富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(摘要)

(二0一二年第一号)

富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由中国证券监督委员会于2011年7月14日证监许可【2011】1095号文核准。本基金的基金合同于2011年10月12日正式生效。

【重要提示】

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,基金投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书所载内容截止至2012年4月12日,基金投资组合报告截止至2011年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:富国基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

法定代表人:陈敏

总经理:窦玉明

成立日期:1999年4月13日

电话:021-20361818

传真:021-20361616

联系人:李长伟

注册资本:1.8亿元人民币

股权结构(截止于2012年4月12日):

股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申银万国证券股份有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。公司目前下设十七个部门和四个分公司,分别是:权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司、成都分公司、广州分公司。权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理 固定收益部:负责固定收益类产品的研究与投资管理 另类投资部:负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理 研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等 集中交易部:负责投资交易和风险控制 专户投资部:在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门,独立负责年金等专户产品的投资管理 机构业务部:负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作 零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(深圳分公司、广州分公司)、北方营销中心(北京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心,负责共同基金的零售业务 营销策划与产品部:负责产品开发、营销策划和品牌建设等 客服与电子商务部:负责电子商务与客户服务 战略发展部:负责公司战略的研究、规划与落实 监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露 信息技术部:负责软件开发与系统维护等 运营部:负责基金会计与清算 计划财务部:负责公司财务计划与管理 人力资源部:负责人力资源规划与管理 行政管理部:负责文秘、行政后勤等。截止到2012年4月12日,公司有员工196人,其中62%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。(二)主要人员情况1、董事会成员陈敏女士,董事长。生于1954年,中共党员,工商管理硕士,经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长 上海市外经贸委处长 上海万国证券公司党委书记 申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。窦玉明先生,董事,总经理。生于1969年,硕士。历任北京中信国际合作公司交易员 深圳君安证券公司投资经理 大成基金管理有限公司基金经理助理 嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司总经理。麦陈婉芬女士(ConstanceMak),副董事长。文学及商学学士,加拿大注册会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身ThorneRiddell公司,并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任BMO投资有限公司亚洲业务总经理,兼任加中贸易理事会董事。李明山先生,董事。生于1952年,中共党员,硕士,高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理 上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。方荣义先生,董事。生于1966年,中共党员,博士,高级会计师。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任 厦门大学工商管理教育中心副教授 中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长 中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。EdgarNormundLegzdins先生,董事。生于1958年,学士,加拿大注册会计师。1980年至1984年在Coopers&Lybrand担任审计工作 1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO投资有限公司首席执行官、BMO金融集团高级副总裁及董事总经理。孙绍杰先生,董事。生于1969年,中共党员,大学本科,高级经济师。历任山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员 山东省国际信托投资公司基金项目部业务经理、基金投资部高级业务经理、山东省国际信托投资有限公司基金投资部经理、投资银行部经理、中鲁B重组小组成员。现任山东省国际信托有限公司副总经理。戴国强先生,独立董事。生于1952年,博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授,金融学院副院长、常务副院长、院长 上海财经大学教授、博士生导师,金融学院党委书记,教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。伍时焯(CaryS.Ng)先生,独立董事。生于1952年,工商管理硕士,加拿大特许会计师。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身ThorneRiddell公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在NeoMaterialsTechnologiesInc.前身AMRTechnologiesInc.,MLJGlobalBusinessDevelopmentsInc.,UniLinkTele.comInc.等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(SenecaCollege)工商系会计及财务金融科教授。汤期庆先生,独立董事,生于1955年,经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长 上海市第一商业局副科长、副处长、处长 上海交电家电商业集团公司总经理 上海市第一商业局局长助理、副局长 上海商务中心总经理 长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。李宪明先生,独立董事。生于1969年,中共党员,博士。历任吉林大学法学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。2、监事会成员金同水先生,监事长。生于1965年,大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理 鲁信投资有限公司财务经理 山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。沈寅先生,监事。生于1962年,法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。夏瑾璐女士,监事。生于1971年,工商管理硕士。历任上海大学外语系教师 荷兰银行上海分行结构融资部经理 蒙特利尔银行金融机构部总裁助理 荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。仇夏萍女士,监事。生于1960年,中共党员,研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任 华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。胡志荣女士,监事。生于1973年,中共党员,硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计 厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理有限公司财务经理。丁飏先生,监事。