南方香港优选股票型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于2015年4月9日

以现场方式审议通过了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议

案》，同意将南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）变更为南方香港优选股票型证券投

资基金。《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》自2015年5月13日起生效，原《南方

中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》自同一日起失效。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......18

7.3所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4报表附注......20

单位：人民币元......36

§8投资组合报告......45

8.1期末基金资产组合情况......45

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......45

8.3期末按行业分类的权益投资组合......45

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......46

8.5报告期内权益投资组合的重大变动......48

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8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......51

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......51

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......51

8.11投资组合报告附注......51

§9基金份额持有人信息......52

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

9.2期末上市基金前十名持有人......52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§10开放式基金份额变动......53

§11重大事件揭示......54

11.1基金份额持有人大会决议......54

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

11.4基金投资策略的改变......54

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

11.8其他重大事件......57

§12备查文件目录......60

12.1备查文件目录......60

12.2存放地点......60

12.3查阅方式......60

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方香港优选股票型证券投资基金

基金简称 南方香港优选股票

场内简称 南方香港

基金主代码 160125

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015年5月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 553,288,412.79份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年5月13日

注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港”。

2.本基金转型日期为2015年5月13日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金

(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性

投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资

产配置中，通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、

政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发

展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影

响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用

“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸

引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资

组合风险控制，以获取超额收益。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存

款利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投

资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债

券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 鲍文革 林葛

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联系电话 0755-82763888 010-66060069

电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京东城区建国门内大街69号

一路六号免税商务大厦31-

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街

一路六号免税商务大厦31- 28号凯晨世贸中心东座F9

33层

邮政编码 518048 100031

法定代表人 张海波 周慕冰

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 TheBank ofNewYork MellonCorporation

名称

中文 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 225LibertySt,NewYork, NewYork10286USA

办公地址 225LibertySt,NewYork, NewYork10286USA

邮政编码 10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六

号免税商务大厦31-33层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年5月13日(基金合同

生效日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -55,648,600.62 -634,162,039.27

本期利润 -82,372,359.04 -642,169,983.65

加权平均基金份额本期利润 -0.1298 -0.5308

本期加权平均净值利润率 -16.20% -51.28%

本期基金份额净值增长率 -10.41% -25.05%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -303,858,982.68 -432,188,683.82

期末可供分配基金份额利润 -0.5492 -0.4700

期末基金资产净值 450,519,429.52 835,864,660.07

期末基金份额净值 0.8143 0.9089

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -32.85% -25.05%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

② 率③ 准差④

过去三个月 -2.63% 0.70% -1.78% 0.82% -0.85% -0.12%

过去六个月 4.13% 0.83% 10.20% 0.88% -6.07% -0.05%

过去一年 -10.41% 1.18% 6.92% 1.12% -17.33% 0.06%

自基金合同生效 -32.85% 2.26% -8.39% 1.64% -24.46% 0.62%

起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾

任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责

任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负

责QDII产品设计及国际业务开拓工作，2007年

9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助

本基金 2015年 理；2015年9月至今，任国际投资决策委员会

黄亮 基金经 5月13日 - 15年 委员；2016年5月至今，担任国际业务部执行

理 总监；2009年6月至今，担任南方全球基金经

理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；

2011年9月至2015年5月，任南方中国中小盘

基金经理；2015年5月至今，任南方香港优选

基金经理；2016年6月至今，任南方原油基金

经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司

决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全球资本市场经历了跌宕起伏的一年,年初在整体经济数据疲弱、对中国经济减速担

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忧升温以及朝鲜宣布氢弹试验成功的背景下，避险情绪迅速提升。原油、股票等风险类资产遭遇重创，黄金、美国国债等避险类资产受到追捧。进入一月下旬以后，随着欧洲央行行长德拉吉发表鸽派观点、美联储延迟加息、日本央行启动负利率政策、欧洲央行下调再融资利率，市场乐观情绪逐步升温。6月23日英国意外退出欧盟给市场带来短暂震荡，但未改变股市上涨趋势。三

季度在整体政治、经济情况较为平稳的环境下，全球股票市场取得较为显着的上涨。前三季度，在原油价格触底回升、美联储加息预期走弱的市场环境下，新兴市场股市的表现显着超越发达市场股市表现。

市场的转折点发生在第四季度，随着市场对美联储加息预期的升温，美元指数开始回升，

美国、德国、日本国债收益率进入上行通道，MSCI发达国家指数及MSCI新兴市场指数均掉头下

行，黄金价格基本持平。2016年11月9日特朗普当选美国总统后，市场悲观情绪在当天迅速释

放，进而转向演绎通货膨胀预期升温的逻辑。美元指数及债券收益率大幅攀升，黄金价格跳水，股票市场方面资金加速回流至以美国为代表的发达市场，MSCI发达国家指数及MSCI新兴市场指数走势出现分化。12月15日，美联储议息会议决议加息0.25%,符合市场预期，然而会后新闻发布会所传递的较为鹰派的观点进一步抬升了市场对通货膨胀抬头以及利率加速正常化的预期。

