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泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)
2009 年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2010 年 3 月31 日
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§1 重要提示
基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告
正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具
了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达荷银效率优选混合(LOF)
基金主代码 162207
交易代码 162207
基金运作方式 上市契约型开放式基金(LOF)
基金合同生效日 2006 年5 月12 日
基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,623,342,900.40 份
基金合同存续期 持续经营
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基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006 年7 月21 日
2.2 基金产品说明
投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公
司,兼顾投资优质债券,力争为投资者
获得超出业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”
相结合的投资手段和方法,在正常的市
场环境下不作主动性资产配置调整,股
票及债券的资产配置比例基本保持在
基准比例上下10%的范围内波动。本基
金在股票投资策略上,强调在期待经济
增长模式转型的大背景之下,选择具有
较高或者稳定上升的资产收益率的上
市公司,即关注上市公司经营的投资效
率,注重公司在经营中对资产的使用效
率以及对股东价值的创造。
业绩比较基准 60%×新华富时A600 指数+35%×新华
巴克莱资本中国国债指数+5%×同业
存款利率。
风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了
本基金属于风险较高的混合型证券投
资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达荷银基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限
公司(简称:中国建设银
行)
姓名 邢颖 尹 东
信息披露负责人 联系电话 010-66577725 010-67595003
电子邮箱 irm@mfcteda.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-69-88888 010-67595096
传真 010-66577666 010-66275856
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://
www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人
的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位;人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 859,196,918.14 -2,160,488,086.01 2,113,303,761.54
本期利润 1,589,333,282.85 -3,413,381,386.76 1,760,298,875.66
加权平均基金份额本期利润 0.2562 -0.4761 0.3208
本期基金份额净值增长率 44.58% -46.19% 78.55%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3797 0.1344 0.5988
期末基金资产净值 4,473,466,154.42 3,732,525,999.65 8,398,495,780.70
期末基金份额净值 0.7955 0.5502 1.0225
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,
计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达荷银效率基金
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.62% 1.28% 11.86% 1.07% -1.24% 0.21%
过去六个月 7.43% 1.53% 10.11% 1.26% -2.68% 0.27%
过去一年 44.58% 1.47% 53.63% 1.24% -9.05% 0.23%
过去三年 38.91% 1.58% 56.85% 1.50% -17.94% 0.08%
自基金合同生效
起至今 91.33% 1.49% 109.55% 1.41% -18.22% 0.08%
注:本基金业绩比较基准:60%×新华富时A600 指数+35%×新华巴克莱资本中
国国债指数+5%×同业存款利率。
新华富时中国A600 指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易
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所总市值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。
新华巴克莱资本中国国债指数是巴克莱资本公司与中国新华财经联手推出的中国国
债指数,几乎涵盖了三个市场中(银行间市场、沪深交易所)上市的全部固定利率
国债,具有良好的流动性和市场代表性。
本基金属于混合型基金,因此根据本基金的投资范围采用新华富时A600 指数、新
华巴克莱资本中国国债指数以及同业存款利率加权作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
150%
170%
05-12-06
07-12-06
09-12-06
11-12-06
01-12-07
03-12-07
05-12-07
07-12-07
09-12-07
11-12-07
01-12-08
03-12-08
05-12-08
07-12-08
09-12-08
11-12-08
01-12-09
03-12-09
05-12-09
07-12-09
09-12-09
11-12-09
荷银效率业绩比较基准
注:.本基金大类资产的投资比例范围是:股票50%-70%,债券25%-45%,
现金保持在5%以上,本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月以内。本基金
在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
6
37.74%
78.55%
-46.19%
33.60% 44.58%
79.58%
-43.15%
53.63%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006年2007年2008年2009年
荷银效率业绩比较基准
注:本基金于2006 年5 月12 日成立,因此2006 年度净值增长率的计算区间是从
2006 年5 月12 日至2006 年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来未进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37 号文批准成立。
