基金管理人：鹏华基金管理有限公司
　　基金托管人：中国农业银行
　　送出日期：２００７年３月２７日
　　重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２００７年 ３ 月 １９ 日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　经中国证监会批准，本基金于２００６年９月１５日开始分为Ａ、Ｂ两级，具体内容详见本基金管理人于２００６年９月１２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于鹏华货币市场证券投资基金实施基金份额分级的公告》。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。
　　一、基金简介
　　（一）基金简称：鹏华货币市场基金Ａ级，鹏华货币市场基金Ｂ级
　　交易代码：１６０６０６，１６０６０９
　　基金运作方式：契约型开放式
　　基金合同生效日：２００５年４月１２日
　　报告期末基金份额总额：Ａ级：２５３，７３１，９１２．３２份
　　Ｂ级：１８５，６６６，５２０．０８份
　　基金合同存续期：不定期
　　（二）基金投资目标：本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收益。
　　基金投资策略：本基金在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。
　　基金业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款税后收益率。
　　基金风险收益特征：本基金属货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种；长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
　　（三）基金管理人
　　法定名称：鹏华基金管理有限公司
　　信息披露负责人：程国洪
　　联系电话：０７５５－８２０２１１８６
　　传真：０７５５－８２０２１１２６
　　电子邮箱：ｐｈ＠ｍａｉｌ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　（四）基金托管人
　　法定名称：中国农业银行
　　信息披露负责人：李芳菲
　　联系电话：０１０—６８４２４１９９
　　传真：０１０—６８４２４１８１
　　电子邮箱：ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
　　（五）信息披露
　　登载年度报告正文的管理人互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　基金年度报告置备地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心４３层鹏华基金管理有限公司
　　北京市西三环北路１００号金玉大厦７—８层中国农业银行
　　二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
　　（一）财务指标
　　单位：人民币元
　　■
　　注： １、经中国证监会核准，本基金管理人于２００６年９月１２日刊登公告，本基金于９月１５日起开始分为Ａ、Ｂ两级；
　　２、本基金收益分配是按月结转份额；
　　３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
　　４、上述２００６年Ａ级与Ｂ级本期净收益总额中包含的４６６，２５０．００元按相关会计规则属于非正常收入，此部分非正常收入是本基金提前支取定期存款所收取的利息；
　　５、本基金合同生效日为２００５年４月１２日，截至本报告期末未满３年。
　　（二）基金净值表现
　　（１）本基金本报告期基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
　　■
　　■
　　注：１、业绩比较基准为银行一年期定期存款税后收益率；
　　２、鹏华货币基金合同于２００５年４月１２日生效，截至本报告期末，不满三年。
　　（２）本基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　■
　　■
　　（３）本基金自基金合同生效以来净值收益率与业绩比较基准的收益率对比图
　　■
　　■
　　注：鹏华货币基金合同生效未满三年，图示为自２００５年４月１２日基金合同生效以来的净值收益率。
　　（三）鹏华货币市场基金自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
　　单位：人民币元
　　■
　　（四）财务指标和净值表现的期末数均截止至２００６年１２月３１日。
　　三、基金管理人报告
　　（一）基金管理人简介
