长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第2页共35页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛沪深300指数(LOF)

场内简称 长盛300

基金主代码 160807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年8月4日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 57,859,928.44份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010年9月6日

2.2 基金产品说明

本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严

格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制

投资目标 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于

4%，以实现对基准指数的有效跟踪。

本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的

指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业

代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样

投资策略 方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中

的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年

化跟踪误差小于4%的投资目标。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存

款利率（税后）

本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高

风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 叶金松 张燕

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 0755-83199084

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95555

62350088

传真 010-82255988 0755-83195201

第3页共35页

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

第4页共35页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 1,875,529.73

本期利润 7,127,042.65

加权平均基金份额本期利润 0.1088

本期基金份额净值增长率 9.96%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2144

期末基金资产净值 70,262,384.32

期末基金份额净值 1.214

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.11% 0.63% 4.73% 0.64% 0.38% -0.01%

过去三个月 5.93% 0.57% 5.81% 0.59% 0.12% -0.02%

过去六个月 9.96% 0.53% 10.26% 0.54% -0.30% -0.01%

过去一年 16.28% 0.63% 15.51% 0.63% 0.77% 0.00%

过去三年 65.17% 1.76% 66.35% 1.66% -1.18% 0.10%

自基金合同 27.50% 1.48% 28.71% 1.45% -1.21% 0.03%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股

市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市

第5页共35页

场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

第6页共35页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛中证

100指数证券投资基金基金

经理，长盛高端装备制造灵

活配置混合型证券投资基金 冯雨生先生，

基金经理，长盛中证申万一 1983年11月出

带一路主题指数分级证券投 生。毕业于光华

资基金基金经理，长盛成长 管理学院金融系，

价值证券投资基金基金经理， 北京大学经济学

长盛中证全指证券公司指数 硕士，CFA（特

分级证券投资基金基金经理，2011年 许金融分析师）。

冯雨生 长盛战略新兴产业灵活配置 12月20日- 9年 2007年7月加

混合型证券投资基金基金经 入长盛基金管理

理，长盛盛世灵活配置混合 有限公司，曾任

型证券投资基金基金经理， 金融工程研究员，

长盛积极配置债券型证券投 同盛基金经理助

资基金基金经理，长盛同鑫 理等职务。

行业配置混合型证券投资基

金基金经理,长盛信息安全

主题量化灵活配置混合型证

券投资基金基金经理，量化

投资部负责人。

第7页共35页

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

第8页共35页

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年一季度股票市场整体震荡上行，4月份大幅下跌，之后温和反弹。MSCI概念、白马股

和雄安概念板块大幅上涨，次新股、小市值和区块链概念板块大幅下跌。行业上，家用电器、食品饮料和非银金融等行业涨幅靠前，传媒、农林牧渔和纺织服装跑输市场。风格上，整个上半年大盘价值股跑赢小盘成长股。

在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.214元；本报告期基金份额净值增长率为9.96%，业绩

比较基准收益率为10.26%。本报告期内日均跟踪误差为0.1726%，年度化跟踪误差为2.7290%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预期宏观经济仍将平稳运行，美国和欧洲经济数据好转将有利于出口增长。货币政策大概率中性偏紧，财政政策偏积极。我们维持之前的看法，认为股市仍会出现大幅震荡。

作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 第9页共35页

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为12,402,455.88元，其中，未分配利润

已实现部分为32,421,504.86元，未分配利润未实现部分为-20,019,048.98元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

第10页共35页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第11页共35页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 4,832,864.90 3,736,097.90

结算备付金 - 9,146.54

存出保证金 12,473.85 2,430.44

交易性金融资产 65,616,982.75 54,484,588.13

其中：股票投资 65,616,982.75 54,484,588.13

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 971.22 859.56

应收股利 - -

应收申购款 2,870.96 1,494.05

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 70,466,163.68 58,234,616.62

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 27,563.12 231.04

应付管理人报酬 43,152.58 37,680.33

应付托管费 8,630.51 7,536.10

应付销售服务费 - -

应付交易费用 15,304.99 22,807.13

应交税费 - -

第12页共35页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 109,128.16 230,000.00

