融通通利系列证券投资基金之
融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2011 年 3 月 29 日
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长
证券投资基金(以下简称“本基金”)2010 年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,
于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重要提示 ..................................................................1
1.2 目录 ......................................................................2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基金基本情况 ..............................................................4
2.2 基金产品说明 ..............................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................4
2.4 信息披露方式 ..............................................................4
2.5 其他相关资料 ..............................................................4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................5
3.2 基金净值表现 ..............................................................5
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................8
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................8
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................8
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................9
§5 托管人报告 ...................................................................9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....9
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............9
§6 审计报告 .....................................................................9
§7 年度财务报表 ................................................................10
7.1 资产负债表 ...............................................................10
7.2 利润表 ...................................................................11
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................12
7.4 报表附注 .................................................................13
§8 投资组合报告 ................................................................27
8.1 期末基金资产组合情况 .....................................................27
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............28
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................29
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................31
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .............32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......32
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............32
8.9 投资组合报告附注 .........................................................32
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................33
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................33
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...........................33
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§10 开放式基金份额变动 .........................................................33
§11 重大事件揭示 ...............................................................33
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................33
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................33
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................34
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................34
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................34
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................34
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................34
11.8 其他重大事件 ............................................................35
§12 备查文件目录 ...............................................................36
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通蓝筹成长证券投资基金
基金简称 融通蓝筹成长混合
基金主代码 161605
交易代码 161605(前端收费模式) 161655(后端收费模式)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
报告期末基金份额总额 1,942,408,387.34 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 组合投资,资本增值,为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基
本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%
风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
注:为便于更好的与其他同类基金进行业绩比较,经基金管理人与基金托管人协商一致,本
基金的业绩比较基准变更为“沪深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”,详见
基金管理人于 2010 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上
发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 赵会军
信息披露
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址
14 层 号
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址
14 层 号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 276,578,043.80 176,063,443.46 138,678,711.58
本期利润 -165,021,112.57 1,338,201,930.99 -3,231,983,490.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0763 0.5154 -0.9903
