融通深证成份指数证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 中期财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ......13
6.2 利润表 ......14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......15
6.4 报表附注 ......16
§7 投资组合报告...... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ......34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......49
7.12 投资组合报告附注 ......50
§8 基金份额持有人信息...... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ......52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......52
10.4 基金投资策略的改变 ......52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......52
10.8 其他重大事件 ......55
§11 备查文件目录...... 56
11.1 备查文件目录 ......56
11.2 存放地点 ......56
11.3 查阅方式 ......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通深证成份指数证券投资基金

基金简称 融通深证成份指数

基金主代码 161612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 15 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 85,845,604.76 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C

下属分级基金的交易代码 161612 004875

下属分级基金的前端交易代码 161612 -

下属分级基金的后端交易代码 161662 -

报告期末下属分级基金的份额总额 78,666,619.22 份 7,178,985.54 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制
在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误
差控制在 0.35%以内、年化跟踪误差控制在 4%的投资目标。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 涂卫东 郭明

信息披露 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799

负责人

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588

传真 （0755）26935005 （010）66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55
13、14 层 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55
13、14、15 层 号

邮政编码 518053 100140

法定代表人 高峰 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C

本期已实现收益 10,942,838.79 1,079,198.57

本期利润 8,904,119.09 915,197.52

加权平均基金份额本期利润 0.1067 0.1123

本期加权平均净值利润率 8.14% 8.54%

本期基金份额净值增长率 7.78% 7.56%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 30,616,081.59 787,851.75

期末可供分配基金份额利润 0.3892 0.1097

期末基金资产净值 109,282,700.81 10,009,206.87

期末基金份额净值 1.389 1.394

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 44.07% 61.16%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通深证成份指数 A/B

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 2.21% 1.04% 1.05% 0.98% 1.16% 0.06%

过去三个月 12.74% 1.08% 9.54% 1.02% 3.20% 0.06%

过去六个月 7.78% 1.44% 4.60% 1.37% 3.18% 0.07%

过去一年 33.58% 1.45% 25.14% 1.40% 8.44% 0.05%

过去三年 79.86% 1.51% 58.57% 1.48% 21.29% 0.03%

自基金合同

44.07% 1.57% 20.25% 1.52% 23.82% 0.05%
生效起至今

融通深证成份指数 C

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 2.20% 1.04% 1.05% 0.98% 1.15% 0.06%

过去三个月 12.69% 1.07% 9.54% 1.02% 3.15% 0.05%

过去六个月 7.56% 1.44% 4.60% 1.37% 2.96% 0.07%

过去一年 33.14% 1.45% 25.14% 1.40% 8.00% 0.05%

过去三年 77.81% 1.51% 58.57% 1.48% 19.24% 0.03%

自基金合同

61.16% 1.42% 41.81% 1.40% 19.35% 0.02%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

注：本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额，本基金 C 类份额的统计区间为 2017 年 7 月 6
日至本报告期末。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业
板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日 业年限

期

蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融
风险管理师（FRM），10 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业资格。2006 年 7
月至 2008 年 8 月就职于汇丰软件开发(广
本基 东)有限公司任高级软件工程师。2011 年 6
金的 月加入融通基金管理有限公司，历任风险
蔡志伟 基金 2016-11-19 - 10 管理专员、金融工程研究员、融通量化多
经理 策略灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，现任融通巨潮 100 指数证券投资基金
(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投
资基金基金经理、融通创业板指数增强型
证券投资基金基金经理、融通创业板交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通深证成份指数 A/B 基金份额净值为 1.389 元，本报告期基金份额净值增
长率为 7.78%；截至本报告期末融通深证成份指数 C 基金份额净值为 1.394 元，本报告期基金份
额净值增长率为 7.56%；同期业绩比较基准收益率为 4.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年下半年，从海内外宏观经济来看，随着下半年新冠疫苗接种提高，疫情扰动边际减弱，2021 年全球经济共振复苏大趋势延续。从国内经济来看，中国经济今年有望迎来高增长，一方面国内经济内生增长动力增强，另一方面出口将维持强劲增长，预计全年 GDP 有望达到 8%以上。从政策的角度来看，由于海外疫情影响还未完全消退，海外货币政策仍处宽松阶段，因此我国货币政策空间仍较大，7 月全面降准预示下半年稳健货币政策或仍将延续。从企业盈利角度看，受益于全球共振式复苏，A 股全年有望实现 20%的高增长。从资金面的角度看，居民资金正趋势性入场，21 年预计仍将为公募基金发行大年。总体而言，在企业盈利向好叠加增量资金入场，货币保持稳健的环境下，预计 A 股市场仍有较好的投资机会。

从行业配置的角度看，受益于我国制造业转型升级的新能源汽车、光伏等高端制造业，以及科技新周期下的核心领域：5G、半导体、信息创新等长期受益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于 2021 年 1 月 19 日实施 2020 年第 1 次利润分配，以 2020 年 12 月 31 日的可
分配收益为基准，融通深证成份指数 A/B 每 10 份基金份额派发现金红利 0.33 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通深证成份指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证成份指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证成份指数证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,572,891.77 7,398,788.44

结算备付金 114,864.28 121,378.90

存出保证金 9,977.64 11,303.13

交易性金融资产 6.4.7.2 116,117,848.97 126,963,272.59

其中：股票投资 113,095,405.18 126,963,272.59

基金投资 - -

债券投资 3,022,443.79 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 457,192.23 2,796,775.85

应收利息 6.4.7.5 13,868.75 764.20

应收股利 - -

应收申购款 135,352.27 48,350.78

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 120,421,995.91 137,340,633.89

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 860,040.84 2,011,822.04

应付管理人报酬 96,889.60 112,635.32

应付托管费 19,377.92 22,527.08

应付销售服务费 3,302.37 4,857.90

应付交易费用 6.4.7.7 69,317.53 120,613.55

应交税费 - 0.02


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 81,159.97 161,346.66

负债合计 1,130,088.23 2,433,802.57

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 85,845,604.76 102,389,034.19

未分配利润 6.4.7.10 33,446,302.92 32,517,797.13

所有者权益合计 119,291,907.68 134,906,831.32

负债和所有者权益总计 120,421,995.91 137,340,633.89

注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额 85,845,604.76 份，其中融通深证成份指
数 A/B 基金份额总额为 78,666,619.22 份，基金份额净值 1.389 元；融通深证成份指数 C 基金份
额总额为 7,178,985.54 份，基金份额净值 1.394 元。
6.2 利润表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 10,892,479.17 22,108,853.29

1.利息收入 18,546.11 69,910.04

其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,560.61 10,840.81

债券利息收入 6,985.50 59,069.23

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益 13,034,045.29 13,011,725.90

其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,407,765.45 11,874,415.49

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 46,691.38 77,496.86

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 579,588.46 1,059,813.55

3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -2,202,720.75 8,962,182.99

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 6.4.7.18 42,608.52 65,034.36

减：二、费用 1,073,162.56 1,240,341.94

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 598,265.20 687,165.02


2．托管费 6.4.10.2.2 119,653.02 137,433.06

3．销售服务费 6.4.10.2.3 21,394.89 14,810.50

4．交易费用 6.4.7.19 254,332.24 321,196.09

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.05 0.15

7．其他费用 6.4.7.20 79,517.16 79,737.12

三、利润总额 9,819,316.61 20,868,511.35

减：所得税费用 - -

四、净利润 9,819,316.61 20,868,511.35

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 102,389,034.19 32,517,797.13 134,906,831.32

