华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基
金（LOF）

2019 年半年度报告（摘要）

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝港股通恒生香港 35 指数

场内简称 香港本地

基金主代码 162416

交易代码 162416

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 3 月 30 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 28,242,053.87 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2018 年 4 月 18 日

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标 化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。正常情况
下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 5%。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股
投资策略 及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份
股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、
成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生香港 35 指数收益率×95％

＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本


基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 刘月华 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594896

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-5588、021-

38924558 95566

传真 021-38505777 010-66594942

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 www.fsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 1,058,979.69

本期利润 5,001,799.16

加权平均基金份额本期利润 0.1468

本期基金份额净值增长率 14.06%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0634

期末基金资产净值 30,499,471.29

期末基金份额净值 1.0799

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.45% 1.03% 5.16% 1.00% 0.29% 0.03%

过去三个月 1.26% 0.88% 1.22% 0.85% 0.04% 0.03%

过去六个月 14.06% 0.89% 13.07% 0.87% 0.99% 0.02%

过去一年 7.98% 1.01% 8.51% 1.00% -0.53% 0.01%

自基金合同

生效日起至 7.99% 0.97% 9.92% 0.98% -1.93% -0.01%
今
注： 1、本基金业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生香港 35 指数收益率×95％＋人民币
银行活期存款利率（税后）×5％
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定，截至 2018 年 9 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019 年

6 月 30 日），正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、
华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证
180 价值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油
气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等，正在管理运作的证券投资基金资产净值合计 171,851,775,826.03 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国际业务 2018 年 3 月 博士。先后在美国德

周晶 部总经理， 30 日 - 14 年 州奥斯丁市德亚资本、
本基金基 泛太平洋证券（美国）


金经理、 和汇丰证券（美国）
华宝油气、 从事数量分析、另类
美国消费、 投资分析和证券投资
华宝标普 研究工作。2005 年

香港上市 至 2007 年任华宝基
中国中小 金管理有限公司内控
盘指数 审计风险管理部主管。
（LOF） 2011 年再次加入华

（场内简 宝基金管理有限公司
称“香港 任策略部总经理兼首
中小”）、 席策略分析师，现任
华宝港股 国际业务部总经理兼
通恒生中 华宝资产管理（香港）
国（香港 有限公司董事。

上市） 2013 年 6 月至

25 指数 2015 年 11 月任华宝
（场内简 成熟市场动量优选证
称“香港 券投资基金基金经理，
大盘”）、 2014 年 9 月起任华

华宝标普 宝标普石油天然气上
沪港深中 游股票指数证券投资
国增强价 基金(LOF)基金经理，
值指数 2015 年 9 月至

（场内简 2017 年 8 月任华宝

称“价值 中国互联网股票型证
基金”） 券投资基金基金经理，
基金经理 2016 年 3 月起任华

宝标普美国品质消费
股票指数证券投资基
金（LOF）基金经理，
2016 年 6 月起任华

宝标普香港上市中国
中小盘指数证券投资
基金（LOF）基金经
理，2017 年 4 月起

任华宝港股通恒生中
国（香港上市）

25 指数证券投资基

金（LOF）基金经理，
2018 年 3 月起任华

宝港股通恒生香港

35 指数证券投资基

金（LOF)基金经理，
2018 年 10 月起任华


宝标普沪港深中国增
强价值指数证券投资
基金（LOF）基金经
理。

硕士。曾在上海上元
投资管理有限公司、
永丰金证券（上海代
表处）、凯基证券

本基金基 （上海代表处）从事
金经理、 证券研究工作。

华宝港股 2011 年 7 月加入华

通恒生中 宝基金管理有限公司，
国（香港 先后担任海外投资管
俞翼之 上市） 2018 年 3 月 13 年 理部高级分析师、基
30 日 - 金经理助理等职务。
25 指数 2017 年 4 月起任华

（场内简 宝港股通恒生中国

称“香港 （香港上市）25 指

大盘”） 数证券投资基金

基金经理 （LOF）基金经理，
2018 年 3 月起任华

宝港股通恒生香港

35 指数证券投资基

金（LOF)基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，华宝港股通恒生香港
35 指数证券投资基金在短期内出现过基金资产总值占基金资产净值大于 140%和股票投资低于基金资产净值 80%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采用全复制方法跟踪恒生香港 35 指数。 2018 年 3 月 30 日本基金成立， 随后利用
2018 年二季度全球市场利率上行整体利好金融板块的机会，在 2018 年 5 月上旬基本完成了建仓，
随后便将仓位一直维持在 95%左右。未来，本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近，以减少跟踪误差。