本期加权平均净值利润率 -6.10% 41.14% -76.69%
本期基金份额净值增长率 -6.01% 50.59% -49.60%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 457,146,100.63 724,480,027.68 -133,939,115.88
期末可供分配基金份额利润 0.2354 0.3142 -0.0453
期末基金资产净值 2,399,554,487.97 3,030,041,232.94 2,820,564,643.90
期末基金份额净值 1.235 1.314 0.955
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 214.44% 234.55% 122.16%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -6.44% 1.40% 4.60% 1.33% -11.04% 0.07%
过去六个月 7.39% 1.17% 16.17% 1.17% -8.78% 0.00%
过去一年 -6.01% 1.07% -8.57% 1.19% 2.56% -0.12%
过去三年 -28.66% 1.50% -20.92% 1.73% -7.74% -0.23%
过去五年 176.81% 1.48% 170.80% 1.62% 6.01% -0.14%
自基金合同生效起至今 214.44% 1.33% 115.86% 1.47% 98.58% -0.14%
注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2009 年 12 月 31 日(含此日)之前采用“国
泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010 年 1 月 1 日起使用新基准即“沪深 300 指
数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
5
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
400.00%
350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
-50.00%
03-9-30 04-9-30 05-9-30 06-9-30 07-9-30 08-9-30 09-9-30 10-9-30
融通蓝筹成长混合基金 业绩比较基准
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
-40.00%
-60.00%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
融通蓝筹成长混合基金 业绩比较基准
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配
年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 合计
2010 - - - - -
2009 1.200 99,778,177.20 162,237,358.63 262,015,535.83 -
2008 - - - - -
合计 1.200 99,778,177.20 162,237,358.63 262,015,535.83 -
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于
2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至 2010 年 12 月 31 日,公司管理的基金共有十只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,
九只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮
100 指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、
融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通
深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封
闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
经济学硕士,具有证券从业资
格。曾先后就职于日盛嘉富证
严 本基金的基 2007 年 3 月 券国际上海代表处、红塔证券
- 8
菲 金经理 2日 从事证券研究工作。2006 年 7
月加入融通基金管理有限公司
任行业研究员。
本基金的基 经济学硕士,具有证券从业资
金经理、融通 格。曾就职于中信集团中大投
动力先锋股 资管理有限公司,历任证券投
陈 票基金基金 资部交易员、期货业务负责人、
2007 年 3 月
晓 经理、融通内 - 16 股票投资经理助理、股票投资
2日
生 需驱动股票 经理。2003 年 2 月加入融通基
基金基金经 金管理有限公司,历任融通新
理、公司总经 蓝筹混合基金基金经理助理、
理助理。 机构理财部投资经理、副总监。
注:(1)任职日期和离任日期均指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以
从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
(2)自 2011 年 3 月 24 日起,陈晓生先生因专门负责公司机构理财业务,不再担任本基金的基
金经理,严菲女士继续担任本基金的基金经理。
具体内容请参阅 2011 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的
相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系
列证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组
合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期,本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异未超过 5%。
基金名称 本报告期基金份额净值增长率
融通新蓝筹混合基金 -1.25%
本基金 -6.01%
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年市场不同板块表现出现较大分化,上证综合指数下跌 14.31%,沪深 300 指数下跌
12.51%,而中小板综指上涨 28.38%。市场全年处于宏观政策收紧的预期中,央行多次上调存款准
备金率回收流动性、政府对房地产行业的调控、以及下半年通胀走势超预期,央行加息,导致对
宏观政策敏感的周期性行业全年基本表现平淡,有稳定增长预期的医药消费类行业以及符合经济
转型的新兴战略行业则受到市场资金追捧。蓝筹成长基金投资策略是控制仓位、精选个股,通过
控制股票仓位规避市场的系统性风险,但同时重点配置了稳定增长的医药消费行业,但在四季度
蓝筹成长基金在中游上配置较多,负贡献较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-6.01%,业绩比较基准收益率为-8.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年,市场受内外部两大因素影响,国内市场,通胀的不确定性、相机抉择的货币政策和
宏观调控政策加大了市场波动的可能性;外部环境,美国经济的复苏进程影响货币政策松紧、美
元走势和全球资金流向。资金方面,流动性整体呈收缩态势,市场波动性风险加大;市场扩容继
续,中小板和创业板的估值会下降。行业方面,长期看好消费新兴产业;但关注低估值周期性行
业的阶段性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强
合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风
险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点,制定年度检查计划,并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内,特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及
后台运作风险等敏感、重点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合
规及风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
8
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金于本报告期内未进行利润分配;
2、本基金管理人于 2011 年 1 月 12 日实施利润分配,以 2010 年 12 月 31 日的可分配收益为
基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.30 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年,本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资
基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年,融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹成长证
券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题
上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。本报告期内,融通蓝筹成长证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年度
报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,
以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2011)第 20205 号
