易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共40页

1.2 目录

1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

5托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......16

7投资组合报告......31

7.1 期末基金资产组合情况......31

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......31

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......32

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......32

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......32

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......33

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......33

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......33

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......33

第3页共40页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......33

7.12 投资组合报告附注......33

8基金份额持有人信息......34

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......34

8.2 期末上市基金前十名持有人......34

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......35

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......35

9开放式基金份额变动......35

10重大事件揭示......36

10.1 基金份额持有人大会决议......36

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......36

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......36

10.4 基金投资策略的改变......36

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......36

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......36

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......36

10.8 其他重大事件......38

11备查文件目录......39

11.1 备查文件目录......39

11.2 存放地点......39

11.3 查阅方式......39

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2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 易方达永旭定期开放债券

场内简称 易基永旭

基金主代码 161117

交易代码 161117

基金运作方式 契约型开放式，本基金合同生效后，每封闭运作两

年，集中开放一次申购和赎回

基金合同生效日 2012年6月19日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,677,254,418.31份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年7月18日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实

现基金资产的长期增值。

本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略，力争为基金持有人提

供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。

封闭期内，在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上，本基金通

过对宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来的市场利率、信用

投资策略 利差水平、利率期限结构的变化，并据此对债券组合进行调整，力争提

高债券组合的总投资收益。

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在

遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性

的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长

风险收益特征 期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场

基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 郭明

联系电话 020-85102688 010-66105799

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008818088 95588

传真 020-85104666 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街55

号4004-8室 号

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55

路30号广州银行大厦40-43楼 号

邮政编码 510620 100140

法定代表人 刘晓艳 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银

行大厦43楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 28,891,067.49

本期利润 24,189,096.35

加权平均基金份额本期利润 0.0144

本期加权平均净值利润率 1.39%

本期基金份额净值增长率 1.45%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 17,348,843.96

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期末可供分配基金份额利润 0.0103

期末基金资产净值 1,746,987,704.39

期末基金份额净值 1.042

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 42.75%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 1.46% 0.08% 0.21% 0.01% 1.25% 0.07%

过去三个月 0.97% 0.07% 0.65% 0.01% 0.32% 0.06%

过去六个月 1.45% 0.07% 1.29% 0.01% 0.16% 0.06%

过去一年 2.09% 0.09% 2.79% 0.01% -0.70% 0.08%

过去三年 27.09% 0.10% 11.31% 0.01% 15.78% 0.09%

自基金合同生 42.75% 0.10% 20.66% 0.01% 22.09% 0.09%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年6月19日至2017年6月30日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为42.75%，同期业绩比较基准收益率

为20.66%。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达新享灵

活配置混合型证券投资基金的基金

经理、易方达新利灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理、易方达

瑞景灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理、易方达富惠纯债债券

型证券投资基金的基金经理、易方

达纯债1年定期开放债券型证券投

资基金的基金经理、易方达稳健收

益债券型证券投资基金的基金经理

李 助理、易方达新享灵活配置混合型 硕士研究生，曾任瑞银证券有限公

一 证券投资基金的基金经理助理（自 2014- - 9年司研究员，中国国际金融有限公司

硕 2016年9月9日至2017年3月6 07-12 研究员，易方达基金管理有限公司

日）、易方达新利灵活配置混合型 研究员。

证券投资基金的基金经理助理（自

2016年9月9日至2017年3月6

日）、易方达裕如灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理助理、易

方达裕惠回报定期开放式混合型发

起式证券投资基金的基金经理助

理、易方达信用债债券型证券投资

基金的基金经理助理、易方达中债

新综合债券指数发起式证券投资基

金(LOF)的基金经理助理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

从经济基本面的角度看，一季度我国经济走势平稳。其中1-2月工业增加值同比增长6.3%，基

本符合市场预期，不过发电量、钢铁、水泥产量相比于去年12月均有不同幅度的回升。一季度央

行货币政策的态度进一步收紧，一方面是为了应对美联储加息带来的汇率贬值压力；另一方面也是为了抑制金融资产泡沫进一步膨胀。尤其是央行连续两次上调公开市场操作利率，使得市场机构对全年后续货币政策继续紧缩的担忧不断提升。

二季度我国宏观经济基本面走势仍然保持平稳态势。其中4月工业增加值同比增长6.5%，月

度环比与季度环比均明显下降；同时4月投资数据单月同比也出现下滑，民间投资走低的幅度更大

一些。5月的数据则呈现出不同迹象。一方面，5月工业增加值同比增长6.5%，略高于市场预期且

环比明显回升。另一方面，当月房地产销售面积和销售金额均有所下滑，而投资增速则在一季度持续走强后连续两个月回落。此外，虽然5月信贷规模略超出预期，但社融规模略低于预期，且M2同比增速大幅低于市场预期。6月工业增加值增速走高，投资需求也有所恢复，但制造业投资仍然没有明显复苏，房地产投资继续回落。

