汇添富黄金及贵金属证券投资基金

(LOF)2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年03月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......45

8.1期末基金资产组合情况......45

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......45

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8.3期末按行业分类的权益投资组合......45

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......45

8.5报告期内权益投资组合的重大变动......45

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......46

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......46

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......46

8.11投资组合报告附注......46

§9基金份额持有人信息 ......47

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... ...... 47

9.2期末上市基金前十名持有人......47

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

§10开放式基金份额变动 ......48

§11重大事件揭示......48

11.1基金份额持有人大会决议......48

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

11.4基金投资策略的改变......51

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

11.8其他重大事件......52

§12备查文件目录......58

12.1备查文件目录......58

12.2存放地点......58

12.3查阅方式......58

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

场内简称 添富贵金

基金主代码 164701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年08月31日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 445,420,091.05份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年03月01日

注：本基金为LOF基金，在深交所简称为“添富贵金”。

2.2 基金产品说明

投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主

要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通

过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金

(ETF)，在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价

格走势。

投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、

贵金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物

黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合

动态调整。本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所

交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具

投资策略。

业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下

午定盘价(London GoldPricePMFix)，人民币汇率以报告期末最

后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价

为准。)

风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预

期收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持

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的交易所交易基金(ETF)，其预期风险收益水平与黄金价格相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 郭明

负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 （010）66105798

注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6栋 北京市西城区复兴门内大街55

538室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国际大厦 北京市西城区复兴门内大街55

21层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 易会满

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 Brown Brothers Harriman& Co.

名称

中文 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 140 Broadway New York, NY 10005

办公地址 140 Broadway New York, NY 10005

邮政编码 NY 10005

注：本基金无境外投资顾问。

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基

金管理有限公司

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -6,209,860.06 -75,149,394.56 -14,521,691.64

本期利润 16,992,093.30 -42,505,348.89 -6,258,698.31

加权平均基金份额本期利润 0.0458 -0.1076 -0.0218

本期加权平均净值利润率 7.50% -18.42% -3.32%

本期基金份额净值增长率 12.77% -14.26% -4.89%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -190,133,124.21 -174,060,778.72 -105,894,757.36

期末可供分配基金份额利润 -0.4269 -0.4826 -0.3975

期末基金资产净值 259,869,888.68 186,607,427.56 160,528,764.32

期末基金份额净值 0.583 0.517 0.603

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -41.70% -48.30% -39.70%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -9.75% 0.85% -11.87% 0.99% 2.12% -0.14%

过去六个月 -9.61% 0.77% -9.24% 0.73% -0.37% 0.04%

过去一年 12.77% 0.94% 15.49% 0.99% -2.72% -0.05%

过去三年 -8.04% 0.92% 8.24% 0.91% -16.28% 0.01%

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过去五年 -32.21% 0.98% -17.60% 1.03% -14.61% -0.05%

成立以来 -41.70% 0.99% -31.78% 1.09% -9.92% -0.10%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年8月31日）起6个月，建仓结束时各项

资产配置比例符合合同规定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金的《基金合同》生效日为2011年8月31日，本基金2014至2016年度未进行利润分

配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北

京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。

汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII

业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人，基本养老保险基金委托投资管理人。

截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚 第9页共58页

定有效地贯彻和执行。2016年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：截至2016年年底，汇添富基

金旗下权益主动管理型基金过去5年平均收益率139%，在大型基金公司中持续排名第一（数据来

源：银河证券基金研究中心）。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016年，公司先后获得“年

度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金·TOP公司”等多项荣誉；汇添

富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。

2016年，汇添富基金新发16只基金，包括2只股票型基金，5只指数基金，3只债券型基金，

4只保本基金，以及2只混合型基金。其中，上海国企ETF首募规模达152亿元，位居今年所有

权益类产品发行规模首位。全年，公司公募基金产品达到75只，涵盖权益、固定收益、混合、灵

活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。

2016年，汇添富基金在规范电子商务运作的基础上，陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道

及新版手机APP建设，加强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名

行业前列。

2016年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达 2250

亿元。12月，公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格，未来将为做好做大养老金投资业务而

努力。

2016年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的

渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显着提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础上，公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道，助力新基金发行。2016年，公司所有新发基金规模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投·汇添富”系列定投推广活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。

2016年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客

户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。

2016年，香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金KTCU

选聘的A股投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成为其两只公募基

金的投资顾问。

2016年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任，公益活动影响力得到进一步提升。

1月，公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160名乡村学

子与汇添富员工完成结对。3月，南京山地马拉松通过报名筹款为“河流·孩子”项目筹得善款

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近7万元。5月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款12万元。6月，公司首次开展海外