报告期间,按照MSCI发达国家指数按美元计价上涨5.32%，MSCI新兴市场指数按美元计价

上涨8.58%,恒生指数按港币计价上涨0.39%,黄金价格按美元计价上涨8.14%，十年期美国国债

收益率回升了17个基点，十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降了22和42个基点，

美元指数上涨3.63%。新兴市场主要国家股市报告期间出现分化,其中巴西圣保罗证交所指数按

本币计价上涨38.93%,俄罗斯MICEX指数按本币计价上涨26.76%,印度则受困于年末废钞事件的

短期影响，Nifty指数按本币计价仅上涨3.01%。MSCI中国指数全年按本币计价下跌1.38%。

港股市场2016年受到资金回流发达市场的影响在全球主要市场中表现相对落后，恒生指数

全年微涨0.39%。深港通开通后并未出现南下资金抢筹中小盘股票的情况，活跃成交股票以中大

盘蓝筹股为主。恒生AH股溢价指数全年有所收窄,由2015年末的139.75点下降至122.35点。

行业方面分化极为明显，原材料板块、资讯科技、能源板块表现较好，分别跑赢恒生指数20.63%、

17.86%和13.88%;综合板块及公用事业板块表现落后，分别跑输恒生指数15.83%和7.83%。

2016年港股市场在全球主要股票市场中涨幅落后，在资产配置上，本基金维持了较为均衡

的仓位水平。在投资策略上遵循先优选行业，再配置个股，其次注意持仓成本的原则。对金融、能源行业进行了较高比例的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期份额净值增长率为-10.41%，同期业绩比较基准增长率为6.92%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年资本市场以股灾开始，以债灾结束，但纵观全年来看，MSCI全球指数及MSCI新兴市

场指数依然取得了近三年以来最好的表现。展望2017年一季度，随着市场通胀预期的充分发酵，

预计美元指数上升、资金逃离债券市场及新兴市场股市并回流美国股市的势头将有所减弱，市场当前的主要分歧转移到特朗普财政政策的实际落实情况以及美国货币政策对新兴市场的影响。

2017年全年来看，美国新政府的政策走向，英国开始与欧盟的退欧谈判，以及各主要欧洲国家

的大选仍将使市场充满不确定性。由于对央行流动性依赖的降低，政治风险上升，全球通胀水平抬头，各资产大类的相关性将开始减弱。资金将不再一味追逐收益率，而将更重视基本面。我们对全球股市2017年的前景并不悲观，但欧洲以及部分新兴市场国家所面临的地缘政治风险以及

贸易摩擦风险对资本市场的影响值得警惕。我们判断2017年仍然需要在波动中寻找机会,盈利出

现边际改善的价值股值得重点关注。我们对于香港市场2017年的表现持较为积极的观点,国内资

金南下对于香港市场流动性及估值水平所带来的提升以及企业微观层面盈利改善带来的业绩提升将共同支撑港股市场的走势。

未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时 第13页共60页

检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额

每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基

金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投

资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2016年1月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为，南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21437号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方香港优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的南方香港优选股票型证券投资基金，以下简

称“南方香港优选股票基金”)的财务报表，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年度利润表和所有者权益(基

金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南方香港优选股票基金的基金管理

人南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

审计意见段 三、审计意见

我们认为，上述南方香港优选股票基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

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作编制，公允反映了南方香港优选股票基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 薛竞 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 46,023,021.08 92,117,883.62

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 387,554,560.82 805,481,696.94

其中：股票投资 382,046,138.85 805,481,696.94

基金投资 - -

债券投资 5,508,421.97 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - 791.70

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 19,541,224.99 -

应收利息 7.4.7.5 52,911.36 1,862.71

应收股利 - -

应收申购款 222,617.44 103,816.58

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 453,394,335.69 897,706,051.55

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

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衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 52.24 57,840,326.05

应付赎回款 1,508,887.02 2,233,005.49

应付管理人报酬 626,603.35 1,133,874.86

应付托管费 117,488.16 212,601.53

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 247,463.07 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 374,412.33 421,583.55

负债合计 2,874,906.17 61,841,391.48

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 553,288,412.79 919,612,440.01

未分配利润 7.4.7.10 -102,768,983.27 -83,747,779.94

所有者权益合计 450,519,429.52 835,864,660.07

负债和所有者权益总计 453,394,335.69 897,706,051.55

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.8143元，基金份额总额

553,288,412.79份。

7.2 利润表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年5月13日(基金

2016年12月31日 合同生效日)至2015年

12月31日

一、收入 -68,024,678.22 -612,021,145.49

1.利息收入 752,677.10 1,717,632.56

其中：存款利息收入 7.4.7.11 160,473.22 244,935.58

债券利息收入 592,203.88 1,472,696.98

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -48,564,983.83 -632,905,880.91

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -58,451,588.31 -663,584,364.65

基金投资收益 7.4.7.13 - 539,737.54

债券投资收益 7.4.7.14 642,624.00 1,372,024.07

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资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - 679,989.27

股利收益 7.4.7.16 9,243,980.48 28,086,732.86

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -26,723,758.42 -8,007,944.38

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 6,075,709.19 25,061,946.68

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 435,677.74 2,113,100.56

列）

减：二、费用 14,347,680.82 30,148,838.16

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,155,449.51 12,722,500.47

2．托管费 7.4.10.2.2 1,529,146.78 2,385,468.83

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 4,141,914.31 14,218,656.43

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 521,170.22 822,212.43

三、利润总额（亏损总额以“- -82,372,359.04 -642,169,983.65

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -82,372,359.04 -642,169,983.65

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 919,612,440.01 -83,747,779.94 835,864,660.07

净值）

二、本期经营活动产生的基 - -82,372,359.04 -82,372,359.04

金净值变动数（本期净利润）

三、本期基金份额交易产生 -366,324,027.22 63,351,155.71 -302,972,871.51

的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

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其中：1.基金申购款 77,263,800.97 -15,724,653.36 61,539,147.61

2.基金赎回款 -443,587,828.19 79,075,809.07 -364,512,019.12

四、本期向基金份额持有人 - - -

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者权益（基金 553,288,412.79 -102,768,983.27 450,519,429.52

净值）

上年度可比期间

项目 2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 2,292,367,534.76 487,651,662.18 2,780,019,196.94

净值）

二、本期经营活动产生的基 - -642,169,983.65 -642,169,983.65

金净值变动数（本期净利润）

三、本期基金份额交易产生 -1,372,755,094.75 70,770,541.53 -1,301,984,553.22

的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 383,205,279.66 25,421,207.70 408,626,487.36

