华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十八日


1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华安创业板 50ETF 联接

基金主代码 160422

交易代码 160422

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 162,653,839.51 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安创业板 50ETF 联接 A 华安创业板 50ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 160422 160424

报告期末下属分级基金的份额总额 157,725,526.05 份 4,928,313.46 份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的
指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备
投资策略 选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常
情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。

业绩比较基准 95%×创业板 50 指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率

本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本
风险收益特征 基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与
标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 陆滢 田青

信 息 披 露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com


客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、

32 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 华安创业板 50ETF 联接

A 华安创业板 50ETF 联接 C

本期已实现收益 2,319,985.95 -328.72

本期利润 -11,035,857.73 6,550.11

加权平均基金份额本期利润 -0.1265 0.0065

本期基金份额净值增长率 18.38% 1.89%

报告期末(2019 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 华安创业板 50ETF 联接 A 华安创业板 50ETF 联接 C

期末可供分配基金份额利润 -0.3770 0.0407

期末基金资产净值 164,196,894.39 5,128,894.48

期末基金份额净值 1.0410 1.0407

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。

4、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安创业板 50ETF 联接 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 4.03% 1.39% 3.51% 1.43% 0.52% -0.04%

过去三个月 -9.17% 1.85% -10.41% 1.88% 1.24% -0.03%

过去六个月 18.38% 1.88% 19.55% 1.95% -1.17% -0.07%

自基金合同生 8.34% 1.81% 9.17% 1.88% -0.83% -0.07%
效起至今
华安创业板 50ETF 联接 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 4.01% 1.39% 3.51% 1.43% 0.50% -0.04%

自基金合同生 1.89% 1.40% 1.36% 1.43% 0.53% -0.03%
效起至今
3.2.2自基金转型以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 11 月 8 日至 2019 年 6 月 30 日）

华安创业板 50ETF 联接 A
华安创业板 50ETF 联接 C


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2019 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 123 只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期


理学博士，15 年证券、基金从业
经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011年9月至2019
年 1 月，同时担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。2019 年 1 月至 2019 年 3 月，
本基金的基金 同时担任华安量化多因子混合型
经理、指数与 证券投资基金（LOF）的基金经理。
许之彦 量化投资部高 2018-11-08 - 15 年 2013 年 6 月起担任指数投资部高
级总监、总经 级总监。2013 年 7 月起同时担任
理助理 华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金的基金经理。2013 年 8
月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理。2014 年 11 月至 2015
年 12 月担任华安中证高分红指数
增强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、华安中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担任华安创业板 50 指数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6 月起担任华安创业板 50 交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2017 年 12 月起，同时担
任华安 MSCI 中国 A 股指数增强
型证券投资基金、华安沪深 300
量化增强型指数证券投资基金的
基金经理。2018 年 11 月起，同时
担任本基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，国内经济总体运行平稳，二季度 GDP 同比增长 6.2%，增速较一季度放缓 0.2
个百分点，显示经济下行压力有所加大。上半年的固定资产投资同比增长 5.8%，增速逐步企稳；在汽车销量推升下，消费数据表现强劲，社零总额增长 8.4%，而出口则延续减速走势。海外方面，主
要经济体的制造业 PMI 指数持续创新低，各国央行纷纷开启宽松模式，美联储 6 月的 FOMC 议息会
议，基本确认美国降息周期的开启，使得新兴市场资本外流的压力有所缓解。

上半年国内 A 股市场走势先扬后抑，一季度大幅上涨，二季度有所回落，总体而言，上半年 A
股涨幅在全球主要股指中仍位居前列，创业板 50 指数上涨 20.57%。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 6 月 30 日，华安创业板 50ETF联接 A 份额净值为 1.0410 元，C 份额净值为 1.0407，
华安创业板 50ETF 联接 A 份额净值增长率为 18.38%，同期业绩比较基准增长率为 19.55%，C 份额
净值增长率为 1.89%，同期业绩比较基准增长率为 1.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济稳中趋缓的方向未有改变，依然面临内外部的诸多不确定因素的扰动，尤其是制造业及房地产投资，下半年仍将是探底的过程，而全球需求回落及中美谈判尚未达成实质性协议等外部不利因素依然会存在，我们预计下半年逆周期的宏观对冲力度会进一步加大，专项债作为重大工程项目资本金将成为拉动基建投资的重要推手，我们认为，下半年市场整体的流动性环境仍将保持宽松，出台降准或定向降准的概率较高。

下半年，随着科创板企业的逐步上市，创业板中信息技术、高端装备、新材料等有业绩支撑的公司估值提振效应将进一步凸显；而证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》使创业板并购重组重获支持；另一方面，G20 峰会后中美重启贸易，华为禁令实质性大部分解除，也将对国内相关科技企业形成利好。而从长期看，境外资金的持仓结构正逐步改变，相较主板，创业板配置比例一直在稳步提升。

