中银蓝筹精选灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书
(2011 年第1 号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇一一年三月
重要提示
本基金经中国证监会2009年12月22日证监许可【2009】1425号文核准进行
募集,基金合同于2010年2月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本
基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特
有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合
自己的基金产品,并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日2011年2月11日,有关财务数据和净值表
现截止日为2010年12月31日(财务数据未经审计)。
目录
一、绪言 ....................................................... 1
二、释义....................................................... 2
三、基金管理人................................................. 7
四、基金托管人................................................ 15
五、相关服务机构.............................................. 21
六、基金的募集................................................ 30
七、基金合同的生效............................................ 30
八、基金份额的申购与赎回...................................... 30
九、基金份额的登记............................................ 39
十、基金的投资................................................ 41
十一、投资组合报告............................................ 47
十二、基金的业绩.............................................. 50
十三、基金的财产.............................................. 51
十四、基金资产的估值.......................................... 52
十五、基金的收益分配.......................................... 57
十六、基金的费用与税收........................................ 59
十七、基金的会计与审计........................................ 61
十八、基金的信息披露.......................................... 62
十九、风险揭示................................................ 66
二十、基金合同的终止与基金财产清算............................ 68
二十一、基金合同摘要.......................................... 70
二十二、托管协议摘要.......................................... 94
二十三、基金份额持有人的服务................................. 106
二十四、其他应披露事项....................................... 107
二十五、招募说明书的存放及查阅方式........................... 111
二十六、备查文件............................................. 112
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一、 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
和其他有关法律法规的规定,以及《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人
解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、 释义
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1.基金或本基金:指中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2.基金管理人:指中银基金管理有限公司
3.基金托管人:指招商银行股份有限公司
4.基金合同:指《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金
合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银蓝筹精选灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定
期的更新
7.基金份额发售公告:指《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自2004 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2004 年6 月25 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
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14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16.个人投资者:符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
17.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其
他组织
18.合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者
19.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
22.销售机构:指直销机构和代销机构
23.直销机构:指中银基金管理有限公司
24.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
26.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发
放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
27.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中银基金管理
有限公司或接受中银基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
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28.基金登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
29.证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
30.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基
金的基金份额变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认
的日期
33.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
35.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36.日/天:指公历日
37.月:指公历月
38.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
40.T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日)
41.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.《业务规则》:是规范基金管理人所管理的证券投资基金登记结算方面的业务规则,
由基金管理人和投资人共同遵守
44.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
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45.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
46.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
47.场外:指不通过深圳证券交易所交易系统,通过各销售机构办理基金份额认购、申
购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外
申购、场外赎回
48.场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统
办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回
也称为场内认购、场内申购、场内赎回
49.深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户,投资者通过深圳证券交易所交易系统办理
基金交易、场内申购、场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份
额登记在注册登记机构的证券登记系统
50.开放式基金账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账
户,投资者办理场外申购、赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金
份额登记在注册登记机构的基金登记系统
51.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且
由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
52.系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系统内不同销
售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行转托管
的行为
53.跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系统和证券登记
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系统间进行转托管的行为
54.转托管:除特别说明外,系统内转托管及跨系统转托管合称转托管
55 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动
完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
56.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
57.元:指人民币元
58.基金利润:指指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额
59.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
60.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
61.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
63.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
64.不可抗力:本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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三、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:中银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦45 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦45 楼
法定代表人:贾建平
设立日期:2004 年8 月12 日
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
联系人:程明
注册资本:1 亿元人民币
股权结构:
股东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司相当于人民币 8350 万元的美元83.5%
贝莱德投资管理有限公司相当于人民币 1650 万元的美元16.5%
(二) 主要人员情况
1、董事会成员
贾建平(JIA Jianping)先生,董事长。国籍:中国。高级经济师。历任中银基金管理
有限公司筹备组组长、中国环球租赁有限公司业务部副主任、中国银行信托咨询公司副处
长、处长、中国银行卢森堡有限公司副总经理、中国银行罗马代表处首席代表、中银集团
投资有限公司(香港)副董事长、总经理、中国银行投资管理部总经理、中国银行重组上市
办公室副主任、中国银行董事会秘书办公室总经理、中国银行上市办公室总经理等职。
陈儒(CHEN Ru)先生,董事。国籍:中国。中银基金管理有限公司董事、执行总裁。
经济学博士、南开大学博士后,高级经济师、国务院政府特殊津贴专家。曾参与深圳证券
交易所筹建。历任深圳投资基金管理公司董事长兼执行总裁、中国银行总行基金托管部总
经理、中银国际控股董事总经理、中银国际英国保诚资产管理公司董事、中银国际证券副
执行总裁、董事总经理、原中银国际基金管理有限公司董事、执行总裁。
董杰(DONG Jie)先生,董事。国籍:中国。原中国银行股份有限公司托管及投资者
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服务部总经理。历任中国银行天津市分行副行长、党委委员、中国银行深圳市分行沙头角
支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委
员等职。西南财经大学博士学位。
葛岱炜(David Graham)先生,董事。国籍:英国。现任贝莱德投资管理有限公司董
事总经理,主要负责管理贝莱德合资企业关系方面事务。葛岱炜先生于1977年—1984年供
职于Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉扎兹
(Lazards)银行伦敦、香港和东京分公司任职。1992年,加入美林投资管理有限公司
(MLIM),曾担任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006年贝莱德
与美林投资管理有限公司合并后,加入贝莱德。
赵纯均(ZHAO Chunjun)先生,独立董事。国籍:中国。现清华大学经济管理学院
教授,兼任中国国家自然科学基金管理科学部专家咨询委员会委员、中国系统工程学会副
理事长等。历任清华大学自动化系教研室副主任、讲师、清华大学经济管理学院院长助理、
系主任、副教授、清华大学经济管理学院第一副院长、教授、清华大学经济管理学院院长、
教授。
于鸿君(YU Hongjun)先生,独立董事。国籍:中国。现任北京大学教授、博士生导
师。曾任石河子大学副校长、西安交通大学教师、内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事、
北京大学党委组织部常务副部长、北京大学校长助理、内蒙古包头市市委副书记(挂职)。
北京大学外国经济思想史专业博士、北京大学国民经济计划与管理专业硕士、西安交通大
学低温工程专业学士、国家社科基金重大招标项目首席专家。
葛礼(Gary Rieschel)先生,独立董事。国籍:美国。现任启明维创投资咨询有限公
司的创办者、现任董事总经理,同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合资企业清
洁能源、清洁技术论坛的顾问委员会,并担任纳斯达克上市公司THQ 的独立董事。曾在
美国知名技术公司思科、英特尔等任高级营运职位,并被多家杂志如福布斯、红鲱鱼、网
