南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告南方中国中小盘股票指数证券投资基金
(LOF)2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 27 日
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外资产托管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 净值表现 ...................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9§4 管理人报告......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14§5 托管人报告......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15§6 审计报告............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................................................ 41
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 41
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 42
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 66
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 69
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 69
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................ 69
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 69
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 70
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 71§10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 71§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 71
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 74§12 备查文件目录................................................................................................................................... 76
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76
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§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)
场内简称 南方中国
基金主代码 160125
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,618,997.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-01注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的
目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 5%。
业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。
风险收益特征 本基金主要投资标的指数成份股,具有与标的指数和标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。由于中小盘股票的特点,一般情况下投资中小盘股票面临
的波动要高于投资大盘股票。注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 鲍文革 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市东城区建国门内大街 69
六号免税商务大厦塔楼 31、 号
32、33 层整层
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 28
六号免税商务大厦塔楼 31、 号凯晨世贸中心东座 F9
32、33 层整层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 蒋超良2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 The Bank of New York Mellon名称
中文 纽约梅隆银行有限公司
注册地址 One Wall Street New York, NY10286
办公地址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编码 102862.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
普通合伙) 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 9 月 26 日(基金
2013 年 2012 年 合同生效日)-2011 年
12 月 31 日
本期已实现收益 7,086,726.26 4,521,444.65 745,519.98
本期利润 4,513,568.51 16,429,545.05 -282,433.69
加权平均基金份额本期利润 0.0647 0.1841 -0.0019
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本期加权平均净值利润率 6.24% 19.04% -0.19%
本期基金份额净值增长率 6.54% 11.34% -0.66%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 4,045,604.76 2,656,087.51 -713,019.05
期末可供分配基金份额利润 0.0755 0.0273 -0.0066
期末基金资产净值 58,080,595.92 103,581,636.18 107,142,365.90
期末基金份额净值 1.0832 1.0649 0.9934
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 17.84% 10.61% -0.66%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
份额净值 份额净值增长 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 6.40% 0.82% 8.11% 0.90% -1.71% -0.08%
过去六个月 14.21% 0.87% 17.66% 0.93% -3.45% -0.06%
过去一年 6.54% 1.09% 11.65% 1.16% -5.11% -0.07%自基金合同
17.84% 1.01% 45.41% 1.41% -27.57% -0.40%生效起至今
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较注:本基金基金合同生效日为 2011 年 9 月 26 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合
年度 备注
分红数 总额 发放总额 计
2013 注:本期分
0.5000 3,759,025.18 406,041.41 4,165,066.59 红两次
2012 注:本期分
0.4000 3,348,371.04 243,008.01 3,591,379.05 红两次
2011 - - - -
合计 0.9000 7,107,396.22 649,049.42 7,756,445.64
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 2,300 亿元,旗下管理 45 只开放式基金,1 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的
证
基金经理(助
券
理)期限
姓 从
职务 离 说明
名 业
任职日 任
年
期 日
限
期
北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商
证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005 年加入南
本基
2011 年 方基金国际业务部,负责 QD II 产品设计及国际业务开拓工
黄 金的 12
9 月 26 - 作,2007 年 9 月至 2009 年 5 月,担任南方全球基金经理助理;
亮 基金 年
日 2009 年 6 月至今,担任南方全球基金经理;2010 年 12 月至
经理
今,任南方金砖基金经理;2011 年 9 月至今,任南方中国中
小盘指数基金基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告法规及各项实施准则、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 4 次,均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年,以美国为代表的发达经济体继续保持了良好的复苏态势,尤其是美国经济在劳动力就业市场和房地产市场不断改善带动下出现了强劲的复苏。美国失业率从 2012 年底的 7.83%下降到 2013 年底 6.97%的水平。新兴市场则受到经济增速下降和通胀高企的双重压力,二季度末,市
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告场一度出现了对于东南亚新兴市场的恐慌,新兴市场遭受了汇率贬值和股市下跌的双重压力。进入到四季度,美联储在 2013 年 12 月 18 日年内最后一次货币政策会议后正式宣布启动 QE 退出程序,从 2014 年 1 月起将之前的 850 亿美元的 QE 规模削减 100 亿美元。QE 退出的背景下,投资者担忧资金将逐步流出新兴市场,新兴市场的走势受到进一步压制。
纵观全年,全球股票市场走出分化行情,人民币计价的 MSCI 发达市场指数全年收益 22.97%,MSCI 新兴市场指数全年收益-5.45%,MSCI 中国指数全年收益 0.91%。
中国经济的结构转型将是一个长期的过程,保增长和调结构将长期并存。2013 年,投资者对未来中国经济增速的担忧导致港股整体市场走势弱于发达市场,中资股票中周期类行业出现较为明显的调整,但具有高成长性的中小市值个股取得了相对较好的表现。
本年度,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股各季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性,有效管理了基金的交易成本。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 2013 年基金净值增长 6.54%,基金基准增长 11.65%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年,美国 QE 退出大幕的开启势必会对全球资本市场的流动性、投资者的信心等方面产生不利影响。但我们应该看到,美国货币政策回归正常化是一种必然,而且美国经济复苏将会带动全球其他经济体的复苏和增长。随着中国经济基本面的好转,中国中小盘企业的高增长低估值的优势将会不断体现。
未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
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(1)开展多项内控自查工作,进一步完善公司各项内部管理制度
本年度以法律法规、监管要求为导向,开展了基金管理公司内控自查、ETF 和固定收益投资运作风险自查等多项内控自查工作以及永泰能源超比例换购事件的整改工作,同时结合外聘会计师对公司内控进行的审计以及公司运作实务,监察稽核部积极督促并配合各业务部门根据法律法规、公司制度和业务实际情况,修订完善相关制度和业务流程,进一步完善了公司内控制度,达到更好地防范风险的目的。 此外,根据中国证监会《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》的要求,制定了《南方基金防控内幕信息及交易管理制度》,进一步完善了内幕交易的防控机制。
(2)定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时,对投资研究、基金直销、后台运营、反洗钱、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
(3)采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强了对日常投资运作的管理和监控,保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程,基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求,严格执行分级授权制度,保证基金投资独立、公平。
(4)对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度,我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式,对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训,进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
(5)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
(6)信息披露和投资者关系管理工作
完成各基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。
(7)按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告,按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准,并开发了客户洗钱风险划分系统。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权;基金合同生效当年不满 3 个月,可不进行收益分配基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金于 2013 年 1 月 15 日进行了收益分配,每 10 份派 0.30 元;于 2013 年 5 月 15 日进行了收益分配,每 10 份派 0.20 元。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金管理人—南方基金管理有限公司 2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,南方基金管理有限公司在南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 21050 号6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 全体基金份额持
有人:
引言段 我们审计了后附的 南方中国中小盘股票指数证券投资基金
(LOF) (以下简称“ 南方中国中小盘股票指数基金”)的财务报
表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方中国中小盘指数基金的基金管
理人 南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述 南方中国中小盘股票指数基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公
允反映了 南方中国中小盘股票指数基金 2013 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2014 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体: 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)报告截止日:2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 7.4.7.1 3,752,732.75 7,038,756.16
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 54,884,387.55 97,068,233.20
其中:股票投资 54,884,387.55 96,917,444.05
基金投资 - 150,789.15
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 125,872.61
应收利息 7.4.7.5 439.55 649.70
应收股利 19,057.63 41,777.89
应收申购款 41,420.51 630,814.03
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 58,698,037.99 104,906,103.59
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 18,011.86 -
应付赎回款 250,580.37 685,664.84
应付管理人报酬 49,326.56 85,855.78
应付托管费 14,797.96 25,756.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 284,725.32 527,190.06