生于1976年,民革党员,硕士。历任中国建设银行上海市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。3、督察长李长伟先生,督察长。生于1964年,中共党员,经济学硕士,工商管理硕士,讲师。历任河南省政府发展研究中心干部 中央党校经济学部讲师 申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司督察长。4、经营管理层人员窦玉明先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。林志松先生,副总经理。生于1969年,中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。陈戈先生,副总经理。生于1972年,中共党员,硕士,1996年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理,2005年4月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今,2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。孟朝霞女士,副总经理。生于1972年,硕士研究生,12年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。5、本基金基金经理(1)现任基金经理:李笑薇,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作。曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员 巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors)大中华主动股票投资总监,高级基金经理及高级研究员。2009年6月加入富国基金管理有限公司,2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理,2011年1月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理 兼任富国基金管理有限公司总经理助理、另类投资部总经理。徐幼华,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理 2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。6、投资决策委员会投资决策委员会成员构成如下:公司总经理窦玉明先生,公司主管投研副总经理陈戈先生,研究部总经理朱少醒先生,固定收益部总经理饶刚先生等人员。列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。本基金采取集体投资决策制度。7、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人1、基金托管人概况名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座法定代表人:蒋超良成立时间:2009年1月15日注册资本:32,479,411.7万元人民币存续期间:持续经营联系电话:010-63201510传真:010-63201816联系人:李芳菲中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工146名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。3、基金托管业务经营情况截止2012年4月12日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共120只,包括富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金。三、相关服务机构(一)销售机构1、场外销售机构(1)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良客户服务电话:95599公司网站:www.abchina.com(2)中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清联系电话:(010)66107900传真:(010)66107914联系人:杨菲客户电话:95588公司网站:www.icbc.com.cn(3)中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼法定代表人:肖钢传真:(010)66594946客户服务统一咨询电话:95566公司网站:www.boc.cn(4)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁电话:(0755)83198888传真:(0755)83195109联系人:邓炯鹏咨询电话:95555公司网站:www.cmbchina.com(5)交通银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦联系电话:(021)58781234传真:(021)58408842联系人:曹榕客服电话:95559公司网站:www.bankcomm.com(6)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市北京东路689号法定代表人:吉晓辉电话:(021)61616153传真:(021)63604199联系人:唐苑客户服务热线:95528公司网站:www.spdb.com.cn(7)上海银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:范一飞联系电话:(021)68475888传真:(021)68476111联系人:张萍客服电话:962888公司网站:www.bankofshanghai(8)中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹电话:(010)65550827传真:(010)65550827联系人:丰靖客户服务电话:95558公司网站:bank.ecitic.com(9)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦法定代表人:闫冰竹电话:010-66226045联系人:王曦客户服务电话:95526公司网站:www.bankofbeijing.com.cn(10)东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市运河东一路193号办公地址:东莞市运河东一路193号法定代表人:廖玉林电话:0769-22100193传真:0769-22117730联系人:巫渝峰客服电话:0769-96228公司网址:www.dongguanbank.cn(11)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸客服热线:95553、400-8888-001公司网站:www.htsec.com(12)申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣联系电话:(021)54033888传真:(021)54038844联系人:王序微客服电话:(021)962505公司网站:www.sw2000.com.cn(13)东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:潘鑫军联系电话:(021)63325888电话:021-63325888传真:021-63326173联系人:吴宇客服电话:95503公司网站:www.dfzq.com.cn(14)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明联系电话:(021)50818887-281联系人:刘晨客服热线:400-8888-788公司网站:www.ebscn.com(15)湘财证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波联系电话:(021)68634518传真:(021)68865680联系人:钟康莺客服热线:400-888-1551公司网站:www.xcsc.com(16)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:(010)66568430传真:(010)66568536联系人:田薇客户服务热线:4008-888-888公司网站:www.chinastock.com.cn(17)瑞银证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人:刘弘电话:010-59226788传真:(010)58358748联系人:邱培玲客服电话:4008878827公司网址:www.ubssecurities.com(18)国都证券有限责任公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)法定代表人:常喆电话:(010)84183333传真:(010)84183311-3389联系人:黄静客服热线:400-818-8118公司网站:www.guodu.com(19)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:张志刚客服电话:400-800