中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 汇添富中证主要消费ETF

场内简称 消费ETF

交易代码 159928

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年8月23日

报告期末基金份额总额 590,157,260.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪

投资策略 偏离度的绝对值不超过0.1%，年化跟踪误差不超过

2%。

业绩比较基准 中证主要消费指数

属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基

风险收益特征 金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有

与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）

1.本期已实现收益 11,042,281.11

2.本期利润 91,405,703.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.1413

4.期末基金资产净值 947,401,594.66

5.期末基金份额净值 1.6053

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 9.62% 0.80% 9.61% 0.80% 0.01% 0.00%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年8月23日）起3个月，建仓结束

时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

汇添富中

证主要消

费ETF、 国籍：中国，学历：中国

汇添富中 科学技术大学金融工程博

证医药卫 士研究生，相关业务资格：

生ETF、 证券投资基金从业资格。

汇添富中 从业经历：曾任国泰基金

证能源 管理有限公司金融工程部

ETF、汇 助理分析师、量化投资部

添富中证 基金经理助理。2015年

金融地产 6月加入汇添富基金管理股

ETF、汇 份有限公司任基金经理助

添富深证 理，2015年8月3日至今

300ETF基 任中证主要消费ETF基金、

金、汇添 中证医药卫生ETF基金、

过蓓蓓 富深证 2015年 - 6年 中证能源ETF基金、中证

300ETF联 8月3日 金融地产ETF基金、汇添

接基金、 富中证主要消费ETF联接

汇添富主 基金的基金经理，2015年

要消费 8月18日至今任汇添富深

ETF联接 证300ETF基金、汇添富深

基金、汇 证300ETF基金联接基金的

添富中证 基金经理，2016年12月

生物科技 22日至今任汇添富中证生

指数 物科技指数（LOF）基金的

（LOF） 基金经理，2016年12月

基金、汇 29日至今任汇添富中证中

添富中证 药指数（LOF）基金的基金

中药指数 经理。

（LOF）

基金的基

金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度沪深300指数上涨4.41%，全球股市表现良好，港股表现尤为突出，人民币币

值稳定，汇率对股市的影响逐渐消退。周期复苏暂告一段落，供给端产能出清，需求端也没有爆发式增长，经济进入一段新的相对平稳的时期。另一方面，美国新总统执政以后，政策落实进度低于预期，而通胀水平、美元、股票市场都趋向过热表现，预计二季度会出现美国市场刹车回 第7页共16页

调的情况。这样的宏观经济环境较利于A股市场投资，投资重点继续在低估值、业绩真成长和改

革上。

主要消费行业一季度全面复苏，需求强劲、消费升级驱动上市公司盈利能力呈现加速增长，是确定性偏好下可以继续投资的板块。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内中证消费指数上涨9.61%，本基金在报告期内累计收益率为9.62%，收益率超越业

绩比较基准0.01%。收益率的差异因素主要来源于期间日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误

差为0.0254%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 945,751,792.73 99.73

其中：股票 945,751,792.73 99.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,550,200.58 0.27

8 其他资产 34,171.01 0.00

9 合计 948,336,164.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 71,893,632.45 7.59

B 采矿业 - -

C 制造业 820,051,829.46 86.56

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 53,806,330.82 5.68

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 945,751,792.73 99.83

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 479,641 185,314,096.76 19.56

2 600887 伊利股份 6,944,608 131,322,537.28 13.86

3 000858 五粮液 2,308,475 99,264,425.00 10.48

4 002304 洋河股份 728,129 63,623,912.02 6.72

5 000568 泸州老窖 852,989 35,987,605.91 3.80

6 000895 双汇发展 1,203,172 27,131,528.60 2.86

7 601933 永辉超市 4,677,776 25,727,768.00 2.72

8 000876 新希望 2,551,334 20,538,238.70 2.17

9 600315 上海家化 654,700 19,739,205.00 2.08

10 600873 梅花生物 2,278,290 16,677,082.80 1.76

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 33,614.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 556.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 34,171.01

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 677,657,260.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 87,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 590,157,260.00

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 份额比例

别 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过 份额 份额 份额 比

20%的时

间区间

中国

工商

银行

股份

有限

公司

－汇

添富 2017年

中证 1月1日

主要 1至 660,473,237.00 - 87,500,000.00 572,973,237.00 97.09

消费 2017年

交易 3月31日

型开

放式

指数

证券

投资

基金

联接

基金

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

3、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年4月24日

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