招商优质成长混合型证券投资基金（LOF） 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 招商优质成长混合（LOF）

场内简称 招商成长

基金主代码 161706

前端交易代码 161706

后端交易代码 161707

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005年11月17日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 744,675,802.70份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005年12月9日

2.2基金产品说明

精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动

投资目标 的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人

谋求长期、稳定的资本增值。

资产配置方面，本基金股票投资比例为75%-95%，债券

及现金投资比例为5%-25%（其中，现金或到期日在一

年以内的政府债券不低于5%）。本基金的股票资产将

投资策略 投资于管理人认为具有优质成长性并且较高相对投资

价值的股票；在本基金认为股票市场投资风险非常大

时，将会有一定的债券投资比例，债券投资采用主动

的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证

组合的流动性满足正常的现金流的需要。

业绩比较基准 95％×沪深300指数＋5％×同业存款利率

本基金属于主动管理的混合型基金，精选价值被低估

的具有优质成长性的个股进行积极投资，属于预期风

风险收益特征 险和预期收益相对较高的证券投资基金品种，本基金

力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期

稳定增值。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 潘西里 方韡

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 4006800000

电子邮箱 cmf@cmfchina.com fangwei@citicbank.com

客户服务电话 400-887-9555 95558

传真 0755－83196475 010-85230024

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.cmfchina.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -61,907,483.77

本期利润 40,152,728.91

加权平均基金份额本期利润 0.0523

本期基金份额净值增长率 3.89%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 1.0071

期末基金资产净值 1,072,278,843.40

期末基金份额净值 1.4399

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.18% 1.00% 4.73% 0.64% 2.45% 0.36%

过去三个月 4.13% 0.84% 5.80% 0.59% -1.67% 0.25%

过去六个月 3.89% 0.75% 10.24% 0.54% -6.35% 0.21%

过去一年 -1.48% 0.80% 15.46% 0.63% -16.94% 0.17%

过去三年 48.46% 2.05% 66.04% 1.66% -17.58% 0.39%

自基金合同 387.65% 1.72% 306.19% 1.74% 81.46% -0.02%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，

公司注册资本金为人民币2.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券

股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理137只基金，公募基金管理规模快速增长，公

募基金管理规模为3711亿元，行业排名第6。

2017年上半年获奖情况如下：

债券投资能力五星基金公司（海通证券）

晨星2017年度基金奖提名（晨星）

招商产业债三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》

金基金股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》

招商双债增强2016年度金基金一年期债券基金奖《上海证券报》

招商产业债2016年度金基金三年期债券基金奖《上海证券报》

招商安瑞进取三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》

招商产业债基金三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》

招商丰融基金2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》

招商制造业转型基金2016年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，理学硕士。2008年加入国泰基

