南方中证互联网指数分级证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 南方中证互联网指数分级
场内简称 互联基金
交易代码 160137
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月1日
报告期末基金份额总额 430,704,233.84份
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
投资目标 较基准相似的回报。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
中证互联网指数收益率95%+银行人民币活期存款利率（税后）
业绩比较基准 5%。
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过
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跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
南方中证互联网指数
下属分级基金简称 互联A级 互联B级
分级
下属分级场内简称 互联基金 互联A级 互联B级
下属分级基金交易代码 160137 150297 150298
下属分级基金报告期末 304,027,574.84份 63,338,329.00份 63,338,330.00份
基金份额总额
本基金属于股票型基
金，其长期平均风险
与预期收益高于混合 互联网B份额为积
型基金、债券型基金 互联网A份额为稳健 极收益类份额，具
下属分级基金的风险收 与货币市场基金。同 收益类份额，具有低 有高预期风险且预
益特征 时本基金为指数型基 预期风险且预期收益 期收益相对较高的
金，通过跟踪标的指 相对较低的特征。 特征。
数表现，具有与标的
指数相似的风险收益
特征。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 -2,086,396.48
2.本期利润 -324,387.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007
4.期末基金资产净值 334,996,670.20
5.期末基金份额净值 0.7778
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 准收益率标
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准差④
过去三个月 -0.19% 0.89% -0.24% 0.91% 0.05% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为2015年7月1日至2015年12月31日，报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同约定。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
美国纽约大学工商管理硕
士，具有基金从业资格。
本基金基 2015年 曾先后担任美国美林证券
柯晓 - 19年
金经理 7月1日 公司助理副总裁、招商证
券首席产品策略师。
2006年加入南方基金，现
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任资产配置部副总监；
2010年8月至今，任小康
ETF及南方小康基金经理；
2013年4月至今，任南方
深成及南方深成ETF的基
金经理；2013年5月至今，
任南方上证380ETF及联接
基金的基金经理；2015年
7月至今，任南方互联基金
的基金经理。
北京大学软件工程专业硕
士，具有基金从业资格。
2008年7月加入南方基金
信息技术部，长期负责指
数基金及ETF基金的投研
及系统支持工作；2015年
6月，任数量化投资部高级
本基金基 2016年
周豪 - 8年 研究员；2016年4月至今，
金经理 8月19日 任500工业ETF、500原材
料ETF基金经理；2016年
8月至今，任380ETF、南
方380、小康ETF、南方小
康、互联基金基金经理；
2016年9月至今，任
1000ETF基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
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完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金系指数分级基金。我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。我们专门针对指数基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。指数基金管理团队除基金经理之外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT人员等组成，为基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。
对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金接受的申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②指数成份股调整所带来的跟踪误差。
4.5报告期内基金的业绩表现
至本报告期末，相对于业绩基准的年化跟踪误差为2.755％，完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为0.7778元，报告期内，份额净值增长率为-0.19％，同期业绩基准增长率为-0.24％。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元） （%）
1 权益投资 311,173,932.03 92.53
其中：股票 311,173,932.03 92.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 25,047,482.35 7.45
8 其他资产 76,111.64 0.02
9 合计 336,297,526.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 96,360,092.34 28.76
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 3,542,755.00 1.06
F 批发和零售业 13,670,607.04 4.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 105,633,347.89 31.53
务业
J 金融业 51,488,455.80 15.37
K 房地产业 8,965,054.54 2.68
L 租赁和商务服务业 10,677,856.90 3.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 1,815,787.44 0.54
R 文化、体育和娱乐业 17,890,275.08 5.34
S 综合 1,129,700.00 0.34
合计 311,173,932.03 92.89
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
公允价值（元） 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 比例（％）
1 601318 中国平安 482,500 16,482,200.00 4.92
2 601166 兴业银行 966,400 15,433,408.00 4.61
3 000001 平安银行 896,740 8,133,431.80 2.43
4 000725 京东方Ａ 3,102,900 7,353,873.00 2.20
5 002415 海康威视 239,150 5,852,000.50 1.75
6 300104 乐视网 129,435 5,727,498.75 1.71
7 300059 东方财富 278,720 5,337,488.00 1.59
8 002024 苏宁云商 486,300 5,271,492.00 1.57
9 600050 中国联通 1,107,200 4,594,880.00 1.37
10 000063 中兴通讯 307,920 4,551,057.60 1.36
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 68,810.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,684.21
5 应收申购款 2,616.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 76,111.64
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
6开放式基金份额变动
单位：份
南方中证互联网指
项目 互联A级 互联B级
数分级
报告期期初基金份额总额 328,302,904.39 66,241,212.00 66,241,213.00
报告期期间基金总申购份额 14,125,196.72 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 44,206,292.27 - -
报告期期间基金拆分变动份额
5,805,766.00 -2,902,883.00 -2,902,883.00
（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 304,027,574.84 63,338,329.00 63,338,330.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同
2、南方中证互联网指数分级证券投资基金托管协议
3、南方中证互联网指数分级证券投资基金2016年第3季度报告原文
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8.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
8.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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