2.基金赎回款 -1,755,960,374.41 45,349,333.83 -1,710,611,040.58

四、本期向基金份额持有人 - - -

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者权益（基金 919,612,440.01 -83,747,779.94 835,864,660.07

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方香港优选股票型证券投资基金是根据原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)

(以下简称“南方中国中小盘股票指数基金”)基金份额持有人大会2015年4月9日决议通过的

《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理

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委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]204号《关于准予南方中国中小盘股票指数证

券投资基金(LOF)变更注册的批复》核准，由原南方中国中小盘股票指数基金转型而来。原南方

中国中小盘股票指数基金为契约型上市开放式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)

上市交易，存续期限至2015年5月12日止。自2015年5月13日起，原南方中国中小盘股票指

数基金更名为南方香港优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)合同》失效，《南方香港优选股票型证券投资基金合同》于同一日生

效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。原南方中国中小盘股票指数基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,780,019,196.94元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本

基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上

市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品)、货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具)、其它固定收益产品(政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券)以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基

金的投资组合比例为：投资于股票(普通股、优先股)的基金资产占基金资产总值的比例为80%-

95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资

产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整

的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方香港优选股票型

证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的

第21页共60页

有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为

2015年5月13日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

第22页共60页

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

第23页共60页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额，于除息日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金

第24页共60页

额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

第25页共60页

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征

增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或

地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年

5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或

地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 46,023,021.08 92,117,883.62

定期存款 - -

其他存款 - -

合计： 46,023,021.08 92,117,883.62

注：货币资金中包括以下外币余额：

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币

港元 21,411,170.09 0.89451 19,152,505.76 91,888,428.50 0.83778 76,982,287.63

美元 768,235.10 6.9370 5,329,246.89 28,686.41 6.4936 186,278.08

合计 24,481,752.65 77,168,565.71

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 393,789,507.57 382,046,138.85 -11,743,368.72

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 5,401,120.00 5,508,421.97 107,301.97

银行间市场 - - -

第26页共60页

合计 5,401,120.00 5,508,421.97 107,301.97

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 399,190,627.57 387,554,560.82 -11,636,066.75

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 790,394,796.97 805,481,696.94 15,086,899.97

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 790,394,796.97 805,481,696.94 15,086,899.97

注：于2016年12月31日，债券投资包含优先股投资（2015年12月31日：无）。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

合同/名义金 公允价值 备注

额 资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 - - -

其他衍生工具 - - -

合计 - - -

上年度末

项目 2015年12月31日

合同/名义金 公允价值 备注

额 资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 - 791.70 -

---配股权证 - 791.70 -

其他衍生工具 - - -

合计 - 791.70 -

第27页共60页

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 9,670.75 1,862.71

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 43,240.61 -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 52,911.36 1,862.71

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 247,463.07 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 247,463.07 -

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付赎回费 3,912.33 9,352.32

预提费用 370,500.00 412,231.23

第28页共60页

合计 374,412.33 421,583.55

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 919,612,440.01 919,612,440.01

本期申购 77,263,800.97 77,263,800.97

本期赎回（以“-”号填列） -443,587,828.19 -443,587,828.19

本期末 553,288,412.79 553,288,412.79

注：截至2016年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为105,593,192.00份，托管在

场外未上市交易的基金份额为447,695,220.79份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，

可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -432,188,683.82 348,440,903.88 -83,747,779.94

本期利润 -55,648,600.62 -26,723,758.42 -82,372,359.04

本期基金份额交易 183,978,301.76 -120,627,146.05 63,351,155.71

产生的变动数

其中：基金申购款 -40,422,523.97 24,697,870.61 -15,724,653.36

基金赎回款 224,400,825.73 -145,325,016.66 79,075,809.07

本期已分配利润 - - -

本期末 -303,858,982.68 201,089,999.41 -102,768,983.27

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月13日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 146,375.74 208,523.27

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 13,806.48 -

其他 291.00 36,412.31

第29页共60页

合计 160,473.22 244,935.58

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月13日(基金合

2016年12月31日 同生效日)至2015年12月

31日

卖出股票成交总额 1,113,517,984.98 3,725,130,584.25

减：卖出股票成本总额 1,171,969,573.29 4,388,714,948.90

买卖股票差价收入 -58,451,588.31 -663,584,364.65

7.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月13日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

卖出/赎回基金成交总额 - 2,451,665.54

减：卖出/赎回基金成本总额 - 1,911,928.00

基金投资收益 - 539,737.54

7.4.7.14债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月13日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

卖出债券成交总额 63,089,645.88 279,270,661.24

减：卖出债券成本总额 60,846,811.20 268,933,711.29

减：应收利息总额 1,600,210.68 8,964,925.88

债券投资收益 642,624.00 1,372,024.07

注：本基金于2016年度债券投资收益中包含优先股投资收益（2015年度：同）。

7.4.7.15衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年5月13日(基金合同生效日)

第30页共60页

12月31日 至2015年12月31日

卖出权证成交总额 - 679,989.27

减：卖出权证成本总额 - -

买卖权证差价收入 - 679,989.27

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月13日(基金合同

12月31日 生效日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 9,243,980.48 28,086,732.86

基金投资产生的股利收益 - -

合计 9,243,980.48 28,086,732.86

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年5月13日(基金

2016年12月31日 合同生效日)至2015年12月

31日

1.交易性金融资产 -26,722,966.72 -7,053,944.89

——股票投资 -26,830,268.69 -6,513,312.77

——债券投资 107,301.97 -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -540,632.12

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 -791.70 -953,999.49

——权证投资 -791.70 -953,999.49

3.其他 - -

合计 -26,723,758.42 -8,007,944.38

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月13日(基金合

2016年12月31日 同生效日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 435,677.74 2,113,100.56