络标准评为全球最主要的风险资本家之一。曾在美国英特尔公司担任品质保证经理,在美
国NCube 公司、思科公司以及日本Sequent 公司担任管理职位,后为SOFTBANK/Mobius
风险资本的创办者、董事总经理。哈佛商学院工商管理硕士,里德学院生物学学士。
2、监事
赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人
力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综
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合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。
陈宇(CHEN Yu)先生,职工监事,国籍:中国。复旦大学软件工程硕士研究生。现
任中银基金管理有限公司副总裁、信息资讯部门主管,参与中银国际基金管理有限公司筹
建工作。曾在申银万国证券股份公司从事信息技术管理工作,11 年证券基金行业工作经
历。
3、管理层成员
陈儒(CHEN Ru)先生,董事、执行总裁。国籍:中国。经济学博士、南开大学博士
后,高级经济师、国务院政府特殊津贴专家。曾参与深圳证券交易所筹建。历任深圳投资
基金管理公司董事长兼执行总裁、中国银行总行基金托管部总经理、中银国际控股董事总
经理、中银国际英国保诚资产管理公司董事、中银国际证券副执行总裁、董事总经理、原
中银国际基金管理有限公司董事、执行总裁。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。加拿大西安大略大学
毅伟商学院工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝
国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有
限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察
稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
俞岱曦(YU Daixi)先生,副执行总裁。国籍:中国。经济学硕士。曾任嘉实基金管
理有限公司全国社保组合基金经理、基金丰和基金经理助理、鹏华基金管理有限公司基金
普润基金经理助理、行业分析师。具有13 年证券投资研究从业经验,具备基金从业资格。
2008 年4月至今任中银增长基金经理,2009 年4 月至今任中银优选基金经理。
宁敏(NING Min)女士,助理执行总裁。国籍:中国。中国社会科学院法学博士,
中国政法大学法学硕士,曾在中国人民银行研究局博士后流动站从事金融专业博士后研究
工作。宁敏女士曾先后在中国银行总行法律与合规部、总行授信执行部及总行托管及投资
者服务部工作,先后担任副处长、主管(处长)等职。
4、基金经理
甘霖(GAN lin)先生:中银基金管理有限公司投资管理部权益投资助理总监、副总
裁(VP),工商管理硕士。曾任武汉证券公司交易员、出市代表、交易部经理。2007 年8 月
至今任中银收益基金经理,2010 年2 月至今任中银蓝筹基金经理。具有17 年证券交易和
投资经验,具备基金从业资格。
孙庆瑞(SUN Qingrui)女士,中银基金管理有限公司投资管理部权益投资副总监、副
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总裁(VP)。管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经
理助理、债券研究员,联合证券股份有限公司债券研究员。2007 年8 月至今任中银中国基
金经理,2006 年7 月至2010 年5 月任中银货币基金经理,2006 年10 月至2008 年4 月任
中银收益基金经理,2010 年2 月至今任中银蓝筹基金经理。具有10 年投资研究经验,具
备基金从业资格。
孙庆瑞女士自2010 年11 月5 日起休假(年假及产假),拟于2011 年3 月25 日回岗
履职。在此期间,本基金管理人决定本基金由甘霖先生继续管理,上述事项已根据有关法
规向中国证监会上海证监局报备,并已于2010 年11 月3 日公告。
(三) 投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:俞岱曦(副执行总裁)
成员:陈军(副总裁)、孙庆瑞(副总裁)、张发余(副总裁)、甘霖(副总裁)、
奚鹏洲(副总裁)
列席成员:欧阳向军(督察长)、寻明辉(副总裁)、李建(助理副总裁)
(四) 上述人员之间均不存在近亲属关系。
(五) 基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(六) 基金管理人的承诺
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1、基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法
行为的发生。
2、基金管理人的禁止性行为
1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5) 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(七) 基金管理人的内部控制制度
公司内部控制是指公司为了防范和化解风险,保护基金财产的安全与完整,保证
经营活动合法合规和有效开展,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外
部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形
成的系统。
1. 内部控制的总体目标
1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
2) 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财
产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展。
3) 确保基金、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。
2. 内部控制的原则
1) 安全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位,并渗透到各
项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
2) 有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制
度的有效执行。
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3) 独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部
门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部
门必须独立地对各部门的内部控制执行情况进行评估、检查和稽核。
4) 防火墙原则。基金财产、公司固有财产、其他资产的运作必须分离,基金投资
研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔
离,以达到风险防范的目的。
5) 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部
控制中的盲点。
6) 成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3. 制定内部控制制度遵循的原则
1) 合法合规原则。公司内控制度应当符合法律法规和行业监管规则。
2) 全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制
度上的空白和漏洞。
3) 审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,因此,公司内部控制制
度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
4) 适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和市场条件
等外部环境的变化,以及公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的
变化进行及时的修改或完善。
4. 内部控制的制度系统
公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和公司章
程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门规
章制度。
1) 国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则,公司章程是公司管理制度的基
本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理制度是制定各项制度
的基础和前提。
2) 内部控制制度是依据公司章程规定的内控原则,对制定各项基本管理制度和部
门业务规章的总览和指导性文件,是公司经营运作和风险管理的核心制度。公
司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、
操作程序与控制措施的总称。
3) 公司基本管理制度包括了以下内容:内部控制大纲、风险管理制度、投资管理
制度、法律合规与稽核制度、反洗钱制度、基金运营管理制度、信息披露制度、
信息系统管理制度、危机处理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、保密
制度、行政管理制度、营销管理制度。
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4) 部门业务规章是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,在基本管理制度的基
础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明,
将内部控制落实到每个岗位、每个员工和每道程序。
5. 内部控制的要素
公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通、内
部监控。
1) 环境是指构成公司内部控制的基础,控制环境包括内控文化、公司治理结构、
组织结构等内容。
2) 风险是指公司经营活动不能达到内部控制目标的可能性。风险评估就是确定
公司经营管理的哪些方面会偏离内部控制的目标,其实质是确定关键控制点。
3) 控制措施是指为确保内控目标的实现而对公司各环节的经营行为采取的控制
手段。
4) 信息沟通是指公司建立完善的信息系统,确保获得真实、及时、完整的经营
信息,并在内部进行沟通。
5) 内部控制建设是一个动态调整的过程。公司定期对内部控制的执行情况和内
部控制的有效性及适应性等进行持续的监督评估,不断完善公司的内部控制。
6. 内部控制构成系统
公司的内部控制由宏观控制和微观控制两个层次构成。宏观控制是公司整体经营
活动的控制;微观控制则是在宏观控制之下,由各级组织结合不同的业务而进行的控
制。
7. 内部控制的主要内容
公司遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、
操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取相应的控制措施。
对公司的前线业务、中线业务和后线业务均采取了全面的控制,主要内容包括:
1) 前线业务控制的主要内容
? 研究和投资决策业务控制;
? 交易业务控制;
? 投资风险管理控制;
? 市场营销业务控制。
2) 中线业务控制的主要内容
? 基金运营业务控制;
? 法律合规控制;
? 内部审计控制;
? 信息技术系统控制;
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? 危机处理控制;
? 信息披露控制。
3) 后线业务控制的主要内容
? 公司财务管理控制;
? 人力资源管理和培训控制。
8. 内部控制的检测
内部控制检测的过程如下包括:
1) 内部控制执行情况测试;
2) 将测试结果与内控目标进行比较;
3) 形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。
9. 基金管理人关于内部控制的声明
1) 本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确;
2) 公司承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
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四、 基金托管人
(一) 基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:215.77亿元
法定代表人:傅育宁
行长:马蔚华
资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号
电话:0755—83199084
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987 年4 月8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业
银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002 年3
月成功地发行了15 亿A 股,4 月9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家
采用国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发行了22 亿H 股,9 月22 日在香港联
交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月5 日行使H 股超额配售,共发行了24.2 亿H 股。
截止2010 年03 月31 日,招商银行总资产2.199 万亿元人民币,核心资本充足率7.83%。
2002 年8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年8 月,经报中国证监会同意,更名
为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4 个职能处室,现有
员工52 人。2002 年11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务
资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年4 月,正式办理基金托管业务。
招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、
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合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基
金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管
核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使
命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综
合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银
行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1 到账、第一只境外银行QDII
基金、第一只红利ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第
一单TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可,
被境内外权威媒体评为 “中国最佳托管专业银行” “中国资产托管市场创新客户满意首
选品牌” 6S 资产托管综合业务平台荣获“深圳市金融创新奖二等奖第一名”。
经过八年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2010 年,招商银行实现托管利润
8.11 亿元,托管费收入3.21 亿元,托管资产突破3200 亿元,托管日均存款突破300 亿元,
托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一,基金托管新增规模居
行业首位,内部控制连续四年通过SAS70 国际认证。
(二) 主要人员情况
傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,1999 年3 月开始担任本公司董事。英国
布鲁诺尔大学博士学位。2000 年4 月起任招商局集团公司董事、总裁。兼任招商局国际有
