融通通利系列证券投资基金之
融通蓝筹成长证券投资基金 2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日




基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长证券
投资基金（以下简称“本基金”）2012 年半年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，
于 2012 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重要提示 ..................................................................1
1.2 目录 ......................................................................2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基金基本情况 ..............................................................4
2.2 基金产品说明 ..............................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................4
2.4 信息披露方式 ..............................................................4
2.5 其他相关资料 ..............................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现....................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................5
3.2 基金净值表现 ..............................................................5
§4 管理人报告 ...................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................7
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................8
§5 托管人报告 ...................................................................8
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................8
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....8
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............8
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................8
6.1 资产负债表 ................................................................8
6.2 利润表 ...................................................................10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................10
6.4 报表附注 .................................................................11
§7 投资组合报告 ................................................................23
7.1 期末基金资产组合情况 .....................................................23
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................25
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .............27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......27
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............27
7.9 投资组合报告附注 .........................................................27
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................28
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................28
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................28
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................28
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§10 重大事件揭示 ...............................................................28
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................28
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................28
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................29
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................29
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................29
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................29
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................29
10.8 其他重大事件 ............................................................30
§11 备查文件目录 ...............................................................30




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通蓝筹成长证券投资基金
基金简称 融通蓝筹成长混合
基金主代码 161605
交易代码 161605（前端收费模式） 161655（后端收费模式）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
报告期末基金份额总额 1,733,403,592.91 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视
基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%
风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 赵会军
信息披露
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址
14 层 号
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址
14 层 号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处




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2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -25,860,522.34
本期利润 40,145,038.30
加权平均基金份额本期利润 0.0227
本期加权平均净值利润率 2.30%
本期基金份额净值增长率 2.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -3,739,226.96
期末可供分配基金份额利润 -0.0022
期末基金资产净值 1,729,664,365.95
期末基金份额净值 0.998
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 160.59%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -1.96% 0.91% -4.79% 0.82% 2.83% 0.09%
过去三个月 3.74% 0.87% 0.77% 0.84% 2.97% 0.03%
过去六个月 2.36% 0.96% 4.62% 1.00% -2.26% -0.04%
过去一年 -9.85% 0.90% -13.25% 1.01% 3.40% -0.11%
过去三年 -17.14% 1.09% -11.27% 1.16% -5.87% -0.07%
自基金合同生效起至今 160.59% 1.26% 84.38% 1.40% 76.21% -0.14%
注：本报告中的基金业绩比较基准表现分段计算，其中：2009 年 12 月 31 日（含此日）之前
采用“国泰君安指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2010 年 1 月 1 日起使用新基准即“沪
深 300 指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%”。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较


400.00%


300.00%



200.00%


100.00%



0.00%


-100.00%
03-9-30 05-9-30 07-9-30 09-9-30 11-9-30

融通蓝筹成长混合基金 业绩比较基准


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2012 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基
金；十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通
蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币基
金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证
成份指数基金、融通四季添利债券基金和融通创业板指数基金。其中，融通债券基金、融通深证
100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特
定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理简介

任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
经济学硕士，具有证券从业资格。
本基金的基金
曾先后就职于日盛嘉富证券国际上
严 经理、融通行业 2007 年 3 月 2
- 9 海代表处、红塔证券从事证券研究
菲 景气混合基金 日
工作。2006 年 7 月加入融通基金管
基金经理
理有限公司任行业研究员。
注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相

