兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2008年年度报告摘要
2009年03月28日 来源：上海证券报 作者：
兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴业趋势投资混合
交易代码 前端 163402
后端 163403
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年11月3日
报告期末基金份额总额 20,130,765,832.39份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。
投资策略
根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。
业绩比较基准
中信标普300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杜建新 张志永
联系电话 021-58368998 021-62677777 - 212004
电子邮箱 dujx@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099，021-38824536
95561
传真
021-58368858
021-62159217
2.4 信息披露方式
载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
.1.1 期间数据和指标
2008年
2007年
2006年
本期已实现收益
-1,192,483,355.85
1,027,251,485.29
252,270,680.55
本期利润
-11,301,975,983.28
7,762,188,304.37
628,792,246.42
本期加权平均净值利润率
-54.22%
60.53%
107.77%
本期基金份额净值增长率
-40.68%
153.24%
160.31%
3.1.2 期末数据和指标
2008年
2007年
2006年
期末可供分配基金份额利润
0.0289
0.1341
0.5813
期末基金资产净值
15,281,833,307.84
26,506,985,239.03
1,340,635,970.80
期末基金份额净值
0.7591
1.3470
2.4081
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -9.74% 1.45% -6.99% 1.49% -2.75% -0.04%
过去六个月 -17.83% 1.36% -15.21% 1.46% -2.62% -0.10%
过去一年 -40.68% 1.57% -36.34% 1.48% -4.34% 0.09%
过去三年 291.06% 1.52% 58.53% 1.17% 232.53% 0.35%
自基金合同成立起至今 297.71% 1.48% 63.56% 1.14% 234.15% 0.34%
注：本基金业绩比较基准为中信标普300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%，业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =50%×(中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1) +45％×(中信国债指数t / 中信国债指数t-1 -1) + 5%×(同业存款利率t / 同业存款利率t-1 -1)
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark t-1
其中，t=1，2，3，… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2008年 0.420 444,291,822.49 382,936,034.55 827,227,857.04
2007年度 1.300 891,123,788.24 613339534.35 1,504,463,322.59
2006年度 1.000 32,489,229.81 11,189,610.61 43,678,840.42
合 计 2.720 1,367,904,840.54 1,007,465,179.51 2,375,370,020.05
注：1、净值表现所取数据截至到2008年12月31日。
2、按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2005年11月3日至2006年5月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金基金合同于2005年11月3日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。
截止2008年12月31日，公司旗下管理着五只基金，分别为兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金和兴业社会责任股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
国内A股市场在经历了2006、2007年连续两年的单边上扬大牛市之后，在2008年以极为惨烈的下跌宣告牛市泡沫的崩溃，全年大盘跌幅高达65%，跌幅位居全球前列。许多强周期性的行业，如有色金属、航运、航空、房地产、煤炭、工程机械、汽车等调整幅度超过大盘，医药、必需消费品、铁路基建等防御性板块体现出较强的抗跌性。期间在政策利好的刺激下分别出现了“4.24”和“9.19”两波短暂的反弹行情，而政府在11月初公布了4万亿经济刺激计划才开始引发一次真正具有持续性的反弹。
2008年之所以出现如此快速而剧烈的下跌，是“内忧外患”共同作用的结果。从国内来看：1、A股市场在经历了前几年的大牛市后，市场自身累积了巨大的估值泡沫，从泡沫累积过程中体现出的疯狂程度也可以预见泡沫破灭后股价急剧调整的必然性；2、较高的通胀率和过热的投资使得政府采取了紧缩的宏观调控政策导致了流动性的持续收缩；3、大小非解禁后带来市场博弈模式和供求关系的改变。从国际大环境来看：美国次贷危机进一步深化引发美国金融危机和经济危机，雷曼兄弟破产、美林被收购、AIG陷入困境、大摩与高盛转型为银行控股公司、花旗集团瓦解、三大汽车集团申请政府援助，美国的金融困境和经济危机也蔓延至欧洲，全球资本市场陷入前所未有的动荡和恐慌，全球各国股指也出现了大幅下挫。此次危机的影响范围之广、程度之深是史无前例的，危机也导致了国内众多依赖出口的企业经营陷入困境，许多中小企业破产和关闭。对于国内外经济何时能够复苏存在较大的不确定性，无论是实体经济还是资本市场，信心的缺失较为显著。
在2008年单边下跌的市场环境下，除了医药、必需消费品、铁路基建等个别行业表现出相对的抗跌性外，大部分行业的跌幅都相差不大，个股分化情况并不显著，因此决定基金表现最关键的因素是股票仓位的决策，影响我们趋势基金2008年度业绩表现的重大决策主要有以下几次：
1）由于考虑到市场整体估值泡沫严重，一旦泡沫破灭，市场的调整也将是极为剧烈的，因此趋势基金在年初时就将仓位从原先超过80%的水平下降到70%左右，在行业配置上，重点投资了银行等业绩较为确定的行业，在2008年5月之前银行整体表现具有相对优势；基本回避了有色、地产等周期性较为显著的行业，使得在这些行业大幅下跌时相对损失较小；