限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市
公司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展
局董事,香港证券及期货事务监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董
事长,招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司
嘉德置地有限公司独立非执行董事。
马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999 年1 月加入本公司。经
济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月起任招商银行股份有
限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年
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10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基
金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长,并自2002 年7 月起担任招商局集团
公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常
务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北
京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。
唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995 年5 月加入本
公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管
理部主任,总行行长助理,2006 年4 月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险
公司及中国银联股份有限公司董事。
夏博辉先生,招商银行资产托管部总经理,厦门大学管理学博士,教授、注册会计师。
1992 年至1999 年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研(研究生)处处
长,世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组
长(1993-1996),1996 年晋升为教授;2000 年至2005 年6 月历任深圳发展银行总行部
门总经理、财务执行总监等职;2005 年7 月,加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨
询专家、金融会计组负责人,中国银行业协会托管专业委员会常务副主任。曾获“全国优
秀教师”(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省第五届优秀社
会科学成果二等奖(1999)、中国青年科技论坛二等奖(1999)、深圳市人民政府金融创
新二等奖(2009)。
胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30 多年银行业务及
管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行
蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科
长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集
团港澳管理处业务部高级经理等职务。
(三) 基金托管业务经营情况
截至2011年1月31日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含
招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招
商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指
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数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰
柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保
德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易
型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投
资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛
红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证
券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资
基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深
300指数证券投资基金(LOF)共25只开放式基金及其它托管资产,托管资产为3,144.84亿
元人民币。
(四) 基金托管人内部控制制度
1、内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范
运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化
解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵
塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、
完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下
的行长负责制,重大事项的决策经行长办公会讨论决定,行长室下设风险控制委员会、内
部控制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规划委员会等机构。
二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,
监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
总行资产托管部内设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总
经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部,对各岗位、各业务室、各分部、
各项业务中的风险控制情况实施监督。
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三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法
规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并
由全部人员参与。
(2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部
管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资
产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执
行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和
检查。
(4)有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章,具有高度的权
威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能存在任何例外,部门任
何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。
(5)适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环
境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
(6)防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门,应当在制度上和人员上适当分
离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务
管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》和《招商银行证券投资基金托管业务操作
规程》等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、
保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托
管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机
事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商
银行托管业务危机事件应急处理办法》,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在
灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。
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(2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双
岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务
运作过程中的风险
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地
自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安
全性。业务信息不得泄漏,有关人员如需调用,须经总经理室审批,并做好调用登记。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料,视
同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做
好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全
行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。
(五) 基金托管人对基金管理运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券
市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、
基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金
法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规
定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例
调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并
改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通
知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
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基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管
协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对
方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
五、 相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
名称:中银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦45 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦45 楼
法定代表人:贾建平
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
联系人:徐琳
2、场外代销机构
1)中国银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人: 肖钢
客服电话: 95566
网址: www.boc.cn
2)招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人: 傅育宁
22
电话: 0755-83198888
传真: 0755-83195049
客服电话: 95555
网址: www.cmbchina.com
3)中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人: 郭树清
客服电话: 95533
网址: www.ccb.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址: 上海银城中路 188 号
办公地址: 上海市银城中路 188 号
法定代表人: 胡怀邦
联系人: 曹榕
客服电话: 95559
网址: www.bankcomm.com
5)中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人: 姜建清
客户服务中心电话:95588
银行网站:www.icbc.com.cn
6)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
客户服务中心电话:95568
银行网站:www.cmbc.com.cn
7)中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人: 孔丹
23
客服电话: 95558
银行网站: bank.ecitic.com
8)中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F
法定代表人: 唐新宇
联系电话: (021)68604866
客服电话: 61195566
网址: www.bocichina.com
9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 上海市延平路135 号
法定代表人: 祝幼一
联系人: 芮敏祺
客服电话: 400-8888-666
网址: www.gtja.com
10)中国国际金融有限公司
地址: 北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
法定代表人: 李剑阁
联系人: 罗春蓉
联系电话: 010-65051166 或直接联系各营业部
网址: www.cicc.com.cn
11)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98 号
法定代表人: 王开国
联系人: 金芸
客服电话: (021)962503、400-8888-001、021-95553
网址: www.htsec.com
12)信达证券股份有限公司
地址: 北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
法定代表人: 张志刚
24
联系人: 唐静
客服电话: 400-800-8899
网址: www.cindasc.com
13)平安证券有限责任公司
注册地址: 广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
法定代表人: 杨宇翔
客户服务电话: 4008866338
联系人: 郑舒丽
公司网址: www.pa18.com
14)中信建投证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人: 张佑君
联系人: 权唐
客服电话: 4008888108
网站: www.csc108.com
15)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人: 徐浩明
联系人: 刘晨
客服电话: 4008-888-788 、10108998
网址: www.ebscn.com
16)申银万国证券股份有限公司
注册地址: 上海市常熟路171 号
法定代表人: 丁国荣
客服电话: 0086-21-962505
