银华深证 100 指数分级证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2012 年第 2 号）




基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司




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 重要提示


本基金经2010年3月16日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】302号文核准募集。
本基金的基金合同已于2010年5月7日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同
类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期
越高，投资者承担的风险也越大。
本基金按照份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能
低于初始份额面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风
险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以及本基金的特定风险（如指数
化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对
转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等）。巨额赎回风险是开放式基金所
特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十
时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》，了解本基
金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是
否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2012年11月7日，有关财务数据和净值表

现截止日为2012年9月30日，所披露的投资组合为2012年3季度的数据（财务数据未经审计）。



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 一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称 银华基金管理有限公司
住所 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 刘晓雅
电话 010-85186558 传真 010-58163027
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字
[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构
为西南证券股份有限公司（出资比例49％）、第一创业证券股份有限公司（出资比例29％）、
东北证券股份有限公司（出资比例21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例1％）。公
司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地
为广东省深圳市。
公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。公司董事会下设
“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会，有针对性地研究公司在经营
管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对
公司运作的监督。
公司监事会由3位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员
的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、
研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、
交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资
源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等 18 个职能部门，并设有北京分公司。此外，
公司还设有 A 股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会 3
个投资决策委员会，分别负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。

（二）主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生：董事长，经济学博士。历任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券
公司发行部经理；中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事副总经理、董
事会秘书，蓝星化工新材料股份公司筹备组组长；西南证券有限责任公司副总裁；中国银河

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证券股份有限公司副总裁；西南证券股份有限公司董事、总裁。此外，还曾先后担任中国证
监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会
投行专业委员会委员、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城
投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、西南证券股份有
限公司董事、财政部资产评估准则委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、北京大学公共
经济管理研究中心研究员。
钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证
券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第
一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证
券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳
市证券业协会副会长。
矫正中先生：董事，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交
企业财务处副处长（正处级）；吉林省长岭县副县长；吉林省财政厅文教行政财务处处长；
吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长；吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长，
兼吉林市代市长、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。
周晓冬先生：董事，金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总
经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董
事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生：董事总经理，经济学博士。历任中国工商银行总行科员；南方证券股份有
限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理
有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司总经理。
郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训
中心主任，院长助理，副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。
王恬先生：独立董事，大学学历，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥
基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长四方（集团）有限公司执行董事。
现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。
陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京
仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员，海问律师事务所律师、合
伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。
高歌女士：独立董事，法律硕士。曾任高阳科技控股有限公司助理总裁；普天系统集成
公司副总经理；新华锦集团副总裁、副董事长。现任中国民主建国会青岛市委员会副主委、
全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事、新华锦集团副董事长。
周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研
究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控


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制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
王宜四先生：监事，经济学博士。曾任中国人民银行安徽省分行副科长；安徽省证券公
司深圳营业部及深圳总部总经理；华安证券有限责任公司副总裁； 北方证券有限责任公司
总裁；天风证券有限责任公司总裁；中国建银投资证券有限责任公司首席运营官（副总裁）。
现任西南证券股份有限公司副总裁。
杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛特饭店财务部
收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财
务主管。
鲁颂宾先生：副总经理，经济学博士。曾任中国交通进出口总公司销售经理；中国证监
会信息监管部主任科员；中国证监会办公厅主任科员、副处长、处长。现任银华基金管理有
限公司副总经理。
陆文俊先生：副总经理，经济学学士。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主
管、交易部经理，上海华创创投管理事务所合伙人，富国基金管理有限公司交易员，东吴证
券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理，长信基金管理有限责任公司研究员、长信
金利趋势股票型证券投资基金基金经理等职。2008 年 6 月加盟银华基金管理有限公司，曾
任公司总经理助理、A 股基金投资总监及银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理职务，
现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任银华核心价值优选股票型证券投资基金及银
华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。
封树标先生：副总经理，工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究
所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发
基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助
理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司特定资产管理业务投资经理职
务。
周毅先生：副总经理，硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行
量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公
司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银
华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理职务和公司总经理助理职务。现任银华基金管
理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监，并同
时兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理职务。
凌宇翔先生：督察长，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；重庆国际信托投资公
司研发中心部门经理；西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公
司督察长。
2.本基金基金经理
周毅先生：详见主要人员情况。