2）在2～3月份，美国次贷危机进一步深化和扩散，基于对国内外宏观经济的担忧，趋势基金在指数4300～4500点左右进行了大幅减仓，将仓位下降到50%以下；
3）在“4.24”反弹行情中趋势基金进行了仓位小幅提升，但由于在指数冲高后没有及时获利了结，很多参与反弹的股票都未有斩获，但所幸的是在市场向下调整至3500点附近时，趋势基金又快速地将仓位降低至40%左右，并在余下的大半年时间里基本将仓位保持在这一水平。
值得反省和总结的是：在大类资产配置上，由于过于担忧高通胀局面的持续维持，对央票和分离债等低风险投资品种的配置时点上有所滞后；在行业配置方面，银行、煤炭等周期性股票的配置比重还是偏大，而医药、必需消费品的配置比重较轻，因此导致尽管仓位不是很重，但基金净值仍遭受了较大的损失；对次贷危机所造成的国内外经济形势的恶劣程度、大小非减持的压力、宏观调控以及信贷紧缩所导致的流动性收缩等因素估计不足，使得在年初减仓时还是不够果断和彻底；在政府公布４万亿经济刺激计划后，由于延续了过去较为谨慎和保守的思路，没有及时大幅度加仓，使得在指数反弹过程中净值增长有所落后。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场经过2008年的大幅调整后，股市的系统性风险已基本释放，2009年市场将面临更多的投资机会。考虑到流动性的增加、蓝筹公司较低的估值水平、以及债券市场极低的收益率，目前A股市场已经具备了一定的吸引力。
但从经济基本面来看，国内外宏观经济仍存在较大的不确定性，次贷危机是否会面临又一轮来自实体经济的更为猛烈的冲击仍是未知数；去库存化结束后新的供求平衡究竟会在什么水平上形成、企业盈利能力的可能大幅下降，尤其是外部经济下滑对国内企业供给过剩的冲击仍有可能会在某个时候显著体现，外部需求的下降能否有效转化为国内需求等等因素，使得我们对市场的表现仍将持较为谨慎的态度。直观判断，此次全球范围内的金融、经济危机，将极大地破坏现有的体系和规则，而重新建立新的金融、经济秩序将会是一个较为漫长的过程。
但不可否认，决定股市尤其是A股市场走势的因素并不仅仅是经济基本面，在短期或某个特定阶段，股市行情有可能与经济基本面相背离，在流动性充沛的情况下，以及考虑到A股市场向来具有很好的韧性，只要稍有条件配合，就会走出一些行情，即使市场整体没有行情，局部热点也会层出不穷，甚至很多时候行情并不需要基本面的配合，市场信心、流动性、赚钱效应等都有可能引发行情。因此，在2009年基金的操作中，可能需要基金经理“留一半清醒，留一半醉”，即在对宏观经济保持一定谨慎的情况下，适当参与一部分主题、题材类的投资，可能在2009年盈利变化的趋势比盈利水平更为重要。在投资策略上，对股票的配置比例将适当高于2008年的总体水平，在行业配置上，关注周期性股票过度调整的纠错机会，但同时市场也必然会对确定性增长给予充分的估值溢价，因此在持仓结构上我们将维持周期性股票和稳定类股票相对的平衡，在个股投资上更加偏重于自下而上的精选个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配1次，共分配827,227,857.04元，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、蒋燕华签字出具了安永华明(2009)审字第60467611_B02号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.7591元，基金份额总额20,130,765,832.39份。
7.2 利润表
会计主体：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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7.4 报表附注
7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求（以下简称“指导意见”），本基金自2008年9月16日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：
(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；
(2) 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；
本基金自2008年9月16日起，采取指数收益法对长期停牌股票等没有市价的投资品种进行估值。即估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响股票价格的重大事件的，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，按以下估值方法及步骤调整最近交易收盘价，确定公允价值：
A．假设：同一个行业有近似的属性，所属的行业指数能反映市场变化和行业变化。
B．估值模型：采用指数收益法。在估值日，以公开发布的相应行业指数的期间收益率作为该股票的收益率。根据所得的收益率计算该股票当日的公允价值。
其中：相应行业指数是指上交所5个行业指数以及深交所22个行业指数
C．计算步骤：
a. 在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率。
b. 根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。
另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于2008年度均系因股票长期停牌而引起，对本基金2008年9月16日的净利润和资产净值的影响为减少利润人民币182,309,900.50元，对本基金2008年度净利润的影响为减少利润人民币196,333,739.00元，对2008年末资产净值的影响为减少净值人民币196,333,739.00元。
7.4.1.3 差错更正的说明
无。
7.4.2 主要税项
A. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
B. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
C. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.3 关联方关系
本报告期基金各关联方
■
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
7.4.4.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
■
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
■
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2008年年末和2007年年末均未投资本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
注：兴业证券为“五洲转债”的副主承销商，“交通银行”、“宁波银行”的分销商。
