南方天元新产业股票型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方天元新产业股票（LOF）

场内简称 南方天元 LOF

基金主代码 160133

交易代码 160133

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2014 年 7 月 3 日

报告期末基金份额总额 375,587,595.88 份

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自上
而下和自下而上结合选股的模式，在我国经济转型的背
投资目标 景下，寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势
企业，兼顾上市公司的安全边际，争取基金资产的长期、
稳定增值。

本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对
证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内
投资策略 各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并
据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置
比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，
以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益
率

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混


合型基金、债券型基金及货币市场基金。前款有关风险
收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场
普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下
本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理
人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基
金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，
因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险
收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能
有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结
果为准。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金转型日期为 2014 年 7 月 3 日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新
产业股票型证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日－2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -25,195,458.29

2.本期利润 14,593,656.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0383

4.期末基金资产净值 1,294,917,575.90

5.期末基金份额净值 3.448

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.38% 1.08% 1.55% 1.03% -0.17% 0.05%

过去六个月 -10.26% 0.94% -10.71% 0.89% 0.45% 0.05%

过去一年 -18.85% 1.24% -16.86% 1.03% -1.99% 0.21%


过去三年 19.64% 1.37% -1.24% 1.04% 20.88% 0.33%

过去五年 52.77% 1.32% 2.69% 1.04% 50.08% 0.28%

自基金合同 253.68% 1.52% 75.39% 1.16% 178.29 0.36%
生效起至今 %

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金转型日期为 2014 年 7 月 3 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，清华大学光电工程硕士，具有基金
从业资格。2008 年 7 月加入南方基金，
本基金 历任产品开发部研发员、研究部研究员、
蒋秋洁 基金经 2015 年 6 - 14 年 高级研究员，负责通信及传媒行业研究；
理 月 16 日 2014 年 3 月 31 日至 2014 年 12 月 18 日，
任南方隆元基金经理助理；2014 年 6 月
10 日至 2014 年 12 月 18 日，任南方中国
梦基金经理助理；2015 年 7 月 31 日至


2018 年 11 月 28 日，任南方消费活力基
金经理；2014 年 12 月 18 日至 2019 年 1
月 18 日，任南方消费基金经理；2018
年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 20 日，任南
方配售基金经理；2017 年 5 月 19 日至
2020 年 1 月 15 日，任南方文旅混合基金
经理；2015 年 6 月 16 日至今，任南方天
元基金经理；2015 年 7 月 24 日至今，任
南方隆元基金经理；2019 年 3 月 15 日至
今，任南方产业活力基金经理；2020 年
4 月 17 日至今，任南方瑞盛三年混合基
金经理；2020 年 8 月 14 日至今，任南方
产业优势两年混合基金经理；2022 年 4
月 1 日至今，任南方竞争优势混合基金
经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 8 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

22 年四季度随着国内政策调整，A 股和港股都走出了反弹行情。港股，在美元弱周期的共振下走出了更强的反弹走势。权益市场的涨幅一部分反映了 10 月过分悲观预期的修复，同时随着国内公共卫生管理措施及地产调控措施的调整，市场开始对 2023 年的经济复苏有所期待。假设最终地产及其产业链可以维持稳定，在社会生产生活流动性提高的带动下，经济会出现自发的可持续的增长，同时考虑今年的低基数效应，2023 年的经济中速增长是值得期待的。

纵观各个国家在“后疫情”时代的经济走向，相同的是，疫情放开后都经历了明确的经济复苏；不同的是，复苏的强度与结构，即截止到目前宏观与中观指标是否可以达到或超过2019 年水平还是遵循各个国家的潜在增长能力及相关行业的全球比较优势。站在长期视角综合评估不同创新力量带来的潜在社会变化和价值创造体量。在探索创新推动的结构增长时，传统的行业分类已经无法精确描述未来的方向，从技术的驱动力上，我们关注深度学习、绿色能源、自动驾驶、基因组学、合成生物学、3D 打印、云计算、数字钱包、物联网等，这些技术应用的商业价值在未来 10 年都有机会获得数倍增长。在这些技术变革的行业背景下，我们自下而上的精选个股，考察公司解决市场需求、改善行业低效运行的能力，包括其团队的战斗力、产品及服务；同时综合评估公司是否具有恰当的企业文化，能够将长期价值创造贯彻始终。其中的佼佼者将构成我们快速成长部分的主要标的。“科技兴国”的战略高度将进一步提升，各种“卡脖子”环节将被注入更多的资源集中攻坚。“安全可控”相关领域也迎来结构性机会，国产替代在更广泛的领域、更深的层次得到推动，相关龙头企业将获得跨越式发展机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 3.448 元，报告期内，份额净值增长率为 1.38%，同
期业绩基准增长率为 1.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 1,081,491,245.68 72.32

其中：股票 1,081,491,245.68 72.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 69,046,885.56 4.62

其中：债券 69,046,885.56 4.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 130,000,000.00 8.69

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 214,465,496.15 14.34

8 其他资产 334,391.99 0.02

9 合计 1,495,338,019.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 28,187,161.70 2.18

B 采矿业 19,859,000.00 1.53

C 制造业 800,007,372.12 61.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,197,533.50 1.64

E 建筑业 29,828,056.10 2.30

F 批发和零售业 6,841,368.00 0.53

G 交通运输、仓储和邮政业 69,357,844.00 5.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,989,489.00 2.70

J 金融业 6,840,300.00 0.53

K 房地产业 8,597,700.00 0.66

L 租赁和商务服务业 22,732,453.00 1.76

M 科学研究和技术服务业 9,618,836.17 0.74

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,043,752.23 1.16

R 文化、体育和娱乐业 8,390,379.86 0.65

S 综合 - -

合计 1,081,491,245.68 83.52

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 58,058 100,266,166.00 7.74

2 601816 京沪高铁 11,126,800 54,743,856.00 4.23

3 300750 宁德时代 135,100 53,151,042.00 4.10

4 300760 迈瑞医疗 112,748 35,624,985.56 2.75

5 688066 航天宏图 373,742 31,954,941.00 2.47

6 603027 千禾味业 1,308,880 27,198,526.40 2.10

7 603129 春风动力 212,497 23,910,162.44 1.85

8 002372 伟星新材 1,107,700 23,638,318.00 1.83

9 603688 石英股份 175,800 23,086,056.00 1.78

10 601100 恒立液压 354,900 22,411,935.00 1.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 66,553,192.47 5.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,493,693.09 0.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 69,046,885.56 5.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019679 22 国债 14 661,000 66,553,192.47 5.14

2 118027 宏图转债 20,390 2,493,693.09 0.19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 159,835.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 174,556.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 334,391.99

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 392,409,674.20

报告期期间基金总申购份额 3,629,375.77

减：报告期期间基金总赎回份额 20,451,454.09

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 375,587,595.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》；

2、《南方天元新产业股票型证券投资基金托管协议》；

3、南方天元新产业股票型证券投资基金 2022 年 4 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
点击查看>>  附件