联系人: 邓寒冰
网址: www.sw2000.com.cn
17)华泰联合证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、
25
04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人: 马昭明
联系人: 盛宗凌
客服电话: 95513、400-888-8555
网址: www.lhzq.com
18)华安证券有限责任公司
注册地址: 安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人: 李工
客服电话: 0551-96518
联系人: 甘霖
公司网址: www.hazq.com.cn
19)长江证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人: 李良
客服电话: 4008888999
网址: www.95579.com
20)安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层、28 层A02 单元
法定代表人: 牛冠兴
联系人: 张勤
客服电话: 4008001001,020-96210
网址: www.essences.com.cn
21)广发证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河北路183 号大都会广场43 楼
法定代表人: 王志伟
联系人: 黄岚
客服电话: 95575 或 020-87555888 转各营业网点
网址: www.gf.com.cn
26
22)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
法定代表人: 林义相
联系人: 潘鸿
客服电话: 010-66045678
网址: www.txsec.com
23)银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人: 顾伟国
联系人: 田薇
客服电话: 4008888888
网址: www.chinastock.com.cn
24)中信万通证券有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区香港东路316 号
法定代表人: 史洁民
联系人: 吴忠超
客服电话: 0532-96577
网址: www.zxwt.com.cn
25)东海证券有限责任公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼
法定代表人: 朱科敏
联系人: 李涛
客服电话: 4008888588
网址: www.longone.com.cn
26)宏源证券股份有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦
法定代表人: 冯戎
联系人: 李巍
客服电话: 4008-000-562
网址: www.hysec.com
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27)国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
联系人: 齐晓燕
客服电话: 95536
网址: www.guosen.com.cn
28)广发华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市鼓楼区五四路157 号新天地大厦8 层
法定代表人: 黄金琳
联系人: 张腾
客服电话: 96326(福建省外加拨0591)或拨打各城市营业网点咨询电话
网址: www.gfhfzq.com.cn
29)天风证券有限责任公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼
法定代表人: 余磊
联系人: 陈璐
客服电话: 028-86711410
网址: www.tfzq.com
30)渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
法定代表人: 王春峰
联系人: 王兆权
客服电话: 4006515988
网址: www.ewww.com.cn
31)华泰证券股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市中山东路90 号
法定代表人: 吴万善
联系人: 李金龙
客服电话: (025)95597
28
网址: www.htsc.com.cn
32)国都证券有限责任公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人: 常喆
联系人: 黄静
客服电话: 400 818 8118
网址: www.guodu.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
3、场内代销机构
场内代销机构是指具有中国证监会认定的开放式基金代销资格,符合深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)有关规定并经本基金管理人认可的,可通过深交所开放式基金销
售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位(具体名单
请参见发售公告)。
(二) 注册登记机构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
住所: 北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人: 金颖
电话: (010)58598839
传真: (010)58598907
(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称: 上海市通力律师事务所
住所: 上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人: 韩炯
电话: (021)31358666
传真: (021)31358600
联系人: 黎明
经办律师: 吕红、黎明
(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
29
法定代表人: 杨绍信
电话: (021)61238888
传真: (021)61238800
联系人: 汪棣
经办注册会计师: 汪棣、金毅
30
六、 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有
关规定,并经中国证券监督管理委员会2009 年12 月22 日中国证监会证监许可【2009】
1425 号文件核准募集。本基金为契约型开放式股票型基金。基金存续期间为不定期。本基
金募集期间基金份额净值为人民币1.00 元,按初始面值发售。本基金于2010 年1 月6 日
起进行发售。本基金设立募集期共募集6,183,631,055.91 份基金份额,有效认购户数为
88,701 户。
七、 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2010 年2 月11 日正
式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。基金合同生效后的
存续期内,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元,基金管理
人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20 个工作日达不到200 人,或连
续20 个工作日基金资产净值低于人民币5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明
出现上述情况的原因并提出解决方案。
八、 基金份额的申购与赎回
(一) 申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以通过基金管理人的直销网点、基金场外代销机构的营业网点及其他的
合法方式在场外办理基金份额的申购、赎回等业务,也可以通过深圳证券交易所会员
单位作为基金场内代销机构在场内(交易所)办理基金份额的申购、赎回等业务。
投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、本基金管理人的直销中心;
2、通过深圳证券交易所交易系统办理本基金申购、赎回及相关业务的深圳证券交
易所会员单位;
3、不通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的场外代销机构的
代销网点。
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,另行公告并报中国证监会
备案。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。在
条件成熟时,基金管理人或者指定的基金代销机构还可以通过电话或互联网等形式为
投资者办理申购、赎回。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或
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按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回,具体办法由基金管理人另行
公告。
(二) 申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3 个月的时间内开始办理,基
金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公
告申购与赎回的开始时间。
投资者应当在开放日办理申购和赎回申请(基金管理人公告暂停申购、赎回时除
外)。开放日的具体业务办理时间参见发售公告或基金销售代理人的相关公告。投资者
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日的相应价格。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改
或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
(三) 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为
基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎
回;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需遵守
深圳证券交易所的相关业务规则。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法调整上述原则。基金管理人必须
在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人
网站公告。
(四) 申购与赎回的程序
1. 申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金
销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回
申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
2. 申购和赎回申请的确认
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T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1 日内为投资者
对该交易的有效性进行确认,在T+2 日后(包括该日)投资者应向销售机构或以销售
机构规定的其他方式及时查询申购与赎回的成交情况。
基金代销机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表代销机构确实
接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
3. 申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若
申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购
款项将退回投资者账户。
投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金
销售机构在T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额
赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
(五) 申购与赎回的数额限制
1. 投资者申购时,每次最低申购金额为1000 元人民币,在直销网点的每次最
低申购金额为10000 元人民币。投资者当期分配的基金收益转为基金份额
时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持
有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购
的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
3. 基金管理人可与销售机构约定,对投资者委托销售机构代为办理基金申购
与赎回的,代销机构可以按照委托代理协议的相关规定办理,不必遵守以
上限制。
(六) 申购费用和赎回费用
申购金额 申购费率
小于100 万元 1.5%
100 万元(含)-200 万元 1.2%
200 万(含)-500 万元 0.6%
申购费率
大于500 万元(含) 1000/笔
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持有期限 赎回费率
1 年以内 0.5%
1(含)-2 年 0.25%
场外赎回费率
2(含)年以上 0
场内赎回费率 不区分持有期限 0.5%
注 1: 就场外赎回费率的计算而言, 1 年指365 日,2 年730 日,以此类推。
注 2: 上述持有期限是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。
1、 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎
回本基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证
监会规定的比例下限,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日2 个工作日前在指定报刊和网站上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行
基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率
和基金赎回费率。
(七) 申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购价格以申购当日(T 日)的基金
份额净值为基准进行计算,其中:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
申购份额 =净申购金额/T 日基金份额净值
例:某投资人投资10,000 元申购本基金,对应费率为1.5%,申购当日的基金份额
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净值为1.200 元,则其可得到的基金份额为:
净申购金额 = 10,000/(1+1.5%)= 9,852.22 元
申购费用 = 10,000 – 9,852.22 = 147.78 元
申购份额 = 9,852.22/1.200 = 8,210.18 份
即投资人投资 10,000 元申购本基金,可得到8,210.18 份基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
采用 “份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日(T 日)的基金份额净值为基准进
行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
例:某投资人赎回 5,000 份本基金,持有时间为1 年以内,对应费率为0.5%,赎
回当日的基金份额净值为1.200 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额 = 5,000*1.200 = 6,000 元
赎回费用 = 5,000*1.200*0.5% = 30 元
赎回金额 = 6,000-30 = 5,970 元
即投资人赎回 5,000 份本基金,可得到5,970 元。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内
公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购费用、申购份额、余额的处理方式:场外申购的有效份额为按实际确认的申购
金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算。申购费用以人民币为单位,
