鹏华普天债券证券投资基金2011年年度报告摘要

鹏华普天债券证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华普天债券A

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鹏华普天债券B

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注:本基金业绩比较基准为中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金合同于2003年7月12日生效。

2、截至本基金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、25只开放式基金和6只社保组合,经过13年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,因大额申购致使基金规模变化等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中,鹏华普天债券、鹏华丰收债券、鹏华信用增利债券、鹏华丰润债券、鹏华丰盛债券、鹏华丰泽分级债券同属于债券型基金,但六者在投资范围等方面存在明显差异,造成业绩差异。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年债券市场呈显著分化的格局:一方面,国债、政策性金融债、AAA级央企债等高等级品种前低后高,整体温和上涨,另一方面,以城投债为代表的中低评级债券大部分下跌,即使在四季度债市反弹的背景下也表现乏力。从债券的期限结构来看,中长久期品种表现较好,导致收益率曲线呈现平坦化。

债券指数方面,全年交易所上证国债指数上涨了3.21%,银行间中债总财富指数上涨了5.72%,中债企业债总财富指数上涨4.16%。

本基金在2011年组合配置基本稳定。二季度由于判断权益市场机会有限,我们降低了转债仓位 纯债方面,组合平均久期一直维持于较为适中的水平 新股申购方面,我们的申购策略仍然较为理性,仅选择了少量有投资价值的品种参与,为组合增加了收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年度普天债券A份额净值增长率为2.75%,低于基准1.27% 普天债券B份额净值增长率为2.31%,低于基准1.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年债券市场,我们认为:在全球经济景气下滑和通胀回落的大背景下,货币政策已难以进一步加大紧缩力度,债券市场具有长期向好的基本面 但另一方面,存款增长不足可能在中短期内主导资金供给偏紧的格局,造成短期收益率居高不下,维持较平坦的期限结构。同时,由于实体经济资金链趋于紧张,债市的信用风险也有可能显著上升,从而令中低评级信用品种相对无风险利率保持较大的信用利差。综上,我们认为虽然2012年债市的表现可望好于2011年,但至少在一季度,收益率进一步下跌的动力仍然不足,同时高等级产品优于低等级产品的两极分化格局也难以改变。

组合投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在控制风险的前提下将组合久期维持在适中的范围,避免过高的久期暴露 在结构方面,以配置中期品种为主,适时相机操作,以积极把握利率市场可能存在的机会 在类属配置上,将以高等级债券为主,并在严格控制信用风险的前提下参与信用债券的投资。同时,我们将严格遵循价值投资的理念,相机减持解禁新股,谨慎、有选择地参与新股申购,力求保持基金份额净值平稳增长。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度:

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末,普天债券基金A类可供分配利润为23,763,760.10元,普天债券基金B类可供分配利润为18,722,365.90元。

4.7.2 本基金本报告期内对2010年年度可供分配利润进行利润分配,下属普天债券基金A分配金额为12,194,539.70元 下属普天债券基金B分配金额为6,992,589.47元。(详见本报告3.3)

本基金在2012年3月22日对2011年年度可供分配利润进行利润分配,下属普天债券基金A每10份分配0.400元,分红金额为4,939,961.42元 下属普天债券基金B每10份分配0.400元,分红金额为3,334,332.96元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,基金托管人在鹏华普天债券证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,鹏华基金管理有限公司在鹏华普天债券证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日,托管人发现由于基金规模变化导致个别监督指标不符合基金合同的约定,托管人及时通知了基金管理人,基金管理人根据规定进行了调整。

本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为19,187,129.17元,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度,由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天债券证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:鹏华普天债券证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,下属普天债券基金A类的份额净值1.175,下属普天债券基金B类的份额净值1.126,基金份额总额284,909,736.85份,下属普天债券基金A类的份额总额136,073,728.80份,下属普天债券基金B类的份额总额148,836,008.05份。

7.2 利润表

会计主体:鹏华普天债券证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华普天债券证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______邓召明______ ______胡湘_______ ____刘慧红____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第61号《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2003年7月12日募集成立。本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设两个子基金,分别为普天债券投资基金(以下简称“本基金”)和普天收益证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,717,155.06元,其中包括本基金797,489,567.02元和普天收益证券投资基金343,227,588.04元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第78号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 具体投资于债券以及配售和增发的新股。在正常市场状况下,债券投资比例为80%-95%,股票投资比例不高于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%。

根据《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,自2006年5月15日起,本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的,称为A类 不收取申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别,称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6 关联方关系