二季度，中美贸易战再次成为引领市场走向的主要矛盾。 5 月 7 日，随着中美第 11 轮贸易
谈判的受挫，两国间由谈判迅速升级为互征更高关税；矛盾进一步的激化及后续可能对经济增长带来的严重负面影响，导致市场风险偏好急剧下降。资金纷纷撤离股市，市场在此后短短一个月左右的时间内即快速下跌了 11%，仅在央行信心喊话并确认政策工具准备充足后才有所企稳。

进入 6 月后，随着两国领导人间重启沟通机制，市场对中美贸易谈判出现转机的预期又迅速升温，带动市场反弹并在 G20 峰会两国领导人会面正式确认将重启谈判，美国暂停新一轮关税威胁的背景下，创下此轮反弹的高点。因受到贸易战的直接影响，港股中的电子、农业、纺织及反映市场风险偏好的博彩板块呈现出高弹性的特点；而汽车、地产和银行板块则因国内刺激政策低于预期或与宏观经济关联更大而在此轮反弹中力度相对有限。香港本地基金中的成分股，其收入以海外市场为主，与国内经济整体表现关联度较小。因此，尽管指数在二季度也受到港股整体市场风险偏好下降的影响，但整体表现仍较为理想。跟踪标的指数二季度下跌 1.25%（港币计价，下同），而恒生指数期间下跌 1.75%。上半年看，跟踪标的指数上涨 14.3%，同期恒生指数仅上涨
11.9%，主要原因一季度受联储宽松货币政策预期影响，使本地股指数中权重较高的本地地产股受益，带动指数上行。而在二季度中，本地股指数又因与国内经济整体关联度较小，因此防御性较好所致。

日常操作过程中，人民币汇率方面，2019 年上半年人民币汇率呈先扬后抑走势。上半年人

行港币中间价从 0.8762 小幅贬值至 0.8797，相对于港币贬值 0.39%。汇率上半年的表现整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 14.06%，业绩比较基准收益率为 13.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在当前时点展望 2019 年下半年，我们对港股市场走势持相对谨慎看法，在中美贸易谈判不
会取得实质性进展这一基准假设下，恒生指数将难以企及 2019 年 4 月的高点，整体呈区间振荡态势。就基本面而言，全球经济增速放缓将是大概率事件。在此背景下，主要发达国家可能不得不再次依赖货币政策来助力经济，但实际的效果可能已极为有限。相较而言，由于美国的货币政策较欧洲和日本而言还有操作空间，而欧洲及日本将不可避免地受到中美贸易战及外部需求放缓的影响，同时欧洲在 10 月还需面对英国脱欧的考验，经济基本面难言乐观。美强欧弱的格局可能仍将维持，美元指数相对高位运行。同期，国内经济则受中美贸易战影响，预计下半年增速大概率下行。联储降息将为国内的货币政策提供操作空间。政策利率与市场利率的接轨也有望降低融资成本，为企业带来喘息的机会。但考虑到高层推动经济增长结构调整的决心，预计在此轮经济增速下行周期过程中，政策的刺激作用也相对有限，更多以托底和预防系统性风险为主。因此，
下半年看，宏观经济层面对市场走势的支撑将更弱于上半年。

从估值看，当前恒生 35 指数的 TTM PE, PB 估值约为 12.9x 和 1.2 倍，略低于近五年的历史
均值水平。在当前基本面难言乐观的前提下，未来上行空间相对有限，而下行空间则要更多依赖下半年政策的正确应对及国内经济的整体表现。当前的能见度并不高。

就香港本地股指数而言，由于指数中的成分股与国内经济走势的相关性较小（超 50%的主营
收入来自于大陆以外地区），而占比较高的本地地产和保险（合计占比达 40%）更是直接受益于全球货币再宽松或市场渗透率的进一步提高，防御性较高。因此我们对香港本地股指数的表现更为乐观并预计其将相对跑赢国内公司权重占比更高的恒生指数和恒生国企指数。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

（1）日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的
估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金基金合同于 2018 年 3 月 30 日生效，截止 2019 年 6 月 30 日，本基金基金资产净值
已连续超过六十个工作日低于五千万元。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。目前基金管理人正就解决方案与基金托管人协商，待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝港股通恒生香港 35 指
数证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 2,409,495.76 2,237,802.62

结算备付金 - -

存出保证金 64,223.74 -

交易性金融资产 29,008,221.75 36,468,784.60

其中：股票投资 29,008,221.75 36,468,784.60

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 328,565.36 -

应收利息 508.22 512.43

应收股利 35,269.25 -

应收申购款 7,080.58 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 31,853,364.66 38,707,099.65

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 7.93

应付赎回款 812,223.13 10,880.16

应付管理人报酬 18,642.79 26,201.91

应付托管费 3,728.57 5,240.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 269,698.62 247,394.54