二、本期经营活动产生的基金净值变 - 9,819,316.61 9,819,316.61
动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 -16,543,429.43 -6,027,967.30 -22,571,396.73
值变动数

其中：1.基金申购款 19,103,759.77 5,954,969.69 25,058,729.46

2.基金赎回款 -35,647,189.20 -11,982,936.99 -47,630,126.19

四、本期向基金份额持有人分配利润 - -2,862,843.52 -2,862,843.52
产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 85,845,604.76 33,446,302.92 119,291,907.68

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 154,831,267.38 -13,025,488.10 141,805,779.28

二、本期经营活动产生的基金净值变 - 20,868,511.35 20,868,511.35
动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 -28,537,768.30 167,354.77 -28,370,413.53
值变动数

其中：1.基金申购款 40,348,346.63 -2,059,477.56 38,288,869.07

2.基金赎回款 -68,886,114.93 2,226,832.33 -66,659,282.60

四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 126,293,499.08 8,010,378.02 134,303,877.10

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张帆 颜锡廉 刘美丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]606 号《关于核准融通深证成份指数证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,848,674,651.50 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 315 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通深证成份指
数证券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,848,841,553.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 166,901.94 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人于 2017 年 7 月 5 日发布的《融通基金管理有限公司关于融通深证成
份指数证券投资基金增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，自 2017 年 7 月 5 日起
对本基金进行份额分类，原有基金份额为 A/B 类份额，增设 C 类份额。在投资者申购时收取前端申购费用的份额，称为 A 类份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额，称为 C 类份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金力求将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，其中投资于深证成份指数成份股与及其备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：深证成份指数收益率 X95%+银行活期存款利率 X5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 3,572,891.77

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 3,572,891.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 86,978,469.90 113,095,405.18 26,116,935.28

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 3,023,246.30 3,022,443.79 -802.51
债 银行间市场 - - -
券

合计 3,023,246.30 3,022,443.79 -802.51

资产支持证券 - - -


基金 - - -

其他 - - -

合计 90,001,716.20 116,117,848.97 26,116,132.77

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 264.56

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 46.53

应收债券利息 13,553.61

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 4.05

合计 13,868.75

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 69,317.53

银行间市场应付交易费用 -

合计 69,317.53

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,816.81

应付证券出借违约金 -

预提费用 79,343.16


合计 81,159.97

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 90,976,992.33 90,976,992.33

本期申购 12,561,078.82 12,561,078.82

本期赎回 -24,871,451.93 -24,871,451.93

本期末 78,666,619.22 78,666,619.22

融通深证成份指数 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,412,041.86 11,412,041.86

本期申购 6,542,680.95 6,542,680.95

本期赎回 -10,775,737.27 -10,775,737.27

本期末 7,178,985.54 7,178,985.54

注：A/B 类份额申购含转换入份额，赎回含转换出份额。C 类份额暂未开通转换业务。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 43,168,157.11 -14,026,009.49 29,142,147.62

本期利润 10,942,838.79 -2,038,719.70 8,904,119.09

本期基金份额交易产生的变动数 -6,344,646.29 1,777,304.69 -4,567,341.60

其中：基金申购款 6,476,329.20 -2,613,376.28 3,862,952.92

基金赎回款 -12,820,975.49 4,390,680.97 -8,430,294.52

本期已分配利润 -2,862,843.52 - -2,862,843.52

本期末 44,903,506.09 -14,287,424.50 30,616,081.59

融通深证成份指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -189,083.55 3,564,733.06 3,375,649.51

本期利润 1,079,198.57 -164,001.05 915,197.52

本期基金份额交易产生的变动数 -102,263.27 -1,358,362.43 -1,460,625.70

其中：基金申购款 354,787.49 1,737,229.28 2,092,016.77

基金赎回款 -457,050.76 -3,095,591.71 -3,552,642.47

本期已分配利润 - - -

本期末 787,851.75 2,042,369.58 2,830,221.33

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 10,421.80

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,050.34

其他 88.47

合计 11,560.61

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 12,407,765.45

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 12,407,765.45

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 93,317,803.46

减：卖出股票成本总额 80,910,038.01

买卖股票差价收入 12,407,765.45

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 46,691.38
差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 46,691.38

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 193,705.63

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 146,999.29

减：应收利息总额 14.96

买卖债券差价收入 46,691.38

6.4.7.14 贵金属投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 579,588.46

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 579,588.46

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,202,720.75

股票投资 -2,201,918.24

债券投资 -802.51

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 -2,202,720.75

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日


基金赎回费收入 40,424.59

基金转换费收入 2,183.93

合计 42,608.52

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回费用的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 254,332.24

银行间市场交易费用 -

合计 254,332.24

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 174.00

合计 79,517.16

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 598,265.20 687,165.02

其中：支付销售机构的客户维护费 277,916.79 288,387.91

注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 119,653.02 137,433.06

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C 合计


融通基金 - 4,677.86 4,677.86

合计 - 4,677.86 4,677.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C 合计

融通基金 - 218.11 218.11

合计 - 218.11 218.11

注：本基金 A/B 类份额不收取销售服务费；

支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：

C 类日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 3,572,891.77 10,421.80 4,889,274.09 9,652.78

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

融通深证成份指数 A/B

权益 除息日 每 10 份基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

序号 备注

登记日 场内 场外 额分红数 发放总额 发放总额 合计

1 2021-1-19 - 2021-1-19 0.3300 1,401,675.661,461,167.86 2,862,843.52 -

合计 - - - 0.3300 1,401,675.661,461,167.86 2,862,843.52 -

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 认购 期末估 期末

可流通日 流通受限类型 （单 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 价格 值单价 成本总额

位：股）

300614 百川畅银 2021-5-18 2021-11-25 首发流通受限 9.19 40.38 240 2,205.60 9,691.20 -

300926 博俊科技 2020-12-29 2021-7-7 首发流通受限 10.76 22.2 284 3,055.84 6,304.80 -

300927 江天化学 2020-12-29 2021-7-7 首发流通受限 13.39 30.1 217 2,905.63 6,531.70 -

300929 华骐环保 2021-1-12 2021-7-20 首发流通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -

300930 屹通新材 2021-1-13 2021-7-21 首发流通受限 13.11 24.48 278 3,644.58 6,805.44 -

300931 通用电梯 2021-1-13 2021-7-21 首发流通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -

300932 三友联众 2021-1-15 2021-7-22 首发流通受限 24.69 31.71 222 5,481.18 7,039.62 -

300933 中辰股份 2021-1-15 2021-7-22 首发流通受限 3.37 10.44 944 3,181.28 9,855.36 -

300937 药易购 2021-1-20 2021-7-27 首发流通受限 12.25 53.71 226 2,768.50 12,138.46 -

300941 创识科技 2021-2-2 2021-8-9 首发流通受限 21.31 49.94 182 3,878.42 9,089.08 -

300942 易瑞生物 2021-2-2 2021-8-9 首发流通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -

300943 春晖智控 2021-2-3 2021-8-10 首发流通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -

300945 曼卡龙 2021-2-3 2021-8-10 首发流通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -

300948 冠中生态 2021-2-18 2021-8-25 首发流通受限 13.00 27.42 197 2,561.00 5,401.74 -

300948 冠中生态 2021-6-4 2021-8-25 流通受限 0.00 27.42 99 0.00 2,714.58 -

300950 德固特 2021-2-24 2021-9-3 首发流通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -

300952 恒辉安防 2021-3-3 2021-9-13 首发流通受限 11.72 27.08 227 2,660.44 6,147.16 -

300953 震裕科技 2021-3-11 2021-9-22 首发流通受限 28.77 99.85 120 3,452.40 11,982.00 -

300955 嘉亨家化 2021-3-16 2021-9-24 首发流通受限 16.53 46.07 154 2,545.62 7,094.78 -

300956 英力股份 2021-3-16 2021-9-27 首发流通受限 12.85 25.8 238 3,058.30 6,140.40 -

300957 贝泰妮 2021-3-18 2021-9-27 首发流通受限 47.33 251.96 78 3,691.74 19,652.88 -

300958 建工修复 2021-3-18 2021-9-29 首发流通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -

300960 通业科技 2021-3-22 2021-9-29 首发流通受限 12.08 23.06 219 2,645.52 5,050.14 -

300961 深水海纳 2021-3-23 2021-9-30 首发流通受限 8.48 22.07 271 2,298.08 5,980.97 -

300962 中金辐照 2021-3-29 2021-10-11 首发流通受限 3.4 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -

300966 共同药业 2021-3-31 2021-10-11 首发流通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -

300968 格林精密 2021-4-6 2021-10-15 首发流通受限 6.87 12.07 452 3,105.24 5,455.64 -

300971 博亚精工 2021-4-7 2021-10-15 首发流通受限 18.24 28.29 188 3,429.12 5,318.52 -


300973 立高食品 2021-4-8 2021-10-15 首发流通受限 28.28 115.71 93 2,630.04 10,761.03 -

300975 商络电子 2021-4-14 2021-10-21 首发流通受限 5.48 13.03 457 2,504.36 5,954.71 -

300978 东箭科技 2021-4-15 2021-10-26 首发流通受限 8.42 13.6 408 3,435.36 5,548.80 -

300979 华利集团 2021-4-15 2021-10-26 首发流通受限 33.22 87.5 139 4,617.58 12,162.50 -

300981 中红医疗 2021-4-19 2021-10-27 首发流通受限 48.59 90.39 78 3,790.02 7,050.42 -

300982 苏文电能 2021-4-19 2021-10-27 首发流通受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -

300986 志特新材 2021-4-21 2021-11-1 首发流通受限 14.79 30.57 127 1,878.33 3,882.39 -

300987 川网传媒 2021-4-28 2021-11-11 首发流通受限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -

300991 创益通 2021-5-12 2021-11-22 首发流通受限 13.06 26.51 227 2,964.62 6,017.77 -

300992 泰福泵业 2021-5-17 2021-11-25 首发流通受限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -

300993 玉马遮阳 2021-5-17 2021-11-24 首发流通受限 12.1 19.29 272 3,291.20 5,246.88 -

300995 奇德新材 2021-5-17 2021-11-26 首发流通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -

300996 普联软件 2021-5-26 2021-12-3 首发流通受限 20.81 42.23 162 3,371.22 6,841.26 -

300997 欢乐家 2021-5-26 2021-12-2 首发流通受限 4.94 13.05 533 2,633.02 6,955.65 -

300998 宁波方正 2021-5-25 2021-12-2 首发流通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -

301002 崧盛股份 2021-5-27 2021-12-7 首发流通受限 18.71 57.62 136 2,544.56 7,836.32 -

301004 嘉益股份 2021-6-18 2021-12-27 首发流通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -

301007 德迈仕 2021-6-4 2021-12-16 首发流通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -

301010 晶雪节能 2021-6-9 2021-12-20 首发流通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -

301011 华立科技 2021-6-9 2021-12-17 首发流通受限 14.2 33.84 162 2,300.40 5,482.08 -

301012 扬电科技 2021-6-15 2021-12-22 首发流通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -

301015 百洋医药 2021-6-22 2021-12-30 首发流通受限 7.64 38.83 308 2,353.12 11,959.64 -

301016 雷尔伟 2021-6-23 2021-12-30 首发流通受限 13.75 32.98 195 2,681.25 6,431.10 -

301020 密封科技 2021-6-28 2021-7-6 首发流通受限 10.64 10.64 2,593 27,589.52 27,589.52 -

301020 密封科技 2021-6-28 2022-1-6 首发流通受限 10.64 10.64 289 3,074.96 3,074.96 -

301021 英诺激光 2021-6-28 2021-7-6 首发流通受限 9.46 9.46 1,985 18,778.10 18,778.10 -

301021 英诺激光 2021-6-28 2022-1-6 首发流通受限 9.46 9.46 221 2,090.66 2,090.66 -

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

数量

证券 证券 成功 认购 期末估 期末

可流通日 流通受限类型 （单 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 价格 值单价 成本总额

位：张）

127038 国微转债 2021-6-10 2021-7-14 新债未上市 100.00 100.00 96 9,599.96 9,599.96 -

注：1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股
票设置不低于 6 个月的限售期。

2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金。本基金主要投资于标的指数的成份股与备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。

董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。

公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。

各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。


风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。

监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.02%(2020 年 12 月 31 日：无)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,994,898.20 -

合计 2,994,898.20 -

注：未评级部分为国债。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 27,545.59 -

未评级 - -

合计 27,545.59 -

注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2021
年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 3,572,891.77 - - - 3,572,891.77

结算备付金 114,864.28 - - - 114,864.28

存出保证金 9,977.64 - - - 9,977.64

交易性金融资产 2,994,898.20 - 27,545.59113,095,405.18 116,117,848.97

应收利息 - - - 13,868.75 13,868.75

应收申购款 - - - 135,352.27 135,352.27

应收证券清算款 - - - 457,192.23 457,192.23

资产总计 6,692,631.89 - 27,545.59113,701,818.43 120,421,995.91

负债

应付赎回款 - - - 860,040.84 860,040.84

应付管理人报酬 - - - 96,889.60 96,889.60

应付托管费 - - - 19,377.92 19,377.92

应付销售服务费 - - - 3,302.37 3,302.37

应付交易费用 - - - 69,317.53 69,317.53

其他负债 - - - 81,159.97 81,159.97

负债总计 - - - 1,130,088.23 1,130,088.23

利率敏感度缺口 6,692,631.89 - 27,545.59112,571,730.20 119,291,907.68

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 7,398,788.44 - - - 7,398,788.44

结算备付金 121,378.90 - - - 121,378.90

存出保证金 11,303.13 - - - 11,303.13

交易性金融资产 - - - 126,963,272.59 126,963,272.59

应收利息 - - - 764.20 764.20


应收申购款 - - - 48,350.78 48,350.78

应收证券清算款 - - - 2,796,775.85 2,796,775.85

资产总计 7,531,470.47 - -129,809,163.42 137,340,633.89

负债

应付赎回款 - - - 2,011,822.04 2,011,822.04

应付管理人报酬 - - - 112,635.32 112,635.32

应付托管费 - - - 22,527.08 22,527.08

应付销售服务费 - - - 4,857.90 4,857.90

应付交易费用 - - - 120,613.55 120,613.55

应交税费 - - - 0.02 0.02

其他负债 - - - 161,346.66 161,346.66

负债总计 - - - 2,433,802.57 2,433,802.57

利率敏感度缺口 7,531,470.47 - -127,375,360.85 134,906,831.32

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.53%
(2020 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月
31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证成份指数的跟踪误差，力求实现对深证成份指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资深证成份指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 113,095,405.18 94.81 126,963,272.59 94.11