二级市场方面，进入2017年以来，债券收益率自去年四季度的高点持续回落，1月中旬收益

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率达到阶段性低点后开始震荡上行。出于对3月资金面紧张的预期，收益率一度突破新高；但进入

中下旬后长端收益率出现一定回落迹象。二季度债券市场波动性依然较大。4-5月市场在经济仍然

稳健的背景下，金融体系去杠杆预期加强以及银行间市场资金利率居高不下，带动收益率持续大幅上升，中短端上行幅度更大，收益率曲线异常平坦化。6月资金面意外宽松，同时部分经济数据有放缓迹象，共同导致收益率大幅下行。6月信用债的需求明显增加，当月信用利差整体呈现收窄趋势。

操作上，上半年本组合整体保持谨慎的配置结构。6月我们判断债市配置价值上升，组合杠杆

及有效久期均有所上调。总体而言，我们在维持久期匹配策略的基础上，根据市场情况灵活调整组合的配置结构。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.042元，本报告期份额净值增长率为1.45%，同期业绩比

较基准收益率为1.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为下半年中国经济增速边际上回落的可能性更大。首先，随着近年来基建投资在经济整体投资增长中的占比持续攀升，下半年存在一定的下滑风险。最近一段时间以来规范地方政府融资的相关政策频出，可能从实质上收紧地方政府的融资能力。在最近几年政府隐形债务规模增速较快的背景下，我们认为前期出台政策被严格执行的可能性较大。此外，上半年我国表内财政预算支出力度较大，下半年也存在一定压力。

其次，虽然上半年我国表内信贷规模增速总体平稳，但广义社融的季度环比增速持续回落，尤其是M2季度环比由去年10月的15%降至今年6月5%的水平，下滑趋势较为明显。我们认为在金融去杠杆政策的影响下，上半年融资规模的实际收缩程度可能在广义社融和M2口径之间，融资萎缩对实体经济的影响将在下半年逐渐体现。

中长期来看，企业部门高债务仍是当前中国经济的主要风险之一，短期内依靠债务堆积推动的经济回暖将加剧未来经济的下滑压力。在高债务问题解决前，经济上行的空间将受到抑制。过高的私人部门债务水平使得实体经济对利率非常敏感，企业难以承受持续过高的利率水平。

上半年债券市场收益率在波动中上升，其中10年期国开债收益率回到历史60%分位数左右的

水平。基于上述分析，我们认为下半年中国经济增速面临一定压力，在通胀平稳的背景下，我们认为目前债券收益率已经进入配置区间。当然，我们也观察到近期微观经济基本面依然平稳，且地产投资在三季度存在向上的可能，短期内债券市场收益率显着下行的动力也比较有限。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施的利润分配金额为33,545,090.41元。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为33,545,090.41元。

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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 6,533,727.64 6,813,926.26

结算备付金 42,325,031.36 41,528,848.23

存出保证金 19,119.33 14,062.24

交易性金融资产 6.4.7.2 2,599,917,364.21 2,670,255,950.42

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,599,917,364.21 2,670,255,950.42

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 100,800,271.20 -

应收证券清算款 9,737,817.04 7,964,127.74

应收利息 6.4.7.5 57,134,714.46 50,409,858.65

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 37,500.00 37,500.00

资产总计 2,816,505,545.24 2,777,024,273.54

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

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衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,055,267,056.59 1,017,815,953.27

应付证券清算款 12,274,994.77 24,939.90

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 995,973.69 1,042,968.04

应付托管费 284,563.90 297,990.90

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 27,277.87 30,913.11

应交税费 2,932.20 2,932.20

应付利息 445,114.16 1,081,377.67

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 219,927.67 383,500.00

负债合计 1,069,517,840.85 1,020,680,575.09

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,677,254,418.31 1,677,254,418.31

未分配利润 6.4.7.10 69,733,286.08 79,089,280.14

所有者权益合计 1,746,987,704.39 1,756,343,698.45

负债和所有者权益总计 2,816,505,545.24 2,777,024,273.54

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.042元，基金份额总额1,677,254,418.31

份。

6.2 利润表

会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 43,781,310.33 23,954,664.50