合计 435,677.74 2,113,100.56

第31页共60页

注：本基金场内部分的赎回费为0.50%，场外部分的赎回费按持有期间递减，不低于赎回费总额

的25%归入基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月13日(基金合

2016年12月31日 同生效日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 4,141,914.31 14,218,656.43

银行间市场交易费用 - -

合计 4,141,914.31 14,218,656.43

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月13日(基金

2016年12月31日 合同生效日)至2015年12月

31日

审计费用 66,000.00 145,917.32

信息披露费 300,000.00 191,506.56

银行汇划费 360.00 270.00

账户维护费 18,000.00 11,423.10

上市年费 60,000.00 33,533.52

指数使用费 515.72 129,956.84

付现费用 76,294.50 309,605.09

合计 521,170.22 822,212.43

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

第32页共60页

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人

华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 31日 12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例

比例

华泰香港 148,625,061.31 7.87% 13,652,076.79 0.13%

7.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第33页共60页

当期 占当期佣 占期末应

佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总

比例 额的比例

华泰香港 178,350.08 8.43% - -

上年度可比期间

2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 占期末应

佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总

比例 额的比例

华泰香港 16,382.49 0.14% - -

注：

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除相关交易费用的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月13日(基金合同

2016年12月31日 生效日)至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 8,155,449.51 12,722,500.47

其中：支付销售机构的客户维护费 1,513,570.31 1,514,758.08

注：支付基金管理人 南方基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.60%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.60%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月13日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,529,146.78 2,385,468.83

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累

第34页共60页

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月13日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

基金合同生效日（ 76,156,433.48 76,156,433.48

2015年5月13日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 56,151,933.26 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 6,381,933.26 20,004,500.22

期末持有的基金份额 49,770,000.00 56,151,933.26

期末持有的基金份额 9.0000% 6.1100%

占基金总份额比例

注：基金管理人南方基金管理有限公司在本报告期间赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为0.30%。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度可比期间除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年5月13日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 21,905,160.79 146,375.74 4,399,531.95 208,523.27

纽约梅隆银行 24,117,860.29 - 87,718,351.67 -

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率或约定利率计息。

第35页共60页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌原 期末 复牌复牌开数量(股) 期末 期末 备

代码 名称 日期 因 估值 日期盘单价 成本总额 估值总额注

单价

中国山水水

691HK 泥集团 2015-04-15 重大事项 4.66 未知 未知 2,409,00011,591,834.3511,226,896.61-

2017-

1638HK 佳兆业集团 2015-03-30 重大事项 1.40 03-27 2.5 46,000 56,117.33 64,190.04-

中国金属再

773HK 生资源 2013-01-28 分拆出售 1.11 未知 未知 50,000 291,930.06 55,459.62-

1698HK 博士蛙国际 2012-03-15 重大事项 0.15 未知 未知 44,000 74,335.78 6,533.50-

2468HK 创益太阳能 2012-06-20 重大事项 0.14 未知 未知 39,000 44,553.94 5,372.43-

67HK 旭光高新 2014-03-25 重要事项 0.01 未知 未知 118,000 134,203.06 1,055.52-

1228HK 奇峰国际 2014-11-20 重大事项 0.00 未知 未知 110,000 32,822.22 0.98-

注： 1.本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

2.期末估值单价采用2016年12月31日即期汇率将港币折算为人民币，复牌开盘单价采用复牌

日的即期汇率将港币折算为人民币。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股

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票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

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于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金

资产净值的比例为1.22%(2015年12月31日：无)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制

不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第38页共60页

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和债券投资。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 46,023,021.08 - - - 46,023,021.08

交易性金融资产 - - 5,508,421.97 382,046,138.85 387,554,560.82

应收证券清算款 - - - 19,541,224.99 19,541,224.99

应收利息 - - - 52,911.36 52,911.36

应收申购款 - - - 222,617.44 222,617.44

资产总计 46,023,021.08 - 5,508,421.97 401,862,892.64 453,394,335.69

负债

应付证券清算款 - - - 52.24 52.24

应付赎回款 - - - 1,508,887.02 1,508,887.02

应付管理人报酬 - - - 626,603.35 626,603.35

应付托管费 - - - 117,488.16 117,488.16

应付交易费用 - - - 247,463.07 247,463.07

其他负债 - - - 374,412.33 374,412.33

负债总计 - - - 2,874,906.17 2,874,906.17

利率敏感度缺口 46,023,021.08 - 5,508,421.97 398,987,986.47 450,519,429.52

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 92,117,883.62 - - - 92,117,883.62

交易性金融资产 - - - 805,481,696.94 805,481,696.94

衍生金融资产 - - - 791.70 791.70

应收利息 - - - 1,862.71 1,862.71

应收申购款 - - - 103,816.58 103,816.58

资产总计 92,117,883.62 - - 805,588,167.93 897,706,051.55

负债

应付证券清算款 - - - 57,840,326.05 57,840,326.05

应付赎回款 - - - 2,233,005.49 2,233,005.49

应付管理人报酬 - - - 1,133,874.86 1,133,874.86

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应付托管费 - - - 212,601.53 212,601.53