融通通利系列证券投资基金下设的融通蓝筹成长证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的融通通利系列证券投资基金下设的融通蓝筹成长证券投资基金(以下简称
“融通蓝筹成长混合基金”)的财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表是融通蓝筹成长混合基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责
任包括:
1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报;
2、选择和运用恰当的会计政策;
3、作出合理的会计估计。
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
二、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督
管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了融通蓝
筹成长混合基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 单 峰
中国 上海市 注册会计师
2011 年 3 月 24 日 陈 清
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:融通蓝筹成长证券投资基金
报告截止日: 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 368,610,174.68 84,666,663.82
结算备付金 10,337,353.31 2,849,839.47
存出保证金 1,762,241.93 1,098,780.49
交易性金融资产 7.4.7.2 2,024,243,984.50 2,932,766,003.58
其中:股票投资 1,494,292,984.50 2,262,179,003.58
基金投资 - -
债券投资 529,951,000.00 670,587,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 38,261,131.44
应收利息 7.4.7.5 16,118,608.55 11,626,185.41
应收股利 - -
应收申购款 312,826.48 890,424.72
10
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,421,385,189.45 3,072,159,028.93
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,813,573.75 26,567,180.78
应付赎回款 1,556,064.49 6,924,106.69
应付管理人报酬 3,163,898.73 3,961,190.36
应付托管费 527,316.45 660,198.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 5,414,134.30 1,632,128.04
应交税费 1,249,200.00 1,249,200.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,106,513.76 1,123,791.71
负债合计 21,830,701.48 42,117,795.99
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,942,408,387.34 2,305,561,205.26
未分配利润 7.4.7.10 457,146,100.63 724,480,027.68
所有者权益合计 2,399,554,487.97 3,030,041,232.94
负债和所有者权益总计 2,421,385,189.45 3,072,159,028.93
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.235 元,基金份额总额 1,942,408,387.34
份
7.2 利润表
会计主体:融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 -94,050,056.39 1,409,459,653.85
1.利息收入 25,049,205.64 27,797,984.91
其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,813,506.19 1,293,284.64
债券利息收入 22,830,225.42 26,504,700.27
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 405,474.03 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 322,376,249.56 219,072,353.58
11
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
其中:股票投资收益 7.4.7.12 315,271,797.44 216,229,666.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,671,126.58 -11,323,654.14
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 9,775,578.70 14,166,340.86
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -441,599,156.37 1,162,138,487.53
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 123,644.78 450,827.83
减:二、费用 70,971,056.18 71,257,722.86
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 40,689,645.49 48,580,295.95
2.托管费 7.4.10.2.2 6,781,607.55 8,096,716.02
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 23,275,300.14 14,310,475.54
5.利息支出 - 46,848.80
其中:卖出回购金融资产支出 - 46,848.80
6.其他费用 7.4.7.19 224,503.00 223,386.55
三、利润总额 -165,021,112.57 1,338,201,930.99
减:所得税费用 - -
四、净利润 -165,021,112.57 1,338,201,930.99
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,305,561,205.26 724,480,027.68 3,030,041,232.94
二、本期经营活动产生的基金净
- -165,021,112.57 -165,021,112.57
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基
-363,152,817.92 -102,312,814.48 -465,465,632.40
金净值变动数
其中:1.基金申购款 120,775,882.22 31,332,601.80 152,108,484.02
2.基金赎回款 -483,928,700.14 -133,645,416.28 -617,574,116.42
四、本期向基金份额持有人分配
- - -
利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益(基金净值) 1,942,408,387.34 457,146,100.63 2,399,554,487.97
上年度可比期间
项目
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
12
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,954,503,759.78 -133,939,115.88 2,820,564,643.90
二、本期经营活动产生的基金净
- 1,338,201,930.99 1,338,201,930.99
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基
-648,942,554.52 -217,767,251.60 -866,709,806.12
金净值变动数
其中:1.基金申购款 344,394,172.97 86,147,697.39 430,541,870.36
2.基金赎回款 -993,336,727.49 -303,914,948.99 -1,297,251,676.48
四、本期向基金份额持有人分配
- -262,015,535.83 -262,015,535.83
利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益(基金净值) 2,305,561,205.26 724,480,027.68 3,030,041,232.94
注:后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:奚星华 主管会计工作负责人:奚星华 会计机构负责人:刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
本基金是融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)之子基金,本系列基金经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 94 号《关于同意融通通
利系列证券投资基金设立的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券
投资基金法》及相关法规替代)和《融通通利系列证券投资基金基金契约》(后更名为《融通通利