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 本基金历任基金经理：
路志刚先生，管理本基金时间为2010年5月7日至2010年9月20日。


3.A股基金投资决策委员会成员
委员会主席：王立新
委员会副主席：陆文俊
委员：封树标、周毅、王华、姜永康、金斌、郭建兴
王立新先生：详见主要人员情况。
陆文俊先生：详见主要人员情况。
封树标先生：详见主要人员情况。
周毅先生：详见主要人员情况。
王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公
司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，
曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华富裕主题
股票型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。
姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，
历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投
资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华保本增值证券投资基金、
银华增强收益债券型证券投资基金以及银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，同时兼
任公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。
金斌先生，硕士学位。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。2004年8月
加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、研究主管及研究部总监等职。
现任银华优势企业证券投资基金及银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。
郭建兴先生，学士学位。曾在山西证券股份有限公司（原山西证券有限责任公司）从事
证券自营业务工作，历任交易主管、总经理助理兼监理等职；并曾就职于华商基金管理有限
公司投资管理部，曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟
银华基金管理有限公司，现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。




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二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

成立时间：1996 年 2 月 7 日

基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：26,714,732,987 元人民币

存续期间：持续经营

电话：010-58560666

联系人：关悦

中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入

股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的

股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民

生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行

成立十五年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。

2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003

年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年 11 月 8

日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一

家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日，民生银

行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股

权分置改革提供了成功范例。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行

为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方

面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、

独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低

风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

中国民生银行在“2006 民营上市公司 100 强”中位列第一名，并在市值、社会贡献两

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项分榜单中名列第一。

在《福布斯》中文版评选的“2006 中国顶尖企业十强榜”上，民生银行位列第七名。

2007 年 10 月，中国民生银行通过了 SAI 国际组织颁布的 SA8000 体系认证（即企业社

会责任管理体系），成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。

2007 年 11 月，民生银行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号，同时

荣获《21 世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

2007 年 12 月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业 50

强”奖项。

2008 年 7 月，民生银行荣获“2008 年中国最具生命力百强企业”第三名

在《2008 中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第 6 位，在公司

治理和流程银行两个单项评价中位列第一。

2009 年 6 月，民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获 2009 年

中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。

2009 年 9 月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“2009

中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中，民生银行

荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网站”两项大奖。

2009 年 11 月 21 日，在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评为“2009 年亚

洲最佳风险管理银行”。

2009 年 12 月 1 日，中国民生银行获得了“2008 年度中国上市公司百强榜第 13 名”。

2009 年 12 月 9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行评选暨 2009

年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009 年中国最受尊敬银行”、

“最佳服务私人银行”、“2009 年最佳零售银行”多个奖项。

2010 年 2 月 3 日，在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一

流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越 2009 年

度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。

2010 年 5 月 20 日，在 2010 年英国《金融时报》中国银行业成就奖颁奖典礼上，中国

民生银行从众多竞争者中脱颖而出，荣获“最佳贸易金融银行奖”。

2010 年 10 月，在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中，民生银行获得

评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励

机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立

8
的。

2010 年 12 月 1 日，在《亚洲货币》杂志(Asiamoney)公布的年度最佳公司治理票选结

果中，民生银行在中国区组别中获得最高票数，成为年度中国区最佳公司治理企业。

2011 年 6 月 22 日，在由《理财周报》主办的“2011 中国上市公司最佳董事会价值管理

论坛”上，民生银行荣获“2011 中国主板上市公司最佳董事会 10 强”。

2011 年 7 月 9 日，在《华夏时报》、北京大学中国企业法律风险管理研究中心主办的

“2011 中国上市公司风险管理高峰论坛”上，民生银行荣获“2011 金盾奖－中国上市公司

最佳信息披露奖”。

2011 年 9 月 20 日，民生银行凭借在投资者关系管理方面的诸多创新做法和成绩，在第

十三届投资者关系全球排名（IR Global Rankings, IRGR）颁奖典礼上，以中国区第二名获

得中国投资者关系大奖（香港上市公司）优秀奖。

2011 年 12 月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近 40 家成员行共同举办的 2011 中