　　鹏华基金管理有限公司成立于１９９８年１２月２２日，业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本８，０００万元人民币，后于２００１年９月完成增资扩股，增至１５，０００万元人民币。 截止本报告期末，公司管理四只封闭式基金、六只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
　　（二）基金经理简历
　　初冬女士，硕士，９年证券从业经验，自２００５年４月１２日本基金合同生效之日起至今一直任本基金基金经理。曾在上海国旅董事会办公室、吉林证券研究部、平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作。２０００年８月至今，就职于鹏华基金管理有限公司，曾在研究部、基金管理部、机构理财部社保团队工作，历任研究员、基金经理助理等职，主要从事债券投资工作。初冬女士具备基金从业资格。
　　（三）基金运作的遵规守信情况说明
　　本基金管理人于本报告期内向上海银行存入定期存款人民币伍亿元整，该存款金额占基金资产净值的比例超过了《货币市场基金管理暂行规定》关于“５％”的比例限制。本基金管理人与基金托管人于存款次日及时进行了提前支取的处理，使存款比例符合了暂行规定。此次提前支取的款项仍按照存款协议约定的年利率计付利息，未对基金份额持有人利益造成损害。对此，本基金管理人将进一步完善内部控制制度和投资流程，加强对投资交易的监察稽核力度，确保基金运作合法合规。
　　（四）投资策略和业绩表现说明
　　１、市场回顾
　　２００６年货币市场的收益率水平出现较大幅度的上升。一年期央票发行利率由年初的１．９％左右的水平到年末２．８％左右的水平，上升了近１００个ＢＰ。同时，短期资金的风向标——７天回购利率也出现了大幅上扬。银行间７天回购年初利率１．５０％，年中基本在２．２０％上下波动，年末１１月快速上冲至４％左右，至年底才有所回落。
　　图１：２００６年１年期央票发行利率走势
　　■
　　资料来源：红顶收益战略家 剔出央行定向央票数据
　　全年的走势大致可分为四个阶段：１－３月份，受物价指数低位运行和通胀预期减弱的影响，债券及货币市场投资活跃，收益率水平维持在低位。４－７月份，由于固定资产投资持续高速增长，新增贷款规模也快速增长，流动性过剩问题引起央行的高度重视，紧缩性货币政策（如上调贷款利率、两次上调存款准备金率、三次发行定向票据等）密集出台，市场利率大幅上涨，收益率曲线明显上移。同时，新股发行重新开始资金申购。这些政策的出台导致短期资金供求状况出现逆转，货币市场利率该阶段大幅上涨。８－１０月份，由于贷款投放受到压制，过剩的流动性导致大量资金涌入债券市场。债券收益率曲线下移，货币市场利率也高位回落。１１－１２月份，１１月３日，央行再次上调存款准备金率加上新股、铁道债的密集发行给资金面带来了的双重压力，债券市场高位盘整，回购利率快速上扬。
　　２、投资策略
　　本基金２００６年Ａ级累计实现收益１７９．１３元／万份基金份额，Ｂ级累计实现收益１８６．５０元／万份基金份额，其中Ｂ级收益为２００６年９月１５日分级前Ａ级收益加上分级后的Ｂ级收益。
　　２００６年是货币市场基金运作较为艰难的一年。年初利率处于低位时，基金有大规模的申购，份额快速上升，最多时份额达到５５亿。到新股开闸、货币利率上升后，货币基金遭遇了前所未有的赎回压力，经历了债券价格下跌与份额迅速下降的双重打击，至年底份额仅余４．４亿。投资策略在一定程度上受制于份额的巨大变化。
　　总体来说，２００６年在投资上较好地把握了市场上各阶段的波动趋势，取得了较好的投资效果。一季度由于巨额申购，在债券收益率偏低的情况下少量增加了半年期定期存款配置，避免了后期收益率上升的风险并提高了组合的静态收益；４月份预测到二季度市场收益率将要上升时，对组合进行了主动调整，提前减持了期限较长的央票及短期融资券，缩短了组合久期，较好地锁定了基金收益，增加了组合的流动性，为后期组合调整并应对赎回压力创造了良好的条件；在三季度央行加息后，我们预测到市场收益率上升的空间不大，加大了组合的久期，随着银行存款的逐步到期，增加了央票等的投资比例，提高了组合的收益和流动性；四季度回购利率高启时，加大了回购的投资比重，积极进行的市场间的套利，增加了组合的收益。
　　本公司对短期融资券等信用产品有严格的投资制度和风险控制流程，有效地控制了投资风险。本报告期内曾因分销获得一千万元面值的福禧短期融资券，本基金管理人在五个交易日内及时卖出，因而没有发生信用风险及流动性风险等投资风险。
　　（五）市场展望
　　宏观经济方面：我们对２００７年宏观经济的总的判断是：较快的增长和略有提升的通胀。从投资角度看，我们认为，各地的投资意愿和银行的放贷意愿都非常强烈，投资的回报率又很高，投资增速下降的可能性很小，而在政府为防止经济的大起大落，一定会出台政策防止过快的投资增速。因此总体而言，投资仍会保持较快的增长；内需方面，在人口增长、财富效应带动下也会保持较快的增长水平；外需方面，我们认为，在生产能力过剩的局面下，出口是唯一的选择，人民币缓慢升值的局面不会影响国内的出口，出口的增速仍会保持在较高水平。由于粮价上涨导致国内的物价水平将可能小幅上扬，但仍会低于３％的水平。