以四舍五入方式保留至小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益
归基金财产所有;场内(交易所)申购的有效份额及余额的处理方式参照深圳证券交易所
关于开放式基金场内申购赎回业务的有关规定执行。
5、赎回费、赎回金额的处理方式:赎回费以人民币为单位,以四舍五入方式保留至小
数点后2 位。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相
应的费用,计算结果保留到小数点后2 位,小数点后2 位以后的部分四舍五入,由此误差
产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
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(八) 申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益并办理注
册登记手续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注
册登记手续。基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述注册登记办理时
间进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,
基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占
申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金
份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支
付最长不得超过20 个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择
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将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并予以公告。
(十一) 巨额赎回的情形及处理方式
1. 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2. 巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分顺延赎回。
(1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付
投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回
申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动
转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未
获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一
并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投
资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。(但场内赎回部分按交易所规则将不
做延期赎回处理,默认为选择取消赎回)。
(3) 暂停赎回:连续2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
(4) 巨额赎回的公告:当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过
邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持
有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
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(十二) 重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日的基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1 个
开放日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过2 周,暂停期间,基金管理人应每2 周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2 日在指定媒体上连续刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1 个开放日的基金份额净值。
(十三) 基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管
理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换
可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规
定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四) 转托管
本基金的份额采用分系统登记的原则。场内认(申)购的基金份额登记在中登深圳分
公司证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下;场外认(申)购的基金份额登记在中
登基金登记系统基金份额持有人开放式基金账户下。登记在证券登记系统中的基金份额可
申请场内赎回。登记在基金登记系统中的基金份额可申请场外赎回。
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金注册登记系统内不同
销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。本基金系
统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定以及基金代销机
构的业务规则办理。
跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系统和证券登
记系统间进行转托管的行为。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算
有限责任公司的相关规定办理。
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(十五) 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时
发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定
每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书
中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六) 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生
的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述
何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠
指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司
法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划
转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求
提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,
并按基金注册登记机构规定的标准收费。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业
务。
(十七) 基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结
的,对冻结部分产生的权益一并冻结。
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九、 基金份额的登记
(一) 基金注册登记业务
本基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立
并保管基金份额持有人名册等。
(二) 基金份额注册登记业务办理机构
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办
理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理
协议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利和义务,保护基金份额
持有人的合法权益。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限公司。
(三) 基金份额注册登记机构的权利
基金注册登记机构享有以下权利:
1. 取得注册登记费;
2. 建立和管理投资者证券账户和基金账户;
3. 保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4. 在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则;
5. 法律法规规定的其他权利。
(四) 基金份额注册登记机构的义务
基金注册登记机构承担以下义务:
1. 配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务;
2. 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登记
业务;
3. 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15 年以上
(含本数);
4. 对基金份额持有人的证券账户或基金账户信息负有保密义务,因违反该保
密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制
检查情形除外;
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5. 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其
他必要的服务;
6. 接受基金管理人的监督;
7. 法律法规规定的其他义务。
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十、 基金的投资
(一) 投资目标
在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力求获得基
金资产的长期稳健增值。
(二) 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中,股票资产占基金资产的 30-80%,其中,基金持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的3%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。本基金投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的80%。
(三) 投资理念
以价值投资理念为基础,通过灵活的资产配置和精选优质蓝筹上市公司股票,使基金
持有人能够充分分享国民经济长期稳定增长的成果,并获得长期稳健的投资收益。
(四) 投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资
产配置相结合,通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹
上市公司股票,并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定
的积极灵活的类别资产配置策略,以谋求基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
在资产配置中,本基金运用以宏观经济研究及宏观经济政策导向分析为核心的分析方
法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在一年以内的政府债券)等资产类别的
预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,形成对各类
别资产的配置比例。
在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据盈利增长、流动性、估值水平、投资主
体行为、市场情绪等因素进行综合判断,对各类别资产配置进行灵活调整。
2、股票投资策略
(1)行业配置
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本基金将通过对经济周期、产业环境、产业关联关系和行业竞争格局、行业集中度、
行业表现相关性的分析和预测,确定宏观及产业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,
得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态
调整。一般而言,本基金会重点投资国民经济增长中的支柱行业,受国家产业政策重点扶
持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响行业景气良好的行业。
(2)个股选择
本基金所重点选择的优质蓝筹股票是指,价值相对低估且业绩优良、经营稳定、具备
增长潜力、具有行业领先优势的上市公司股票,本基金管理人将采用定量与定性相结合的
研究方法,通过深入细致的基本面分析,自下而上精选符合上述标准的股票构建本基金股
票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期稳健的投资收益。具体而言,
本基金管理人将按照以下标准选择优质蓝筹上市公司股票:
1) 品质优选,构建本基金基础股票池的主要部分:
a) 本基金管理人首先对所有 A 股上市公司股票进行初次筛选,剔除ST 和*ST 股票,
以及接受监管机构公开谴责或处罚未满半年和涉及重大案件或诉讼的股票;
b) 具备较大的市值规模,上一年度末总市值规模在所有A 股上市公司中排名前三分
之一或在各自行业内(按照GICS 行业分类标准进行行业划分)总市值排名前三
分之一;
c) 具有行业领先优势,上一年度主营业务收入排名位于所属行业的前二分之一。
2) 蓝筹精选,构建本基金重点或核心股票池的主要部分:
a) 经营业绩优良,过去三年净资产收益率排名位于所属行业的前二分之一;
b) 具备增长潜力,历史或预测的主营业务收入、利润增长率大于经济增长率,具有
较高的研发投入比例;
c) 具备良好的公司治理结构,管理规范,信息透明;
d) 具备良好的品牌形象和市场美誉度,能够承担应有的企业社会责任。
本基金管理人根据上述蓝筹股选择原则和标准,自下而上精选优质的蓝筹上市公司股
票,使本基金投资于蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的80%。并辅以科学、严谨
的风险控制方法和流程对投资组合进行维护和优化。
3、债券投资策略
本基金在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过平均久期
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配置策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程中,
本基金将灵活运用跨市场套利策略、跨品种套利策略、滚动配置策略、骑乘策略、回购放
大策略等积极投资策略,发现、确认并利用资产定价偏离或市场不平衡等来实现投资组合
的增值。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
本基金对债券组合的投资管理程序借鉴了贝莱德投资管理在海外的投资管理经验,采
用主动的投资管理,追求获得较高的风险调整后收益率,同时保证组合的流动性满足正常
的现金流的需要。具体投资管理程序如图1 所示。
图 1 中银蓝筹精选灵活配置基金债券投资管理程序
资料来源:中银基金
4、现金管理
在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金
运作的流动性需求。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,依据权
证定价模型确定其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的
收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产的长期稳
定增长。.