国电子银行年会上，民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继 2009

年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，民生银行第三次获此殊荣，是第三

方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2、主要人员情况

刘湣棠：男，高级经济师。资产托管部经理。曾任职于中国人民银行深圳分行，工商银

行深圳分行，中国民生银行深圳、广州分行及香港代表处；历任人民银行深圳分行信贷员、

信贷科副科长，工商银行深圳分行营业部信贷科长、秘书科长和办事处主任，中国民生银行

深圳分行信贷部总经理，振业支行行长和分行营业部总经理，广州分行副行长、行长、香港

代表处首席代表。在银行系统工作三十年，具有丰富的商业银行从业经历和管理工作经验，

同时具备广阔的海外视野。

3、基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中华人民共

和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，

大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金

持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人

员。资产托管部目前共有员工 52 人，平均年龄 33 岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%

以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。截止到 2012 年 9 月

30 日，本行共托管基金 16 只，分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币

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市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方

金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、

银华深证 100 指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保

德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面

60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金和建

信转债增强债券型证券投资基金。托管基金资产净值为 420.93 亿元。




三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）银华基金管理有限公司北京直销中心

地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话 400-678-3333
（2）银华基金管理有限公司深圳直销中心

地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
电话 0755-83515002 传真 0755-83515082
联系人 饶艳艳
2.代销机构
①场外代销机构
（1）中国民生银行股份有限公司(简称：中国民生银行)

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 董文标 联系人 董云巍
客服电话 95568 网址 www.cmbc.com.cn
（2）中国工商银行股份有限公司

注册地址 中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清
客服电话 95588 网址 www.icbc.com.cn
（3）中国银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 肖钢
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
（4）中国建设银行股份有限公司

10
 注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人 王洪章
客服电话 95533 网址 www.ccb.com
（5）中国农业银行股份有限公司

注册地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良
客服电话 95599 网址 www.abchina.com
（6）招商银行股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
（7）华夏银行股份有限公司

注册地址 北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人 吴建
客服电话 95577 网址 www.hxb.com.cn
（8）平安银行股份有限公司

注册地址 中国深圳市深南中路 1099 号
法定代表人 孙建一 联系人 张青
客服电话 95511-3 网址 http://bank.pingan.com/
（9）中国光大银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人 唐双宁
客服电话 95595 网址 www.cebbank.com
（10）中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址 北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人 刘安东
客服电话 95580 网址 www.psbc.com
（11）交通银行股份有限公司

注册地址 上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人 胡怀邦 联系人 曹榕
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
（12）东莞银行股份有限公司
注册地址 东莞市运河东一路193号
法定代表人 廖玉林
0769-96228 、
客服电话 网址 www.dongguanbank.cn
0769-22118118
（13）宁波银行股份有限公司
注册地址 宁波市鄞州区宁南南路700号


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 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
96528，上海、北京地
客服电话 网址 www.nbcb.com.cn
区962528
（14）北京银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
客服电话 95526 网址 www.bankofbeijing.com.cn
（15）杭州银行股份有限公司
注册地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
0571-96523 、
客服电话 网址 www.hzbank.com.cn
400-8888-508
（16）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址 上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人 吉晓辉
客服电话 95528 网址 www.spdb.com.cn
（17）中信银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人 田国立 联系人 丰靖
客服电话 95558 网址 http://bank.ecitic.com
（18）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人 胡平西 联系人 吴海平
客服电话 021－962999 网址 www.srcb.com
（19）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
客服电话 96518 网址 www.uccb.com.cn
（20）广发银行股份有限公司

注册地址 广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人 董建岳
客服电话 400-830-8003 网址 www.gdb.com.cn
（21）重庆银行股份有限公司
注册地址 重庆市渝中区邹容路153号



12
法定代表人 马千真 联系人 孔文超
96899（重庆地区）；
客服电话 400-709-6899 （ 其他 网址 www.cqcbank.com
地区）

（22）中信证券股份有限公司
注册地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
客服电话 95558 网址 www.citics.com

（23）中信万通证券有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
法定代表人 张智河 联系人 吴忠超
客服电话 0532-96577 网址 www.zxwt.com.cn

（24）中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com

（25）第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B座25、26层
法定代表人 刘学民
客服电话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com

