南方天元新产业股票2014年第3季度报告


南方天元新产业股票型证券投资基金2014年第3季度报告

2014年9月30日











基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月24日



重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

基金产品概况
转型后：
基金简称 南方天元新产业股票 场内简称 南方天元 交易代码 160133 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2014年7月3日 报告期末基金份额总额 1,179,058,844.53份 投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自上而下和自下而上结合选股的模式，在我国经济转型的背景下，寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业，兼顾上市公司的安全边际，争取基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天元”。
2.本基金转型日期为2014年7月3日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股票型证券投资基金。
转型前：
基金简称 南方天元封闭 场内简称 基金天元 交易代码 184698 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年8月25日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 投资目标 本基金属于成长收入型基金，主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下，以稳健的投资原则，确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 根据契约要求，本基金通过深入的研究，选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司，进行中长期投资。以稳健的投资原则，力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 业绩比较基准 - 风险收益特征 - 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金天元”。
2.本基金转型日期为2014年7月3日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股票型证券投资基金。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 转型后 报告期（ 2014年7月3日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 46,884,319.81 2.本期利润 163,181,010.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0645 4.期末基金资产净值 1,236,785,076.04 5.期末基金份额净值 1.049 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金已于2014年7月31日对原天元证券投资基金退市时基金份额进行了折算，基金折算比例为1:0.935496017。
主要财务指标
主要财务指标 转型前 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年7月2日 ） 1.本期已实现收益 51,729.48 2.本期利润 3,314,258.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 4.期末基金资产净值 2,736,883,647.82 5.期末基金份额净值 0.9123 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现（转型后）
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2014.7.3－2014.9.30 7.60% 0.49% 10.10% 0.73% -2.50% -0.24%
自转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 INCLUDEPICTURE "http://192.168.100.91:8083/XBRL/temp/CN_50020000_160133_FB030030_20140001_2.jpg" \* MERGEFORMAT 

注:1、本基金转型日期为2014年7月3日,截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截止本报告期末建仓期未结束。
基金净值表现（转型前）
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2014.7.1－2014.7.2 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 INCLUDEPICTURE "http://192.168.100.91:8083/XBRL/temp/CN_50020000_160133_FB030030_20140001_1.jpg" \* MERGEFORMAT 