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关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系
列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组
合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年 A 股市场一波三折,呈现 M 型走势, 年初市场预期政策放松，周期股有一定表现，但贷
款投放量未达预期，三月市场下跌调整，四月份市场从低点走出一波反弹，进入五月，希腊问题
加剧，加之国内政策力度和效果不如预期，市场一路下行。上半年上证综合指数上涨 1.18%，沪
深 300 指数上涨 4.94%，深证综合指数上涨 6.32%，上半年行业涨幅居前的是非银行金融、房地产、
有色金属、食品饮料、综合、医药、建筑、电子元器件，但通信、电力设备、煤炭、计算机跌幅
较多。从上半年市场表现看，指数虽然只是小幅上涨，但高成长性的个股表现远超市场，呈现出
强者恒强的态势；利率敏感性资产，如房地产在政策放松的预期下有较好表现；非银行金融则在
金融改革政策的刺激下表现抢眼；而与投资相关的周期股由于业绩低于预期，表现较差。
上半年本基金重点配置的是大金融板块和业绩稳定成长的公司。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为 2.36%，业绩比较基准收益率为 4.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012 年下半年宏观经济状况仍然较复杂：海外方面，欧洲经济危机虽有缓解但远未结束，若
形势进一步恶化，全球经济下行风险加大；与此同时，美国经济的复苏程度、美元走势会对全球
资金流向和大宗商品价格走势产生重大影响。国内方面，从上半年发放的信贷结构上可以看出，
中长期贷款比重一直处于偏低水平，表明实际投资需求尤其是民间投资需求不足，经济增长动力
缺乏。虽然央行在 6、7 月份连续两次降息，对降低资金成本、促进企业投资和个人消费需求有一
定刺激作用，但经济潜在增长率下滑，结构转型任重道远，大部分行业和公司的赢利增速逐步下
行。
从中期看，大部分周期性行业产能过剩问题将一直存在，若经济自然见底后未有效复苏，周
期性行业业绩可能持续低于预期。在经济增速下行的过程中，真正具有良好成长性的公司弥足珍
贵。即使是同一行业，公司之间的赢利也出现了较大的分化，加之大小非解禁，市场与产业资本
的博弈仍在继续，对选股的要求不断提高。
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下半年，本基金的重点选择仍在业绩具有持续性的行业和个股上。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年，本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年上半年，融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹
成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支
等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金 2012 年上
半年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 108,605,550.06 212,061,934.61
结算备付金 1,838,932.16 2,733,366.90
存出保证金 1,623,605.83 2,084,495.16
交易性金融资产 6.4.7.2 1,659,635,570.80 1,580,741,570.23
其中：股票投资 1,284,356,570.80 1,189,486,570.23
基金投资 - -
债券投资 375,279,000.00 391,255,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 5,617,760.05 -
应收利息 6.4.7.5 7,703,557.28 7,703,496.60
应收股利 - -
应收申购款 94,126.60 133,935.24
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,785,119,102.78 1,805,458,798.74
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 48,227,585.41 54,108,674.42
应付赎回款 1,031,068.88 829,030.11
应付管理人报酬 2,143,159.17 2,274,305.15
应付托管费 357,193.18 379,050.86
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,575,883.04 1,967,829.26
应交税费 1,249,200.00 1,249,200.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 870,647.15 1,095,022.74
负债合计 55,454,736.83 61,903,112.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,733,403,592.91 1,787,498,676.87
未分配利润 6.4.7.10 -3,739,226.96 -43,942,990.67
所有者权益合计 1,729,664,365.95 1,743,555,686.20
负债和所有者权益总计 1,785,119,102.78 1,805,458,798.74
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注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.998 元，基金份额总额 1,733,403,592.91
份。

6.2 利润表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 61,675,292.25 -157,906,329.76
1.利息收入 6,845,375.77 11,789,765.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 433,317.09 996,725.94
债券利息收入 6,368,124.71 9,438,828.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 43,933.97 1,354,211.20
其他利息收入 - -
2.投资收益 -11,231,575.66 -125,637,781.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -22,304,322.37 -126,203,225.91
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -50,250.00 -6,917,408.97
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 11,122,996.71 7,482,853.77
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 66,005,560.64 -44,074,202.01
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 55,931.50 15,887.50
减：二、费用 21,530,253.95 28,980,804.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,046,533.14 16,228,478.54
2．托管费 6.4.10.2.2 2,174,422.12 2,704,746.45
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 6,187,264.79 9,930,371.63
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 122,033.90 117,208.08
三、利润总额 40,145,038.30 -186,887,134.46
减：所得税费用 - -
四、净利润 40,145,038.30 -186,887,134.46