负债合计 617,442.07 1,324,467.41所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 53,618,997.70 97,268,678.89
未分配利润 7.4.7.10 4,461,598.22 6,312,957.29
所有者权益合计 58,080,595.92 103,581,636.18
负债和所有者权益总计 58,698,037.99 104,906,103.59注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0832 元,基金份额总额 53,618,997.70 份。7.2 利润表公告主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
一、收入 6,205,604.02 18,476,258.03
1.利息收入 20,606.11 259,572.08
其中:存款利息收入 7.4.7.11 20,606.11 37,643.76
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 221,928.32
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 9,247,656.66 6,503,101.89
其中:股票投资收益 7.4.7.12 7,473,898.57 4,251,669.13
基金投资收益 7.4.7.13 -27,058.19 322,859.47
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
衍生工具收益 7.4.7.15 85,892.67 61,922.74
股利收益 7.4.7.16 1,714,923.61 1,866,650.55
3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 -2,573,157.75 11,908,100.40号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -566,897.13 -312,806.92
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 77,396.13 118,290.58
减:二、费用 1,692,035.51 2,046,712.98
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 727,619.61 866,769.43
2.托管费 7.4.10.2.2 218,285.85 260,030.90
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 164,609.64 321,159.19
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.20 581,520.41 598,753.46
三、利润总额(亏损总额以“-” 4,513,568.51 16,429,545.05号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 4,513,568.51 16,429,545.05列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
一、期初所有者权益(基 97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18金净值)
二、本期经营活动产生 - 4,513,568.51 4,513,568.51的基金净值变动数(本期净利润)
三、本期基金份额交易 -43,649,681.19 -2,199,860.99 -45,849,542.18产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 26,932,410.63 2,180,890.68 29,113,301.31
2.基金赎回款 -70,582,091.82 -4,380,751.67 -74,962,843.49
四、本期向基金份额持 - -4,165,066.59 -4,165,066.59有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92金净值)
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90金净值)
二、本期经营活动产生 - 16,429,545.05 16,429,545.05的基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易 -10,586,706.06 -5,812,189.66 -16,398,895.72产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 85,272,830.70 -5,300,449.61 79,972,381.09
2.基金赎回款 -95,859,536.76 -511,740.05 -96,371,276.81
四、本期向基金份额持 - -3,591,379.05 -3,591,379.05有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 968 号《关于同意南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 299,752,082.81元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 399 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 9月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 299,844,354.08 份基金份额,其中认购资金利息折合 92,271.27 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of NewYork Mellon Corporation)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 325 号文审核同意,本基金28,537,217.00 份基金份额于 2011 年 11 月 1 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的标的指数为 MSCI China Free SMID Index(MSCI 中国自由投资中小盘股票指数,简称“中国中小盘指数”)。本基金的业绩比较基准为:人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2014 年 3 月 24 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的市净率法等估值技术进行估值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
活期存款 3,752,732.75 7,038,756.16
定期存款 - -
其中:存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计: 3,752,732.75 7,038,756.16注:货币资金中包括以下外币余额:
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 2,374,465.37 0.78623 1,866,875.91
美元 3,567.45 6.0969 21,750.39
合计 1,888,626.307.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 46,577,398.57 54,884,387.55 8,306,988.98
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,577,398.57 54,884,387.55 8,306,988.98
上年度末
项目
2012 年 12 月 31 日
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
成本 公允价值 公允价值变动
股票 86,052,587.78 96,917,444.05 10,864,856.27
交易所市场 - - -债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 135,498.69 150,789.15 15,290.46
其他 - - -
合计 86,188,086.47 97,068,233.20 10,880,146.737.4.7.3 衍生金融资产/负债注:无。7.4.7.4 买入返售金融资产注:无。7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 439.55 649.70
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 439.55 649.707.4.7.6 其他资产注:无。7.4.7.7 应付交易费用注:无。7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应付赎回费 145.95 3,890.06
预提费用 284,579.37 523,300.00
合计 284,725.32 527,190.067.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 97,268,678.89 97,268,678.89
本期申购 26,932,410.63 26,932,410.63
本期赎回(以“-”号填列) -70,582,091.82 -70,582,091.82
本期末 53,618,997.70 53,618,997.70注:截至 2013 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 790,925.00 份(2012 年 12 月31 日:2,756,726.39 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 52,828,072.70 份(2012 年 12 月31 日:94,789,037.89 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。7.4.7.10 未分配利润
金额单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,656,087.51 3,656,869.78 6,312,957.29
本期利润 7,086,726.26 -2,573,157.75 4,513,568.51
本期基金份额交易 -1,532,142.42 -667,718.57 -2,199,860.99产生的变动数
其中:基金申购款 784,041.91 1,396,848.77 2,180,890.68
基金赎回款 -2,316,184.33 -2,064,567.34 -4,380,751.67
本期已分配利润 -4,165,066.59 - -4,165,066.59
本期末 4,045,604.76 415,993.46 4,461,598.227.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
活期存款利息收入 20,418.48 34,348.73
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 1,599.13
其他 187.63 1,695.90
合计 20,606.11 37,643.767.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 60,238,846.62 50,463,094.43
卖出股票成本总额 52,764,948.05 46,211,425.30
买卖股票差价收入 7,473,898.57 4,251,669.137.4.7.13 基金投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日 月 31 日
卖出基金成交总额 913,446.76 6,399,527.09
减:卖出基金成本总额 940,504.95 6,076,667.62
基金投资收益 -27,058.19 322,859.477.4.7.14 债券投资收益注:无发生额。7.4.7.15 衍生工具收益7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
卖出权证成交总额 - 22,697.93
减:卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 - 22,697.93
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——权证行权差价收入
单位:人民币元
本期收益金额 上年度可比期间收益金额
项目
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
权证行权差价收入 85,892.67 39,224.81
合计 85,892.67 39,224.817.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日 月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,714,923.61 1,864,872.23
基金投资产生的股利收益 - 1,778.32
合计 1,714,923.61 1,866,650.557.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -2,573,157.75 11,908,100.40
——股票投资 -2,557,867.29 11,892,809.94
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -15,290.46 15,290.46
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,573,157.75 11,908,100.407.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 12 月 31 日
基金赎回费收入 77,396.13 118,290.58
合计 77,396.13 118,290.58注:本基金场内部分的赎回费率为 0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告额的 25%归入基金资产。7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 12 月 31 日
交易所市场交易费用 164,609.64 321,159.19
银行间市场交易费用 - -
合计 164,609.64 321,159.197.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
审计费用 66,000.00 60,800.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 360.00 360.00
账户维护费 18,000.00 16,500.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 125,247.33 158,000.00
其他 11,913.08 3,093.46
合计 581,520.41 598,753.467.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易注:无。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 727,619.61 866,769.43的管理费
其中:支付销售机构的客 139,900.17 193,778.90户维护费注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 218,285.85 260,030.90的托管费注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
12 月 31 日 31 日
基金合同生效日( 2011 年 9 - -月 26 日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期末持有的基金份额 37.31% 20.57%占基金总份额比例7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日关联方名称
持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例
华泰证券 - - 1,413,883.00 1.45%注:华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定支付。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,882,205.64 20,418.48 5,085,750.59 34,348.73
纽约梅隆银行 1,870,527.11 - 1,953,005.57 -注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。7.4.11 利润分配情况7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位:人民币元
除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润序
权益 基金份额分 发放总额 发放总额 分配合计 备注
号 场内 场外
登记日 红数
1 2013 年 1 2013 年 1 月 2013 年 1 0.3000 2,456,820.73 248,255.10 2,705,075.83
月 15 日 16 日 月 14 日
2 2013 年 5 2013 年 5 月 2013 年 5 0.2000 1,302,204.45 157,786.31 1,459,990.76
月 15 日 16 日 月 14 日
合 - - - 3,759,025.18 406,041.41 4,165,066.59计7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:无。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌
