41,780 807,189.60 1.53
5 000858 五 粮 液 40,667 729,159.31 1.38
6 000776 广发证券 69,521 681,305.80 1.29
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要
7 002024 苏宁云商 93,251 611,726.56 1.16
8 000063 中兴通讯 42,378 555,999.36 1.05
9 000895 双汇发展 14,371 514,338.09 0.97
10 000538 云南白药 9,777 510,359.40 0.973.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 002465 海格通信 10,200.00 162,486.00 0.31
2 002400 省广股份 5,700.00 140,106.00 0.27
3 002475 立讯精密 3,500.00 114,730.00 0.22
4 000413 东旭光电 14,200.00 106,500.00 0.20
5 002410 广联达 4,000.00 105,760.00 0.204 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产
序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 国家债券 1,610,897.20 3.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,610,897.20 3.055 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
公允价值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例
(元)
(%)
1,604,800.0
1 019322 13 国债 22 16,000 3.04
0
2 010501 05 国债⑴ 60 6,097.20 0.016报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金未投资贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货。9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货。10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1 本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。10.3 本期国债期货投资评价
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要本基金未投资国债期货。11 投资组合报告附注11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,400.21
2 应收证券清算款 817,196.63
3 应收股利 -
4 应收利息 43,147.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 179,534.54
8 其他 -
9 合计 1,044,279.2011.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2012 年 9 月 10 日,基金合同生效以来(截至 2014 年6 月 30 日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示:
净值增 业绩比较 业绩比较基
净值增长率
阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ① -③ ②-④
①
准差② 率③ 准差④2012年9月10日至
5.40% 1.21% 1.64% 1.32% 3.76% -0.11%2012年12月31日2013年1月1日至
2.30% 1.32% 4.61% 1.32% -2.31% 0.00%2013年12月31日2014年1月1日至
-4.04% 1.13% -3.82% 1.11% -0.22% 0.02%2014年6月30日
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 9 月 10 日至 2014 年 6 月 30 日)注:诺德深证 300 指数分级证券投资基金成立于 2012 年 9 月 10 日,图示时间段为 2012 年 9 月 10 日至 2014 年 6 月 30 日。本基金建仓期为 2012 年 9 月 10 日至2013 年 3 月 9 日。十、基金的费用和税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
5、基金合同生效以后的信息披露费用;
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6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8、基金资产的资金汇划费用;
9、基金上市初费及上市月费
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。
如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、本条第(一)款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
(六)申购赎回费率
(1)申购费率:
投资者申购本基金需缴纳申购费,投资者在同一天多次申购的,根据单次申购金额确定每笔申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
申购费率如下:
申购金额(万元) 申购费率
A <50 1.2%
场外申购费率 50 ≤ A < 200 0.8%
200 ≤ A <500 0.4%
A ≥500 每笔 1000 元
场内申购费率 深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资者
的场内申购费率。
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注:上表中,A 为投资者申购金额。
(2)赎回费率
本基金的场外赎回费率不高于 0.5%,随基金份额持有期限的增加而递减;本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。
本基金的赎回费率如下表;
持有基金份额的期限 赎回费率
场外赎回费率 小于 1 年 0.5%
大于等于 1 年,小于 2 年 0.2%
大于等于 2 年 0
场内赎回费率 固定费率 0.5%
注:1 年指 365 天,2 年指 730 天。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额 25%的部分归基金财产所有,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间,基金管理人履行适当程序后可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。十一、更新部分说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对最近一次公布的本基金招募说明书进行内容补充和更新,主要更新内容说明如下:
(一)在“重要提示”中更新了数据的截至日期。
(二)在“一、绪言”部分更新了本招募说明书的编写依据。
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(三)在“二、释义”部分更新了对“运作办法”的定义。
(四)在“三、基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新。
(五)在“四、基金托管人”部分,更新了信息。
(六)在“五、相关服务机构”部分,更新了部分代销机构及经办律师的信息。
(七)在“十八、基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
(八)在“十九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金的业绩进行了说明。
(九)在“三十二、其他应披露事项”中,对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。
诺德基金管理有限公司
二〇一四年十月二十四日
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