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注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金2011年、2010年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易,也没有发生应支付关联方的佣金业务。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬,2006 年5月15日之前的约定年费率为0.75%,自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起,管理人报酬年费率为0.60%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费,2006年5月15日之前的约定年费率为0.20%,自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起,托管费年费率为0.18%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.18%÷当年天数。

7.4.7.2.3 销售服务费

单位:人民币元

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注:自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起,支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日计提,按月支付,A类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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注:(1)本基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

(2)与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易,该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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■

注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

2011年末及2010年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金本报告期没有在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有持有暂时停牌的股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:(1)买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

(2)以上为本报告期内买入的全部股票明细。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:(1)总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

(2)本基金从2006年5月15日起分为A、B两级。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动:

1、2011年4月,胡湘先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过,并经中国证监会核准(证监许可【2011】613号),胡湘具有基金从业资格。

2、2011年12月,毕国强先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过,并经中国证监会核准(证监许可【2011】2088号),毕国强具有基金从业资格。

3、2011年12月,高鹏先生任基金管理人督察长。上述事项已经公司董事会审议通过,并经中国证监会核准(证监许可【2011】2088号),高鹏具有基金从业资格。

4、2011年12月,吴伟先生不再任基金管理人督察长职务。上述事项已经公司董事会审议通过。

11.2.2 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用55,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为9年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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注:1. 上表所列的的应支付佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、债券等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2. 交易单元选择的标准和程序:

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定

(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向长江证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元,并从2003年7月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

