嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证
券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实创业板增强策略 ETF

场内简称 创业板增强 ETF

基金主代码 159675

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 240,846,691.00 份

投资目标 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的
主动投资，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数，实现基金资
产的长期增值。本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过
6.5%。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以创业板指数为本基金的标的指
数，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主
动投资，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。

具体投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、衍生品投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、参与
融资及转融通证券出借业务策略等。

业绩比较基准 创业板指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益


特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -7,479,890.86

2.本期利润 -5,931,076.97

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0256

4.期末基金资产净值 188,779,221.48

5.期末基金份额净值 0.7838

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -3.54% 1.15% -5.62% 1.23% 2.08% -0.08%

过去六个月 -11.62% 1.09% -14.61% 1.14% 2.99% -0.05%

过去一年 -21.75% 1.07% -19.41% 1.11% -2.34% -0.04%

自基金合同

-21.62% 1.05% -19.18% 1.10% -2.44% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、嘉实H股

指数(QDII-LOF)、

嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF)、

嘉实中证金融地产

ETF、嘉实中证金融 曾任大成基金管理有限公司研究员、数
张钟 地产 ETF 联接、嘉2022年11月 量分析师、基金经理。2021 年 9 月加入
玉 实 H 股 24 日 - 13 年 嘉实基金管理有限公司指数投资部。硕
50ETF(QDII)、嘉实 士研究生，具有基金从业资格。中国国
上海金 ETF、嘉实 籍。

上证科创板新一代

信息技术 ETF、嘉

实纳斯达克

100ETF 发起联接

（QDII）、嘉实中证


全指证券公司指数

发起式、嘉实中证

内地运输主题

ETF、嘉实上海金

ETF 发起联接、嘉

实国证通信 ETF、

嘉实纳斯达克

100ETF（QDII）、嘉

实国证通信 ETF发

起联接、嘉实标普

石油天然气勘探及

生产精选行业 ETF

（QDII）、嘉实标普

生物科技精选行业

ETF（QDII）基金经

理

本基金、嘉实沪深

300 指数研究增 曾任职于建信基金管理有限责任公司
龙昌 强、嘉实中证 500 2022年11月 投资管理部，从事量化研究工作。2015
伦 指数增强、嘉实量 24 日 - 10 年 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现
化精选股票、嘉实 任职于量化投资部。硕士研究生，具有
中证 1000 指数增 基金从业资格。中国国籍。

强发起式基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

（3）2024 年 1 月 11日，本基金管理人发布《关于嘉实创业板增强策略 ETF 基金经理变更的
公告》，张钟玉女士不再担任本基金基金经理，聘请尚可先生担任本基金基金经理，本基金将由龙昌伦先生、尚可先生共同管理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 5 3,303,607,065.79 2018 年 9 月 12 日

私募资产管 2 137,949,558.34 2022 年 7 月 19 日
龙昌伦 理计划

其他组合 3 8,301,059,940.17 2017 年 3 月 13 日

合计 10 11,742,616,564.30 -

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，A 股市场延续三季度偏弱的格局，上证综指录得 4.36%的跌幅，整体呈现震荡下行走势，在经济逐步企稳以及政策面积极呵护的背景下，市场波动主要源于投资者情绪。四季度，
北证 50 上涨幅度较大，微盘及小盘资产小幅正收益，而上证 50 和沪深 300 等大盘资产，跌幅较
为明显。在偏弱和防御性的市场环境下，沪深 300 指数 PE已接近 10 倍，处于过去 10 年最低分位
附近，可见市场波动主要体现在估值维度。自 2023 年 7 月政治局会议传递出积极信号，市场逐渐从“政策底”向“经济底”和“市场底”的过渡，短期面临的海外资金流出与投资者信心不足和偏低的风险偏好等问题导致市场震荡下行。

宏观层面，经济基本面呈现温和复苏态势并略有反复，其中，10 和 11 月，规模以上工业增
加值同比增速均高于全年累计同比，并且环比实现正增长。从 PMI角度看，12月制造业 PMI继续回落，连续第三个月低于荣枯线，且环比回落幅度略超季节性。尽管非制造业更为活跃，基建逆周期调节的作用正逐步体现，当前经济的内生动能仍有待进一步提振，经济体在补库和去库之间
来回波动，也是当前股票市场基本面角度面临的压力之一，而在经济绝对增速与边际改善之间，市场可能更为关注经济回落企稳的底部区域，从而能在估值维度找到对应的锚。

股票市场结构方面，小市值资产一只独秀，大盘蓝筹则相对靠后，市场继续延续博弈风格并进一步加强，并逐步形成趋势交易。风格层面，小盘成长和小盘价值表现最佳。行业方面，煤炭、电子、农林牧渔和医药生物等表现靠前，美容护理、房地产、建筑建材和商贸零售等则表现靠后。
报告期内，本基金作为一只跟踪创业板指数增强策略的投资管理产品，我们在组合管理中积极应对基金申购赎回等因素对跟踪效果带来的冲击，力争给投资者提供一个以创业板指为基准的增强策略投资工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.7838元；本报告期基金份额净值增长率为-3.54%，业绩比较基准收益率为-5.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 187,824,425.66 99.24

其中：股票 187,824,425.66 99.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,306,799.44 0.69

8 其他资产 123,108.17 0.07

9 合计 189,254,333.27 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,456,349.06 2.36

B 采矿业 - -

C 制造业 121,710,489.91 64.47

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 6,622,613.94 3.51
务业

J 金融业 11,669,205.60 6.18

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,906,550.25 1.54

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,008,513.12 3.71

R 文化、体育和娱乐业 5,152,715.00 2.73

S 综合 - -

合计 159,526,436.88 84.50

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,057,880.97 12.21

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 28,079.31 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 5,194,779.78 2.75

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9,402.52 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 7,846.20 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 28,297,988.78 14.99

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 108,320 17,684,323.20 9.37

2 300059 东方财富 831,140 11,669,205.60 6.18

3 300274 阳光电源 94,700 8,294,773.00 4.39

4 300760 迈瑞医疗 27,400 7,962,440.00 4.22

5 300015 爱尔眼科 443,016 7,008,513.12 3.71

6 300124 汇川技术 95,686 6,041,614.04 3.20

7 300142 沃森生物 233,500 5,489,585.00 2.91

8 300308 中际旭创 47,600 5,374,516.00 2.85

9 300832 新产业 62,060 4,853,092.00 2.57

10 300433 蓝思科技 343,600 4,535,520.00 2.40

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688676 金盘科技 95,588 3,424,918.04 1.81

2 688234 天岳先进 46,281 3,057,785.67 1.62

3 600312 平高电气 231,700 2,940,273.00 1.56

4 300036 超图软件 140,100 2,928,090.00 1.55

5 603566 普莱柯 117,700 2,665,905.00 1.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,655.13

2 应收证券清算款 116,453.04

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 123,108.17

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 225,846,691.00

报告期期间基金总申购份额 30,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 15,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 240,846,691.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点

1）北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公
司

2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部

8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
点击查看>>  附件