国泰深证TMT50指数分级证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰深证TMT50指数分级

场内简称 国泰TMT

基金主代码 160224

交易代码 160224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月26日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 237,573,321.80份

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年4月10日

下属分级基金的基金简称 国泰TMT TMTA TMTB

下属分级基金的场内简称 国泰TMT TMTA TMTB

下属分级基金的交易代码 160224 150215 150216

报告期末下属分级基金的份额总额 194,343,797.80份 21,614,762.00份 21,614,762.00份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的

跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调

整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重

由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致

本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理

人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业

投资策略 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差

不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟

踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府

债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提

高基金资产的投资收益。

3、股指期货投资策略

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本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成

本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度

报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，

包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期

货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

业绩比较基准 深证TMT50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，

不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

下属分级基金的风险 国泰TMT50份额为普

收益特征 通的股票型指数基金 TMT50B份额采用了

份额，具有较高预期 TMT50A份额的预期 杠杆式的结构，预期

风险、较高预期收益 风险和预期收益较低。 风险和预期收益有所

的特征，其预期风险 放大，将高于普通的

和预期收益均高于混 股票型基金。

合型基金、债券型基

金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李永梅 林葛

信息披露

联系电话 021-31081600转 010-66060069

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com

（021）31089000，400-888-

客户服务电话 95599

8688

传真 021-31081800 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.gtfund.com

网网址

基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年3月26日（基金合同

3.1.1 期间数据和指标 2016年

生效日）至2015年12月31日

本期已实现收益 -31,898,067.15 -7,344,584.23

本期利润 -82,892,783.81 -28,053,276.75

加权平均基金份额本期利润 -0.3299 -0.0374

本期基金份额净值增长率 -24.12% -9.36%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.4677 -0.1656

期末基金资产净值 244,655,593.25 354,215,182.26

期末基金份额净值 1.0298 1.3650

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -6.22% 0.91% -6.29% 0.88% 0.07% 0.03%

过去六个月 -8.10% 0.98% -8.47% 0.97% 0.37% 0.01%

过去一年 -24.12% 2.07% -23.94% 1.83% -0.18% 0.24%

自基金合同生 -31.23% 2.77% -19.76% 2.43% -11.47% 0.34%

效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国泰深证TMT50指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年3月26日至2016年12月31日)

注：（1）本基金的合同生效日为2015年3月26日。

（2）本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰深证TMT50指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：（1）本基金的合同生效日为2015年3月26日。

（2）本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金成立至今尚未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合

型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投

资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰第7页共39页

双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合第8页共39页

型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生。2001年5月至

2006年9月在华安基金管理有限

公司任量化分析师；2006年9月

本基金的基金 至2007年8月在汇丰晋信基金

经理、国泰黄 管理有限公司任应用分析师；

金ETF、国泰 2007年9月至2007年10月在平

上证180金融 安资产管理有限公司任量化分析

ETF、国泰上 师；2007年10月加入国泰基金

证180金融 管理有限公司，历任金融工程分

ETF联接、国 析师、高级产品经理和基金经理

泰沪深300指 助理。2014年1月起任国泰黄金

艾小军 数、国泰黄金 2015-03- - 16年 交易型开放式证券投资基金、上

ETF联接、国 26 证180金融交易型开放式指数证

泰中证军工 券投资基金、国泰上证180金融

ETF、国泰中 交易型开放式指数证券投资基金

证全指证券公 联接基金的基金经理，2015年

司ETF、国泰 3月起兼任国泰深证TMT50指数

保本混合、国 分级证券投资基金的基金经理，

泰策略收益灵 2015年4月起兼任国泰沪深

活配置混合的 300指数证券投资基金的基金经

基金经理 理，2016年4月起兼任国泰黄金

交易型开放式证券投资基金联接

基金的基金经理，2016年7月起

兼任国泰中证军工交易型开放式

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指数证券投资基金和国泰中证全

指证券公司交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理，

2017年3月起兼任国泰保本混合

型证券投资基金和国泰策略收益

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

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（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年整体来看，A股走势呈现为年初“熔断”大跌后持续近一年的修复性走势，大盘与中小板