学子支教活动，组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学，开展为期1周的公益支教活

动。志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式，帮助乡村小学生打开视野。8月，南方多省遭遇严

重洪涝灾害，公司员工自发地发起赈灾捐款，成功募集20余万元善款，全部用于为受灾地区学校

捐赠图书、教学和生活用品。10月，上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集17

万善款。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年, 资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混

业竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

国籍：中国，学历：北京大

学中国经济研究中心金融

学硕士，相关业务资格：证

汇添富黄金及 券投资基金从业资格。从业

贵金属基金 经历：曾任泰达宏利基金管

(LOF)的基金 理有限公司风险管理分析

经理、汇添富 师。2010年8月加入汇添富

恒生指数分级 基金管理股份有限公司，历

（QDII）基金、 任金融工程部分析师、基金

汇添富深证 经理助理。2012年11月1

300ETF基金、 2012年11 日至今任汇添富黄金及贵

赖中立汇添富深证月01日 - 9年 金属基金(LOF)的基金经

300ETF联接基 理，2014年3月6日至今任

金、汇添富香 汇添富恒生指数分级

港优势混合基 （QDII）基金的基金经理，

金的基金经 2015年1月6日至今任汇添

理、汇添富中 富深证300ETF基金、汇添

证环境治理指 富深证300ETF基金联接基

数（LOF）基金 金的基金经理，2015年5

的基金经理。 月26日至2016年7月13

日任汇添富香港优势混合

基金的基金经理，2016年

12月29日至今任汇添富中

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证环境治理指数（LOF）基

金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反 第12页共58页

向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显着程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为10次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，全球黄金市场经历了较大程度上涨，纽约Comex金价从2015年12月底的1061美

元上涨至2016年12月底的1151美元，涨幅为8.48%。

2016年上半年，美联储在去年12月中旬宣布加息后，贵金属市场利空出尽，加之人民币贬

值压力释放出尽，黄金价格呈现较大幅度的反弹。同时投资者对全球经济增长乏力的担忧以及全球金融市场动荡引发黄金的避险需求上升。六月底英国公投，脱欧投票人数远超预期，英国脱欧这一黑天鹅事件持续发酵，欧洲经济复苏进程被大大降缓。美联储亦受到国际经济形势与国内摇摆不定的经济数据的影响，迟迟不能打开新一轮的加息窗口。全球经济复苏的摇摆无疑增加了黄金的避险需求。同时全球央行持续进行黄金的购入，印度、中国等黄金消费大国的需求明显改善，推动了上半年黄金价格的持续攀升。

2016年下半年，全球黄金市场仍受到美元加息与避险两个方向的影响。美国就业改善相对明

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显，经济情况比市场预期更为强劲，市场预期美国年内加息概率较大，美元也维持较为强劲的态势，导致对黄金价格有所压制。多位美联储高官的鹰派言论令市场对12月加息预期急剧升温，导致黄金走势震荡下行。值得一提的是，11月份特朗普意外当选美国总统，虽然这一度令全球市场陷入恐慌，美国经济政策将面临更多的不确定性，导致迅速升温的避险情绪提振黄金，但是随后市场又认为川普上台以后会实行诸多有利于美国经济的措施，乐观情绪令风险偏好再度攀升，从而导致金价受挫。

整个2016年，基金采取了相对较高的仓位，获得了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2016年上涨12.77%，同期基准上涨15.49%，超额收益为-2.72%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年的经济走势与货币政策，我们认为全球经济仍处于弱复苏的过程中，以往的全球

经济增长引擎中国也遇到了一定的困难，同时以往全球超发的货币将寻找新的资金出口，风险资产的吸引力下降将挤出较大量的资金对无风险资产进行配置。而全球超发的货币的后果也将逐渐显露其结果——通胀。在经济不振、通胀抬头的情况下，全球经济更加靠近滞胀，此时是黄金资产的配置良机。

美国加息进程预计不会停止，但年内加息次数有可能低于预期，全球其余经济体持续货币宽松，而全球通胀抬头，过往的无风险资产不再保险。因此我们预计2017年黄金将有所表现。总的来看，在较长期范围内我们对黄金价格仍抱有较乐观态度，但在中短期情况下，全球经济持续疲软，美国加息周期虽然延迟，但终究会到来，全球通胀低于预期将压制黄金价格。我们将持续关注美国加息进程与全球地缘政治的冲突与发展，维持相对合理的黄金仓位，同时考虑到经济情况与工业需求的疲软，我们仍将主要配置黄金，少量或者不配置工业需求较大的白银和铂金。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：