鹏华基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称 鹏华普天债券
基金主代码 160602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月12日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 284,909,736.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
下属分级基金的交易代码: 160602 160608
报告期末下属分级基金的份额总额 136,073,728.80份 148,836,008.05份
投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
业绩比较基准 中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张戈 张咏东
联系电话 0755-82825720 021-32169999
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有限公司
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
本期已实现收益 2,534,121.65 736,193.22 16,301,568.94 18,881,670.15 13,521,719.46 14,680,981.27
本期利润 4,206,694.55 2,007,166.03 11,215,549.16 17,417,520.03 10,245,281.44 8,756,938.37
加权平均基金份额本期利润 0.0286 0.0324 0.0658 0.0705 0.0443 0.0306
本期基金份额净值增长率 2.75% 2.31% 5.97% 5.45% 4.33% 3.51%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.1746 0.1258 0.2237 0.1810 0.1551 0.1071
期末基金资产净值 159,837,488.90 167,643,855.49 191,618,360.01 111,586,736.80 181,171,866.42 280,290,347.00
期末基金份额净值 1.175 1.126 1.224 1.181 1.155 1.120
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.71% 0.13% 1.41% 0.09% 2.30% 0.04%
过去六个月 2.26% 0.13% 2.61% 0.11% -0.35% 0.02%
过去一年 2.75% 0.12% 4.02% 0.09% -1.27% 0.03%
过去三年 13.60% 0.14% 7.67% 0.09% 5.93% 0.05%
过去五年 33.46% 0.13% 16.34% 0.09% 17.12% 0.04%
自基金成立起至今 51.49% 0.26% 26.97% 0.12% 24.52% 0.14%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.49% 0.13% 1.41% 0.09% 2.08% 0.04%
过去六个月 1.99% 0.13% 2.61% 0.11% -0.62% 0.02%
过去一年 2.31% 0.12% 4.02% 0.09% -1.71% 0.03%
过去三年 11.66% 0.14% 7.67% 0.09% 3.99% 0.05%
过去五年 28.79% 0.13% 16.34% 0.09% 12.45% 0.04%
自基金成立起至今 45.76% 0.26% 26.97% 0.12% 18.79% 0.14%
鹏华普天债券A
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.800 9,823,822.24 2,370,717.46 12,194,539.70 2011年2月21日每10份分配0.800元
2010 - - - - 本基金本报告期内没有进行收益分配
2009 0.200 3,937,208.34 1,225,549.58 5,162,757.92 2009年3月26日每10份分配0.200元
合计 1.000 13,761,030.58 3,596,267.04 17,357,297.62
鹏华普天债券B
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.800 3,543,578.89 3,449,010.58 6,992,589.47 2011年2月21日每10份分配0.800元
2010 - - - - 本基金本报告期内没有进行收益分配
2009 0.200 4,575,307.59 1,415,825.81 5,991,133.40 2009年3月26日每10份分配0.200元
合计 1.000 8,118,886.48 4,864,836.39 12,983,722.87
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
阳先伟 本基金基金经理 2006年12月6日 - 9 阳先伟,国籍中国,经济学硕士,9年证券从业经验。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作,曾任鹏华普天债券基金基金经理助理 2006年12月起至今任鹏华普天债券基金基金经理,2008年5月起至今兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 2,706,899.56 3,872,990.92
结算备付金 4,321,423.35 13,571,071.92
存出保证金 353,913.63 353,913.63
交易性金融资产 202,469,788.32 288,621,387.27
其中:股票投资 996,341.12 6,225,126.27
基金投资 - -
债券投资 201,473,447.20 282,396,261.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 80,300,223.95 -
应收证券清算款 3,000,000.00 998,944.44
应收利息 1,799,003.58 2,255,801.25
应收股利 - -
应收申购款 36,772,209.01 73,146.32
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 331,723,461.40 309,747,255.75
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 3,000,000.00 5,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 407,455.63 432,322.43
应付管理人报酬 111,866.35 154,930.84
应付托管费 33,559.91 46,479.27
应付销售服务费 15,578.26 26,837.56
应付交易费用 43,143.67 97,453.73
应交税费 319,196.16 470,699.03
应付利息 155.87 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 311,161.16 313,436.08
负债合计 4,242,117.01 6,542,158.94
所有者权益:
实收基金 284,909,736.85 251,071,480.83
未分配利润 42,571,607.54 52,133,615.98
所有者权益合计 327,481,344.39 303,205,096.81
负债和所有者权益总计 331,723,461.40 309,747,255.75
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 9,144,685.60 35,631,552.57
1.利息收入 7,106,243.44 13,951,465.54
其中:存款利息收入 201,035.24 538,102.72
债券利息收入 6,822,724.98 13,404,492.65
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 82,483.22 8,870.17
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,045,136.66 27,836,507.67
其中:股票投资收益 1,197,916.46 23,128,205.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,243,053.12 4,629,497.94
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 78,803.99
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,943,545.71 -6,550,169.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 140,033.11 393,749.26
减:二、费用 2,930,825.02 6,998,483.38
1.管理人报酬 7.4.7.2.1 1,444,932.49 2,950,229.88
2.托管费 7.4.7.2.2 433,479.86 885,068.91
3.销售服务费 7.4.7.2.3 208,830.44 859,007.32
4.交易费用 179,451.27 581,834.54
5.利息支出 438,306.09 1,486,055.23
其中:卖出回购金融资产支出 438,306.09 1,486,055.23
6.其他费用 225,824.87 236,287.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,213,860.58 28,633,069.19
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,213,860.58 28,633,069.19
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 251,071,480.83 52,133,615.98 303,205,096.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,213,860.58 6,213,860.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 33,838,256.02 3,411,260.15 37,249,516.17
其中:1.基金申购款 306,093,366.00 37,661,972.26 343,755,338.26
2.基金赎回款 -272,255,109.98 -34,250,712.11 -306,505,822.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -19,187,129.17 -19,187,129.17
五、期末所有者权益(基金净值) 284,909,736.85 42,571,607.54 327,481,344.39
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 407,019,546.27 54,442,667.15 461,462,213.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 28,633,069.19 28,633,069.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -155,948,065.44 -30,942,120.36 -186,890,185.80
其中:1.基金申购款 1,000,822,116.85 163,341,091.05 1,164,163,207.90
2.基金赎回款 -1,156,770,182.29 -194,283,211.41 -1,351,053,393.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 251,071,480.83 52,133,615.98 303,205,096.81
