银华深证 100 指数分级招募说明书摘要(更新)
银华深证 100 指数分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2014 年第 2 号)
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
本基金经2010年3月16日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】302号文核准募集。
本基金的基金合同已于2010年5月7日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担
基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同
类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期
越高,投资者承担的风险也越大。
本基金按照份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能
低于初始份额面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风
险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以及本基金的特定风险(如指数
化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对
转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等)。巨额赎回风险是开放式基金所
特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十
时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》,了解本基
金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是
否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书(更新)摘要所载内容截止日为2014年11月7日,有关财务数据和净值表
现截止日为2014年9月30日,所披露的投资组合为2014年3季度的数据(财务数据未经审计)。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理有限公司
住所 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-85186558 传真 010-58163027
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字
[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构
为西南证券股份有限公司(出资比例49%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例29%)、
东北证券股份有限公司(出资比例21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例1%)。公
司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地
为广东省深圳市。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。公司董事会下设
“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会,有针对性地研究公司在经营
管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对
公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员
的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、
研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、
交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资
源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等 19 个职能部门,并设有北京
分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“主
动型股票投资决策、固定收益投资决策、特定资产投资决策、量化和境外投资决策”四个专
门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风
险管理。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师;甘肃省证券
3
公司发行部经理;中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书,蓝星化工新材料股份公司筹备组组长;西南证券有限责任公司副总裁;中国银
河证券股份有限公司副总裁;西南证券股份有限公司董事、总裁。此外,还曾先后担任中国
证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协
会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控
股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理
有限公司董事长、银华财富资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董
事长、西南证券股份有限公司董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管
理研究中心研究员。
钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;佛山证
券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁,兼任第
一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证
券业协会第五届理事会理事,中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员,深圳
市证券业协会副会长。
杨树财先生:董事,中共党员,研究生,高级会计师,中国注册会计师,中国证券业协
会创新发展战略委员会副主任委员,吉林省高级专业技术资格评审委员会评委,第十三届长
春市人大代表,长春市特等劳动模范,吉林省五一劳动奖章获得者,全国五一劳动奖章获得
者,吉林省劳动模范,吉林省人民政府第三届、第四届决策咨询委员。曾任职吉林省财政厅、
吉林会计师事务所涉外业务部主任;广西北海吉兴会计师事务所主任会计师;吉林会计师事
务所副所长;东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁;东北证券股份有限公司总裁、
党委副书记;东方基金管理有限责任公司董事长。现任东北证券股份有限公司董事长、总裁、
党委书记;东证融通投资管理有限公司董事,东证融达投资有限公司副董事长。
周晓冬先生:董事,金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总
经理;上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董
事长助理,兼任北京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生:董事总经理,经济学博士。历任中国工商银行总行科员;南方证券股份有
限公司基金部副处长;南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监;银华基金管理
有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司总经理、
银华财富资本管理(北京)有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训
中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。
王恬先生:独立董事,大学学历,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长,深圳天骥
基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集团)有限公司执行董事。
现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。
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陆志芳先生:独立董事,法律硕士,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任,北京
仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委员,海问律师事务所律师、合
伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。
高歌女士:独立董事,法律硕士。曾任高阳科技控股有限公司助理总裁;普天系统集成
公司副总经理;新华锦集团副总裁、副董事长。现任中国民主建国会青岛市委员会副主委、
全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事、新华锦集团副董事长。
周兰女士:监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研
究院财务科长;北京京放经济发展公司计财部经理;佛山证券有限责任公司监事长及风险控
制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
王致贤先生,监事,硕士。曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市政府办公厅一处
秘书、重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、重庆市国有资产监督管理委员会企业管
理三处副处长。现任西南证券股份有限公司办公室(党委办公室)主任、证券事务代表。
龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人;泰达荷
银基金管理有限公司基金事业部副总经理;湘财证券有限责任公司稽核经理;交银施罗德基
金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管;北京赛特饭店财务部
收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总
监助理。
封树标先生:副总经理,工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究
所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发
基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司总经理助
理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理,同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。