及创业板走势分化，结构性行情屡屡出现。年初受到汇率波动、资金面紧张、保险监管政策以及熔断新政等多重利空的影响，股市在1至2月份经历了一次较大幅度的下跌和震荡调整。之后随着“两会”召开，市场逐渐趋于理性，A股随着波动率的下降呈现反弹态势，但4月份三大期交所出台措施抑制市场过热后，A股阶段性反弹见顶。进入下半年，尽管监管层针对借壳上市等题材炒作出台了一系列严厉措施，致使一系列题材股价格受到了压制，但随着风险事件尘埃落定，A股整体估值洼地显现，加之全国基础设施建设的投资加大、PPI回升、深港通开通等因素的利好，股指持续走高。其中，在资产荒的大背景下，新兴保险公司频频举牌，更是助推了行情的进一步展开，上证指数在11月底迎来了自1月份大幅调整以来的年内高位3300点，交易量也有所放大。上证综指2016年末报收于3103.64点，较年初下跌12.31%；深证成指和创业板指数则表现更弱，全年下跌19.64%和27.71%；沪深300指数全年下跌11.28%。行业年度表现上，在申万一级28个行业里表现最佳的是食品饮料和建筑材料行业，分别上涨7.43%和0.03%；表现最弱的行业则是传媒行业，下跌32.39%。

在交易策略上，我们严格按照基金合同规定全面跟踪指数，避免不必要的主动操作，减少了交易冲击成本。截止至本报告期末，本基金最近一年年化跟踪误差为4.68%，随着市场企稳，大面积上市公司停牌现象得到改善，基金跟踪指数的负面影响正在逐步消除。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国泰深证TMT50指数分级在2016年度净值增长率为-24.12%，同期业绩比较基准收益率-23.94%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然在金融去杠杆、通胀预期及汇率风险加大的情况下，持续三年多的债券牛市宣告终结，其产生的流动性趋紧影响对股票市场亦产生一定压力，但目前A股的估值水平和整体杠杆率仍在低位。此外，在央行货币政策逐渐回归中性的过程中，国内利率上行将会扩大中美利差并增强人民币资产的吸引力，缓解中国资本外流的压力，进而在较长的时期内利好国内资本市场。在防风险、促改革的背景下，随着市场预期逐渐修复，一些优质的股票将会迎来估值修复的契机，加上受益于债市收益率空间缩小造成的资金流入股市，A股在未来整体会得到资金面有力支持。行业板块上，随着改革预期升高和涨价逻辑发酵，国企混改、农业供给侧、有色油气以及大盘蓝筹等板块都有望在第12页共39页

未来一段时间受益于配置型资金的进场。

TMT行业包含科技、传媒、电子、通信行业，行业下的上市企业较为完整的涵盖了目前热门

的量子通信、大数据、人工智能、金融信息化、消费互联网等领域，中长期来看，受益于改革创新和消费升级，国内TMT行业高景气度有望持续。在此背景下，显着具备创新驱动发展特质的

TMT行业将在去杠杆后凸显投资机会，投资者可以借助国泰TMT50指数分级基金充分分享

TMT细分行业龙头的成长性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公司2016年 1月1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额

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申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可以通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰深证TMT50指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 14,421,252.10 18,611,098.65

结算备付金 21,845.78 947,365.97

存出保证金 9,741.91 881,317.16

交易性金融资产 230,726,924.77 335,310,165.86

其中：股票投资 230,726,924.77 334,966,365.86

基金投资 - -

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债券投资 - 343,800.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 69,954.01 137,700.20

应收利息 2,798.23 4,896.84

应收股利 - -

应收申购款 26,500.00 45,789.20

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 245,279,016.80 355,938,333.88

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 203,351.69 725,226.45

应付管理人报酬 215,033.36 312,817.85

应付托管费 43,006.66 62,563.58

应付销售服务费 - -

应付交易费用 51,518.98 288,709.49

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

第15页共39页

其他负债 110,512.86 333,834.25

负债合计 623,423.55 1,723,151.62

所有者权益： - -

实收基金 355,767,595.17 390,828,828.83

未分配利润 -111,112,001.92 -36,613,646.57

所有者权益合计 244,655,593.25 354,215,182.26

负债和所有者权益总计 245,279,016.80 355,938,333.88

注：报告截止日2016年12月31日，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额净值

1.0298元，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净值1.0446元，国泰深证

TMT50指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值1.0150元；国泰深证TMT50指数分级证券