7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.xyfund.co.cn的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.2 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中兴通讯（000063）于2008年10月7日公告称，其因在财政部开展的会计信息质量例行检查中，被财政部驻深圳市财政监察专员办事处发现存在财务报表编制、营业收入核算、个税返还手续费核算等六方面问题。该公司被处以行政处罚金额16万元，及要求公司补缴企业所得税人民币380万元（公司已在检查期间缴纳）。
对该股票投资决策程序的说明：
本基金管理人认为该公司业绩增长相对明确，在宏观经济前景不是很明确的情况下，可以适当给予估值溢价，考虑到上述问题对2007 年的财务状况以及经营成果和现金流量未产生重大影响，因此经过公司投研人员和风控人员讨论，按照投资决策流程买入该股票。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
■
注：持有人为LOF基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动：经兴业全球人寿基金管理有限公司股东会2008年第一次会议审议通过，解散公司第一届董事会，选举兰荣、张训苏、郑苏芬、刘先觉、万维德（Marc van Weede）、祖百瑞（Imaad Zuberi）担任公司董事，陈百助、黄明、于宁担任公司独立董事。
2、报告期内基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
因安永会计师事务所对旗下两家合作所“安永大华会计师事务所”和“安永华明会计师事务所”进行合并，合并后的名称为“安永华明会计师事务所”，经公司第二届董事会2008年第四次会议审议同意，公司及公司旗下基金的审计服务机构由“安永大华会计师事务所”变更为“安永华明会计师事务所”。公司已于2008年11月22日在公司网站上对此进行了公告。
本基金自合同生效日起连续3年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所15万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。
兴业全球基金管理有限公司
2009年3月28日
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王晓明
兴业全球基金管理有限公司投资总监、本基金基金经理
2005-11-3
—
7年
王晓明先生，1974年生，经济学硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴业可转债混合型证券投资基金基金经理、兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理。
张惠萍
本基金基金经理
2008-1-31
—
6年
张惠萍女士，1976年生，经济学硕士。2002年6月加入兴业基金管理有限公司（筹），历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。
资 产
附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款
632,225,957.44
5,955,905,652.01
结算备付金
28,091,114.62
5,906,678.18
存出保证金
3,750,000.00
3,477,091.21
交易性金融资产
14,521,819,276.75
20,366,752,832.02
其中：股票投资
7,608,231,244.96
19,016,938,976.42
基金投资
-
-
债券投资
6,913,588,031.79
1,349,813,855.60
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
45,569,443.65
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
210,250,000.00
应收利息
165,584,329.44
12,344,197.84
应收股利
-
-
应收申购款
1,056,615.86
62,479,903.30
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
15,352,527,294.11
26,662,685,798.21
负债和所有者权益
附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
23,970,262.48
-
应付赎回款
14,649,541.01
114,397,468.78
应付管理人报酬
20,332,808.51
31,660,654.87
应付托管费
3,388,801.43
5,276,775.82
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6,647,103.88
2,471,250.43
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
其他负债
1,705,468.96
1,894,409.28
负债合计
70,693,986.27
155,700,559.18
所有者权益：
实收基金
5,040,389,246.01
4,927,188,076.63
未分配利润
10,241,444,061.83
21,579,797,162.40
所有者权益合计
15,281,833,307.84
26,506,985,239.03
负债和所有者权益总计
15,352,527,294.11
26,662,685,798.21
项 目
附注号
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入
-10,853,293,570.20
8,043,488,759.22
1.利息收入
239,984,679.47
39,839,147.99
其中：存款利息收入
35,219,375.38
21,690,769.60
债券利息收入
198,860,389.62
16,285,732.30
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
5,904,914.47
1,862,646.09
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-992,567,132.50
1,255,594,320.96
其中：股票投资收益
-1,118,410,234.30
1,176,386,597.94
基金投资收益
-
-
债券投资收益
11,461,996.59
12,501,489.82
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-10,080,195.89
16,274,623.70
股利收益
124,461,301.10
50,431,609.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）
-10,109,492,627.43
6,734,936,819.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”填列）
8,781,510.26
13,118,471.19
二、费用（以“-”填列）
-448,682,413.08
-281,300,454.85
1、管理人报酬
-314,713,356.76
-188,254,043.64