　　央行政策和资金面：我们认为２００７年央行政策调控的重点一是人民币渐进性地升值，二是为调控流动性过剩、防止形成资产泡沫。目前由于高储蓄和巨额的贸易顺差使得资金面严重过剩，这两个方面在２００７年都难以改变，如不加以调控，流动性过剩面临加剧的可能。在这种环境下，央行面临两难境地，一方面为了抑制投资冲动，应该提高利率；另一方面，如果加息又可能导致更多的外资流入，造成更大的流动性问题。我们认为央行在矛盾之中将首先从量上着手，将会不断出台收缩资金的紧缩性政策，上调存款准备金和发行定向票据将会成为央行的常用工具，但是这些政策可能都难以从根本上改变流动性过剩的格局。同时，由于ＣＰＩ有所抬头，我们仍不排除存在加息的可能。
　　根据以上分析，我们对２００７年的货币市场呈谨慎乐观的态度。我们将密切关注央行政策的变化以及宏观经济发展情况，同时对各品种之间的利差变化进行更深入的研究，争取抓住波段性投资机会，在保证基金安全性和流动性的前提下争取提高组合收益。
　　四、基金托管人报告
　　２００６ 年全年，托管人在鹏华货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
　　２００６年全年，鹏华基金管理有限公司在鹏华货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人较好地遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同的规定。
　　２００６年全年，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华货币市场基金的全年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
　　中国农业银行托管业务部
　　２００７年３月１９日
　　五、 审计报告
　　普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。
　　六、基金财务会计报告
　　（一）基金会计报表
　　１、鹏华货币市场证券投资基金本报告期末及前一年度末的比较式资产负债表
　　单位：人民币元
　　■
　　２、鹏华货币市场证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
　　单位：人民币元
　　■
　　３、鹏华货币市场证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
　　单位：人民币元
　　■
　　４、鹏华货币市场证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
　　单位：人民币元
　　■
　　后附会计报表附注是本财务会计报表组成部分。
　　（二）会计报表附注
　　１、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致：
　　（１）基金销售服务费
　　２００６年９月１５日之前，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。根据本基金管理人于２００６年９月１２日发布的《关于鹏华货币市场证券投资基金实施基金份额分级的公告》，本基金于２００６年９月１５日分为Ａ、Ｂ两级。本基金Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值０．２５％和０．０１％的年费率逐日计提。
　　（２）本基金分为Ａ、Ｂ两级，未对其他科目造成影响。
　　（３）实收基金
　　实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为１．００元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因级别调整而引起的Ａ、Ｂ级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
　　（４）基金的收益分配政策
　　每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有申请申购当日的分红权益，而赎回的基金份额享有申请赎回当日的分红权益。本基金以份额面值１．００元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，基金管理人正式运作基金财产不满一个月的，不进行集中支付。基金投资当期亏损时，采用缩减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份额净值维持在单位面值１．００元。基金的收益分配政策，适用于鹏华货币基金的Ａ、Ｂ级所有份额。Ａ、Ｂ两级基金份额收取的销售服务费率不同，可能导致基金收益分配不同。