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,787,498,676.87 -43,942,990.67 1,743,555,686.20
二、本期经营活动产生的基金净
- 40,145,038.30 40,145,038.30
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
-54,095,083.96 58,725.41 -54,036,358.55
金净值变动数
其中：1.基金申购款 20,564,552.56 -301,168.96 20,263,383.60
2.基金赎回款 -74,659,636.52 359,894.37 -74,299,742.15
四、本期向基金份额持有人分配
- - -
利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益（基金净值） 1,733,403,592.91 -3,739,226.96 1,729,664,365.95
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,942,408,387.34 457,146,100.63 2,399,554,487.97
二、本期经营活动产生的基金净
- -186,887,134.46 -186,887,134.46
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
-96,420,183.56 -14,355,758.54 -110,775,942.10
金净值变动数
其中：1.基金申购款 60,461,128.73 9,996,507.19 70,457,635.92
2.基金赎回款 -156,881,312.29 -24,352,265.73 -181,233,578.02
四、本期向基金份额持有人分配
- -58,095,807.46 -58,095,807.46
利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益（基金净值） 1,845,988,203.78 197,807,400.17 2,043,795,603.95
后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：颜锡廉 会计机构负责人：刘美丽

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

本基金是融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）之子基金，本系列基金经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]第 94 号《关于同意融通通
利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证券
投资基金法》及相关法规替代）和《融通通利系列证券投资基金基金契约》（后更名为《融通通利
系列证券投资基金基金合同》）发起，并于 2003 年 9 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，本基金首次设立，包括认购资金利息共募集人民币 766,073,014,14 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第 138 号验资报告予以验证，其中认购资
金为人民币 765,997,626.40 元，认购资金产生利息为人民币 75,387.74 元。本基金的基金管理人
为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资范围中投资股票、债券的比例不
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低于基金资产总值的 80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%；权证投资市值不超
过基金资产净值的 3%；持有现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的
有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 108,605,550.06
定期存款 -

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其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 108,605,550.06

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,227,381,791.59 1,284,356,570.80 56,974,779.21
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 373,755,270.00 375,279,000.00 1,523,730.00
合计 373,755,270.00 375,279,000.00 1,523,730.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,601,137,061.59 1,659,635,570.80 58,498,509.21

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 12,905.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 744.75
应收债券利息 7,689,906.92
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 7,703,557.28




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6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,575,208.04
银行间市场应付交易费用 675.00
合计 1,575,883.04

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 1,109.69
应付其他 3,981.06
预提费用 115,556.40
合计 870,647.15

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,787,498,676.87 1,787,498,676.87
本期申购 20,564,552.56 20,564,552.56
本期赎回 -74,659,636.52 -74,659,636.52
本期末 1,733,403,592.91 1,733,403,592.91
注：本期申购含转换入份额，本期赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 722,193,919.24 -766,136,909.91 -43,942,990.67
本期利润 -25,860,522.34 66,005,560.64 40,145,038.30
本期基金份额交易产生的变动数 -20,890,413.01 20,949,138.42 58,725.41
其中：基金申购款 7,930,219.99 -8,231,388.95 -301,168.96
基金赎回款 -28,820,633.00 29,180,527.37 359,894.37
本期已分配利润 - - -
本期末 675,442,983.89 -679,182,210.85 -3,739,226.96


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6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 401,151.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31,398.99
其他 766.70
合计 433,317.09
注：“其他”包含申购款利息收入 491.15 元及保证金利息收入 275.55 元。

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,011,266,724.28
减：卖出股票成本总额 2,033,571,046.65
买卖股票差价收入 -22,304,322.37

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 300,000,000.00
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 291,199,750.00
减：应收利息总额 8,850,500.00
债券投资收益 -50,250.00

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益/损失。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 11,122,996.71
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,122,996.71

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 66,005,560.64
——股票投资 64,181,980.64
——债券投资 1,823,580.00
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 66,005,560.64

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 5,719.70
印花税返还 50,175.87
转换费 35.93
合计 55,931.50
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 6,185,964.79
银行间市场交易费用 1,300.00
合计 6,187,264.79

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 44,753.80
信息披露费 66,302.60
银行费用 1,977.50
债券账户维护费 9,000.00
合计 122,033.90

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。




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6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
新时代证券 1,040,838,159.13 25.53% 254,054,287.06 3.95%
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行其他类别交易。

6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额
的比例 额的比例
新时代证券 851,452.29 24.89% 437,738.14 27.79%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额
的比例 额的比例
新时代证券 206,420.13 3.83% 153,387.91 8.44%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务等。




