大成中证 500 深市交易型开放式指数证券

投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中证500深市ETF

场内简称 500深ETF

交易代码 159932

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年9月12日

报告期末基金份额总额 19,507,615.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权

重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为

投资策略 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可

能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他

原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对

投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地

跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金标的指数为中证500深市价格指数

本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基

金品种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市

风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

第2页共12页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）

1.本期已实现收益 -278,007.07

2.本期利润 -509,977.66

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0261

4.期末基金资产净值 33,922,152.35

5.期末基金份额净值 1.739

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.47% 1.46% -0.59% 1.48% -0.88% -0.02%

第3页共12页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本

基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

会计学硕士。2010年7月

加入大成基金管理有限公

司，历任研究部研究员、

数量投资部数量分析师。

张钟玉女 本基金基 2015年 2013年3月25日至

士 金经理 5月23日- 7年 2015年1月14日担任大成

优选股票型证券投资基金

（LOF）和大成沪深300指

数证券投资基金基金经理

助理。2015年2月28日至

2015年7月21日任大成核

第4页共12页

心双动力股票型证券投资

基金基金经理，2015年

7月22日起任大成核心双

动力混合型证券投资基金

基金经理。2015年5月

23日起任深证成长40交易

型开放式指数证券投资基

金、大成深证成长40交易

型开放式指数证券投资基

金联接基金及大成中证

500深市交易型开放式指数

证券投资基金基金经理。

2015年8月26日起担任大

成沪深300指数证券投资

基金基金经理。具有基金

从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

第5页共12页

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度在美国加息和中美贸易摩擦等事件的影响下，A股市场波动明显加大，沪深300指数

一季度下跌3.28%，创业板上涨8.43%。市场1月延续2017年的大盘蓝筹股行情，银行地产等低

估值板块领涨，2月受外围市场影响A股大幅回调后，在鼓励“独角兽”回归A股的政策导向下，

市场风格迅速切换至去年下跌较多的创业板龙头股，创业板强势上涨。

报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.739元；本报告期基金份额净值增长率为-1.47%，业绩

比较基准收益率为-0.59%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内，曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 33,540,214.57 98.50

其中：股票 33,540,214.57 98.50

第6页共12页

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售 - 0.00

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 511,027.30 1.50

8 其他资产 177.04 0.00

9 合计 34,051,418.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 738,888.97 2.18

B 采矿业 742,802.64 2.19

C 制造业 19,841,514.36 58.49

D 电力、热力、燃气及水生产和 966,078.26 2.85

供应业

E 建筑业 917,730.24 2.71

F 批发和零售业 1,336,021.19 3.94

G 交通运输、仓储和邮政业 182,746.00 0.54

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服 4,614,020.75 13.60

务业

J 金融业 467,806.90 1.38

K 房地产业 1,743,769.32 5.14

L 租赁和商务服务业 853,510.34 2.52

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 322,043.80 0.95

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 127,550.80 0.38

R 文化、体育和娱乐业 500,596.00 1.48

S 综合 185,135.00 0.55

合计 33,540,214.57 98.87

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

第7页共12页

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002422 科伦药业 12,800 407,040.00 1.20

2 000661 长春高新 2,060 378,174.80 1.11

3 002405 四维图新 14,550 375,390.00 1.11

4 000786 北新建材 13,300 334,894.00 0.99

5 002271 东方雨虹 7,900 324,374.00 0.96

6 002340 格林美 39,428 292,555.76 0.86

7 000998 隆平高科 11,138 287,917.30 0.85

8 002410 广联达 11,100 281,607.00 0.83

9 300274 阳光电源 14,420 276,575.60 0.82

10 000977 浪潮信息 11,000 270,930.00 0.80

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第8页共12页

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之

外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 88.79

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 88.25

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 177.04

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

第9页共12页

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 19,507,615.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 19,507,615.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 17,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 17,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 87.15

额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

第10页共12页

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

机构 1 20180101-20180331 17,000,000.00 - - 17,000,000.00 87.15%

个人 -- - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的文件；

2、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

第11页共12页

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2018年4月20日

第12页共12页
点击查看>>  附件