应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 249,600.26 170,392.95

负债合计 1,353,893.37 460,117.87

所有者权益：

实收基金 28,242,053.87 40,396,701.94

未分配利润 2,257,417.42 -2,149,720.16

所有者权益合计 30,499,471.29 38,246,981.78

负债和所有者权益总计 31,853,364.66 38,707,099.65

报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0799 元，基金份额总额 28,242,053.87 份。

6.2 利润表
会计主体：华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 30 日(基金
2019 年 6 月 30 日 合同生效日)至 2018 年
6 月 30 日

一、收入 5,326,291.34 3,841,074.91

1.利息收入 15,440.67 238,682.74

其中：存款利息收入 15,440.67 159,100.30

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 79,582.44

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列）

1,331,445.00 3,217,121.96

其中：股票投资收益 820,694.77 2,373,089.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 510,750.23 844,032.74

3.公允价值变动收益（损失以

“-”号填列） 3,942,819.47 119,105.02

4.汇兑收益（损失以“-”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填

列） 36,586.20 266,165.19

减：二、费用 324,492.18 895,032.20

1．管理人报酬 131,384.91 236,577.44

2．托管费 26,276.96 47,315.52

3．销售服务费 - -

4．交易费用 57,529.48 516,961.49

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 109,300.83 94,177.75

三、利润总额 （亏损总额以

“-”号填列） 5,001,799.16 2,946,042.71

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-

”号填列） 5,001,799.16 2,946,042.71

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 40,396,701.94 -2,149,720.16 38,246,981.78

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,001,799.16 5,001,799.16
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填 -12,154,648.07 -594,661.58 -12,749,309.65
列）

其中：1.基金申购款 20,860,026.99 874,094.87 21,734,121.86

2.基金赎回款 -33,014,675.06 -1,468,756.45 -34,483,431.51

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 28,242,053.87 2,257,417.42 30,499,471.29

上年度可比期间

2018 年 3 月 30 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 246,973,300.27 - 246,973,300.27

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,946,042.71 2,946,042.71
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填 -201,851,864.44 -2,943,461.38 -204,795,325.82
列）

其中：1.基金申购款 1,092,637.16 25,720.39 1,118,357.55

2.基金赎回款 -202,944,501.60 -2,969,181.77 -205,913,683.37

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - 0.00
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 45,121,435.83 2,581.33 45,124,017.16

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)系由基金管理人华
宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]1543 号文批准公开募集。本
基金为上市契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
246,973,300.27 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字
(18)第 00003 号的验资报告。基金合同于 2018 年 3 月 30 日正式生效。本基金的基金管理人为华
宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，
未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生香港 35 指
数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”
)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 分部报告

无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

-
6.4.5.2 会计估计变更的说明

-
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》
、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税

行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。对于基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝 基金管理人、基金销售机构
基金”)

中国银行股份有限公司(以下简称“中国 基金托管人、基金销售机构
银行”)
华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝 基金管理人的股东
信托”)

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东

Asset Management, L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称 华宝信托的最终控制人

“宝武集团”)
华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝 受宝武集团控制的公司
证券”)

宝钢集团财务有限责任公司(以下简称 受宝武集团控制的公司

“宝钢财务”)
华宝投资有限公司(以下简称“华宝投资” 受宝武集团控制的公司
)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 3 月 30 日(基金合同生效日)
6 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付

的管理费 131,384.91 236,577.44

其中：支付销售机构的

客户维护费 18,819.32 43,037.71

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.75% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 3 月 30 日(基金合同生效日)
6 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付

的托管费 26,276.96 47,315.52

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 3 月 30 日(基金合同生效
6 月 30 日 日)至 2018 年 6 月 30 日

基金合同生效日（

2018 年 3 月 30 日 ）持有 - -
的基金份额

期初持有的基金份额 9,702,757.92 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -


减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,702,757.92 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 34.3600% -

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金期及上年度可比间无通过关联方交易单元进行的。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 3 月 30 日(基金合同生效日)至
名称 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 2,409,495.76 13,275.82 2,530,878.86 141,155.91

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票.
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
29,008,221.75 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次的余额为
人民币 36,468,784.60 元，无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii) 第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 29,008,221.75 91.07

其中：股票 29,008,221.75 91.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,409,495.76 7.56

8 其他各项资产 435,647.15 1.37

9 合计 31,853,364.66 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有境内股票投资。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有境内股票投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