截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;荷
银投资管理(亚洲)有限公司: 49%。公司注册资本为1.8 亿元人民币。
报告期末公司旗下管理12 只开放式基金,分别为泰达荷银价值优化型成长类行
业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优
化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预
算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投
资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投
资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金、泰达荷银品质生活灵活配置混合型证
券投资基金以及泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基
金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管
理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、
投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
梁辉 本基金基金
经理,投资部
总经理
2006-8-9 2009-5-23 8 硕士。2002 年3 月起,任职于泰达荷银基
金管理有限公司,曾担任公司研究部行业
研究员、基金经理助理、研究部总监、金
融工程部总经理,现担任投资部总经理。
陈少平 本基金基金
经理
2007-11-13
- 8 硕士学位。2002 年10 月工作于海问投资
咨询公司,任研究员;2003 年10 月起就
职于泰达荷银基金管理公司,历任研究
员,泰达荷银行业精选基金经理助理,高
级研究员、研究部副总经理。
胡涛 本基金基金
经理
2009-12-23 - 8 美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,
1999 年7 月至2000 年7 月就职于北京证
券有限责任公司任投资银行部经理,2002
年6 月至2003 年6 月就职于中国国际金
融有限公司任股票研究经理,2003 年7 月
至2004 年4 月就职于长盛基金管理有限
公司任研究员,2004 年9 月至2007 年4
月就职于友邦华泰基金管理有限公司任
基金经理助理。胡涛先生于2007 年4 月
加盟泰达荷银基金管理有限公司,先后担
任专户投资部副总经理、研究部研究主管
等职务。
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隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、
可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的
原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易
而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年A 股市场从1844.09 点涨至3277.14 点,涨幅为79.98%。回顾A 股市
场全年走势,可以明显分为三个阶段:
第一阶段:8 月份之前,股票上涨的主要驱动因素是流动性充裕、产业振兴计
划和经济复苏背景下,新能源板块在一季度表现较好,随着经济开始明显复苏,具
体表现为汽车、机械、房屋的销售逐月上升,此时的股票市场的风格也从主题投资
转向预期经济复苏的行业,如煤炭、有色、地产、银行、钢铁等,受益经济复苏的
板块轮流表现,导致A 股市场单边上涨;
第二阶段:8 月至10 月,受政府收紧信贷的预期影响,A 股市场出现整体调整;
第三阶段:10 月之后,经济复苏的程度超预期,A 股市场维持了震荡上行的趋
势,但对宏观政策尤其是房地产政策退出的担心使得市场心态发生了变化,没有出
现大幅上涨行情。
从行业板块表现来看,明显受益于政府刺激消费政策的汽车、家电板块表现较
好,另外在经济复苏阶段的强周期上游行业的有色、煤炭板块涨幅较大。
本基金在年初经过充分研究和讨论,一季度及时从防御转向进攻,增加了地产,
机械,水泥,汽车等行业的配置,但对流动性驱动的主题投资机会把握一般;3 月
后加大了煤炭的配置,4 月底开始加仓地产,7 月份加大了钢铁的配置,对基金业
绩产生较好的贡献,但对6 月的银行行情理解不够深刻。
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A 股市场第二阶段,在操作上即时降低金融,钢铁的配置,加大配置医药,商
业,食品饮料,家电等稳定增长型行业。 同时寻找确定性增长的个股投资机会。但
对钢铁产业链上的焦炭理解不够深刻,未能及时减仓。
A 股市场第三阶段,再次配置了未来增长确定的钢铁行业、化工行业,以及需
求确定的食品行业,受益于医药体制改革的优质医药公司。
总体来看,09 年仓位的选择和行业轮动成为表现的最关键因素,部分阶段把握
了行业轮动对基金贡献较大,但是遗憾的是仓位调整的不及时。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.7955 元,本报告期份额净值增长率为
44.58%,同期业绩比较基准增长率为53.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009 年的大幅上涨,主要是大幅增加的信贷提供了流动性和政策刺激导致的经
济强劲复苏,也就是估值提升和业绩提升双推动。虽然预计2010 年经济仍会继续上
行,企业利润也将出现正增长,但市场的流动性要比09 年差,估值提升的“引擎”
已经熄火,因此2010 年可能是振荡行情,而不是2009 年的估值提升和业绩改善双
推动的单边上涨行情。
本基金仍将坚持重点配置成长性确定的行业和个股的策略,同时针对2010 年业
绩推动性的特点,将加强“自下而上”的个股和板块研究,尽量抓住阶段性板块的
交易机会和主题投资机会,为投资者创造持续的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等
没有市价的投资品种估值委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资
总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金
运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下:
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。
主要负责估值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别
10
和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等
方面较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业
的专业研究,参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业
研究经验,能够较好的对行业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和
重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及
发展趋势作出判断,熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事