投资基金份额总额237,573,321.80份，其中国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额

194,343,797.80份，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之稳健收益类份额21,614,762.00 份，

国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之积极收益类份额21,614,762.00份。

7.2利润表

会计主体：国泰深证TMT50指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年3月26日（基金

项目 2016年1月1日至

合同生效日）至2015年

2016年12月31日

12月31日

一、收入 -78,641,366.14 -13,801,068.78

1.利息收入 130,083.28 941,824.90

其中：存款利息收入 129,883.60 602,722.70

债券利息收入 199.68 52.75

资产支持证券利息收入 - -

第16页共39页

买入返售金融资产收入 - 338,526.99

其他利息收入 - 522.46

2.投资收益（损失以“-”填列） -27,983,922.23 1,410,443.83

其中：股票投资收益 -29,359,564.90 -2,115,759.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 52,349.27 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,323,293.40 3,526,203.47

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

-50,994,716.66 -20,708,692.52

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 207,189.47 4,555,355.01

减：二、费用 4,251,417.67 14,252,207.97

1．管理人报酬 2,739,577.27 6,168,773.78

2．托管费 547,915.42 1,233,754.81

3．销售服务费 - -

4．交易费用 279,978.24 6,213,987.73

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 683,946.74 635,691.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

-82,892,783.81 -28,053,276.75

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -82,892,783.81 -28,053,276.75

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰深证TMT50指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第17页共39页

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

390,828,828.83 -36,613,646.57 354,215,182.26

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -82,892,783.81 -82,892,783.81

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-35,061,233.66 8,394,428.46 -26,666,805.20

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 139,673,893.55 -38,520,783.21 101,153,110.34

2.基金赎回款 -174,735,127.21 46,915,211.67 -127,819,915.54

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

355,767,595.17 -111,112,001.92 244,655,593.25

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年3月26日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,056,599,913.83 - 1,056,599,913.83

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -28,053,276.75 -28,053,276.75

期利润）

三、本期基金份额交易 -665,771,085.00 -8,560,369.82 -674,331,454.82

第18页共39页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,833,401,612.75 95,306,699.12 1,928,708,311.87

2.基金赎回款 -2,499,172,697.75 -103,867,068.94 -2,603,039,766.69

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

390,828,828.83 -36,613,646.57 354,215,182.26

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2014]第308号《关于核准国泰深证TMT50指数分级证券投资基金募

集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,056,354,790.60元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第228号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,056,599,913.83份基金份额，其中认购资金利息折合245,123.23份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》和《国泰深证TMT50指数分级证

券投资基金招募说明书》的规定，本基金的基金份额包括国泰深证TMT50指数分级证券投资基金

之基础份额(以下简称“国泰TMT50份额”)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之稳健收益类

第19页共39页

份额(以下简称“TMT50A”)及国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称

“TMT50B”)。国泰TMT50份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。TMT50A与

TMT50B只可上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰

TMT50份额按1:1的比例分拆成TMT50A和TMT50B，但不得申请将其场外申购的国泰TMT50份

额进行分拆。投资者可将其持有的场外国泰TMT50份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成

TMT50A和TMT50B后上市交易，也可按1:1的配比将其持有的TMT50A和TMT50B申请合并为

场内的国泰TMT50份额。

在本基金TMT50A份额和TMT50B份额存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的

净值计算规则对TMT50A份额和TMT50B份额分别进行基金份额净值计算，TMT50A份额为低风

险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金扣除掉国泰TMT50份额对应的净资产部分后剩余的净

资产将优先确保TMT50A份额的本金及TMT50A份额的约定收益；TMT50B份额为高预期风险且

预期收益相对较高的基金份额，本基金扣除掉国泰TMT50份额对应的净资产部分后剩余的净资产

在优先确保所有TMT50A份额的本金及约定收益后，将计为TMT50B份额的净资产。

基金份额净值按如下原则计算：TMT50A的基金份额净值，自基金合同生效日(含)起至第1个

基金份额折算基准日(含)期间、或自上一个基金份额折算日(定期折算日或不定期折算基准日)次日(含)起至下一个基金份额折算基准日(含)期间，以1.0000元为基准，TMT50A的约定日单利收益率(约定基准收益率除以365)累计计算。本基金1份TMT50A份额与1份TMT50B份额构成一对份额组合，一对份额组合的基金份额净值之和等于2份国泰TMT50份额的基金份额净值。计算出