本基金 金管理有限公司，先后任宏观策略

贾成东 基金经 2017年6月 - 9 研究员、基金经理；2015年加入招

理 29日 商基金管理有限公司，现任投资管

理四部副总监兼招商安达保本混合

型证券投资基金、招商安盈保本混

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合型证券投资基金、招商行业精选

股票型证券投资基金及招商优质成

长混合型证券投资基金基金经理。

男，理学硕士。2008年1月加入中

欧基金管理有限公司任研究员，

2009年8月加入银河基金管理有限

公司任研究员，2014年3月加入招

商基金管理有限公司，曾任投资管

本基金 2017年6月 理四部助理基金经理，协助基金经

付斌 基金经 1日 - 9 理进行组合管理，曾任招商安盈保

理 本混合型证券投资基金及招商安达

保本混合型证券投资基金基金经

理，现任投资管理四部总监助理兼

招商先锋证券投资基金及招商优质

成长混合型证券投资基金（LOF）基

金经理。

男，经济学博士。2004年加入银河

基金管理有限公司，曾任研究部研

究员、股票投资部基金经理助理、

基金经理；2011年加入华夏基金管

离任本 2016年1月 2017年6月 理有限公司，曾任股票投资部基金

孙振峰 基金基 20日 1日 13 经理；2015年8月加入招商基金管

金经理 理有限公司，曾任招商中小盘精选

混合型证券投资基金、招商优质成

长混合型证券投资基金（LOF）及招

商盛达灵活配置混合型证券投资基

金基金经理。

男，博士，高级会计师。曾就职于

山东省财政厅、山东证券有限责任

公司及山东资产管理公司。2000年

5月起加入深圳证券交易所，从事

证券研究工作。2002年6月加入银

河基金管理有限公司，历任研究部

宏观策略与行业研究员、副总监、

离任本 2014年6月 2017年1月 总监等职务，曾担任银河稳健证券

王忠波 基金基 13日 7日 17 投资基金、银河行业优选基金经理。

金经理 2010年12月加盟国联安基金管理

有限公司，任总经理助理兼研究总

监职务。2014年4月加盟招商基金

管理有限公司，曾任总经理助理、

投资管理四部部门负责人兼招商行

业领先混合型证券投资基金、招商

优质成长混合型证券投资基金

（LOF）、招商行业精选股票型证券

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投资基金、招商移动互联网产业股

票型证券投资基金及招商睿祥定期

开放混合型证券投资基金基金经

理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 第7页共30页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，政策方面继续践行2016年底中央经济工作会议提出的从稳增长转向防风险

和促改革，防风险放在更加重要的位置，供给侧结构性改革继续推进，在过剩领域市场化和行政去产能将继续深入推进。货币政策从宽松转向中性稳健，从加杠杆步入去杠杆周期，三四线房地产市场进入补库存阶段。海外市场方面，全球经济延续了今年以来企稳回升的势头，受到美欧政策更趋明朗、经济持续复苏等因素的推动，国际金融市场波动性下降。上半年代表新兴经济的创业板指数大幅跑输上证综指，创业板指数下跌7.34%，上证综指上涨2.86%。本基金在上半年一直维持中性仓位，调整了行业配置结构，年初超配家电和白酒并增加了业绩确定性较强的定制家具和消费电子板块的配置比例。

债券市场方面，年初受流动性偏紧以及强监管政策影响，债市经历了较大调整，但受到经济通胀出现下行拐点、央行货币投放短期改善流动性、金融监管压力有所缓和等因素的影响，6月开始债市止跌反弹。整体而言上半年债券市场收益率整体震荡上行，10年期国债收益率从去年末3.01%一度震荡上行至3.69%，收益率上行幅度接近70个BP，较去年收益率低位2.64%上行超过100个BP。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为3.89%，业绩比较基准收益率为10.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增速预计经过一季度的高点之后将继续如期放缓，货币政策偏紧、利率上行的局面和金融去杠杆的基调很难发生根本性变化，在此背景下资本市场风险偏好或将进一步下降。海外方面，预计美欧经济将继续缓慢复苏，美联储再次升息加剧全球货币政策分化，需要密切关注人民币贬值和资本外流的压力。预计A股市场将维持窄幅震荡的格局。

在海内外宏观经济、资本市场环境错综复杂的背景下，我们还将坚持从基本面的角度出发，结合中国经济的发展阶段，综合消费升级、产能收缩、产业升级等多维度因素，在继续超配家电、定制家具、食品饮料和消费电子板块股票的基础上，寻找业绩稳定增长的偏消费类公司并长期持有，以获取更好的收益并规避市场调整所带来的风险。

展望下半年债券市场，经过前期大幅调整，债券安全边际较前期有所增加，随着经济二次探底、货币政策维持稳健中性，利率债牛市拐点短期可能难以显现，更多是震荡走势，十年期国债收益率可能在3.3%-3.7%区间波动，但长期来看，债市正开始逐步具备配置价值。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自2005年11月17日招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）成立

以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人－招商基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行分红，本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由本基金管理人－招商基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 96,112,995.05 216,737,717.38

结算备付金 5,870,595.10 5,560,888.70

存出保证金 846,122.95 1,206,734.58

交易性金融资产 972,765,634.61 874,623,890.14

其中：股票投资 885,095,634.61 874,623,890.14

基金投资 - -

债券投资 87,670,000.00 -

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资产支持证券 - -

投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 50,000,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 509,900.92 50,286.37

应收股利 - -

应收申购款 25,427.11 37,944.23

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,126,130,675.74 1,098,217,461.40

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 49,744,532.74 2,181,303.45

应付赎回款 951,464.67 847,045.69

应付管理人报酬 1,295,254.11 1,410,741.73

应付托管费 215,875.69 235,123.66

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,463,993.89 2,471,610.30

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 180,711.24 260,881.30

负债合计 53,851,832.34 7,406,706.13

所有者权益：

实收基金 322,327,528.15 340,649,897.11

未分配利润 749,951,315.25 750,160,858.16

所有者权益合计 1,072,278,843.40 1,090,810,755.27

负债和所有者权益总 1,126,130,675.74 1,098,217,461.40

计

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.4399元，基金份额总额744,675,802.70份。