（26）东北证券股份有限公司
注册地址 长春市自由大路1138号
法定代表人 矫正中 联系人 潘锴
400-600-0686 ；
客服电话 网址 www.nesc.cn
0431-85096733

（27）平安证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人 杨宇翔
客服电话 95511-8 网址 http://www.pingan.com

（28）兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268号
法定代表人 兰荣


13
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn

（29）华泰证券股份有限公司
注册地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn

（30）国泰君安证券股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区商城路618号
法定代表人 万建华
客服电话 400-8888-666 网址 www.gtja.com

（31）中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn

（32）广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
95575 或 致 电 各 地 营
客服电话 网址 http://www.gf.com.cn
业网点

（33）国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn

（34）湘财证券有限责任公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
客服电话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com

（35）招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
客服电话 400-8888-111；95565 网址 www.newone.com.cn

（36）中银国际证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层


14
 法定代表人 许刚 联系人 李丹
客服电话 400-620-8888 网址 www.bocichina.com

（37）光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨
10108998 ； 95525 ；
客服电话 网址 www.ebscn.com
400-888-8788

（38）海通证券股份有限公司
注册地址 上海市淮海中路98号
法定代表人 王开国 联系人 李笑鸣
客服电话 95553；400-888-8001 网址 www.htsec.com

（39）国金证券股份有限公司

注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人 冉云 联系人 刘一宏

客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn

（40）金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人 陆涛
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn

（41）国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn

（42）申银万国证券股份有限公司
注册地址 上海市常熟路171号
法定代表人 储晓明
客服电话 95523；400-889-5523 网址 www.sywg.com

（43）西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 余维佳
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn

（44）渤海证券股份有限公司

15
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
客服电话 400-6515-988 网址 http://www.bhzq.com

（45）宏源证券股份有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com

（46）东海证券有限责任公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
400-888-8588 （ 免长
客服电话 网址 http://www.longone.com.cn
途费）

（47）东莞证券有限责任公司
注册地址 东莞市莞城可园南路1号
法定代表人 张运勇
客服电话 0769-961130 网址 www.dgzq.com.cn

（48）德邦证券有限责任公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn

（49）财通证券有限责任公司
注册地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁
0571-96336 ， 962336
客服电话 网址 www.ctsec.com
（上海地区）

（50）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20楼
法定代表人 沈强 联系人 周妍
客服电话 96598 网址 www.bigsun.com.cn

（51）长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 胡运钊 联系人 李良


16
客服电话 95579；400-8888-999 网址 www.95579.com

（52）中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、耿铭
967218 ；
客服电话 网址 www.ccnew.com
400-813-9666

（53）南京证券有限责任公司
注册地址 江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人 张华东 联系人 李铮
客服电话 400-828-5888 网址 www.njzq.com.cn

（54）东方证券股份有限公司
注册地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
客服电话 95503 网址 www.dfzq.com.cn

（55）东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
客服电话 4008-601-555 网址 http://www.dwzq.com.cn

（56）国都证券有限责任公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人 常喆
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com

（57）山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
客服电话 400-666-1618 网址 www.i618.com.cn

（58）上海证券有限责任公司
注册地址 上海市西藏中路336号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
400-891-8918 ；
客服电话 网址 http://www.962518.com
021-962518

（59）安信证券股份有限公司


17
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人 牛冠兴
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn

（60）中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com

（61）国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 凤良志 联系人 祝丽萍
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn

（62）长城证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华
0755-33680000 ；
客服电话 网址 www.cgws.com
400-6666-888

（63）大同证券经纪有限责任公司
注册地址 山西省大同市大北街13号
法定代表人 董祥 联系人 薛津
客服电话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/

（64）恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
客服电话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn

（65）万联证券有限责任公司
注册地址 广州市中山二路18号广东电信广场36、37层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn

（66）齐鲁证券有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
客服电话 95538 网址 www.qlzq.com.cn


18
（67）中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层
注册地址 及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
22、23单元
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
客服电话 4006-008-008 网址 www.china-invs.cn

（68）方正证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人 雷杰
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com

（69）瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人 刘弘
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com

（70）江海证券有限公司
注册地址 哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn

（71）爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人 郭林 联系人 戴莉丽
网址 www.ajzq.com