系列证券投资基金基金合同》)发起,并于 2003 年 9 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,本基金首次设立,包括认购资金利息共募集人民币 766,073,014,14 元,业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 138 号验资报告予以验证,其中认购资
金为人民币 765,997,626.40 元,认购资金产生利息为人民币 75,387.74 元。本基金的基金管理人
为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
规定,本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资范围中投资股票、债券的比例不
低于基金资产总值的 80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%;权证投资市值不超
过基金资产净值的 3%;持有现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基
金的原业绩比较基准为 75%×国泰君安指数+银行间债券综合指数×25%,根据本基金的基金管理
人于 2010 年 2 月 6 日发布的《融通基金公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》,本基
金的业绩比较基准变更为:沪深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
13
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12
月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入
当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参
数。
14
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、
评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1、重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
15
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所
处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数
收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,
停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自 2009
年 6 月 15 日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确
认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,
主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税,暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 368,610,174.68 84,666,663.82
定期存款 - -
其中:存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
16
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
合计 368,610,174.68 84,666,663.82
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,466,632,955.06 1,494,292,984.50 27,660,029.44
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 536,827,900.00 529,951,000.00 -6,876,900.00
合计 536,827,900.00 529,951,000.00 -6,876,900.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,003,460,855.06 2,024,243,984.50 20,783,129.44
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,800,969,977.77 2,262,179,003.58 461,209,025.81
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 669,413,740.00 670,587,000.00 1,173,260.00
合计 669,413,740.00 670,587,000.00 1,173,260.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,470,383,717.77 2,932,766,003.58 462,382,285.81
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中所取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 36,161.33 21,446.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,618.10 997.40
应收债券利息 16,078,794.52 11,603,706.85
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 34.60 34.60
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
合计 16,118,608.55 11,626,185.41
注:表中“其他”项目为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 5,413,319.30 1,631,128.04
银行间市场应付交易费用 815.00 1,000.00
合计 5,414,134.30 1,632,128.04
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 741.63 9,492.13
应付后端申购费 1,272.13 7,799.58
预提费用 104,500.00 106,500.00
合计 1,106,513.76 1,123,791.71
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 2,305,561,205.26 2,305,561,205.26
本期申购 120,775,882.22 120,775,882.22
本期赎回 -483,928,700.14 -483,928,700.14
本期末 1,942,408,387.34 1,942,408,387.34
注:本期申购含红利再投资和转换入份额,本期赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,192,310,271.62 -467,830,243.94 724,480,027.68
本期利润 276,578,043.80 -441,599,156.37 -165,021,112.57
本期基金份额交易产生的变动数 -209,220,676.40 106,907,861.92 -102,312,814.48
其中:基金申购款 68,656,657.53 -37,324,055.73 31,332,601.80
基金赎回款 -277,877,333.93 144,231,917.65 -133,645,416.28
本期已分配利润 - - -
本期末 1,259,667,639.02 -802,521,538.39 457,146,100.63
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
18
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 1,736,651.12 1,242,194.74
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 73,746.08 48,179.72
其他 3,108.99 2,910.18
合计 1,813,506.19 1,293,284.64
注:“其他”包含申购款利息收入 2010 年度:1,847.07 元(2009 年度:1,648.28 元),及
保证金利息收入 2010 年度:1,261.92 元(2009 年度:1,261.90 元)。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 7,890,491,182.68 4,898,490,689.84
减:卖出股票成本总额 7,575,219,385.24 4,682,261,022.98
买卖股票差价收入 315,271,797.44 216,229,666.86
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 771,393,277.89 1,352,590,623.00
减:卖出债券及债券到期兑付成本总额 756,421,390.00 1,316,359,234.14
减:应收利息总额 17,643,014.47 47,555,043.00
债券投资收益 -2,671,126.58 -11,323,654.14
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 9,775,578.70 14,166,340.86
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,775,578.70 14,166,340.86
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -441,599,156.37 1,162,138,487.53
——股票投资 -433,548,996.37 1,164,166,849.46
——债券投资 -8,050,160.00 -2,028,361.93
