南方香港优选股票型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　

本报告中财务资料未经审计。　

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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2.1目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4境外资产托管人

2.5信息披露方式

2.6其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

7.3期末按行业分类的权益投资组合

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

7.11投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末上市基金前十名持有人

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

11.2存放地点

11.3查阅方式

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方香港优选股票型证券投资基金

基金简称 南方香港优选股票型证券投资基金

场内简称 南方香港

基金主代码 160125

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015年5月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 472,941,438.03份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年5月13日

注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港”。

　

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性投资

机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长

期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配

置中，通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、

周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后

的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合

的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精

选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股

票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款

利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基

金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金

及货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 鲍文革 林葛

露负责 联系电话 0755-82763888 010-66060069

人 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京东城区建国门内大街69号

六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 28号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 张海波 周慕冰

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 TheBankofNewYorkMellonCorporation

名称

英文 纽约梅隆银行股份有限公司

注册地址 225LibertySt,NewYork,NewYork10286 USA

办公地址 225LibertySt,NewYork,NewYork10286 USA

邮政编码 10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报

名称

登载基金半年度报告正文的 http://www.nffund.com

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号

司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

本期已实现收益 12,070,487.87

本期利润 42,196,307.20

加权平均基金份额本期利润 0.0824

本期加权平均净值利润率 9.58%

本期基金份额净值增长率 9.95%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 -247,850,316.97

期末可供分配基金份额利润 -0.5241

期末基金资产净值 423,432,646.71

期末基金份额净值 0.8953

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 -26.17%

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－ ②－

率 标准差 准收益率 益率标准差 ③（% ④（%

①（%） ②（%） ③（%） ④（%） ） ）

过去一个月 0.91 0.72 -1.01 0.65 1.92 0.07

过去三个月 3.88 0.69 4.24 0.62 -0.36 0.07

过去六个月 9.95 0.69 12.93 0.65 -2.98 0.04

过去一年 14.49 0.76 24.45 0.77 -9.96 -0.01

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自基金合同 -26.17 1.76 3.45 1.15 -29.62 0.61

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理

公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司

（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——

南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方

东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金

经理（助理）期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日 离任日

期 期

北京大学工商管理硕士，具有基金

从业资格。曾任职于招商证券股份

有限公司、天华投资有限责任公司，

2005年加入南方基金国际业务部，

负责QDII产品设计及国际业务开

拓工作，2007年9月至2009年

5月，担任南方全球基金经理助理；

2015年9月至今，任国际投资决

本基金基 2011年 策委员会委员；2016年5月至今，

黄亮 金经理 9月 16 担任国际业务部执行总监；

26日 2009年6月至今，担任南方全球

基金经理；2010年12月至今，任

南方金砖基金经理；2011年9月

至2015年5月，任南方中国中小

盘基金经理；2015年5月至今，

任南方香港优选基金经理；

2016年6月至今，任南方原油基

金经理；2017年4月至今，任国

企精明基金经理。

注: 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公

司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益，基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年全球股市取得了较大幅度的上涨，“FAAMG”为代表的成长类股票持续跑赢价

值类股票。VIX波动率指数以及恒生波动率指数于二季度末逼近了近五年来的低位，反映出市场

风险偏好已经触及到了相对较高的水平。美联储于三月和六月分别加息25个基点，符合市场预

期。经济数据方面，彭博数据显示发达市场一至六月Market制造业PMI均值为54.1，其中欧元

区一至六月Market制造业PMI均值达到了56.3，经济强劲复苏；新兴市场一至六月Market制

造业PMI均值为51.0,表现逊于发达市场但较2016年下半年均值50.6有所提升，其中巴西制造

业PMI呈现显着回暖的趋势。

报告期间,MSCI发达国家指数按美元计价上涨9.43%，MSCI新兴市场指数按美元计价上涨

17.23%,恒生指数按港币计价上涨17.11%,黄金价格按美元计价上涨8.20%，十年期美国国债、十

年期日本国债及十年期德国国债收益率分别收窄14个基点、回升4个基点和回升26个基点，日

本、德国与美国的息差收敛。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨4.44%,印度

Nifty指数按本币计价上涨16.31%，受累于能源价格走弱的俄罗斯MICEX指数按本币计价大幅下

跌15.82%。美元指数大幅下挫,由102.21下跌至95.63。

港股市场方面，报告期间恒生指数上涨17.11%，恒生国企指数上涨10.33%，恒生大型股指

数涨幅（19.18%）显着高于恒生中型股指数涨幅（14.32%）和恒生小型股指数涨幅（6.71%）。

2017年上半年港股通南下资金累计净流入1380亿元人民币，较2016年全年的2114亿人民币相

比流入速度有所提升。上半年南下资金主要流入了金融、资讯科技、地产建筑和消费品制造板块。

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恒生AH股溢价指数于报告期内大幅回升，由122.35点上涨至127.38点。恒生行业方面，资讯

科技板块及地产建筑板块表现较好，分别跑赢恒生指数21.58%和8.65%;能源板块落后19.10%，

电讯板块落后13.72%。

2017年上半年，港股市场涨幅在全球主要股票市场中较为领先，在资产配置上，本基金维

持了较为均衡的仓位水平。在投资策略上遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素，力争为投资者创造稳健的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2017年上半年基金净值增长9.95%，基金基准增长12.93%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年全球股票市场强劲上涨。展望2017年下半年，尽管美国经济的内生性增长韧