其他负债 - - - 421,583.55 421,583.55

负债总计 - - - 61,841,391.48 61,841,391.48

利率敏感度缺口 92,117,883.62 - - 743,746,776.45 835,864,660.07

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

1.22%(2015年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年

12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

　项目　 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

　折合人民币　 　折合人民币　 　折合人民币　

以外币计价的资产

银行存款 5,329,246.89 19,152,505.76 21,541,268.43 46,023,021.08

交易性金融资产 5,508,421.97 142,694,047.56 239,352,091.29 387,554,560.82

应收证券清算款 - 19,541,224.99 - 19,541,224.99

应收利息 43,240.61 1.08 9,669.67 52,911.36

应收申购款 - - 222,617.44 222,617.44

资产合计 10,880,909.47 181,387,779.39 261,125,646.83 453,394,335.69

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - 52.24 52.24

应付赎回款 - - 1,508,887.02 1,508,887.02

应付管理人报酬 - - 626,603.35 626,603.35

应付托管费 - - 117,488.16 117,488.16

应付交易费用 - - 247,463.07 247,463.07

其它负债 - - 374,412.33 374,412.33

负债合计 - - 2,874,906.17 2,874,906.17

资产负债表外汇风险敞口净额 10,880,909.47 181,387,779.39 258,250,740.66 450,519,429.52

项目 上年度末

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2015年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 186,278.08 76,982,287.63 14,949,317.91 92,117,883.62

交易性金融资产 - 805,481,696.94 - 805,481,696.94

衍生金融资产 - 791.70 - 791.70

应收利息 - 0.28 1,862.43 1,862.71

应收申购款 - - 103,816.58 103,816.58

资产合计 186,278.08 882,464,776.55 15,054,996.92 897,706,051.55

以外币计价的负债

应付证券清算款 - 57,840,326.05 - 57,840,326.05

应付赎回款 - - 2,233,005.49 2,233,005.49

应付管理人报酬 - - 1,133,874.86 1,133,874.86

应付托管费 - - 212,601.53 212,601.53

其它负债 - - 421,583.55 421,583.55

负债合计 - 57,840,326.05 4,001,065.43 61,841,391.48

资产负债表外汇风险敞口净额 186,278.08 824,624,450.50 11,053,931.49 835,864,660.07

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除港币和美元以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

（2016年12月31日） （2015年12月31日）

港币和美元均相对人民币

升5% 增加约961 增加约4,124

港币和美元均相对人民币

贬5% 减少约961 减少约4,124

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础 第41页共60页

上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票(普通股、优先股)的基金资产占基金资产总值的比例为80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。此外，本

基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 382,046,138.85 84.80 805,481,696.94 96.37

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - 791.70 0.00

其他 - - - -

合计 382,046,138.85 84.80 805,482,488.64 96.37

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月31日

分析 31日） ）

1. 业绩比较基准(附

注7.4.1)上升5% 增加约1,536 增加约5,476

2. 业绩比较基准(附

注7.4.1)下降5% 减少约1,536 减少约5,476

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7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为376,195,052.12元，属于第三层次的余额为11,359,508.70元，无属于第

二层次余额(2015年12月31日：第一层次747,462,997.25，第二层次57,952,727.77元，第三

层次66,763.62元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本年末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为11,359,508.70元

(2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日：66,763.62元)。本基金本年净转入

/(转出)第三层次的金额为11,288,438.16元(2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年

12月31日：-315.54元)，计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为4,306.92元(2015年

5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日：3,899.30元)。

上述第三层次资产变动如下：

交易性金融资产 合计

债券投资 权益工具投资

2016年1月1日 - 66,763.62 66,763.62

购买 - - -

出售 - -2,648.49 -2,648.49

转入第三层次 - 11,291,086.65 11,291,086.65

转出第三层次 -

当期利得或损失总额 - 4,306.92 4,306.92

—计入损益的利得或损失 - 4,306.92 4,306.92

2016年12月31日 - 11,359,508.70 11,359,508.70

2016年12月31日仍持有的

资产计入2016年度损益的未

实现利得或损失的变动

——公允价值变动损益 - -1,459,246.72 -1,459,246.72

第43页共60页

交易性金融资产 合计

债券投资 权益工具投资

2015年5月13日

(基金合同生效日) - 63,179.86 63,179.86

购买 - - -

出售 - -315.54 -315.54

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 3,899.30 3,899.30

—计入损益的利得或损失 - 3,899.30 3,899.30

2015年12月31日 - 66,763.62 66,763.62

2015年12月31日仍持有的

资产计入2015年5月13日

(基金合同生效日)至2015年

12月31日止期间损益的未

实现利得或损失的变动

——公允价值变动损益 - 3,899.30 3,899.30

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用市净率定价模型、市场法及其他相关估值技术确定。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：无)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 382,046,138.85 84.26

其中：普通股 382,046,138.85 84.26

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,508,421.97 1.21

其中：债券 5,508,421.97 1.21

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 46,023,021.08 10.15

8 其他各项资产 19,816,753.79 4.37

9 合计 453,394,335.69 100.00

注：1、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币239,352,091.29元，占

基金资产净值比例53.13%。

2、债券投资包含优先股投资。

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币

元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

中国香港 382,046,138.85 84.80

合计 382,046,138.85 84.80

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币

元

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行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

通讯 36,032,651.82 8.00

非必需消费品 6,533.50 0.00

必需消费品 3,322,245.92 0.74

能源 78,614,911.23 17.45

金融 154,965,592.23 34.40

保健 21,739,388.34 4.83

工业 45,115,255.90 10.01

材料 42,249,559.91 9.38

合计 382,046,138.85 84.80

注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。

2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币

元

序 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券 所属 数量(股) 公允价值 占基

号 市场 国家 金资

（地 产净

区） 值比

例

(%)