股票 数量 期末 期末估值 备
股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘
代码 (股) 成本总额 总额 注
单价 单价
2013 年 12 月 重大资产
566 HK 汉能太阳能 0.62 - - 476,000 274,570.13 295,653.93 -
23 日 重组
惠生工程(香 2013 年 9 月 3 重要事项
2236 HK 1.56 - - 55,000 178,874.00 85,620.45 -
港) 日 未公告
中国金属再 2013 年 1 月
773 HK 分拆出售 0.97 - - 50,000 291,930.06 48,746.26 -
生资源 28 日
金川集团国 2013 年 12 月 重要事项 2014 年 1 月
2362 HK 0.75 0.76 59,000 79,166.25 44,068.19 -
际资源 31 日 未公告 2日
2013 年 12 月
350 HK 经纬纺机 重大事项 4.77 - - 6,000 26,725.44 28,634.50 -
11 日
2012 年 3 月
1698 HK 博士蛙国际 重大事项 0.13 - - 44,000 74,335.78 5,742.62 -
15 日
2012 年 6 月
2468 HK 创益太阳能 重大事项 0.12 - - 39,000 44,553.94 4,722.10 -
20 日
1007 HK 大庆乳业 2012 年 3 月 重大资产 0.08 - - 32,000 40,698.31 2,515.94 -
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
22 日 重组注:本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券无。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行 ,与该等银行存款相
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有债券投资(2012 年 12 月 31 日:同)。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求,所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的 50%。
于 2013 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2013 年 12 月 31 日
资产
银行存款 3,752,732.75 - - - 3,752,732.75
交易性金融资产 - - - 54,884,387.55 54,884,387.55
应收利息 - - - 439.55 439.55
应收股利 - - - 19,057.63 19,057.63
应收申购款 100.00 - - 41,320.51 41,420.51
资产总计 3,752,832.75 - - 54,945,205.24 58,698,037.99
负债
应付证券清算款 - - - 18,011.86 18,011.86
应付赎回款 - - - 250,580.37 250,580.37
应付管理人报酬 - - - 49,326.56 49,326.56
应付托管费 - - - 14,797.96 14,797.96
其他负债 - - - 284,725.32 284,725.32
负债总计 - - - 617,442.07 617,442.07
利率敏感度缺口 3,752,832.75 - - 54,327,763.17 58,080,595.92
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 7,038,756.16 - - - 7,038,756.16
交易性金融资产 - - - 97,068,233.20 97,068,233.20
应收证券清算款 - - - 125,872.61 125,872.61
应收利息 - - - 649.70 649.70
应收股利 - - - 41,777.89 41,777.89
应收申购款 20,874.77 - - 609,939.26 630,814.03
资产总计 7,059,630.93 - - 97,846,472.66 104,906,103.59
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
负债
应付赎回款 - - - 685,664.84 685,664.84
应付管理人报酬 - - - 85,855.78 85,855.78
应付托管费 - - - 25,756.73 25,756.73
其他负债 - - - 527,190.06 527,190.06
负债总计 - - - 1,324,467.41 1,324,467.41
利率敏感度缺口 7,059,630.93 - - 96,522,005.25 103,581,636.18注:表中所示为本基金资产及负债的帐面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析注:于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资( 2012 年 12 月 31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响( 2012 年 12 月 31 日:同)。7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2013 年 12 月 31 日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币以外币计价的资产
银行存款 21,750.39 1,866,875.91 1,864,106.45 3,752,732.75
交易性金融资产 - 54,884,387.55 - 54,884,387.55
应收股利 - 19,057.63 - 19,057.63
应收利息 - 0.09 439.46 439.55
应收申购款 - - 41,420.51 41,420.51
资产合计 21,750.39 56,770,321.18 1,905,966.42 58,698,037.99以外币计价的负债
应付赎回款 - - 250,580.37 250,580.37
应付管理人报酬 - - 49,326.56 49,326.56
应付托管费 - - 14,797.96 14,797.96
应付证券清算款 - 18,011.86 - 18,011.86
其它负债 - - 284,725.32 284,725.32
负债合计 - 18,011.86 599,430.21 617,442.07
资产负债表外汇风险敞口净额 21,750.39 56,752,309.32 1,306,536.21 58,080,595.92
项目 上年度末
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
2012 年 12 月 31 日
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币以外币计价的资产
银行存款 4,269,228.26 844,853.98 1,924,673.92 7,038,756.16
交易性金融资产 155,039.41 96,913,193.79 - 97,068,233.20
应收股利 - 41,777.89 - 41,777.89
应收利息 47.71 0.09 601.90 649.70
应收申购款 - - 630,814.03 630,814.03
应收证券清算款 - 125,872.61 - 125,872.61
资产合计 4,424,315.38 97,925,698.36 2,556,089.85 104,906,103.59以外币计价的负债
应付赎回款 - - 685,664.84 685,664.84
应付管理人报酬 - - 85,855.78 85,855.78
应付托管费 - - 25,756.73 25,756.73
其它负债 - - 527,190.06 527,190.06
负债合计 - - 1,324,467.41 1,324,467.41
资产负债表外汇风险敞口净额 4,424,315.38 97,925,698.36 1,231,622.44 103,581,636.187.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假 除港币和美元以外的其他市场变量保持不变
设 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
分 相关风险变量的变动
本期末(2013 年 12 月 31 上年度末(2012 年 12 月析
日) 31 日)
港币和美元均相对人民币升值 5% 增加约 284 增加约 512
港币和美元均相对人民币贬值 5% 减少约 284 减少约 5127.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险,投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告金资产净值的 85%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例(%) 例(%)
交易性金融资产-股票投资 54,884,387.55 94.50 96,917,444.05 93.57
交易性金融资产-基金投资 - - 150,789.15 0.15
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,884,387.55 94.50 97,068,233.20 93.717.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
设 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
分 本期末( 2013 年 12 月 上年度末( 2012 年 12 月
析 31 日 ) 31 日 )
业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加 272 增加 513
业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少 272 减少 5137.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为 54,822,660.63 元,属于第三层级的余额为 61,726.92 元,无属于第二层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级 97,068,233.20 元,无第二层级或第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末,本基金持有公允价值归属于第三层级金融工具的余额为 61,726.92 元(2012 年 12月 31 日:550,049.83 元)。本基金净转入/(转出)第三层级的金额为零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为-488,322.91 元,涉及中国金属再生资源(控股)有限公司、大庆乳业控股有限公司、博士蛙国际控股有限公司与创益太阳能控股有限公司发行的股票(2012 年度:净转入/(转出)第三层级 550,049.83 元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动 19,998.59 元)。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产
序号 项目 金额
的比例(%)
1 权益投资 54,884,387.55 93.50
其中:普通股票 54,884,387.55 93.50
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,752,732.75 6.39
8 其他各项资产 60,917.69 0.10
9 合计 58,698,037.99 100.00注:比例由于单项和汇总原因,可能存在尾差。8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
中国香港 54,884,387.55 94.50
合计 54,884,387.55 94.508.3 期末按行业分类的权益投资组合8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)
通讯 694,280.39 1.20
非必需消费品 9,630,144.90 16.58
必需消费品 4,594,613.35 7.91
能源 3,202,078.93 5.51
金融 8,678,254.38 14.94
保健 3,349,829.52 5.77
工业 9,424,884.93 16.23
材料 5,348,573.33 9.21
科技 4,226,651.71 7.28
公用事业 5,673,349.19 9.77
合计 54,822,660.63 94.39注:1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因,可能存在尾差。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)
通讯 - -
非必需消费品 5,742.62 0.01
必需消费品 2,515.94 0.00
能源 4,722.10 0.01
金融 - -
保健 - -
工业 48,746.26 0.08
材料 - -
科技 - -
公用事业 - -
合计 61,726.92 0.11注:1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因,可能存在尾差。8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序 公司名称(英文) 公司名称 证券 所在证 所属 数量(股) 公允价值 占基金
号 (中文) 代码 券市场 国家 资产净
(地 值比列
区) (%)
1 China Mengniu Dairy 中国蒙牛 2319 香港交 中国 57,000 1,649,196.05 2.84
Company Limited 乳业有限 HK 易所
公司
2 ENN Energy Holdings 新奥能源 2688 香港交 中国 32,000 1,442,889.30 2.48
Limited 控股有限 HK 易所
公司
3 Brilliance China 华晨中国 1114 香港交 中国 124,000 1,232,305.45 2.12
Automotive Holdings 汽车控股 HK 易所
Limited 有限公司
4 Aac Technologies 瑞声科技 2018 香港交 中国 31,000 917,648.34 1.58
Holdings Inc. 控股有限 HK 易所
公司
5 CHINA EVERBRIGHT 中国光大 257 香港交 中国 110,000 897,717.41 1.55
INTERNATIONAL LIMITED 国际有限 HK 易所
公司
6 China State 中国建筑 3311 香港交 中国 72,000 786,858.98 1.35
Construction 国际集团 HK 易所
International 有限公司
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Holdings Limited
7 China Resources Logic 华润燃气 1193 香港交 中国 37,000 785,443.77 1.35
Limited 控股有限 HK 易所
公司
8 GCL-Poly Energy 保利协鑫 3800 香港交 中国 391,000 737,798.23 1.27
Holdings Ltd. 能源控股 HK 易所
有限公司
9 China Gas Holdings 中国燃气 384 香港交 中国 80,000 717,041.76 1.23
Limited 控股有限 HK 易所
公司
10 Geely Automobile 吉利汽车 175 香港交 中国 224,000 660,433.20 1.14
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
11 Guangdong Investment 粤海投资 270 香港交 中国 106,000 631,720.08 1.09
Limited 有限公司 HK 易所
12 COSCO Pacific Limited 中远太平 1199 香港交 中国 72,000 602,315.08 1.04
洋有限公 HK 易所
司
13 Sino 中国生物 1177 香港交 中国 124,000 599,579.00 1.03
Biopharmaceutical 制药有限 HK 易所
Limited 公司
14 Shandong Weigao Group 山东威高 1066 香港交 中国 71,000 583,901.57 1.01
Medical Polymer 集团医用 HK 易所
Company Limited 高分子制
品股份有
限公司
15 Haier Electronics 海尔电器 1169 香港交 中国 32,000 566,085.60 0.97
Group Co., Ltd 集团有限 HK 易所
公司
16 CITIC Pacific Limited 中信泰富 267 香港交 中国 60,000 559,481.27 0.96
有限公司 HK 易所
17 Sino-Ocean Land 远洋地产 3377 香港交 中国 136,000 544,259.86 0.94
Holdings Ltd. 控股有限 HK 易所
公司
18 Shenzhou 申洲国际 2313 香港交 中国 23,000 526,223.74 0.91
International Group 集团控股 HK 易所
Holdings Ltd. 有限公司
19 Beijing Enterprises 北控水务 371 香港交 中国 134,000 513,077.97 0.88
Water Group Limited 集团有限 HK 易所
公司
20 Zhuzhou CSR Times 株洲南车 3898 香港交 中国 23,000 504,523.79 0.87
Electric Co., Ltd 时代电气 HK 易所
股份有限
公司