6.2利润表

会计主体：招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016

30日 年6月30日

一、收入 55,883,161.58 -243,493,553.90

1.利息收入 1,316,316.16 833,405.51

其中：存款利息收入 685,816.53 833,405.51

债券利息收入 559,996.73 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 70,502.90 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -47,509,285.98 -195,592,255.46

其中：股票投资收益 -54,656,352.49 -198,432,552.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 -29,649.56 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 7,176,716.07 2,840,296.66

3.公允价值变动收益（损失以“-” 102,060,212.68 -48,766,579.81

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 15,918.72 31,875.86

减：二、费用 15,730,432.67 17,619,987.47

1．管理人报酬 7,857,481.53 9,002,418.06

2．托管费 1,309,580.21 1,500,403.08

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6,369,692.76 6,925,501.40

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 193,678.17 191,664.93

三、利润总额（亏损总额以“-” 40,152,728.91 -261,113,541.37

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 40,152,728.91 -261,113,541.37

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 340,649,897.11 750,160,858.16 1,090,810,755.27

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 40,152,728.91 40,152,728.91

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -18,322,368.96 -40,362,271.82 -58,684,640.78

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,250,058.53 13,613,948.46 19,864,006.99

2.基金赎回款 -24,572,427.49 -53,976,220.28 -78,548,647.77

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 322,327,528.15 749,951,315.25 1,072,278,843.40

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 366,042,950.29 1,131,577,126.65 1,497,620,076.94

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -261,113,541.37 -261,113,541.37

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -4,847,205.33 -12,028,977.99 -16,876,183.32

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 14,077,005.71 32,166,264.00 46,243,269.71

2.基金赎回款 -18,924,211.04 -44,195,241.99 -63,119,453.03

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 361,195,744.96 858,434,607.29 1,219,630,352.25

第13页共30页

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)(原名招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)，以

下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]137号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为653,405,124.62份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(05)第0044号验资报告。基金合同于2005年11月17日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于2007年9月28日公告了修改后的基金合同。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。本基金于2015年7月27日起更名为招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第 100 号文审核同意，本基金

67,790,448份基金份额于2005年12月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场

外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分比例的公告》，本基金管理人于2007年3月22日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为1:2.310328237(保留到小数点后9位)，拆分后的基金份额净值为1.0000元。本基金注册登记机构于2007年3月23日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》，截至报告期末最新公告的基金合同及《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被 第14页共30页

市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为75%-95%，债券及现金投资比例为5%-25%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金至少有80%以上的非现金基金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数+5%×同业存款利率。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、

国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所

关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转

让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市

第15页共30页

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税

改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政

策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实

务操作，主要税项列示如下：

1)2016年4月30日(含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业

税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不

再缴纳印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中信银行 基金托管人

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东

第16页共30页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

招商证券 491,536,474.52 11.77% 520,410,783.99 11.33%

6.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

招商证券 515,000.00 85.75% - -

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

招商证券 120,000,000.00 25.38% - -

6.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

招商证券 457,764.72 11.77% 598.80 0.04%

关联方名称 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第17页共30页

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

招商证券 484,656.67 11.33% 44,038.18 3.72%

注：1、本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立；

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 7,857,481.53 9,002,418.06

的管理费

其中：支付销售机构的客 784,646.16 889,554.35

户维护费

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,309,580.21 1,500,403.08

的托管费

注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

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6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 96,112,995.05 640,811.50 123,514,638.02 776,156.27

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估值 数量 期末

代码 名称 认购日 可流通日 类型 价格 单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注

股）

2016年 2017年 新股自愿锁

603660苏州科达11月2112月1日 定 8.03 40.95 26,007 208,836.211,064,986.65-

日

2016年 2017年 新股自愿锁

603823 百合花 12月9日12月20 定 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52-

日

002860 星帅尔 2017年32018年4新股自愿锁 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00-

月31日月12日 定

002879长缆科技2017年62017年7 新股流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

月5日月7日 受限

002882 金龙羽 2017年62017年7 新股流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

月15日月17日 受限

603933睿能科技2017年62017年7 新股流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

月28日月6日 受限

603305旭升股份2017年62017年7 新股流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

月30日月10日 受限

300670大烨智能2017年62017年7 新股流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

月26日月3日 受限

300672 国科微 2017年62017年7 新股流通 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