　　２、重大会计差错的内容和更正金额
　　本期没有重大会计差错。
　　３、资产负债表日后事项
　　本基金管理人于２００７年１月４日、２００７年２月３日及２００７年３月１日分别宣告本基金２００７年第１号收益支付公告、２００７年第２号收益支付公告及２００７年第３号收益支付公告，对本基金所属期间的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值１．００元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
　　４、关联方关系及交易
　　（１）关联方关系
　　■
　　本报告期内关联方关系未发生变化。
　　（２）基金各关联方投资本基金的情况
　　Ａ．基金管理人投资情况
　　２００５年及２００６年本基金管理人没有持有本基金份额。
　　Ｂ．基金管理人主要股东及其控制的机构投资情况
　　２００５年及２００６年基金管理人主要股东及其控制的机构没有持有本基金份额。
　　（３）关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
　　本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００６年１２月３１日保管的银行存款余额为１，４０３，７８６．９８元（２００５年：２７６，２６７，００８．９４元），其中活期存款１，４０３，７８６．９８元（２００５年：７６，２６７，００８．９４元），定期存款０．００元（２００５年：２００，０００，０００．００元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为３，１０２，２０３．２２元（２００５年：４，０７７，７４７．６９元），其中活期存款产生的利息收入为２，４５４，２０３．２２元（２００５年：９７３，７４７．３８元），定期存款产生的利息收入为６４８，０００．００元（２００５年：３，１０４，０００．３１元）。
　　（４）关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　Ａ．本基金在本报告期没有通过关联方席位进行证券交易，并未向关联方支付席位交易佣金。
　　Ｂ．关联方报酬
　　ａ．基金管理人报酬
　　支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提，逐日计提，按月支付，计算日管理费＝计算日前一日基金资产净值×０．３３％÷当年天数。截止至２００６年１２月３１日，本基金２００６年共需支付基金管理人报酬人民币９，０９４，０７８．９６元；２００５年支付基金管理人报酬人民币５，８３０，７９３．７２元。
　　ｂ．基金托管人报酬
　　支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提，逐日计提，按月支付，计算日托管费＝计算日前一日基金资产净值×０．１０％÷当年天数。截止至 ２００６年１２月３１日，本基金２００６年共需支付基金托管人报酬人民币２，７５５，７８１．５２元；２００５年支付基金托管人报酬人民币１，８３１，２２５．５４元。
　　ｃ．基金销售服务费
　　支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人或基金管理人指定的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。２００６年９月１５日前全体基金份额持有人适用的年销售服务费率为０．２５％，自２００６年９月１５日实行基金份额分级起，Ａ级基金份额持有人和Ｂ级基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为０．２５％和０．０１％。其计算公式为：计算日基金销售服务费＝计算日前一日基金资产净值×约定年费率÷当年天数。
　　本基金在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下：
　　■
　　Ｃ．与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
　　与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。
　　■
　　５、本报告期末流通转让受限制的基金资产
　　本基金本报告期末没有持有流通转让受限制的基金资产。
　　七、基金投资组合报告
　　（一）报告期末基金资产组合
　　■
　　（二）报告期债券回购融资情况
　　■
　　本报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况说明：
　　■
　　（三）基金投资组合平均剩余期限