项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计
核算估值知识和经验,熟知与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值
方法。
金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值
价格,参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应
用多种估值模型的专业能力,熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的
行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富
的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核
对确认,如有不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整
建议。该成员具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但
涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金于2009 年未进行利润分配。
目前无收益分配安排。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人
利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金
的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
§6 审计报告
本基金2009 年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计
师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全
文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位; 人民币元
12
资 产
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 211,766,657.13 456,293,381.13
结算备付金 12,009,676.84 1,660,043.21
存出保证金 3,042,630.52 1,600,345.45
交易性金融资产 4,229,551,906.77 3,308,914,943.22
其中:股票投资 3,054,485,106.23 2,263,334,818.92
基金投资 - -
债券投资 1,175,066,800.54 1,045,580,124.30
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 1,649,527.95 -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 18,110,381.90 13,481,398.07
应收利息 19,129,476.30 21,358,623.78
应收股利 - -
应收申购款 46,931.92 29,485.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,495,307,189.33 3,803,338,220.38
负债和所有者权益
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 59,692,252.39
应付赎回款 3,163,167.33 299,667.14
应付管理人报酬 5,677,921.83 4,822,428.26
应付托管费 946,320.31 803,738.02
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,693,421.07 1,198,957.11
应交税费 2,198,016.88 1,834,616.88
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,162,187.49 2,160,560.93
负债合计 21,841,034.91 70,812,220.73
所有者权益:
实收基金 2,338,007,668.70 2,820,522,432.61
未分配利润 2,135,458,485.72 912,003,567.04
所有者权益合计 4,473,466,154.42 3,732,525,999.65
13
负债和所有者权益总计 4,495,307,189.33 3,803,338,220.38
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值0.7955 元,基金份额总额
5,623,342,900.40 份。
7.2 利润表
会计主体:泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位: 人民币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
一、收入 1,718,036,010.64 -3,255,897,374.55
1. 利息收入 45,628,129.87 55,035,617.63
其中:存款利息收入 2,332,642.30 4,345,411.96
债券利息收入 43,295,487.57 50,531,821.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 158,384.52
其他利息收入 - -
2. 投资收益(损失以“-”填列) 941,949,240.05 -2,059,841,604.51
其中:股票投资收益 903,554,361.44 -1,951,371,692.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 18,362,713.82 -137,959,510.69
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 251,033.16 7,965,557.13
股利收益 19,781,131.63 21,524,041.61
3. 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
730,136,364.71 -1,252,893,300.75
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 322,276.01 1,801,913.08
减:二、费用 128,702,727.79 157,484,012.21
1. 管理人报酬 65,982,059.84 79,326,966.19
2. 托管费 10,997,009.96 13,221,161.04
3. 销售服务费 - -
4. 交易费用 51,138,893.92 64,102,100.45
5. 利息支出 56,153.22 309,480.34
其中:卖出回购金融资产支出 56,153.22 309,480.34
6. 其他费用 528,610.85 524,304.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号 1,589,333,282.85 -3,413,381,386.76
14
填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,589,333,282.85 -3,413,381,386.76