（72）厦门证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人 傅毅辉 联系人 赵钦
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn

（73）中国国际金融有限公司
注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人 李剑阁 联系人 马强
010-85679238 ；
客服电话 网址 www.ciccs.com.cn
010-85679169

（74）华宝证券有限责任公司


19
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人 陈林
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com

（75)广州证券有限责任公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人 刘东 联系人 林洁茹
客服电话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn

（76）华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人 黄金琳
96326（福建省外请先
客服电话 网址 www.hfzq.com.cn
拨0591）

（77）天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人 林义相 联系人 林爽
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn

（78）信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com

（79）华龙证券有限责任公司
注册地址 甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
客服电话 96668、4006898888 网址 www.hlzqgs.com

（80）西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人 刘建武 联系人 冯萍
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn

（81）世纪证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人 卢长才
网址 www.csco.com.cn


20
（82）红塔证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人 况雨林 联系人 高国泽
客服电话 0871-3577930 网址 www.hongtastock.com

（83）浙商证券股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人 吴承根
客服电话 0571-967777 网址 www.stocke.com.cn

（84）天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
法定代表人 余磊 联系人 翟璟
028-86711410 ；
客服电话 网址 www.tfzq.com
027-87618882

（85）西藏同信证券有限责任公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人 贾绍君 联系人 王钧
客服电话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com

(86)华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8号
法定代表人 宋德清 联系人 陶颖
客服电话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn

（87）英大证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
法定代表人 赵文安
客服电话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn

（88）国开证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层
法定代表人 黎维彬 联系人 朱瑜
客服电话 010-51789309 网址 www.gkzq.com.cn

（89）日信证券有限责任公司
注册地址 呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人 孔佑杰 联系人 文思婷


21
 客服电话 400-660-9839 网址 http://www.rxzq.com.cn

（90）大通证券股份有限公司
注册地址 大连市中山区人民路24号
法定代表人 张智河 联系人 谢立军
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn

（91）国盛证券有限责任公司
注册地址 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
法定代表人 曾小普 联系人 陈明
客服电话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com



基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金销售管理办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理

销售本基金，并及时履行公告义务。

②场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规

定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人 金颖 联系人 崔巍
电话 010-66210988，010-59378888 传真 010-66210938

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明

电话 021-31358666 传真 021-31358600

经办律师 吕红、黎明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（即东 3
办公地址
办公楼）16 层
执行事务人 吴港平 联系人 王珊珊

22
 电话 010-58153280；010-58152145 传真 010-85188298
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
注：安永华明会计师事务所进行了本土化转制，即从原有的中外合作会计师事务所转
制成为特殊普通合伙企业，名称变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。


四、基金的名称

本基金名称：银华深证100指数分级证券投资基金


五、基金的类型

股票型基金

六、基金的运作方式
契约型开放式


七、基金的投资目标

本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对深证 100 指数

的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

八、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、

新股（首次公开发行或增发）、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的

其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于深证

100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会

允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为

0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投

资组合，以拟合、跟踪深证100指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而

进行相应调整。



23
 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎

回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力

争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略

本基金管理人主要按照深证100指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据

指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为

90%－95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现

金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。基金管理人将综合考虑市

场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。

2.股票投资组合构建

（1）组合构建原则

本基金通过完全复制指数的方法，根据深证100指数成份股组成及其基准权重构建股票

投资组合。

（2）组合构建方法

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对

本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金

管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使

跟踪误差控制在限定的范围之内。

（3）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据深证100指数成份股组成及其权重的变动而进

行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回

变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争实现基金净值增长

率与深证100指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合

《基金合同》的约定。

①定期调整

根据深证100指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

24
 ②临时调整

A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成

份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪深证

100指数；

C．根据法律、法规的规定，成份股在深证100指数中的权重因其它原因发生相应变化的，

本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

③其他调整
针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，认购的非成
份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
（4）投资绩效评估

在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他

因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩

大。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为 95％×深证 100 价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利
率（税后）。由于本基金的投资标的为深证 100 价格指数，且本基金现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95％×深证 100
价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）。

