华安中证银行指数分级证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12 投资组合报告附注......41

8 基金份额持有人信息......42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

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8.2期末上市基金前十名持有人......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

9开放式基金份额变动......44

10 重大事件揭示......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8 其他重大事件......47

11影响投资者决策的其他重要信息......48

12 备查文件目录......48

12.1 备查文件目录......48

12.2 存放地点......49

12.3 查阅方式......49

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安中证银行指数分级证券投资基金

基金简称 华安中证银行指数分级

场内简称 银行股基

基金主代码 160418

交易代码 160418

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月9日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,243,637,135.29份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳

上市日期 2015年6月18日

下属分级基金的基金简称 华安中证银行指 华安中证银行指 华安中证银行指

数分级A 数分级B 数分级

下属分级基金的场内简称 银行股A 银行股B 银行股基

下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418

报告期末下属分级基金的份额总额 590,262,794.00 590,262,794.00 63,111,547.29份

份 份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度

和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指

数（本基金的标的指数为中证全指银行指数），即按照标的指数的成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限

制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，

基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替

代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅

投资策略 以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能

贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运

用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特

点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和

优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额

净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的

差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减

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仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

业绩比较基准 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险

和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证银行A份额具有低风险、

预期收益相对稳定的特征；华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益

的特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 王永民

联系电话 021-38969999 010-66594896

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008850099 95566

传真 021-68863414 010-66594942

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号

中心二期31层、32层

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号

中心二期31层、32层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 朱学华 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 13,846,346.24

本期利润 79,360,519.46

加权平均基金份额本期利润 0.0560

本期加权平均净值利润率 7.10%

本期基金份额净值增长率 7.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -146,703,925.40

期末可供分配基金份额利润 -0.1180

期末基金资产净值 1,031,047,793.03

期末基金份额净值 0.8291

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -12.56%

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 2.32% 0.68% 1.47% 0.75% 0.85% -0.07%

过去三个月 4.54% 0.81% 3.45% 0.83% 1.09% -0.02%

过去六个月 7.20% 0.69% 6.70% 0.71% 0.50% -0.02%

过去一年 12.83% 0.69% 10.98% 0.70% 1.85% -0.01%

自基金合同生 -12.56% 1.40% -15.19% 1.48% 2.63% -0.08%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安中证银行指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月9日至2017年6月30日）

第7页共49页

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 2015-06-0 理学博士，13 年证券、基金从业

许之彦 经理，指数与 9 - 13年 经验，CQF(国际数量金融工程

量化投资事业 师)。曾在广发证券和中山大学经

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总部高级总监 济管理学院博士后流动站从事金

融工程工作，2005 年加入华安基

金管理有限公司，曾任研究发展部

数量策略分析师，2008年4月至

2012年12月担任华安MSCI中国

A股指数增强型证券投资基金的

基金经理，2009年9月起同时担

任上证180交易型开放式指数证

券投资基金及其联接基金的基金

经理。2010年11月至2012年12

月担任上证龙头企业交易型开放

式指数证券投资基金及其联接基

金的基金经理。2011年9月起同

时担任华安深证300指数证券投

资基金（LOF）的基金经理。2013

年6 月起担任指数投资部高级总

监。2013年7月起同时担任华安

易富黄金交易型开放式证券投资

基金的基金经理。2013年8月起

同时担任华安易富黄金交易型开

放式证券投资基金联接基金的基

金经理。2014年11月至2015年

12月担任华安中证高分红指数增

强型证券投资基金的基金经理。

2015年6月起同时担任华安中证

全指证券公司指数分级证券投资

基金、本基金的基金经理。2015

年7月起担任华安创业板50指数

分级证券投资基金的基金经理。

2016年6月起担任华安创业板50

交易型开放式指数证券投资基金

的基金经理。

硕士，5年证券、基金行业从业经

验，曾任国信证券分析师。2014

年12月加入华安基金，任指数投

资部量化分析师。2015年5月起

担任华安沪深 300指数分级证券

本基金的基金 2015-06-0 投资基金的基金经理。2015年6

钱晶 经理 9 - 5年 月起同时担任华安中证全指证券

公司指数分级证券投资基金、本基

金的基金经理。2015年7月起担

任华安创业板50指数分级证券投

资基金的基金经理。2015年8月

起担任华安中证细分医药交易型

开放式指数证券投资基金及其联

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接基金的基金经理。2016年8月

起，同时担任华安创业板50交易

型开放式指数证券投资基金的基

金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险 第10页共49页

管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，国内经济保持平稳。工业企业利润总额同比增速在一季度反弹至高点后，4月