1 LuoyangGlass 洛阳玻璃股份有限 1108HK 香港交易 中国 6,800,000 31,021,606.80 6.89

CompanyLimited 公司 所

2 ChinaEnergy 中国能源建设股份 3996HK 香港交易 中国 23,894,000 29,495,322.28 6.55

Engineering 有限公司 所

Corporation

Limited

3 CNOOCLimited 中国海洋石油有限 883HK 香港交易 中国 3,000,000 26,030,241.00 5.78

公司 所

4 BOCHongKong 中银香港(控股)有 2388HK 香港交易 中国 900,000 22,340,387.25 4.96

(Holdings) 限公司 所

Limited

5 ChinaResources 华润医药集团有限 3320HK 香港交易 中国 2,777,500 21,739,388.34 4.83

Pharmaceutical 公司 所

GroupLimited

6 CiticSecurities 中信证券股份有限 6030HK 香港交易 中国 1,500,000 21,146,216.40 4.69

CompanyLimited 公司 所

7 ChinaOverseas 中海物业集团有限 2669HK 香港交易 中国 17,000,000 20,224,871.10 4.49

PropertyHoldings 公司 所

Limited

8 ChinaPetroleum& 中国石油化工股份 386HK 香港交易 中国 4,000,000 19,679,220.00 4.37

Chemical 有限公司 所

Corporation

第46页共60页

9 ChinaOilfield 中海油田服务股份 2883HK 香港交易 中国 2,700,000 17,389,274.40 3.86

ServicesLimited 有限公司 所

10 HongKong 香港交易及结算所 388HK 香港交易 中国 100,000 16,387,423.20 3.64

ExchangesAnd 有限公司 所

ClearingLimited

11 ChinaUnicom 中国联合网络通信 762HK 香港交易 中国 2,000,000 16,154,850.60 3.59

(HongKong) (香港)股份有限公 所

Limited 司

12 FirstTractor 第一拖拉机股份有 38HK 香港交易 中国 4,000,000 15,564,474.00 3.45

CompanyLimited 限公司 所

13 PetroChina 中国石油天然气股 857HK 香港交易 中国 3,000,000 15,510,803.40 3.44

CompanyLimited 份有限公司 所

14 ChinaOverseas 中国海外发展有限 688HK 香港交易 中国 800,000 14,705,744.40 3.26

LandAnd 公司 所

InvestmentLtd.

15 ChinaMerchants 招商银行股份有限 3968HK 香港交易 中国 800,000 13,009,753.44 2.89

BankCo.,Ltd. 公司 所

16 ChinaGalaxy 中国银河证券股份 6881HK 香港交易 中国 2,000,000 12,505,249.80 2.78

Securities 有限公司 所

Co.,Ltd.

17 CITICLimited 中国中信股份有限 267HK 香港交易 中国 1,200,000 11,914,873.20 2.64

公司 所

18 ChinaShanshui 中国山水水泥集团 691HK 香港交易 中国 2,409,000 11,226,896.61 2.49

CementGroup 有限公司 所

Limited

19 Haitong 海通证券股份有限 6837HK 香港交易 中国 900,000 10,707,284.70 2.38

Securities 公司 所

Co.,Ltd.

20 ChinaTelecom 中国电信股份有限 728HK 香港交易 中国 3,000,000 9,607,037.40 2.13

Corporation 公司 所

Limited

21 ChinaMobile 中国移动有限公司 941HK 香港交易 中国 100,000 7,352,872.20 1.63

Limited 所

22 CiticSecurities 中信证券股份有限 6030HK 香港交易 中国 500,000 7,048,738.80 1.56

CompanyLimited 公司 所

23 China 中国国际金融股份 3908HK 香港交易 中国 500,000 4,910,859.90 1.09

International 有限公司 所

Capital

Corporation

Limited

24 LOccitane LOccitane 973HK 香港交易 中国 253,000 3,322,245.92 0.74

International International 所

S.A. S.A.

25 CiticTelecom 中信国际电讯集团 1883HK 香港交易 中国 1,400,000 2,917,891.62 0.65

第47页共60页

International 有限公司 所

HoldingsLimited

26 KaisaGroup 佳兆业集团控股有 1638HK 香港交易 中国 46,000 64,190.04 0.01

HoldingsLtd. 限公司 所

27 ChinaMetal 中国金属再生资源 773HK 香港交易 中国 50,000 55,459.62 0.01

Recycling (控股)有限公司 所

(Holdings)

Limited

28 Boshiwa 博士蛙国际控股有 1698HK 香港交易 中国 44,000 6,533.50 0.00

International 限公司 所

HoldingLimited

29 TronySolar 创益太阳能控股有 2468HK 香港交易 中国 39,000 5,372.43 0.00

HoldingsCompany 限公司 所

Limited

30 ChinaLumenaNew 中国旭光高新材料 67HK 香港交易 中国 118,000 1,055.52 0.00

MaterialsCorp. 集团有限公司 所

31 SuperbSummit 奇峰国际集团有限 1228HK 香港交易 中国 110,000 0.98 0.00

International 公司 所

GroupLimited

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币

元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 China OverseasLand 688HK 62,552,619.94 7.48

AndInvestmentLtd.

2 CNOOC Limited 883HK 52,790,328.81 6.32

3 Hong KongExchanges 388HK 48,991,014.86 5.86

AndClearing Limited

4 Ping AnInsurance 2318HK 41,421,142.32 4.96

(Group)CompanyOf

China,Ltd.

5 China MobileLimited 941HK 37,828,949.04 4.53

6 ZhaojinMining 1818HK 34,618,052.38 4.14

Industry Company

Limited

7 CITIC Limited 267HK 31,474,458.88 3.77

8 CNOOC Limited 883HK 27,163,829.83 3.25

9 China Petroleum& 386HK 25,979,634.13 3.11

第48页共60页

Chemical Corporation

10 China EvergrandeGroup 3333HK 24,453,696.83 2.93

11 Citic Securities 6030HK 24,238,458.28 2.90

CompanyLimited

12 Citic Securities 6030HK 23,252,939.23 2.78

CompanyLimited

13 China Resources 3320HK 22,053,413.88 2.64

PharmaceuticalGroup

Limited

14 BOCHong Kong 2388HK 21,853,700.44 2.61

(Holdings)Limited

15 China Power 2380HK 20,788,010.34 2.49

International

DevelopmentLimited

16 China Petroleum& 386HK 19,760,802.18 2.36

Chemical Corporation

17 Zijin MiningGroup 2899HK 18,034,988.40 2.16

Co.,Ltd.