性使该经济体的复苏前景最具确定性，但我们仍然认为当前的估值水平所提供的风险收益不再那么吸引。从经济增速来看，美国已经达到充分就业，上半年的增长主要依赖于补库存和企业资本支出扩张拉动，美国国会预算办公室预计美国未来五年的GDP潜在增长率仅为1.6%-1.8%，经济增速很难大幅超出市场预期。欧洲方面，如我们先前预期，随着法国大选完成，欧洲市场风险偏好水平得以上升，股票市场估值水平在二季度获得重估。我们认为尽管目前欧洲股市估值水平与历史相比已经处于合理位置，然而考虑到欧洲经济结构改善显着，复苏进程仍处于中前期，未来经济具有潜在的提升空间。新兴市场在上半年取得显着上涨后，估值方面的优势有所减弱，但随着市场分化加大，行业及个股层面仍存在不少投资机会。

未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的有效跟踪。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年 第11页共48页

以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额

每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基

金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投

资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为,南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 第12页共48页

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.4.1 34,883,985.90 46,023,021.08

结算备付金 8,125,329.25 -

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.4.2 381,091,739.03 387,554,560.82

其中：股票投资 381,091,739.03 382,046,138.85

基金投资 - -

债券投资 - 5,508,421.97

资产支持 - -

证券投资

贵金属投 - -

资

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资 6.4.4.4 - -

产

应收证券清算款 - 19,541,224.99

应收利息 6.4.4.5 6,965.62 52,911.36

应收股利 3,729,655.81 -

应收申购款 84,366.83 222,617.44

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 427,922,042.44 453,394,335.69

负债和所有者权 附注号 本期末 上年度末

益 2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资 - -

产款

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应付证券清算款 63.86 52.24

应付赎回款 2,952,824.40 1,508,887.02

应付管理人报酬 560,316.44 626,603.35

应付托管费 105,059.34 117,488.16

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.4.7 545,877.18 247,463.07

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 325,254.51 374,412.33

负债合计 4,489,395.73 2,874,906.17

所有者权益：

实收基金 6.4.4.9 472,941,438.03 553,288,412.79

未分配利润 6.4.4.10 -49,508,791.32 -102,768,983.27

所有者权益合计 423,432,646.71 450,519,429.52

负债和所有者权 427,922,042.44 453,394,335.69

益总计

注: 报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8953元，基金份额总额

472,941,438.03份。

6.2 利润表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 48,925,382.38 -96,261,664.21

1.利息收入 163,631.30 583,110.38

其中：存款利息收入 6.4.4.11 155,178.71 33,906.90

债券利息收入 8,452.59 549,203.48

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 19,243,762.34 -35,436,564.01

列）

其中：股票投资收益 6.4.4.12 14,551,637.86 -43,375,213.79

基金投资收益 6.4.4.13 - -

债券投资收益 6.4.4.14 98,282.80 642,624.00

资产支持证券投资收益 6.4.4.15 - -

贵金属投资收益 6.4.4.16 - -

第14页共48页

衍生工具收益 6.4.4.17 -233,405.61 -

股利收益 6.4.4.18 4,827,247.29 7,296,025.78

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.4.19 30,125,819.33 -66,257,116.93

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 -681,736.47 4,520,148.72

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.4.20 73,905.88 328,757.63

填列）

减：二、费用 6,729,075.18 7,265,197.62

1．管理人报酬 6.4.7.2.1 3,495,618.68 4,264,101.08

2．托管费 6.4.7.2.2 655,428.49 799,518.91

3．销售服务费 6.4.7.2.3 - -

4．交易费用 6.4.4.21 2,348,962.31 1,926,770.50

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.4.22 229,065.70 274,807.13

三、利润总额（亏损总额以 42,196,307.20 -103,526,861.83

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 42,196,307.20 -103,526,861.83

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 553,288,412.79 -102,768,983.27 450,519,429.52

净值）

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期净利润） - 42,196,307.20 42,196,307.20

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -80,346,974.76 11,063,884.75 -69,283,090.01

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 14,916,461.33 -2,086,409.97 12,830,051.36

2.基金赎回款 -95,263,436.09 13,150,294.72 -82,113,141.37

四、本期向基金份额持有人 - - -

分配利润产生的基金净值变

第15页共48页

动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者权益（基金 472,941,438.03 -49,508,791.32 423,432,646.71

净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 919,612,440.01 -83,747,779.94 835,864,660.07

净值）

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期净利润） - -103,526,861.83 -103,526,861.83

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -281,566,724.68 48,172,994.53 -233,393,730.15

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 45,381,600.95 -10,499,837.73 34,881,763.22

2.基金赎回款 -326,948,325.63 58,672,832.26 -268,275,493.37

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者权益（基金 638,045,715.33 -139,101,647.24 498,944,068.09

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 .1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第16页共48页

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关

政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相

关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 34,883,985.90

定期存款 -

其他存款 -

第17页共48页

合计： 34,883,985.90

注:货币资金中包括以下外币余额：

本期末

项目 2017年6月30日

外币金额 汇率 折合人民币

港元 4,158,110.82 0.86792 3,608,907.54

美元 8,724.23 6.7744 59,101.42

合计 3,668,008.96

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 362,601,986.45 381,091,739.03 18,489,752.58

贵金属投资-金交 - - -

所黄金合约

债 交易所市场 - - -

券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 362,601,986.45 381,091,739.03 18,489,752.58