份虽有所回落，但5月份的数据已经有小幅回升，经济表现出较强的韧性。从PMI数据来看，6月

制造业PMI为51.7，较上月上升0.5个百分点，连续11个月保持在荣枯线之上；非制造业PMI商

务活动指数为54.9，维持高位。制造业和非制造业均维持较高的景气度，不排除下半年经济增长存

在超预期的可能性。

在经济回暖的背景下，上半年A股市场整体略有上涨，上证综指涨幅2.86%。同时，市场结构

分化十分明显。代表蓝筹股的沪深300指数上半年上涨10.78%，而代表新兴成长的创业板指同期下

跌7.34%。

第11页共49页

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2017年6月30日，本基金份额净值为0.8291元，本报告期份额净值增长率为7.20%，同

期业绩比较基准增长率为6.70%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

17年以来，资金利率上行叠加监管趋严，推动银行负债端成本上行。银行，尤其是主动负债占

比较高的银行面临较大的调整压力。展望下半年，监管因素的负面影响将会持续，但考虑到银行自身资产负债结构调整的加快及资产质量边际的改善，包括拨备压力的缓释，银行净利润增速有望实现增长。

目前，银行板块整体估值虽有提升，但板块整体PB依旧在1倍以下，行业整体4.4%的股息率

水平仍具备吸引力，板块安全边际较为充足，具有配置价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安中证银行指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

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资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 62,799,264.72 93,617,400.25

结算备付金 111,818.56 132,792.26

存出保证金 70,906.50 378,443.82

交易性金融资产 6.4.7.2 973,366,594.62 754,691,640.85

其中：股票投资 973,366,594.62 754,691,640.85

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 6,966,825.68 -

应收利息 6.4.7.5 11,986.10 10,773.42

应收股利 - -

应收申购款 4,295.20 92,639,464.09

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,043,331,691.38 941,470,514.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 15,950,536.50

应付赎回款 10,399,695.53 362,206.78

应付管理人报酬 6.4.10.2 868,617.24 742,946.08

应付托管费 6.4.10.2 191,095.79 163,448.13

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 530,144.65 654,866.15

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 294,345.14 381,355.03

负债合计 12,283,898.35 18,255,358.67

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,177,751,718.43 1,130,482,562.69

未分配利润 6.4.7.10 -146,703,925.40 -207,267,406.67

第14页共49页

所有者权益合计 1,031,047,793.03 923,215,156.02

负债和所有者权益总计 1,043,331,691.38 941,470,514.69

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8291元，基金份额总额1,243,637,135.29

份，其中：华安中证银行份额净值0.8291元，份额总额63,111,547.29份；华安中证银行A份额参

考净值1.0297元，份额总额590,262,794.00份；华安中证银行B份额参考净值0.6285元，份额总额

590,262,794.00份。

6.2利润表

会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 87,922,468.68 -47,558,423.48

1.利息收入 266,136.49 133,034.42

其中：存款利息收入 6.4.7.11 265,485.88 133,034.42

债券利息收入 650.61 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,632,033.84 -16,530,767.00

其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,246,813.12 -25,069,862.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 230,529.39 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 11,154,691.33 8,539,095.81

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 65,514,173.22 -31,386,753.20

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 510,125.13 226,062.30

减：二、费用 8,561,949.22 4,349,629.63

1．管理人报酬 6.4.10.2 5,551,195.85 2,863,736.91

2．托管费 6.4.10.2 1,221,263.16 630,022.12

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.20 1,477,364.48 559,978.70

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第15页共49页

6．其他费用 6.4.7.21 312,125.73 295,891.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 79,360,519.46 -51,908,053.11

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 79,360,519.46 -51,908,053.11

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,130,482,562.69 -207,267,406.67 923,215,156.02

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 79,360,519.46 79,360,519.46