18 China Oilfield 2883HK 17,867,210.43 2.14

Services Limited

19 Hong KongExchanges 388HK 17,730,557.01 2.12

AndClearing Limited

20 China Unicom(Hong 762HK 16,041,828.07 1.92

Kong) Limited

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金

额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币

元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 ChinaOverseasLand 688HK 98,739,085.47 11.81

AndInvestmentLtd.

2 CITICLimited 267HK 92,425,827.89 11.06

3 CRRCCorporation 1766HK 65,479,510.24 7.83

Limited

4 ChinaMerchants Bank 3968HK 59,803,632.05 7.15

Co.,Ltd.

5 DalianPort (PDA) 2880HK 59,061,265.14 7.07

第49页共60页

CompanyLimited

6 CkHutchison Holdings 1 HK 53,495,864.68 6.40

Limited

7 CNOOCLimited 883HK 53,407,271.16 6.39

8 HongKongExchanges 388HK 46,762,468.03 5.59

AndClearingLimited

9 PingAnInsurance 2318HK 39,653,733.08 4.74

(Group)CompanyOf

China,Ltd.

10 ChinaMobileLimited 941HK 38,299,597.55 4.58

11 DalianWanda 3699HK 35,455,470.92 4.24

CommercialProperties

Co.,ltd.

12 ChinaOverseas 2669HK 35,178,217.36 4.21

PropertyHoldings

Limited

13 ChinaVanke CO.,LTD. 2202HK 33,548,660.15 4.01

14 ZhaojinMining 1818HK 31,185,344.08 3.73

IndustryCompany

Limited

15 ChinaConstruction 939HK 25,931,484.92 3.10

BankCorporation

16 JiangxiCopperCompany 358HK 25,812,651.24 3.09

Limited

17 ChinaPetroleum& 386HK 25,354,715.63 3.03

ChemicalCorporation

18 ChinaTaiping 966HK 21,238,943.63 2.54

InsuranceHoldings

CompanyLimited

19 BeijingCapital 694HK 20,917,261.37 2.50

InternationalAirport

CompanyLimited

20 ChinaEvergrandeGroup 3333HK 20,710,461.39 2.48

21 ChinaPower 2380HK 20,147,395.70 2.41

International

DevelopmentLimited

22 CiticSecurities 6030HK 19,539,316.49 2.34

CompanyLimited

23 FirstTractorCompany 38HK 19,069,926.47 2.28

Limited

24 ChongqingRural 3618HK 18,905,196.74 2.26

CommercialBank

Co.,ltd.

25 LongforProperties 960HK 17,782,648.27 2.13

第50页共60页

Co.,Ltd.

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出

金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 775,364,283.89

卖出收入（成交）总额 1,113,517,984.98

注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币

元

债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）

其他 5,508,421.97 1.22

合计 5,508,421.97 1.22

注：1、本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级

信息的可适用内部评级。

2、债券投资包含优先股投资。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 XS1514052585HSBANK51/212/29/49 8,000 5,508,421.97 1.22

注：债券投资包含优先股投资。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

第51页共60页

8.11 投资组合报告附注

8.11.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 19,541,224.99

3 应收股利 -

4 应收利息 52,911.36

5 应收申购款 222,617.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,816,753.79

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

13,946 39,673.63 52,851,832.82 9.55% 500,436,579.97 90.45%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

第52页共60页

号

1 黎晓曦 3,500,334.00 3.31%

2 顾群辉 2,666,501.00 2.53%

3 刁淑春 2,400,000.00 2.27%

4 肖潇 2,152,100.00 2.04%

5 融通资本－广州农村商业银行－广州农 1,914,900.00 1.81%

村商业银行股份有限公司

6 陈翠玲 1,629,675.00 1.54%

7 刘曙元 1,162,900.00 1.10%

8 肖友明 1,069,394.00 1.01%

9 黎海燕 1,000,000.00 0.95%

10 何瑞福 900,000.00 0.85%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 3,049,162.80 0.5511%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年5月13日）基金份额总额 2,292,367,534.76

本报告期期初基金份额总额 919,612,440.01

本报告期基金总申购份额 77,263,800.97

减:本报告期基金总赎回份额 443,587,828.19

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 553,288,412.79

第53页共60页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期

内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用66,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限

为6年。

第54页共60页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比例 总量的比例

ChinaMerchants 269,357,290.11 14.26% 286,450.40 13.24%-

Securities(HK)Co

Ltd

MorganStanley 259,873,756.39 13.76% 156,014.42 7.21%-

AsiaLimited

国泰君安 1 247,463,071.87 13.10% 247,463.07 11.44%-

FirstShanghai 227,632,723.78 12.05% 273,159.16 12.63%-

SecuritiesLtd.