-8899公司网站:www.cindasc.com(20)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔电话:0755-82400862联系人:周璐客服电话:4008816168公司网站:www.pingan.com(21)华泰联合证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层法定代表人:马昭明联系电话:(0755)82492000传真:(0755)82492962联系人:盛宗凌客户服务咨询电话:95513公司网站:www.lhzq.com(22)国信证券股份有限责任公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层法定代表人:何如联系电话:(0755)82130833传真:(0755)82133302联系人:齐晓燕客户服务统一咨询电话:95536公司网站:www.guosen.com.cn(23)国元证券有限责任公司注册地址:合肥市寿春路179号办公地址:合肥市寿春路179号国元证券大厦法定代表人:凤良志联系人:程维传真:(0551)2207935客服热线:400-8888-777公司网站:www.gyzq.com.cn(24)渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:杜庆平电话:022-28451861传真:022-28451892联系人:王兆权客户服务热线:400-651-5988公司网站:www.bhzq.com(25)中国建设银行注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章传真:010-66275654联系人:张静客服电话:95533公司网站:www.ccb.com(26)中国邮政储蓄银行有限责任公司注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号办公地址:北京市西城区金融大街3号法定代表人:刘安东联系人:文彦娜传真:010-68858117客服电话:95580公司网站:www.psbc.com(27)中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市东城区正义路4号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:(010)58351666传真:(010)83914283联系人:吴杰客户服务电话:95568公司网站:www.cmbc.com.cn(28)宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人:陆华裕电话:0574-89068340传真:0574-87050024联系人:胡技勋客服电话:96528(上海、北京地区962528)公司网址:www.nbcb.com.cn(29)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦法定代表人:万建华传真:(021)38670666联系人:芮敏琪客服热线:400-8888-666公司网站:www.gtja.com(30)上海证券有限责任公司注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号法定代表人:郁忠民电话:(021)53519888传真:(021)53519888联系人:张瑾客服热线:(021)962518公司网站:www.962518.com(31)国海证券有限责任公司注册地址:广西南宁市滨湖路46号办公地址:广西南宁市滨湖路46号法定代表人:张雅锋电话:(0755)83707413传真:(0775)83700205联系人:武斌客服热线:95563公司网站:www.ghzq.com.cn(32)广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人:王志伟联系人:黄岚开放式基金咨询电话:95575开放式基金业务传真:(020)87555303公司网站:www.gf.com.cn(33)华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层法定代表人:黄金琳电话:0591-87841160客服电话:(0591)96326公司网址:www.gfhfzq.com.cn(34)齐鲁证券有限公司注册地址:济南市经七路86号办公地址:济南市经七路86号23层法定代表人:李玮联系人:吴阳电话:0531-68889155传真:0531-68889752客户服务电话:95538公司网站:www.qlzq.com.cn(35)江海证券有限公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬联系人:张宇宏联系电话:0451-82336863传真:0451-82287211客服电话:400-666-2288公司网站:www.jgzq.com.cn(36)方正证券股份有限公司注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰联系电话:(0731)85832343传真:(0731)85832214联系人:彭博客户咨询电话:95571公司网站:www.foundersc.com(37)长江证券股份有限公司注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:(027)65799999传真:027-85481900联系人:李良客服热线:95579或4008-888-999公司网站:www.95579.com(38)宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系人:李巍电话:010-62267799-6318客服电话:0991-96562公司网址:www.ehongyuan.com(39)中原证券股份有限公司注册地址:郑州郑东新区商务外环路10号办公地址:郑州郑东新区商务外环路10号法定代表人:石保上联系电话:0371-65585670传真:0371-65585665联系人:程月艳、耿铭客户咨询电话:967218(郑州市外拨打加拨区号)、400-813-9666公司网站:www.ccnew.com(40)中信建投证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君联系电话:(010)65183888联系人:魏明开放式基金咨询电话:400-8888-108(免长途费)开放式基金业务传真:(010)65182261公司网站:www.csc108.com(41)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人:宫少林联系电话:(0755)82943666传真:(0755)82960141联系人:黄健客服热线:400-8888-111、(0755)26951111公司网站:www.newone.com.cn(42)山西证券股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍联系电话:0351-8686659联系人:郭熠客户服务电话:400-666-1618公司网站:www.i618.com.cn(43)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴电话:0755-82558305传真:(0755)82558002联系人:陈剑虹客户服务热线:400-800-1001公司网址:www.essence.com.cn(44)大通证券股份有限公司注册地址:大连市中山区人民路24号办公地址:大连市中山区人民路24号法定代表人:于宏民电话:0411-39673202传真:0411-39673219联系人:谢立军客服电话:4008-169-169公司网站:www.hlzqgs.com(45)华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善联系电话:(025)83290979传真:(025)51863323联系人:万鸣、程高峰客户咨询电话:95597公司网站:www.htsc.com.cn(46)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室办公地址:北京市金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:(010)66045522传真:(010)66045500联系人:陈少震客服热线:(010)66045678公司网站:www.txsec.com(47)中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人:唐双宁电话:010-68098778传真:010-68560661联系人:李伟客服电话:95595公司网址:www.cebbank.com基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。2、场内代销机构本基金的场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站。