(五) 业绩比较基准
本基金的整体业绩基准为:沪深300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%。
基本分析
Fundamentals
技术分析
Technicals
定量分析
Quantitatives
期限结构
? 利率风险
类别配置
? 相对估值
证券选择
? 信用风险
? 流动性
利率曲线管理
? 平行和非平行的
利率结构转换
组合结构:
? 投资目标
? 投资限制
44
沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发
的中国A 股跨市场指数,其样本选自沪深两个证券市场,具有较好的市场代表性,其成分
股为中国A 股市场中代表性强、流动性高、交易活跃的主流投资股票,能够反映A 股市
场总体发展趋势。
上证国债指数全称为“上海证券交易所国债指数”,是以上海证券交易所上市的所有
固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。其编制方法借鉴了美林债券指数、JP 摩
根债券指数等国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点,并充分考虑了国内债券市场
发展的现状,具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点。上证国债指数可以表征整
个中国国债市场的总体表现。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与本基
金托管人协商一致,并履行适当程序后,变更业绩比较基准并及时公告。
(六) 风险收益特征
本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基
金。
(七)投资组合限制与禁止行为
1、组合限制
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过
该证券的10%;
(3)本基金基金财产参与股票发行申购时所申报的金额不得超过基金的总资产,所申报
的股票数量不得超过拟发行股票公司该次发行股票的总量;
(4)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基
金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门
的相关规定;
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;
(6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
45
值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本
基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;
(7) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含
BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资
标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(8)本基金资产投资不得违反法律法规及基金合同规定的其他比例限制。
对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基
金合同的约定的,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律、法
规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金
投资不再受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金
46
份额持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
47
十一、 投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011 年3 月
11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010 年12 月31 日,本报告所列财务数据未经审计。
(一)期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,672,953,555.89 65.11
其中:股票 1,672,953,555.89 65.11
2 固定收益投资 398,090,000.00 15.49
其中:债券 398,090,000.00 15.49
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,170.00 3.89
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 389,433,126.34 15.16
6 其他各项资产 8,935,071.60 0.35
7 合计 2,569,411,923.83 100.00
(二)期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,610,598.84 0.19
B 采掘业 164,122,382.96 6.63
C 制造业 898,388,547.86 36.27
C0 食品、饮料 116,290,958.48 4.70
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
48
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、
塑料
260,127,934.97 10.50
C5 电子 21,511,269.10 0.87
C6 金属、非金属 123,334,613.62 4.98
C7 机械、设备、仪表 131,626,573.50 5.31
C8 医药、生物制品 245,497,198.19 9.91
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供
应业
13,334,528.00 0.54
E 建筑业 49,045,000.20 1.98
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 98,964,479.96 4.00
H 批发和零售贸易 171,377,221.23 6.92
I 金融、保险业 134,549,521.70 5.43
J 房地产业 91,687,739.20 3.70
K 社会服务业 1,122,822.00 0.05
L 传播与文化产业 25,401,584.34 1.03
M 综合类 20,349,129.60 0.82
合计 1,672,953,555.89 67.54
(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 000983 西山煤电3,495,786 93,302,528.34 3.77
2 601601 中国太保4,060,061 92,975,396.90 3.75
3 600690 青岛海尔3,291,927 92,865,260.67 3.75
4 000858 五 粮 液2,516,770 87,155,745.10 3.52
5 002296 辉煌科技1,234,715 84,985,433.45 3.43
6 000002 万 科A 8,845,360 72,708,859.20 2.94
7 600079 人福医药2,399,679 61,143,820.92 2.47
8 600141 兴发集团2,722,765 54,618,665.90 2.21
9 000963 华东医药1,637,337 53,819,267.19 2.17
10 600664 哈药股份2,195,667 49,556,204.19 2.00
(四)期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
49
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 100,180,000.00 4.04
3 金融债券 297,910,000.00 12.03
其中:政策性金融债 297,910,000.00 12.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 398,090,000.00 16.07
(五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1 100416 10 农发16 1,000,000 100,530,000.00 4.06
2 0801023 08 央票23 1,000,000 100,180,000.00 4.04
3 060208 06 国开08 1,000,000 100,030,000.00 4.04
4 100223 10 国开23 1,000,000 97,350,000.00 3.93
(六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
50
1 存出保证金 2,961,896.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利-
4 应收利息 5,501,802.96
5 应收申购款 471,372.34
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计 8,935,071.60
4、 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600664 哈药股份 49,556,204.19 2.00 重大重组事项
注:2011 年1 月24 日起,我司对旗下基金目前持有的证券哈药股份(代码:600664)采
用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。2011
年2 月16 日该股票复牌,我司恢复采用交易当天收盘价进行估值。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2010 年2 月11 日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩
比较基准的比较如下表所示:
净值增 净值增 业绩比 业绩比
长率① 长率标 较基准 较基准
51
阶段 准差② 收益率 收益率 ①-③ ②-④
③ 标准差
④
自基金成
立起至今
4.53% 0.99% -0.09% 0.96% 4.62% 0.03%
十三、 基金的财产
(一) 基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其
他资产的价值总和。
(二) 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三) 基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资
金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的
名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四) 基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益
归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及
其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的
债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自
有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基
金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
52
十四、 基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最
近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所
上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
53
的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为基金份额净值错
误。
54
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机
构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承
担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平
不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行
更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积
极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔
偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的
有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应
对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成受损方的
利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不
当得利的当事人享有要求返还不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返
还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托
管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基
55
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有
关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同
或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基
金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和
遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任
方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机
构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大;
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿;
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准;
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
56
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;
4. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第5 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会
计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
57
十五、 基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收
益的孰低数。其中,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资
人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益
分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;场内投资人只能选择
现金分红;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过15 个工作日;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至收益分配基准日的可供分配利
润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等
内容。
(五)收益分配的时间和程序
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1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
59
十六、 基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.依据相关法律法规和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
60
令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的
规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四) 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所
发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托
管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公
告。
(六) 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
61
十七、 基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的1 月1 日至12 月31 日;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制
基金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基
金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、
基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基
金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
62
十八、 基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他
有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基
金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时
间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管
人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务
人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在
每6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘
要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15 日前向中国证监会报送更新的招募说明
书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6 个月
的最后1 日。
(二)基金合同、托管协议
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基金管理人应在基金份额发售的3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;
基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体
事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基
金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净
值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点
查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告
正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券
相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年
度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并
将季度报告登载在指定报刊和网站上;
4.基金合同生效不足2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
64
或者年度报告。
5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
中国证监会派出机构备案。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公
开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:
1.基金份额持有人大会的召开及决议;
2.终止基金合同;
3.转换基金运作方式;
4.更换基金管理人、基金托管人;
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7.基金募集期延长;
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14.重大关联交易事项;
15.基金收益分配事项;
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18.基金改聘会计师事务所;
19.基金变更、增加或减少代销机构;
20.基金更换注册登记机构;
65
21.本基金开始办理申购、赎回;
22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23.本基金发生巨额赎回并延期支付;
24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对
该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、
季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基
金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复
制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒
体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
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十九、 风险揭示
(一) 投资风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1. 政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,
导致市场价格波动而产生风险。
2. 经济周期风险
随经济运行的周期性变化,各个行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化而导致风险。
同时,经济周期影响资金市场的走势,给本基金的固定收益投资带来一定的风险。
3. 利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动,及影响企业的融资成本
和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4. 再投资风险
债券偿付本息后以及回购到期后的再投资获得的收益取决于再投资时的利率水平和
再投资的策略。由于未来市场利率的变化而引起再投资收益率的不确定性为再投资风险。
5. 信用风险
当基金持有的债券、票据的发行人违约,不按时偿付本金或利息时,将直接导致基
金资产的损失,产生信用风险。另外,回购交易中由于融资方(正回购方)违约到期无
法及时支付回购利息,也将会对基金资产造成损失。
6. 选股风险
由于信息的不对称、统计数据、公司财务数据、信息披露的可信度等可能存在的问
题,存在所选择的股票可能出现暂时偏离投资目标情况。
7. 上市公司经营风险
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上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞
争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。基金可以通过投资多样化来分散
这种非系统风险,但不能完全规避。
8. 市场波动风险
中国证券市场是一个成长中的新兴市场,较其它成熟市场的波动性要高。根据统计,
近5 年以来,上海、深圳证券市场的年化波动率大致为28.41%和31.44%。
(二) 流动性风险
本基金属于开放式基金,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。由于开放式
基金在国内发展历史不长,应对基金赎回的经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在
市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,
则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(三) 其他风险
1. 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2. 因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完善而产生的风
险;
3. 因人为因素而产生的风险、如上市公司治理结构问题、内幕交易、不公正披露等欺
诈行为、上市停止交易等产生的风险;
4. 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险;
5. 其他意外导致的风险。
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二十、 基金合同的终止与基金财产清算
(一) 基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(二) 基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
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(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上(含本数)。
70
二十一、 基金合同摘要
一、基金合同当事人的权利和义务