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6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011年1月1日至2011年6月
月 30 日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 13,046,533.14 16,228,478.54
其中：支付销售机构的客户维护费 1,589,924.39 1,972,446.92
注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值
×1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年6月30 2011年1月1日至2011年6月
日 30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,174,422.12 2,704,746.45
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当
年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 108,605,550.06 401,151.40 252,150,208.02 952,053.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券。
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2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核
查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管
理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司
的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评
价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险
事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有
根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制
业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理
办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指
导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评
估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方
面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进
要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券（2011 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，金融资产均能以合理价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的所有资产及负债以人民
币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 108,605,550.06 - - - 108,605,550.06
结算备付金 1,838,932.16 - - - 1,838,932.16
存出保证金 - - - 1,623,605.83 1,623,605.83
交易性金融资产 323,979,000.00 51,300,000.00 - 1,284,356,570.80 1,659,635,570.80
应收证券清算款 - - - 5,617,760.05 5,617,760.05
应收利息 - - - 7,703,557.28 7,703,557.28
应收申购款 49,438.76 - - 44,687.84 94,126.60
其他资产 - - - - -
资产总计 434,472,920.98 51,300,000.00 - 1,299,346,181.80 1,785,119,102.78
负债
应付证券清算款 - - - 48,227,585.41 48,227,585.41
应付赎回款 - - - 1,031,068.88 1,031,068.88
应付管理人报酬 - - - 2,143,159.17 2,143,159.17
应付托管费 - - - 357,193.18 357,193.18
应付交易费用 - - - 1,575,883.04 1,575,883.04
应交税费 - - - 1,249,200.00 1,249,200.00
其他负债 - - - 870,647.15 870,647.15
负债总计 - - - 55,454,736.83 55,454,736.83
利率敏感度缺口 434,472,920.98 51,300,000.00 - 1,243,891,444.97 1,729,664,365.95
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款 212,061,934.61 - - - 212,061,934.61
结算备付金 2,733,366.90 - - - 2,733,366.90
存出保证金 98,780.49 - - 1,985,714.67 2,084,495.16
交易性金融资产 291,100,000.00 100,155,000.00 - 1,189,486,570.23 1,580,741,570.23
应收利息 - - - 7,703,496.60 7,703,496.60
应收申购款 52,995.54 - - 80,939.70 133,935.24
资产总计 506,047,077.54 100,155,000.00 - 1,199,256,721.20 1,805,458,798.74
负债
应付证券清算款 - - - 54,108,674.42 54,108,674.42
应付赎回款 - - - 829,030.11 829,030.11
应付管理人报酬 - - - 2,274,305.15 2,274,305.15
应付托管费 - - - 379,050.86 379,050.86

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应付交易费用 - - - 1,967,829.26 1,967,829.26
应交税费 - - - 1,249,200.00 1,249,200.00
其他负债 - - - 1,095,022.74 1,095,022.74
负债总计 - - - 61,903,112.54 61,903,112.54
利率敏感度缺口 506,047,077.54 100,155,000.00 - 1,137,353,608.66 1,743,555,686.20
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -609,912.18 -666,478.61
市场利率下降 25 个基点 613,368.39 670,923.47

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于股票、债券的比
例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%，权证投资市
值不超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,284,356,570.80 74.25 1,189,486,570.23 68.22
衍生金融资产－权证投资 - - - -

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其他 - - - -
合计 1,284,356,570.80 74.25 1,189,486,570.23 68.22

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
沪深 300 指数上升 5% 58,808,588.44 50,563,114.90
沪深 300 指数下降 5% -58,808,588.44 -50,563,114.90

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,284,356,570.80 71.95
其中：股票 1,284,356,570.80 71.95
2 固定收益投资 375,279,000.00 21.02
其中：债券 375,279,000.00 21.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 110,444,482.22 6.19
6 其他各项资产 15,039,049.76 0.84
7 合计 1,785,119,102.78 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 36,493,138.47 2.11
C 制造业 510,452,518.84 29.51
C0 食品、饮料 160,043,757.30 9.25
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,889,736.90 3.17
C5 电子 91,060,830.20 5.26
C6 金属、非金属 24,078,570.96 1.39
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C7 机械、设备、仪表 107,987,298.68 6.24
C8 医药、生物制品 72,392,324.80 4.19
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 15,906,000.00 0.92
H 批发和零售贸易 36,496,500.00 2.11
I 金融、保险业 470,180,675.69 27.18
J 房地产业 149,790,839.62 8.66
K 社会服务业 54,688,363.82 3.16
L 传播与文化产业 10,348,534.36 0.60
M 综合类 - -
合计 1,284,356,570.80 74.25