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

注:无。

6.4.4.4 买入返售金融资产

注:无。

6.4.4.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 6,846.72

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 118.90

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

第18页共48页

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 6,965.62

6.4.4.6 其他资产

注:无。

6.4.4.7 应付交易费用

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 545,877.18

银行间市场应付交易费用 -

合计 545,877.18

6.4.4.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付赎回费 7,522.03

预提费用 317,732.48

合计 325,254.51

6.4.4.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 553,288,412.79 553,288,412.79

本期申购 14,916,461.33 14,916,461.33

本期赎回（以“-”号填列） -95,263,436.09 -95,263,436.09

本期末 472,941,438.03 472,941,438.03

注:：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

2、截至2017年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为69,985,564.00份，托管在场

外未上市交易的基金份额为402,955,874.03份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可

选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

6.4.4.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -303,858,982.68 201,089,999.41 -102,768,983.27

本期利润 12,070,487.87 30,125,819.33 42,196,307.20

本期基金份额交易 43,938,177.84 -32,874,293.09 11,063,884.75

第19页共48页

产生的变动数

其中：基金申购款 -8,167,429.73 6,081,019.76 -2,086,409.97

基金赎回款 52,105,607.57 -38,955,312.85 13,150,294.72

本期已分配利润 - - -

本期末 -247,850,316.97 198,341,525.65 -49,508,791.32

6.4.4.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 126,879.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 28,299.13

其他 -

合计 155,178.71

6.4.4.12 股票投资收益

6.4.4.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 658,145,953.86

减：卖出股票成本总额 643,594,316.00

买卖股票差价收入 14,551,637.86

6.4.4.13 基金投资收益

注:无。

6.4.4.14 债券投资收益

6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 98,282.80

及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 98,282.80

第20页共48页

6.4.4.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 5,551,041.50

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 5,401,120.00

减：应收利息总额 51,638.70

买卖债券差价收入 98,282.80

6.4.4.15 资产支持证券投资收益

注:无。

6.4.4.16 贵金属投资收益

注:无。

6.4.4.17 衍生工具收益

6.4.7.17.1 衍生工具收益——其他投资收益

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货-投资收益 -233,405.61

合计 -233,405.61

6.4.4.18 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,827,247.29

合计 4,827,247.29

6.4.4.19 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 30,125,819.33

——股票投资 30,233,121.30

——债券投资 -107,301.97

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 30,125,819.33

第21页共48页

6.4.4.20 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 73,905.88

合计 73,905.88

注：本基金场内部分的赎回费率为0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费 总额的25%归入基金资产。

6.4.4.21 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,348,962.31

银行间市场交易费用 -

合计 2,348,962.31

6.4.4.22 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 34,712.18

信息披露费 148,767.52

账户维护费 9,000.00

银行费用 180.00

上市费 29,752.78

其他（美元） 6,653.22

合计 229,065.70

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

第22页共48页

纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：无。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,495,618.68 4,264,101.08

其中：支付销售机构的客户维护费 663,903.81 713,830.09

注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.6%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.6%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 655,428.49 799,518.91

注: 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.3%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

注：无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第23页共48页

注：无。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

基金合同生效日（ 2015年5月 76,156,433.48 76,156,433.48

13日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 49,770,000.00 56,151,933.26

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 6,381,933.26

期末持有的基金份额 49,770,000.00 49,770,000.00

期末持有的基金份额 10.5235% 7.8000%

占基金总份额比例

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

关联方名称 6月30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公司 31,221,942.52 127,409.55 17,779,099.40 33,791.72

纽约梅隆银行 3,662,043.38 68,679,599.24 -

注: 本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，

按适用利率或约定利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

注:无。

第24页共48页

6.4.8 利润分配情况

注:无。

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末复 复牌

股票代 股票名称 停牌日 停牌 估值牌 开盘数量（股） 期末 期末 备

码 期 原因 单价日 单价 成本总额 估值总额注

期

中国山水 2015- 重大 10,015,024.

691HK 水泥集团 04-15 事项 4.16- -2,409,000 11,591,834.35 35-

有限公司

773HK 中国金属 2013- 分拆 1.08- - 50,000 291,930.06 53,811.04-

再生资源 01-28 出售

1698 博士蛙国 2012- 重大

HK 际控股有 03-15 事项 0.14- - 44,000 74,335.78 6,339.29-

限公司

2468 创益太阳 2012- 重大

HK 能控股有 06-20 事项 0.13- - 39,000 44,553.94 5,212.73-

限公司

中国旭光

67HK 高新材料 2014- 重大 0.01- - 118,000 134,203.06 1,024.15-

集团有限 03-25 事项

公司

1228 奇峰国际 2014- 重大

HK 集团有限 11-20 事项 0.00- - 110,000 32,822.22 0.95-

公司

注: 1、本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂

时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

2、期末估值单价采用2017年6月30日即期汇率将港币折算为人民币，复牌开盘单价采用复牌

日的即期汇率将港币折算为人民币。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注:无。

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预 第25页共48页

期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比 第26页共48页

例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：同)。

6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，

本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.9 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第27页共48页

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。

6.4.10.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 34,883,985.90 - - - 34,883,985.90