（一）完善规章制度，健全内部控制体系

在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对 第14页共58页

相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。

（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规

本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。

（三）强化培训教育，提高全员合规意识

本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 第15页共58页

有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

第16页共58页

审计报告收件人 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)财务报表，包

括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益（基

金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有限公司的

任段 责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使

其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表

不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计

准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以

对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证

据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导

致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑

与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但

目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了

基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 陈露 蔺育化

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 26,427,911.38 26,558,801.67

第17页共58页

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 234,451,589.09 170,168,805.07

其中：股票投资 - -

基金投资 234,451,589.09 170,168,805.07

债券投资 - -

资产支持 - -

证券投资

贵金属投 - -

资

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资 7.4.7.4 - -

产

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 3,573.38 2,386.09

应收股利 - -

应收申购款 1,181,375.93 161,151.71

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 262,064,449.78 196,891,144.54

负债和所有者权 附注号 本期末 上年度末

益 2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资 - -

产款

应付证券清算款 - 9,505,136.87

应付赎回款 1,551,863.08 202,549.51

应付管理人报酬 211,942.42 163,045.58

应付托管费 55,105.03 42,391.85

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 375,650.57 370,593.17

负债合计 2,194,561.10 10,283,716.98

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 445,420,091.05 360,668,206.28

未分配利润 7.4.7.10 -185,550,202.37 -174,060,778.72

第18页共58页

所有者权益合计 259,869,888.68 186,607,427.56

负债和所有者权 262,064,449.78 196,891,144.54

益总计

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.583元，基金份额总额445,420,091.05份。

7.2利润表

会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年01月01日至 2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年01月01 2015年01月01日至 2015年

日至 2016年12月31日 12月31日

一、收入 20,414,350.57 -38,303,777.90

1.利息收入 107,133.02 95,633.05

其中：存款利 7.4.7.11 107,133.02 95,633.05

息收入

债券利 - -

息收入

资产支

持证券利息收 - -

入

买入返

售金融资产收 - -

入

其他利 - -

息收入

2.投资收益

（损失以“-” -3,652,139.45 -69,927,986.66

填列）

其中：股票投 7.4.7.12 - -

资收益

基金投 7.4.7.13 -3,652,139.45 -61,840,286.66

资收益

债券投 7.4.7.14 - -

资收益

资产支

持证券投资收 7.4.7.14.5 - -

益

贵金属 7.4.7.15 - -

投资收益

衍生工 7.4.7.16 - -8,087,700.00

第19页共58页

具收益

股利收 7.4.7.17 - -

益

3.公允价值变

动收益（损失 7.4.7.18 23,201,953.36 32,644,045.67

以“-”号填列）

4.汇兑收益

（损失以“-” 489,767.06 -1,598,830.23

号填列）

5.其他收入

（损失以“-” 7.4.7.19 267,636.58 483,360.27

号填列）

减：二、费用 3,422,257.27 4,201,570.99

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,262,859.89 2,304,336.06

2．托管费 7.4.10.2.2 588,343.52 599,127.36

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.20 140,689.86 867,935.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回

购金融资产支 - -

出

6．其他费用 7.4.7.21 430,364.00 430,172.00

三、利润总额

（亏损总额以 16,992,093.3 -42,505,348.89

“-”号填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年01月01日至 2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年01月01日至 2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 360,668,206.28 -174,060,778.72 186,607,427.56

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值 - 16,992,093.30 16,992,093.30

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额 84,751,884.77 -28,481,516.95 56,270,367.82

第20页共58页

交易产生的基金

净值变动数

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 436,398,350.97 -166,520,495.68 269,877,855.29

款

2.基金赎 -351,646,466.20 138,038,978.73 -213,607,487.47

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权 445,420,091.05 -185,550,202.37 259,869,888.68

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年01月01日至 2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、上年初所有者 266,423,521.68 -105,894,757.36 160,528,764.32

权益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值 - -42,505,348.89 -42,505,348.89

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 94,244,684.60 -25,660,672.47 68,584,012.13

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 689,374,640.30 -256,812,156.16 432,562,484.14

款

2.基金赎 -595,129,955.70 231,151,483.69 -363,978,472.01

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权 360,668,206.28 -174,060,778.72 186,607,427.56

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第21页共58页

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 韩从慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]838号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投

资基金(LOF)募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月31日正式生效，首次设立募集规模为614,808,767.15份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman& Co.)。

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态调整。本基金的业绩比较基准为：伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)，人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基 第22页共58页

金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板

第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为基金投资；

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。

第23页共58页

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 第24页共58页

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

第25页共58页

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提；

(3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分

第26页共58页

配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的10%，若《基

金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(4)每一基金份额享有同等分配权。

(5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于估值日，外币货币性项目采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动的一部分直接计入当期损益。

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

7.4.4.13分部报告

本基金的基金管理人以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定本基金的经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