该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变

化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适

合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以变更业绩比较基准，但应与托管人协商

一致，并在履行适当程序后报中国证监会备案，以及在中国证监会指定的媒体上及时公告。


十一、风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风

险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份

额来看，银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、高预

期收益的特征。

十二、投资组合报告


25
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指

标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2012 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 11,827,497,506.90 94.09
其中：股票 11,827,497,506.90 94.09
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 670,487,218.73 5.33
6 其他资产 72,171,128.46 0.57
7 合计 12,570,155,854.09 100.00



2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 82,716,688.70 0.66
B 采掘业 846,171,458.17 6.77
C 制造业 6,924,746,793.72 55.39
C0 食品、饮料 1,689,947,585.81 13.52
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 22,239,496.29 0.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料 401,599,700.36 3.21
C5 电子 504,745,210.69 4.04
C6 金属、非金属 1,408,057,006.81 11.26
C7 机械、设备、仪表 2,217,436,098.56 17.74
C8 医药、生物制品 680,721,695.20 5.44

26
 C99 其他制造业 - -
电力、煤气及水的生产和供
D 94,166,908.32 0.75
应业
E 建筑业 101,276,659.00 0.81
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 256,369,371.70 2.05
H 批发和零售贸易 411,106,334.50 3.29
I 金融、保险业 1,152,922,352.25 9.22
J 房地产业 1,286,530,476.97 10.29
K 社会服务业 272,706,395.90 2.18
L 传播与文化产业 153,378,402.92 1.23
M 综合类 245,405,664.75 1.96
合计 11,827,497,506.90 94.60



2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 93,258,990 786,173,285.70 6.29
2 000858 五 粮 液 19,330,930 655,318,527.00 5.24
3 000651 格力电器 24,412,684 521,943,183.92 4.17
4 000157 中联重科 44,288,102 381,763,439.24 3.05
5 000001 平安银行 28,326,769 371,930,476.97 2.97
6 002304 洋河股份 2,591,504 323,938,000.00 2.59
7 002024 苏宁电器 46,463,834 322,459,007.96 2.58
8 000568 泸州老窖 7,522,487 289,615,749.50 2.32
9 000776 广发证券 17,971,615 244,413,964.00 1.95
10 000423 东阿阿胶 5,825,912 225,579,312.64 1.80



3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。



27
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.3 其他资产构成
序 名称 金额（元）
号
1 存出保证金 1,750,000.00
2 应收证券清算款 70,106,755.75
3 应收股利 -
4 应收利息 183,532.62
5 应收申购款 130,840.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 72,171,128.46

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。



28
 8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。




十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
净值增长 净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 益率③ 益率标准差④
自基金合同生效日
（2010.5.7）至 20.50% 1.56% 17.56% 1.73% 2.94% -0.17%
2010.12.31
2011 年 -30.05% 1.33% -29.60% 1.34% -0.45% -0.01%
2012.1.1 至 5.86% 1.42% 6.03% 1.44% -0.17% -0.02%
2012.6.30
2012.7.1 至 -8.24% 1.35% -8.33% 1.38% 0.09% -0.03%
2012.9.30
自基金合同生效日
-18.13% 1.42% -19.56% 1.48% 1.43% -0.06%
(（2010.5.7)起至
2012.9.30




十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金的证券交易费用；

7.基金上市初费和上市月费；



29
 8.基金财产拨划支付的银行费用；

9.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法
律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规

定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

30
 3.《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露

费用等费用；
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。对于
调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人
必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体刊登公告。

（六）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用
具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见招募说明书“七、基金的募集”、“十、
银华深证100份额的申购与赎回”。

（七）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。


十五、对招募说明书更新部分的说明

银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内
容如下：
1、在"重要提示"部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的主要人员情况及相关业务经营情况进行
了更新。
4、在“五、相关服务机构”中，增加国金证券股份有限公司及国盛证券有限责任公司
为代销机构，并更新了部分代销机构的资料；对本基金会计师事务所的信息进行了更新。
5、在“十二、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、增加了“十三、基金的业绩”部分内容，更新了截至2012年9月30日的基金投资业绩。
7、在“二十五、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对账单的寄送规则；
8、在“二十六、其他应披露事项”，对自上次招募说明书公告之日以来涉及本基金的重
要公告信息进行了更新。
9、对部分表述进行了更新。




31
 银华基金管理有限公司
2012年12月22日




32

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