结算备付金 4,886,503.51 - - 3,238,825.74 8,125,329.25

交易性金融资产 - - - 381,091,739.03 381,091,739.03

应收利息 - - - 6,965.62 6,965.62

应收股利 - - - 3,729,655.81 3,729,655.81

应收申购款 - - - 84,366.83 84,366.83

资产总计 39,770,489.41 - - 388,151,553.03 427,922,042.44

负债

应付赎回款 - - - 2,952,824.40 2,952,824.40

应付管理人报酬 - - - 560,316.44 560,316.44

应付托管费 - - - 105,059.34 105,059.34

应付证券清算款 - - - 63.86 63.86

应付交易费用 - - - 545,877.18 545,877.18

其他负债 - - - 325,254.51 325,254.51

负债总计 - - - 4,489,395.73 4,489,395.73

利率敏感度缺口 39,770,489.41 - - 383,662,157.30 423,432,646.71

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 46,023,021.08 - - - 46,023,021.08

交易性金融资产 - - 5,508,421.97 382,046,138.85 387,554,560.82

应收证券清算款 - - - 19,541,224.99 19,541,224.99

应收利息 - - - 52,911.36 52,911.36

应收申购款 - - - 222,617.44 222,617.44

资产总计 46,023,021.08 - 5,508,421.97 401,862,892.64 453,394,335.69

负债

应付证券清算款 - - - 52.24 52.24

应付赎回款 - - - 1,508,887.02 1,508,887.02

应付管理人报酬 - - - 626,603.35 626,603.35

应付托管费 - - - 117,488.16 117,488.16

应付交易费用 - - - 247,463.07 247,463.07

其他负债 - - - 374,412.33 374,412.33

负债总计 - - - 2,874,906.17 2,874,906.17

利率敏感度缺口 46,023,021.08 - 5,508,421.97 398,987,986.47 450,519,429.52

第28页共48页

注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

早者予以分类。

6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析

注:于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资

产净值无重大影响。

6.4.10.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.10.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

　项目　 2017年6月30日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

银行存款 59,101.42 3,608,907.54 31,215,976.94 34,883,985.90

结算备付金 - 3,238,825.74 4,886,503.51 8,125,329.25

交易性金融资产 - 381,091,739.03 - 381,091,739.03

应收股利 - 892,072.78 2,837,583.03 3,729,655.81

应收利息 - - 6,965.62 6,965.62

应收申购款 - - 84,366.83 84,366.83

资产合计 59,101.42 388,831,545.09 39,031,395.93 427,922,042.44

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - 63.86 63.86

应付赎回款 - - 2,952,824.40 2,952,824.40

应付管理人报酬 - - 560,316.44 560,316.44

应付托管费 - - 105,059.34 105,059.34

应付交易费用 - - 545,877.18 545,877.18

其他负债 - - 325,254.51 325,254.51

负债合计 - - 4,489,395.73 4,489,395.73

资产负债表外汇风 59,101.42 388,831,545.09 34,542,000.20 423,432,646.71

险敞口净额

上年度末

项目 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

第29页共48页

银行存款 5,329,246.89 19,152,505.76 21,541,268.43 46,023,021.08

交易性金融资产 5,508,421.97 142,694,047.56 239,352,091.29 387,554,560.82

应收证券清算款 - 19,541,224.99 - 19,541,224.99

应收利息 43,240.61 1.08 9,669.67 52,911.36

应收申购款 - - 222,617.44 222,617.44

资产合计 10,880,909.47 181,387,779.39 261,125,646.83 453,394,335.69

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - 52.24 52.24

应付赎回款 - - 1,508,887.02 1,508,887.02

应付管理人报酬 - - 626,603.35 626,603.35

应付托管费 - - 117,488.16 117,488.16

应付交易费用 - - 247,463.07 247,463.07

其它负债 - - 374,412.33 374,412.33

负债合计 - - 2,874,906.17 2,874,906.17

资产负债表外汇风 10,880,909.47 181,387,779.39 258,250,740.66 450,519,429.52

险敞口净额

6.4.10.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除港币和美元以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元）

动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月31日

）

港币和美元均相对 增加约1,944 增加约961

分析 人民币升值5%

港币和美元均相对 减少约1,944 减少约961

人民币贬值5%

6.4.10.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过通过 第30页共48页

定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票(普通股、优先股)的基金资产占基金资产总值的比例为80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值

比例（%） 比例（%）

交易性金融资产 381,091,739.03 90.00 382,046,138.85 84.80

-股票投资

交易性金融资产 - - - -

－基金投资

交易性金融资产 - - - -

－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 381,091,739.03 90.00 382,046,138.85 84.80

6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元）

动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月

31日）

业绩比较基准上升 增加约1,980 增加约1,536

5%

分析 业绩比较基准下降

5% 减少约1,980 减少约1,536

第31页共48页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 381,091,739.03 89.06

其中：普通股 381,091,739.03 89.06

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 43,009,315.15 10.05

8 其他各项资产 3,820,988.26 0.89

9 合计 427,922,042.44 100.00

注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币283,153,475.48元，占

基金资产净值比例66.87%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

中国 381,091,739.03 90.00

合计 381,091,739.03 90.00

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

能源 21,160,936.31 5.00

原材料 23,646,646.26 5.58

工业 18,228,576.59 4.30

非必需消费品 38,853,570.57 9.18

第32页共48页

必需消费品 8,318,969.79 1.96

医疗保健 20,392,561.53 4.82

金融 129,846,647.06 30.67

科技 69,407,388.81 16.39

通讯 25,924,336.44 6.12

公用事业 25,312,105.67 5.98

合计 381,091,739.03 90.00

注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英 公司名 证券 所在证 所属国 数量(股) 公允价值 占基金