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
21 Sihuan Pharmaceutical 四环医药 460 香港交 中国 86,000 478,719.72 0.82
Holdings Group Ltd. 控股集团 HK 易所
有限公司
22 GOME Electrical 国美电器 493 香港交 中国 418,000 469,961.12 0.81
Appliances Holdings 控股有限 HK 易所
Ltd. 公司
23 KINGBOARD CHEMICAL 建滔化工 148 香港交 中国 28,680 456,618.80 0.79
HOLDINGS LIMITED 集团有限 HK 易所
公司
24 China Taiping 中国太平 966 香港交 中国 36,000 448,339.80 0.77
Insurance Holdings 保险控股 HK 易所
Company Limited 有限公司
25 Shanghai Industrial 上海实业 363 香港交 中国 20,000 445,792.41 0.77
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
26 Kingsoft Corporation 金山软件 3888 香港交 中国 25,000 439,306.01 0.76
Ltd. 有限公司 HK 易所
27 SOHO China Limited SOHO 中国 410 香港交 中国 81,000 425,413.33 0.73
有限公司 HK 易所
28 Fosun International 复星国际 656 香港交 中国 66,000 399,562.09 0.69
Limited 有限公司 HK 易所
29 Agile Property 雅居乐地 3383 香港交 中国 60,000 392,014.28 0.67
Holdings Limited 产控股有 HK 易所
限公司
30 Jiangsu Expressway 江苏宁沪 177 香港交 中国 52,000 389,624.14 0.67
Company Limited 高速公路 HK 易所
股份有限
公司
31 Biostime 合生元国 1112 香港交 中国 7,000 380,574.63 0.66
International 际控股有 HK 易所
Holdings Limited 限公司
32 China Communications 中国通信 552 香港交 中国 100,800 380,409.52 0.65
Services Corporation 服务股份 HK 易所
Limited 有限公司
33 Semiconductor 中芯国际 981 香港交 中国 788,000 377,925.04 0.65
Manufacturing 集成电路 HK 易所
International 制造有限
Corporation 公司
34 Beijing Capital 北京首都 694 香港交 中国 78,000 372,248.46 0.64
International Airport 国际机场 HK 易所
Company Limited 股份有限
公司
35 HAITIAN INTERNATIONAL 海天国际 1882 香港交 中国 27,000 371,918.24 0.64
HOLDINGS LIMITED 控股有限 HK 易所
第 44 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
公司
36 NINE DRAGONS PAPER 玖龙纸业 2689 香港交 中国 70,000 371,493.68 0.64
(HOLDINGS) LIMITED (控股)有 HK 易所
限公司
37 Sinopec Engineering 中石化炼 2386 香港交 中国 40,000 364,810.72 0.63
(group) Co., Ltd. 化工程(集 HK 易所
团)股份有
限公司
38 China Everbright 中国光大 165 香港交 中国 37,400 360,505.32 0.62
Limited 控股有限 HK 易所
公司
39 ZHEJIANG EXPRESSWAY 浙江沪杭 576 香港交 中国 62,000 357,310.09 0.62
CO.,LTD. 甬高速公 HK 易所
路股份有
限公司
40 Minth Group Ltd. 敏实集团 425 香港交 中国 28,000 354,432.48 0.61
有限公司 HK 易所
41 Guangzhou R And F 广州富力 2777 香港交 中国 39,000 347,718.08 0.60
Properties Co.Ltd. 地产股份 HK 易所
有限公司
42 Franshion Properties 方兴地产 817 香港交 中国 160,000 339,651.36 0.58
(China) Limited (中国)有 HK 易所
限公司
43 CSPC Pharmaceutical 中国制药 1093 香港交 中国 70,000 336,820.93 0.58
Group Limited 集团有限 HK 易所
公司
44 China Resources 华润水泥 1313 香港交 中国 80,000 327,700.66 0.56
Cement Holdings 控股有限 HK 易所
Limited 公司
45 Yuexiu Property 越秀地产 123 香港交 中国 218,000 327,370.45 0.56
Company Limited 股份有限 HK 易所
公司
46 Chongqing Rural 重庆农村 3618 香港交 中国 104,000 307,447.38 0.53
Commercial Bank 商业银行 HK 易所
Co.,Ltd. 股份有限
公司
47 Avichina Industry And 中国航空 2357 香港交 中国 86,000 304,947.17 0.53
Technology Company 科技工业 HK 易所
Limited 股份有限
公司
48 FAR EAST HORIZON 远东宏信 3360 香港交 中国 58,000 302,336.88 0.52
LIMITED 有限公司 HK 易所
49 Yingde Gases Group 盈德气体 2168 香港交 中国 47,000 300,056.82 0.52
Company Limited 集团有限 HK 易所
第 45 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
公司
50 Shougang Fushan 首钢福山 639 香港交 中国 140,000 299,396.38 0.52
Resources Group 资源集团 HK 易所
Limited 有限公司
51 Sinopec Kantons 中石化冠 934 香港交 中国 44,000 298,201.31 0.51
Holdings Limited 德控股有 HK 易所
限公司
52 China BlueChemical 中海石油 3983 香港交 中国 78,000 297,430.81 0.51
Ltd. 化学股份 HK 易所
有限公司
53 Hanergy Solar Group 汉能太阳 566 香港交 中国 476,000 295,653.93 0.51
Limited 能集团有 HK 易所
限公司
54 New World China Land 新世界中 917 香港交 中国 100,000 294,836.25 0.51
Limited 国地产有 HK 易所
限公司
55 Shenzhen 深圳国际 152 香港交 中国 385,000 293,617.59 0.51
International 控股有限 HK 易所
Holdings Limited 公司
56 Shui On Land Limited 瑞安房地 272 香港交 中国 156,666 293,157.71 0.50
产有限公 HK 易所
司
57 Uni-President China 统一企业 220 香港交 中国 47,000 291,927.20 0.50
Holdings Ltd. 中国控股 HK 易所
有限公司
58 Huabao International 华宝国际 336 香港交 中国 86,000 290,071.70 0.50
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
59 Lee And Man Paper 理文造纸 2314 香港交 中国 72,000 289,269.74 0.50
Manufacturing Limited 有限公司 HK 易所
60 ANTA Sports Products 安踏体育 2020 香港交 中国 38,000 286,816.70 0.49
Limited 用品有限 HK 易所
公司
61 Poly Property Group Co 保利置业 119 香港交 中国 88,000 286,439.31 0.49
Limited 集团有限 HK 易所
公司
62 Towngas China Company 港华燃气 1083 香港交 中国 40,000 282,728.31 0.49
Limited 有限公司 HK 易所
63 Intime Department 银泰百货 1833 香港交 中国 44,000 279,174.55 0.48
Store (Group) Company (集团)有 HK 易所
Limited 限公司
64 China Agri-Industries 中国粮油 606 香港交 中国 91,000 276,886.62 0.48
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
第 46 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
65 China Medical System 康哲药业 867 香港交 中国 42,000 273,749.56 0.47
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
66 China International 中国国际 2039 香港交 中国 21,000 272,428.70 0.47
Marine Containers 海运集装 HK 易所
(Group) Co.,Ltd. 箱(集团)
股份有限
公司
67 BBMG Corporation 北京金隅 2009 香港交 中国 51,000 270,659.68 0.47
股份有限 HK 易所
公司
68 Greentown China 绿城中国 3900 香港交 中国 28,500 265,305.45 0.46
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
69 Skyworth Digital 创维数码 751 香港交 中国 78,820 264,614.67 0.46
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
70 Sinopec Shanghai 中国石化 338 香港交 中国 150,000 262,993.94 0.45
Petrochemical Company 上海石油 HK 易所
Limited 化工股份
有限公司
71 China Shipping 中海集装 2866 香港交 中国 164,000 260,462.27 0.45
Container Lines 箱运输股 HK 易所
Company Limited 份有限公
司
72 REXLot Holdings 御泰中彩 555 香港交 中国 310,000 255,917.87 0.44
Limited 控股有限 HK 易所
公司
73 Tong Ren Tang 北京同仁 1666 香港交 中国 13,000 252,969.50 0.44
Technologies Co.,Ltd. 堂科技发 HK 易所
展股份有
限公司
74 China Modern Dairy 中国现代 1117 香港交 中国 73,000 241,058.12 0.42
Holdings Ltd. 牧业控股 HK 易所
有限公司
75 TravelSky Technology 中国民航 696 香港交 中国 40,000 240,586.38 0.41
Limited 信息网络 HK 易所
股份有限
公司
76 Shenzhen Investment 深圳控股 604 香港交 中国 104,000 238,762.33 0.41
Limited 有限公司 HK 易所
77 Digital China 神州数码 861 香港交 中国 33,000 237,142.69 0.41
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
第 47 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
78 CIMC Enric Holdings 中集安瑞 3899 香港交 中国 24,000 235,869.00 0.41
Limited 科控股有 HK 易所
限公司
79 Sunac China Holdings 融创中国 1918 香港交 中国 64,000 233,982.05 0.40
Limited 控股有限 HK 易所
公司
80 China Yurun Food Group 中国雨润 1068 香港交 中国 59,000 231,010.10 0.40
Limited 食品集团 HK 易所
有限公司
81 GOLDEN EAGLE RETAIL 金鹰商贸 3308 香港交 中国 28,000 225,427.87 0.39
GROUP LIMITED 集团有限 HK 易所
公司
82 China Power 中国电力 2380 香港交 中国 98,000 212,659.49 0.37
International 国际发展 HK 易所
Development Limited 有限公司
83 Wumart Stores, Inc. 北京物美 1025 香港交 中国 21,000 208,036.46 0.36
商业集团 HK 易所
股份有限
公司
84 ZHONGSHENG GROUP 中升集团 881 香港交 中国 24,500 206,110.19 0.35
HOLDINGS LIMITED 控股有限 HK 易所
公司
85 Hopson Development 合生创展 754 香港交 中国 28,000 205,614.87 0.35
Holdings Ltd. 集团有限 HK 易所
公司
86 China Shanshui Cement 中国山水 691 香港交 中国 78,000 204,215.38 0.35
Group Limited 水泥集团 HK 易所
有限公司
87 China Oil And Gas 中油燃气 603 香港交 中国 180,000 202,375.60 0.35
Group Ltd. 集团有限 HK 易所
公司
88 Renhe Commercial 人和商业 1387 香港交 中国 490,000 190,700.09 0.33
Holdings Co.,Ltd. 控股有限 HK 易所
公司
89 Sunny Optical 舜宇光学 2382 香港交 中国 32,000 189,701.57 0.33
Technology (Group) 科技(集 HK 易所
Company Limited 团)有限公
司
90 Anxin-China Holdings 中国安芯 1149 香港交 中国 98,000 189,544.33 0.33
Limited 控股有限 HK 易所
公司
91 LI NING COMPANY 李宁有限 2331 香港交 中国 39,000 187,657.38 0.32
LIMITED 公司 HK 易所
92 China Overseas Grand 中国海外 81 HK 香港交 中国 31,000 180,117.43 0.31
第 48 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Oceans Group Limited 宏洋集团 易所
有限公司
93 Shunfeng PhotovoItaic 顺风光电 1165 香港交 中国 36,000 175,203.49 0.30
International Limited 国际有限 HK 易所
公司
94 KWG PROPERTY HOLDING 合景泰富 1813 香港交 中国 48,000 162,277.87 0.28
LIMITED 地产控股 HK 易所
有限公司
95 SINOTRANS LIMITED 中国外运 598 香港交 中国 70,000 161,255.77 0.28
股份有限 HK 易所
公司
96 Dah Chong Hong 大昌行集 1828 香港交 中国 35,000 159,604.69 0.27
Holdings Ltd. 团有限公 HK 易所
司
97 Hisense Kelon 海信科龙 921 香港交 中国 17,000 156,915.78 0.27
Electrical Holdings 电器股份 HK 易所
Company Limited 有限公司
98 Anton Oilfield 安东油田 3337 香港交 中国 42,000 155,862.24 0.27
Services Group 服务集团 HK 易所
99 Ju Teng International 巨腾国际 3336 香港交 中国 38,000 153,267.68 0.26
Holdings Ltd. 控股有限 HK 易所
公司
100 Kingdee International 金蝶国际 268 香港交 中国 82,000 152,151.23 0.26
Software Group 软件集团 HK 易所
Company Limited 有限公司
101 Yuexiu Real Estate 越秀房地 405 香港交 中国 51,000 151,569.42 0.26
Investment Trust 产投资信 HK 易所
托基金
102 China Precious Metal 中国贵金 1194 香港交 中国 160,000 149,698.19 0.26
Resources Holdings 属资源控 HK 易所
Co., Ltd. 股有限公
司
103 Bosideng 波司登国 3998 香港交 中国 130,000 149,226.45 0.26
International 际控股有 HK 易所
Holdings Ltd. 限公司
104 Glorious Property 恒盛地产 845 香港交 中国 112,000 147,056.46 0.25
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
105 China ZhengTong Auto 中国正通 1728 香港交 中国 37,500 146,533.62 0.25