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,925,000 88,049,500.00 5.09
2 000002 万 科Ａ 8,499,982 75,734,839.62 4.38
3 600030 中信证券 5,499,902 69,463,762.26 4.02
4 601166 兴业银行 4,999,890 64,898,572.20 3.75
5 601336 新华保险 1,600,000 54,784,000.00 3.17
6 600048 保利地产 4,800,000 54,432,000.00 3.15
7 600104 上汽集团 3,499,872 50,013,170.88 2.89
8 600016 民生银行 8,000,000 47,920,000.00 2.77
9 600138 中青旅 2,099,909 37,756,363.82 2.18
10 600315 上海家化 949,850 37,053,648.50 2.14
11 002024 苏宁电器 4,350,000 36,496,500.00 2.11
12 600085 同仁堂 1,999,904 34,898,324.80 2.02
13 002415 海康威视 1,199,696 32,631,731.20 1.89
14 000651 格力电器 1,500,000 31,275,000.00 1.81
15 002241 歌尔声学 800,000 29,192,000.00 1.69
16 601788 光大证券 2,173,600 28,626,312.00 1.66
17 601628 中国人寿 1,500,000 27,450,000.00 1.59
18 601633 长城汽车 1,499,951 26,699,127.80 1.54
19 600887 伊利股份 1,200,000 24,696,000.00 1.43
20 600720 祁连山 2,299,768 24,078,570.96 1.39
21 000729 燕京啤酒 3,200,000 23,360,000.00 1.35
22 600999 招商证券 2,000,000 23,220,000.00 1.34
23 601601 中国太保 1,000,000 22,180,000.00 1.28
24 002157 正邦科技 1,999,962 21,079,599.48 1.22
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25 600971 恒源煤电 1,499,919 20,893,871.67 1.21
26 002236 大华股份 678,570 20,832,099.00 1.20
27 000538 云南白药 350,000 20,748,000.00 1.20
28 002304 洋河股份 149,903 20,169,448.65 1.17
29 000024 招商地产 800,000 19,624,000.00 1.13
30 600519 贵州茅台 80,000 19,132,000.00 1.11
31 600600 青岛啤酒 499,982 19,094,312.58 1.10
32 600015 华夏银行 1,999,955 18,939,573.85 1.09
33 600527 江南高纤 4,573,356 17,836,088.40 1.03
34 601888 中国国旅 600,000 16,932,000.00 0.98
35 300146 汤臣倍健 249,927 16,787,596.59 0.97
36 600750 江中药业 600,000 16,746,000.00 0.97
37 600036 招商银行 1,499,921 16,379,137.32 0.95
38 600498 烽火通信 600,000 15,906,000.00 0.92
39 000858 五 粮 液 480,000 15,724,800.00 0.91
40 000983 西山煤电 999,953 15,599,266.80 0.90
41 300058 蓝色光标 620,044 10,348,534.36 0.60
42 600060 海信电器 500,000 8,405,000.00 0.49
43 000562 宏源证券 499,989 8,269,818.06 0.48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600166 福田汽车 91,195,510.30 5.23
2 600030 中信证券 87,936,334.02 5.04
3 601318 中国平安 79,776,389.98 4.58
4 600016 民生银行 75,092,403.25 4.31
5 601166 兴业银行 68,488,644.22 3.93
6 600036 招商银行 67,844,732.85 3.89
7 002024 苏宁电器 67,426,352.92 3.87
8 000651 格力电器 59,825,366.74 3.43
9 000002 万 科Ａ 58,651,825.49 3.36
10 601628 中国人寿 56,768,537.41 3.26
11 600060 海信电器 53,302,255.39 3.06
12 600104 上汽集团 52,310,652.01 3.00
13 601006 大秦铁路 48,465,900.00 2.78
14 601336 新华保险 46,346,870.50 2.66
15 002241 歌尔声学 40,042,877.88 2.30
16 000776 广发证券 39,115,251.21 2.24
17 000401 冀东水泥 38,757,162.42 2.22