号 文) 称(中 代码 券市场 家（地 资产净

文) 区） 值比例

(%)

Ping An 中国平

Insurance 安保险 2318 香港交

1 (Group) (集团) HK 易所 香港 490,000 21,880,697.16 5.17

Company Of 股份有

China,Ltd. 限公司

Tencent 腾讯控 700

2 Holdings 股有限 HK 香港交 香港 83,000 20,112,830.91 4.75

Limited 公司 易所

BOC Hong 中银香

3 Kong 港(控 2388 香港交 香港 540,000 17,505,078.48 4.13

(Holdings) 股)有 HK 易所

Limited 限公司

China 招商银

4 Merchants 行股份 3968 香港交 香港 840,000 17,169,193.44 4.05

Bank 有限公 HK 易所

Co.,Ltd. 司

AAC 瑞声科

5 Technologie 技控股 2018 香港交 香港 180,000 15,247,618.56 3.60

s Holdings 有限公 HK 易所

Inc. 司

中兴通

6 ZTE 讯股份 763 香港交 香港 880,000 14,236,665.34 3.36

Corporation 有限公 HK 易所

司

Kunlun 昆仑能

7 Energy 源有限 135 香港交 香港 2,250,0 12,927,668.40 3.05

Company 公司 HK 易所 00

Limited

8 China 中国太 2601 香港 430,000 11,905,258.64 2.81

Pacific 平洋保 HK 香港交

第33页共48页

Insurance(g 险(集 易所

roup) 团)股

Co.,Ltd. 份有限

公司

New China 新华人

Life 寿保险 1336 香港交

9 Insurance 股份有 HK 易所 香港 325,000 11,198,337.80 2.64

Company 限公司

Ltd.

中国民

TravelSky 航信息 696 香港交

10 Technology 网络股 HK 易所 香港 550,000 10,979,188.00 2.59

Limited 份有限

公司

China 中国移 941

11 Mobile 动有限 HK 香港交 香港 150,000 10,786,075.80 2.55

Limited 公司 易所

Postal 中国邮

Savings 政储蓄 香港交

12 Bank Of 银行股 1658 易所 香港 2,700,0 10,545,228.00 2.49

China 份有限 HK 00

Corporation 公司

Limited

China 中国山

Shanshui 水水泥 691 香港交 2,409,0

13 Cement 集团有 HK 易所 香港 00 10,015,024.35 2.37

Group 限公司

Limited

China 中国建

14 Constructio 设银行 939 香港交 香港 1,800,0 9,451,648.80 2.23

n Bank 股份有 HK 易所 00

Corporation 限公司

Kingsoft 金山软 3888

15 Corporation 件有限 HK 香港交 香港 500,000 8,831,086.00 2.09

Ltd. 公司 易所

China Life 中国人

16 Insurance 寿保险 2628 香港交 香港 420,000 8,693,954.64 2.05

Company 股份有 HK 易所

Limited 限公司

中国联

China 合网络 香港交

17 Unicom 通信 762 易所 香港 800,000 8,054,297.60 1.90

(Hong Kong) (香港) HK

Limited 股份有

限公司

第34页共48页

GCL-Poly 保利协

18 Energy 鑫能源 3800 香港交 香港 10,800, 7,967,505.60 1.88

Holdings 控股有 HK 易所 000

Ltd. 限公司

China 中国永

Yongda 达汽车 香港交

19 Automobiles 服务控 3669 易所 香港 1,100,0 7,589,960.40 1.79

Services 股有限 HK 00

Holdings 公司

Limited

China 中国电

20 Telecom 信股份 728 香港交 香港 2,200,0 7,083,963.04 1.67

Corporation 有限公 HK 易所 00

Limited 司

China 中国石

21 Petroleum& 油化工 386 香港交 香港 1,200,0 6,342,759.36 1.50

Chemical 股份有 HK 易所 00

Corporation 限公司

CSPC 石药集

22 Pharmaceuti 团有限 1093 香港交 香港 600,000 5,936,572.80 1.40

cal Group 公司 HK 易所

Limited

Geely 吉利汽

23 Automobile 车控股 175 香港交 香港 400,000 5,846,309.12 1.38

Holdings 有限公 HK 易所

Limited 司

Brilliance 华晨中

China 国汽车 1114 香港交

24 Automotivve 控股有 HK 易所 香港 450,000 5,553,820.08 1.31

Hoidings 限公司

Limited

China

Communicati 中国交 香港交

25 ons 通建设 1800 易所 香港 620,000 5,413,390.62 1.28

Constructio 股份有 HK

n Company 限公司

Limited

YiChang HEC 宜昌东

ChangJiang 阳光长 1558 香港交

26 Pharmaceuti 江药业 HK 易所 香港 330,000 4,748,737.49 1.12

cal Co., 股份有

Ltd. 限公司

Sinopec 中国石 338 1,300,0

27 Shanghai 化上海 HK 香港交 香港 00 4,716,277.28 1.11

Petrochemic 石油化 易所

第35页共48页

al Company 工股份

Limited 有限公

司

Sun Hung 新鸿基

28 Kai 地产发 16 香港交 香港 46,000 4,579,319.50 1.08

Properties 展有限 HK 易所

Limited 公司

中国石

PetroChina 油天然 857 香港交 1,100,0

29 Company 气股份 HK 易所 香港 00 4,563,523.36 1.08

Limited 有限公

司

Consun 康臣药

30 Pharmaceuti 业集团 1681 香港交 香港 800,000 4,207,676.16 0.99

cal Group 有限公 HK 易所

Limited 司

China Railw

aySignal& 中国通 3969 香港交

31 Communicai号 HK 易所 香港 750,000 3,918,658.80 0.93

tonCo.,Ltd

.