(一)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财
产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金
的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或
有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机
构的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进
行必要的监督和检查;
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(二)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
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2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制季度、半年度和年度基金报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托
72
管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;
3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有
关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈
报中国证监会;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(四)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人托管基金财产;
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5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同
规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(五)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
74
2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法申请赎回其持有的基金份额;
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼;
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(六)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5.执行生效的基金份额持有人大会决议;
6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会
(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份
额具有同等的投票权。
(二) 召开事由
1、.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额
10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,
下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
75
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除
外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率或变更
收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定
不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会
的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日
内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
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理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60 日内召开。
4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有
权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30 日向中国证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30 日在指定
媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
77
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不
派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代
表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额
应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规
和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资
料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公布相关提示性公
告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决
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效力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并
与注册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金
份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人
提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将
其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的
程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决
的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审
议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当在基金份额持有人大会召开前30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。
2.议事程序
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(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事
项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的
律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情
况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生
一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止
日期后第2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决
议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方
为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通
过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、
终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公
告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法
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律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持
有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督
员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可
自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主
持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结
果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并
公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派
出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知
但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票
过程予以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5 日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者
出具无异议意见之日起生效。
81
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
(一)基金管理人的更换
1.基金管理人的更换条件
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
(1)基金管理人被依法取消基金管理资格;
(2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产;
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行:
(1)提名:新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基
金份额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后6 个月内对被提名的新任基
金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;
(3)核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;更换基金管
理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;
(4)交接:原基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金
管理业务的移交手续,新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收,并与基金托管人
核对基金资产总值;
(5)审计:原基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金
财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中
列支;
82
(6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后
2 日内公告;
(7)基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求
替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
(二)基金托管人的更换
1.基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
(1)基金托管人被依法取消基金托管资格;
(2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产;
(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金托管人的更换程序
(1)提名:新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基
金份额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后6 个月内对被提名的新任基
金托管人形成决议,新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;
(3)核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人,更换基金托
管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;
(4)交接:原基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及
时办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收,
并与基金管理人核对基金资产总值;
(5)审计:原基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金
财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中
列支;
(6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后
2 日内公告。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换
1.提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%
以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;
2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
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3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金
份额持有人大会决议获得中国证监会核准后2 日内在指定媒体上联合公告。
(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务
前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人
的利益造成损害的行为。
四、基金的托管
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同
及有关规定订立《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。订立托管协议
的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保
管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的
安全,保护基金份额持有人的合法权益。基金托管人的托管职责以《中银蓝筹精选灵活配
置混合型证券投资基金托管协议》的约定为准。
五、基金份额的登记
(一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括投资
人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发
放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。
(二)本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负
责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理
协议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务,保护基金份额持有人
的合法权益。
(三)注册登记机构享有如下权利:
1.建立和管理投资人基金账户;
2.取得注册登记费;
3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4.在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则;
5.法律法规规定的其他权利。
(四)注册登记机构承担如下义务:
1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
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2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务;
3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15 年以上(含本数);
4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资人或基
金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;
5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务,并提供其他必要服
务;
6.接受基金管理人的监督;
7.法律法规规定的其他义务。
六、基金财产的投资方向和投资限制
(一) 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中,股票资产占基金资产的 30-80%,其中,基金持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的3%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。本基金投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的80%。
(二)投资组合限制与禁止行为
1、组合限制
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过
该证券的10%;
(3)本基金基金财产参与股票发行申购时所申报的金额不得超过基金的总资产,所申报
的股票数量不得超过拟发行股票公司该次发行股票的总量;
(4)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基
金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门
的相关规定;
85
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;
(6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本
基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;
(7) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含
BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资
标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(8)本基金资产投资不得违反法律法规及基金合同规定的其他比例限制。
对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基
金合同的约定的,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律、法
规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金
86
投资不再受相关限制。
七、基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(一)基金资产净值的计算方法
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非营业日。
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最
近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所
上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
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值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产净值的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净
值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
八、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
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2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.依据相关法律法规和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律
法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的
规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
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(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所
发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费
率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告。
九、基金收益分配原则、执行方式
(一)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资
人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益
分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;场内投资人只能选择
现金分红;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过15 个工作日;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至收益分配基准日的可供分配利
润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等
内容。
(三)收益分配的时间和程序
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1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额
持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标
准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同
意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率或变更
收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中
国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2 日内在至少一种指定媒体
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公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
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(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上(含本数)。
十一、违约责任
(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》规定或者本
基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法
承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔
偿责任。但是发生下列情况的,当事人可以免责:
1.不可抗力;
2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或
不作为而造成的损失等;
3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失
等。
(二)基金合同当事人违反基金合同,给其他当事人造成经济损失的,应当承担赔偿责
任。在发生一方或多方违约的情况下,基金合同能继续履行的,应当继续履行。
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(三)本基金合同一方当事人造成违约后,其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩
大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失
扩大而支出的合理费用由违约方承担。
(四)因一方当事人违约而导致其他当事人损失的,基金份额持有人应先于其他受损方
获得赔偿。
(五)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此
造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和
基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十二、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
十三、基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表
签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金
合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基