　　１、投资组合平均剩余期限基本情况
　　■
　　２、期末投资组合平均剩余期限分布比例
　　■
　　（四）报告期末债券投资组合
　　１、按债券品种分类的债券投资组合
　　■
　　上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
　　２、基金投资前十名债券明细
　　２００６年
　　２００５年
　　Ａ级
　　Ｂ级
　　基金本期净收益
　　４８，１２８，２７８．１２
　　２，７８３，２５３．６４
　　３６，５０１，７４３．１９
　　期末基金资产净值
　　２５３，７３１，９１２．３２
　　１８５，６６６，５２０．０８
　　３，１０２，３２８，５２４．９９
　　期末基金份额净值
　　１．００００
　　１．００００
　　１．００００
　　本期净值收益率
　　１．７９％
　　１．８７％
　　１．４７％
　　累计净值收益率
　　３．２９％
　　３．３６％
　　１．４７％
　　Ａ级
　　基金净值收益率１
　　基金净值收益率标准差２
　　业绩比较基准收益率３
　　业绩比较基准收益率标准差４
　　１－３
　　２－４
　　过去三个月
　　０．４１５８％
　　０．０００４％
　　０．５０８１％
　　０．００００％
　　－０．０９２３％
　　０．０００４％
　　过去六个月
　　０．８３１７％
　　０．００１１％
　　０．９８７３％
　　０．０００３％
　　－０．１５５６％
　　０．０００８％
　　过去一年
　　１．７９１３％
　　０．００３７％
　　１．８７９９％
　　０．０００３％
　　－０．０８８６％
　　０．００３４％
　　过去三年
　　－
　　－
　　－
　　－
　　－
　　－
　　过去五年
　　－
　　－
　　－
　　－
　　－
　　－
　　自基金合同生效起至今
　　３．２８９０％
　　０．００３８％
　　３．１８１８％
　　０．０００２％
　　０．１０７２％
　　０．００３６％
　　Ｂ级
　　基金净值收益率１
　　基金净值收益率标准差２
　　业绩比较基准收益率３
　　业绩比较基准收益率标准差４
　　１－３
　　２－４
　　过去三个月
　　０．４７７８％
　　０．０００４％
　　０．５０８１％
　　０．００００％
　　－０．０３０３％
　　０．０００４％
　　过去六个月
　　０．９０４８％
　　０．００１２％
　　０．９８７３％
　　０．０００３％
　　－０．０８２５％
　　０．０００９％
　　过去一年
　　１．８６５０％
　　０．００３７％
　　１．８７９９％
　　０．０００３％
　　－０．０１４９％
　　０．００３４％
　　过去三年
　　－
　　－
　　－
　　－
　　－
　　－
　　过去五年
　　－
　　－
　　－
　　－
　　－
　　－
　　自基金合同生效起至今
　　３．３６３８％
　　０．００３８％
　　３．１８１８％
　　０．０００２％
　　０．１８２０％
　　０．００３６％
　　项 目
　　行次
　　２００６年１２月３１日
　　２００５年１２月３１日
　　资产
　　银行存款
　　１
　　１，４０３，７８６．９８
　　４２６，２６７，００８．９４
　　清算备付金
　　２
　　１，３２２，７３０．７３
　　４６５，１９５，４９７．２９
　　交易保证金
　　３
　　３００，０００．００
　　３００，０００．００
　　应收证券交易清算款
　　４
　　４０，０４０，０００．００
　　０．００
　　应收股利
　　５
　　０．００
　　０．００
　　应收利息
　　６
　　２，６８９，９８２．０７
　　１３，４７３，９９２．５５
　　应收申购款
　　７
　　０．００
　　３９１，０３８，８００．００
　　其他应收款
　　８
　　０．００
　　０．００
　　股票投资市值
　　９
　　０．００
　　０．００
　　其中：股票投资成本
　　１０
　　０．００
　　０．００
　　债券投资市值
　　１１
　　３６３，６４４，８９０．１３
　　１，８１８，６７２，７０５．７４
　　其中：债券投资成本
　　１２
　　３６３，６４４，８９０．１３
　　１，８１８，６７２，７０５．７４
　　权证投资
　　１３
　　０．００
　　０．００
　　其中：权证投资成本
　　１４
　　０．００
　　０．００
　　买入返售证券
　　１５
　　３２，５００，０００．００
　　０．００
　　待摊费用
　　１６
　　０．００
　　０．００
　　其他资产
　　１７
　　０．００
　　０．００
　　资产总计
　　１８
　　４４１，９０１，３８９．９１
　　３，１１４，９４８，００４．５２
　　负债：
　　应付证券清算款
　　１９
　　０．００
　　０．００
　　应付赎回款
　　２０
　　１，１７３，９８３．２５
　　７，２７６，０２２．６７
　　应付转换费
　　２１
　　１２６．６０
　　０．００
　　应付管理人报酬
　　２２
　　１６８，８８５．０７
　　７７６，１４９．７９
　　应付托管费
　　２３
　　５１，１７７．３１
　　２３５，１９６．８８
　　应付销售费