China 华润置

32 Resources 地有限 1109 香港交 香港 190,000 3,751,584.20 0.89

Land 公司 HK 易所

Limited

China Conch 中国海

33 Venture 螺创业 586 香港交 香港 300,000 3,723,376.80 0.88

Holdings 控股有 HK 易所

Limited 限公司

ENN Energy 新奥能

34 Holdings 源控股 2688 香港交 香港 90,000 3,679,112.88 0.87

Limited 有限公 HK 易所

司

Melco 新濠国

Internation 际发展 200 香港交

35 al 有限公 HK 易所 香港 200,000 3,627,905.60 0.86

Development司

Limited

The Link

36 Real Estate 领汇房 823 香港交 香港 70,000 3,608,811.36 0.85

Investment 地产 HK 易所

Trust

Guangzhou 广州汽 2238

37 Automobile 车集团 HK 香港交 香港 300,000 3,567,151.20 0.84

Group 股份有 易所

第36页共48页

Co.,Ltd. 限公司

Anhui Conch 安徽海

38 Cement 螺水泥 914 香港交 香港 150,000 3,534,604.20 0.83

Company 股份有 HK 易所

Limited 限公司

中国国

39 Air China 际航空 753 香港交 香港 500,000 3,493,378.00 0.83

Limited 股份有 HK 易所

限公司

China 华润燃

40 Resources 气控股 1193 香港交 香港 150,000 3,469,510.20 0.82

Gas Group 有限公 HK 易所

Limited 司

Shanghai 上海锦

Jin Jiang 江国际 香港交

Internation 酒店 2006 易所 1,600,0

41 al Hotels (集团) HK 香港 00 3,388,359.68 0.80

(Group) 股份有

Company 限公司

Limited

Harmonicare 和美医

42 Medical 疗控股 1509 香港交 香港 950,000 3,273,360.28 0.77

Holdings 有限公 HK 易所

Limited 司

Jiangsu 江苏宁

Expressway 沪高速 177 香港交

43 Company 公路股 HK 易所 香港 320,000 3,060,633.09 0.72

Limited 份有限

公司

Kerry 嘉里物

44 Logistics 流联网 636 香港交 香港 300,000 3,004,739.04 0.71

Network 有限公 HK 易所

Limited 司

China 中国能

Energy 源建设 3996 香港交 2,000,0

45 Engineering 股份有 HK 易所 香港 00 2,777,344.00 0.66

Corporation 限公司

Limited

CIFI 旭辉控

46 Holdings 股(集 884 香港交 香港 900,000 2,710,514.16 0.64

(Group) Co. 团)有 HK 易所

Ltd. 限公司

Sino-Ocean 远洋集 3377

47 Group 团控股 HK 香港交 香港 750,000 2,486,590.80 0.59

Holding 有限公 易所

第37页共48页

Limited 司

China 中国海

Overseas 外发展 688 香港交

48 Land And 有限公 HK 易所 香港 120,000 2,379,836.64 0.56

Investment司

Ltd.

China 中海油

49 Oilfield 田服务 2883 香港交 香港 420,000 2,281,935.26 0.54

Services 股份有 HK 易所

Limited 限公司

China

Resources 华润电 香港交

50 Power 力控股 836 易所 香港 170,000 2,260,410.85 0.53

Holdings 有限公 HK

Company 司

Limited

WH Group 万洲国 288

51 Limited 际有限 HK 香港交 香港 320,000 2,188,547.07 0.52

公司 易所

Galaxy 银河娱

52 Entertainme 乐集团 27 香港交 香港 50,000 2,056,970.40 0.49

nt Group 有限公 HK 易所

Limited 司

Hengan 恒安国

Internation 际集团 1044 香港交

53 al Group 有限公 HK 易所 香港 40,000 1,999,687.68 0.47

Company 司

Limited

友邦保

54 AIA Group 险控股 1299 香港交 香港 40,000 1,980,593.44 0.47

Limited 有限公 HK 易所

司

Beijing 北控水

55 Enterprises 务集团 371 香港交 香港 360,000 1,893,454.27 0.45

Water Group 有限公 HK 易所

Limited 司

China

Resources 华润啤 香港交

56 Beer 酒(控 291 易所 香港 100,000 1,709,802.40 0.40

(Holdings) 股)有 HK

Company 限公司

Limited

Shanghai 上海医 2607

57 Pharmaceuti 药集团 HK 香港交 香港 60,000 1,210,748.40 0.29

cals 股份有 易所

第38页共48页

Holding 限公司

Co.,ltd.