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 47,269,155.74 -18,797,038.19 28,472,117.55

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 535,788,907.52 -95,808,144.18 439,980,763.34

2.基金赎回款 -488,519,751.78 77,011,105.99 -411,508,645.79

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 1,177,751,718.43 -146,703,925.40 1,031,047,793.03

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 806,792,984.07 -131,034,832.40 675,758,151.67

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -51,908,053.11 -51,908,053.11

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -93,197,194.43 22,448,588.35 -70,748,606.08

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 144,192,885.40 -34,041,100.52 110,151,784.88

2.基金赎回款 -237,390,079.83 56,489,688.87 -180,900,390.96

第16页共49页

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 713,595,789.64 -160,494,297.16 553,101,492.48

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]913号《关于准予华安中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年5月28日至2015年6月3日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60971571_B21号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币254,156,933.22元，在募集期间产生的存款利息为人民币21,925.04元，以上实收基金（本息）合计为人民币254,178,858.26元，折合254,178,858.26份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安中证银行份额”）、华安中证银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（以下简称“华安中证银行A份额”）和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称“华安中证银行B份额”）。其中，华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的基金份额配比始终保持1 的∶比1 例不变。 在华安中证银行A份额和华安中证银行份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基准日（基金合同生效不足六个月的除外），本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算的基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时或当华安中证银行B份额的参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将进行基金的不定期份额折算。

第17页共49页

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证银行指数

成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证

金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。

权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第18页共49页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

第19页共49页

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 62,799,264.72

定期存款 -

其他存款 -

合计 62,799,264.72

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第20页共49页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 919,713,179.04 973,366,594.62 53,653,415.58

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 919,713,179.04 973,366,594.62 53,653,415.58

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 11,915.12

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 42.03

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.24

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 28.71

合计 11,986.10

6.4.7.6其他资产

第21页共49页

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 530,144.65

银行间市场应付交易费用 -

合计 530,144.65

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 39,125.16

应付指数使用费 56,863.89

预提审计费 39,671.58

预提信息披露费 128,931.73

预提上市年费 29,752.78

合计 294,345.14

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,193,721,537.78 1,130,482,562.69

本期申购 565,760,097.61 535,788,907.52

本期赎回（以“-”号填列） -515,844,500.10 -488,519,751.78

本期末 1,243,637,135.29 1,177,751,718.43

（1）本基金的基金份额包括华安中证银行份额、华安中证银行A份额和华安中证银行B份额。

（2）申购含配对转换入份额，赎回含配对转换出份额。

（3）本基金合同于2015年6月9日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为

人民币254,156,933.22元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币21,925.04元，以上实收基金（本

息）合计为人民币254,178,858.26元，折合254,178,858.26份基金份额。

（4）根据《华安中证银行指数分级证券投资基金合同》规定，每年的基金份额定期折算基准 第22页共49页

日12月15日（遇节假日顺延）（基金合同生效不足六个月的除外），本基金将对华安中证银行A

份额和华安中证银行份额进行定期份额折算。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时；当华安中证银行B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将分别对华安中证银行A份额、华安中证银行B份额和华安中证银行份额进行不定期份额折算。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -102,304,956.23 -104,962,450.44 -207,267,406.67

本期利润 13,846,346.24 65,514,173.22 79,360,519.46

本期基金份额交易产生的 -4,534,355.19 -14,262,683.00 -18,797,038.19

变动数

其中：基金申购款 -48,708,292.89 -47,099,851.29 -95,808,144.18

基金赎回款 44,173,937.70 32,837,168.29 77,011,105.99

本期已分配利润 - - -

本期末 -92,992,965.18 -53,710,960.22 -146,703,925.40

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 255,643.90

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,586.83

其他 2,255.15

合计 265,485.88

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 438,870,264.29

减：卖出股票成本总额 428,623,451.17

买卖股票差价收入 10,246,813.12

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

第23页共49页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 7,377,180.00

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 7,146,000.00

成本总额

减：应收利息总额 650.61

买卖债券差价收入 230,529.39

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15

贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 11,154,691.33

基金投资产生的股利收益 -

合计 11,154,691.33

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 65,514,173.22

——股票投资 65,514,173.22

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

第24页共49页

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 65,514,173.22

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 510,125.13

合计 510,125.13

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,477,364.48

银行间市场交易费用 -

合计 1,477,364.48

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 128,931.73

银行汇划费用 2,745.72

上市年费 29,752.78

指数使用费 111,023.92

合计 312,125.73

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

第25页共49页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 5,551,195.85 2,863,736.91