TMT50A份额的基金份额净值后，根据上述关系，计算出TMT50B份额的基金份额净值。



本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日，本基金根据基金合同的规定对TMT50A和国泰TMT50份额进行定期份额折算。折算前的

TMT50A份额持有人，以TMT50A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元

部分，获得新增国泰TMT50份额的份额分配。折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值，其持

有的TMT50A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰

TMT50份额。折算前的国泰TMT50份额的基金份额持有人，以每2份国泰TMT50份额，按1份

TMT50A份额的份额分配，获得新增国泰TMT50份额。持有场外国泰TMT50份额的基金份额持

第20页共39页

有人将按前述折算方式获得新增场外国泰TMT50份额的分配；持有场内国泰TMT50份额的基金

份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰TMT50份额的分配。折算不改变国泰TMT50份

额持有人的资产净值。折算不改变TMT50B份额持有人的资产净值，其持有的TMT50B 份额的基

金份额净值及份额数量不变。

除以上基金份额定期折算外，本基金还将在国泰TMT50份额的份额净值大于或等于1.5000时

以及TMT50B 份额的份额净值小于或等于0.2500时进行不定期折算。本基金将以该日后的次一交

易日为本基金不定期折算基准日，进行不定期份额折算。份额折算后本基金将确保TMT50A份额

和TMT50B份额的比例为1：1，份额折算后TMT50A份额的基金份额净值、TMT50B份额的基金

份额净值和TMT50份额的基金份额净值均调整为1.0000元。当TMT50份额的基金份额净值大于

或等于1.5000元时，基金份额折算基准日折算前TMT50份额的基金份额净值及TMT50A份额、

TMT50B份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分均将折算为TMT50份额分别分配给

TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额的持有人。当TMT50B份额的基金份额参考净值小于

或等于0.2500元时，TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额的份额数将相应缩减。

本基金投资人初始场内认购的基金份额合计183,187,800.00份，于2015年4月2日按1:1的基

金份额配比分拆为91,593,900.00份TMT50A与91,593,900.00份TMT50B。经深圳证券交易所深证

上[2015]123号文审核同意，本基金TMT50A和TMT50B于2015年4月10日上市交易。对于托管

在场内的TMT50份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为TMT50A份额

和TMT50B份额即可上市流通；对于托管在场外的TMT50份额，基金份额持有人在符合相关办理

条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为TMT50A份额和TMT50B份额

即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为

90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非

现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基

金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于基金资产净值的3%。本基

第21页共39页

金的业绩比较基准：深圳TMT50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

第22页共39页

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。



(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

第23页共39页

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年3月26日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,739,577.27 6,168,773.78

其中：支付销售机构的客户维护费 992,099.51 1,457,276.16

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年3月26日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 547,915.42 1,233,754.81

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

第24页共39页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月26日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 14,421,252.10 126,019.23 18,611,098.65 560,685.96

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量(单

受 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位：股)

限类 总额 总额

第25页共39页

型

30058 赛托 2016- 2017- 网下 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738-

3 生物 12-29 01-06 新股 00 .78 .78

30058 天铁 2016- 2017- 网下 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290-

7 股份 12-28 01-05 新股 00 .18 .18

00284 华统 2016- 2017- 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881-

0 股份 12-29 01-10 新股 00 .70 .70

30058 美联 2016- 2017- 网下 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355.-

6 新材 12-26 01-04 新股 00 80 80

30059 万里 2016- 2017- 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358.-

1 马 12-30 01-10 新股 00 79 79

30058 熙菱 2016- 2017- 网下 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817.-

8 信息 12-27 01-05 新股 00 20 20

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

30010乐视网 2016- 重大事 32.962017- 36.88276,879.0014,563,898.109,125,931.84-

4 12-07 项 01-16

00054航天发 2016- 重大事 15.362017- 16.90211,621.00 4,902,339.633,250,498.56-

7 展 04-19 项 01-03

00212中环股 2016- 重大事 9.22- -418,666.00 6,896,011.333,860,100.52-

9 份 04-25 项

00005深天马 2016- 重大事 18.822017- 20.70149,873.00 3,114,898.392,820,609.86-

0 Ａ 09-12 项 03-23

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第26页共39页

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 211,550,341.54 元，属于第二层次的余额19,176,583.23 元，无属于第三层次