第27页共58页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若

干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46

号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；

(2) 2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发

生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 26,427,911.38 26,558,801.67

第28页共58页

定期存款 - -

其他存款 - -

合计： 26,427,911.38 26,558,801.67

注：本基金于2016年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：美元 1,552,902.58元（折

合人民币10,772,485.19 元）。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 261,509,795.63 234,451,589.09 -27,058,206.54

其他 - - -

合计 261,509,795.63 234,451,589.09 -27,058,206.54

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 220,428,964.97 170,168,805.07 -50,260,159.90

其他 - - -

合计 220,428,964.97 170,168,805.07 -50,260,159.90

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

第29页共58页

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 3,573.38 2,386.09

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 3,573.38 2,386.09

7.4.7.6其他资产

注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

注: 本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 5,650.57 593.17

其他应付款 - -

应付审计费 50,000.00 50,000.00

应付信息披露费 320,000.00 320,000.00

应付指数使用费 - -

合计 375,650.57 370,593.17

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

第30页共58页

本期

项目 2016年01月01日至 2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年末 360,668,206.28 360,668,206.28

本期申购 436,398,350.97 436,398,350.97

本期赎回（以“-”号填列） -351,646,466.20 -351,646,466.20

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 445,420,091.05 445,420,091.05

注:申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年末 -147,622,498.52 -26,438,280.20 -174,060,778.72

本期利润 -6,209,860.06 23,201,953.36 16,992,093.30

本期基金份额交 -36,300,765.63 7,819,248.68 -28,481,516.95

易产生的变动数

其中：基金申购 -184,011,634.29 17,491,138.61 -166,520,495.68

款

基金赎回 147,710,868.66 -9,671,889.93 138,038,978.73

款

本期已分配利润 - - -

本期末 -190,133,124.21 4,582,921.84 -185,550,202.37

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至 2016 2015年01月01日至 2015年12

年12月31日 月31日

活期存款利息收入 104,892.81 94,908.12

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 2,240.21 724.93

合计 107,133.02 95,633.05

注:表中“其他”指直销申购款利息收入。

第31页共58页

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。

7.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至 2016年2015年01月01日至 2015年12

12月31日 月31日

卖出/赎回基金成交总额 38,639,302.87 227,635,732.94

减：卖出/赎回基金成本总 42,291,442.32 289,476,019.60

额

基金投资收益 -3,652,139.45 -61,840,286.66

7.4.7.14债券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.15贵金属投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.16衍生工具收益

7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。

7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2016年01月01日至 20162015年01月01日至 2015年

年12月31日 12月31日

外汇远期协议卖出 - -8,087,700.00

合计 - -8,087,700.00

7.4.7.17股利收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。

7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年01月01日至 2016 2015年01月01日至 2015

年12月31日 年12月31日

第32页共58页

1.交易性金融资产 23,201,953.36 33,176,545.67

——股票投资 - -

——债券投资 - -

——资产支持证券投 - -

资

——基金投资 23,201,953.36 33,176,545.67

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -532,500.00

合计 23,201,953.36 32,644,045.67

7.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01 2015年01月01

日至 2016年12月31日日至 2015年12月31日

基金赎回费收入 253,623.23 408,236.51

其他 14,013.35 75,123.76

合计 267,636.58 483,360.27

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01 2015年01月01

日至 2016年12月31日 日至 2015年12月31日

交易所市场交易费用 140,689.86 867,935.57

银行间市场交易费用 - -

合计 140,689.86 867,935.57

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01 2015年01月01

日至 2016年12月31日日至 2015年12月31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 320,000.00 320,000.00

汇款费 364.00 172.00

上市费 60,000.00 60,000.00

合计 430,364.00 430,172.00

第33页共58页

7.4.7.22分部报告

本期 上年度可比期间

收入 2016年01月01日至 2016年12 2015年01月01日至 2015年12月31

月31日 日

中国大陆 360,756.25 -8,074,480.33

中国香港 - 631,402.75

美国 13,576,213.09 -24,731,644.48

瑞士 5,987,614.17 -4,530,225.61

其他 489,767.06 -1,598,830.23

- - -

合计 20,414,350.57 -38,303,777.90

注：截至2016年12月31日止，本基金无非流动资产。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6税项中披露的事项外，本基金无需要披露的资产负债表日后

事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

布朗兄弟哈里曼银行 基金境外托管人

（Brown Brothers Harriman& Co.）

汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

注：经汇添富基金管理股份有限公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委

员会批复核准，汇添富基金管理股份有限公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于2016年8月13日就上述股东变更事项进行 第34页共58页

公告。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期以及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至 2016 2015年01月01日至 2015年