其中：支付销售机构的客户维护费 58,993.50 67,734.27

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

第26页共49页

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,221,263.16 630,022.12

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 62,799,264.7 255,643.90 33,747,343.3 127,077.09

第27页共49页

2 5

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 6-27 7-05 中签 62 62

30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36

60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 6-27 7-05 中签 37 37

60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 6-23 7-03 中签 76 76

60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60350韦尔股2017-06重大资 20.15- - 1,657.00 11,632.14 33,388.55-

第28页共49页

1 份 -05 产重组

事项

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险投资品种。从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过 第29页共49页

特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理 第30页共49页

的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所

上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 62,799,264.72 - - -62,799,264.72

结算备付金 111,818.56 - - - 111,818.56

存出保证金 70,906.50 - - - 70,906.50

交易性金融资产 - - - 973,366,594.62973,366,594.6

2

买入返售金融资 - - - - 0.00

产

应收证券清算款 - - - 6,966,825.68 6,966,825.68

应收利息 - - - 11,986.10 11,986.10

应收申购款 300.00 - - 3,995.20 4,295.20

资产总计 62,982,289.78 - - 980,349,401.601,043,331,691.

第31页共49页

38

负债

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 10,399,695.5310,399,695.53

应付管理人报酬 - - - 868,617.24 868,617.24

应付托管费 - - - 191,095.79 191,095.79

应付交易费用 - - - 530,144.65 530,144.65

其他负债 - - - 294,345.14 294,345.14

12,283,898.

负债总计 - - - 12,283,898.35

35

1,031,047,793.

利率敏感度缺口 62,982,289.78 - - 968,065,503.25

03

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 93,617,400.25 - - -93,617,400.25

结算备付金 132,792.26 - - - 132,792.26

存出保证金 378,443.82 - - - 378,443.82

交易性金融资产 - - - 754,691,640.85754,691,640.8

5

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 10,773.42 10,773.42

应收股利 - - - - -

应收申购款 9,999,000.00 - - 82,640,464.0992,639,464.09

其他资产 - - - - -

941,470,514.6

资产总计 104,127,636.33 - - 837,342,878.36

9

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 15,950,536.50 15,950,536.50

第32页共49页

应付赎回款 - - - 362,206.78 362,206.78

应付管理人报酬 - - - 742,946.08 742,946.08

应付托管费 - - - 163,448.13 163,448.13

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 654,866.15 654,866.15

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 381,355.03 381,355.03

负债总计 - - - 18,255,358.6718,255,358.67

923,215,156.0

利率敏感度缺口 104,127,636.33 - - 819,087,519.69

2

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2017年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期 第33页共49页

结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证银行指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

973,366,594. 754,691,640.8

交易性金融资产－股票投资 94.41 81.75

62 5

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

973,366,594. 94.41 754,691,640.8 81.75

合计

62 5

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加约5,018 增加约4,658

业绩比较基准下降5% 减少约5,018 减少约4,658

第34页共49页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 973,366,594.62 93.29

其中：股票 973,366,594.62 93.29

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 62,911,083.28 6.03

7 其他各项资产 7,054,013.48 0.68

8 合计 1,043,331,691.38 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

第35页共49页

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值 （％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 972,428,672.19 94.31

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 972,428,672.19 94.31

7.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值 （％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 703,561.08 0.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 38,778.24 0.00

F 批发和零售业 - -

第36页共49页

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 187,943.49 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 937,922.43 0.09

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600036 招商银行 5,589,756 133,651,065.96 12.96