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -441,599,156.37 1,162,138,487.53
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日 12 月 31 日
基金赎回费收入 99,939.78 442,731.01
印花税返还 21,382.09 5,362.71
转换费 2,322.91 2,734.11
合计 123,644.78 450,827.83
注:(1)本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。
(2)基金转换收取转换费和补差费,其中转换费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日 12 月 31 日
交易所市场交易费用 23,270,350.14 14,305,400.54
银行间市场交易费用 4,950.00 5,075.00
合计 23,275,300.14 14,310,475.54
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
审计费用 100,000.00 102,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
银行费用 6,503.00 3,386.55
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 224,503.00 223,386.55
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要在财务报表中披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金基金管理人于 2011 年 1 月 12 日对基金份额持有人实施了收益分配,以 2010 年 12 月
31 日的可分配收益为基准,每 10 份基金份额派发红利 0.30 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
20
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例(%) 成交总额的比例(%)
新时代证券 2,868,802,350.50 18.99 132,458,178.94 1.44
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
占当期佣金总量的 占期末应付佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额
比例(%) 额的比例(%)
新时代证券 2,330,921.96 18.49 1,834,766.81 33.89
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
占当期佣金总量的 占期末应付佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额
比例(%) 额的比例(%)
新时代证券 107,625.46 1.40 13,664.75 0.84
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 40,689,645.49 48,580,295.95
其中:支付给销售机构的客户维护费 4,962,981.50 5,769,845.14
注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值
×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
21
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
当期发生的基金应支付的托管费 6,781,607.55 8,096,716.02
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当
年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度本基金管理人均未投资于本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,本基金管理人主要股东及其控制的机构均未投资于本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 368,610,174.68 1,736,651.12 84,666,663.82 1,242,194.74
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商
或分销商所承销的证券;
2、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的
股票。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
1、本基金于本报告期内未进行利润分配;
2、本基金管理人于 2011 年 1 月 12 日实施利润分配,以 2010 年 12 月 31 日的可分配收益为
基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.30 元。
7.4.12 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 认购 期末估 期末
可流通日 流通受限类型 数量(股) 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 价格 值单价 成本总额
600166 福田汽车 2010-9-16 2011-9-14 非公开发行 18.06 19.85 1,000,000 18,060,000.00 19,850,000.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在
新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不
得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
股票代 期末 复牌 期末
股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量(股) 期末估值总额 备注
码 估值单价 开盘单价 成本总额
600518 康美药业 2010-12-28 配股 19.71 2011-1-6 17.29 1,000,000 6,976,296.67 19,710,000.00 -
注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制
流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会下设立合规与
审计委员会,负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性,并对公司的合规控制提出相关
要求;在管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施,审定
公司的业务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方案,审定公司的业务授权方案,审定基
金资产组合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评价报告,审定业务风险损
失责任人的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风险事件的处理;各业务部门
在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,具有根据业务特点控制业务风
险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人,部门负责人是控制业务风险管理的第一责任
人,对部门风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究
员组成,负责制定相关业务风险的识别和度量方法,指导业务部门实施风险的管理和控制,并定
期出具投资组合风险报告,进行投资风险分析与绩效评估;督察长和监察稽核部负责监察公司各
业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,确保既定的风险控制措施得到
有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,并报告法规和制度的执行情
况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可
能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日,本基金未持有信用
23
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
类债券(2009 年 12 月 31 日:本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 1.56%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管
理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 368,610,174.68 - - - 368,610,174.68
结算备付金 10,337,353.31 - - - 10,337,353.31
存出保证金 98,780.49 - - 1,663,461.44 1,762,241.93
交易性金融资产 480,906,000.00 49,045,000.00 -1,494,292,984.502,024,243,984.50
应收利息 - - - 16,118,608.55 16,118,608.55
应收申购款 86,767.60 - - 226,058.88 312,826.48
其他资产 - - - - -
资产总计 860,039,076.08 49,045,000.00 -1,512,301,113.372,421,385,189.45
负债