Services Holdings 汽车服务 HK 易所
Limited 控股有限
公司
106 AJISEN (CHINA) 味千(中 538 香港交 中国 23,000 145,027.99 0.25
HOLDINGS LIMITED 国)控股有 HK 易所
第 49 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
限公司
107 Sinotrans Shipping 中外运航 368 香港交 中国 64,500 143,514.49 0.25
Ltd. 运有限公 HK 易所
司
108 Kaisa Group Holdings 佳兆业集 1638 香港交 中国 73,000 143,486.98 0.25
Ltd. 团控股有 HK 易所
限公司
109 XINGDA INTERNATIONAL 兴达国际 1899 香港交 中国 39,000 141,969.55 0.24
HOLDINGS LIMITED 控股有限 HK 易所
公司
110 China Lumena New 中国旭光 67 HK 香港交 中国 118,000 141,018.21 0.24
Materials Corp. 高新材料 易所
集团有限
公司
111 CHINA RONGSHENG HEAVY 中国熔盛 1101 香港交 中国 145,500 138,419.72 0.24
INDUSTRIES GROUP 重工集团 HK 易所
HOLDINGS LIMITED 控股有限
公司
112 Hunan Nonferrous 湖南有色 2626 香港交 中国 72,000 137,558.80 0.24
Metals Corporation 金属股份 HK 易所
Limited 有限公司
113 CHINA TRAVEL 香港中旅 308 香港交 中国 106,000 135,844.82 0.23
INTERNATIONAL 国际投资 HK 易所
INVESTMENT HONG KONG 有限公司
LIMITED
114 China High Speed 中国高速 658 香港交 中国 41,000 135,711.16 0.23
Transmission 传动设备 HK 易所
Equipment Group Co., 集团有限
Ltd. 公司
115 China Dongxiang 中国动向 3818 香港交 中国 129,000 133,879.24 0.23
(Group) Co.,Ltd. (集团)有 HK 易所
限公司
116 China Resources And 中国资源 269 香港交 中国 500,000 133,659.10 0.23
Transportation Group 交通集团 HK 易所
Limited 有限公司
117 China Shineway 中国神威 2877 香港交 中国 16,000 133,596.20 0.23
Pharmaceutical Group 药业集团 HK 易所
Ltd. 有限公司
118 China South City 华南城控 1668 香港交 中国 76,000 131,457.66 0.23
Holdings Limited 股有限公 HK 易所
司
119 BYD Electronic 比亚迪电 285 香港交 中国 37,000 131,198.20 0.23
(International) 子(国际) HK 易所
Co.,Ltd. 有限公司
第 50 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
120 TCL Communication TCL 通讯科 2618 香港交 中国 21,000 130,765.77 0.23
Technology Holdings 技控股有 HK 易所
Limited 限公司
121 Shenguan Holdings 神冠控股 829 香港交 中国 48,000 130,577.08 0.22
(Group) Limited (集团)有 HK 易所
限公司
122 Tibet 5100 Water 西藏 5100 1115 香港交 中国 54,000 129,916.65 0.22
Resources Holdings 水资源控 HK 易所
Ltd. 股有限公
司
123 China Datang 中国大唐 1798 香港交 中国 100,000 128,941.72 0.22
Corporation Renewable 集团新能 HK 易所
Power Co.,Limited 源股份有
限公司
124 Phoenix Satellite 凤凰卫视 2008 香港交 中国 58,000 128,595.78 0.22
Television Holdings 控股有限 HK 易所
Limited 公司
125 Hopewell Highway 合和公路 737 香港交 中国 43,000 124,751.11 0.21
Infrastructure 基建有限 HK 易所
Limited 公司
126 Guangzhou Shipyard 广州广船 317 香港交 中国 10,000 124,067.09 0.21
International Company 国际股份 HK 易所
Limited 有限公司
127 China Suntien Green 新天绿色 956 香港交 中国 54,000 123,548.18 0.21
Energy Corporation 能源股份 HK 易所
Limited 有限公司
128 Harbin Electric 哈尔滨电 1133 香港交 中国 31,000 122,353.11 0.21
Company Limited 气股份有 HK 易所
限公司
129 China Singyes Solar 中国兴业 750 香港交 中国 19,800 121,425.36 0.21
Technologies Holdings 太阳能技 HK 易所
Limited 术控股有
限公司
130 Dongyue Group Limited 东岳集团 189 香港交 中国 50,000 120,686.31 0.21
有限公司 HK 易所
131 CHINA WIRELESS 中国无线 2369 香港交 中国 60,000 119,821.45 0.21
TECHNOLOGIES LIMITED 科技有限 HK 易所
公司
132 TCC International 台泥国际 1136 香港交 中国 40,000 119,506.96 0.21
Holdings Ltd. 集团有限 HK 易所
公司
133 Shanghai Jin Jiang 上海锦江 2006 香港交 中国 56,000 116,236.24 0.20
International Hotels 国际酒店 HK 易所
(Group) Company (集团)股
第 51 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Limited 份有限公
司
134 Yashili International 雅士利国 1230 香港交 中国 31,000 115,772.37 0.20
Holdings Ltd 际控股有 HK 易所
限公司
135 Hengdeli Holdings 亨得利控 3389 香港交 中国 80,000 115,104.07 0.20
Limited 股有限公 HK 易所
司
136 Daphne International 达芙妮国 210 香港交 中国 41,000 112,501.65 0.19
Holdings Limited 际控股有 HK 易所
限公司
137 Parkson Retail Group 百盛商业 3368 香港交 中国 59,000 110,866.29 0.19
Limited 集团有限 HK 易所
公司
138 Lijun International 利君国际 2005 香港交 中国 66,000 110,009.30 0.19
Pharmaceutical(Holdi 医药(控 HK 易所
ng) Co.,Ltd. 股)有限公
司
139 Fufeng Group Ltd. 阜丰集团 546 香港交 中国 44,000 109,663.36 0.19
有限公司 HK 易所
140 Sinotruk (Hong Kong) 中国重汽 3808 香港交 中国 32,000 109,443.22 0.19
Ltd. (香港)有 HK 易所
限公司
141 Cifi Holdings (Group) 旭辉控股 884 香港交 中国 84,000 108,311.04 0.19
Co. Ltd. (集团)有 HK 易所
限公司
142 Tech Pro Technology 德普科技 3823 香港交 中国 36,000 107,273.22 0.18
Development Ltd. 发展有限 HK 易所
公司
143 North Mining Shares 北方矿业 433 香港交 中国 440,000 107,241.77 0.18
Company Limited 股份有限 HK 易所
公司
144 Hua Han 华瀚生物 587 香港交 中国 89,088 105,765.92 0.18
Bio-Pharmaceutical 制药控股 HK 易所
Holdings Ltd. 有限公司
145 VODone Ltd. 第一视频 82 HK 香港交 中国 127,800 105,504.20 0.18
集团有限 易所
公司
146 WEST CHINA CEMENT 中国西部 2233 香港交 中国 116,000 104,883.08 0.18
LIMITED 水泥有限 HK 易所
公司
147 Fantasia Holdings 花样年控 1777 香港交 中国 97,500 102,720.95 0.18
Group Co., Limited 股集团有 HK 易所
限公司
第 52 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
148 Net Dragon Websoft 网龙网络 777 香港交 中国 9,000 100,480.19 0.17
Inc. 有限公司 HK 易所
149 Springland 华地国际 1700 香港交 中国 31,000 97,248.79 0.17
International 控股有限 HK 易所
Holdings Limited 公司
150 Sinofert Holdings 中化化肥 297 香港交 中国 98,000 97,083.68 0.17
Limited 控股有限 HK 易所
公司
151 Kingboard Laminates 建滔积层 1888 香港交 中国 37,500 97,001.13 0.17
Holdings Limited 板控股有 HK 易所
限公司
152 Xtep International 特步国际 1368 香港交 中国 30,500 95,920.06 0.17
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
153 Tiangong 天工国际 826 香港交 中国 54,000 95,102.38 0.16
International Company 有限公司 HK 易所
Limited
154 Lonking Holdings 中国龙工 3339 香港交 中国 80,000 94,976.58 0.16
Limited 控股有限 HK 易所
公司
155 CHINA WATER AFFAIRS 中国水务 855 香港交 中国 42,000 94,772.16 0.16
GROUP LIMITED 集团有限 HK 易所
公司
156 Goodbaby 好孩子国 1086 香港交 中国 28,000 94,662.09 0.16
International 际控股有 HK 易所
Holdings Limited 限公司
157 Magic Holdings 美即控股 1633 香港交 中国 19,600 94,618.06 0.16
International Limited 国际有限 HK 易所
公司
158 Changshouhua Food 长寿花食 1006 香港交 中国 12,000 94,158.90 0.16
Company Limited 品股份有 HK 易所
限公司
159 Beijing Capital Land 首创置业 2868 香港交 中国 44,000 91,328.48 0.16
Ltd 股份有限 HK 易所
公司
160 Texhong Textile Group 天虹纺织 2678 香港交 中国 11,500 91,139.78 0.16
Ltd. 集团有限 HK 易所
公司
161 BILLION INDUSTRIAL 百宏实业 2299 香港交 中国 27,000 90,856.74 0.16
HOLDINGS LIMITED 控股有限 HK 易所
公司
162 Shanghai Industrial 上海实业 563 香港交 中国 60,000 90,573.70 0.16
Urban Development 城市开发 HK 易所
Group Limited 集团有限
第 53 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
公司
163 Minmetals Resources 五矿资源 1208 香港交 中国 70,000 90,259.20 0.16
Limited 有限公司 HK 易所
164 Greatview Aseptic 纷美包装 468 香港交 中国 25,000 90,023.34 0.15
Packaging Company 有限公司 HK 易所
Limited
165 Tianjin Port 天津港发 3382 香港交 中国 86,000 89,928.99 0.15
Development Holdings 展控股有 HK 易所
Limited 限公司
166 Yuexiu Transport 越秀交通 1052 香港交 中国 28,000 89,378.63 0.15
Infrastructure 基建有限 HK 易所
Limited 公司
167 CITIC Resources 中信资源 1205 香港交 中国 110,000 89,079.86 0.15
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
168 China All Access 中国全通 633 香港交 中国 34,000 88,482.32 0.15
(Holdings) Limited (控股)有 HK 易所
限公司
169 China Foods Ltd. 中国食品 506 香港交 中国 34,000 87,947.69 0.15
有限公司 HK 易所
170 China WindPower Group 中国风电 182 香港交 中国 180,000 87,743.27 0.15
Ltd. 集团有限 HK 易所
公司
171 Welling Holding 威灵控股 382 香港交 中国 44,000 86,485.30 0.15
Limited 有限公司 HK 易所
172 Honghua Group Limited 宏华集团 196 香港交 中国 42,000 86,186.53 0.15
有限公司 HK 易所
173 First Tractor Company 第一拖拉 38 HK 香港交 中国 18,000 86,045.01 0.15
Limited 机股份有 易所
限公司
174 New World Department 新世界百 825 香港交 中国 25,000 85,699.07 0.15
Store China Limited 货中国有 HK 易所
限公司
175 Wison Engineering 惠生工程 2236 香港交 中国 55,000 85,620.45 0.15
Services Co. Ltd. 技术服务 HK 易所
有限公司
176 C C Land Holdings Ltd. 中渝置地 1224 香港交 中国 55,000 84,323.17 0.15
控股有限 HK 易所
公司
177 China Power New Energy 中国电力 735 香港交 中国 200,000 83,340.38 0.14
Development Company 新能源发 HK 易所
Limited 展有限公
司
178 Shenzhen Expressway 深圳高速 548 香港交 中国 30,000 82,318.28 0.14
第 54 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Company Limited 公路股份 HK 易所
有限公司
179 Sanyi Heavy Equipment 三一重装 631 香港交 中国 43,000 82,153.17 0.14
International 国际控股 HK 易所
Holdings Company 有限公司
Limited
180 Wasion Group Limited 威胜集团 3393 香港交 中国 22,000 81,988.06 0.14
控股有限 HK 易所
公司
181 Anhui Expressway 安徽皖通 995 香港交 中国 24,000 81,138.94 0.14
Company Limited 高速公路 HK 易所
股份有限
公司
182 CHINA SANJIANG FINE 中国三江 2198 香港交 中国 26,000 80,950.24 0.14
CHEMICALS COMPANY 精细化工 HK 易所
LIMITED 有限公司
183 CPMC Holdings Limited 中粮包装 906 香港交 中国 17,000 80,863.76 0.14
控股有限 HK 易所
公司
184 Hc International, 慧聪网有 8292 香港交 中国 10,000 80,824.44 0.14
Inc. 限公司 HK 易所
185 Tianneng Power 天能动力 819 香港交 中国 36,000 80,667.20 0.14
International Limited 国际有限 HK 易所
公司
186 Beijing Tong Ren Tang 北京同仁 8138 香港交 中国 10,000 80,038.21 0.14
Chinese Medicine 堂国药有 HK 易所
Company Limited 限公司
187 NVC LIGHTING HOLDING 雷士照明 2222 香港交 中国 54,000 78,968.94 0.14
LIMITED 控股有限 HK 易所
公司
188 China Traditional 中国中药 570 香港交 中国 32,000 78,245.61 0.13
Chinese Medicine Co. 有限公司 HK 易所
Limited
189 China Tian Lun Gas 中国天伦 1600 香港交 中国 13,500 78,119.81 0.13
Holdings Limited 燃气控股 HK 易所
