东吴中证可转换债券指数分级证券投资基 金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现......7

3.3其他指标......9

3.4过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......21

§8投资组合报告......41

8.1期末基金资产组合情况......41

8.2期末按行业分类的股票投资组合......42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......42

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

8.12投资组合报告附注......44

§9基金份额持有人信息......45

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

9.2期末上市基金前十名持有人......45

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§10开放式基金份额变动......46

§11重大事件揭示 ......47

11.1基金份额持有人大会决议......47

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

11.4基金投资策略的改变......48

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

11.8其他重大事件......49

§12影响投资者决策的其他重要信息......66

§13备查文件目录......66

13.1备查文件目录......66

13.2存放地点......66

13.3查阅方式......66

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金

基金简称 东吴转债

场内简称 东吴转债

基金主代码 165809

交易代码 165809

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年5月9日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 91,824,354.58份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年6月6日

下属分级基金的基金简称 可转债A 可转债B 东吴转债

下属分级基金的场内简称 可转债A 可转债B 东吴转债

下属分级基金的交易代码 150164 150165 165809

报告期末下属分级基金份额 53,533,500.00份 22,942,928.00份 15,347,926.58份

总额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制法的投资策略，

按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根

据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整，争取在扣除各

项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小

化。

投资策略 本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用最优复制法的投

资策略，主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础，

综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资

产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易

特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有

效跟踪。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

风险收益特征 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票

基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益

的品种。

下属分级基金的风险收益 可转债A份额为约定 可转债B份额获得东吴转债是债券型

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特征 收益，将表现出预期 产品剩余收益，带 指数基金，长期平均

低风险、预期收益相有适当的杠杆效风险和预期收益率

对稳定的明显特征。 应，表现出预期风 低于股票基金、混合

险高、预期收益高 基金，高于货币市场

的显着特征。 基金，属于较低风

险、较低收益的品

种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 徐军 方琦

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 0755-22168168

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95511转3

传真 021-50509888-8211 0755-82080387

注册地址 上海浦东源深路279号 广东省深圳市罗湖区深南东路

5047号

办公地址 上海浦东源深路279号 广东省深圳市罗湖区深南东路

5047号

邮政编码 200135 518001

法定代表人 王炯 谢永林

注：基金管理人于2016年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代

表人变更为王炯先生。

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）南京市建邺区江东中路106号万达

广场商务楼B座（14幢）20楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2014年5月9日(基

2016年 2015年 金合同生效

日)-2014年12月31

日

本期已实现收益 -28,675,872.48 -94,371,105.40 4,876,729.16

本期利润 -19,453,174.07 -134,083,924.98 27,760,425.15

加权平均基金份额本期利润 -0.2046 -0.3775 0.2937

本期加权平均净值利润率 -21.36% -36.94% 28.26%

本期基金份额净值增长率 -13.91% -39.65% 49.22%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -57,720,942.10 -69,272,915.81 6,711,858.85

期末可供分配基金份额利润 -0.6286 -0.3206 0.0548

期末基金资产净值 82,266,190.92 191,011,811.57 126,176,702.10

期末基金份额净值 0.896 0.884 1.029

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -22.74% -10.26% 49.22%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金于2014年5月9日成立。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -4.50% 0.54% -3.56% 0.53% -0.94% 0.01%

过去六个月 -1.23% 0.48% 0.16% 0.47% -1.39% 0.01%

过去一年 -13.91% 0.68% -11.15% 0.69% -2.76% -0.01%

自基金合同 -22.74% 1.70% 1.48% 1.97% -24.22% -0.27%

生效起至今

注：比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、东吴转债于2014年5月9日成立。

2、比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金于2014年5月9日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折

算。

3.3其他指标

单位：人民币元

其他指标 报告期（2016年1月1日至2016年12月31日）

可转债A与可转债B基金份额配比 7:3

其他指标 报告期末（2016年12月31日）

期末可转债A份额参考净值 1.004

期末可转债A份额累计参考净值 1.141

期末可转债B份额参考净值 0.644

期末可转债B份额累计参考净值 0.237

报告期末可转债A的预计年收益率 0.0450

注：、可转债A约定年收益率＝一年期银行定期存款年利率（税后）+3.0%。

3.4过去三年基金的利润分配情况

过去三年未进行过利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9

月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社

会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分

别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2016年12月31日，公司整体资产管理规模为631.46亿元，其中公募基金148.47亿元，