房地产 9,156,252.08 30.02

非日常生活消费品 2,411,749.76 7.91

工业 3,227,120.68 10.58


公用事业 3,270,335.55 10.72

金融 9,599,694.39 31.47

日常消费品 466,782.78 1.53

通信服务 154,723.40 0.51

信息技术 197,043.84 0.65

医疗保健 524,519.27 1.72

合计 29,008,221.75 95.11

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 01299 友邦保险 50,000 3,705,567.75 12.15

2 00016 新鸿基地产 24,000 2,797,318.80 9.17

3 00388 香港交易所 9,000 2,183,492.05 7.16

4 00005 汇丰控股 33,200 1,892,465.34 6.20

5 00001 长和 25,000 1,693,345.50 5.55

6 01113 长实集团 24,500 1,317,884.62 4.32

7 00003 香港中华煤气 74,990 1,142,525.98 3.75

8 00027 银河娱乐 24,000 1,111,538.38 3.64

9 01997 九龙仓置业 22,000 1,065,356.23 3.49

10 00011 恒生银行 6,200 1,060,781.99 3.48

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 01299 友邦保险 823,384.78 2.15

2 00388 香港交易所 736,514.74 1.93

3 00005 汇丰控股 706,845.22 1.85

4 00001 长和 593,385.16 1.55

5 01113 长实集团 463,431.24 1.21

6 00002 中电控股 393,607.86 1.03

7 00016 新鸿基地产 388,003.12 1.01

8 00003 香港中华煤气 370,242.72 0.97

9 00011 恒生银行 324,880.87 0.85

10 02388 中银香港 280,893.87 0.73

11 00027 银河娱乐 277,999.36 0.73

12 01928 金沙中国有限公司 198,110.99 0.52

13 00066 港铁公司 193,111.89 0.50

14 00017 新世界发展 192,093.72 0.50

15 00006 电能实业 162,160.43 0.42

16 00008 电讯盈科 159,856.14 0.42

17 00669 创科实业 158,631.10 0.41

18 00012 恒基地产 153,643.52 0.40

19 01997 九龙仓置业 148,000.18 0.39

20 00288 万洲国际 142,835.78 0.37

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 01299 友邦保险 2,326,433.48 6.08

2 00005 汇丰控股 2,203,753.37 5.76

3 00388 香港交易所 2,047,436.62 5.35

4 00001 长和 1,606,500.76 4.20

5 01113 长实集团 1,266,618.33 3.31


6 00002 中电控股 1,141,343.89 2.98

7 00003 香港中华煤气 1,119,861.30 2.93

8 00011 恒生银行 937,099.30 2.45

9 02388 中银香港 796,259.58 2.08

10 00016 新鸿基地产 791,600.60 2.07

11 01928 金沙中国有限公司 625,275.51 1.63

12 00017 新世界发展 566,472.68 1.48

13 00027 银河娱乐 560,634.81 1.47

14 00066 港铁公司 493,522.95 1.29

15 00669 创科实业 454,680.27 1.19

16 00006 电能实业 444,595.49 1.16

17 00288 万洲国际 442,963.98 1.16

18 01972 太古地产 269,063.00 0.70

19 00083 信和置业 200,441.84 0.52

20 01997 九龙仓置业 194,887.29 0.51

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,828,101.27

卖出股票收入（成交）总额 20,052,178.36

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 64,223.74

2 应收证券清算款 328,565.36

3 应收股利 35,269.25

4 应收利息 508.22

5 应收申购款 7,080.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 435,647.15

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,494 18,903.65 14,499,802.35 51.34% 13,742,251.52 48.66%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 杨凯 265,000.00 5.53%

2 郭瑶武 200,031.00 4.17%

3 郭瑶环 150,026.00 3.13%

4 王林 137,000.00 2.86%

5 黄一益 110,027.00 2.30%

6 黄家煌 100,021.00 2.09%

7 谭凤宜 100,020.00 2.09%

8 邵常红 100,012.00 2.09%

9 罗汉云 100,006.00 2.09%

10 曲铭 100,001.00 2.09%

11 李晓洁 100,001.00 2.09%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 1,500.61 0.0053%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0


本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 3 月 30 日）基金份额总额 246,973,300.27

本报告期期初基金份额总额 40,396,701.94

本报告期期间基金总申购份额 20,860,026.99

减:本报告期期间基金总赎回份额 33,014,675.06

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 28,242,053.87


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

安信证券 226,433,888.27 94.81% 21,146.97 94.81% -

中金国际 2 865,149.66 3.10% 692.12 3.10% -

光大证券 1 581,241.70 2.08% 464.99 2.08% -

浙商证券 2 - - - - -

中信金通 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

新时代证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

西藏东方财

富 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
20%的时间区间

机构 1 20190101~20190630 9,702,757.92 0.00 0.00 9,702,757.92 34.36%

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

华宝基金管理有限公司
2019 年 8 月 29 日
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