应付证券清算款 - - - 8,813,573.75 8,813,573.75
24
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
应付赎回款 - - - 1,556,064.49 1,556,064.49
应付管理人报酬 - - - 3,163,898.73 3,163,898.73
应付托管费 - - - 527,316.45 527,316.45
应付交易费用 - - - 5,414,134.30 5,414,134.30
应交税费 - - - 1,249,200.00 1,249,200.00
其他负债 - - - 1,106,513.76 1,106,513.76
负债总计 - - - 21,830,701.48 21,830,701.48
利率敏感度缺口 860,039,076.08 49,045,000.00 -1,490,470,411.892,399,554,487.97
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2009 年 12 月 31 日
资产
银行存款 84,666,663.82 - - - 84,666,663.82
结算备付金 2,849,839.47 - - - 2,849,839.47
存出保证金 98,780.49 - - 1,000,000.00 1,098,780.49
交易性金融资产 567,937,000.00102,650,000.00 -2,262,179,003.582,932,766,003.58
应收证券清算款 - - - 38,261,131.44 38,261,131.44
应收利息 - - - 11,626,185.41 11,626,185.41
应收申购款 209,822.33 - - 680,602.39 890,424.72
资产总计 655,762,106.11102,650,000.00 -2,313,746,922.823,072,159,028.93
负债
应付证券清算款 - - - 26,567,180.78 26,567,180.78
应付赎回款 - - - 6,924,106.69 6,924,106.69
应付管理人报酬 - - - 3,961,190.36 3,961,190.36
应付托管费 - - - 660,198.41 660,198.41
应付交易费用 - - - 1,632,128.04 1,632,128.04
应交税费 - - - 1,249,200.00 1,249,200.00
其他负债 - - - 1,123,791.71 1,123,791.71
负债总计 - - - 42,117,795.99 42,117,795.99
利率敏感度缺口 655,762,106.11102,650,000.00 -2,271,629,126.833,030,041,232.94
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额
分析 本期末 2010 年 12 月 31 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加 57.62 万元 增加 105.06 万元
市场利率上升 25 个基点 下降 57.31 万元 下降 104.61 万元
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
25
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,
结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分
析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于股票、债券的比
例不低于基金资产总值的 80%,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%,权证投资市
值不超过基金资产净值的 3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,494,292,984.50 62.27 2,262,179,003.58 74.66
交易性金融资产-基金投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,494,292,984.50 62.27 2,262,179,003.58 74.66
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动
本期末 2010 年 12 月 31 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日
分析
沪深 300 指数上升 5% 增加约 6,599 万元 增加约 10,757 万元
沪深 300 指数下降 5% 下降约 6,599 万元 下降约 10,757 万元
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2010 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,454,732,984.50 元,属于第二层级的余额为 569,511,000.00 元,无属于第三层级的余额(2009
年 12 月 31 日:第一层级 2,177,457,722.46 元,第二层级 755,308,281.12 元,无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级
转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度:同)。对于持有的非公开发行股
票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,并于限售期满后从第二层级
26
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
转入第一层级(2009 年度:同)。
2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,494,292,984.50 61.71
其中:股票 1,494,292,984.50 61.71
2 固定收益投资 529,951,000.00 21.89
其中:债券 529,951,000.00 21.89
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 378,947,527.99 15.65
6 其他各项资产 18,193,676.96 0.75
7 合计 2,421,385,189.45 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 991,934,114.31 41.34
C0 食品、饮料 201,053,638.90 8.38
C1 纺织、服装、皮毛 30,357,460.80 1.27
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,300,000.00 2.05
C5 电子 81,966,078.92 3.42
C6 金属、非金属 45,980,000.00 1.92
C7 机械、设备、仪表 321,281,055.73 13.39
C8 医药、生物制品 220,939,750.38 9.21
C99 其他制造业 41,056,129.58 1.71
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 19,798,138.80 0.83
F 交通运输、仓储业 34,200,000.00 1.43
G 信息技术业 58,966,465.31 2.46
H 批发和零售贸易 43,648,108.20 1.82
I 金融、保险业 175,940,000.00 7.33
J 房地产业 68,706,386.00 2.86
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 23,959,113.48 1.00
M 综合类 77,140,658.40 3.21
合计 1,494,292,984.50 62.27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 2,799,800 107,120,348.00 4.46
2 601318 中国平安 1,500,000 84,240,000.00 3.51
3 000650 仁和药业 3,499,749 80,144,252.10 3.34
4 000009 中国宝安 4,599,920 77,140,658.40 3.21
5 600267 海正药业 1,807,808 69,564,451.84 2.90
6 600166 福田汽车 3,000,000 68,410,000.00 2.85
7 000425 徐工机械 999,974 57,198,512.80 2.38
8 000651 格力电器 2,999,858 54,387,425.54 2.27
9 601166 兴业银行 2,000,000 48,100,000.00 2.00
10 000039 中集集团 2,000,000 45,980,000.00 1.92
11 600015 华夏银行 4,000,000 43,600,000.00 1.82
12 300002 神州泰岳 748,579 41,838,080.31 1.74
13 600525 长园集团 1,799,918 41,056,129.58 1.71
14 600559 老白干酒 1,082,106 40,741,290.90 1.70
15 600893 航空动力 1,299,955 40,662,592.40 1.69
16 300137 先河环保 999,847 38,204,153.87 1.59
17 002269 美邦服饰 1,000,000 34,830,000.00 1.45
18 000895 双汇发展 400,000 34,800,000.00 1.45
19 601111 中国国航 2,500,000 34,200,000.00 1.43
20 002254 烟台氨纶 1,000,000 34,090,000.00 1.42
21 600418 江淮汽车 3,000,000 31,890,000.00 1.33
22 600048 保利地产 2,400,000 30,480,000.00 1.27