2、托管费
-52,452,226.17
-31,375,673.93
3、销售服务费
-
-
4、交易费用
-73,852,295.99
-52,496,050.18
5、利息支出
-7,104,308.49
-8,720,260.03
其中：卖出回购金融资产支出
-7,104,308.49
-8,720,260.03
6、其他费用
-560,225.67
-454,427.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-11,301,975,983.28
7,762,188,304.37
所得税费用（以“-”号填列）
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-11,301,975,983.28
7,762,188,304.37
项目
本 期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
4,927,188,076.63
21,579,797,162.40
26,506,985,239.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
-11,301,975,983.28
-11,301,975,983.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
113,201,169.38
790,850,739.75
904,051,909.13
其中：1. 基金申购款
1,872,658,575.10
6,726,758,830.31
8,599,417,405.41
2. 基金赎回款（以“-”号填列）
-1,759,457,405.72
-5,935,908,090.56
-7,695,365,496.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-827,227,857.04
-827,227,857.04
五、期末所有者权益（基金净值）
5,040,389,246.01
10,241,444,061.83
15,281,833,307.84
项目
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
556,708,177.54
783,927,793.26
1,340,635,970.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
7,762,188,304.37
7,762,188,304.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
4,370,479,899.09
14,538,144,387.36
18,908,624,286.45
其中：1. 基金申购款
6,668,462,805.99
22,866,242,643.39
29,534,705,449.38
2. 基金赎回款（以“-”号填列）
-2,297,982,906.90
-8,328,098,256.03
-10,626,081,162.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-1,504,463,322.59
-1,504,463,322.59
五、期末所有者权益（基金净值）
4,927,188,076.63
21,579,797,162.40
26,506,985,239.03
关联方名称
与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司
基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
基金托管人、基金代销机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）
基金管理人的股东
关联方名称
与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
兴业证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金代销机构
关联方名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券
8,420,567,600.99
28.95%
4,315,380,914.21
28.59%
关联方名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
兴业证券
46,152,677.01
13.02%
7,077,291.17
7.39%
关联方名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
兴业证券
7,076,043.00
28.85%
906,573.10
13.65%
关联方名称
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
兴业证券
3,522,768.19
28.68%
1,013,651.19
41.17%
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费
314,713,356.76
188,254,043.64
其中：当期已支付
294,380,548.25
156,593,388.77
期末未支付
20,332,808.51
31,660,654.87
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费
52,452,226.17
31,375,673.93
其中：当期已支付
49,063,424.74
26,098,898.11
期末未支付
3,388,801.43
5,276,775.82
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
-
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2007年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
-
-
-
-
-
-
-
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额
22,722,022.17
15,009,094.33
期间认购总份额
-
-
期间申购/买入总份额
-
2,716,195.75
期间因拆分增加的份额
-
14,996,732.09
期间赎回/卖出总份额
-
10,000,000.00
期末持有的基金份额
22,722,022.17
22,722,022.17
期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.11%
0.12%
关联方
名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行
632,225,957.44
34,820,676.96
5,955,905,652.01
21,174,023.37
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方
名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