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,820,522,432.61 912,003,567.04 3,732,525,999.65
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) -
1,589,333,282.8
5 1,589,333,282.85
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) -482,514,763.91 -365,878,364.17 -848,393,128.08
其中:1.基金申购款 31,236,888.54 23,113,057.16 54,349,945.70
2.基金赎回款 -513,751,652.45 -388,991,421.33 -902,743,073.78
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,338,007,668.70
2,135,458,485.7
2 4,473,466,154.42
项目
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,415,074,307.78
4,983,421,472.9
2 8,398,495,780.70
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) -
-3,413,381,386.7
6
-3,413,381,386.7
6
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) -594,551,875.17 -658,036,519.12
-1,252,588,394.2
9
其中:1. 基金申购款 181,512,789.93 232,746,966.10 414,259,756.03
2. 基金赎回款) -776,064,665.10 -890,783,485.22
-1,666,848,150.3
2
15
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,820,522,432.61 912,003,567.04 3,732,525,999.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:缪钧伟 主管会计工作负责人:傅国庆 会计机构负责人:王泉
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”,原湘财荷银效
率优选混合型证券投资基金(LOF))经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2006]第41 号《关于同意湘财荷银效率优选证券投资基金(LOF)设
立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于2006 年4 月27 日更名为泰达荷
银基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银效率优
选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存
续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,331,970,453.84 元,业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第54 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金
合同》于2006 年5 月12 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
4,334,668,642.20 份基金份额,其中认购资金利息折合2,698,188.36 份基金份额。
本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股
份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
2006 年6 月6 日,经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意,《湘财荷银效率
优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》改为《泰达荷银效率优选混合型证券投资
基金(LOF)基金合同》,本基金更名为泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第78 号文审核同意,本基
16
金256,749,748.00 份基金份额于2006 年7 月21 日在深交所挂牌交易。未上市交易
的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所
场内后即可上市流通。
根据《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《泰达荷银效率
优选混合型证券投资基金(LOF)基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于
2007 年8 月27 日进行了基金份额拆分,拆分比例为2.405174385,并于2007 年8
月28 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银效率优选混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债
券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资
的其他金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产净值的50-70%,债券投资比例
范围为基金资产净值的25%-45%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:60%×新华富时A600 指数+35%×新
华巴克莱资本中国国债指数+5%×同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2010 年3 月31 日
批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准
则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会
于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银效率优
选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
17
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利
有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依
照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,
自2008 年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9
月19 日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票
交易印花税。
18
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
根据中国银行业监督管理委员会银监复(2008)413 号《关于北方国际信托投资股份
有限公司变更公司名称和业务范围的批复》,基金管理人的股东北方国际信托投资股