年12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的 2,262,859.89 2,304,336.06

管理费

其中：支付销售机构的客户 438,509.60

维护费 564,740.97

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H＝ E× 1.00%÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至 2016 2015年01月01日至 2015年

年12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的 588,343.52 599,127.36

托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提。计算方法如下：

H＝ E× 0.26%÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第35页共58页

E为前一日的基金资产净值

基金的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年01月01日至 2016年12 2015年01月01日至 2015年12月31日

关联方名称 月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 14,821,434.48 104,892.81 7,902,769.36 94,908.12

份有限公司

布朗兄弟哈里曼

银行 11,606,476.90 - 18,656,032.31 -

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注:本基金本报告期内未进行利润分配。

第36页共58页

7.4.12期末本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券（不包括境外基金）市值不得超过基金资产净值的10%；本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外 第37页共58页

基金总份额的20%；每只境外基金投资比例不超过本基金资产净值的20%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行；另外，基金在进行衍生品交易时，交易对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、部分应收申购款等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3个月-1

2016年12

1个月以内 1-3个月 年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款26,427,911. - - - - -26,427,911

38 .38

备付金 - - - - - - -

存出保证 - - - - - - -

金

交易性金 - - - - -234,451,58234,451,58

融资产 9.09 9.09

应收股利 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 3,573.38 3,573.38

应收申购 661,686.80 - - - -519,689.131,181,375.

款 93

衍生金融 - - - - - - -

第38页共58页

资产

应收证券 - - - - - - -

清算款

其他资产 - - - - - - -

资产总 27,089,598. - - - -234,974,85262,064,44

计 18 1.60 9.78

负债

应付赎回 - - - - -1,551,863.1,551,863.

款 08 08

应付管理 - - - - -211,942.42211,942.42

人报酬

应付托管 - - - - - 55,105.03 55,105.03

费

应付交易 - - - - - - -

费用

应付证券 - - - - - - -

清算款

衍生金融 - - - - - - -

负债

其他负债 - - - - -375,650.57375,650.57

负债总 - - - - -2,194,561.2,194,561.

计 10 10

利率敏 27,089,598. 232,780,29259,869,88

感度缺 18 - - - - 0.5 8.68

口

上年度

末 1个月以内 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12 年

月31日

资产

银行存款26,558,801. - - - - -26,558,801

67 .67

备付金 - - - - - - -

存出保证 - - - - - - -

金

交易性金 - - - - -170,168,80170,168,80

融资产 5.07 5.07

应收股利 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 2,386.09 2,386.09

应收申购 31,824.53 - - - -129,327.18161,151.71

款

衍生金融 - - - - - - -

资产

第39页共58页

应收证券 - - - - - - -

清算款

其他资产 - - - - - - -

资产总 26,590,626. - - - -170,300,51196,891,14

计 20 8.34 4.54

负债

应付赎回 - - - - -202,549.51202,549.51

款

应付管理 - - - - -163,045.58163,045.58

人报酬

应付托管 - - - - - 42,391.85 42,391.85

费

应付交易 - - - - - - -

费用

应付证券 - - - - -9,505,136.9,505,136.

清算款 87 87

衍生金融 - - - - - - -

负债

其他负债 - - - - -370,593.17370,593.17

负债总 - - - - -10,283,71610,283,716

计 .98 .98

利率敏 26,590,626. 160,016,80186,607,42

感度缺 20 - - - - 1.36 7.56

口

注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

第40页共58页

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计

价的资产

银行存款 10,772,485.19 - - 10,772,485.19

存出保证 - - - -

金

交易性金 198,139,956.30 - 36,311,632.79 234,451,589.09

融资产

应收股利 - - - -

应收利息 - - - -

应收证券 - - - -

清算款

其它资产 - - - -

资产合计 208,912,441.49 - 36,311,632.79 245,224,074.28

以外币计

价的负债

应付证券 - - - -

清算款

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债

表外汇风 208,912,441.49 - 36,311,632.79 245,224,074.28

险敞口净

额

上年度末

项目 2015年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计

价的资产

银行存款 18,310,750.88 - - 18,310,750.88

存出保证 - - - -

金

交易性金 140,253,448.19 - 29,915,356.88 170,168,805.07

第41页共58页

融资产

应收股利 - - - -

应收利息 - - - -

应收证券 - - - -

清算款

其它资产 - - - -

资产合计 158,564,199.07 - 29,915,356.88 188,479,555.95

以外币计

价的负债

应付证券 9,505,136.87 - - 9,505,136.87

清算款

其他负债 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 9,505,136.87 - - 9,505,136.87