　　２４
　　５８，０３０．９４
　　５８７，９９２．２９
　　应付佣金
　　２５
　　０．００
　　０．００
　　应付收益
　　２６
　　６６５，３９０．０６
　　３，６６４，１１７．９０
　　应付利息
　　２７
　　０．００
　　０．００
　　其他应付款
　　２８
　　１０，３６４．２８
　　０．００
　　卖出回购证券款
　　２９
　　０．００
　　０．００
　　短期借款
　　３０
　　０．００
　　０．００
　　预提费用
　　３１
　　３７５，０００．００
　　８０，０００．００
　　其他负债
　　３２
　　０．００
　　０．００
　　负债合计
　　３３
　　２，５０２，９５７．５１
　　１２，６１９，４７９．５３
　　持有人权益：
　　实收基金
　　３４
　　４３９，３９８，４３２．４０
　　３，１０２，３２８，５２４．９９
　　未实现利得
　　３５
　　０．００
　　０．００
　　未分配收益
　　３６
　　０．００
　　０．００
　　持有人权益合计
　　３７
　　４３９，３９８，４３２．４０
　　３，１０２，３２８，５２４．９９
　　负债与持有人权益总计
　　３８
　　４４１，９０１，３８９．９１
　　３，１１４，９４８，００４．５２
　　报告期末基金份额净值（元）
　　１．００００
　　１．００００
　　项目
　　行次
　　２００６年
　　２００５年 ４ 月 １２ 日（基金合同生效日）至２００５年 １２月 ３１ 日
　　收入：
　　１
　　７２，６６４，４３２．１３
　　４９，４９０，８８２．５９
　　股票差价收入
　　２
　　０．００
　　０．００
　　债券差价收入
　　３
　　１５，９３８，７９７．８１
　　１３，７０４，６７７．５８
　　权证差价收入
　　４
　　０．００
　　０．００
　　债券利息收入
　　５
　　４０，２７０，４７６．０９
　　２３，４６６，４４５．１８
　　存款利息收入
　　６
　　１３，８８５，０８６．９１
　　７，４５５，８６９．７３
　　其中：存款利息损失
　　４６６，２５０．００
　　０．００
　　股利收入
　　７
　　０．００
　　０．００
　　买入返售证券收入
　　８
　　２，０８８，０２４．６５
　　４，８６３，５５７．７０
　　其他收入
　　９
　　４８２，０４６．６７
　　３３２．４０
　　其中：提前支取定期存款收取的利息
　　４６６，２５０．００
　　０．００
　　费用：
　　１０
　　２１，７５２，９００．３７
　　１２，９８９，１３９．４０
　　基金管理人报酬
　　１１
　　９，０９４，０７８．９６
　　５，８３０，７９３．７２
　　基金托管费
　　１２
　　２，７５５，７８１．５２
　　１，８３１，２２５．５４
　　卖出回购证券支出
　　１３
　　２，７１８，８２６．２６
　　２４６，３２１．６６
　　销售费用
　　１４
　　６，５３４，３５０．９０
　　４，５７８，０６４．０２
　　其他费用
　　１５
　　６４９，８６２．７３
　　５０２，７３４．４６
　　其中：上市年费
　　１６
　　０．００
　　０．００
　　审计费
　　１７
　　７５，０００．００
　　８０，０００．００
　　信息披露费
　　１８
　　３００，０００．００
　　１５０，０００．００
　　基金净收益
　　１９
　　５０，９１１，５３１．７６
　　３６，５０１，７４３．１９
　　加：未实现资本利得
　　２０
　　０．００
　　０．００
　　基金经营业绩
　　２１
　　５０，９１１，５３１．７６
　　３６，５０１，７４３．１９
　　年度
　　收益分配金额
　　２００５年４月１２日（基金合同生效日）至２００５年１２月３１日
　　３６，５０１，７４３．１９
　　２００６年
　　Ａ级
　　Ｂ级
　　４８，１２８，２７８．１２
　　２，７８３，２５３．６４
　　项目
　　行次
　　２００６年
　　２００５年 ４ 月 １２ 日（基金合同生效日）至２００５年１２ 月 ３１ 日
　　本期基金净收益
　　１
　　５０，９１１，５３１．７６
　　３６，５０１，７４３．１９
　　加：期初基金净收益
　　２
　　０．００
　　０．００
　　加：本期损益平准金
　　３
　　０．００
　　０．００
　　可供分配基金净收益
　　４
　　５０，９１１，５３１．７６
　　３６，５０１，７４３．１９
　　减：本期已分配基金净收益
　　５
　　５０，９１１，５３１．７６
　　３６，５０１，７４３．１９
　　期末基金净收益
　　６
　　０．００
　　０．００
　　项目
　　行次
　　２００６年
　　２００５年 ４ 月 １２ 日（基金合同生效日）至２００５年１２ 月 ３１日
　　一、期初基金净值
　　１
　　３，１０２，３２８，５２４．９９
　　３，３５３，７４３，５６５．０６
　　二、本期经营活动
　　２
　　基金净收益
　　３
　　５０，９１１，５３１．７６
　　３６，５０１，７４３．１９
　　未实现利得
　　４
　　０．００
　　０．００
　　经营活动产生的基金净值变动数