因此，我们仍然看好科技成长型公司的后市表现，尤其是大市值的创业板头部公司，创业板 50指数具备中长期的战略配置价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值存在连续超过 20 个工作日低于 5000
万元的情形，但截至 2019 年 6 月 30 日，基金资产净值已经超过 5000 万元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 10,529,109.70 1,300,142.86


结算备付金 110,944.80 89,073.90

存出保证金 57,737.25 3,115.07

交易性金融资产 159,145,836.96 11,971,561.82

其中：股票投资 - 46,566.00

基金投资 159,145,836.96 11,923,437.90

债券投资 - 1,557.92

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 2,185.24 301.61

应收股利 - -

应收申购款 445,692.69 192,543.81

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 170,291,506.64 13,556,739.07

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 529,025.79 560,649.35

应付赎回款 271,595.23 46,803.69

应付管理人报酬 3,789.14 596.70

应付托管费 757.80 119.33

应付销售服务费 244.13 -

应付交易费用 138,693.57 21,351.11

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 21,612.11 120,175.43

负债合计 965,717.77 749,695.61

所有者权益： - -

实收基金 228,582,191.05 20,650,137.64

未分配利润 -59,256,402.18 -7,843,094.18

所有者权益合计 169,325,788.87 12,807,043.46

负债和所有者权益总计 170,291,506.64 13,556,739.07

注：（1）报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 162,653,839.51 份，其 A 类基金份额净
值1.0410元，基金份额总额157,725,526.05份；C类基金份额净值1.0407元，基金份额总额4,928,313.46份。

（2）本基金由华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）转型而成，转型日为 2018 年11 月 8 日。
6.2 利润表
会计主体：华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

一、收入 -10,825,127.95

1.利息收入 32,405.07

其中：存款利息收入 32,404.95

债券利息收入 0.12

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,346,483.41

其中：股票投资收益 1,419,404.78

基金投资收益 927,106.02

债券投资收益 -27.39

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -13,348,964.85

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 144,948.42

减：二、费用 204,179.67

1．管理人报酬 16,418.27

2．托管费 3,283.59

3．销售服务费 244.82

4．交易费用 156,637.40

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加

3,619.77

7．其他费用 23,975.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,029,307.62


减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,029,307.62

注：本基金由华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）转型而成，转型日为 2018 年 11
月 8 日，因此无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 20,650,137.64 -7,843,094.18 12,807,043.46
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -11,029,307.62 -11,029,307.62
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 207,932,053.41 -40,384,000.38 167,548,053.03
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 306,536,592.36 -62,100,786.17 244,435,806.19

2.基金赎回款 -98,604,538.95 21,716,785.79 -76,887,753.16

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 228,582,191.05 -59,256,402.18 169,325,788.87
金净值）

注：本基金由华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）转型而成，转型日为 2018 年 11
月 8 日，因此无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”)由华安中证定向
增发事件指数证券投资基金（LOF）转型而成。华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1901 号《关于准予华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限
公司向社会公开发行募集，基金合同于 2017 年 4 月 11 日生效，首次设立募集规模为 309,484,316.78
份基金份额。根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会《关于准予华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）变更注册的批复》（证监许可[2018]1326 号）和《关于华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的有关规定，华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）
于 2018 年 11 月 8 日终止上市，原《华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）基金合同》
失效，《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）正式转型为华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及其备选成份股，把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金组合投资比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：95%×创业板 50 指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系


华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 16,418.27

其中：支付销售机构的客户维护费 97,226.69

注：基金管理费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的托管费 3,283.59

注：基金托管费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后余额（若
为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华安创业板 50ETF 华安创业板50ETF联接C 合计

联接 A

华安基金管理有限公 - 244.82 244.82
司

建设银行 - - -

合计 - 244.82 244.82

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一

日基金资产净值的 0.25%年费率计提，计算方法如下：

H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

期末余额 当期利息收入


中国建设银行 10,529,109.70 27,980.14

6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.8.6 其他关联交易事项的说明
6.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末，持有 301,184,400 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 2.08%。

6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,640,054.50 6.25

7 其他各项资产 505,615.18 0.30

8 合计 170,291,506.64 100.00

7.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值

净值比例(%)

华安创业板

50 交易型 交易型开 华安基金管理有

1 开放式指数 股票型 放式 限公司 159,145,836.96 93.99
证券投资基 （ETF）

金

7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300059 东方财富 15,921,635.70 124.32