第19页共30页

月30日月12日 受限

603331百达精工2017年62017年7 新股流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

月27日月5日 受限

300671富满电子2017年62017年7 新股流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

月27日月5日 受限

603617君禾股份2017年62017年7 新股流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

月23日月3日 受限

6.4.9.1.2受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估值 数量 期末

代码 名称 认购日 可流通日 类型 价格 单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注

张）

- - - - - - - - - - -

注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额备注

值单价 开盘单价 成本总额

601088 中国神华2017年6重大事项 22.29 - -1,099,95023,168,395.9724,517,885.50-

月5日

002128 露天煤业2017年3重大事项 8.172017年8 9.57 594,000 5,337,972.00 4,852,980.00-

月17日 月14日

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第20页共30页

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 885,095,634.61 78.60

其中：股票 885,095,634.61 78.60

2 固定收益投资 87,670,000.00 7.79

其中：债券 87,670,000.00 7.79

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.44

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 101,983,590.15 9.06

7 其他各项资产 1,381,450.98 0.12

8 合计 1,126,130,675.74 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 32,955,254.00 3.07

B 采矿业 29,370,865.50 2.74

C 制造业 652,066,291.75 60.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 33,358,640.00 3.11

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 80,262,387.56 7.49

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 33,669,344.00 3.14

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,405,212.18 2.18

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 885,095,634.61 82.54

第21页共30页

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002508 老板电器 1,707,278 74,232,447.44 6.92

2 002035 华帝股份 3,015,259 72,969,267.80 6.81

3 002572 索菲亚 1,495,842 61,329,522.00 5.72

4 002241 歌尔股份 2,690,733 51,877,332.24 4.84

5 002236 大华股份 2,174,700 49,604,907.00 4.63

6 600519 贵州茅台 101,479 47,882,866.15 4.47

7 601318 中国平安 962,596 47,754,387.56 4.45

8 002475 立讯精密 1,561,754 45,665,686.96 4.26

9 002372 伟星新材 2,268,973 42,384,415.64 3.95

10 600104 上汽集团 1,200,000 37,260,000.00 3.47

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002035 华帝股份 65,303,006.64 5.99

2 601628 中国人寿 59,778,770.48 5.48

3 002572 索菲亚 57,009,273.97 5.23

4 000333 美的集团 56,489,270.94 5.18

5 002051 中工国际 48,145,878.49 4.41

6 002241 歌尔股份 47,997,018.58 4.40

7 002508 老板电器 45,721,308.60 4.19

8 601318 中国平安 43,872,378.06 4.02

9 600519 贵州茅台 39,558,120.37 3.63

10 002273 水晶光电 39,058,249.42 3.58

11 600104 上汽集团 38,494,879.31 3.53

12 601398 工商银行 38,154,431.92 3.50

第22页共30页

13 002372 伟星新材 37,473,618.53 3.44

14 002475 立讯精密 36,120,780.91 3.31

15 002236 大华股份 35,581,947.43 3.26

16 002353 杰瑞股份 34,077,936.18 3.12

17 600779 水井坊 33,476,788.98 3.07

18 600297 广汇汽车 32,461,576.21 2.98

19 601800 中国交建 32,138,354.00 2.95

20 601600 中国铝业 31,892,830.00 2.92

21 002027 分众传媒 31,322,005.25 2.87

22 002714 牧原股份 29,953,368.46 2.75

23 603005 晶方科技 28,810,834.45 2.64

24 000963 华东医药 28,350,482.49 2.60

25 002456 欧菲光 28,060,942.06 2.57

26 600566 济川药业 27,017,184.65 2.48

27 600089 特变电工 26,684,039.08 2.45

28 601088 中国神华 23,168,395.97 2.12

29 300115 长盈精密 22,941,802.22 2.10

30 002589 瑞康医药 22,248,873.86 2.04

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002051 中工国际 73,564,670.96 6.74