　　５
　　５０，９１１，５３１．７６
　　３６，５０１，７４３．１９
　　三、本期基金份额交易
　　６
　　基金申购款
　　７
　　１２，４８７，６４１，７５６．２６
　　７，３２０，２８２，８２２．３９
　　基金赎回款
　　８
　　１５，１５０，５７１，８４８．８５
　　７，５７１，６９７，８６２．４６
　　基金份额交易产生的基金净值变动数
　　９
　　－２，６６２，９３０，０９２．５９
　　－２５１，４１５，０４０．０７
　　四、本期向持有人分配收益
　　１０
　　向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数？
　　１１
　　－５０，９１１，５３１．７６
　　－３６，５０１，７４３．１９
　　五、期末基金净值
　　１２
　　４３９，３９８，４３２．４０
　　３，１０２，３２８，５２４．９９
　　关联方名称
　　与本基金的关系
　　鹏华基金管理有限公司
　　基金管理人、基金销售机构
　　中国农业银行
　　基金托管人、基金代销机构
　　国信证券有限责任公司
　　基金管理人的股东、基金代销机构
　　方正证券有限责任公司
　　基金管理人的股东
　　安徽国元信托投资有限责任公司
　　基金管理人的股东
　　深圳市北融信投资发展有限公司
　　基金管理人的股东
　　关联方名称
　　２００６年
　　２００５年４月１２日（基金合同生效日）至２００５年１２月３１日
　　Ａ级
　　Ｂ级
　　鹏华基金管理有限公司（管理人）
　　３，９５４，７０３．９７
　　１０，７０６．８２
　　１，９６１，９０４．７２
　　中国农业银行（托管人）
　　１，０８４，８２８．０６
　　７４．２７
　　１，７７１，１３０．９９
　　国信证券（管理人股东）
　　３，４０５．１３
　　０．００
　　１０，１６３．９２
　　合计
　　５，０４２，９３７．１６
　　１０，７８１．０９
　　３，７４３，１９９．６３
　　资产组合
　　金额（元）
　　占基金总资产的比例（％）
　　债券投资
　　３６３，６４４，８９０．１３
　　８２．２９％
　　买入返售证券
　　３２，５００，０００．００
　　７．３５％
　　其中：买断式回购的买入返售证券
　　０．００
　　０．００％
　　银行存款和清算备付金合计
　　２，７２６，５１７．７１
　　０．６２％
　　权证
　　０．００
　　０．００％
　　其他资产
　　４３，０２９，９８２．０７
　　９．７４％
　　合计
　　４４１，９０１，３８９．９１
　　１００．００％
　　份额级别
　　基金份额有人户数（户）
　　平均每户持有的基金份额（份）
　　持有人结构
　　机构投资者
　　个人投资者
　　持有份额（份）
　　占总份额比例（％）
　　持有份额（份）
　　占总份额比例（％）
　　Ａ级
　　３，９８６
　　６３，６５５．７７
　　１８，１８５，３３５．９２
　　７．１７
　　２３５，５４６，５７６．４０
　　９２．８３
　　Ｂ级
　　１２
　　１５，４７２，２１０．０１
　　１３１，６２７，１６９．４３
　　７０．８９
　　５４，０３９，３５０．６５
　　２９．１１
　　合计
　　３，９９８
　　１５，５３５，８６５．７８
　　１４９，８１２，６７１．８４
　　２８９，５８５，９２７．０５
　　份额级别
　　基金合同生效日的基金份额总额
　　本报告期内基金份额的变动情况
　　本报告期期初基金份额总额
　　报告期间基金总申购份额
　　报告期间基金总赎回份额
　　报告期期末基金份额总额
　　Ａ级
　　３，３５３，７４３，５６５．０６
　　３，１０２，３２８，５２４．９９
　　１１，４８４，９２５，５１０．２０
　　１４，３３３，５２２，１２２．８７
　　２５３，７３１，９１２．３２
　　Ｂ级
　　０．００
　　０．００
　　１，００２，７１６，２４６．０６
　　８１７，０４９，７２５．９８
　　１８５，６６６，５２０．０８
　　合计
　　３，３５３，７４３，５６５．０６
　　３，１０２，３２８，５２４．９９
　　１２，４８７，６４１，７５６．２６
　　１５，１５０，５７１，８４８．８５
　　４３９，３９８，４３２．４０
　　关联方名称
　　年度
　　债券交易（元）
　　卖出回购（元）
　　卖出回购利息支出（元）
　　中国农业银行
　　２００６年
　　３４４，８９９，０００．００
　　０．００
　　０．００
　　中国农业银行
　　２００５年
　　２６６，１７１，８２２．４７
　　２８０，０００，０００．００
　　７９，９８３．５６
　　序号
　　项 目
　　金额（元）
　　占基金资产净值的比例（％）
　　１
　　报告期内债券回购融资余额
　　６２，９１５，７１１，０００．００
　　４．１３％
　　其中：买断式回购融资
　　０．００
　　０．００％
　　２
　　报告期末债券回购融资余额
　　０．００
　　０．００％
　　其中：买断式回购融资
　　０．００
　　０．００％
　　序号
　　发生日期
　　融资余额占基金资产净值的比例（％）