110368
五洲转债
网下申购
10,880
1,088,000.00
兴业证券
110368
五洲转债
网上申购
10,880
1,088,000.00
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股）
总金额
兴业证券
601328
交通银行
网下申购
591,100
4,669,690.00
兴业证券
002142
宁波银行
网下申购
696,000
6,403,200.00
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
002257
立立电子
2008-6-30
未知
新股上市限售
21.81
21.81
43,974
959,072.94
959,072.94
600798
宁波海运
2008-1-10
2009-1-9
非公开发行
9.00
4.50
15,000,000
135,000,000.00
67,500,000.00
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000625
长安汽车
2008-10-10
筹划重大事项
3.67
2009-2-16
4.04
7,297,339
92,092,034.72
26,781,234.13
600900
长江电力
2008-5-8
筹划重大事项
7.35
未知
未知
28,047,677
386,388,665.11
206,150,425.95
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
7,608,231,244.96
49.56
其中：股票
7,608,231,244.96
49.56
2
固定收益投资
6,913,588,031.79
45.03
其中：债券
6,913,588,031.79
45.03
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
660,317,072.06
4.30
6
其他资产
170,390,945.30
1.11
7
合计
15,352,527,294.11
100.00
序号
行业
公允价值
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
1,077,663,470.99
7.05
C
制造业
2,207,023,258.98
14.44
C0
食品、饮料
446,132,824.76
2.92
C1
纺织、服装、皮毛
34,031,717.50
0.22
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
46,701,384.50
0.31
C4
石油、化学、塑胶、塑料
391,610,453.65
2.56
C5
电子
14,513,522.94
0.09
C6
金属、非金属
413,648,589.12
2.71
C7
机械、设备、仪表
338,406,563.51
2.21
C8
医药、生物制品
521,978,203.00
3.42
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
234,150,425.95
1.53
E
建筑业
186,445,816.60
1.22
F
交通运输、仓储业
249,925,768.00
1.64
G
信息技术业
349,867,208.18
2.29
H
批发和零售贸易
225,018,336.15
1.47
I
金融、保险业
2,911,834,071.41
19.05
J
房地产业
108,253,686.63
0.71
K
社会服务业
34,230,562.96
0.22
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
23,818,639.11
0.16
合 计
7,608,231,244.96
49.79
序 号
股票代码
股票名称
数量 （股）
公允价值
占基金资产净值比例 （%）
1
600036
招商银行
82,000,000
997,120,000.00
6.52
2
600016
民生银行
194,999,656
793,648,599.92
5.19
3
600000
浦发银行
49,113,936
650,759,652.00
4.26
4
601666
平煤股份
22,924,900
286,102,752.00
1.87
5
600600
青岛啤酒
12,285,524
245,587,624.76
1.61
6
600900
长江电力
28,047,677
206,150,425.95
1.35
7
601628
中国人寿
10,999,882
205,147,799.30
1.34
8
600019
宝钢股份
42,999,926
199,519,656.64
1.31
9
000063
中兴通讯
7,074,102
192,415,574.40
1.26
10
601088
中国神华
10,669,361
187,140,591.94
1.22
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
600016
民生银行
1,824,496,807.11
6.88
2
600036
招商银行
1,133,313,395.53
4.28
3
600000
浦发银行
755,277,500.20
2.85
4
601919
中国远洋
747,614,043.76
2.82
5
601318
中国平安
627,955,050.68
2.37
6
600019
宝钢股份
523,509,436.16
1.97
7
000002
万 科Ａ
493,079,807.49
1.86
8
601628
中国人寿
454,103,465.36
1.71
9
601666
平煤股份
426,231,484.61
1.61
10
601088
中国神华
403,388,034.91
1.52
11
601898
中煤能源
389,449,727.55
1.47
12
600005
武钢股份
355,058,840.66
1.34
13
600123
兰花科创
337,786,047.07
1.27
14
000839
中信国安
305,401,568.49
1.15
15
601186
中国铁建
276,741,154.03
1.04
16
601398
工商银行
230,193,291.33
0.87
17
600196
复星医药
219,080,695.55
0.83
18
601001
大同煤业
209,061,640.49
0.79
19
600600
青岛啤酒
207,840,660.81
0.78
20
601390
中国中铁
197,683,928.25
0.75
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
600005
武钢股份
847,825,536.90
3.20
2
601318
中国平安
762,088,626.91
2.88
3
600019
宝钢股份
758,428,932.19
2.86
4
000002
万 科Ａ
733,657,512.35
2.77
5
601919
中国远洋
526,456,894.90
1.99
6
600000
浦发银行
521,630,977.07
1.97
7
601398
工商银行
497,466,451.22
1.88
8
600050