份有限公司更名为“北方国际信托股份有限公司”。
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本报告期内,本基金未有通过关联方交易单元进行的股票交易,2008 年同。
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期内,本基金未有通过关联方交易单元进行的权证交易,2008 年同。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期内,本基金未有应支付关联方的佣金,2008 年同。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管
理费
65,982,059.84
79,326,966.19
其中:支付销售机构的客户维
护费
14,102,473.61
15,983,728.62
注:支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理
人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
19
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托
管费
10,997,009.96
13,221,161.04
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入 交易金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - 150,000,000.00 56,153.22
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入 交易金额
利息
支出
中国建设银行 30,026,235.62 - - 390,000,000.00 309,480.34
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金,2008 年同。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末,本基金管理人、托管人及基金管理人的股东未持有本基金份额,2008
年12 月31 日同。
20
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 211,766,657.13 2,175,756.58 456,293,381.13 4,178,815.06
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况,2008 年同。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而导致流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4. 9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4. 9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末,本基金无银行间债券正回购。
7.4. 9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末,本基金无交易所债券正回购。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,054,485,106.23 67.95
21
其中:股票 3,054,485,106.23 67.95
2 固定收益投资 1,175,066,800.54 26.14
其中:债券 1,175,066,800.54 26.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 1,649,527.95 0.04
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 223,776,333.97 4.98
6 其他资产 40,329,420.64 0.90
7 合计 4,495,307,189.33 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 25,417,839.30 0.57
B 采掘业 121,201,465.16 2.71
C 制造业 2,096,185,424.92 46.86
C0 食品、饮料 181,607,129.77 4.06
C1 纺织、服装、皮毛 40,045,084.63 0.90
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 500,802,243.14 11.19
C5 电子 60,327,255.31 1.35
C6 金属、非金属 591,961,376.47 13.23
C7 机械、设备、仪表 445,609,857.49 9.96
C8 医药、生物制品 275,832,478.11 6.17
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 30,769,412.72 0.69
F 交通运输、仓储业 50,493,019.60 1.13
G 信息技术业 167,077,197.91 3.73
H 批发和零售贸易 76,899,468.30 1.72
I 金融、保险业 345,238,090.48 7.72
J 房地产业 42,258,831.36 0.94
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 98,944,356.48 2.21
合计 3,054,485,106.23 68.28
22
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 14,987,131 270,517,714.55 6.05
2 600750 江中药业 5,452,608 126,391,453.44 2.83
3 600019 宝钢股份 11,999,877 115,918,811.82 2.59
4 002001 新 和 成 2,305,098 112,719,292.20 2.52
5 000401 冀东水泥 5,299,604 102,282,357.20 2.29
6 000877 天山股份 4,657,211 98,872,589.53 2.21
7 000537 广宇发展 5,721,284 81,699,935.52 1.83
8 000527 美的电器 3,369,903 78,181,749.60 1.75
9 000729 燕京啤酒 4,027,211 75,590,750.47 1.69
10 600166 福田汽车 3,741,241 71,270,641.05 1.59
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 562,014,228.88 15.06
2 601318 中国平安 495,295,735.07 13.27
3 600030 中信证券 390,289,045.97 10.46
4 601166 兴业银行 347,782,798.34 9.32
5 600048 保利地产 285,129,594.07 7.64
6 600348 国阳新能 261,399,648.12 7.00
7 600519 贵州茅台 240,685,632.25 6.45
8 000983 西山煤电 239,510,418.24 6.42
9 600837 海通证券 226,980,817.62 6.08
10 000157 中联重科 217,378,426.20 5.82
11 601899 紫金矿业 209,471,205.44 5.61