　　原因
　　调整期
　　１
　　２００６－０６－１５
　　２０．２８％
　　由于巨额赎回，导致该比例被动超标
　　４个交易日
　　项 目
　　天 数
　　报告期末投资组合平均剩余期限
　　１０２
　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值
　　１７０
　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值
　　６３
　　序号
　　平均剩余期限
　　各期限资产占基金资产净值的比例（％）
　　各期限负债占基金资产净值的比例（％）
　　１
　　３０天以内
　　３２．１４％
　　０．００％
　　其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
　　４．７０％
　　０．００％
　　２
　　３０天（含）—６０天
　　９．１１％
　　０．００％
　　３
　　６０天（含）—９０天
　　１４．７６％
　　０．００％
　　其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
　　４．６２％
　　０．００％
　　４
　　９０天（含）—１８０天
　　２３．８２％
　　０．００％
　　其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
　　５．７９％
　　０．００％
　　５
　　１８０天（含）—３９７天（含）
　　２０．１３％
　　０．００％
　　合 计
　　９９．９６％
　　０．００％
　　序号
　　债券品种
　　成本（元）
　　占基金资产净值的比例（％）
　　１
　　国家债券
　　０．００
　　０．００％
　　２
　　金融债券
　　０．００
　　０．００％
　　其中：政策性金融债
　　０．００
　　０．００％
　　３
　　央行票据
　　１０３，６２７，７３７．３６
　　２３．５８％
　　４
　　企业债券
　　２３９，７１５，１００．２１
　　５４．５６％
　　５
　　其他
　　２０，３０２，０５２．５６
　　４．６２％
　　合 计
　　３６３，６４４，８９０．１３
　　８２．７６％
　　剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券
　　６６，３９８，７４９．６５
　　１５．１１％
　　序号
　　债券
　　名称
　　债券数量（张）
　　成本
　　（元）
　　占基金资产净值的比例（％）
　　自有投资
　　买断式回购
　　１
　　０６央票２６
　　５００，０００
　　４９，５９２，５９２．５１
　　１１．２９％
　　２
　　０６央票６８
　　５００，０００
　　４９，０３９，３８３．２０
　　１１．１６％
　　３
　　０６金融街ＣＰ０１
　　４００，０００
　　４０，０３５，０８２．２０
　　９．１１％
　　４
　　０６美锦ＣＰ０１
　　４００，０００
　　４０，０１５，５６０．０５
　　９．１１％
　　５
　　０６南钢ＣＰ０１
　　３５０，０００
　　３４，６７６，６８５．８３
　　７．８９％
　　６
　　０６海航ＣＰ０１
　　３００，０００
　　２９，５９６，９７３．０１
　　６．７４％
　　７
　　０６京投债
　　２５０，０００
　　２５，４６０，５００．２９
　　５．７９％
　　８
　　０５首都机场债
　　２００，０００
　　２０，６３６，１９６．８０
　　４．７０％
　　９
　　０５中行０２浮
　　２００，０００
　　２０，３０２，０５２．５６
　　４．６２％
　　１０
　　０６鲁高速ＣＰ０１
　　２００，０００
　　２０，０１２，８６７．４７
　　４．５５％
　　项 目
　　偏离情况
　　报告期内偏离度的绝对值
　　在０．２５％（含）－０．５％间的次数
　　８
　　报告期内偏离度的最高值
　　０．１２％
　　报告期内偏离度的最低值
　　－０．３６％
　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的
　　简单平均值
　　０．０７％
　　序号
　　其他资产
　　金额（元）
　　１
　　交易保证金
　　３００，０００．００
　　２
　　应收证券清算款
　　４０，０４０，０００．００
　　３
　　应收利息
　　２，６８９，９８２．０７
　　４
　　应收申购款
　　０．００
　　５
　　其他应收款
　　０．００
　　６
　　待摊费用
　　０．００
　　７
　　其他
　　０．００
　　合 计
　　４３，０２９，９８２．０７
　　券商名称
　　租用席位数量
　　债券回购成交量（元）
　　比例（％）
　　申银万国证券
　　１
　　２，４６９，２００，０００．００
　　１００．００％
　　合计
　　１
　　２，４６９，２００，０００．００
　　１００．００％
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