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.) 基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,444,932.49 2,950,229.88
其中:支付销售机构的客户维护费 183,368.64 275,864.63
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 433,479.86 885,068.91
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 合计
鹏华基金管理有限公司 - 157,458.01 157,458.01
交通银行 - 15,027.69 15,027.69
国信证券 - 1,007.92 1,007.92
合计 - 173,493.62 173,493.62
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 合计
鹏华基金管理有限公司 - 712,290.24 712,290.24
交通银行 - 21,889.99 21,889.99
国信证券 - 82.22 82.22
合计 - 734,262.45 734,262.45
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 40,038,610.96 30,146,736.82 - - - -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 合计
基金合同生效日(2003年7月12日)持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 27,048,692.79 - 27,048,692.79
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 27,048,692.79 - 27,048,692.79
期末持有的基金份额占基金总份额比例 9.49% - 9.49%
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 合计
基金合同生效日(2003年7月12日)持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 27,048,692.79 - 27,048,692.79
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 27,048,692.79 - 27,048,692.79
期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.77% - 10.77%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 2,706,899.56 58,801.51 3,872,990.92 339,380.56
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
国信证券 113001 中行转债 网下申购 104,030张 10,403,000.00
国信证券 601933 永辉超市 网下申购 24,732股 593,073.36
国信证券 601818 光大银行 网上申购 88,000股 272,800.00
7.4.8.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 新股流通受限 23.25 27.87 34,976 813,192.00 974,781.12 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 996,341.12 0.30
其中:股票 996,341.12 0.30
2 固定收益投资 201,473,447.20 60.74
其中:债券 201,473,447.20 60.74
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 80,300,223.95 24.21
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,028,322.91 2.12
6 其他各项资产 41,925,126.22 12.64
7 合计 331,723,461.40 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 21,560.00 0.01
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 21,560.00 0.01
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 974,781.12 0.30
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 996,341.12 0.30
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 34,976 974,781.12 0.30
2 601908 京运通 1,000 21,560.00 0.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601011 宝泰隆 4,258,530.00 1.40
2 601336 新华保险 813,192.00 0.27
3 601789 宁波建工 500,260.32 0.16
4 601599 鹿港科技 377,090.00 0.12
5 300257 开山股份 94,500.00 0.03
6 601908 京运通 42,000.00 0.01
7 601677 明泰铝业 40,000.00 0.01
8 601928 凤凰传媒 26,400.00 0.01
9 002614 蒙发利 26,000.00 0.01
10 300217 东方电热 25,880.00 0.01
11 300218 安利股份 18,000.00 0.01
12 300263 隆华传热 16,500.00 0.01
13 300225 金力泰 14,000.00 0.00
14 300161 华中数控 13,000.00 0.00
15 300267 尔康制药 8,985.00 0.00
16 002616 长青集团 8,900.00 0.00
17 002611 东方精工 7,750.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601011 宝泰隆 4,273,103.26 1.41
2 300142 沃森生物 2,500,128.34 0.82
3 300119 瑞普生物 922,636.70 0.30
4 300121 阳谷华泰 916,537.47 0.30
5 601933 永辉超市 681,551.84 0.22
6 601789 宁波建工 626,752.64 0.21
7 601599 鹿港科技 542,755.99 0.18
8 601126 四方股份 436,294.70 0.14
9 300257 开山股份 112,500.00 0.04
10 601677 明泰铝业 38,360.00 0.01
11 601928 凤凰传媒 35,640.00 0.01
12 300134 大富科技 32,660.00 0.01
13 300217 东方电热 28,900.00 0.01
14 002614 蒙发利 23,650.00 0.01
15 002528 英飞拓 21,930.00 0.01
16 300135 宝利沥青 20,405.00 0.01
17 300218 安利股份 18,180.00 0.01
18 300263 隆华传热 16,011.00 0.01
19 300161 华中数控 14,560.00 0.00
20 300225 金力泰 14,235.00 0.00
买入股票成本(成交)总额 6,290,987.32
卖出股票收入(成交)总额 11,318,382.94
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 15,658,000.00 4.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,914,000.00 12.19
其中:政策性金融债 39,914,000.00 12.19
4 企业债券 143,294,072.00 43.76
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,607,375.20 0.80
8 其他 - -
9 合计 201,473,447.20 61.52
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 126017 08葛洲债 548,570 49,261,586.00 15.04
2 122033 09富力债 359,000 35,982,570.00 10.99
3 080309 08进出09 300,000 29,982,000.00 9.16
4 098067 09黄金债 300,000 29,841,000.00 9.11
5 126018 08江铜债 202,050 16,875,216.00 5.15
序号 名称 金额
1 存出保证金 353,913.63
2 应收证券清算款 3,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,799,003.58
5 应收申购款 36,772,209.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,925,126.22
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 2,126,300.00 0.65
2 110016 川投转债 481,075.20 0.15
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601336 新华保险 974,781.12 0.30 新股锁定
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
鹏华普天债券A 6,274 21,688.51 81,188,820.06 59.67% 54,884,908.74 40.33%
鹏华普天债券B 3,749 39,700.19 115,626,035.38 77.69% 33,209,972.67 22.31%
合计 10,023 28,425.59 196,814,855.44 69.08% 88,094,881.41 30.92%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 鹏华普天债券A 89,538.79 0.0658%
鹏华普天债券B 1,836.00 0.0012%
合计 91,374.79 0.0321%
项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
基金合同生效日(2003年7月12日)基金份额总额 797,604,310.79 -
本报告期期初基金份额总额 156,590,214.19 94,481,266.64
本报告期基金总申购份额 60,496,322.01 245,597,043.99
减:本报告期基金总赎回份额 81,012,807.40 191,242,302.58
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 136,073,728.80 148,836,008.05
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信建投 1 6,634,458.43 58.62% 147,201.49 91.76% -
长江证券 1 4,683,924.51 41.38% 13,226.03 8.24% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信建投 285,005,791.60 93.16% 2,550,600,000.00 100.00% - -
长江证券 20,934,133.12 6.84% - - - -