China Foods 中国食 506

58 Ltd. 品有限 HK 香港交 香港 420,000 1,206,582.38 0.28

公司 易所

Huaneng 华能国

59 Power 际电力 902 香港交 香港 230,000 1,081,949.07 0.26

Internation 股份有 HK 易所

al,Inc. 限公司

China 华润医

Resources 药集团 3320 香港交

60 Pharmaceuti 有限公 HK 易所 香港 120,000 1,015,466.40 0.24

cal Group司

Limited

Angang 鞍钢股

61 Steel 份有限 347 香港交 香港 200,000 1,010,258.88 0.24

Company 公司 HK 易所

Limited

五矿资 1208

62 MMGLimited 源有限 HK 香港交 香港 400,000 999,843.84 0.24

公司 易所

Dali Foods 达利食

63 Group 品集团 3799 香港交 香港 240,000 933,187.58 0.22

Company 有限公 HK 易所

Limited 司

China 华润水

Resources 泥控股 1313 香港交

64 Cement 有限公 HK 易所 香港 270,000 909,232.99 0.21

Holdings 司

Limited

Nine 玖龙纸

Dragons 业(控 2689 香港交

65 Paper 股)有 HK 易所 香港 100,000 902,636.80 0.21

(Holdings) 限公司

Limited

China

National 中国建 香港交

66 Building 材股份 3323 易所 香港 220,000 885,972.74 0.21

Material 有限公 HK

Company 司

Limited

Zijin 紫金矿

67 Mining 业集团 2899 香港交 香港 300,000 671,770.08 0.16

Group 股份有 HK 易所

Co.,Ltd. 限公司

第39页共48页

China 中国现

Modern 代牧业 1117 香港交

68 Dairy 控股有 HK 易所 香港 209,000 281,162.68 0.07

Holdings 限公司

Ltd.

China Metal 中国金

69 Recycling 属再生 773 香港交 香港 50,000 53,811.04 0.01

(Holdings) 资源 HK 易所

Limited

Boshiwa 博士蛙

70 Internation 国际控 1698 香港交 香港 44,000 6,339.29 0.00

al Holding 股有限 HK 易所

Limited 公司

Trony Solar 创益太

71 Holdings 阳能控 2468 香港交 香港 39,000 5,212.73 0.00

Company 股有限 HK 易所

Limited 公司

China 中国旭

Lumena New 光高新 67 香港交

72 Materials 材料集 HK 易所 香港 118,000 1,024.15 0.00

Corp. 团有限

公司

Superb 奇峰国

Summit 际集团 1228 香港交

73 Internation 有限公 HK 易所 香港 110,000 0.95 0.00

al Group司

Limited

注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（%）

1 Tencent Holdings 700HK 34,542,162.78 7.67

Limited

2 AAC Technologies 2018HK 28,337,439.21 6.29

HoldingsInc.

3 China Construction 939HK 23,302,595.26 5.17

BankCorporation

4 Ping An Insurance 2318HK 20,934,369.03 4.65

(Group)CompanyOf

China,Ltd.

5 Kingsoft Corporation 3888HK 18,451,222.47 4.10

第40页共48页

Ltd.

6 Kunlun Energy 135HK 16,307,893.09 3.62

CompanyLimited

7 TheWharf(Holdings) 4HK 14,266,193.53 3.17

Limited

8 Jiangxi Copper 358HK 13,991,037.16 3.11

CompanyLimited

9 Brilliance China 1114HK 13,243,103.57 2.94

Automotivve

HoidingsLimited

10 Postal Savings Bank 1658HK 13,116,398.42 2.91

OfChinaCorporation

Limited

11 China Citic Bank 998HK 12,741,600.86 2.83

CorporationLimited

12 TravelSky 696HK 11,598,494.93 2.57

TechnologyLimited

13 China Pacific 2601HK 11,477,275.41 2.55

Insurance(group)

Co.,Ltd.

14 Shanghai Industrial 363HK 11,408,174.46 2.53

HoldingsLimited

15 New China Life 1336HK 11,349,579.61 2.52

Insurance Company

Ltd.

16 ZTECorporation 763HK 11,305,866.02 2.51

17 Haitong International 665HK 10,954,789.94 2.43

Securities Group

Limited

18 GCL-Poly Energy 3800HK 9,959,394.38 2.21

HoldingsLtd.

19 China Life Insurance 2628HK 9,296,130.99 2.06

CompanyLimited

20 China Telecom 728HK 9,044,598.49 2.01

CorporationLimited

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（%）

第41页共48页

1 Citic Securities 6030HK 33,951,730.70 7.54

CompanyLimited

2 Luoyang Glass 1108HK 32,626,141.84 7.24

CompanyLimited

3 CNOOCLimited 883HK 28,565,582.27 6.34

4 China Energy 3996HK 28,075,695.32 6.23

Engineering

CorporationLimited

5 Tencent Holdings 700HK 23,939,350.57 5.31

Limited

6 China Resources 3320HK 20,985,431.28 4.66

PharmaceuticalGroup

Limited

7 China Oilfield 2883HK 20,681,639.84 4.59

ServicesLimited

8 China Overseas 2669HK 19,112,359.47 4.24

Property Holdings

Limited

9 China Petroleum& 386HK 17,778,227.48 3.95

ChemicalCorporation

10 Hong Kong 388HK 17,042,750.49 3.78

Exchanges And

ClearingLimited

11 ChinaOverseasLand 688HK 16,780,632.62 3.72

AndInvestmentLtd.

12 CITICLimited 267HK 16,663,681.92 3.70

13 First Tractor 2018HK 15,843,057.99 3.52

CompanyLimited

14 AAC Technologies 38HK 15,825,886.87 3.51

HoldingsInc.