有限公司
190 Asia Cement (China) 亚洲水泥 743 香港交 中国 20,000 76,893.29 0.13
Holdings Corporation (中国)控 HK 易所
股公司
191 China Yongda 中国永达 3669 香港交 中国 14,000 76,720.32 0.13
Automobiles Services 汽车服务 HK 易所
Holdings Limited 控股有限
公司
192 Comba Telecom Systems 京信通信 2342 香港交 中国 36,000 75,855.47 0.13
第 55 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Holdings Ltd. 系统控股 HK 易所
有限公司
193 Road King 路劲基建 1098 香港交 中国 13,000 75,839.75 0.13
Infrastructure 有限公司 HK 易所
Limited
194 MicroPort Scientific 微创医疗 853 香港交 中国 19,000 75,737.54 0.13
Corporation 科学有限 HK 易所
公司
195 Sichuan Expressway 四川成渝 107 香港交 中国 42,000 75,619.60 0.13
Company Limited 高速公路 HK 易所
股份有限
公司
196 Lianhua Supermarket 联华超市 980 香港交 中国 16,000 75,478.08 0.13
Holdings Co., Ltd. 股份有限 HK 易所
公司
197 AMVIG Holdings Ltd. 澳科控股 2300 香港交 中国 26,000 75,430.91 0.13
有限公司 HK 易所
198 China Merchants Land 招商局置 978 香港交 中国 50,000 74,691.85 0.13
Limited 地有限公 HK 易所
司
199 Tianjin Development 天津发展 882 香港交 中国 16,000 74,094.32 0.13
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
200 Yips Chemical 叶氏化工 408 香港交 中国 14,000 73,638.30 0.13
Holdings Limited 集团有限 HK 易所
公司
201 Labixiaoxin Snacks 蜡笔小新 1262 香港交 中国 18,000 73,591.13 0.13
Group Limited 休闲食品 HK 易所
集团有限
公司
202 Weiqiao Textile 魏桥纺织 2698 香港交 中国 19,500 72,977.87 0.13
Company Limited 股份有限 HK 易所
公司
203 CHINA SCE PROPERTY 中骏置业 1966 香港交 中国 50,000 72,726.28 0.13
HOLDINGS LIMITED 控股有限 HK 易所
公司
204 Chinasoft 中软国际 354 香港交 中国 46,000 72,694.83 0.13
International Ltd. 有限公司 HK 易所
205 Apt Satellite 亚太卫星 1045 香港交 中国 10,000 72,333.16 0.12
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
206 Wisdom Holdings Group 智美控股 1661 香港交 中国 20,000 71,861.42 0.12
集团 HK 易所
207 Vinda International 维达国际 3331 香港交 中国 7,000 70,996.57 0.12
第 56 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
208 Chaowei Power 超威动力 951 香港交 中国 22,000 70,744.98 0.12
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
209 Xinchen China Power 新晨中国 1148 香港交 中国 17,000 69,502.73 0.12
Holdings Limited 动力控股 HK 易所
有限公司
210 Sino Oil And Gas 中国油气 702 香港交 中国 350,000 68,795.13 0.12
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
211 Interchina Holdings 国中控股 202 香港交 中国 175,000 68,795.13 0.12
Company Limited 有限公司 HK 易所
212 China Huiyuan Juice 中国汇源 1886 香港交 中国 17,500 68,519.94 0.12
Group Limited 果汁集团 HK 易所
有限公司
213 PORTS DESIGN LIMITED 宝姿时装 589 香港交 中国 14,500 68,402.01 0.12
有限公司 HK 易所
214 China Lilang Limited 中国利郎 1234 香港交 中国 18,000 67,647.23 0.12
有限公司 HK 易所
215 Bloomage 华熙生物 963 香港交 中国 5,000 67,615.78 0.12
BioTechnology 科技有限 HK 易所
Corporation Limited 公司
216 COSCO International 中远国际 517 香港交 中国 26,000 67,458.53 0.12
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
217 Shougang Concord 首长国际 697 香港交 中国 190,000 67,222.67 0.12
International 企业有限 HK 易所
Enterprises Company 公司
Limited
218 Asian Citrus Holdings 亚洲果业 73 HK 香港交 中国 40,000 66,986.80 0.12
Limited 控股有限 易所
公司
219 China Aoyuan Property 中国奥园 3883 香港交 中国 52,000 66,640.85 0.11
Group Ltd. 地产集团 HK 易所
股份有限
公司
220 China Ruifeng 中国瑞风 527 香港交 中国 40,000 64,785.35 0.11
Renewable Energy 新能源控 HK 易所
Holdings Limited 股有限公
司
221 China New Town 中国新城 1278 香港交 中国 120,000 64,156.37 0.11
Development Company 镇发展有 HK 易所
Limited 限公司
第 57 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
222 TCL Multimedia TCL 多媒体 1070 香港交 中国 22,000 62,269.42 0.11
Technology Holdings 科技控股 HK 易所
Limited 有限公司
223 MIE HOLDINGS MI 能源控 1555 香港交 中国 48,000 61,892.03 0.11
CORPORATION 股有限公 HK 易所
司
224 Yuzhou Properties 禹洲地产 1628 香港交 中国 40,520 61,486.02 0.11
Company Limited 股份有限 HK 易所
公司
225 Pacific Online 太平洋网 543 香港交 中国 21,000 61,420.29 0.11
Limited 络有限公 HK 易所
司
226 Honbridge Holdings 洪桥集团 8137 香港交 中国 80,000 60,382.46 0.10
Ltd 有限公司 HK 易所
227 Prince Frog 青蛙王子 1259 香港交 中国 24,000 60,193.77 0.10
International 国际控股 HK 易所
Holdings Limited 有限公司
228 China Aerospace 中国航天 31 HK 香港交 中国 86,000 58,825.73 0.10
International 国际控股 易所
Holdings Limited 有限公司
229 Maoye International 茂业国际 848 香港交 中国 53,000 57,921.56 0.10
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
230 Sinolink Worldwide 百仕达控 1168 香港交 中国 100,000 57,394.79 0.10
Holdings Limited 股有限公 HK 易所
司
231 Baoye Group Company 宝业集团 2355 香港交 中国 14,000 56,577.11 0.10
Limited 股份有限 HK 易所
公司
232 Central China Real 建业地产 832 香港交 中国 30,000 56,372.69 0.10
Estate Limited 股份有限 HK 易所
公司
233 Powerlong Real Estate 宝龙地产 1238 香港交 中国 43,000 56,121.10 0.10
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
234 Yanchang Petroleum 延长石油 346 香港交 中国 160,000 55,979.58 0.10
International Limited 国际有限 HK 易所
公司
235 BOER POWER HOLDINGS 博耳电力 1685 香港交 中国 10,000 55,979.58 0.10
LIMITED 控股有限 HK 易所
公司
236 AGTech Holdings 亚博科技 8279 香港交 中国 60,000 55,665.08 0.10
Limited 控股有限 HK 易所
公司
第 58 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
237 China National 中国中材 1893 香港交 中国 42,000 55,146.17 0.09
Materials Company 股份有限 HK 易所
Limited 公司
238 Qingling Motors Co. 庆铃汽车 1122 香港交 中国 30,000 54,721.61 0.09
Limited 股份有限 HK 易所
公司
239 Xinhua Winshare 新华文轩 811 香港交 中国 16,000 53,715.23 0.09
Publishing And Media 出版传媒 HK 易所
Co.,Ltd. 股份有限
公司
240 Yuanda China Holdings 远大中国 2789 香港交 中国 100,000 53,463.64 0.09
Limited 控股有限 HK 易所
公司
241 Goldlion Holdings 金利来集 533 香港交 中国 18,000 52,787.48 0.09
Ltd. 团有限公 HK 易所
司
242 China Harmony Auto 中国和谐 3836 香港交 中国 12,000 51,796.83 0.09
Holding Limited 汽车控股 HK 易所
有限公司
243 Future Land 新城发展 1030 香港交 中国 70,000 50,633.21 0.09
Development Holdings 控股有限 HK 易所
Limited 公司
244 Gemdale Properties 金地商置 535 香港交 中国 90,000 49,532.49 0.09
And Investment 集团有限 HK 易所
Corporation Limited 公司
245 Dongjiang 东江环保 895 香港交 中国 2,400 48,589.01 0.08
Environmental Company 股份有限 HK 易所
Limited 公司
246 CITIC 21CN COMPANY 中信 21 世 241 香港交 中国 110,000 48,431.77 0.08
LIMITED 纪有限公 HK 易所
司
247 361 Degrees 361 度国际 1361 香港交 中国 30,000 48,353.15 0.08
International Limited 有限公司 HK 易所
248 China Haidian 中国海淀 256 香港交 中国 80,000 47,802.78 0.08
Holdings Limited 集团有限 HK 易所
公司
249 Greenland Hong Kong 盛高置地 337 香港交 中国 16,000 47,425.39 0.08
Holdings Limited (控股)有 HK 易所
限公司
250 China Vision Media 文化中国 1060 香港交 中国 150,000 47,173.80 0.08
Group Limited 传播集团 HK 易所
有限公司
251 Real Nutriceutical 瑞年国际 2010 香港交 中国 30,000 47,173.80 0.08
Group Limited 有限公司 HK 易所
第 59 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
252 Great Wall Technology 长城科技 74 HK 香港交 中国 20,000 47,016.55 0.08
Company Limited 股份有限 易所
公司
253 Dawnrays 东瑞制药 2348 香港交 中国 12,000 46,513.37 0.08
Pharmaceutical (控股)有 HK 易所
(Holdings) Ltd. 限公司
254 China Merchants China 招商局中 133 香港交 中国 5,399 46,353.83 0.08
Direct Investments 国基金有 HK 易所
Ltd. 限公司
255 Freetech Road 英达公路 6888 香港交 中国 18,000 46,277.50 0.08
Recycling Technology 再生科技 HK 易所
(holdings) Limited (集团)有
限公司
256 Zall Development 卓尔发展 2098 香港交 中国 21,000 45,239.67 0.08
Group Ltd. 集团有限 HK 易所
公司
257 Jinchuan Group 金川集团 2362 香港交 中国 59,000 44,068.19 0.08
International 国际资源 HK 易所
Resources Co. Ltd 有限公司
258 Sinopoly Battery 中聚电池 729 香港交 中国 160,000 44,028.88 0.08
Limited 有限公司 HK 易所
259 Tianjin Capital 天津创业 1065 香港交 中国 14,000 43,258.37 0.07
Environmental 环保集团 HK 易所
Protection Group 股份有限
Company Limited 公司
260 EVA Precision 亿和精密 838 香港交 中国 50,000 42,849.54 0.07
Industrial Holdings 工业控股 HK 易所
Ltd. 有限公司
261 New Environmental 新环保能 3989 香港交 中国 80,000 42,770.91 0.07
Energy Holdings 源控股有 HK 易所
Limited 限公司
262 Shandong Chenming 山东晨鸣 1812 香港交 中国 16,000 42,645.12 0.07
Paper Holdings 纸业集团 HK 易所
Limited 股份有限
公司
263 PEAK Sprot Products 匹克体育 1968 香港交 中国 28,000 41,607.29 0.07
Co.,Limited 用品有限 HK 易所
公司
264 China Automation 中国自动 569 香港交 中国 30,000 41,512.94 0.07
Group Limited 化集团有 HK 易所
限公司
265 Beijing North Star 北京北辰 588 香港交 中国 30,000 41,277.08 0.07
Company Limited 实业股份 HK 易所
有限公司
第 60 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
266 Hong Kong 香港建设 190 香港交 中国 200,000 40,883.96 0.07
Construction (控股)有 HK 易所
(Holdings) Limited 限公司
267 AVIC International 中国航空 232 香港交 中国 150,000 40,687.40 0.07
Holding (HK) Limited 技术国际 HK 易所
控股有限
公司(香
港)
268 Minmetals Land 五矿建设 230 香港交 中国 50,000 40,490.85 0.07
Limited 有限公司 HK 易所
269 PAX Global Technology 百富环球 327 香港交 中国 16,000 39,248.60 0.07
Limited 科技有限 HK 易所
公司
270 Shanghai 上海复旦 1349 香港交 中国 8,000 39,059.91 0.07
Fudan-zhangjiang 张江生物 HK 易所
Bio-pharmaceutical 医药股份
Co., Ltd. 有限公司
271 Hutchison Harbour 和记港陆 715 香港交 中国 80,000 38,997.01 0.07
Ring Limited 有限公司 HK 易所
272 Chongqing Machinery 重庆机电 2722 香港交 中国 50,000 38,918.39 0.07
And Electric Co.,Ltd. 股份有限 HK 易所
公司
273 China Vanadium 中国钒钛 893 香港交 中国 46,000 38,698.24 0.07
Titano-Magnetite 铁矿业有 HK 易所
Mining Company 限公司
Limited
274 Termbray Petro-king 添利百勤 2178 香港交 中国 12,000 38,682.52 0.07