12 601628 中国人寿 209,408,705.83 5.61
13 601169 北京银行 201,809,880.25 5.41
14 600362 江西铜业 198,577,792.96 5.32
15 600019 宝钢股份 194,169,138.68 5.20
16 000623 吉林敖东 193,187,011.84 5.18
17 601699 潞安环能 174,237,519.16 4.67
18 600997 开滦股份 171,984,367.70 4.61
23
19 600581 八一钢铁 171,536,502.35 4.60
20 600166 福田汽车 169,547,919.56 4.54
21 600016 民生银行 163,523,485.35 4.38
22 601111 中国国航 161,359,335.92 4.32
23 000063 中兴通讯 151,553,717.13 4.06
24 600196 复星医药 151,293,862.51 4.05
25 600153 建发股份 147,993,002.05 3.96
26 600104 上海汽车 137,691,474.27 3.69
27 600037 歌华有线 135,537,118.35 3.63
28 600586 金晶科技 135,318,558.89 3.63
29 600050 中国联通 134,455,001.14 3.60
30 600031 三一重工 134,259,190.21 3.60
31 600331 宏达股份 133,199,457.69 3.57
32 601958 金钼股份 132,744,161.77 3.56
33 000338 潍柴动力 131,914,206.51 3.53
34 601666 平煤股份 131,773,550.57 3.53
35 000024 招商地产 131,121,690.28 3.51
36 600060 海信电器 130,513,032.31 3.50
37 000717 韶钢松山 130,289,947.94 3.49
38 000968 煤 气 化 129,038,374.73 3.46
39 600585 海螺水泥 128,266,966.46 3.44
40 002001 新 和 成 126,678,161.10 3.39
41 601601 中国太保 126,452,267.45 3.39
42 600720 祁连山 126,081,852.67 3.38
43 601088 中国神华 126,077,099.55 3.38
44 002202 金风科技 123,659,096.89 3.31
45 000858 五 粮 液 123,570,487.34 3.31
46 600015 华夏银行 121,680,160.49 3.26
47 600005 武钢股份 121,518,815.47 3.26
48 600750 江中药业 117,989,824.85 3.16
49 000060 中金岭南 117,983,597.80 3.16
50 600694 大商股份 115,623,990.74 3.10
51 600231 凌钢股份 115,158,837.00 3.09
52 600690 青岛海尔 114,654,905.90 3.07
53 000425 徐工机械 114,013,777.93 3.05
54 000878 云南铜业 113,929,412.08 3.05
55 600785 新华百货 112,193,260.85 3.01
56 002123 荣信股份 112,102,053.86 3.00
57 601668 中国建筑 111,881,219.48 3.00
58 600426 华鲁恒升 111,183,424.82 2.98
59 002008 大族激光 107,150,269.34 2.87
24
60 000001 深发展A 107,029,692.13 2.87
61 000401 冀东水泥 100,760,275.51 2.70
62 600409 三友化工 99,410,702.43 2.66
63 600307 酒钢宏兴 98,541,598.35 2.64
64 000877 天山股份 97,676,400.39 2.62
65 000960 锡业股份 93,609,493.89 2.51
66 000961 中南建设 93,148,640.20 2.50
67 600739 辽宁成大 91,781,855.38 2.46
68 600859 王府井 91,630,765.71 2.45
69 600559 老白干酒 91,467,898.20 2.45
70 000423 东阿阿胶 89,777,985.27 2.41
71 000012 南 玻A 87,821,094.60 2.35
72 601857 中国石油 85,668,083.66 2.30
73 000767 漳泽电力 85,397,668.04 2.29
74 000002 万 科A 85,364,583.94 2.29
75 600528 中铁二局 85,359,594.32 2.29
76 600439 瑞贝卡 83,485,686.53 2.24
77 600376 首开股份 82,399,083.15 2.21
78 000898 鞍钢股份 82,043,843.70 2.20
79 000800 一汽轿车 80,758,751.64 2.16
80 600029 南方航空 80,664,679.96 2.16
81 600748 上实发展 80,102,204.98 2.15
82 000069 华侨城A 79,458,746.97 2.13
83 000537 广宇发展 79,088,721.34 2.12
84 600000 浦发银行 78,228,059.86 2.10
85 600550 天威保变 76,222,005.26 2.04
86 000527 美的电器 75,605,269.59 2.03
注:表中“买入金额”为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 662,235,104.53 17.74
2 600036 招商银行 448,774,924.40 12.02
3 600048 保利地产 411,950,617.35 11.04
4 601166 兴业银行 355,918,118.65 9.54
5 600030 中信证券 345,756,473.97 9.26
6 000983 西山煤电 314,683,876.57 8.43
7 600519 贵州茅台 308,560,067.19 8.27
8 601699 潞安环能 285,328,880.06 7.64
9 000063 中兴通讯 260,909,098.60 6.99
25
10 600837 海通证券 237,173,450.77 6.35
11 601628 中国人寿 234,806,548.34 6.29
12 600348 国阳新能 233,702,993.40 6.26
13 000157 中联重科 226,297,041.67 6.06
14 600362 江西铜业 212,742,226.86 5.70
15 601899 紫金矿业 210,889,781.33 5.65
16 601601 中国太保 206,219,065.93 5.52
17 601169 北京银行 201,132,082.60 5.39
18 000623 吉林敖东 190,822,379.46 5.11
19 000002 万 科A 187,740,609.73 5.03
20 002123 荣信股份 182,627,895.43 4.89
21 600031 三一重工 175,908,416.45 4.71
22 600104 上海汽车 170,287,954.55 4.56
23 601088 中国神华 167,761,102.59 4.49
24 600997 开滦股份 167,249,820.21 4.48