负债合计 203,779.36 298,254.60

所有者权益：

实收基金 57,859,928.44 52,482,162.14

未分配利润 12,402,455.88 5,454,199.88

所有者权益合计 70,262,384.32 57,936,362.02

负债和所有者权益总计 70,466,163.68 58,234,616.62

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.214元，基金份额总额57,859,928.44份。

6.2 利润表

会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

一、收入 7,620,351.75 -13,738,863.22

1.利息收入 18,984.29 16,010.45

其中：存款利息收入 18,971.47 15,972.56

债券利息收入 12.82 37.89

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,332,995.67 -1,533,695.50

其中：股票投资收益 1,786,782.28 -2,016,554.88

基金投资收益 - -

债券投资收益 3,485.48 6,011.02

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 542,727.91 476,848.36

3.公允价值变动收益（损失以 5,251,512.92 -12,239,199.80

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 16,858.87 18,021.63

列）

减：二、费用 493,309.10 491,505.34

第13页共35页

1．管理人报酬 278,522.03 215,782.79

2．托管费 55,704.49 43,156.56

3．销售服务费 - -

4．交易费用 52,773.29 42,131.31

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 106,309.29 190,434.68

三、利润总额（亏损总额以 7,127,042.65 -14,230,368.56

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 7,127,042.65 -14,230,368.56

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 7,127,042.65 7,127,042.65

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 5,377,766.30 -178,786.65 5,198,979.65

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 21,188,349.73 2,380,849.96 23,569,199.69

2.基金赎回款 -15,810,583.43 -2,559,636.61 -18,370,220.04

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 57,859,928.44 12,402,455.88 70,262,384.32

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第14页共35页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -14,230,368.56 -14,230,368.56

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -21,836,872.66 -294,194.53 -22,131,067.19

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,655,122.52 139,672.44 4,794,794.96

2.基金赎回款 -26,491,995.18 -433,866.97 -26,925,862.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 49,329,177.36 2,170,558.20 51,499,735.56

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金

(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898,648,405.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额，其中认购资金利息折合

267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银

行股份有限公司。

第15页共35页

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意，本基金

112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在

场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期不存在会计估计变更。

第16页共35页

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期不存在会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资

管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

第17页共35页

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司（“长盛基金”） 基金管理人、基金销售机构

招商银行 基金托管人、基金代销机构

国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国元证券 26,109,041.11 72.42% 14,172,073.36 67.96%

6.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国元证券 120,498.30 100.00% 81,478.00 100.00%

6.4.8.1.3债券回购交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。

6.4.8.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元发生权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 24,315.55 72.42% 10,900.01 71.22%

第18页共35页

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 13,197.23 67.96% 1,223.10 62.43%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 278,522.03 215,782.79

的管理费

其中：支付销售机构的 91,075.69 103,663.57

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 55,704.49 43,156.56

的托管费

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交 第19页共35页

易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

基金合同生效日（

2010年8月4日 ）持有的 - -

基金份额

期初持有的基金份额 - 20,375,426.62

期间申购/买入总份额 18,048,971.69 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 20,375,426.62

期末持有的基金份额 18,048,971.69 -

期末持有的基金份额 31.1942% -

占基金总份额比例

注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 4,832,864.90 18,063.33 4,591,637.08 15,843.69