的余额(2015年12月31日，第一层次296,306,303.00 元，第二层次 39,003,862.86 元，无属于第

三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

第27页共39页

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 230,726,924.77 94.07

其中：股票 230,726,924.77 94.07

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,443,097.88 5.89

7 其他各项资产 108,994.15 0.04

8 合计 245,279,016.80 100.00

第28页共39页

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 105,562,883.79 43.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,455,656.77 35.75

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,841,004.15 2.80

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 18,262,749.68 7.46

S 综合 - -

合计 218,122,294.39 89.15

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

第29页共39页

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,129,913.18 4.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,474,717.20 1.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,604,630.38 5.15

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 000725 京东方A 4,951,519 14,161,344.34 5.79

2 002415 海康威视 497,160 11,837,379.60 4.84

第30页共39页

3 000063 中兴通讯 591,493 9,434,313.35 3.86

4 300059 东方财富 544,165 9,212,713.45 3.77

5 300104 乐视网 276,879 9,125,931.84 3.73

6 000413 东旭光电 707,641 7,968,037.66 3.26

7 000503 海虹控股 181,375 7,626,818.75 3.12

8 300017 网宿科技 125,894 6,749,177.34 2.76

9 002456 欧菲光 193,719 6,640,687.32 2.71

10 002230 科大讯飞 240,510 6,515,415.90 2.66

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

例(％)

1 300408 三环集团 273,141 4,337,479.08 1.77

2 300431 暴风集团 53,650 2,467,900.00 1.01

3 000938 紫光股份 37,800 2,169,342.00 0.89

4 300014 亿纬锂能 59,638 1,741,429.60 0.71

5 002610 爱康科技 483,000 1,579,410.00 0.65

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002739 万达院线 8,144,146.29 2.30

2 000725 京东方Ａ 5,405,204.00 1.53

3 300408 三环集团 4,389,866.51 1.24

4 300383 光环新网 3,981,978.93 1.12

5 002273 水晶光电 3,929,901.10 1.11

6 002027 分众传媒 3,892,320.17 1.10

7 000988 华工科技 3,821,703.26 1.08

8 300418 昆仑万维 3,710,025.00 1.05

9 300077 国民技术 3,355,004.19 0.95

第31页共39页

10 000050 深天马Ａ 3,294,273.42 0.93

11 000413 东旭光电 2,894,405.00 0.82

12 300431 暴风集团 2,573,738.75 0.73

13 002153 石基信息 2,547,025.32 0.72

14 002161 远望谷 2,353,803.00 0.66

15 000938 紫光股份 2,172,407.00 0.61

16 300315 掌趣科技 1,968,563.54 0.56

17 002049 紫光国芯 1,926,096.00 0.54

18 300014 亿纬锂能 1,760,974.74 0.50

19 002610 爱康科技 1,577,800.00 0.45

20 002439 启明星辰 1,205,646.07 0.34

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000725 京东方Ａ 6,333,912.22 1.79

2 000839 中信国安 5,686,046.04 1.61

3 002400 省广股份 4,370,873.17 1.23

4 000970 中科三环 4,063,118.85 1.15

5 002415 海康威视 3,912,246.99 1.10

6 002152 广电运通 3,691,621.01 1.04

7 300002 神州泰岳 3,392,452.16 0.96

8 002104 恒宝股份 3,142,165.93 0.89

9 300079 数码视讯 3,091,053.11 0.87

10 300134 大富科技 3,013,511.07 0.85

11 300170 汉得信息 3,012,301.39 0.85

12 300059 东方财富 2,962,800.44 0.84

13 002410 广联达 2,947,643.65 0.83

14 300104 乐视网 2,821,766.47 0.80

15 300133 华策影视 2,755,745.42 0.78

16 300017 网宿科技 2,590,913.22 0.73

17 000063 中兴通讯 2,568,871.33 0.73

18 002153 石基信息 2,394,981.97 0.68

19 000156 华数传媒 2,276,265.12 0.64

20 300027 华谊兄弟 2,161,956.00 0.61

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第32页共39页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 83,146,575.67