资产负债

表外汇风 149,059,062.20 - 29,915,356.88 178,974,419.08

险敞口净

额

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

1、除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而

可能采取的风险管理活动。

假设 2、以下汇率敏感性分析不包含远期外汇敞口对应的影响金额。

相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

美元相对人

- 民币升值 10,445,622.07 7,452,953.11

5%

美元相对人

- 民币贬值 -10,445,622.07 -7,452,953.11

5%

瑞士法郎相

- 对人民币升 1,815,581.64 1,495,767.84

值5%

- 瑞士法郎相 -1,815,581.64 -1,495,767.84

对人民币贬

第42页共58页

值5%

7.4.13.4.3其他价格风险

注:本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产 - - - -

-股票投资

交易性金融资产 234,451,589.09 90.22 170,168,805.07 91.19

－基金投资

交易性金融资产 - - - -

－债券投资

交易性金融资产 - - - -

－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 234,451,589.09 90.22 170,168,805.07 91.19

注：本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）的比例不低于基金资产的90%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投

资组合的贝塔系数紧密相关；

假设 2、组合Beta通过历史模拟法计算；

3、以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变

量保持不变。

第43页共58页

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

业绩比较基准减少 11,346,372.71 6,974,021.74

5%

业绩比较基准减少 -11,346,372.71 -6,974,021.74

5%

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.13.4.3.3有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币234,451,589.09元，无划分为第二层次和第三层次的余额。（于2015

年12月31日，属于第一层次的余额为人民币170,168,805.07元，无划分为第二层次和第三层次

的余额）。

7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.9.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.9.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.9.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.9.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。

第44页共58页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 234,451,589.09 89.46

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 26,427,911.38 10.08

8 其他各项资产 1,184,949.31 0.45

9 合计 262,064,449.78 100.00

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.3期末按行业分类的权益投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

第45页共58页

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基

基 金资

序 基金名称 金 运作方式 管理人 公允价值 产净

号 类 值比

型 例

（％）

SPDRGOLD 契约型开 State Street Bank

1 SHARES ETF 放式 and Trust Compan 42,580,415.92 16.39

y

JB PHYSICAL 契约型开 Swiss& Global As

2 GOLD FND ETF 放式 set Management 41,163,693.22 15.84

ETFS GOLD 契约型开 ETFs Securitites U

3 TRUST ETF 放式 S (LLC) 41,089,793.36 15.81

ISHARES GOL 契约型开 Black Rock Fund A

4 D TRUST ETF 放式 dvisors 40,736,838.80 15.68

UBS IS-GOLD 契约型开 UBS Fund Managemen

5 CHF HEDG ETF 放式 t (Switzerland) AG 36,311,632.79 13.97

SPROTT PHYS 契约型开 Sprott Asset Manag

6 ICAL GOLD ETF 放式 ement LP 32,569,215.00 12.53

8.11投资组合报告附注

8.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第46页共58页

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,573.38

5 应收申购款 1,181,375.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,184,949.31

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 比例（%） 持有份额 比例（%）

13,509.00 32,972.10 15,442,259.89 3.47 429,977,831.16 96.53

9.2期末上市基金前十名持有人

-

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 众成证券－兴业银行－众成证 3,695,151.00 3.91

券创新阿尔法对冲1号集合资

产管

2 黄河青 2,733,000.00 2.89

第47页共58页

3 华夏基金－中国银行－中银国 2,555,851.00 2.70

际证券有限责任公司

4 李欣 2,500,000.00 2.64

5 薛华伟 2,328,800.00 2.46

6 未来泽时（上海）资产管理中 2,234,747.00 2.36

心（有限合伙）－华夏未来添

时三号

7 郁卫华 2,139,598.00 2.26

8 吴至斌 1,778,800.00 1.88

9 李静 1,522,088.00 1.61

10 陈锦坤 1,518,660.00 1.61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 125,049.71 0.0281

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研

究部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日2011年08月31日基 614,808,767.15

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 360,668,206.28

本报告期基金总申购份额 436,398,350.97

减：本报告期基金总赎回份额 351,646,466.20

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 445,420,091.05

注：总申购份额含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

第48页共58页

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投

资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。

2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月

21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先

生和李怀定先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人于2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投

资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，

曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。

7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资

基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3

日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的

基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资

基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。

12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投

资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投

资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的

基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经

理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

第49页共58页

16、基金管理人2016年7月14日公告，赖中立不再担任汇添富香港优势精选混合型证券投

资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。

17、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于2016年7月27日正式生效，

顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。

18、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于2016年7月28日正式生效，

吴振翔先生任该基金的基金经理。

19、基金管理人于2016年8月2日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型

证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。

20、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月3日正式生效，曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