周毅先生:副总经理,硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行
量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公
司,曾担任公司总经理助理职务,自2010年5月7日起担任本基金基金经理,自2010年6月21
日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2010年8
月5日至2012年3月27日期间兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2010年12月6
日至2012年11月7日期间兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年11
月5日起兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理。现任银华基金管理有
限公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华财富
资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事兼总经理。
凌宇翔先生:督察长,工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员;西南证券有限责任公
司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长、银华国际资本管理有限公司董事。
2.本基金基金经理
5
周毅先生:详见主要人员情况。
本基金历任基金经理:
路志刚先生,管理本基金时间为2010年5月7日至2010年9月20日。
3.公司投资决策委员会成员
委员会主席:王立新
委员:封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明
王立新先生:详见主要人员情况。
封树标先生:详见主要人员情况。
周毅先生:详见主要人员情况。
王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公
司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,
曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投
资基金基金经理。现任银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投
资管理部总监及A股基金投资总监。
姜永康先生,硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,
历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投
资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益
部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理(北京)有限公司董事,并同时担任
银华保本增值证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永祥保本混合型证券
投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金以及银华中证转债指数增强分级证券投资基金
基金经理。
王世伟先生,硕士学位,曾担任吉林大学系统工程研究所讲师;平安证券营业部总经理;
南方基金公司市场部总监;都邦保险投资部总经理;金元证券资本市场部总经理。2013年1
月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华财富资本管理(北京)有限公司副总经理,现任
银华财富资本管理(北京)有限公司总经理。
郭建兴先生,学士学位。曾在山西证券股份有限公司(原山西证券有限责任公司)从事
证券自营业务工作,历任交易主管、总经理助理兼监理等职;并曾就职于华商基金管理有限
公司投资管理部,曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟
银华基金管理有限公司,现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。
倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用
分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券
投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选股
票型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:赵天杰
中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业
入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范
的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国
民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银
行成立十余年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。
2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。
2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年 11
月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券,成为中国
第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民
生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市
场股权分置改革提供了成功范例。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范
行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等
方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、
独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低
风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2007 年 11 月,民生银行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号,同时
荣获《21 世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。
7
2007 年 12 月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业
50 强”奖项。
2008 年 7 月,民生银行荣获“2008 年中国最具生命力百强企业”第三名
在《2008 中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第 6 位,在公司
治理和流程银行两个单项评价中位列第一。
2009 年 6 月,民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获 2009 年
中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。
2009 年 9 月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为
“2009 中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中,民
生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网站”两项大奖。
2009 年 11 月 21 日,在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为“2009
年亚洲最佳风险管理银行”。
2009 年 12 月 9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行评选暨 2009
年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009 年中国最受尊敬银行”、
“最佳服务私人银行”、“2009 年最佳零售银行”多个奖项。
2010 年 2 月 3 日,在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行
一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越 2009
年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010 年 10 月,在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中,民生银行获
得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激
励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设
立的。
2011 年 12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举办的 2011
中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继 2009
年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第三
方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。
2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年
度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银
行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次
获此殊荣。
8
2012 年 11 月 29 日,民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评
选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。
2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权
和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金
融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013亚洲最佳投资金融服务
银行”大奖。
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越竞争力品牌
建设银行”奖。
在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中国企