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 113,095,405.18 94.81 126,963,272.59 94.11

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证成份指数收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 （2021 年 6 月 30 日） （2020 年 12 月 31 日 ）

深证成份指数收益率上升 5% 5,971,148.31 6,512,359.72

深证成份指数收益率下降 5% -5,971,148.31 -6,512,359.72

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 113,095,405.18 93.92

其中：股票 113,095,405.18 93.92


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,022,443.79 2.51

其中：债券 3,022,443.79 2.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,687,756.05 3.06

8 其他各项资产 616,390.89 0.51

9 合计 120,421,995.91 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,634,330.36 1.37

B 采矿业 640,477.47 0.54

C 制造业 84,381,325.82 70.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 502,789.00 0.42

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 815,456.07 0.68

G 交通运输、仓储和邮政业 804,166.00 0.67

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,800,611.34 5.70

J 金融业 8,070,580.41 6.77

K 房地产业 1,872,937.21 1.57

L 租赁和商务服务业 1,109,046.34 0.93

M 科学研究和技术服务业 1,280,114.00 1.07

N 水利、环境和公共设施管理业 73,353.00 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 236,057.00 0.20

Q 卫生和社会工作 3,134,278.98 2.63

R 文化、体育和娱乐业 701,700.00 0.59

S 综合 277,704.00 0.23

合计 112,334,927.00 94.17

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 753.00 0.00

C 制造业 629,245.11 0.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 14,356.93 0.01

F 批发和零售业 41,945.93 0.04


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,228.92 0.03

J 金融业 - -

K 房地产业 1,274.00 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 37,362.14 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,312.15 0.00