23 002485 希努尔 1,099,908 30,357,460.80 1.27
24 000538 云南白药 500,000 30,200,000.00 1.26
25 600261 浙江阳光 704,852 29,822,288.12 1.24
26 600690 青岛海尔 1,000,000 28,210,000.00 1.18
27 300136 信维通信 385,786 26,156,290.80 1.09
28 600060 海信电器 2,250,000 25,987,500.00 1.08
29 002285 世联地产 792,700 24,716,386.00 1.03
30 601098 中南传媒 1,999,926 23,959,113.48 1.00
31 600812 华北制药 1,357,164 21,321,046.44 0.89
32 600284 浦东建设 999,906 19,798,138.80 0.83
28
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
33 600518 康美药业 1,000,000 19,710,000.00 0.82
34 600519 贵州茅台 100,000 18,392,000.00 0.77
35 002230 科大讯飞 216,815 17,128,385.00 0.71
36 600527 江南高纤 1,500,000 15,210,000.00 0.63
37 600823 世茂股份 1,000,000 13,510,000.00 0.56
38 002419 天虹商场 184,866 8,818,108.20 0.37
39 300124 汇川技术 16,574 2,318,371.12 0.10
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 321,318,213.08 10.60
2 601166 兴业银行 281,981,534.50 9.31
3 600036 招商银行 193,184,840.68 6.38
4 000858 五 粮 液 162,725,462.57 5.37
5 600015 华夏银行 162,689,081.12 5.37
6 000933 神火股份 150,793,024.46 4.98
7 601111 中国国航 147,488,753.62 4.87
8 600000 浦发银行 139,425,818.31 4.60
9 600887 伊利股份 136,672,631.24 4.51
10 600690 青岛海尔 129,038,352.99 4.26
11 000422 湖北宜化 126,973,511.36 4.19
12 600104 上海汽车 126,880,390.11 4.19
13 600067 冠城大通 125,770,802.55 4.15
14 600425 青松建化 125,487,181.21 4.14
15 600266 北京城建 122,608,303.76 4.05
16 000009 中国宝安 114,176,439.93 3.77
17 601169 北京银行 112,596,271.64 3.72
18 600115 东方航空 103,481,515.85 3.42
19 000651 格力电器 103,311,458.59 3.41
20 000951 中国重汽 102,512,397.97 3.38
21 000425 徐工机械 97,936,122.40 3.23
22 600048 保利地产 95,832,142.99 3.16
23 600029 南方航空 93,836,342.06 3.10
24 000877 天山股份 91,742,325.76 3.03
25 601601 中国太保 87,090,027.01 2.87
26 600498 烽火通信 86,288,136.46 2.85
29
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
27 000550 江铃汽车 84,906,783.09 2.80
28 000650 仁和药业 82,605,790.72 2.73
29 600739 辽宁成大 80,747,618.99 2.66
30 002029 七 匹 狼 79,790,774.02 2.63
31 000729 燕京啤酒 79,450,274.38 2.62
32 600468 百利电气 77,063,345.92 2.54
33 002241 歌尔声学 75,746,533.17 2.50
34 000060 中金岭南 75,001,582.19 2.48
35 600267 海正药业 74,833,703.20 2.47
36 600096 云天化 71,954,824.91 2.37
37 600993 马应龙 70,470,724.73 2.33
38 600750 江中药业 70,354,687.63 2.32
39 601699 潞安环能 66,849,051.40 2.21
40 002269 美邦服饰 64,130,418.50 2.12
41 000800 一汽轿车 62,724,699.18 2.07
注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 338,817,264.35 11.18
2 601166 兴业银行 294,549,626.18 9.72
3 600036 招商银行 268,664,877.37 8.87
4 600690 青岛海尔 187,225,771.74 6.18
5 601111 中国国航 183,451,992.25 6.05
6 600518 康美药业 172,564,729.39 5.70
7 600000 浦发银行 166,153,789.35 5.48
8 000858 五 粮 液 163,461,419.81 5.39
9 000951 中国重汽 153,181,836.78 5.06
10 600067 冠城大通 139,886,892.63 4.62
11 600425 青松建化 137,487,981.30 4.54
12 000538 云南白药 128,819,666.55 4.25
13 000933 神火股份 128,501,969.73 4.24
14 600104 上海汽车 124,229,096.57 4.10
15 600266 北京城建 121,019,123.54 3.99
16 601169 北京银行 120,343,375.72 3.97
17 600029 南方航空 119,116,503.64 3.93
18 000422 湖北宜化 117,192,167.28 3.87
19 600015 华夏银行 116,686,290.80 3.85
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
20 000651 格力电器 115,500,003.90 3.81
21 000063 中兴通讯 113,698,686.89 3.75
22 000001 深发展A 109,585,011.43 3.62
23 600739 辽宁成大 107,199,510.87 3.54
24 600750 江中药业 96,042,871.65 3.17
25 600115 东方航空 94,921,962.08 3.13
26 000425 徐工机械 94,566,903.80 3.12
27 000877 天山股份 93,286,488.97 3.08
28 601601 中国太保 92,223,965.52 3.04
29 000800 一汽轿车 88,090,395.62 2.91
30 600498 烽火通信 83,214,296.92 2.75
31 000729 燕京啤酒 81,675,162.54 2.70
32 600096 云天化 81,427,288.29 2.69
33 002024 苏宁电器 79,216,356.83 2.61
34 600031 三一重工 79,157,531.87 2.61
35 000002 万 科A 78,217,763.58 2.58
36 600468 百利电气 78,051,389.41 2.58
37 000527 美的电器 76,357,692.85 2.52
38 000060 中金岭南 75,145,913.69 2.48
39 600303 曙光股份 70,434,845.79 2.32
40 002029 七 匹 狼 70,057,259.00 2.31
41 000550 江铃汽车 68,821,269.24 2.27
42 002241 歌尔声学 68,247,426.29 2.25
43 601699 潞安环能 68,201,935.94 2.25
44 600993 马应龙 65,321,568.88 2.16
45 600048 保利地产 63,510,222.92 2.10
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 7,240,882,362.53
卖出股票收入(成交)总额 7,890,491,182.68
注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,
即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 430,101,000.00 17.92
3 金融债券 99,850,000.00 4.16
其中:政策性金融债 99,850,000.00 4.16
31
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 529,951,000.00 22.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801041 08 央行票据 41 1,000,000 100,340,000.00 4.18
2 0801035 08 央行票据 35 1,000,000 100,290,000.00 4.18
3 060205 06 国开 05 1,000,000 99,850,000.00 4.16
4 0801017 08 央行票据 17 800,000 80,096,000.00 3.34
5 0801062 08 央行票据 62 500,000 50,240,000.00 2.09
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,762,241.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,118,608.55