25 600153 建发股份 166,517,493.08 4.46
26 600016 民生银行 166,480,282.67 4.46
27 000024 招商地产 165,567,367.52 4.44
28 600581 八一钢铁 161,359,719.95 4.32
29 000001 深发展A 152,224,491.04 4.08
30 600196 复星医药 151,166,366.98 4.05
31 000069 华侨城A 149,194,171.58 4.00
32 600037 歌华有线 147,989,506.83 3.96
33 600231 凌钢股份 141,743,235.34 3.80
34 000423 东阿阿胶 139,933,404.03 3.75
35 000425 徐工机械 139,721,919.51 3.74
36 601111 中国国航 138,971,515.99 3.72
37 601666 平煤股份 138,859,304.64 3.72
38 000060 中金岭南 138,626,578.47 3.71
39 600586 金晶科技 137,119,212.45 3.67
40 601958 金钼股份 130,589,566.14 3.50
41 002202 金风科技 129,569,520.59 3.47
42 600050 中国联通 126,923,336.39 3.40
43 600331 宏达股份 126,709,315.16 3.39
44 600585 海螺水泥 126,000,732.63 3.38
45 600693 东百集团 124,197,982.44 3.33
46 000338 潍柴动力 121,707,475.02 3.26
47 600005 武钢股份 121,590,400.95 3.26
48 600015 华夏银行 118,878,699.71 3.18
49 600720 祁连山 117,885,103.04 3.16
50 000800 一汽轿车 117,834,936.30 3.16
26
51 600139 西部资源 115,944,226.15 3.11
52 000960 锡业股份 114,764,339.02 3.07
53 000878 云南铜业 109,091,214.53 2.92
54 000401 冀东水泥 107,299,833.03 2.87
55 600785 新华百货 107,244,522.51 2.87
56 600690 青岛海尔 107,171,658.27 2.87
57 002008 大族激光 105,466,339.18 2.83
58 000538 云南白药 104,943,506.59 2.81
59 600859 王府井 103,275,249.71 2.77
60 000898 鞍钢股份 103,175,428.41 2.76
61 601668 中国建筑 101,012,077.15 2.71
62 600019 宝钢股份 99,611,097.68 2.67
63 002024 苏宁电器 98,710,021.05 2.64
64 600060 海信电器 98,072,850.25 2.63
65 000937 冀中能源 97,228,499.92 2.60
66 600089 特变电工 96,428,874.69 2.58
67 601390 中国中铁 96,214,011.79 2.58
68 600166 福田汽车 94,015,534.55 2.52
69 600559 老白干酒 93,184,854.46 2.50
70 601808 中海油服 92,239,597.46 2.47
71 600583 海油工程 87,837,957.01 2.35
72 600325 华发股份 87,826,100.66 2.35
73 600307 酒钢宏兴 83,844,643.47 2.25
74 600694 大商股份 83,843,386.29 2.25
75 000968 煤 气 化 83,169,037.12 2.23
76 601857 中国石油 81,920,605.41 2.19
77 000651 格力电器 81,883,063.92 2.19
78 600000 浦发银行 81,813,337.07 2.19
79 600739 辽宁成大 80,634,266.59 2.16
80 600660 福耀玻璃 78,842,183.52 2.11
81 002007 华兰生物 78,724,101.77 2.11
82 000717 韶钢松山 78,698,697.74 2.11
83 600478 科力远 77,115,242.41 2.07
84 000012 南 玻A 76,061,881.34 2.04
注:表中“卖出金额”为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 16,233,765,539.62
卖出股票收入(成交)总额 17,085,524,502.12
27
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)
均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 226,957,000.00 5.07
2 央行票据 563,600,000.00 12.60
3 金融债券 101,260,000.00 2.26
其中:政策性金融债 101,260,000.00 2.26
4 企业债券 50,049,000.00 1.12
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 233,200,800.54 5.21
7 其他 - -
8 合计 1,175,066,800.54 26.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801065 08 央行票据65 2,000,000 206,140,000.00 4.61
2 110003 新钢转债 1,245,000 171,287,100.00 3.83
3 0801026 08 央行票据26 1,500,000 154,080,000.00 3.44
4 0701092 07 央行票据92 1,500,000 151,980,000.00 3.40
5 080017 08 国债17 1,300,000 134,446,000.00 3.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 580027 长虹CWB1 539,767 1,649,527.95 0.04
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
28
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,042,630.52
2 应收证券清算款 18,110,381.90
3 应收股利 -
4 应收利息 19,129,476.30
5 应收申购款 46,931.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,329,420.64
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码 债券名称公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 171,287,100.00 3.83
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
421,475 13,342.06 101,075,000.31 1.80% 5,522,267,900.09 98.20%
29
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 汪茗 3,644,924.00 0.99%