1.利息收入 58,712,183.06 35,899,242.70

其中：存款利息收入 6.4.7.11 363,340.65 368,696.56

债券利息收入 57,880,884.61 35,523,530.33

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 467,957.80 7,015.81

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -10,228,901.59 721,228.64

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -10,228,901.59 721,228.64

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

第14页共40页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -4,701,971.14 -12,665,806.84

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -

减：二、费用 19,592,213.98 8,339,802.25

1．管理人报酬 6,041,650.53 2,508,468.70

2．托管费 1,726,185.85 716,705.38

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 31,508.32 7,137.55

5．利息支出 11,544,102.30 4,865,657.39

其中：卖出回购金融资产支出 11,544,102.30 4,865,657.39

6．其他费用 6.4.7.19 248,766.98 241,833.23

三、利润总额（亏损总额以 “-”号 24,189,096.35 15,614,862.25

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 24,189,096.35 15,614,862.25

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,677,254,418.31 79,089,280.14 1,756,343,698.45

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 24,189,096.35 24,189,096.35

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 - - -

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -33,545,090.41 -33,545,090.41

值变动（净值减少以“-”

第15页共40页

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,677,254,418.31 69,733,286.08 1,746,987,704.39

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 667,757,932.48 67,548,841.90 735,306,774.38

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 15,614,862.25 15,614,862.25

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 - - -

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -32,720,137.81 -32,720,137.81

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 667,757,932.48 50,443,566.34 718,201,498.82

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第323号《关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券

投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,685,312,169.47份基金份额，其中认购资金利息折合637,503.20份基金份额。本基金为契约型、开放式基金，本基金自基金合同生效后，每封闭运作两年，集中开放一次申购和赎回。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

第16页共40页

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金

税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征

增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通

知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和

实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入

第17页共40页

应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 6,533,727.64

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 -

存款期限1个月以内 -

其他存款 -

合计 6,533,727.64

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 919,128,350.31 909,491,064.21 -9,637,286.10

债券 银行间市场 1,700,326,832.62 1,690,426,300.00 -9,900,532.62

合计 2,619,455,182.93 2,599,917,364.21 -19,537,818.72

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,619,455,182.93 2,599,917,364.21 -19,537,818.72

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

第18页共40页

2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 100,800,271.20 -

合计 100,800,271.20 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,445.14

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 17,141.67

应收债券利息 56,832,914.75

应收买入返售证券利息 283,205.16

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 7.74

合计 57,134,714.46

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 37,500.00

待摊费用 -

合计 37,500.00

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 27,277.87

合计 27,277.87

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

第19页共40页

应付赎回费 -

预提费用 219,927.67

合计 219,927.67

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,677,254,418.31 1,677,254,418.31

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,677,254,418.31 1,677,254,418.31

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 22,002,866.88 57,086,413.26 79,089,280.14

本期利润 28,891,067.49 -4,701,971.14 24,189,096.35

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -33,545,090.41 - -33,545,090.41

本期末 17,348,843.96 52,384,442.12 69,733,286.08

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 39,188.75

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 324,006.16

其他 145.74

合计 363,340.65

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

第20页共40页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,047,673,527.73

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,002,567,074.73

付）成本总额

减：应收利息总额 55,335,354.59

买卖债券差价收入 -10,228,901.59

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -4,701,971.14

——股票投资 -

——债券投资 -4,701,971.14

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -4,701,971.14

6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,022.32

银行间市场交易费用 29,486.00

合计 31,508.32

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 41,407.37

信息披露费 148,767.52

第21页共40页

银行汇划费 10,239.31

银行间账户维护费 18,000.00

上市费 29,752.78

其他 600.00

合计 248,766.98

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2017年7月12日登记在册的全体持有

人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.09元，分配金额为15,095,290.43元。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,041,650.53 2,508,468.70

其中：支付销售机构的客户维护费 27,309.65 18,817.40

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

第22页共40页

H＝E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,726,185.85 716,705.38

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

报告期初持有的基金份额 192,677,263.97 192,677,263.97

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 192,677,263.97 192,677,263.97

报告期末持有的基金份额占基

金总份额比例 11.49% 28.85%

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第23页共40页

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行-活期存款 6,533,727.64 39,188.75 787,334.72 15,534.52

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元

除息日 每10份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注

日 场 场 发放总额 计

分红数 额

内 外

1 2017-01-13 2017- 2017- 0.110 18,449,799.9 - 18,449,799.9 -

01-16 01-13 7 7

2 2017-04-17 2017- 2017- 0.090 15,095,290.4 - 15,095,290.4 -

04-18 04-17 4 4

33,545,090.4 33,545,090.4

合计 0.200 - -

1 1

注：（1）本基金同时具备场内除息日和场外除息日，且两除息日不为同一天。本基金每次收益分配的除息日中，第一个除息日为场内除息日，第二个除息日为场外除息日。（2）根据相关法 规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2017年7月12日登记在册的全体持有人进行利润分 配，每10份基金份额派发红利0.09元，分配金额为15,095,290.43元。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