2 300124 汇川技术 6,292,416.00 49.13

3 300015 爱尔眼科 5,948,429.19 46.45

4 300003 乐普医疗 5,161,938.00 40.31

5 300136 信维通信 5,017,327.00 39.18

6 300033 同花顺 4,887,746.68 38.16

7 300747 锐科激光 4,613,335.00 36.02

8 300408 三环集团 4,497,033.00 35.11

9 300024 机器人 4,494,357.86 35.09

10 300122 智飞生物 4,406,091.79 34.40

11 300750 宁德时代 4,379,513.00 34.20

12 300347 泰格医药 4,252,351.48 33.20

13 300760 迈瑞医疗 3,778,523.86 29.50

14 300017 网宿科技 3,608,359.04 28.17

15 300383 光环新网 3,559,413.96 27.79

16 300253 卫宁健康 3,463,468.36 27.04

17 300070 碧水源 3,100,985.46 24.21

18 300146 汤臣倍健 3,063,395.00 23.92

19 300454 深信服 2,853,372.00 22.28

20 300450 先导智能 2,828,987.26 22.09

21 300014 亿纬锂能 2,644,539.00 20.65

22 300072 三聚环保 2,527,221.71 19.73

23 300618 寒锐钴业 2,481,266.00 19.37

24 300601 康泰生物 2,477,459.10 19.34

25 300274 阳光电源 2,465,113.00 19.25

26 300088 长信科技 2,420,506.56 18.90

27 300168 万达信息 2,367,021.00 18.48

28 300098 高新兴 2,306,934.57 18.01

29 300315 掌趣科技 2,206,119.00 17.23

30 300676 华大基因 2,173,866.00 16.97

31 300413 芒果超媒 2,059,759.00 16.08

32 300009 安科生物 2,037,711.00 15.91

33 300170 汉得信息 2,002,620.00 15.64

34 300027 华谊兄弟 1,965,231.00 15.34

35 300113 顺网科技 1,895,611.00 14.80

36 300418 昆仑万维 1,811,861.00 14.15

37 300316 晶盛机电 1,803,071.20 14.08

38 300038 数知科技 1,780,216.20 13.90

39 300496 中科创达 1,698,666.00 13.26


40 300251 光线传媒 1,675,751.00 13.08

41 300699 光威复材 1,571,038.13 12.27

42 300115 长盈精密 1,537,034.71 12.00

43 300377 赢时胜 1,445,659.00 11.29

44 300073 当升科技 1,411,456.00 11.02

45 300433 蓝思科技 1,369,331.64 10.69

46 300666 江丰电子 1,304,385.00 10.18

47 300355 蒙草生态 1,256,244.00 9.81

48 300287 飞利信 1,066,238.00 8.33

49 300078 思创医惠 1,045,005.48 8.16

50 300634 彩讯股份 705,221.00 5.51

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300618 寒锐钴业 28,412.00 0.22

2 300747 锐科激光 25,786.00 0.20

3 300454 深信服 17,876.00 0.14

4 300676 华大基因 11,996.00 0.09

5 300634 彩讯股份 9,787.00 0.08

6 300666 江丰电子 8,184.00 0.06

7 300134 大富科技 4,108.00 0.03

8 300053 欧比特 3,548.00 0.03

9 300085 银之杰 3,292.00 0.03

10 300222 科大智能 3,112.00 0.02

11 300431 暴风集团 1,768.00 0.01

7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 152,074,361.58

卖出股票的收入（成交）总额 117,869.00

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

无。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12.3 本期国债期货投资评价

无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.13.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 57,737.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,185.24

5 应收申购款 445,692.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 505,615.18

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户) 占总份 占总份
额 持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安创业板

4,873 32,367.23 95,267,533.65 60.40% 62,457,992.40 39.60%
50ETF 联接 A


华安创业板

11 448,028.50 4,792,485.38 97.24% 135,828.08 2.76%
50ETF 联接 C

合计 4,884 33,303.41 100,060,019.03 61.52% 62,593,820.48 38.48%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华安创业板 50ETF 联 383,923.33 0.24%
基金管理人所有从业人 接 A

员持有本基金 华安创业板 50ETF 联 4,957.37 0.10%
接 C

合计 388,880.70 0.24%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

华安创业板 50ETF 联接 -

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 华安创业板 50ETF 联接 -

持有本开放式基金 C

合计 -

华安创业板 50ETF 联接 10~50

A

本基金基金经理持有本开 华安创业板 50ETF 联接 0~10

放式基金 C

合计 10~50

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安创业板 50ETF 联接 A 华安创业板 50ETF 联接 C

基金合同生效日（2018 年 11 月 8 11,103,943.28 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 14,562,989.23 -

本报告期基金总申购份额 150,733,498.93 5,386,204.21

减：本报告期基金总赎回份额 7,570,962.11 457,890.75

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 157,725,526.05 4,928,313.46


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管
业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019 年 1 月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2019 年 2 月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

湘财证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

招商证券 3 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

长城证券退租 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -


华泰证券 1 - - - - -

方正证券 3 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

上海证券 3 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

德邦证券退租 1 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

光大证券 2 152,192,230.58 100.00% 138,693.57 100.00% -

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。


(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2019 年 2 月完成租用托管在建行的深交所新时代证券 007691 交易单元

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

湘财证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

长城证券退租 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -


上海证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

德邦证券退租 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

光大证券 1,573.17 100.00% - - - -

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20190418-201906 51,572 51,572,116.

机构 1 30 0.00 ,116.2 0.00 21 31.71%

1

20190418-201906 42,976 42,976,620.

2 30 0.00 ,620.2 0.00 25 26.42%

5

20190304-201903 13,504 13,504,0

3 13 0.00 ,096.5 96.52 0.00 0.00%

2

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
点击查看>>  附件