21、基金管理人于2016年8月9日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

22、基金管理人于2016年8月25日公告，增聘佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证券

投资基金的基金经理，同时，韩贤旺先生、顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。

23、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2016年9月18

日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。

24、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，曾刚

先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

25、基金管理人于2016年11月2日公告，刘闯先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投

资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。

26、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月6日正式生效，

曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

27、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月21日正式生

效，李怀定先生任该基金的基金经理。

28、《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年

12月22日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

29、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12

月22日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

30、《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月26日正式生效，李怀定先

第50页共58页

生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

31、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12月29日正

式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。

32、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12月29日

正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

33、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011年8月31日）起至本

报告期末，为本基金进行审计。本报告期内尚未支付的当期审计费用为人民币伍万元整。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，本基金管理人高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元数 占当期股票 占当期佣金 备注

量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

Morgan Sta 140,689.

- - -% 100.00%-

nley 86

第51页共58页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权证 占当期基金

称 成交金 成交总额的 成交金 回购 成交金 成交总额的成交金额成交总额的

额 比例 额 成交总额的额 比例 比例

比例

Morgan 122,062,8

Stanl - -% - -% - -% 02.80 100.00%

ey

注:：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金本报告期内未新增和减少交易单元。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有限公司关

1 于2016年1月4日指数熔断后调 公司网站, 2016-01-04

整旗下部分基金申购与赎回开放

时间的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

2 于调整指数熔断机制下的基金申券时报,公司网站, 2016-01-04

购与赎回开放时间的公告 上交所,深交所,

第52页共58页

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

3 于公司注册资本及股权变更的公 券时报,公司网站, 2016-01-04

告

汇添富基金管理股份有限公司关

4 于旗下QDII基金2015年年度资产 公司网站, 2016-01-05

净值的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

5 于指数熔断期间旗下场内基金申券时报,公司网站, 2016-01-06

购赎回业务安排的提示性公告 深交所,

汇添富基金管理股份有限公司关

6 于2016年1月7日指数熔断后调 公司网站, 2016-01-07

整旗下部分基金申购与赎回开放

时间的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

7 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-01-14

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

8 于旗下部分基金参加众禄金融开中证报,上证报,证 2016-01-20

展的申购基金费率优惠活动的公 券时报,公司网站,

告

汇添富旗下公募基金2015年第4中证报,上证报,证

9 季度报告 券时报,公司网站, 2016-01-21

上交所,深交所,

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

10 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券时报,公司网站, 2016-01-27

销售机构的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

11 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-02-03

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

12 于旗下部分基金参加光大证券开中证报,上证报,证 2016-02-20

展的申购基金费率优惠活动的公 券时报,公司网站,

告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

13 于旗下部分基金增加开源证券为 券时报,公司网站, 2016-02-24

销售机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

14 于旗下部分基金增加宜信普泽为 券时报,公司网站, 2016-02-27

销售机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

15 于旗下部分基金在大同证券开通 券时报,公司网站, 2016-03-04

定投业务的公告

第53页共58页

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

16 于旗下部分基金增加财达证券为 券时报,公司网站, 2016-03-05

销售机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

17 于人员在子公司兼职情况变更的 券时报,公司网站, 2016-03-16

公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

18 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-03-23

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

19 于旗下部分基金继续参与中国工中证报,上证报,证 2016-03-28

商银行个人电子银行申购基金费 券时报,公司网站,

率优惠活动的公告

汇添富旗下公募基金2015年年度中证报,上证报,证

20 报告 券时报,公司网站, 2016-03-29

上交所,深交所,

汇添富基金管理股份有限公司关

21 于旗下部分基金参加好买基金开中证报,上证报,证 2016-03-31

展的申购基金费率优惠活动的公 券时报,公司网站,

告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

22 于高级管理人员变更的公告（副总 券时报,公司网站, 2016-04-02

经理）

汇添富黄金及贵金属证券投资基中证报,上证报,证

23金（LOF）更新招募说明书摘要 券时报,公司网站, 2016-04-02

（2016年第1号）

中证报,上证报,证

24 公募基金2016年第1季度报告 券时报,公司网站, 2016-04-20