(二)注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:北京西城区太平桥大街17号办公地址:北京西城区太平桥大街17号法定代表人:金颖电话:(010)59378839传真:(010)59378907联系人:朱立元(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海源泰律师事务所住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼负责人:廖海电话:(021)51150298传真:(021)51150398联系人:廖海经办律师:梁丽金、刘佳(四)审计基金财产的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所有限责任公司注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼法定代表人:葛明联系电话:021-22288888传真:021-22280000联系人:徐艳经办注册会计师:徐艳、蒋燕华四、基金的名称富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)五、基金的类型股票型六、基金的投资目标本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。七、基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80% 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。八、基金的投资策略本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。1、标的指数本基金股票资产跟踪的标的指数为中证500指数。中证500指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现,以沪深300指数为基础,构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证500指数全称“中证小盘500指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。如果中证500指数被停止编制及发布,或中证500指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证500指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人将于变更后在中国证监会指定的媒体上公告。2、指数化投资为主,主动性投资为辅:本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。(1)多因子alpha模型——股票超额回报预测富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。(2)风险估测模型——有效控制风险预算指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。(3)交易成本模型——控制成本并保护业绩本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。(4)投资组合优化模型本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。3、对目标指数的跟踪调整:(1)定期调整本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数公司每半年审核一次中证500指数成份股。本基金将按照中证500指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。(2)不定期调整根据指数编制规则,当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。此外,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项投资禁止行为以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时也需要寻求替代。4、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。5、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。九、基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准=95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)。十、基金的风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。十一、基金的投资组合报告1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 160,252,500.68 93.67
其中:股票 160,252,500.68 93.67
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,735,488.09 6.28
6 其他资产 89,814.87 0.05
7 合计 171,077,803.64 100.00
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,666,469.96 1.57
B 采掘业 1,158,924.00 0.68
C 制造业 13,750,141.61 8.11
C0 食品、饮料 1,126,705.50 0.66
C1 纺织、服装、皮毛 530,641.74 0.31
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,124,975.04 1.84
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,302,656.00 0.77
C7 机械、设备、仪表 5,852,901.33 3.45
C8 医药、生物制品 1,812,262.00 1.07
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 289,254.00 0.17
F 交通运输、仓储业 987,150.00 0.58
G 信息技术业 1,218,140.00 0.72
H 批发和零售贸易 3,716,490.47 2.19
I 金融、保险业 1,449,529.00 0.85
J 房地产业 857,933.80 0.51
K 社会服务业 601,702.00 0.35
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 26,695,734.84 15.74
3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,342,829.56 1.38
B 采掘业 1,257,494.00 0.74
C 制造业 79,257,695.78 46.73
C0 食品、饮料 3,405,860.01 2.01
C1 纺织、服装、皮毛 1,870,024.98 1.10
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,021,931.00 0.60
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,365,347.99 10.24
C5 电子 17,351,703.15 10.23
C6 金属、非金属 10,962,976.42 6.46
C7 机械、设备、仪表 13,473,922.39 7.94
C8 医药、生物制品 10,781,482.44 6.36
C99 其他制造业 3,024,447.40 1.78
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,130,862.68 1.26
E 建筑业 3,139,986.00 1.85
F 交通运输、仓储业 8,677,829.52 5.12
G 信息技术业 8,351,520.92 4.92
H 批发和零售贸易 9,998,392.95 5.90
I 金融、保险业 76,665.00 0.05
J 房地产业 9,998,138.27 5.90
K 社会服务业 3,545,801.66 2.09
L 传播与文化产业 2,684,353.50 1.58
M 综合类 2,095,196.00 1.24
合计 133,556,765.84 78.75
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000970 中科三环 131,201 2,622,707.99 1.55
2 600060 海信电器 220,500 2,619,540.00 1.54
3 600160 巨化股份 127,300 2,552,365.00 1.50
4 000877 天山股份 102,200 2,166,640.00 1.28
5 600704 物产中大 272,400 2,135,616.00 1.26
6 002056 横店东磁 128,180 2,031,653.00 1.20
7 600325 华发股份 279,100 2,017,893.00 1.19
8 600366 宁波韵升 136,050 2,017,621.50 1.19
9 600409 三友化工 290,231 2,014,203.14 1.19
10 000650 仁和药业 164,931 1,980,821.31 1.17