业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会
责任指数第一名”。
在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中国最佳企业
公民大奖”。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
(二)主要人员情况
杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理(主持工作)。曾就职于中国
投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。
历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国民生银行金融
市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)等职务。具有近三
十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
(三)基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中华人民共
和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,
大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金
持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人
员。资产托管部目前共有员工 57 人,平均年龄 33 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,
80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。
截止到 2014 年 9 月 30 日,本行共托管基金 32 只,分别为天治品质优选混合型证券投
9
资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天
得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先
企业混合型证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投
资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维
混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级
证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资
基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基
金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券
投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场证券投资基金、国金
通用金腾通货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定
添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金和东方双债添利债券型证券投资基金。托管基金
资产净值为 689.37 亿元。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)银华基金管理有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话 400-678-3333
(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心
地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
电话 0755-83515002 传真 0755-83515082
联系人 饶艳艳
(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站 m.yhfund.com.cn
客户服务电话 010-85186558, 4006783333
2.代销机构
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①场外代销机构
1) 中国民生银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 洪崎
客服电话 95568 网址 www.cmbc.com.cn
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人 王洪章
客服电话 95533 网址 www.ccb.com
3) 中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
4) 中国工商银行股份有限公司
注册地址 中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清
客服电话 95588 网址 www.icbc.com.cn
5) 中国农业银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良
客服电话 95599 网址 www.abchina.com
6) 交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
7) 招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人 李建红
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
8) 平安银行股份有限公司
注册地址 中国深圳市深南东路 5047 号
法定代表人 孙建一
客服电话 95511-3 网址 http://bank.pingan.com/
9) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人 吉晓辉
客服电话 95528 网址 www.spdb.com.cn
10) 中国光大银行股份有限公司
注册地址 北京西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
11
法定代表人 唐双宁
客服电话 95595 网址 www.cebbank.com
11) 广发银行股份有限公司
注册地址 广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人 董建岳
客服电话 400-830-8003 网址 www.gdb.com.cn
12) 华夏银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人 吴建
客服电话 95577 网址 www.hxb.com.cn
13) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址 北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人 刘安东
客服电话 95580 网址 www.psbc.com
14) 北京银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
客服电话 95526 网址 www.bankofbeijing.com.cn
15) 中信银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人 常振明 联系人 丰靖
客服电话 95558 网址 http://bank.ecitic.com
16) 东莞银行股份有限公司
注册地址 东莞市莞城区体育路21号
法定代表人 廖玉林 联系人 陈幸
客服电话 40011-96228 网址 www.dongguanbank.cn
17) 杭州银行股份有限公司
注册地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
0571-96523 、
客服电话 网址 www.hzbank.com.cn
400-8888-508
18) 宁波银行股份有限公司
注册地址 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
客服电话 96528,上海、北京地 网址 www.nbcb.com.cn
12
区962528
19) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人 胡平西 联系人 吴海平
021-962999、
客服电话 网址 www.srcb.com
4006962999
20) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
客服电话 96518 网址 www.uccb.com.cn
21) 重庆银行股份有限公司
注册地址 重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人 马千真 联系人 孔文超
96899(重庆地区);
客服电话 400-709-6899 ( 其他 网址 www.cqcbank.com
地区)
22) 厦门银行股份有限公司
注册地址 厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人 吴世群 联系人 林黎云
客服电话 400-858-8888 网址 http://www.xmccb.com
23) 渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人 杜庆平 联系人 胡天彤
客服电话 400-6515-988 网址 http://www.bhzq.com
24) 大通证券股份有限公司
辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货
注册地址
大厦38、39层
法定代表人 张智河 联系人 谢立军
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn
25) 大同证券经纪有限责任公司
注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人 董祥 联系人 薛津
客服电话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
13
26) 东北证券股份有限公司
注册地址 长春市自由大路1138号
法定代表人 矫正中 联系人 安岩岩
400-600-0686 ;
客服电话 网址 www.nesc.cn
0431-85096733
27) 国都证券有限责任公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人 常喆
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
28) 国开证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层
法定代表人 黎维彬 联系人 朱瑜
客服电话 010-51789309 网址 www.gkzq.com.cn
29) 恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
客服电话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn
30) 宏源证券股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com