S 综合 - -

合计 760,478.18 0.64

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 9,900 5,294,520.00 4.44

2 000858 五 粮 液 15,746 4,690,575.94 3.93

3 000333 美的集团 42,203 3,012,028.11 2.52

4 300059 东方财富 72,715 2,384,324.85 2.00

5 002415 海康威视 34,835 2,246,857.50 1.88

6 000651 格力电器 41,002 2,136,204.20 1.79

7 300760 迈瑞医疗 3,900 1,872,195.00 1.57

8 000001 平安银行 79,409 1,796,231.58 1.51

9 002475 立讯精密 38,357 1,764,422.00 1.48

10 002594 比亚迪 6,944 1,742,944.00 1.46

11 000568 泸州老窖 7,043 1,661,725.42 1.39

12 300015 爱尔眼科 21,551 1,529,689.98 1.28

13 000725 京东方Ａ 244,998 1,528,787.52 1.28

14 300122 智飞生物 6,800 1,269,764.00 1.06

15 002142 宁波银行 31,394 1,223,424.18 1.03

16 000002 万 科Ａ 51,200 1,219,072.00 1.02

17 300124 汇川技术 16,147 1,199,076.22 1.01

18 300014 亿纬锂能 11,078 1,151,336.54 0.97

19 002230 科大讯飞 16,963 1,146,359.54 0.96

20 002714 牧原股份 18,275 1,111,485.50 0.93

21 300782 卓胜微 1,940 1,042,750.00 0.87

22 300347 泰格医药 5,250 1,014,825.00 0.85

23 000661 长春高新 2,594 1,003,878.00 0.84


24 002304 洋河股份 4,835 1,001,812.00 0.84

25 002460 赣锋锂业 7,950 962,665.50 0.81

26 300274 阳光电源 8,260 950,395.60 0.80

27 002271 东方雨虹 16,843 931,754.76 0.78

28 002812 恩捷股份 3,800 889,580.00 0.75

29 002241 歌尔股份 20,214 863,946.36 0.72

30 000063 中兴通讯 25,677 853,246.71 0.72

31 002027 分众传媒 89,664 843,738.24 0.71

32 300142 沃森生物 13,300 820,610.00 0.69

33 000100 TCL 科技 104,320 798,048.00 0.67

34 002352 顺丰控股 10,600 717,620.00 0.60

35 002129 中环股份 18,300 706,380.00 0.59

36 002410 广联达 10,300 702,460.00 0.59

37 002311 海大集团 8,440 688,704.00 0.58

38 000338 潍柴动力 37,240 665,478.80 0.56

39 002709 天赐材料 6,176 658,238.08 0.55

40 000799 酒鬼酒 2,500 639,000.00 0.54

41 002821 凯莱英 1,600 596,160.00 0.50

42 002049 紫光国微 3,700 570,503.00 0.48

43 300759 康龙化成 2,600 564,174.00 0.47

44 300496 中科创达 3,500 549,710.00 0.46

45 300454 深信服 2,100 544,908.00 0.46

46 300595 欧普康视 5,180 536,389.00 0.45

47 002371 北方华创 1,900 527,022.00 0.44

48 300413 芒果超媒 7,640 524,104.00 0.44

49 300012 华测检测 16,000 510,080.00 0.43

50 002179 中航光电 6,442 509,046.84 0.43

51 300450 先导智能 8,241 495,613.74 0.42

52 000538 云南白药 4,142 479,312.24 0.40

53 300003 乐普医疗 14,100 452,892.00 0.38

54 000625 长安汽车 16,697 438,797.16 0.37

55 300207 欣旺达 13,102 426,601.12 0.36

56 300408 三环集团 9,750 413,595.00 0.35

57 002648 卫星石化 10,360 406,008.40 0.34

58 300498 温氏股份 27,678 397,732.86 0.33

59 300601 康泰生物 2,600 387,400.00 0.32

60 000776 广发证券 24,760 374,866.40 0.31

61 002050 三花智控 15,483 371,282.34 0.31

62 002074 国轩高科 8,300 361,548.00 0.30

63 000166 申万宏源 77,120 360,921.60 0.30

64 002841 视源股份 2,900 360,441.00 0.30

65 300037 新宙邦 3,600 360,360.00 0.30


66 002340 格林美 38,510 360,068.50 0.30

67 002493 荣盛石化 19,825 342,377.75 0.29

68 002920 德赛西威 3,100 341,248.00 0.29

69 300433 蓝思科技 11,560 339,979.60 0.28

70 300146 汤臣倍健 10,300 338,870.00 0.28

71 002001 新 和 成 11,721 336,158.28 0.28

72 002223 鱼跃医疗 8,800 335,544.00 0.28

73 002601 龙佰集团 9,700 335,426.00 0.28

74 300751 迈为股份 720 327,384.00 0.27

75 300725 药石科技 2,040 324,176.40 0.27

76 300285 国瓷材料 6,600 321,750.00 0.27

77 300529 健帆生物 3,710 320,395.60 0.27

78 002414 高德红外 11,498 317,114.84 0.27

79 300896 爱美客 400 315,552.00 0.26

80 300724 捷佳伟创 2,700 313,227.00 0.26

81 002236 大华股份 14,832 312,955.20 0.26

82 002568 百润股份 3,280 310,911.20 0.26

83 000963 华东医药 6,699 308,220.99 0.26

84 300763 锦浪科技 1,700 307,020.00 0.26

85 300661 圣邦股份 1,200 303,276.00 0.25

86 002250 联化科技 10,800 301,320.00 0.25

87 002064 华峰化学 21,200 301,040.00 0.25

88 300999 金龙鱼 3,542 300,928.32 0.25

89 000768 中航西飞 11,360 298,540.80 0.25

90 000786 北新建材 7,596 298,143.00 0.25

91 000895 双汇发展 9,317 296,280.60 0.25

92 002008 大族激光 7,300 294,847.00 0.25

93 000830 鲁西化工 15,700 294,061.00 0.25

94 002185 华天科技 18,534 285,238.26 0.24

95 002007 华兰生物 7,685 281,885.80 0.24

96 000009 中国宝安 15,200 277,704.00 0.23

97 002511 中顺洁柔 10,000 275,500.00 0.23

98 002202 金风科技 22,088 268,590.08 0.23

99 000301 东方盛虹 12,800 267,520.00 0.22

100 002736 国信证券 24,800 266,600.00 0.22

101 002092 中泰化学 25,800 264,966.00 0.22

102 002624 完美世界 11,000 263,010.00 0.22

103 000938 紫光股份 11,875 259,825.00 0.22

104 300316 晶盛机电 5,120 258,560.00 0.22

105 300623 捷捷微电 6,800 257,244.00 0.22

106 002555 三七互娱 10,600 254,612.00 0.21

107 000012 南 玻Ａ 24,000 245,760.00 0.21


108 000596 古井贡酒 1,000 239,500.00 0.20

109 002123 梦网科技 13,100 236,586.00 0.20

110 002607 中公教育 11,300 236,057.00 0.20

111 000157 中联重科 25,541 235,998.84 0.20

112 000977 浪潮信息 8,364 235,279.32 0.20

113 300474 景嘉微 2,400 235,008.00 0.20

114 000516 国际医学 12,400 233,244.00 0.20

115 002384 东山精密 11,150 232,366.00 0.19

116 002625 光启技术 11,100 230,991.00 0.19

117 300253 卫宁健康 14,185 230,789.95 0.19

118 000783 长江证券 31,025 227,103.00 0.19

119 300677 英科医疗 1,800 224,640.00 0.19

120 000066 中国长城 15,328 223,788.80 0.19

121 002459 晶澳科技 4,500 220,500.00 0.18

122 300638 广和通 4,700 219,490.00 0.18

123 002044 美年健康 24,000 218,640.00 0.18

124 002727 一心堂 6,600 218,526.00 0.18

125 002138 顺络电子 5,600 217,112.00 0.18

126 002797 第一创业 30,320 216,484.80 0.18

127 002405 四维图新 14,700 216,090.00 0.18

128 300136 信维通信 6,995 216,005.60 0.18

129 000988 华工科技 9,100 214,032.00 0.18

130 000876 新 希 望 14,400 211,248.00 0.18

131 000887 中鼎股份 17,400 210,192.00 0.18

132 000547 航天发展 11,100 209,457.00 0.18

133 002967 广电计量 4,700 205,860.00 0.17

134 300726 宏达电子 2,900 204,421.00 0.17

135 300033 同花顺 1,800 203,004.00 0.17

136 002353 杰瑞股份 4,451 198,959.70 0.17

137 002252 上海莱士 26,500 198,485.00 0.17

138 000728 国元证券 23,990 191,200.30 0.16

139 002600 领益智造 20,800 191,152.00 0.16

140 000703 恒逸石化 15,922 190,267.90 0.16

141 300628 亿联网络 2,250 188,550.00 0.16

142 002508 老板电器 4,000 186,000.00 0.16

143 002444 巨星科技 5,400 184,032.00 0.15

144 000807 云铝股份 15,400 183,260.00 0.15

145 300699 光威复材 2,388 181,368.60 0.15

146 002497 雅化集团 7,900 179,962.00 0.15

147 002030 达安基因 8,420 178,840.80 0.15

148 000860 顺鑫农业 4,200 177,156.00 0.15

149 001979 招商蛇口 16,163 176,984.85 0.15


150 002156 通富微电 7,300 175,492.00 0.15

151 002013 中航机电 17,370 174,915.90 0.15

152 002791 坚朗五金 900 174,645.00 0.15

153 300073 当升科技 3,100 174,189.00 0.15

154 002439 启明星辰 5,900 171,159.00 0.14

155 002180 纳思达 5,300 170,660.00 0.14