2 林青 2,825,534.00 0.76%
3 黄华 2,406,233.00 0.65%
4
南宁德瑞科实业发展有
限公司
2,391,255.00 0.65%
5 王健 2,022,768.00 0.55%
6 颜威 1,448,200.00 0.39%
7 麦丽娟 1,363,246.00 0.37%
8 陈瑞荣 1,300,000.00 0.35%
9 刘静 1,140,000.00 0.31%
10 李为民 1,041,727.00 0.28%
注:持有人为本基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
8,448.43 0.0002%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年5 月12 日)基金份额总额 4,334,668,642.20
报告期期初基金份额总额 6,783,866,211.42
报告期期间基金总申购份额 75,130,422.25
减:本报告期基金总赎回份额 1,235,653,733.27
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 5,623,342,900.40
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
30
报告期内本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有
限公司审计费用为11 万元,该审计机构对本基金提供审计服务的年限为4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或
处罚的任何情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位: 人民币元
股票合计 债券合计 权证合计
回购交
易
应支付该券商的佣金
备
注
占当期
股票
占当期
债券
占当期
回购
占
当
期
回
购
券
商
名
称
交
易
单
元
数
量 成交金额
成交总
额的比
例 成交金额
成交总
额的比
例 成交金额
成交总
额的比
例
成
交
金
额
成
交
总
额
的
比
例 佣金
占当期佣金
总量的比例
湘2 - - - - - - - - - -
31
财
证
券
中
银
国
际 2 1,010,755,775.89 3.04% - - - - - - 837,784.21 3.00%
渤
海
证
券 1 3,957,356,267.99 11.88% 15,559,567.02 5.17% - - - - 3,363,725.49 12.05%
长
江
证
券 1 3,914,051,993.59 11.75% - - - - - - 3,180,201.02 11.39%
广
发
华
福 1 111,202,761.55 0.33% - - - - - - 94,522.77 0.34%
光
大
证
券 1 2,181,658,346.44 6.55% - - - - - - 1,772,617.77 6.35%
国
信
证
券 1 615,730,110.98 1.85% - - - - - - 500,284.83 1.79%
中
信
证
券 1 235,221,780.49 0.71% - - - - - - 191,118.95 0.68%
申
银
万
国 1 654,833,148.09 1.97% - - - - - - 556,604.66 1.99%
高
华
证
券 1 2,264,044,835.24 6.80% 1,280,000.00 0.43% - - - - 1,924,428.33 6.89%
中
信
建
投 1 4,463,000,734.01 13.40% 112,581,062.50 37.43% - - - - 3,793,522.33 13.59%
32
广
发
证
券 1 2,844,698,792.04 8.54% 11,750,084.10 3.91% - - - - 2,311,338.99 8.28%
德
邦
证
券 1 4,186,527,070.54 12.57% 36,079,255.02 12.00% - - - - 3,558,532.87 12.75%
安
信
证
券 1 6,388,566,528.04 19.18% 123,506,393.50 41.07% 700,143.80 100.00% - - 5,430,233.98 19.45%
中
金
公
司 1 475,586,120.47 1.43% - - - - - - 404,243.97 1.45%
注:(一)2009 年泰达荷银效率优选证券投资基金未新增席位,撤销中金公司(23729)
席位。
(二)交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基
金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需
要
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
公司研究部定期牵头研究员和基金经理根据券商研究信息的及时性、准确性和
主动性对券商服务进行评价,根据评价结果,交易部填写席位调整申请表,经投资
总监和交易部总经理签字后交信息技术部执行。交易席位每个月调整一次,如遇特
殊情况,经交易部研究并上报公司领导批准后,可随时调整。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
33
(一)我公司已于2010 年3 月9 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公
司更名的公告》,原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金
管理有限公司全部49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持
股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。
同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。
经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,我公司已于2010 年3 月17 日发布《泰
达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金的名称也相应改
为泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)。
(二)本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2009 年1 月16 日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书;
4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书;
5、2009 年8 月2 日,本托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任本行执行董事。
6、2009 年9 月27 日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009 年10 月11 日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
8、2010 年1 月29 日,本托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞
秀生先生担任本行副行长。
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