31) 华龙证券有限责任公司
注册地址 兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
0931-96668 、
客服电话 网址 www.hlzqgs.com
4006898888
32) 华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8号
法定代表人 祝献忠 联系人 黄恒
客服电话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn
33) 华西证券股份有限公司
注册地址 四川省成都市青羊区陕西街239号
14
法定代表人 杨炯洋 联系人 张曼
客服电话 95584 网址 www.hx168.com.cn
34) 江海证券有限公司
注册地址 哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 张背北
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
35) 开源证券有限责任公司
注册地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人 李刚 联系人 王姣
客服电话 400-860-8866 网址 www.kysec.cn
36) 联讯证券股份有限公司
注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人 徐刚 联系人 郭晴
客服电话 95564 网址 www.lxzq.com.cn
37) 齐鲁证券有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn
38) 日信证券有限责任公司
注册地址 呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人 孔佑杰 联系人 文思婷
客服电话 400-660-9839 网址 http://www.rxzq.com.cn
39) 瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 程宜荪
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com
40) 山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
400-666-1618;
客服电话 网址 www.i618.com.cn
95573
41) 天相投资顾问有限公司
15
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn
42) 西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
43) 新时代证券有限责任公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 宋旸
客服电话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn
44) 信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 张志刚 联系人 唐静
客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
45) 中国民族证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人 赵大建 联系人 李微
客服电话 4008895618 网址 www.e5618.com
46) 中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 宋明
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn
47) 中国国际金融有限公司
注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人 金立群 联系人 蔡宇洲
010-85679238 ;
客服电话 网址 www.ciccs.com.cn
010-85679169
48) 中天证券有限责任公司
注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人 马功勋 联系人 袁劲松
16
客服电话 400-6180-315 网址 www.stockren.com
49) 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com
50) 中信证券股份有限公司
注册地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人 王东明 联系人 腾艳
客服电话 95558 网址 www.citics.com
51) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
客服电话 95548 网址 www.citicssd.com
52) 中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
客服电话 95548 网址 www.bigsun.com.cn
53) 中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
0371-967218 ;
客服电话 网址 www.ccnew.com
400-813-9666
54) 爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人 宫龙云 联系人 戴莉丽
网址 www.ajzq.com
55) 安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人 牛冠兴
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn
56) 财通证券有限责任公司
注册地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
17
法定代表人 沈继宁
0571-96336 , 962336
客服电话 网址 www.ctsec.com
(上海地区)
57) 长城证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华
0755-33680000 ;
客服电话 网址 www.cgws.com
400-6666-888
58) 长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
客服电话 95579;400-8888-999 网址 www.95579.com
59) 德邦证券有限责任公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
60) 第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人 刘学民
客服电话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com
61) 东方证券股份有限公司
注册地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 胡月茹
客服电话 95503 网址 www.dfzq.com.cn
62) 东莞证券有限责任公司
注册地址 东莞市莞城可园南路1号
法定代表人 张运勇
客服电话 0769-961130 网址 www.dgzq.com.cn
63) 东海证券股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 刘化军 联系人 梁旭
客服电话 95531; 网址 http://www.longone.com.cn
18
400-8888-588
64) 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
客服电话 4008-601-555 网址 http://www.dwzq.com.cn
65) 方正证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人 雷杰
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com
66) 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨
10108998 ; 95525 ;
客服电话 网址 www.ebscn.com
400-888-8788
67) 广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
95575 或 致 电 各 地 营
客服电话 网址 http://www.gf.com.cn
业网点
68) 广州证券股份有限公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
客服电话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn
69) 国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn
70) 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘一宏
客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn
71) 国盛证券有限责任公司
19
注册地址 江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人 曾小普 联系人 陈明
客服电话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com
72) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区商城路618号
法定代表人 万建华
客服电话 400-8888-666 网址 www.gtja.com
73) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
74) 国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 蔡咏 联系人 祝丽萍
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
75) 海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 李笑鸣
95553 或 拨 打 各 城 市
客服电话 网址 www.htsec.com
营业网点咨询电话
76) 红塔证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人 况雨林 联系人 高国泽
客服电话 400-871-8880 网址 www.hongtastock.com
77) 华安证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人 李工 联系人 甘霖
96518( 安 徽 ) ;
客服电话 网址 www.hazq.com
400-809-6518(全国)
78) 华宝证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人 陈林
20
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
79) 华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人 黄金琳