156 002212 天融信 8,500 168,045.00 0.14

157 300458 全志科技 1,907 167,167.62 0.14

158 300308 中际旭创 4,320 166,406.40 0.14

159 002078 太阳纸业 12,400 165,540.00 0.14

160 000039 中集集团 9,100 165,438.00 0.14

161 002402 和而泰 6,900 165,393.00 0.14

162 000630 铜陵有色 60,500 164,560.00 0.14

163 002422 科伦药业 8,216 163,909.20 0.14

164 002385 大北农 24,050 163,540.00 0.14

165 300223 北京君正 1,600 161,472.00 0.14

166 002938 鹏鼎控股 4,500 161,460.00 0.14

167 002747 埃斯顿 4,100 160,105.00 0.13

168 002080 中材科技 6,060 158,590.20 0.13

169 002507 涪陵榨菜 4,200 158,172.00 0.13

170 000513 丽珠集团 3,158 157,963.16 0.13

171 002463 沪电股份 10,200 157,794.00 0.13

172 002916 深南电路 1,393 154,804.09 0.13

173 000708 中信特钢 7,370 153,590.80 0.13

174 003816 中国广核 57,300 152,991.00 0.13

175 002075 沙钢股份 13,700 149,467.00 0.13

176 300832 新产业 2,400 147,840.00 0.12

177 300357 我武生物 2,301 147,540.12 0.12

178 300088 长信科技 17,700 146,202.00 0.12

179 002409 雅克科技 1,800 145,800.00 0.12

180 300001 特锐德 4,800 144,528.00 0.12

181 000423 东阿阿胶 4,000 143,640.00 0.12

182 000021 深科技 7,500 143,550.00 0.12

183 000050 深天马Ａ 10,100 143,218.00 0.12

184 300618 寒锐钴业 1,808 142,542.72 0.12

185 002603 以岭药业 4,868 141,950.88 0.12

186 002373 千方科技 8,500 141,950.00 0.12

187 000932 华菱钢铁 21,380 141,108.00 0.12

188 002465 海格通信 14,830 140,291.80 0.12

189 000825 太钢不锈 18,700 140,063.00 0.12

190 300115 长盈精密 6,779 139,647.40 0.12

191 000983 山西焦煤 16,800 139,608.00 0.12


192 300463 迈克生物 3,300 138,897.00 0.12

193 300383 光环新网 9,600 138,144.00 0.12

194 300244 迪安诊断 3,600 137,880.00 0.12

195 300009 安科生物 9,216 137,318.40 0.12

196 002028 思源电气 4,400 135,476.00 0.11

197 002541 鸿路钢构 2,300 134,205.00 0.11

198 002706 良信股份 5,939 133,865.06 0.11

199 000975 银泰黄金 14,072 133,824.72 0.11

200 000960 锡业股份 8,300 133,049.00 0.11

201 002152 广电运通 10,175 132,580.25 0.11

202 000069 华侨城Ａ 17,544 130,527.36 0.11

203 002673 西部证券 15,748 129,921.00 0.11

204 002273 水晶光电 8,800 129,272.00 0.11

205 300482 万孚生物 1,980 128,086.20 0.11

206 002065 东华软件 16,100 127,673.00 0.11

207 300296 利亚德 16,300 127,466.00 0.11

208 300747 锐科激光 1,100 125,466.00 0.11

209 000998 隆平高科 7,800 125,112.00 0.10

210 300685 艾德生物 1,200 124,896.00 0.10

211 000723 美锦能源 16,300 123,228.00 0.10

212 300630 普利制药 2,335 122,354.00 0.10

213 002151 北斗星通 2,800 120,596.00 0.10

214 002926 华西证券 12,500 120,375.00 0.10

215 000623 吉林敖东 7,700 119,273.00 0.10

216 300558 贝达药业 1,100 119,064.00 0.10

217 300271 华宇软件 6,173 118,830.25 0.10

218 002436 兴森科技 10,800 118,800.00 0.10

219 002572 索菲亚 4,900 118,580.00 0.10

220 002690 美亚光电 2,100 117,096.00 0.10

221 000878 云南铜业 9,102 116,778.66 0.10

222 000425 徐工机械 18,300 116,571.00 0.10

223 002985 北摩高科 1,180 115,050.00 0.10

224 300373 扬杰科技 1,900 115,026.00 0.10

225 002557 洽洽食品 2,641 113,827.10 0.10

226 300118 东方日升 5,800 112,520.00 0.09

227 002626 金达威 2,500 111,750.00 0.09

228 000591 太阳能 17,800 110,894.00 0.09

229 002430 杭氧股份 3,200 110,688.00 0.09

230 002966 苏州银行 14,800 108,780.00 0.09

231 002683 宏大爆破 3,900 108,303.00 0.09

232 002958 青农商行 25,200 107,856.00 0.09

233 000997 新 大 陆 6,500 107,835.00 0.09


234 300144 宋城演艺 6,400 107,520.00 0.09

235 002025 航天电器 2,121 106,410.57 0.09

236 300058 蓝色光标 17,522 106,008.10 0.09

237 000738 航发控制 5,051 105,212.33 0.09

238 300379 东方通 3,680 104,843.20 0.09

239 300346 南大光电 2,700 104,436.00 0.09

240 300017 网宿科技 17,700 103,545.00 0.09

241 000027 深圳能源 11,200 102,704.00 0.09

242 300054 鼎龙股份 5,600 102,200.00 0.09

243 002756 永兴材料 1,700 100,963.00 0.08

244 002408 齐翔腾达 8,100 100,602.00 0.08

245 002390 信邦制药 9,500 99,560.00 0.08

246 002429 兆驰股份 16,400 99,548.00 0.08

247 002506 协鑫集成 28,600 99,528.00 0.08

248 300773 拉卡拉 3,500 98,805.00 0.08

249 002294 信立泰 3,000 98,700.00 0.08

250 000933 神火股份 10,400 98,280.00 0.08

251 002597 金禾实业 2,800 97,160.00 0.08

252 002389 航天彩虹 4,400 96,052.00 0.08

253 002268 卫 士 通 4,900 95,452.00 0.08

254 000158 常山北明 8,300 95,367.00 0.08

255 000060 中金岭南 21,041 95,105.32 0.08

256 002372 伟星新材 4,600 95,082.00 0.08

257 002831 裕同科技 3,200 95,008.00 0.08

258 300777 中简科技 2,100 94,878.00 0.08

259 002675 东诚药业 4,500 94,815.00 0.08

260 002558 巨人网络 7,100 94,430.00 0.08

261 300476 胜宏科技 4,300 93,955.00 0.08

262 002595 豪迈科技 3,500 93,450.00 0.08

263 002195 二三四五 45,700 92,771.00 0.08

264 002153 石基信息 3,920 92,159.20 0.08

265 300775 三角防务 2,400 91,680.00 0.08

266 002056 横店东磁 7,000 91,000.00 0.08

267 002643 万润股份 5,100 90,678.00 0.08

268 002851 麦格米特 2,900 90,567.00 0.08

269 002221 东华能源 8,200 89,790.00 0.08

270 002032 苏 泊 尔 1,400 89,306.00 0.07

271 002281 光迅科技 3,600 88,560.00 0.07

272 300294 博雅生物 2,400 86,760.00 0.07

273 000709 河钢股份 34,900 85,854.00 0.07

274 000999 华润三九 3,200 85,600.00 0.07

275 002010 传化智联 11,000 84,810.00 0.07


276 300298 三诺生物 2,700 84,564.00 0.07

277 002925 盈趣科技 2,170 84,434.70 0.07

278 000902 新洋丰 5,400 84,402.00 0.07

279 300348 长亮科技 4,600 84,180.00 0.07

280 000778 新兴铸管 22,600 84,072.00 0.07

281 002191 劲嘉股份 7,900 84,056.00 0.07

282 002048 宁波华翔 4,300 83,850.00 0.07

283 002396 星网锐捷 3,900 83,265.00 0.07

284 300451 创业慧康 9,385 82,963.40 0.07

285 300326 凯利泰 6,000 81,540.00 0.07

286 300502 新易盛 2,601 81,281.25 0.07

287 000488 晨鸣纸业 9,850 80,179.00 0.07

288 002146 荣盛发展 14,200 80,088.00 0.07

289 300567 精测电子 1,300 79,820.00 0.07

290 002004 华邦健康 12,800 79,488.00 0.07

291 000883 湖北能源 17,300 79,407.00 0.07

292 002023 海特高新 5,300 79,076.00 0.07

293 002745 木林森 5,900 79,060.00 0.07

294 000800 一汽解放 7,300 78,986.00 0.07

295 000718 苏宁环球 9,500 78,755.00 0.07

296 300369 绿盟科技 4,900 78,155.00 0.07

297 300803 指南针 2,000 77,200.00 0.06

298 000729 燕京啤酒 10,600 76,744.00 0.06

299 300748 金力永磁 2,400 75,912.00 0.06

300 300456 赛微电子 2,500 75,375.00 0.06

301 002242 九阳股份 2,300 74,727.00 0.06

302 000970 中科三环 7,800 74,490.00 0.06

303 002183 怡 亚 通 13,000 74,490.00 0.06

304 002563 森马服饰 6,200 74,090.00 0.06

305 002266 浙富控股 14,700 73,353.00 0.06

306 002936 郑州银行 19,910 73,069.70 0.06

307 002203 海亮股份 6,800 72,352.00 0.06

308 000034 神州数码 3,300 72,105.00 0.06

309 002867 周大生 3,600 71,172.00 0.06

310 002128 露天煤业 6,800 70,788.00 0.06

311 002262 恩华药业 4,600 70,610.00 0.06

312 300226 上海钢联 1,180 70,269.00 0.06

313 000400 许继电气 5,500 69,630.00 0.06