5 应收申购款 312,826.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,193,676.96
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允
序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
价值
1 600166 福田汽车 19,850,000.00 0.83 非公开发行
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份额 占总份
持有份额 持有份额
比例 额比例
126,141 15,398.71 7,519,972.68 0.39% 1,934,888,414.66 99.61%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 533,661.35 0.0275%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年 9 月 30 日)基金份额总额 766,073,014.14
本报告期期初基金份额总额 2,305,561,205.26
本报告期基金总申购份额 120,775,882.22
减:本报告期基金总赎回份额 483,928,700.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,942,408,387.34
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大变动
1、经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。
具体内容请参阅 2010 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
2、经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理秦
玮先生代为履行公司总经理职务。
具体内容请参阅 2010 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
3、经公司董事会审议并经中国证监会核准,选举田德军先生担任公司董事长职务。
具体内容请参阅 2010 年 5 月 22 日在《证券时报》上刊登的公告。
4、经公司董事会审议并经中国证监会核准,奚星华先生担任公司总经理职务,颜锡廉先生
(Allen Yan)担任公司副总经理职务,涂卫东先生担任公司督察长职务。
具体内容请参阅 2011 年 3 月 26 日在《证券时报》上刊登的相关公告。
5、自 2011 年 3 月 24 日起,陈晓生先生因专门负责公司机构理财业务,不再担任本基金的基
金经理,严菲女士继续担任本基金的基金经理。
具体内容请参阅 2011 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的
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融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
相关公告。
11.2.2 基金托管人的重大变动
经证监会审批,晏秋生任资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生
效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为 100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票成交 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 总额的比例 总量的比例
招商证券 2 4,032,622,476.98 26.70% 3,341,678.67 26.50% -
新时代证券 1 2,868,802,350.50 18.99% 2,330,921.96 18.49% -
海通证券 1 2,804,327,931.71 18.57% 2,383,667.44 18.90% -
齐鲁证券 1 2,531,266,554.10 16.76% 2,151,568.63 17.06% -
中金公司 1 1,944,873,103.70 12.88% 1,653,133.66 13.11% -
华泰联合证券 1 921,402,461.90 6.10% 748,647.78 5.94% -
金元证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询
服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据
基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
34
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金租用交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债券回 占当期权证
券商名称
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例 比例
招商证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
海通证券 19,842,036.10 100.00% - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8 其他重大事件
法定
序号 公告事项 法定披露方式
披露日期
融通基金管理有限公司旗下基金 2009 年 12 月 中国证券报、上海证券报、
1 2010-1-4
31 日基金资产净值和基金份额净值公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金 中国证券报、上海证券报、
2 2010-2-6
业绩比较基准的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于暂停向深交所发送 中国证券报、上海证券报、
3 2010-2-26
旗下部分基金基金净值数据的公告 证券时报、管理人网站
融通旗下基金所持有的南方航空估值方法调整 中国证券报、上海证券报、
4 2010-3-2
的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证券报、
5 2010-3-10
票南方航空恢复采用收盘价估值的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于调整旗下开放式基 中国证券报、上海证券报、
6 2010-3-10
金的基金转换业务规则的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于变更公司高级管理 中国证券报、上海证券报、
7 2010-3-15
人员的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于公司高级管理人员 中国证券报、上海证券报、
8 2010-3-18
变更有关情况的澄清公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于高级管理人员任职
9 证券时报、管理人网站 2010-5-22
的公告
关于融通基金管理有限公司上海分公司搬迁的 中国证券报、上海证券报、
10 2010-6-29
公告 证券时报、管理人网站
11 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持 中国证券报、上海证券报、 2010-7-1
35
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2010 年年度报告
有的中国平安和双汇发展估值方法调整的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持 中国证券报、上海证券报、
12 2010-7-23
有的深发展 A 估值方法调整的公告 证券时报、管理人网站
关于新增渤海银行股份有限公司代理融通旗下 中国证券报、上海证券报、
13 2010-8-23
开放式基金销售业务的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股
中国证券报、上海证券报、
14 票深发展 A 和中国平安恢复采用收盘价估值的 2010-9-3
证券时报、管理人网站
公告
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资福田 中国证券报、上海证券报、
15 2010-9-18
汽车非公开发行股票的公告 证券时报、管理人网站
关于融通旗下开放式基金新增中国邮储银行为
中国证券报、上海证券报、
16 代销机构及参加中国邮储银行基金定投业务、 2010-10-11
证券时报、管理人网站
定投优惠活动的
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 中国证券报、上海证券报、
17 2010-12-3
票双汇发展恢复采用收盘价估值的公告 证券时报、管理人网站
§12 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
(二)《融通通利系列证券投资基金基金合同》
(三)《融通通利系列证券投资基金托管协议》
(四)《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其定期更新
(五)《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
(六)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
(七)基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
存放地点:基金管理人、基金托管人处。
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查阅。
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