HuataiFinancial 148,625,061.31 7.87% 178,350.08 8.24%-

Holdings(Hong

Kong)Limited

BNPParibas 136,239,335.05 7.21% 180,575.06 8.35%-

Corporate&

InvestmentBanking

BOCISecurities 125,478,337.34 6.64% 125,478.36 5.80%-

Limited

CreditSuisse(Hong 123,450,132.81 6.54% 148,140.16 6.85%-

Kong)Limited

Haitong 121,775,041.71 6.45% 121,775.05 5.63%-

International

SecuritiesCo.,Ltd

CITICSecurities 119,210,802.69 6.31% 119,210.80 5.51%-

International

CompanyLimited

GoldmanSachs 33,651,756.45 1.78% 50,477.64 2.33%-

(Asia)L.L.C

China 29,228,890.85 1.55% 229,144.71 10.59%-

International

Capital

CorporationHong

KongSecurities

Limited

第55页共60页

UBSSecurities 24,518,635.32 1.30% 24,518.63 1.13%-

AsiaLimited

CMBInternational 22,374,784.72 1.18% 22,374.79 1.03%-

SecuritiesLimited

NOBROKER 2,648.49 0.00% - --

J.P.Morgan - - - --

Securities(Asia

Pacific)Limited

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期权 占当期

券商名称 债券 成交金 券回购 证 成交金 基金

成交金额 成交总额 成交总额 成交金额 成交总额额 成交总

额的比 的比例 的比例 额的比

例 例

ChinaMerchants - - - - - - - -

Securities(HK)Co

Ltd

MorganStanley - - - - - - - -

AsiaLimited

BNPParibas - - - - - - - -

Corporate&

InvestmentBanking

BOCISecurities 34,888,400.00 50.77% - - - - - -

Limited

GoldmanSachs 28,945,500.00 42.12% - - - - - -

(Asia)L.L.C

J.P.Morgan 4,884,000.00 7.11% - - - - - -

Securities(Asia

Pacific)Limited

注：券商选择标准和程序：

为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。

A.券商的选择

券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：

交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交 第56页共60页

结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；

研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；

提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。

其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

B.券商交易量分仓

公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调 中国证券报、上海证券报、 2016年1月4日

1 整旗下部分基金开放时间的公告 证券时报

南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调 中国证券报、上海证券报、 2016年1月5日

2 整旗下交易所场内基金开放时间的公告 证券时报

南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指 中国证券报、上海证券报、 2016年1月7日

3 数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 证券时报

南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他 中国证券报、上海证券报、 2016年1月15日

4 基金费率为0的公告 证券时报

南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业 中国证券报、上海证券报、 2016年1月27日

5 务规则 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、唐鼎 中国证券报、上海证券报、 2016年2月1日

6 耀华为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公 中国证券报、上海证券报、 2016年2月4日

7告 证券时报

关于南方香港优选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券报、

8 3月25日和28日暂停申购、赎回和定投业务的公 证券时报 2016年3月22日

告

南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人 中国证券报、上海证券报、 2016年3月31日

9 电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券时报

关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线 中国证券报、上海证券报、 2016年4月12日

10 的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南充市 中国证券报、上海证券报、 2016年5月27日

11 商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加钱景财富为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年6月1日

12 构及开通相关业务的公告 证券时报

第57页共60页

南方基金关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为代销 中国证券报、上海证券报、 2016年6月6日

13 机构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加积木基金为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年6月20日

14 构及开通相关业务的公告 证券时报

关于南方香港优选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券报、 2016年6月28日

15 7月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、中国证券报、上海证券报、 2016年6月30日

16 手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券时报

南方香港优选股票型证券投资基金2016年第2季 中国证券报、上海证券报、 2016年7月21日

17 度报告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富为代销 中国证券报、上海证券报、 2016年7月26日

18 机构的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年7月28日

19 构及开通相关业务的公告 证券时报

关于南方香港优选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券报、 2016年8月2日

20 8月2日暂停申购赎回等业务的说明 证券时报

关于南方香港优选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券报、 2016年8月3日

21 8月2日暂停申购、赎回和定投业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年8月19日

22 构及开通相关业务的公告 证券时报

南方香港优选股票型证券投资基金2016年半年度 中国证券报、上海证券报、 2016年8月29日

23 报告(正文) 证券时报

南方香港优选股票型证券投资基金2016年半年度 中国证券报、上海证券报、 2016年8月29日

24 报告(摘要) 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年8月29日

25 构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券报、 2016年9月20日

26 基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年9月21日

27 构及开通相关业务的公告 证券时报

关于南方香港优选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券报、 2016年9月28日

28 10月10日暂停申购、赎回和定投业务的公告 证券时报

关于南方香港优选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券报、 2016年10月

29 10月21日暂停申购赎回等业务的说明 证券时报 21日

关于南方香港优选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券报、 2016年10月

30 10月21日暂停申购、赎回和定投业务的公告 证券时报 22日

南方香港优选股票型证券投资基金2016年第3季 中国证券报、上海证券报、 2016年10月

31 度报告 证券时报 25日

南方基金关于旗下部分基金增加首创证券为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年11月9日

32 构及开通相关业务的公告 证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年11月

33 构及开通相关业务的公告 证券时报 16日

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券报、 2016年11月

34 基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 证券时报 29日

第58页共60页

南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机 中国证券报、上海证券报、 2016年12月8日

35 构及开通相关业务的公告 证券时报

南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书（更 中国证券报、上海证券报、 2016年12月

36 新）摘要（2016年第2号） 证券时报 16日

南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书（更 中国证券报、上海证券报、 2016年12月

37 新）（2016年第2号） 证券时报 16日

关于南方香港优选股票型证券投资基金2016年圣 中国证券报、上海证券报、 2016年12月

38 诞节暂停申购、赎回和定投业务的公告 证券时报 21日

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券报、 2016年12月

39 基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 证券时报 22日

关于南方香港优选股票型证券投资基金2017年境 中国证券报、上海证券报、 2016年12月

40 外主要市场节假日申购赎回安排的公告 证券时报 28日

南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上 中国证券报、上海证券报、 2016年12月

41 银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券时报 30日

南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金 中国证券报、上海证券报、 2016年12月

42 定投优惠活动的公告 证券时报 30日

南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 中国证券报、上海证券报、 2016年12月

43 式公募基金交易优惠活动的公告 证券时报 30日

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的文件

2、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》

4、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》

5、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》

6、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件

7、报告期内在选定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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