314 300188 美亚柏科 4,000 69,600.00 0.06

315 000930 中粮科技 7,700 69,377.00 0.06

316 002701 奥瑞金 13,420 68,978.80 0.06

317 000403 派林生物 2,200 68,464.00 0.06


318 300002 神州泰岳 14,100 68,385.00 0.06

319 300376 易事特 8,300 66,732.00 0.06

320 002249 大洋电机 12,700 66,675.00 0.06

321 002368 太极股份 3,300 66,198.00 0.06

322 002110 三钢闽光 9,800 66,052.00 0.06

323 300674 宇信科技 3,520 65,788.80 0.06

324 002531 天顺风能 7,600 65,740.00 0.06

325 002705 新宝股份 2,500 65,625.00 0.06

326 001914 招商积余 3,800 65,284.00 0.05

327 000898 鞍钢股份 14,600 64,970.00 0.05

328 002773 康弘药业 2,800 64,764.00 0.05

329 002839 张家港行 11,900 64,736.00 0.05

330 300457 赢合科技 3,200 63,552.00 0.05

331 000987 越秀金控 5,000 63,300.00 0.05

332 300616 尚品宅配 700 61,957.00 0.05

333 002481 双塔食品 5,300 61,268.00 0.05

334 000990 诚志股份 4,700 59,831.00 0.05

335 000758 中色股份 12,500 59,375.00 0.05

336 002217 合力泰 16,600 59,262.00 0.05

337 002038 双鹭药业 5,600 58,968.00 0.05

338 002237 恒邦股份 5,100 58,599.00 0.05

339 000681 视觉中国 4,500 58,185.00 0.05

340 000555 神州信息 3,900 56,433.00 0.05

341 002100 天康生物 6,300 56,133.00 0.05

342 000739 普洛药业 1,900 55,860.00 0.05

343 300459 金科文化 17,100 55,233.00 0.05

344 002155 湖南黄金 7,045 54,598.75 0.05

345 300841 康华生物 200 53,760.00 0.05

346 300633 开立医疗 1,700 53,686.00 0.05

347 001965 招商公路 7,300 52,706.00 0.04

348 300113 顺网科技 4,000 51,760.00 0.04

349 300180 华峰超纤 10,400 51,480.00 0.04

350 002440 闰土股份 5,800 51,330.00 0.04

351 300741 华宝股份 1,000 50,720.00 0.04

352 300866 安克创新 300 50,241.00 0.04

353 300666 江丰电子 1,000 49,870.00 0.04

354 002244 滨江集团 11,800 49,442.00 0.04

355 000951 中国重汽 1,800 48,708.00 0.04

356 300770 新媒股份 1,000 48,700.00 0.04

357 000717 韶钢松山 10,100 46,359.00 0.04

358 000028 国药一致 1,187 44,916.08 0.04

359 002351 漫步者 3,300 44,682.00 0.04


360 000078 海王生物 13,500 44,010.00 0.04

361 300682 朗新科技 2,600 43,732.00 0.04

362 000921 海信家电 3,000 43,110.00 0.04

363 300257 开山股份 3,000 43,110.00 0.04

364 002434 万里扬 5,200 42,172.00 0.04

365 002847 盐津铺子 400 39,888.00 0.03

366 000961 中南建设 6,700 39,664.00 0.03

367 300783 三只松鼠 800 37,888.00 0.03

368 002583 海能达 7,500 37,800.00 0.03

369 000937 冀中能源 9,600 37,728.00 0.03

370 002918 蒙娜丽莎 1,200 37,668.00 0.03

371 000959 首钢股份 6,700 37,654.00 0.03

372 000869 张 裕Ａ 1,000 37,140.00 0.03

373 002978 安宁股份 600 36,252.00 0.03

374 002532 天山铝业 4,100 34,399.00 0.03

375 002461 珠江啤酒 3,100 33,914.00 0.03

376 001872 招商港口 2,000 33,840.00 0.03

377 300861 美畅股份 400 33,724.00 0.03

378 002945 华林证券 2,400 33,168.00 0.03

379 000031 大悦城 9,200 33,120.00 0.03

380 002912 中新赛克 800 32,776.00 0.03

381 002653 海思科 1,500 32,280.00 0.03

382 300702 天宇股份 900 31,878.00 0.03

383 300768 迪普科技 800 30,904.00 0.03

384 000553 安道麦 A 3,300 30,591.00 0.03

385 002901 大博医疗 400 29,156.00 0.02

386 000600 建投能源 5,900 28,969.00 0.02

387 002948 青岛银行 5,800 28,826.00 0.02

388 300869 康泰医学 400 28,328.00 0.02

389 000539 粤电力Ａ 7,400 27,824.00 0.02

390 002959 小熊电器 400 26,576.00 0.02

391 002946 新乳业 1,500 22,725.00 0.02

392 002984 森麒麟 600 21,870.00 0.02

393 003012 东鹏控股 1,300 21,632.00 0.02

394 002793 罗欣药业 2,100 20,937.00 0.02

395 002755 奥赛康 1,500 20,385.00 0.02

396 002961 瑞达期货 900 19,188.00 0.02

397 300251 光线传媒 1,100 11,891.00 0.01

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 300894 火星人 2,344 159,392.00 0.13

2 002668 奥马电器 10,218 56,301.18 0.05

3 301020 密封科技 2,882 30,664.48 0.03

4 300919 中伟股份 159 25,917.00 0.02

5 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02

6 301021 英诺激光 2,206 20,868.76 0.02

7 300957 贝泰妮 78 19,652.88 0.02

8 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01

9 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01

10 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01

11 300979 华利集团 139 12,162.50 0.01

12 300937 药易购 226 12,138.46 0.01

13 300953 震裕科技 120 11,982.00 0.01

14 301015 百洋医药 308 11,959.64 0.01

15 300973 立高食品 93 10,761.03 0.01

16 300933 中辰股份 944 9,855.36 0.01

17 300614 百川畅银 240 9,691.20 0.01

18 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01

19 300941 创识科技 182 9,089.08 0.01

20 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01

21 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01

22 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01

23 300950 德固特 219 8,569.47 0.01

24 300925 法本信息 313 8,228.77 0.01

25 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01

26 300948 冠中生态 296 8,116.32 0.01

27 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.01

28 301002 崧盛股份 136 7,836.32 0.01

29 002258 利尔化学 300 7,740.00 0.01

30 002108 沧州明珠 1,329 7,322.79 0.01

31 300955 嘉亨家化 154 7,094.78 0.01

32 300981 中红医疗 78 7,050.42 0.01

33 300932 三友联众 222 7,039.62 0.01

34 300997 欢乐家 533 6,955.65 0.01

35 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.01

36 300996 普联软件 162 6,841.26 0.01

37 300930 屹通新材 278 6,805.44 0.01

38 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01

39 301016 雷尔伟 195 6,431.10 0.01

40 300926 博俊科技 284 6,304.80 0.01

41 300952 恒辉安防 227 6,147.16 0.01

42 300956 英力股份 238 6,140.40 0.01

43 300991 创益通 227 6,017.77 0.01


44 000016 深康佳Ａ 900 5,994.00 0.01

45 300961 深水海纳 271 5,980.97 0.01

46 300975 商络电子 457 5,954.71 0.00

47 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

48 300978 东箭科技 408 5,548.80 0.00

49 301011 华立科技 162 5,482.08 0.00

50 300968 格林精密 452 5,455.64 0.00

51 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

52 300971 博亚精工 188 5,318.52 0.00

53 300993 玉马遮阳 272 5,246.88 0.00

54 300960 通业科技 219 5,050.14 0.00

55 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

56 300323 华灿光电 400 4,400.00 0.00

57 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

58 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

59 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

60 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

61 300986 志特新材 127 3,882.39 0.00

62 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

63 300027 华谊兄弟 933 3,312.15 0.00

64 002251 步 步 高 400 2,944.00 0.00

65 300199 翰宇药业 500 2,680.00 0.00

66 300409 道氏技术 100 2,378.00 0.00

67 000910 大亚圣象 200 2,376.00 0.00

68 002016 世荣兆业 200 1,274.00 0.00

69 000426 兴业矿业 100 753.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002179 中航光电 1,597,469.00 1.18