上交所,深交所,

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

25 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-05-03

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

26 于旗下部分基金在广发银行开通 券时报,公司网站, 2016-05-09

定投业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

27 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券时报,公司网站, 2016-05-12

展的费率优惠活动的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

28 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-05-12

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

第54页共58页

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

29 于旗下部分基金增加首创证券为 券时报,公司网站, 2016-05-12

销售机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

30 于旗下部分基金参加民生银行开中证报,上证报,证 2016-05-13

展的申购基金费率优惠活动的公 券时报,公司网站,

告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

31 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-05-26

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

32 于旗下部分基金参加联泰资产开 券时报,公司网站, 2016-06-17

展的申购费率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

33 于旗下部分基金增加云湾投资为 券时报,公司网站, 2016-06-17

销售机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

34 于旗下部分基金参加京东费率优 券时报,公司网站, 2016-06-30

惠活动的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

35 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-06-30

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

36 于旗下基金2016年上半年度资产 公司网站, 2016-07-01

净值的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

37 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-07-28

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

38 于旗下部分基金增加晟视天下为 券时报,公司网站, 2016-08-25

销售机构的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投

39 资基金（LOF）因境外主要市场节中证报,上证报,证 2016-08-25

假日暂停申购、赎回、定期定额投 券时报,公司网站,

资业务的公告

汇添富旗下公募基金2016年半年中证报,上证报,证

40 度报告及摘要 券时报,公司网站, 2016-08-27

上交所,深交所,

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

41 资基金（LOF）因境外主要市场节 券时报,公司网站, 2016-09-01

假日暂停申购、赎回、定期定额投

第55页共58页

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

42 于旗下部分基金参加交通银行开中证报,上证报,证 2016-09-20

展的电子渠道申购基金、定投基金 券时报,公司网站,

费率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

43 于旗下部分基金参加东方证券开中证报,上证报,证 2016-09-21

展的申购基金、定投基金费率优惠 券时报,公司网站,

活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

44 于旗下部分基金参加广发银行开中证报,上证报,证 2016-09-30

展的申购基金费率优惠活动的公 券时报,公司网站,

告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

45 于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛 券时报,公司网站, 2016-10-15

为销售机构的公告

汇添富黄金及贵金属证券投资基中证报,上证报,证

46 金（LOF）更新招募说明书（2016券时报,公司网站, 2016-10-15

年第2号） 深交所,

汇添富旗下公募基金2016年第3中证报,上证报,证

47 季度报告 券时报,公司网站, 2016-10-25

上交所,深交所,

汇添富基金管理股份有限公司关

48 于旗下部分基金增加南京证券为中证报,上证报,证 2016-10-26

销售机构并参与费率优惠活动的 券时报,公司网站,

公告

汇添富基金管理股份有限公司关

49 于旗下部分基金参加广源达信开中证报,上证报,证 2016-11-09

展的申购、定投基金费率优惠活动 券时报,公司网站,

的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

50 于旗下部分基金参加凯石财富开中证报,上证报,证 2016-11-12

展的申购基金、定投基金费率优惠 券时报,公司网站,

活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关上证报,中证报,证

51 于调整旗下部分基金通过网上直 券时报,公司网站, 2016-11-17

销申购、定投金额下限的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

52 于调整旗下部分基金单笔申购、定 券时报,公司网站, 2016-11-18

投金额下限的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

53 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-11-22

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

第56页共58页

汇添富基金管理股份有限公司关

54 于旗下部分基金参加交通银行开中证报,上证报,证 2016-11-29

展的电子渠道申购基金、定投基金 券时报,公司网站,

费率优惠活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关中证报,上证报,证

55 于调整旗下部分基金通过诺亚正 券时报,公司网站, 2016-12-03

行申购、定投金额下限的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

56 于旗下部分基金增加蛋卷基金为中证报,上证报,证 2016-12-03

代销机构并参与费率优惠活动的 券时报，公司网站,

公告

汇添富基金管理股份有限公司关

57 于旗下部分基金增加汇成基金为中证报,上证报,证 2016-12-06

代销机构并参与费率优惠活动的 券时报,公司网站,

公告

汇添富基金管理股份有限公司关

58 于旗下部分基金增加新浪基金为中证报,上证报,证 2016-12-15

代销机构并参与费率优惠活动的 券时报,公司网站,

公告

汇添富基金管理股份有限公司关

59 于旗下部分基金参加交通银行开上证报,中证报,证 2016-12-22

展的电子渠道申购、定投基金费率 券时报,公司网站,

优惠活动的公告

关于汇添富黄金及贵金属证券投中证报,上证报,证

60 资基金（LOF）因境外主要市场节券时报,公司网站, 2016-12-22

假日暂停申购、赎回、定期定额投 深交所,

资业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关

61 于旗下部分基金参加中国农业银中证报,上证报,证 2016-12-23

行开展的申购、定投基金费率优惠 券时报,公司网站,

活动的公告

汇添富基金管理股份有限公司关上证报,中证报,证

62 于公司注册资本及股权变更的公 券时报,公司网站, 2016-12-24

告

汇添富基金管理股份有限公司关

63 于旗下部分基金参加中国工商银中证报,上证报,证 2016-12-29

行开展的定投基金费率优惠活动 券时报,公司网站,

的公告

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大厦21楼 汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年03月29日

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