第24页共40页

证券款余额522,267,056.59元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

011754027 17中建材 2017-07-04 100.07 200,000 20,014,000.00

SCP003

041759006 17银川通联 2017-07-04 100.04 105,000 10,504,200.00

CP001

101552001 15中铝 2017-07-04 100.60 200,000 20,120,000.00

MTN001

101573009 15马鞍钢铁 2017-07-04 101.28 174,000 17,622,720.00

MTN001

1080107 10并高铁债 2017-07-04 101.38 200,000 20,276,000.00

1282349 12中煤 2017-07-04 101.68 300,000 30,504,000.00

MTN1

1380148 13建发房产 2017-07-04 61.53 200,000 12,306,000.00

债

1382023 13陕交建 2017-07-04 101.25 200,000 20,250,000.00

MTN1

1382137 13赣铁投 2017-07-04 101.06 100,000 10,106,000.00

MTN1

170205 17国开05 2017-07-04 99.54 1,100,000 109,494,000.00

011751045 17太钢 2017-07-05 100.19 300,000 30,057,000.00

SCP001

011771006 17中铝业 2017-07-05 100.09 600,000 60,054,000.00

SCP002

101453008 14鲁能源 2017-07-05 102.59 400,000 41,036,000.00

MTN001

101551045 15五矿股 2017-07-05 99.60 209,000 20,816,400.00

MTN002

101551067 15五矿股 2017-07-05 99.76 600,000 59,856,000.00

MTN003

101552030 15中铝 2017-07-05 100.67 103,000 10,369,010.00

MTN002

101754024 17河钢集 2017-07-05 100.33 69,000 6,922,770.00

MTN002

041759006 17银川通联 2017-07-06 100.04 23,000 2,300,920.00

CP001

101681004 16鹰潭投资 2017-07-06 95.92 400,000 38,368,000.00

MTN001

合计 5,483,000 540,977,020.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

第25页共40页

证券款余额533,000,000.00元，于2017年7月3日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期

内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为144.04%(2016年12月31日：154.90%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 111,390,212.61 202,616,933.15

A-1以下 0.00 0.00

未评级 353,242,454.25 602,859,272.33

第26页共40页

合计 464,632,666.86 805,476,205.48

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的

短期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 841,446,895.54 594,103,900.22

AAA以下 1,210,228,316.56 1,321,064,242.97

未评级 140,442,400.00 0.00

合计 2,192,117,612.10 1,915,168,143.19

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30

第27页共40页

日

资产

银行存款 6,533,727.64 - - - 6,533,727.64

结算备付金 42,325,031.36 - - -42,325,031.36

存出保证金 19,119.33 - - - 19,119.33

交易性金融资产 777,532,739.90 1,822,384,624.31 - -2,599,917,364.

21

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 100,800,271.20 - - -100,800,271.2

产 0

应收证券清算款 - - - 9,737,817.04 9,737,817.04

应收利息 - - - 57,134,714.4657,134,714.46

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - 37,500.00 37,500.00

2,816,505,545.

资产总计 927,210,889.43 1,822,384,624.31 - 66,910,031.50

24

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 1,055,267,056.59 - - -1,055,267,056.

产款 59

应付证券清算款 - - - 12,274,994.7712,274,994.77

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 995,973.69 995,973.69

应付托管费 - - - 284,563.90 284,563.90

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 27,277.87 27,277.87

应交税费 - - - 2,932.20 2,932.20

应付利息 - - - 445,114.16 445,114.16

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 219,927.67 219,927.67

1,069,517,8

负债总计 1,055,267,056.59 - - 14,250,784.26

40.85

1,746,987,704.

利率敏感度缺口 -128,056,167.16 1,822,384,624.31 - 52,659,247.24

39

第28页共40页

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 6,813,926.26 - - - 6,813,926.26

结算备付金 41,528,848.23 - - -41,528,848.23

存出保证金 14,062.24 - - - 14,062.24

交易性金融资产 1,001,893,252.56 1,668,362,697.86 - -2,670,255,950.

42

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 7,964,127.74 7,964,127.74

应收利息 - - - 50,409,858.6550,409,858.65

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - 37,500.00 37,500.00

2,777,024,273.

