中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-06-30

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019-07-19

重要提示

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重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金产品概况 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

表现 本报告中财务资料未经审计。

主要财务指标

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

基金净值表现

本报告期基金份额

净值增长率及其与

同期业绩比较基准 基金基本情况

收益率的比较

自基金合同生效以 项目 数值

来基金累计净值增 基金简称 央视50

长率变动及其与同 场内简称

期业绩比较基准收

益率变动的比较 基金主代码 159965

其他指标 基金运作方式 交易型开放式

管理人报告 基金合同生效日 2019-03-19

基金经理（或基金经 报告期末基金份额总额 654,426,953.00
理小组）简介

管理人对报告期内本 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金运作遵规守信情 1．投资管理体制和程序

况的说明

公平交易专项说明 2．股票投资组合管理

投资策略

公平交易制度的执 3.债券投资策略

行情况 4.股指期货投资策略

异常交易行为的专

项说明 业绩比较基准 央视财经50指数收益率

报告期内基金的投资 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
策略和业绩表现说明 风险收益特征

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

报告期内基金的投

资策略和运作分析 基金管理人 中融基金管理有限公司

报告期内基金的业 基金托管人 中国银行股份有限公司

绩表现

报告期内管理人对本

基金持有人数或基金

资产净值预警情形的

说明 主要财务指标

投资组合报告 单位：人民币元
报告期末基金资产组 主要财务指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30）

合情况 本期已实现收益 -1,146,502.08
报告期末指数投资按

行业分类的股票投资 本期利润 -17,738,515.15
组合 加权平均基金份额本期利润 -0.0252
报告期末积极投资按

期末基金资产净值 653,831,172.19
期末基金份额净值 0.9991
基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -3.52% 1.48% -1.14% 1.62% -2.38% -0.14%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，截至本报告期末仍在建仓期内。

其他指标

单位：人民币元
其他指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30）

其他指标 报告期（2019-06-30）

基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

中融中证一带一路主题指数分级证券投资基

金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中

赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基
融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融

金从业资格，证券从业年限10年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券
中证煤炭指数分级证券投资基金、中融央视财

赵菲 2019-03-19 - 10 及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投
经50交易型开放式指数证券投资基金、中融

资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，现任指数投资部执行总经理职
央视财经50交易型开放式指数证券投资基金

位。

联接基金的基金经理及指数投资部执行总经

理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公
平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金作为一只投资于央视50指数的被动型产品，我们采取完全复制的被动投资策略，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的央视50
指数的投资工具。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末央视50基金份额净值为0.9991元，本报告期内，基金份额净值增长率为-3.52%，同期业绩比较基准收益率为-1.14%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 权益类投资 640,160,123.18 97.51
其中：股票 640,160,123.18 97.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,039,431.64 2.29
7 其他资产 1,325,613.01 0.20
8 合计 656,525,167.83 100.00
报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,107,164.00 1.24
C 制造业 378,289,676.18 57.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,562,845.00 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,974,199.00 7.49
J 金融业 173,927,385.00 26.60
K 房地产业 20,387,511.00 3.12
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,013,101.00 0.92
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 898,242.00 0.14
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 640,160,123.18 97.91
报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 532,100 47,149,381 7.21
2 600519 贵州茅台 47,900 47,133,600 7.21
3 600887 伊利股份 1,339,300 44,746,013 6.84
4 601166 兴业银行 2,039,500 37,302,455 5.71
5 000651 格力电器 639,200 35,156,000 5.38
6 000333 美的集团 661,500 34,305,390 5.25
7 002415 海康威视 1,112,999 30,696,512.42 4.69
8 600016 民生银行 3,949,000 25,076,150 3.84
9 002230 科大讯飞 746,000 24,797,040 3.79
10 601398 工商银行 3,847,200 22,660,008 3.47
报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本基金报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末未持有期货。

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码601398）、民生银行（证券代码600016）外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

北京保监局2018年11月23日发布对中国工商银行股份有限公司的行政处罚（京保监罚〔2018〕28号）。银保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕8号）。银保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股份有限公司的
行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月2日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕76号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月3日发布对中国民生银行股份有限公司的
行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕78号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月16日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕80号）。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，上述证券系标的指数成份股，因复制指数而被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 489,445.83
2 应收证券清算款 779,044.49
3 应收股利 0
4 应收利息 3,426.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 0
7 待摊费用 -
待摊费用 53,696.41
8 其他 -
9 合计 1,325,613.01
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金未持有处于转股期的可转换债券

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

开放式基金份额变动

单位：份
项目 数值

报告期期初基金份额总额 667,426,953.00
报告期期间基金总申购份额 188,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 201,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0
报告期期末基金份额总额 654,426,953.00
基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
项目 基金份额

报告期期初管理人持有的本基金份额

报告期期间买入/申购总份额

报告期期间卖出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
注：本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

合计

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 -% -%

基金管理人高级管理人员 -% -%

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
1 20190401-20190630 364,880,000.00 0 110,574,930.00 254,305,070.00 38.86%
机构

2 20190520-20190630 318,035,461.00 163,000,000.00 155,035,461.00 23.69%
个人 - - - - - - -
产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权
益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

备查文件目录

（1）中国证监会准予中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（2）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（3）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（4）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件

存放地点

基金管理人或基金托管人住所

查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010）56517299。

网址：http://www.zrfunds.com.cn/
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