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

第20页共35页

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值总

码 股票名称 停牌日期因 估值单 期 开盘单 （股） 成本总额 额 备注

价 价

2017年 重大事 2017年

600050 中国联通4月5日 项停牌 6.85 8月 8.22 82,448 497,576.70564,768.80-

21日

601989 中国重工2017年 重大事 6.46 - - 63,934 498,558.29413,013.64-

5月31日项停牌

601088 中国神华2017年 重大事 22.29 - - 15,678 299,943.57349,462.62-

6月5日 项停牌

600795 国电电力2017年 重大事 3.60 - - 81,928 277,268.70294,940.80-

6月5日 项停牌

300104 乐视网 2017年 重大事 28.62 - - 8,700 565,063.06248,994.00-

4月17日项停牌

600100 同方股份2017年 重大事 14.38 - - 10,553 135,711.21151,752.14-

4月21日项停牌

2017年 重大事 2017年

000100 TCL集团4月21日项停牌 3.48 7月26 3.72 43,235 136,908.00150,457.80-

日

000503 海虹控股2017年 重大事 24.93 - - 5,700 260,147.00142,101.00-

5月11日项停牌

600485 信威集团2017年 重大事 14.59 - - 8,900 143,924.00129,851.00-

6月27日项停牌

上海电气2017年 重大事 2017年

601727 7.577月3日 7.54 16,705 211,842.38126,456.85-

6月22日项停牌

2017年 重大事 2017年

601919 中远海控5月17日项停牌 5.41 7月 5.89 23,100 289,341.70124,971.00-

26日

002252 上海莱士2017年 重大事 20.34 - - 5,940 84,729.81120,819.60-

4月21日项停牌

600959 江苏有线2017年 重大事 10.57 - - 9,360 118,510.00 98,935.20-

6月19日项停牌

002426 胜利精密2017年 重大事 7.68 - - 10,300 90,111.00 79,104.00-

1月16日项停牌

600666 奥瑞德 2017年 重大事 17.93 - - 4,320 77,367.00 77,457.60-

第21页共35页

4月27日项停牌

002129 中环股份2016年 重大事 10.22 - - 7,286 75,684.92 74,462.92-

4月25日项停牌

2017年 重大事 2017年

002049 紫光国芯2月20日项停牌 31.51 7月 27.74 2,200 73,230.00 69,322.00-

17日

601872 招商轮船2017年 重大事 5.19 - - 13,000 94,100.00 67,470.00-

5月2日 项停牌

2017年 重大事 2017年

601608 中信重工4月19日项停牌 5.28 7月 5.26 7,800 44,418.00 41,184.00-

26日

600654 *ST中安 2017年 重大事 13.48 - - 3,000 58,680.00 40,440.00-

6月7日 项停牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为62,251,017.78元，属于第二层次的余额为3,365,964.97元，无属于第三

层级的余额(2016年12月31日，第一层次的余额为52,966,213.87元第二层次的余额为

第22页共35页

1,518,374.26元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共35页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 65,616,982.75 93.12

其中：股票 65,616,982.75 93.12

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,832,864.90 6.86

7 其他各项资产 16,316.03 0.02

8 合计 70,466,163.68 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 151,482.92 0.22

B 采矿业 2,190,399.45 3.12

C 制造业 23,306,303.63 33.17

D 电力、热力、燃气及水生产 1,900,956.96 2.71

和供应业

E 建筑业 2,909,926.58 4.14

F 批发和零售业 1,339,818.89 1.91

G 交通运输、仓储和邮政业 1,831,552.14 2.61

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 3,541,549.33 5.04

服务业

J 金融业 22,881,573.42 32.57

K 房地产业 3,315,689.20 4.72

L 租赁和商务服务业 472,222.20 0.67

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 584,847.30 0.83

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

第24页共35页

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 136,000.00 0.19

R 文化、体育和娱乐业 677,624.32 0.96

S 综合 184,675.89 0.26

合计 65,424,622.23 93.11

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 151,920.52 0.22

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 40,440.00 0.06

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 192,360.52 0.27

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

第25页共35页

1 601318 中国平安 63,200 3,135,352.00 4.46

2 601166 兴业银行 116,333 1,961,374.38 2.79

3 601328 交通银行 239,090 1,472,794.40 2.10

4 600519 贵州茅台 2,983 1,407,528.55 2.00

5 000651 格力电器 29,518 1,215,256.06 1.73

6 000333 美的集团 27,591 1,187,516.64 1.69

7 600016 民生银行 144,252 1,185,751.44 1.69

8 601288 农业银行 332,265 1,169,572.80 1.66

9 000002 万 科Ａ 41,748 1,042,447.56 1.48

10 600000 浦发银行 73,331 927,637.15 1.32

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600666 奥瑞德 4,320 77,457.60 0.11

2 002129 中环股份 7,286 74,462.92 0.11

3 600654 *ST中安 3,000 40,440.00 0.06

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极投资股票明细，应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 1,543,668.00 2.66