管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈键 本基金的基金经理;投资部执行总监 2006年3月16日 2014年7月2日 13 硕士学历，具有基金从业资格。2000年加入南方基金，历任行业研究员、基金经理助理，2009年12月至今，担任投资部执行总监，主持工作。 2003年11月-2005年6月，任南方宝元基金经理；2004年3月-2005年3月，任南方现金基金经理；2005年3月-2006年3月，任南方积配基金经理；2008年2月至2010年10月，任南方盛元基金经理；2006年3月至2014年7月，任天元基金经理；2010年10月至今，任南方成份基金经理；2012年12月至今，任南方安心基金经理。 蒋朋宸 本基金的基金经理 2010年12月2日 2014年7月2日 10 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，2005年加入南方基金，2008年4月至2010年12月，任南方盛元基金经理；2008年4月至2014年1月，任南方隆元基金经理；2010年12月至2014年7月，任基金天元基金经理；2009年2月至今，任南方宝元债券基金经理；2014年7月至今，任南方天元基金经理。
基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋朋宸 本基金的基金经理 2010年12月2日 - 10 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，2005年加入南方基金，2008年4月至2010年12月，任南方盛元基金经理；2008年4月至2014年1月，任南方隆元基金经理；2010年12月至2014年7月，任基金天元基金经理；2009年2月至今，任南方宝元债券基金经理；2014年7月至今，任南方天元基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2014年以来，世界各国经济持续缓慢复苏，美国股市持续走高，唯独目前美联储乐观的心态和意图加息的表示让市场很担心。国内经济方面，我们没有看到经济走强的驱动力，仍然维持中国经济增速温和走缓的预测。股票方面，个股表现差异较大，小盘股活跃，我们也参与了部分小盘股的投资。三季度大盘指数持续走高，我们看好那些有成长、低估值的股票并且进行了适量的投资，获得了较好效果。由于本季度本基金处于“封转开”转型期和建仓期，因而股票部分仓位偏轻，没有跟上大盘的涨幅。
在经济偏弱的大前提下，仍会有不少公司能获得较好的成长。中国股市的政策市特点使得其下跌空间有限。市场总是在超涨和超跌中波动，我们将秉承一贯风格，寻找其中有价值的股票进行合理操作，以求给投资者带来长期稳定的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，本基金份额净值为1.049元，本报告期（2014年7月3日 － 2014年9月30日）份额净值增长率为7.60%。
截至转型前报告期末，本基金份额净值为0.9123元，本报告期（2014年7月1日 － 2014年7月2日）份额净值增长率为0.12%。
投资组合报告
转型后：
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 830,760,325.96 63.19 其中：股票 830,760,325.96 63.19 2 固定收益投资 259,938,000.00 19.77 其中：债券 259,938,000.00 19.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 201,594,229.69 15.33 7 其他资产 22,469,208.57 1.71 8 合计 1,314,761,764.22 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 32,948,813.80 2.66 B 采矿业 63,844,649.34 5.16 C 制造业 371,753,591.37 30.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 10,440,000.00 0.84 F 批发和零售业 73,449,782.45 5.94 G 交通运输、仓储和邮政业 9,847,824.00 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,154,378.71 8.02 J 金融业 56,375,241.57 4.56 K 房地产业 84,140,890.24 6.80 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,426,303.14 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 12,104,000.00 0.98 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,274,851.34 1.07 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 830,760,325.96 67.17
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002230 科大讯飞 2,099,824 65,724,491.20 5.31 2 600583 海油工程 6,039,540 49,222,251.00 3.98 3 600511 国药股份 1,444,493 38,929,086.35 3.15 4 601607 上海医药 2,324,626 34,520,696.10 2.79 5 600240 华业地产 4,781,812 34,429,046.40 2.78 6 000592 平潭发展 2,499,910 32,948,813.80 2.66 7 002658 雪迪龙 1,233,903 30,958,626.27 2.50 8 000718 苏宁环球 5,359,111 29,153,563.84 2.36 9 002557 洽洽食品 1,316,500 24,802,860.00 2.01 10 000625 长安汽车 1,614,940 22,124,678.00 1.79
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 259,938,000.00 21.02 其中：政策性金融债 259,938,000.00 21.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 259,938,000.00 21.02
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 120204 12国开04 2,000,000 199,500,000.00 16.13 2 110418 11农发18 500,000 49,970,000.00 4.04 3 140202 14国开02 100,000 10,468,000.00 0.85
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
其他资产构成
序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 163,911.94 2 应收证券清算款 15,763,504.79 3 应收股利 - 4 应收利息 6,533,839.55 5 应收申购款 7,952.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,469,208.57
转型前：
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,096,129,998.47 39.68 其中：股票 1,096,129,998.47 39.68 2 固定收益投资 1,344,532,463.20 48.67 其中：债券 1,344,532,463.20 48.67 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 286,147,442.83 10.36 7 其他资产 35,628,540.42 1.29 8 合计 2,762,438,444.92 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,649,221.50 0.32 B 采矿业 142,054,251.08 5.19 C 制造业 475,517,971.27 17.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 165,565,313.33 6.05 G 交通运输、仓储和邮政业 7,143,597.40 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,532,928.49 2.25 J 金融业 175,312,610.53 6.41 K 房地产业 48,215,345.71 1.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,138,759.16 0.44 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,096,129,998.47 40.05
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601607 上海医药 8,393,082 103,990,285.98 3.80 2 600583 海油工程 13,039,395 96,361,129.05 3.52 3 601318 中国平安 1,499,905 59,156,253.20 2.16 4 002557 洽洽食品 3,108,520 52,844,840.00 1.93 5 002594 比亚迪 1,069,210 51,215,159.00 1.87 6 600511 国药股份 2,044,484 45,939,555.48 1.68 7 002331 皖通科技 3,615,464 40,746,279.28 1.49 8 601601 中国太保 1,999,961 35,519,307.36 1.30 9 600240 华业地产 7,111,456 33,779,416.00 1.23 10 002241 歌尔声学 1,107,919 30,024,604.90 1.10
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,308,447,000.00 47.81 其中：政策性金融债 1,308,447,000.00 47.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 5,758,463.20 0.21 7 其他 - - 8 合计 1,344,532,463.20 49.13
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 130428 13农发28 2,500,000 250,450,000.00 9.15 2 140208 14国开08 2,000,000 203,060,000.00 7.42 3 120204 12国开04 2,000,000 199,100,000.00 7.27 4 130236 13国开36 1,800,000 180,036,000.00 6.58 5 130227 13国开27 1,600,000 160,016,000.00 5.85
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
其他资产构成
序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 675,483.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,953,057.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,628,540.42
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113005 平安转债 5,758,463.20 0.21
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年7月3日 ）基金份额总额 3,000,000,000.00 报告期期初基金份额总额 - 报告期期间基金总申购份额 6,965,763.24 减:报告期期间基金总赎回份额 1,827,906,918.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -193,511,949.00 报告期期末基金份额总额 1,179,058,844.53
基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 41,475,711.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 41,475,711.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.52
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 44,335,529.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 44,335,529.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.48
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。


备查文件目录
备查文件目录
1、《天元证券投资基金基金合同》。
2、《天元证券投资基金托管协议》。
3、《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》。
4、《南方天元新产业股票型证券投资基金托管协议》。
5、南方天元新产业股票型证券投资基金2014年3季度报告原文。

存放地点
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