中国联通
481,984,281.88
1.82
9
600096
云天化
460,430,685.13
1.74
10
601006
大秦铁路
429,157,735.75
1.62
11
600016
民生银行
302,293,664.97
1.14
12
600036
招商银行
286,729,758.09
1.08
13
601186
中国铁建
270,408,274.09
1.02
14
601898
中煤能源
256,422,925.44
0.97
15
600030
中信证券
254,440,478.98
0.96
16
600028
中国石化
249,016,443.19
0.94
17
000858
五 粮 液
239,459,802.05
0.90
18
601390
中国中铁
228,060,856.20
0.86
19
000063
中兴通讯
210,437,960.89
0.79
20
601628
中国人寿
209,651,704.85
0.79
买入股票成本（成交）总额
14,915,701,940.31
卖出股票收入（成交）总额
15,009,034,174.53
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
31,344,000.00
0.21
2
央行票据
5,918,935,000.00
38.73
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
913,347,370.62
5.98
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
49,961,661.17
0.33
7
其他
-
-
8
合计
6,913,588,031.79
45.24
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
0801031
08央票31
20,000,000
1,934,200,000.00
12.66
2
0801092
08央票92
10,000,000
978,400,000.00
6.40
3
0801028
08央票28
10,000,000
966,600,000.00
6.33
4
0801084
08央票84
5,000,000
488,350,000.00
3.20
5
0801049
08央票49
5,000,000
485,200,000.00
3.18
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,750,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
165,584,329.44
5
应收申购款
1,056,615.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
170,390,945.30
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
110002
南山转债
18,584,000.00
0.12
2
110368
五洲转债
2,390,553.60
0.02
3
125528
柳工转债
6,940,725.66
0.05
4
125572
海马转债
3,668,845.80
0.02
5
125709
唐钢转债
18,377,536.11
0.12
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600900
长江电力
206,150,425.95
1.35
涉及重大重组事项
基金持有人户数（户）
户均持有份额
基金持有人份额结构（％）
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
651,489
30,899.63
3,157,223,310.71
15.68%
16,973,542,521.68
84.32%
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划
91,793,909.00
8.62%
2
中国人寿保险股份有限公司分红账户
19,969,505.00
1.88%
3
姚文杰
11,790,751.00
1.11%
4
中国人寿保险股份有限公司
5,999,931.00
0.56%
5
苏冰
4,432,585.00
0.42%
6
成素梅
2,603,600.00
0.24%
7
林日昇
2,215,266.00
0.21%
8
许若松
2,051,600.00
0.19%
9
许立群
2,040,614.00
0.19%
10
叶风
2,034,000.00
0.19%
项 目
持有份额总量（份）
占本基金总份额的比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
669,368.61
0.00%
基金合同生效日（2005年11月3日）基金份额总额
927,645,098.72
报告期期初基金份额总额
19,678,634,586.42
报告期期间基金总申购份额
7,479,192,778.83
报告期期间基金总赎回份额
7,027,061,532.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
20,130,765,832.39
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
兴业证券
2
8,420,567,600.99
28.95%
7,076,043.00
28.85%
招商证券
1
2,351,476,715.24
8.08%
1,998,737.29
8.15%
国元证券
1
918,401,102.82
3.16%
746,200.38
3.04%
中信建投
2
1,557,257,360.05
5.35%
1,265,282.33
5.16%
申银万国
1
4,863,366,285.11
16.72%
4,133,851.50
16.85%
中金公司
1
3,496,073,427.83
12.02%
2,971,661.01
12.12%
广发证券
1
663,248,406.96
2.28%
563,759.01
2.30%
海通证券
2
2,838,219,634.15
9.76%
2,412,490.06
9.84%
新增2个
联合证券
1
932,218,811.50
3.21%
792,377.77
3.23%
新增1个
安信证券
2
1,041,110,667.39
3.58%
884,944.37
3.61%
新增2个
国金证券
1
1,214,996,570.74
4.18%
1,032,739.05
4.21%
新增1个
民族证券
1
551,117,255.19
1.89%
447,794.02
1.83%
新增1个
东北证券
2
237,786,514.14
0.82%
202,116.56
0.82%
新增2个
国海证券
1
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
新增1个
中信证券
1
-
-
-
-
新增1个
东方证券
1
-
-
-
-
新增1个
金元证券
1
-
-
-
-
2008年12月31日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期： 2009年3月28日