金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册
登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
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二十二、 托管协议摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦45 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦45 楼
邮政编码:200120
法定代表人:贾建平
成立时间: 2004 年8 月12 日
批准设立机关:中国证监会批准设立文号:证监基金字[2004]93 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:傅育宁
成立时间:1987 年4 月8 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]83 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信
用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;
外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;
外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以
外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。
经中国人民银行批准的其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 215.77 亿元
存续期间:持续经营
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二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先
向基金托管人提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基
金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并
书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同
的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比
例进行监督。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。基金托管人应监
督基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购
限制、基金投资比例是否符合法规及基金合同规定,不符合规定的,基金托管人应书面通
知基金管理人及时进行整改,整改的时限应符合法规及基金合同允许的投资比例调整期
限。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五
条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投
资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金
管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利
害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关
联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基
金从事的关联交易时,如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时,基金
托管人有权向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易
对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果
至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行
但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
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负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人
确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行
予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同
履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交
易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人进行改正。
(五)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基
金托管人就相关事项协商一致后签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比例。基金
管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风
险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相
关投资额度和比例等的情况进行监督。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知
后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知基金管理人应以书面形式给基金托
管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述
规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定
时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、
基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积
极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的
损失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
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投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、基
金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠
正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在
规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合
提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设和注销基金财产的资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。
未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。属于基金托管
人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由
基金托管人承担。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7..除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1. 基金募集期间募集的资金应存于中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金认
购专户,该账户由基金管理人委托的登记结算机构开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具
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有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参
加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按法律法规和
基金合同的规定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行存
款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、
保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间
市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回
购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立。新
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账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的
保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券
等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上
述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理
人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在
重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金
托管人处,因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,
由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到
0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规
定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
100
2.估值方法
a、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最
近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所
上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。
b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
c、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
e、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
f、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
101
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第e 项进行估值时,所造成的误差不作为基金
份额净值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
(1)当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为基金份额净值错
误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取
合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理
人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和
基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人
追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,
基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行
赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份
额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资
者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对
或对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值
的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,
由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责
赔付。
102
(3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其
他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基
金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行
做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人
的利益,已决定延迟估值;
(4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计
处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期
进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的
原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之
日起15 个工作日内披露基金季度报告;在上半年结束之日起60 日内披露基金半年度报告;
在每年结束之日起90 日内披露基金年度报告。基金年度报告的财务会计报告应当经过审
103
计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应当
在收到报告之日起2 个工作日内完成月度报表的复核;在收到报告之日起7 个工作日内完
成基金季度报告的复核;在收到报告之日起20 日内完成基金半年度报告的复核;在收到
报告之日起30 日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报
表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规
定为准。
(八)基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结
果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份
额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15 年。如不能妥善保
管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管
人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密
义务。
七、基金托管协议的变更、终止与财产清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
104
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
105
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上(含本数)。
八、争议解决方式
双方同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,
应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点
在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
106
二十三、 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,
基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服
务内容如下:
(一)基金份额持有人资料寄送
1、基金投资者账单:基金管理人将向特定销售渠道的基金份额持有人以书面或电子文
件形式定期或不定期寄送对账单;
2、其他相关的信息资料。
(二)定期定额投资服务
通过定期定额投资服务计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份
额。定期定额投资服务计划由基金管理人另行公告。
(三)网上交易服务
基金投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回及信息查询。基金管理人也可利
用自己公司的网站(www.bocim.com)为直销投资者提供基金网上交易服务。投资者在
选用网上交易服务之前,请向相关机构咨询。
(四)信息定制服务
投资者可通过基金管理人的网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人
通过电子邮件、手机短信、传真等定期为客户发送所定制的信息。可定制的信息包括:
每日基金份额净值、每笔交易确认、每月账户余额及损益、最近季度的基金投资组合、
公司最新公告、新产品信息等。业务开通时间由基金管理人另行公告。
(五)客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统400-888-5566.提供全天24 小时基金净值信息、账户
交易情况、基金产品与服务等信息查询。
107
二十四、 其他应披露事项
(一) 基金专用交易业务单元/交易单元
1.选择使用基金专用交易业务单元/交易单元的证券经营机构的选择标准和程序
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,
选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的
要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行
证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供
高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其
他专门报告。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。
2.交易业务单元/交易单元租用期限及更换方式
交易业务单元/交易单元的使用期限暂定为半年。使用期满后,基金管理人将根据
各证券经营机构所提供的各类研究报告和信息资讯进行综合评价,包括:
(1)提供的研究报告质量和数量;
(2)研究报告被基金采纳的情况;
(3)因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益;
(4)因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失;
(5)由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;
(6)开放证券经营机构资料库的情况;
(7)其他可评价的量化标准。
根据上述综合评价的结果进行排名。在这一过程中,管理人不但对已使用交易业务
单元/交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究
报告和信息资讯,为半年后的交易业务单元/交易单元更换作准备。
108
若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提
前终止租用其交易交易业务单元/交易单元。
3.交易业务单元/交易单元运作方式
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》中关于“每只基金
通过任何一家证券经营机构买卖证券的年成交量,不超过该基金买卖证券年总成交量的
30%”的规定,基金管理人将结合各证券经营机构提供研究报告及信息服务的质量,分
配基金在各交易业务单元/交易单元买卖证券的交易量。
4.其他事宜
基金管理人将根据有关规定,在基金半报告和年度报告中将所选择的证券经营机构
的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露,并
向中国证监会报告。
(二) 相关基金公告
1.2010 年8 月18 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金在银
河证券开通定投业务并实行定投申购及网上交易申购费率优惠活动的公告》
2.2010 年8 月18 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金在信
达证券开通定投业务并对非现场委托方式申购基金实行费率优惠活动的公告》
3.2010 年8 月28 日本基金管理人刊登《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金2010 年半年度报告》
4.2010 年8 月28 日本基金管理人刊登《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金2010 年半年度报告摘要》
5.2010 年9 月3 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票估值方法变更的提示性公告》
6.2010 年9 月6 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于增加华泰证券为
旗下部分基金代销机构的公告》
7.2010 年9 月13 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新已过期身份证件或身份证明文件的公告》
8.2010 年9 月17 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金在华泰
证券开通定投业务并实行定投及网上交易申购费率优惠活动的公告》
9.2010 年9 月17 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金在申银
109
万国证券开通定期定额投资业务的公告》
10.2010 年9 月27 日本基金管理人刊登《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书(2010 年第1 号)》
11.2010 年9 月27 日本基金管理人刊登《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书摘要(2010 年第1 号)》
12.2010 年10 月8 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于更改网上直销
定期定额投资业务每月指定投资日期的公告》
13.2010 年10 月21 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金
在华泰联合证券开展网银申购费率优惠活动的公告》
14.2010 年10 月28 日本基金管理人刊登《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金2010 年第3 季度报告》
15.2010 年11 月3 日本基金管理人刊登《关于基金经理休假由他人代为履行职责的
公告》
16.2010 年11 月10 日本基金管理人刊登《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金分红公告》
17.2010 年11 月16 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金在中
信建投开通定投业务并实行定投及网上交易申购费率优惠活动的公告》
18.2010 年12 月29 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金
估值调整的提示性公告》
19.2010 年12 月31 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下八只基金
在交通银行开展网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》
20.2010 年12 月31 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行调整定投扣款金额下限业务的公告》
21.2011 年1 月17 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金在天
相投顾开通定期定额投资业务的公告》
22.2011 年1 月22 日本基金管理人刊登《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金2010 年第4 季度报告》
23.2011 年1 月25 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金
估值调整的提示性公告》
110
24.2011 年1 月28 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增国都证券
为旗下基金代销机构的公告》
投资者可通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人网站
www.bocim.com 查阅上述公告。
111
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书在编制完成后,通过基金管理人网站、指定信息披露报纸公布,投
资者可通过上述方式进行查阅,也可到基金管理人所在地支付工本费后,在合理的时间
内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资者按
上述方式所获得的文件或其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完
全一致。
112
二十六、备查文件
(一)中国证监会核准本基金募集的文件
(二)《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)关于申请募集中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
以上各项文件存放于基金管理人和基金托管人处,投资者可到基金管理人和基金
托管人所在地,在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
中银基金管理有限公司
2011 年3 月28 日
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