15 PetroChina Company 857HK 15,690,162.90 3.48

Limited

16 TheWharf(Holdings) 4HK 15,459,931.98 3.43

Limited

17 ChinaUnicom(Hong 762HK 15,154,550.74 3.36

Kong)Limited

18 Jiangxi Copper 358HK 13,837,228.51 3.07

CompanyLimited

19 China Galaxy 6881HK 13,586,846.25 3.02

SecuritiesCo.,Ltd.

20 China Construction 939HK 13,347,100.28 2.96

BankCorporation

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 第42页共48页

额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 612,406,794.88

卖出收入（成交）总额 658,145,953.86

注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 3,729,655.81

4 应收利息 6,965.62

5 应收申购款 84,366.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,820,988.26

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第43页共48页

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例

例（%） （%）

12,435 38,033.09 49,819,465.98 10.53 423,121,972.05 89.47

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 黎晓曦 3,500,334.00 5.00

2 顾群辉 2,666,501.00 3.81

3 刁淑春 2,369,400.00 3.39

4 陈翠玲 1,445,275.00 2.07

5 肖友明 1,069,394.00 1.53

6 黎海燕 1,000,000.00 1.43

7 邵常红 873,300.00 1.25

8 韩如冰 851,400.00 1.22

9 孙慧榕 850,000.00 1.21

10 冀方 820,000.00 1.17

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 5,333,107.83 1.1276

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基金 50~100

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年5月13日） 2,292,367,534.76

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 553,288,412.79

本报告期基金总申购份额 14,916,461.33

第44页共48页

减：本报告期基金总赎回份额 95,263,436.09

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -

少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 472,941,438.03

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司

关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

第45页共48页

国泰君安 1 543,510,682.40 42.78 481,026.22 40.89-

瑞银证券 1 410,914,783.56 32.34 350,890.82 29.83-

Huatai Financial

Holdings (Hong 1 76,400,944.29 6.01 91,681.15 7.79-

Kong)Limited

BOCI Securities 1 55,763,716.86 4.39 55,763.74 4.74-

Limited

UBS Securities 1 55,703,829.83 4.38 55,703.83 4.74-

AsiaLimited

China Merchants

Securities(HK)Co 1 43,445,244.13 3.42 43,445.24 3.69-

Ltd

CITIC Securities

International 1 42,003,919.74 3.31 42,003.92 3.57-

CompanyLimited

Goldman Sachs 1 14,833,597.84 1.17 22,250.40 1.89-

(Asia)L.L.C

ChinaInternational

Capital

Corporation Hong 1 14,761,360.00 1.16 17,713.63 1.51-

Kong Securities

Limited

BNP Paribas

Corporate & 1 6,875,089.71 0.54 8,250.11 0.7-

Investment

Banking

First Shanghai 1 6,339,581.01 0.5 7,607.48 0.65-

SecuritiesLtd.

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易

券商名称 成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited 794,000.00 100.00

注: 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关

问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的

选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 第46页共48页

场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金关于旗下部分基金增加肯特

1 瑞财富为代销机构及开通相关业务的 中国证券报、上海证券报、

公告 证券时报 2017年1月11日

南方基金关于旗下部分基金增加新浪

2 仓石为代销机构及开通相关业务的公 中国证券报、上海证券报、

告 证券时报 2017年1月18日

3 南方香港优选股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、

2016年第4季度报告 证券时报 2017年1月19日

南方基金关于旗下部分基金参加交通

4 银行手机银行基金申购及定期定额投 中国证券报、上海证券报、

资手续费率优惠活动的公告 证券时报 2017年2月23日

南方基金关于旗下部分基金增加华夏

5 财富为代销机构及开通相关业务的公 中国证券报、上海证券报、

告 证券时报 2017年3月15日

6 南方香港优选股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、

2016年年度报告 证券时报 2017年3月30日

南方基金关于旗下部分基金参加中国

7 工商银行个人电子银行基金申购费率 中国证券报、上海证券报、

优惠活动的公告 证券时报 2017年4月5日

8 南方香港优选股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、

2016年年度报告摘要 证券时报 2017年4月5日

南方基金关于旗下部分基金增加苏宁

9 基金、大泰金石为代销机构及开通相 中国证券报、上海证券报、

关业务的公告 证券时报 2017年4月10日

关于南方香港优选股票型证券投资基

10金2017年复活节假期暂停申购、赎 中国证券报、上海证券报、

回和定投业务的公告 证券时报 2017年4月11日

第47页共48页

南方基金关于旗下部分基金参加交通

11 银行手机银行基金申购及定期定额投 中国证券报、上海证券报、

资手续费率优惠活动的公告 证券时报 2017年4月23日

12 南方香港优选股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、

2017年第1季度报告 证券时报 2017年4月24日

关于南方香港优选股票型证券投资基

13金2017年5月3日暂停申购、赎回 中国证券报、上海证券报、

和定投业务的公告 证券时报 2017年4月27日

14 南方基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证券报、

部分基金最低申购金额限制的公告 证券时报 2017年6月12日

南方香港优选股票型证券投资基金招

15 募说明书（更新）（2017年第1号） 中国证券报、上海证券报、

证券时报 2017年6月16日

南方香港优选股票型证券投资基金招

16 募说明书（更新）摘要（2017年第 中国证券报、上海证券报、

1号） 证券时报 2017年6月16日

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的文件

2、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》

4、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》

5、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》

6、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件

7、报告期内在选定报刊上披露的各项公告

11.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

11.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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