96326(福建省外请先
客服电话 网址 www.hfzq.com.cn
拨0591)
80) 华林证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人 薛荣年 联系人 王叶平
全国统一客服热线
400-188-3888;
客服电话 网址 www.chinalions.com
全国统一电话委托号
码:400-880-2888
81) 华泰证券股份有限公司
注册地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn
82) 华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人 洪家新 联系人 陈敏
021-32109999 ;
客服电话 网址 www.cfsc.com.cn
029-68918888
83) 金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人 陆涛
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
84) 南京证券有限责任公司
注册地址 江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人 步国旬 联系人 潘月
客服电话 400-828-5888 网址 www.njzq.com.cn
85) 平安证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
21
法定代表人 杨宇翔
客服电话 95511-8 网址 http://www.pingan.com
86) 厦门证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人 傅毅辉
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn
87) 上海证券有限责任公司
注册地址 上海市西藏中路336号
法定代表人 龚德雄 联系人 张瑾
400-891-8918 ;
客服电话 网址 http://www.962518.com
021-962518
88) 申银万国证券股份有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人 储晓明
客服电话 95523;400-889-5523 网址 www.sywg.com
89) 世纪证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人 姜昧军
网址 www.csco.com.cn
90) 天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
法定代表人 余磊 联系人 刘鑫
028-86711410 ;
客服电话 网址 www.tfzq.com
027-87618882
91) 万联证券有限责任公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层
法定代表人 张建军 联系人 王鑫
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn
92) 五矿证券有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人 张永衡 联系人 赖君伟
22
客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn
93) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人 贾绍君 联系人 王钧
客服电话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com
94) 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 余维佳
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
95) 湘财证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人 林俊波 联系人 赵小明
客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com
96) 兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268号
法定代表人 兰荣
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn
97) 英大证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
法定代表人 吴骏
客服电话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn
98) 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
客服电话 400-8888-111;95565 网址 www.newone.com.cn
99) 浙商证券股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人 吴承根
客服电话 0571-967777 网址 www.stocke.com.cn
100) 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层
注册地址
及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
23
22、23单元
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
客服电话 4006-008-008、95532 网址 www.china-invs.cn
101) 中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
102) 中山证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层
法定代表人 吴永良 联系人 刘军
客服电话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/
103) 中银国际证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人 许刚 联系人 王炜哲
客服电话 400-620-8888 网址 www.bocichina.com
104) 上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号 3C座9楼
联系人 潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
105) 北京钱景财富投资管理有限公司
办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室
联系人 魏争
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
106) 嘉实财富管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
联系人 费勤雯
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
107) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903
联系人 杨翼
客服电话 0571-88920897 网址 www.ijijin.cn
24
108) 北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
联系人 陈攀
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com/
基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理
销售本基金,并及时履行公告义务。
②场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规
定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人 金颖 联系人 崔巍
电话 010-66210988,010-59378888 传真 010-66210938
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 吕红、黎明
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(即东 3
办公地址
办公楼)16 层
执行事务人 吴港平 联系人 王珊珊
电话 010-58153280;010-58152145 传真 010-85188298
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
四、基金的名称
本基金名称:银华深证100指数分级证券投资基金
25
五、基金的类型
股票型基金
六、基金的运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对深证 100 指数
的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
八、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、
新股(首次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的
其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于深证
100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为
0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投
资组合,以拟合、跟踪深证100指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,
基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力
争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
本基金管理人主要按照深证100指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据
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指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为
90%-95%,其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现
金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。基金管理人将综合考虑市
场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
2.股票投资组合构建
(1)组合构建原则
本基金通过完全复制指数的方法,根据深证100指数成份股组成及其基准权重构建股票
投资组合。
(2)组合构建方法
本基金采用完全复制法,按照成份股在深证 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对
本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金
