融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通巨潮100指数（LOF）

场内简称 融通巨潮

交易代码 161607

前端交易代码 161607

后端交易代码 161657

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年5月12日

报告期末基金份额总额 797,213,964.22份

本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨

潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮

投资目标 100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基

金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场

发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来

稳定的回报。

本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目

标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投

资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此

投资策略 基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本

面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及

超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风

险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长

率间的日跟踪误差控制0.5%。

业绩比较基准 巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 11,248,406.08

2.本期利润 29,857,935.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0371

4.期末基金资产净值 783,754,471.74

5.期末基金份额净值 0.983

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

（2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 3.80% 0.82% 2.42% 0.73% 1.38% 0.09%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日 年限

期

蔡志伟先生，华南师范大学计算机硕士、

广州大学计算机学士，金融风险管理师

融通巨潮 （FRM），5年证券投资从业经历，具有基

100指数证 2015年2 金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广东

蔡志伟 券投资基金月11日 - 4 有限公司任高级软件工程师(SSE)。2011

(LOF)的基 年6月加入融通基金管理有限公司，历任

金经理 风险管理专员、金融工程研究员，2015年

2月11日起至今任“融通巨潮100指数证

券投资基金(LOF)”基金经理。

融通深证成 李勇先生，厦门大学经济学硕士、安徽大

份指数证券 学数学学士，11年证券投资从业经历，具

投资基金、 有基金从业资格。2005年1月入职融通基

融通创业板 金管理有限公司，历任金融工程研究员、

指数增强型 2015年1 基金经理助理职务。2010年11月15日起

李勇 证券投资基月9日 - 11 至今任“融通深证成份指数证券投资基

金、融通巨 金”基金经理，2012年4月6日起至今任

潮100指数 “融通创业板指数增强型证券投资基金”

证券投资基 基金经理，2015年1月9日起至今任“融

金(LOF)的 通巨潮100指数证券投资基金(LOF)”基

基金经理 金经理。

注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 第4页共10页

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数基金基准的有效跟踪。

展望2016年四季度，全球经济偏弱，中国宏观经济基本面总体偏稳，经济边际改善与结构隐

忧并存，仍需进行积极财政政策托底，PPP项目有望在四季度发力。中国经济在经历了一段时间

的下行周期后，目前进入深度去产能阶段，煤炭行业去产能取得一定成效，煤炭价格开始企稳回升；预计四季度经济仍将呈现L型底部状态，同时密切关注房地产行业景气度变化，房地产投资运行趋势将对宏观经济走势产生一定影响。在此经济环境下，本基金将积极寻找行业景气度上行，企业基本面向好的优质蓝筹股。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为3.80%，同期业绩比较基准收益率为2.42%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 745,315,649.50 94.75

其中：股票 745,315,649.50 94.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,015,000.00 3.82

其中：债券 30,015,000.00 3.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

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7 银行存款和结算备付金合计 10,384,967.29 1.32

8 其他资产 931,900.40 0.12

9 合计 786,647,517.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,947,532.96 0.76

B 采矿业 13,072,591.27 1.67

C 制造业 181,510,380.14 23.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 87,949.88 0.01

E 建筑业 18,536,596.69 2.37

F 批发和零售业 4,336.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 88,019.36 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,851,466.43 3.68

J 金融业 386,314,570.97 49.29

K 房地产业 38,522,115.66 4.92

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 19,052.82 0.00

S 综合 - -

合计 672,954,612.18 85.86

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

码

A 农、林、牧、渔业 2,806,800.00 0.36

B 采矿业 12,593,868.00 1.61

C 制造业 30,555,250.84 3.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 45,750.11 0.01

F 批发和零售业 32,547.63 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 2,421,158.80 0.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,499.52 0.02

J 金融业 15,893,302.42 2.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

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M 科学研究和技术服务业 7,846,860.00 1.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 72,361,037.32 9.23

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 1,556,034 53,154,121.44 6.78

2 601166 兴业银行 2,893,431 46,208,093.07 5.90

3 600036 招商银行 2,086,489 37,556,802.00 4.79

4 600000 浦发银行 1,896,715 31,276,830.35 3.99

5 600519 贵州茅台 98,127 29,233,014.57 3.73

6 000776 广发证券 1,748,938 28,630,115.06 3.65

7 601688 华泰证券 1,548,386 27,793,528.70 3.55

8 601009 南京银行 2,674,628 27,441,683.28 3.50

9 601169 北京银行 3,014,600 27,432,860.00 3.50

10 601988 中国银行 7,208,726 24,293,406.62 3.10

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例(%)

1 002142 宁波银行 1,007,385 15,765,575.25 2.01

2 000983 西山煤电 1,314,600 12,593,868.00 1.61

3 300284 苏交科 329,700 7,846,860.00 1.00

4 300115 长盈精密 250,680 6,966,397.20 0.89

5 600338 西藏珠峰 220,317 6,691,027.29 0.85

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,015,000.00 3.83

其中：政策性金融债 30,015,000.00 3.83

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

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8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,015,000.00 3.83

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 160401 16农发01 300,000 30,015,000.00 3.83

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 152,819.72

2 应收证券清算款 211,276.50

3 应收股利 -

4 应收利息 546,953.42

5 应收申购款 20,850.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 931,900.40

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 814,592,289.06

报告期期间基金总申购份额 7,699,256.60

减:报告期期间基金总赎回份额 25,077,581.44

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 797,213,964.22

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)设立的文件

（二）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》

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（三）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)托管协议》

（四）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2016年10月26日

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