资产总计 1,050,250,089.29 1,668,362,697.86 - 58,411,486.39

54

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 1,017,815,953.27 - - -1,017,815,953.

产款 27

应付证券清算款 - - - 24,939.90 24,939.90

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 1,042,968.04 1,042,968.04

应付托管费 - - - 297,990.90 297,990.90

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 30,913.11 30,913.11

应交税费 - - - 2,932.20 2,932.20

应付利息 - - - 1,081,377.67 1,081,377.67

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 383,500.00 383,500.00

1,020,680,575.

负债总计 1,017,815,953.27 - - 2,864,621.82

09

第29页共40页

1,756,343,698.

利率敏感度缺口 32,434,136.02 1,668,362,697.86 - 55,546,864.57

45

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1.市场利率下降25个基 11,192,111.85 10,395,744.59

点

2.市场利率上升25个基 -11,090,628.04 -10,304,455.45

点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。

于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属

于第一层次的余额，属于第二层次的余额为2,599,917,364.21元，无属于第三层次的余额(2016年

12月31日：无属于第一层次的余额，第二层次2,670,255,950.42元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 第30页共40页

价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 2,599,917,364.21 92.31

其中：债券 2,599,917,364.21 92.31

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 100,800,271.20 3.58

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 48,858,759.00 1.73

7 其他各项资产 66,929,150.83 2.38

8 合计 2,816,505,545.24 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第31页共40页

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资交易。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票投资交易。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 139,356,000.00 7.98

其中：政策性金融债 139,356,000.00 7.98

4 企业债券 1,395,159,364.21 79.86

5 企业短期融资券 460,833,000.00 26.38

6 中期票据 604,569,000.00 34.61

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,599,917,364.21 148.82

第32页共40页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（%）

1 170205 17国开05 1,400,000 139,356,000.00 7.98

2 136101 15合景01 710,000 70,545,600.00 4.04

3 011771006 17中铝业 600,000 60,054,000.00 3.44

SCP002

4 101551067 15五矿股 600,000 59,856,000.00 3.43

MTN003

5 112425 16河钢02 600,000 58,878,000.00 3.37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金本报告期没有投资股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

第33页共40页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,119.33

2 应收证券清算款 9,737,817.04

3 应收股利 -

4 应收利息 57,134,714.46

5 应收申购款 -

6 其他应收款 37,500.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 66,929,150.83

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

1,376 1,218,934.90 1,640,891,116.18 97.83% 36,363,302.13 2.17%

第34页共40页

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 国网内蒙古东部电力有限公司企业年金 1,218,359.00 15.03%

计划－中国农业银行股份有限公司

2 内蒙古银行股份有限公司企业年金计划 1,141,300.00 14.08%

－交通银行股份有限公司

3 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 991,919.00 12.23%

－中国工商银行股份有限公司

4 平安中行哈尔滨东安发动机（集团）有 541,765.00 6.68%

限公司企业年金计划

5 陈少萍 458,100.00 5.65%

6 张竹敏 448,847.00 5.54%

7 王敬凯 281,200.00 3.47%

8 徐仁斌 257,100.00 3.17%

9 李莉 200,000.00 2.47%

10 肖陈斌 200,000.00 2.47%

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 93,513.52 0.0056%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

第35页共40页

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年6月19日）基金份额总额 1,685,312,169.47

本报告期期初基金份额总额 1,677,254,418.31

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,677,254,418.31

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松

凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中金公司 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

长江证券 2 - - - --

华泰证券 2 - - - --

中投证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增海通证券股份有限公司一个交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 第37页共40页

的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

中信建投 104,401,816. 27.08% 8,770,000, 18.59% - -

82 000.00

国信证券 247,015,736. 64.07% - - - -

78

华泰证券 34,109,730.2 8.85% 38,401,50 81.41% - -

3 0,000.00

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基中国证券报、上海证券

1 金分红公告 报、证券时报及基金管 2017-01-10

理人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券

2 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

3 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-02-23

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

4 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02

费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

5 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10

理人网站

第38页共40页

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

6 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 2017-03-15

永续申购费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

7 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-20

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

8 式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动报、证券时报及基金管 2017-03-20

的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

9 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

10 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购报、证券时报及基金管 2017-03-30

费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

11 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-05

理人网站

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基中国证券报、上海证券

12 金分红公告 报、证券时报及基金管 2017-04-12

理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

13 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

14 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-04-22

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

15 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告报、证券时报及基金管 2017-05-02

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

16 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-05

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

17 式基金参加财通证券申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-05-15

率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

18 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-15

理人网站

关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券

19 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23

理人网站

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11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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