2 601166 兴业银行 6,755,101 113,891,002.86 11.05

3 600016 民生银行 12,811,445 105,310,077.90 10.21

4 601328 交通银行 14,888,859 91,715,371.44 8.90

5 600000 浦发银行 6,091,150 77,053,047.50 7.47

6 601288 农业银行 20,713,265 72,910,692.80 7.07

7 601398 工商银行 11,686,915 61,356,303.75 5.95

8 601169 北京银行 6,593,151 60,459,194.67 5.86

9 000001 平安银行 4,652,208 43,684,233.12 4.24

10 601988 中国银行 11,420,844 42,257,122.80 4.10

11 601818 光大银行 8,628,929 34,947,162.45 3.39

12 600015 华夏银行 3,474,134 32,031,515.48 3.11

13 601939 建设银行 3,639,862 22,385,151.30 2.17

14 601009 南京银行 1,970,079 22,084,585.59 2.14

15 002142 宁波银行 1,056,784 20,395,931.20 1.98

16 601998 中信银行 1,661,055 10,448,035.95 1.01

第37页共49页

17 601229 上海银行 358,123 9,146,461.42 0.89

18 600919 江苏银行 688,400 6,395,236.00 0.62

19 601997 贵阳银行 374,000 5,912,940.00 0.57

20 600926 杭州银行 218,800 3,249,180.00 0.32

21 002839 张家港行 108,200 1,700,904.00 0.16

22 002807 江阴银行 115,200 1,443,456.00 0.14

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

2 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00

3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

4 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

5 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00

6 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00

7 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00

8 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

9 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00

10 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

11 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00

12 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00

13 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.00

14 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00

15 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00

16 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

17 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

18 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

19 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

20 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

21 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

22 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

23 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

24 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

25 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

26 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

27 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

28 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

29 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第38页共49页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601166 兴业银行 70,452,653.24 7.63

2 600016 民生银行 67,852,224.72 7.35

3 600036 招商银行 62,262,889.97 6.74

4 601328 交通银行 53,545,256.21 5.80

5 600000 浦发银行 45,434,478.98 4.92

6 601288 农业银行 40,149,127.00 4.35

7 601169 北京银行 35,600,710.44 3.86

8 601398 工商银行 35,416,546.35 3.84

9 000001 平安银行 32,012,318.76 3.47

10 601988 中国银行 24,722,746.00 2.68

11 601818 光大银行 20,727,844.69 2.25

12 600015 华夏银行 19,351,333.45 2.10

13 601009 南京银行 13,669,392.62 1.48

14 601939 建设银行 13,129,981.00 1.42

15 002142 宁波银行 11,053,484.57 1.20

16 601229 上海银行 9,116,557.27 0.99

17 601998 中信银行 6,732,804.07 0.73

18 600919 江苏银行 6,610,218.00 0.72

19 601997 贵阳银行 6,117,602.13 0.66

20 600926 杭州银行 3,470,861.20 0.38

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601166 兴业银行 61,194,006.57 6.63

2 600036 招商银行 53,724,974.00 5.82

3 600016 民生银行 48,386,590.73 5.24

4 601328 交通银行 41,264,547.82 4.47

5 601398 工商银行 35,529,778.37 3.85

6 600000 浦发银行 34,614,484.15 3.75

7 601288 农业银行 32,084,042.77 3.48

8 601169 北京银行 25,288,335.60 2.74

第39页共49页

9 601988 中国银行 19,240,748.73 2.08

10 000001 平安银行 18,270,542.87 1.98

11 601818 光大银行 15,617,967.97 1.69

12 600015 华夏银行 14,313,427.42 1.55

13 601939 建设银行 13,454,881.12 1.46

14 601009 南京银行 10,111,174.17 1.10

15 002142 宁波银行 8,623,177.15 0.93

16 601998 中信银行 4,828,838.74 0.52

17 601229 上海银行 344,138.00 0.04

18 600919 江苏银行 242,812.00 0.03

19 601997 贵阳银行 222,137.00 0.02

20 601952 苏垦农发 149,953.50 0.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 581,784,231.72

卖出股票的收入（成交）总额 438,870,264.29

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第40页共49页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 70,906.50