2 601166 兴业银行 880,220.00 1.52

3 600519 贵州茅台 723,914.00 1.25

4 601328 交通银行 642,024.00 1.11

5 000002 万 科Ａ 572,709.00 0.99

6 000333 美的集团 545,122.00 0.94

7 601668 中国建筑 543,250.00 0.94

8 600030 中信证券 511,612.00 0.88

9 000651 格力电器 484,956.00 0.84

第26页共35页

10 601169 北京银行 481,038.00 0.83

11 601288 农业银行 479,386.00 0.83

12 600887 伊利股份 439,977.00 0.76

13 601398 工商银行 383,190.00 0.66

14 601766 中国中车 370,624.00 0.64

15 600837 海通证券 369,957.00 0.64

16 601601 中国太保 357,842.00 0.62

17 600900 长江电力 337,720.00 0.58

18 600104 上汽集团 327,280.00 0.56

19 002415 海康威视 316,912.00 0.55

20 601211 国泰君安 316,214.00 0.55

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 1,747,282.92 3.02

2 600519 贵州茅台 863,789.00 1.49

3 000333 美的集团 615,938.00 1.06

4 000651 格力电器 595,677.00 1.03

5 601668 中国建筑 562,443.00 0.97

6 000002 万 科Ａ 549,269.00 0.95

7 600000 浦发银行 466,761.00 0.81

8 600030 中信证券 438,764.00 0.76

9 601169 北京银行 397,897.00 0.69

10 600887 伊利股份 391,427.00 0.68

11 600016 民生银行 358,642.00 0.62

12 601398 工商银行 353,874.00 0.61

13 601601 中国太保 296,984.32 0.51

14 000858 五粮液 291,681.00 0.50

15 600837 海通证券 272,799.00 0.47

16 600104 上汽集团 266,520.00 0.46

17 601166 兴业银行 264,654.00 0.46

18 000725 京东方Ａ 262,728.00 0.45

19 600900 长江电力 259,700.00 0.45

20 601766 中国中车 258,706.00 0.45

第27页共35页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 20,215,363.67

卖出股票收入（成交）总额 16,165,280.82

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股民生银行。 根据

2016年9月14日民生银行公告《民生银行:关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股

申请文件反馈意见的回复报告》中提到加银资管被证券监管部门和交易所采取监管措施、监管关注及整改情况：2016年5月17日，中国证监会向加银资管下发行政监管措施决定书

（〔2016〕49号）《关于对民生加银资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，

对加银资管部分资产管理计划较高比例投资于非标资产，但却每周开放申购赎回，违反《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》相关规定的行为，采取责令改正、并暂停办理加银资 第28页共35页

管特定客户资产管理计划备案3 个月的行政监管措施。2016年7月25日，中国证券投资基金业

协会向加银资管下发纪律处分决定书（中基协处分〔2016〕5号），对加银资管部分资产管理计

划违规开展资金池业务，违反中国证监会《关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》和《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则（2015年3月版）》相关规定的行为，采取暂停受理加银资管资产管理计划备案6个月，并责令清理资金池业务的行政监管措施。上述纪律处分与前述中国证监会暂停受理加银资管特定客户资产管理计划备案3个月的行政监管措施合并执行。加银资管针对上述事项，经过与监管部门沟通，已经采取整改措施，目前正在整改过程中，待整改完成后将对整改情况做出书面汇报。”本基金做出如下说明：民生银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，加银资管受监管部门整改措施对民生银行影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,473.85

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 971.22

5 应收申购款 2,870.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,316.03

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

第29页共35页

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600666 奥瑞德 77,457.60 0.11 重大事项停牌

2 002129 中环股份 74,462.92 0.11 重大事项停牌

3 600654 *ST中安 40,440.00 0.06 重大事项停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第30页共35页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,026 19,120.93 18,983,923.77 32.81% 38,876,004.67 67.19%

注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 12.36%

2 陈梅芳 100,005.00 8.38%

3 曲秋霞 67,010.00 5.61%

4 师永梅 66,172.00 5.54%

5 马曦琴 63,000.00 5.28%

6 缪晏 60,000.00 5.03%

7 李泽华 55,300.00 4.63%

8 程栋 50,011.00 4.19%

9 吴辉 50,003.00 4.19%

10 朱宏忠 40,002.00 3.35%

注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 880,946.49 1.5226%

持有本基金

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第31页共35页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年8月4日）基金份额总额 898,915,869.33

本报告期期初基金份额总额 52,482,162.14

本报告期基金总申购份额 21,188,349.73

减:本报告期基金总赎回份额 15,810,583.43

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 57,859,928.44

第32页共35页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国元证券 1 26,109,041.11 72.42% 24,315.55 72.42% -

招商证券 1 9,941,681.42 27.58% 9,258.78 27.58% -

第33页共35页

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

国元证券 120,498.30 100.00% - -

招商证券 - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

第34页共35页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份

类别 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比（%）

20%的时间区

间

2017年1月

机构 1 4日至 0.00 18,048,971.69 0.00 18,048,971.69 31.19

2017年6月

30日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量

赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

第35页共35页
点击查看>>  附件