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18 000009 中国宝安 36,851,219.68 2.11
19 600498 烽火通信 36,422,573.75 2.09
20 000338 潍柴动力 36,312,890.54 2.08
21 600138 中青旅 36,258,575.02 2.08
22 600837 海通证券 35,912,350.13 2.06
23 300146 汤臣倍健 35,101,288.07 2.01
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 106,119,846.21 6.09
2 600166 福田汽车 100,597,846.44 5.77
3 000423 东阿阿胶 87,941,306.84 5.04
4 600016 民生银行 85,167,467.16 4.88
5 600519 贵州茅台 72,781,332.97 4.17
6 601009 南京银行 71,031,203.06 4.07
7 600015 华夏银行 66,740,919.44 3.83
8 600036 招商银行 64,105,056.58 3.68
9 600887 伊利股份 61,865,952.59 3.55
10 600837 海通证券 59,955,719.43 3.44
11 600585 海螺水泥 48,717,553.10 2.79
12 600085 同仁堂 47,933,713.76 2.75
13 000069 华侨城Ａ 47,644,542.59 2.73
14 601601 中国太保 47,088,935.01 2.70
15 600750 江中药业 44,259,963.12 2.54
16 601699 潞安环能 42,358,533.55 2.43
17 600060 海信电器 39,221,977.37 2.25
18 000002 万 科Ａ 38,571,872.54 2.21
19 000776 广发证券 38,062,729.57 2.18
20 000538 云南白药 35,825,976.38 2.05
21 601336 新华保险 35,355,198.46 2.03
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,064,259,066.58
卖出股票收入（成交）总额 2,011,266,724.28
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 295,225,000.00 17.07
3 金融债券 80,054,000.00 4.63
其中：政策性金融债 80,054,000.00 4.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 375,279,000.00 21.70

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1101098 11 央行票据 98 1,000,000 96,990,000.00 5.61
2 1101088 11 央行票据 88 1,000,000 96,910,000.00 5.60
3 1101081 11 央行票据 81 500,000 51,300,000.00 2.97
4 1001037 10 央行票据 37 500,000 50,025,000.00 2.89
5 090412 09 农发 12 500,000 50,000,000.00 2.89

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,623,605.83
2 应收证券清算款 5,617,760.05
3 应收股利 -
4 应收利息 7,703,557.28
5 应收申购款 94,126.60

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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,039,049.76

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额 占总份
持有份额 持有份额
比例 额比例
112,244 15,443.17 6,861,564.73 0.40% 1,726,542,028.18 99.60%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 545,563.36 0.0315%
注：1、本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间：50 万份至 100 万份（含）。
2、本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2003 年 9 月 30 日 ）基金份额总额 766,073,014.14
本报告期期初基金份额总额 1,787,498,676.87
本报告期基金总申购份额 20,564,552.56
减:本报告期基金总赎回份额 74,659,636.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,733,403,592.91

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。


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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 成交总额的比例 总量的比例
新时代证券 1 1,040,838,159.13 25.53% 851,452.29 24.89% -
招商证券 2 1,038,846,413.76 25.49% 881,622.11 25.77% -
海通证券 1 779,303,872.00 19.12% 662,404.21 19.36% -
中金公司 1 481,542,189.08 11.82% 409,310.14 11.96% -
东兴证券 1 247,790,725.85 6.08% 210,621.53 6.16% -
华泰证券 1 221,478,522.03 5.44% 179,952.64 5.26% -
金元证券 1 186,678,491.04 4.58% 158,675.20 4.64% -
齐鲁证券 1 79,047,417.97 1.94% 67,189.63 1.96% -
中信建投证券 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
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3、本报告期内基金租用交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
中国证券报、上海证券报、证券
1 融通通利系列证券投资基金合同 2012-2-20
时报、证券日报、管理人网站
关于融通旗下开放式基金参加中国工商
中国证券报、上海证券报、证券
2 银行个人电子银行基金申购费率优惠活 2012-3-31
时报、证券日报、管理人网站
动的公告
关于融通基金新增深圳众禄基金销售有
中国证券报、上海证券报、证券
3 限公司为代销机构及参加深圳众禄基金 2012-6-5
时报、证券日报、管理人网站
销售有限公司申购费率优惠活动的公告

§11 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查阅。




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