卖出股票的收入（成交）总额 107,031,735.20

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，第33页共39页

谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,741.91

2 应收证券清算款 69,954.01

3 应收股利 -

4 应收利息 2,798.23

5 应收申购款 26,500.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 108,994.15

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明

第34页共39页

允价值 值比例(%)

1 300104 乐视网 9,125,931.84 3.73 重大事项

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国泰TMT 7,654 25,391.14 5,857,112.13 3.01% 188,486,685.67 96.99%

TMTA 155 139,450.08 20,102,625.00 93.00% 1,512,137.00 7.00%

TMTB 2,530 8,543.38 989,668.00 4.58% 20,625,094.00 95.42%

合计 10,339 22,978.37 26,949,405.13 11.34% 210,623,916.67 88.66%

9.2期末上市基金前十名持有人

TMTA

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

中国太平洋人寿保险股份有

1 限公司－传统－普通保险产 7,007,498.00 32.42%

品

2 上海明汯投资管理有限公司 4,922,053.00 22.77%

－明汯CTA一号基金

3 中国太平洋人寿保险股份有 4,223,679.00 19.54%

限公司－分红-个人分红

4 利安人寿保险股份有限公司 1,922,204.00 8.89%

－利安福（C款）年金保险

5 新华人寿保险股份有限公司 1,411,731.00 6.53%

6 申屠建中 798,523.00 3.69%

7 上海千象资产管理有限公司 213,900.00 0.99%

第35页共39页

－千象子基金2号

8 扬州市矿务局 150,788.00 0.70%

9 上海明汯投资管理有限公司 131,662.00 0.61%

－明汯多策略对冲1号基金

10 张联勋 71,017.00 0.33%

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。

TMTB

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 陈法基 1,177,930.00 5.45%

2 傅伟铮 974,300.00 4.51%

3 刘琰 377,624.00 1.75%

4 黄蔚 323,972.00 1.50%

5 方茂祥 274,347.00 1.27%

6 赵战军 229,000.00 1.06%

7 贾丽虹 213,600.00 0.99%

8 沈隽 209,084.00 0.97%

9 朱粤春 200,000.00 0.93%

10 赵佩章 180,000.00 0.83%

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国泰TMT 147.98 0.00%

基金管理人所有从业人 TMTA 0.00 0.00%

员持有本基金 TMTB 0.00 0.00%

合计 147.98 0.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国泰TMT 0

金投资和研究部门负责人 TMTA 0

持有本开放式基金 TMTB 0

合计 0

国泰TMT 0

本基金基金经理持有本开 TMTA 0

放式基金 TMTB 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

第36页共39页

项目 国泰TMT TMTA TMTB

本报告期期初基金份额总额 200,638,613.70 29,428,937.00 29,428,937.00

本报告期基金总申购份额 93,269,490.97 - -

减：本报告期基金总赎回份额 116,678,876.14 - -

本报告期基金拆分变动份额 17,114,569.27 -7,814,175.00 -7,814,175.00

本报告期期末基金份额总额 194,343,797.80 21,614,762.00 21,614,762.00

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基

金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，且不再代为履行督察长职务；

2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；

2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为60,000元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为2年。

第37页共39页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

长江证券 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

西南证券 1 - - - --

申万宏源 2 - - - --

华创证券 2 - - - --

浙商证券 1 - - - --

华宝证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

方正证券 2 - - - --

长城证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

国信证券 3 - - - --

中金公司 2 - - - --

川财证券 4 - - - --

华泰联合证券 1 - - - --

渤海证券 1 - - - --

天风证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

中信建投 3 - - - --

江海证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

光大证券 1 63,997,203.85 33.77% 46,801.51 29.98%-

招商证券 1 61,036,049.78 32.21% 56,842.85 36.41%-

中投证券 4 29,272,701.04 15.45% 23,238.63 14.89%-

银河证券 2 17,631,003.48 9.30% 12,893.58 8.26%-

广发证券 2 11,863,845.66 6.26% 11,048.85 7.08%-

华泰证券 2 5,684,968.50 3.00% 5,294.41 3.39%-

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注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

中投证券 396,401.70 100.00% - - - -

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