2 300750 宁德时代 1,431,577.00 1.06

3 300726 宏达电子 905,442.00 0.67

4 000009 中国宝安 892,959.71 0.66

5 002414 高德红外 815,978.00 0.60

6 300699 光威复材 767,155.00 0.57

7 002791 坚朗五金 764,773.00 0.57

8 000333 美的集团 715,017.00 0.53

9 300759 康龙化成 697,487.00 0.52

10 002352 顺丰控股 690,922.00 0.51

11 000799 酒鬼酒 648,139.00 0.48

12 002594 比亚迪 616,159.00 0.46


13 000661 长春高新 613,587.00 0.45

14 000568 泸州老窖 600,289.00 0.44

15 300782 卓胜微 594,499.00 0.44

16 002415 海康威视 578,020.00 0.43

17 002625 光启技术 562,761.00 0.42

18 002920 德赛西威 553,704.00 0.41

19 002727 一心堂 546,232.00 0.40

20 002648 卫星石化 497,220.00 0.37

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 1,645,043.00 1.22

2 002179 中航光电 1,614,176.00 1.20

3 000333 美的集团 1,212,571.93 0.90

4 000651 格力电器 1,194,469.00 0.89

5 300750 宁德时代 1,141,754.00 0.85

6 002714 牧原股份 1,009,797.00 0.75

7 002594 比亚迪 949,085.00 0.70

8 000009 中国宝安 946,808.60 0.70

9 002352 顺丰控股 946,499.00 0.70

10 000568 泸州老窖 913,149.00 0.68

11 000157 中联重科 830,825.00 0.62

12 002414 高德红外 801,382.00 0.59

13 300699 光威复材 793,074.00 0.59

14 002415 海康威视 787,186.00 0.58

15 300498 温氏股份 766,393.00 0.57

16 000001 平安银行 764,151.00 0.57

17 300059 东方财富 746,045.00 0.55

18 000002 万 科Ａ 717,146.00 0.53

19 000338 潍柴动力 714,371.00 0.53

20 000725 京东方Ａ 677,677.00 0.50

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 69,244,088.84

卖出股票收入（成交）总额 93,317,803.46

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,994,898.20 2.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 27,545.59 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,022,443.79 2.53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 019654 21 国债 06 29,940 2,994,898.20 2.51

2 127036 三花转债 137 17,945.63 0.02

3 127038 国微转债 96 9,599.96 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
7.11.3 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券中的平安银行，其发行主体为平安银行股份有限公司。

2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局向平安银行股份有限公司做出了行政处罚决定
（云银保监罚决字〔2021〕34 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，就其利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规行为，决定罚款合计 210 万元。

投资决策说明：本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,977.64

2 应收证券清算款 457,192.23

3 应收股利 -

4 应收利息 13,868.75

5 应收申购款 135,352.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 616,390.89

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值 值比例（%）

1 301020 密封科技 30,664.48 0.03 首发流通受限

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

（户） 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例（%） 比例（%）

融通深证成份 5,798 13,567.89 - - 78,666,619.22 100.00
指数 A/B

融通深证成份 2,240 3,204.90 1,296,203.51 18.06 5,882,782.03 81.94
指数 C

合计 8,038 10,679.97 1,296,203.51 1.51 84,549,401.25 98.49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

融通深证成份指数 A/B 39,194.69 0.0498
基金管理人所有从 融通深证成份指数 C 93.28 0.0013
业人员持有本基金

合计 39,287.97 0.0458

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 融通深证成份指数 A/B 0
投资和研究部门负责人持有 融通深证成份指数 C 0

本开放式基金 合计 0

融通深证成份指数 A/B 0
本基金基金经理持有本开放 融通深证成份指数 C 0
式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C

基金合同生效日（2010 年 11 月 15 日）基金 1,848,841,553.44 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 90,976,992.33 11,412,041.86

本报告期基金总申购份额 12,561,078.82 6,542,680.95

减：本报告期基金总赎回份额 24,871,451.93 10,775,737.27


本报告期期末基金份额总额 78,666,619.22 7,178,985.54

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘
彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人
高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资
产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
数量 交总额的比例 总量的比例

野村东方证券 1 56,129,996.26 34.86% 51,151.40 34.86% -

长江证券 1 52,437,296.32 32.57% 47,786.05 32.57% -

东兴证券 1 44,656,645.38 27.74% 40,696.37 27.74% -


海通证券 1 6,648,693.73 4.13% 6,058.92 4.13% -

开源证券 1 1,127,493.62 0.70% 1,027.48 0.70% -

安信证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中泰证券 3 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中信证券(华南) 1 - - - - -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内，本基金新增 1 个野村东方证券交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权
成交金额 成交总额的比例 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例

野村东方证券 173,036.26 47.54% - - - -

长江证券 8,935.92 2.45% - - - -

东兴证券 - - - - - -

海通证券 170,300.00 46.78% - - - -

开源证券 11,733.45 3.22% - - - -

安信证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -


中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中信证券(华 - - - - - -
南)
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 融通深证成份指数证券投资基金第二次分红公告 证券时报、管 2021-01-13
理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上 证券时报、管

2 海挖财基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公 理人网站 2021-01-21
告

3 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 证券时报、管 2021-01-25
阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 理人网站

4 融通关于旗下部分开放式基金参加宁波银行股份有限 证券时报、管 2021-01-27
公司申购费率优惠活动的公告 理人网站

融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排网 证券时报、管

5 基金销售有限责任公司为销售机构并开通转换业务及 理人网站 2021-03-10
参加其费率优惠的公告

6 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与 证券时报、管 2021-03-16
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告 理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中 证券时报、管

7 金财富证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资 理人网站 2021-03-29
及转换业务的公告

融通关于旗下部分开放式基金新增上海联泰基金销售 证券时报、管

8 有限公司为销售机构和新增开通基金定期定额投资业 理人网站 2021-03-30
务的公告

9 融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富开通定 证券时报、管 2021-04-12
投及参加其申购费率优惠活动的公告 理人网站

10 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与 证券时报、管 2021-04-14
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告 理人网站

11 融通关于旗下部分开放式基金参与腾安基金销售（深 证券时报、管 2021-04-20
圳）有限公司费率优惠活动的公告 理人网站

融通关于旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售 证券时报、管

12 有限公司为销售机构和新增开通基金定期定额投资业 理人网站 2021-04-20
务的公告

13 关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有限 证券时报、管 2021-04-27
公司及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公告 理人网站

14 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销 证券时报、管 2021-05-31
售有限公司转换费率优惠活动的公告 理人网站

15 融通旗下部分开放式基金新增上海中正达广为销售机 证券时报、管 2021-06-07
构并开通定投、转换及参与其费率优惠的公告 理人网站

16 关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分开放式基 证券时报、管 2021-06-08
金开通定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公 理人网站


告

17 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与 证券时报、管 2021-06-24
上海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告 理人网站

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加 证券时报、管

18 交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率 理人网站 2021-06-30
优惠活动的公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件

（二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》

（三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》

（四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
点击查看>>  附件