管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使
跟踪误差控制在限定的范围之内。
(3)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据深证100指数成份股组成及其权重的变动而进
行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回
变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争实现基金净值增长
率与深证100指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合
《基金合同》的约定。
①定期调整
根据深证100指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
②临时调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成
份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪深证
100指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在深证100指数中的权重因其它原因发生相应变化的,
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本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
③其他调整
针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,认购的非成
份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
(4)投资绩效评估
在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩
大。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利
率(税后)。由于本基金的投资标的为深证 100 价格指数,且本基金现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×深证 100
价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变
化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适
合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以变更业绩比较基准,但应与托管人协商
一致,并在履行适当程序后报中国证监会备案,以及在中国证监会指定的媒体上及时公告。
十一、风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风
险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份
额来看,银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华锐进份额具有高风险、高预
期收益的特征。
十二、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
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1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 18,031,876,399.61 94.26
其中:股票 18,031,876,399.61 94.26
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,091,676,893.55 5.71
7 其他资产 7,143,152.39 0.04
8 合计 19,130,696,445.55 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 50,794,612.80 0.27
B 采矿业 455,840,334.84 2.39
C 制造业 10,534,266,917.56 55.24
电力、热力、燃气及水生产
D 167,495,075.61 0.88
和供应业
E 建筑业 194,865,725.34 1.02
F 批发和零售业 412,645,294.56 2.16
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 1,270,205,338.02 6.66
服务业
J 金融业 2,039,728,267.52 10.70
K 房地产业 1,397,053,548.47 7.33
L 租赁和商务服务业 365,601,281.84 1.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
544,079,271.21 2.85
业
O 居民服务、修理和其他服务
- -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 396,975,725.47 2.08
S 综合 202,325,006.37 1.06
合计 18,031,876,399.61 94.56
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 000002 万 科A 101,033,100 927,483,858.00 4.86
2 000651 格力电器 26,842,624 744,345,963.52 3.90
3 000001 平安银行 59,009,215 598,353,440.10 3.14
4 000333 美的集团 21,586,201 429,349,537.89 2.25
5 002024 苏宁云商 48,206,226 412,645,294.56 2.16
6 000858 五 粮 液 20,975,068 387,409,505.96 2.03
7 000783 长江证券 56,220,327 383,984,833.41 2.01
8 000776 广发证券 34,443,037 377,151,255.15 1.98
9 000063 中兴通讯 21,922,652 332,347,404.32 1.74
10 000625 长安汽车 23,827,742 326,440,065.40 1.71
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情
形。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,619,789.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 246,431.79
5 应收申购款 276,930.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,143,152.39
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
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11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
净值增长 净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 益率③ 益率标准差④
自基金合同生效日
(2010.5.7)至 20.50% 1.56% 17.56% 1.73% 2.94% -0.17%
2010.12.31
2011 年 -30.05% 1.33% -29.60% 1.34% -0.45% -0.01%
2.00% 1.36% 2.00% 1.38% 0.00% -0.02%
2012 年
2013 年 -4.79% 1.32% -4.53% 1.35% -0.44% -0.03%
2014.1.1 至
-6.98% 1.07% -7.45% 1.09% 0.47% -0.02%
2014.6.30
2014.7.1 至
11.41% 0.89% 11.74% 0.92% -0.33% -0.03%
2014.9.30
自基金合同生效日
((2010.5.7)起至 -15.33% 1.33% -16.66% 1.37% 1.33% -0.04%
2014.9.30
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
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4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.基金上市初费和上市月费;
8.基金财产拨划支付的银行费用;
9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法
律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规
定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
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下列费用不列入基金费用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3.《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。对于
调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人
必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体刊登公告。
(六)与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等,上述费用
具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见招募说明书“七、基金的募集”、“十、
银华深证100份额的申购与赎回”。
(七)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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十五、对招募说明书更新部分的说明
银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内
容如下:
1、在"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的相关情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中,增加浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基
金销售有限公司为代销机构,并更新了部分代销机构的资料。
5、在“十二、基金的投资”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十三、基金的业绩”部分,更新了截至2014年9月30日的基金投资业绩。
7、对部分表述进行了更新。
银华基金管理有限公司
2014年12月22日
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