(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

(下转B31版)



(上接B30版)

注:本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9、投资组合报告附注

(1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)报告期末其他资产构成

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

A、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

B、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

本基金建仓期6个月,即从2011年10月12日起至2012年4月11日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费

(2)基金托管人的托管费

(3)基金合同生效后的信息披露费用

(4)基金上市费及年费

(5)基金份额持有人大会费用

(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费

(7)基金的证券交易费用

(8)基金的指数使用费

(9)基金财产拨划支付的银行费用

(10)证券账户开户费用和银行账户维护费

(11)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.15%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)基金的指数使用费

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。指数许可使用费在通常情况下按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。

计算方法如下:

H=E×0.016%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元。

由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利,如果指数使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。

(4)上述(一)中3到10项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费率

(1)本基金的场外申购费率如下表:

(3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

2、赎回费率

本基金的赎回费率固定为0.5%。

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调低申购费率、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(三)其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关法律法规的规定进行公告或备案。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、“重要提示”部分新增了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分对基金管理人公司概况、主要人员情况等内容进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构等部分信息进行了更新。

5、“六、基金的募集”部分删除了基金份额发售等不适用的内容,增加了基金募集情况。

6、“七、基金合同的生效”部分删除了基金合同不能生效时募集资金的处理方式等不适用内容,新增了基金合同生效日期。

7、“九、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回场所进行了更新,增加了基金打开申购、赎回的日期。

8、“十、基金的投资”部分新增了本基金投资组合报告,内容截止至2011年12月31日。

9、新增“十一、基金的业绩”,内容截止至2011年12月31日。

10、“十五、基金的费用与税收”部分增加了与基金销售的有关费用。

11、“二十一、托管协议的内容摘要”部分对基金管理人注册地址、办公地址,基金托管人法定代表人等内容进行了更新。

12、新增“二十三、其它应披露事项”部分,内容为报告期内应披露的本基金其他相关事项。

富国基金管理有限公司

二0一二年五月十六日

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 180,278 1,669,374.28 0.98
2 600196 复星医药 188,300 1,608,082.00 0.95
3 002234 民和股份 56,486 1,518,343.68 0.90
4 600016 民生银行 246,100 1,449,529.00 0.85
5 600739 辽宁成大 102,800 1,263,412.00 0.74
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 15,175.65
3 应收股利 -
4 应收利息 2,719.84
5 应收申购款 71,919.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,814.87
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011.10.12-2011.12.31 -15.10% 1.33% -13.54% 1.65% -1.56% -0.32%
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元(含)—500万元 1.2%
500万元(含)以上 1000元/笔