2 应收证券清算款 6,966,825.68

3 应收股利 -

4 应收利息 11,986.10

5 应收申购款 4,295.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第41页共49页

9 合计 7,054,013.48

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人

户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数

基金份额 占总份额 占总份额

(户) 持有份额 持有份额

比例 比例

华安中证银行

502 1,175,822.30 343,398,170.00 58.18% 246,864,624.00 41.82%

指数分级A

华安中证银行

3,065 192,581.66 96,820,714.00 16.40% 493,442,080.00 83.60%

指数分级B

华安中证银行

1,495 42,215.08 19,233,487.84 30.48% 43,878,059.45 69.52%

指数分级

合计 5,062 245,680.98 459,452,371.84 36.94% 784,184,763.45 63.06%

8.2期末上市基金前十名持有人

华安中证银行指数分级A

第42页共49页

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国银河证券股份有限公 87,345,560.00 14.80%

司

2 中国人寿保险股份有限公 59,739,119.00 10.12%

司

3 瑞泰人寿保险有限公司-万 40,088,659.00 6.79%

能

工银瑞信基金－招商银行

4 －招商财富资产管理有限 33,030,307.00 5.60%

公司

中国太平洋人寿保险股份

5 有限公司－传统－普通保 14,803,895.00 2.51%

险产品

6 北京快快网络技术有限公 14,218,300.00 2.41%

司

西证创新投资有限公司－

7 西证创盈1号另类策略私 13,674,556.00 2.32%

募基金

广东君之健投资管理有限

8 公司－君之健翱翔稳进证 13,520,000.00 2.29%

券投资基金

中信资本（深圳）投资管理

9 有限公司－中信资本债券 12,600,000.00 2.13%

收益增强型私

10 鹏华基金－民生银行－万 12,515,337.00 2.12%

家共赢资产管理有限公司

华安中证银行指数分级B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 王雪君 25,364,800.00 4.30%

中融国际信托有限公司－

2 滚雪球赢智二号证券投资 19,261,061.00 3.26%

集合资金信托计

深圳市排排网投资管理股

3 份有限公司－融智广发滚 15,115,846.00 2.56%

雪球1号基金

北京千石创富－光大银行

4 －千石资本－滚雪球1号资 13,253,534.00 2.25%

产管理计划

第43页共49页

兴业国际信托有限公司－

5 富直2号量化对冲集合资金 12,000,000.00 2.03%

信托计划

6 丁毓华 11,300,000.00 1.91%

7 白洞明 9,462,100.00 1.60%

福建滚雪球投资管理有限

8 公司－滚雪球西湖1号投资 7,168,701.00 1.21%

基金

中融国际信托有限公司－

9 滚雪球赢智一号证券投资 6,842,221.00 1.16%

集合信托计划

10 苏凤仙 6,715,700.00 1.14%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华安中证银行指数分级 - -

A

基金管理人所有从业人 华安中证银行指数分级 - -

员持有本基金 B

华安中证银行指数分级 1,371.26 0.00%

合计 1,371.26 0.00%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安中证银行指数 华安中证银行指数 华安中证银行指数

分级A 分级B 分级

本报告期期初基金份额总额 508,007,001.00 508,007,001.00 177,707,535.78

本报告期基金总申购份额 - - 565,760,097.61

减：本报告期基金总赎回份额 - - 515,844,500.10

本报告期基金拆分变动份额 82,255,793.00 82,255,793.00 -164,511,586.00

本报告期期末基金份额总额 590,262,794.00 590,262,794.00 63,111,547.29

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

第44页共49页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国信证券 1 - - - --

西南证券 1 676,200,809.21 66.32% 629,745.22 66.43%-

中泰证券 1 227,422,561.96 22.31% 211,799.13 22.34%-

长江证券 1 68,178,409.64 6.69% 62,131.07 6.55%-

安信证券 1 42,049,991.04 4.12% 39,161.21 4.13%-

国泰君安 1 5,716,944.11 0.56% 5,209.93 0.55%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

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（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国信证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中泰证券 7,377,180 100.00% - - - -

.00

长江证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

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10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

华安基金关于增加民生银行为华安旗下部分 《上海证券报》、《证券时

1 基金代理销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-05

司网站

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

3 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

4 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

5 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

6 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

7 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

《上海证券报》、《证券时

8 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

9 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

10 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

11 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

12 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

13 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

14 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 2017-05-03

第47页共49页

管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

15 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

16 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

17 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

18 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

19 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

20 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27

司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》

2、《华安中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证银行指数分级证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安中证银行指数分级证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

第48页共49页

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

第49页共49页
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