Oilfield Services 油田服务 HK 易所
Limited 有限公司
275 Beijing Properties 北京建设 925 香港交 中国 80,000 38,368.02 0.07
(Holdings) Limited (控股)有 HK 易所
限公司
276 MelcoLot Limited 新濠环彩 8198 香港交 中国 28,000 37,864.84 0.07
有限公司 HK 易所
277 Global Bio-chem 大成生化 809 香港交 中国 80,000 37,739.04 0.06
Technology Group 科技集团 HK 易所
Company Limited 有限公司
278 TPV Technology 冠捷科技 903 香港交 中国 30,000 37,739.04 0.06
Limited 有限公司 HK 易所
279 Superb Summit 奇峰国际 1228 香港交 中国 140,000 36,323.83 0.06
International Timber 木业有限 HK 易所
Company Limited 公司
280 Xiamen International 厦门国际 3378 香港交 中国 40,000 35,537.60 0.06
Port Co.Ltd 港务股份 HK 易所
第 61 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
有限公司
281 Le Saunda Holdings 利信达集 738 香港交 中国 12,000 34,719.92 0.06
Limited 团有限公 HK 易所
司
282 Chu Kong Petroleum And 珠江石油 1938 香港交 中国 16,000 34,090.93 0.06
Natural Gas Steel Pipe 天然气钢 HK 易所
Holdings Limited 管控股有
限公司
283 China Rare Earth 中国稀土 769 香港交 中国 40,000 33,965.14 0.06
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
284 Zhong An Real Estate 众安房产 672 香港交 中国 30,000 33,965.14 0.06
Ltd. 有限公司 HK 易所
285 Hosa International 浩沙国际 2200 香港交 中国 16,000 33,336.15 0.06
Limited 有限公司 HK 易所
286 Golden Meditech 金卫医疗 801 香港交 中国 60,000 33,021.66 0.06
Holdings Limited 集团有限 HK 易所
公司
287 China Energine 中国航天 1185 香港交 中国 60,000 33,021.66 0.06
International 万源国际 HK 易所
(Holdings) Limited (集团)有
限公司
288 Tongda Group Holdings 通达集团 698 香港交 中国 80,000 32,707.17 0.06
Limited 控股有限 HK 易所
公司
289 Synertone 协同通信 1613 香港交 中国 16,000 32,455.57 0.06
Communication 集团有限 HK 易所
Corporation 公司
290 Tianjin Jinran Public 天津津燃 1265 香港交 中国 20,000 32,235.43 0.06
Utilities Company 公用事业 HK 易所
Limited 股份有限
公司
291 Sparkle Roll Group 耀莱集团 970 香港交 中国 64,000 32,203.98 0.06
Limited 有限公司 HK 易所
292 Century Sunshine 奇峰国际 509 香港交 中国 50,000 31,842.32 0.05
Group Holdi 木业有限 HK 易所
公司
293 Shangdong Luo Xin 山东罗欣 8058 香港交 中国 6,000 31,134.71 0.05
Pharmacy Stock 药业股份 HK 易所
Co.,Ltd 有限公司
294 China Properties 中国地产 1838 香港交 中国 20,000 31,134.71 0.05
Group Limited 集团有限 HK 易所
公司
295 WINSWAY COKING COAL 永晖焦煤 1733 香港交 中国 80,000 30,820.22 0.05
第 62 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
HOLDINGS LIMITED 股份有限 HK 易所
公司
296 Newton Resources Ltd 新矿资源 1231 香港交 中国 40,000 30,191.23 0.05
有限公司 HK 易所
297 Binhai Investment 滨海投资 8035 香港交 中国 80,000 29,876.74 0.05
Company Limited 有限公司 HK 易所
298 Comtec Solar Systems 卡姆丹克 712 香港交 中国 26,000 29,845.29 0.05
Group Limited 太阳能系 HK 易所
统集团有
限公司
299 Trigiant Group 俊知集团 1300 香港交 中国 14,000 28,948.99 0.05
Limited 有限公司 HK 易所
300 Jingwei Textile 经纬纺织 350 香港交 中国 6,000 28,634.50 0.05
Machinery Company 机械股份 HK 易所
Limited 有限公司
301 Xiao Nan Guo 小南国餐 3666 香港交 中国 26,000 28,414.35 0.05
Restaurants Holdings 饮控股有 HK 易所
Limited 限公司
302 Shandong Molong 山东墨龙 568 香港交 中国 12,000 28,115.58 0.05
Petroleum Machinery 石油机械 HK 易所
Company Limited 股份有限
公司
303 Hidili Industry 恒鼎实业 1393 香港交 中国 30,000 27,832.54 0.05
International 国际发展 HK 易所
Development Ltd. 有限公司
304 Jiangnan Group 江南集团 1366 香港交 中国 28,000 27,518.05 0.05
Limited 有限公司 HK 易所
305 Xinjiang Xinxin 新疆新鑫 3833 香港交 中国 30,000 27,360.80 0.05
Mining Industry Co. 矿业股份 HK 易所
Ltd. 有限公司
306 Overseas Chinese Town 华侨城(亚 3366 香港交 中国 10,000 27,124.94 0.05
(Asia) Holdings Ltd. 洲)控股有 HK 易所
限公司
307 Far East Global Group 远东环球 830 香港交 中国 20,000 27,046.31 0.05
Limited 集团有限 HK 易所
公司
308 Guangdong Land 金威啤酒 124 香港交 中国 20,000 26,731.82 0.05
Holdings Limited 集团有限 HK 易所
公司
309 Lee & Man Chemical 理文化工 746 香港交 中国 8,000 26,354.43 0.05
Company Limited 有限公司 HK 易所
310 Bolina Holding 航标控股 1190 香港交 中国 10,000 26,181.46 0.05
Co.,Ltd. 有限公司 HK 易所
311 Century Ginwa Retail 世纪金花 162 香港交 中国 20,000 26,102.84 0.04
第 63 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Holdings Limited 商业控股 HK 易所
有限公司
312 SinoMedia Holding 中视金桥 623 香港交 中国 6,000 26,087.11 0.04
Limited 国际传媒 HK 易所
控股有限
公司
313 China Dredging 中国疏浚 871 香港交 中国 13,000 25,654.68 0.04
Environment 环保控股 HK 易所
Protection Holdings 有限公司
Limited
314 Regent Manner 峻凌国际 1997 香港交 中国 24,000 25,473.85 0.04
International 控股有限 HK 易所
Holdings Limited 公司
315 Time Watch 时计宝投 2033 香港交 中国 30,000 25,473.85 0.04
Investments Limited 资有限公 HK 易所
司
316 Viva China Holdings 非凡中国 8032 香港交 中国 72,000 25,473.85 0.04
Limited 控股有限 HK 易所
公司
317 Youyuan International 优源国际 2268 香港交 中国 16,000 25,159.36 0.04
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
318 Pou Sheng 宝胜国际 3813 香港交 中国 80,000 25,159.36 0.04
International (控股)有 HK 易所
(Holdings) Limited 限公司
319 CATIC Shenzhen 深圳中航 161 香港交 中国 10,000 24,766.25 0.04
Holdings Limited 集团股份 HK 易所
有限公司
320 Nanjing Panda 南京熊猫 553 香港交 中国 8,000 24,719.07 0.04
Electronics Company 电子股份 HK 易所
Limited 有限公司
321 Inspur International 浪潮国际 596 香港交 中国 20,000 24,215.88 0.04
Limited 有限公司 HK 易所
322 Huili Resources 汇力资源 1303 香港交 中国 16,000 24,152.99 0.04
(Group) Limited (集团)有 HK 易所
限公司
323 Hainan Meilan 海南美兰 357 香港交 中国 4,000 24,152.99 0.04
International Airport 国际机场 HK 易所
Company Limited 股份有限
公司
324 Extrawell 精优药业 858 香港交 中国 60,000 23,351.03 0.04
Pharmaceutical 控股有限 HK 易所
Holdings Limited 公司
325 China ITS (Holdings) 中国智能 1900 香港交 中国 16,000 23,272.41 0.04
第 64 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Co., Ltd. 交通系统 HK 易所
(控股)有
限公司
326 Chongqing Iron And 重庆钢铁 1053 香港交 中国 24,000 23,020.81 0.04
Steel Company Limited 股份有限 HK 易所
公司
327 Chigo Holding Limited 志高控股 449 香港交 中国 160,000 23,020.81 0.04
有限公司 HK 易所
328 Zhuhai Holdings 珠海控股 908 香港交 中国 20,000 22,643.42 0.04
Investment Group 投资集团 HK 易所
Limited 有限公司
329 Sinosoft Technology 中国擎天 1297 香港交 中国 14,000 22,564.80 0.04
Group Limited 软件科技 HK 易所
集团有限
公司
330 Solargiga Energy 阳光能源 757 香港交 中国 70,000 21,188.90 0.04
Holdings Limited 控股有限 HK 易所
公司
331 EMBRY HOLDINGS LTD 安莉芳控 1388 香港交 中国 5,000 21,110.28 0.04
股有限公 HK 易所
司
332 SRE Group Limited 上置集团 1207 香港交 中国 100,000 20,835.10 0.04
有限公司 HK 易所
333 China Glass Holdings 中国玻璃 3300 香港交 中国 30,000 20,756.47 0.04
Limited 控股有限 HK 易所
公司
334 CITIC DAMENG HOLDINGS 中信大锰 1091 香港交 中国 44,000 20,064.59 0.03
LIMITED 控股有限 HK 易所
公司
335 Lai Fung Holdings Ltd. 丽丰控股 1125 香港交 中国 120,000 18,492.13 0.03
有限公司 HK 易所
336 Credit China Holdings 中国信贷 8207 香港交 中国 32,000 16,856.77 0.03
Limited 控股有限 HK 易所
公司
337 Xiwang Special Steel 西王特钢 1266 香港交 中国 20,000 16,825.32 0.03
Company Limited 有限公司 HK 易所
338 CECEP COSTIN New 中国节能 2228 香港交 中国 5,000 15,213.55 0.03
Materials Group 海东青新 HK 易所
Limited 材料集团
有限公司
339 Ba Wang International 霸王国际 1338 香港交 中国 40,000 15,095.62 0.03
(Group) Holding (集团)控 HK 易所
Limited 股有限公
司
第 65 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
340 CHINA TAIFENG 国际泰丰 873 香港交 中国 10,000 13,994.89 0.02
BEDDINGS HOLDING 控股有限 HK 易所
公司
341 Evergreen 长兴国际 238 香港交 中国 12,000 13,680.40 0.02
International (集团)控 HK 易所
Holdings Limited 股有限公
司
342 China Assurance 中国融保 8090 香港交 中国 10,000 13,523.16 0.02
Finance Group Limited 金融集团 HK 易所
有限公司
343 Lingbao Gold Company 灵宝黄金 3330 香港交 中国 10,000 10,614.11 0.02
Limited 股份有限 HK 易所
公司注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。8.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
金额单位:人民币元
序 公司名称(英文) 公司名称 证券 所在 所属 数量 公允价值 占基金
号 (中文) 代码 证券 国家 (股) 资产净
市场 (地 值比列
区) (%)
1 China Metal 中国金属 773 香港 中国 50,000 48,746.26 0.08
Recycling 再生资源 HK 交易
(Holdings) (控股)有 所
Limited 限公司
2 Boshiwa 博士蛙国 1698 香港 中国 44,000 5,742.62 0.01
International 际控股有 HK 交易
Holding Limited 限公司 所
3 Trony Solar 创益太阳 2468 香港 中国 39,000 4,722.10 0.01
Holdings Company 能控股有 HK 交易
Limited 限公司 所
4 Daqing Dairy 大庆乳业 1007 香港 中国 32,000 2,515.94 0.00
Holdings Limited 控股有限 HK 交易
公司 所注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。8.5 报告期内权益投资组合的重大变动8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序 本期累计买入金 占期初基金资产净
公司名称(英文) 证券代码
号 额 值比例(%)
1 China Mengniu Dairy Company 2319 HK 1,934,387.05 1.87
第 66 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
Limited
2 Aac Technologies Holdings Inc. 2018 HK 848,402.24 0.82
3 CITIC Pacific Limited 267 HK 640,606.10 0.62
4 China International Marine 2039 HK 408,155.40 0.39
Containers (Group) Co.,Ltd.
5 Sinopec Engineering (group) 2386 HK 369,615.94 0.36
Co., Ltd.
6 Biostime International 1112 HK 368,262.06 0.36
Holdings Limited
7 Hanergy Solar Group Limited 566 HK 346,096.80 0.33
8 New World China Land Limited 917 HK 307,686.28 0.30
9 Sinopec Shanghai Petrochemical 338 HK 274,227.03 0.26
Company Limited
10 Shenguan Holdings (Group) 829 HK 214,330.66 0.21
Limited
11 Shunfeng PhotovoItaic 1165 HK 181,313.70 0.18
International Limited
12 China Resources And 269 HK 179,015.85 0.17
Transportation Group Limited
13 Wison Engineering Services Co. 2236 HK 178,874.00 0.17
Ltd.