2 601628 中国人寿 62,066,303.98 5.69

3 002142 宁波银行 41,343,408.44 3.79

4 002353 杰瑞股份 40,187,605.57 3.68

5 600867 通化东宝 37,205,110.19 3.41

6 000333 美的集团 36,714,826.11 3.37

7 000949 新乡化纤 35,821,092.72 3.28

8 002273 水晶光电 35,098,092.39 3.22

9 601800 中国交建 34,506,010.24 3.16

10 601336 新华保险 33,487,212.40 3.07

11 600297 广汇汽车 32,531,981.31 2.98

第23页共30页

12 600803 新奥股份 32,403,329.16 2.97

13 601600 中国铝业 32,019,682.24 2.94

14 002299 圣农发展 29,735,021.54 2.73

15 600500 中化国际 29,606,042.70 2.71

16 300236 上海新阳 29,437,893.80 2.70

17 600779 水井坊 28,349,151.49 2.60

18 600395 盘江股份 27,619,234.47 2.53

19 002539 云图控股 27,131,235.02 2.49

20 002234 民和股份 26,491,381.63 2.43

21 603005 晶方科技 26,373,743.02 2.42

22 600089 特变电工 26,068,725.58 2.39

23 002215 诺普信 23,878,407.73 2.19

24 600886 国投电力 23,556,956.86 2.16

25 601607 上海医药 23,443,690.06 2.15

26 002470 金正大 23,207,635.00 2.13

27 000858 五粮液 22,587,676.63 2.07

28 601233 桐昆股份 22,447,138.03 2.06

29 000951 中国重汽 22,440,626.75 2.06

30 002458 益生股份 22,257,854.23 2.04

31 601633 长城汽车 22,018,154.36 2.02

32 000630 铜陵有色 21,972,510.93 2.01

33 600252 中恒集团 21,819,759.20 2.00

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,071,900,981.44

卖出股票收入（成交）总额 2,108,722,767.16

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第24页共30页

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 39,960,000.00 3.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 47,710,000.00 4.45

9 其他 - -

10 合计 87,670,000.00 8.18

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111798199 17包商银行CD072 500,000 47,710,000.00 4.45

2 170009 17附息国债09 400,000 39,960,000.00 3.73

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

第25页共30页

7.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券除歌尔股份（证券代码002241）外其他证券的发行主体未有

被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

该证券发行人于2016年7月16日发布公告称，因内幕信息知情人登记管理情况存在问题，

被山东证监局采取责令改正的行政监管措施。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.12.2

报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 846,122.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 509,900.92

5 应收申购款 25,427.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,381,450.98

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第26页共30页

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

45,662 16,308.44 1,509,568.02 0.20% 743,166,234.68 99.80%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 姚乐音 2,130,052.00 9.12%

2 肖鹰 517,130.00 2.21%

3 单丽艳 259,000.00 1.11%

4 杨喜梅 240,000.00 1.03%

5 衣凤勇 220,085.00 0.94%

6 郭爱琴 196,935.00 0.84%

7 杨卓兴 185,907.00 0.80%

8 王庭耀 182,150.00 0.78%

9 魏良浩 179,600.00 0.77%

10 周秋忙 173,317.00 0.74%

注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 187.62 0.0000%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年11月17日）基金份额总额 653,405,124.62

本报告期期初基金份额总额 787,006,128.76

本报告期基金总申购份额 14,439,555.09

减:本报告期基金总赎回份额 56,769,881.15

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 744,675,802.70

第27页共30页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘用的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

恒泰证券 1807,962,647.25 19.35% 752,458.43 19.35% -

中信建投 1659,275,804.50 15.79% 613,981.12 15.79% -

安信证券 2593,834,288.67 14.22% 553,037.41 14.22% -

招商证券 1491,536,474.52 11.77% 457,764.72 11.77% -

海通证券 1480,150,705.91 11.50% 447,165.97 11.50% -

川财证券 1376,155,058.20 9.01% 350,313.78 9.01% -

申万宏源 1310,057,771.60 7.42% 288,757.31 7.42% -

光大证券 1303,572,561.91 7.27% 282,718.68 7.27% -

东兴证券 1104,734,196.39 2.51% 97,538.61 2.51% -

国信证券 1 49,192,555.90 1.18% 45,812.09 1.18% -

瑞银证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

第28页共30页

中金公司 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

华龙证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

恒泰证券 - - - - - -

中信建投 85,591.00 14.25%20,400,000.00 4.31% - -

安信证券 - -332,500,000.00 70.31% - -

招商证券 515,000.00 85.75%120,000,000.00 25.38% - -

海通证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

第29页共30页

国泰君安 - - - - - -

华龙证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

招商基金管理有限公司

2017年8月29日

第30页共30页
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