14 Shui On Land Limited 272 HK 154,411.68 0.15
15 Beijing Enterprises Water Group 371 HK 143,142.57 0.14
Limited
16 Cifi Holdings (Group) Co. Ltd. 884 HK 142,515.97 0.14
17 Brilliance China Automotive 1114 HK 141,076.01 0.14
Holdings Limited
18 Sinotruk (Hong Kong) Ltd. 3808 HK 131,114.05 0.13
19 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL 257 HK 130,693.33 0.13
LIMITED
20 Yashili International Holdings 1230 HK 129,881.44 0.13
Ltd注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序 本期累计卖出金 占期初基金资产净
公司名称(英文) 证券代码
号 额 值比例(%)
1 Shimao Property Holdings 813 HK 1,734,059.74 1.67
Limited
第 67 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
2 China Gas Holdings Limited 384 HK 1,236,890.79 1.19
3 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 1,214,838.72 1.17
4 Brilliance China Automotive 1114 HK 1,041,328.48 1.01
Holdings Limited
5 China State Construction 3311 HK 776,662.23 0.75
International Holdings Limited
6 China Mengniu Dairy Company 2319 HK 705,554.17 0.68
Limited
7 China Resources Logic Limited 1193 HK 691,412.77 0.67
8 COSCO Pacific Limited 1199 HK 674,797.65 0.65
9 Guangdong Investment Limited 270 HK 629,117.40 0.61
10 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 586,996.53 0.57
11 Shanghai Industrial Holdings 363 HK 564,414.13 0.54
Limited
12 Guangzhou R And F Properties 2777 HK 553,337.07 0.53
Co.Ltd.
13 SOHO China Limited 410 HK 540,617.40 0.52
14 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS 148 HK 536,509.46 0.52
LIMITED
15 Biostime International 1112 HK 527,810.39 0.51
Holdings Limited
16 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 499,460.88 0.48
17 Haier Electronics Group Co., 1169 HK 498,990.57 0.48
Ltd
18 Shenzhou International Group 2313 HK 491,172.08 0.47
Holdings Ltd.
19 Shenzhen International 152 HK 482,625.22 0.47
Holdings Limited
20 Sino-Ocean Land Holdings Ltd. 3377 HK 478,581.22 0.46注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额 13,289,758.84
卖出收入(成交)总额 60,238,846.62注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注:本基金本报告期末未持有基金。8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 19,057.63
4 应收利息 439.55
5 应收申购款 41,420.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,917.698.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第 69 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序 股票代 流通受限部分的公允 占基金资产净值比例 流通受限情况
公司名称
号 码 价值 (%) 说明
1 773 HK 中国金属再生资源(控股) 48,746.26 0.08 分拆出售
有限公司
2 1698 HK 博士蛙国际控股有限公司 5,742.62 0.01 重大事项
3 2468 HK 创益太阳能控股有限公司 4,722.10 0.01 重大事项
4 1007 HK 大庆乳业控股有限公司 2,515.94 0.00 重大资产重组
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
2,490 21,533.73 20,189,815.64 37.65% 33,429,182.06 62.35%9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 郭建华 231,899.00 29.32%
2 高玲 79,790.00 10.09%
3 穆丽蓉 75,019.00 9.48%
4 赵敏 64,957.00 8.21%
5 骆秀銮 52,277.00 6.61%
6 郑丰任 34,200.00 4.32%
7 张桂银 27,925.00 3.53%
8 肖国英 25,500.00 3.22%
9 王义明 17,600.00 2.23%
10 王慧博 17,300.00 2.19%
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,363,142.07 6.2723%注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含),本基金基金经理持有本基金份额,数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2011 年 9 月 26 日)基金份额总额 299,844,354.08
本报告期期初基金份额总额 97,268,678.89
本报告期基金总申购份额 26,932,410.63
减:本报告期基金总赎回份额 70,582,091.82
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 53,618,997.70
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部【2013】13 号文函复,基金管理人于 2013 年 1 月 5 日发布公告,自 2013年 1 月 1 日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
基金管理人于 2013 年 7 月 27 日发布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司股东会 2013 年第一次临时会议(以下简称“本次公司股东会临时会议”)选举产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成,其中由本次公司股东会临时会议选举产生 12 名(包括独立董事 5 名),经营管理层董事 1 名将由公司董事会聘任的公司总经理担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为:吴万善先生、张涛先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于 2013 年 8 月22 日发布公告,自 2013 年 8 月 22 日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为 2011 年 9 月 26 日,聘请的事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 66,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 3 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(“开元 300ETF”)在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013 年 4 月 19 日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元 300ETF 投资过程中未能履行谨慎勤勉义务,内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏 ETF 募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖 ETF 基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期 3 个月的整改,在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于 2013 年 4 月 24 日发布了《南方开元沪深 300ETF 基金持有人补偿公告》,对开元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为 47,996,008.62 元。
同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 2013 年 8 月已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票 备
券商名称 占当期佣金
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 注
总量的比例
比例
First Shanghai Securities Ltd. - 67,431,659.63 92.29% 80,917.88 95.06% -
Nomura(Hong Kong)Limited - - - - - -
CITIC Securities - - - - - -International Company Limited
UBS Securities Asia Limited - 5,631,858.28 7.71% 4,208.90 4.94% -
China Construction Bank - - - - - -
International Securities
Limited
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - - -11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期
占当期 占当期
债券回 占当期基
债券 权证
券商名称 成交 成交 购 成交 金
成交总 成交总 成交金额
金额 金额 成交总 金额 成交总额
额的比 额的比
额的比 的比例
例 例
例
First Shanghai Securities Ltd. - - - - - - - -
Nomura(Hong Kong)Limited - - - - - - - -
CITIC Securities International - - - - - - - -
Company Limited
UBS Securities Asia Limited - - - - - - 1,718,453.02 100.00%
China Construction Bank - - - - - - - -International Securities Limited
国泰君安 - - - - - - - -
第 73 页 共 76 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
华泰证券 - - - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - - - - -注:券商选择标准和程序:为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的专业服务等方面是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面:(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。(c) 提供专业服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座和其他专业服务的质量。(d) IPO 的支持。是指券商是否有充足的 IPO 资源,是否能够在 IPO 项目上给予一定的支持。B. 券商交易量分仓。公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核,并根据考核结果拟定下期的交易量分配。11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
南方基金关于南方中国基金参加中国农
中国证券报、上海证券
1 业银行网上银行基金申购费率优惠活动 2013 年 1 月 4 日
报、证券时报
的公告
南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券
2 2013 年 1 月 10 日
(LOF)分红公告 报、证券时报
南方基金管理有限公司关于旗下基金在
中国证券报、上海证券
3 中国工商银行开通基金定投业务并参加 2013 年 2 月 22 日
报、证券时报
定投申购费率优惠活动的公告
南方基金关于旗下部分基金增加联讯证
中国证券报、上海证券
4 券为代销机构及开通定投和转换业务的 2013 年 2 月 28 日
报、证券时报
公告
南方基金关于旗下部分基金增加东兴证 中国证券报、上海证券
5 2013 年 3 月 1 日
券为代销机构及开通转换业务的公告 报、证券时报
关于南方中国中小盘股票指数证券投资
中国证券报、上海证券
6 基金(LOF)2013 年 3 月 29 日、4 月 1 2013 年 3 月 26 日
报、证券时报
日暂停申购、赎回和定投业务的公告
7 南方基金关于旗下部分基金参加中国工 中国证券报、上海证券 2013 年 4 月 1 日
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
商银行个人电子银行基金申购费率优惠 报、证券时报
活动的公告
南方基金关于旗下部分基金参加中国农
中国证券报、上海证券
8 业银行网上银行基金申购费率优惠活动 2013 年 4 月 1 日
报、证券时报
的公告
南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海证券
9 2013 年 5 月 10 日
(LOF)基金分红公告 报、证券时报
关于南方中国中小盘股票指数证券投资
中国证券报、上海证券
10 基金(LOF)2013 年 5 月 17 日暂停申购、 2013 年 5 月 14 日
报、证券时报
赎回和定投业务的公告
南方基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券
11 2013 年 6 月 5 日
金在上海证券推出基金定投业务的公告 报、证券时报
南方基金关于旗下部分基金增加国海证
中国证券报、上海证券
12 券为代销机构及开通定投和转换业务的 2013 年 6 月 5 日
报、证券时报
公告
南方基金关于旗下部分基金增加展恒为
中国证券报、上海证券
13 代销机构及开通转换业务并参与其费率 2013 年 6 月 21 日
报、证券时报
优惠活动的公告
关于南方中国中小盘股票指数证券投资
中国证券报、上海证券
14 基金(LOF)2013 年 7 月 1 日暂停申购、 2013 年 6 月 26 日
报、证券时报
赎回和定投业务的公告
南方基金关于旗下部分基金增加开源
中国证券报、上海证券
15 证券为代销机构及开通定投和转换业务 2013 年 7 月 19 日
报、证券时报
的公告
南方基金关于旗下部分基金增加中邮
中国证券报、上海证券
16 证券为代销机构及开通定投和转换业务 2013 年 8 月 8 日
报、证券时报
的公告
南方基金关于南方中国基金参加中国
中国证券报、上海证券
17 农业银行网上银行基金申购费率优惠活 2013 年 8 月 8 日
报、证券时报
动的公告
关于南方中国中小盘股票指数证券投
中国证券报、上海证券
18 资基金(LOF)2013 年 8 月 14 日暂停申 2013 年 8 月 14 日
报、证券时报
购赎回等业务的说明
关于南方中国中小盘股票指数证券投
中国证券报、上海证券
19 资基金(LOF)2013 年 8 月 14 日暂停申 2013 年 8 月 15 日
报、证券时报
购、赎回和定投业务的公告
南方基金关于调整部分开放式基金电 中国证券报、上海证券
20 2013 年 10 月 31 日
子直销单笔赎回下限的公告 报、证券时报
南方基金关于旗下部分基金增加泛华
中国证券报、上海证券
21 普益为代销机构及开通定投和转换业务 2013 年 12 月 10 日
报、证券时报
并参与其费率优惠活动的公告
南方基金关于旗下部分基金增加万银
中国证券报、上海证券
22 财富为代销机构及开通定投业务并参与 2013 年 12 月 17 日
报、证券时报
其费率优惠活动的公告
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年年度报告
关于南方中国中小盘股票指数证券投
资基金(LOF)2013 年 12 月 24 日、25 中国证券报、上海证券
23 2013 年 12 月 19 日
日、26 日暂停申购、赎回和定投业务的 报、证券时报
公告
南方基金关于旗下部分基金增加嘉实
中国证券报、上海证券
24 财富为代销机构及开通转换业务并参与 2013 年 12 月 20 日
报、证券时报
其费率优惠活动的公告
关于南方中国中小盘股票指数证券投
中国证券报、上海证券
25 资基金(LOF)2013 年 12 月 31 日暂停申 2013 年 12 月 26 日
报、证券时报
购、赎回和定投业务的公告
关于南方中国中小盘股票指数基金
中国证券报、上海证券
26 2014 年境外主要市场节假日申购赎回安 2013 年 12 月 30 日
报、证券时报
排的公告
南方基金管理有限公司关于旗下部分
中国证券报、上海证券
27 基金参加中国工商银行基金定投优惠活 2013 年 12 月 31 日
报、证券时报
动的公告
§12 备查文件目录12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的文件。
2、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同。
3、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼12.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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