专户业务101.51亿元，子公司381.48亿元；旗下管理着25只公募基金，33只存续专户资产管

理计划，101只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，

可满足不同类型投资者的投资需求。

2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内

率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品，其中东吴安盈量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”；东吴智慧医疗基金为“量化策略+热门主题”。从实战检验角度看，该系列基金经受住了市场反复震荡的考验，尤其在严控回撤、优化收益方面成效显着，初步实现了“下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。

2016年，公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券2016年基金公司固

定收益投资能力排行榜显示，东吴基金固收团队以3.81%的综合收益率，位列85家入选基金公司

的第六位。

近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2016年度最受欢

迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）、2015年度十大风云基金公司（《大众证

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券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014

年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

博士，上海交通大学管

理学专业毕业。历任大

公国际资信评估有限

责任公司上海分公司

研究员与结构融资部

总经理、上海证券有限

公司高级经理、太平资

产管理有限公司高级

投资经理；2007年7

月至2010年6月期间

任东吴基金管理有限

公司研究员、基金经理

助理；2013年4月再次

加入东吴基金管理有

限公司，现担任公司固

固定收益 定收益部总经理，其中

部总经 自2015年6月8日起

杨庆定 理、本基 2014年5月9- 11年 担任东吴鼎利债券型

金基金经日 证券投资基金（LOF）

理 （原东吴鼎利分级债

券型证券投资基金）基

金经理、自2014年5

月9日起担任东吴中证

可转换债券指数分级

证券投资基金基金经

理、自2014年6月28

日起担任东吴优信稳

健债券型证券投资基

金基金经理、自 2015

年8月19日起担任东

吴配置优化混合型证

券投资基金基金经理，

自2016年5月19日起

担任东吴鼎元双债债

券型证券投资基金基

金经理。

注：1、杨庆定为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年开年经济悲观预期强烈，春节后经济托底预期上升，随后2季度权威人士定调中国经

济“L”型走势，全年经济保持低位平稳，GDP同比增速录得6.7%。从固定资产投资来看，基建投

资继续发挥托护作用，始自2015年的房地产政策放松带动地产投资增速小幅回升，下半年主动补

库存阶段带动制造业投资低位回升。全年通胀保持低位，CPI月度同比增速位于1.3%-2.3%之间，

但受国际油价回升以及国内供给侧改革带动，9月PPI同比增速结束了持续54个月的负增，并在

4季度大幅回升。2016年新增社会融资总量17.8万亿，新增信贷规模12.4万亿，有利的融资环

境对经济企稳发挥了重要作用。

货币政策方面，2月份在经济下滑压力较大、外汇占款持续流出及年初以来权益市场急速下

挫的背景下，央行下调一次法定存款准备金率。2016年外汇占款累计流出2.9万亿，基础货币负

增，但受制于国内资产价格高企，以及全球货币政策转向的国际环境，央行仅以公开市场和定向工具进行流动性投放，并于3季度重启较长期限的逆回购操作，逐步拉长定向操作工具期限，政策基调趋于收紧。在3季度及4季度货币政策执行报告中也明确了防风险、去杠杆的政策重心。监管政策方面，随着理财大发展以及银行负债结构的转变，央行重提将表外理财纳入MPA广义信贷指标，并将加强对同业存单等负债品种的监管。

转债市场来看，2016年仅新发可转债9只共计约140亿元，新发公募可交换债3只共计83

亿元。1季度受权益市场调整影响，转债市场以下跌为主，转债高估值特征明显，新发品种上市

后即有所透支正股的后续上涨预期。2季度股市恢复平稳，转债市场规模有所增加，转债继续小

幅下跌，转债整体表现弱于权益市场，部分正股上涨的转债估值继续小幅压缩，正股下跌的转债在较高的纯债价值支撑下抗跌性较强。9月至11月转债市场受权益市场带动小幅上涨，但12月在权益市场回调、资金面收紧及债市踩踏的负面影响，持续下跌，转债市场估值也有明显回落。

2016年本基金严格按照基金合同约定执行投资操作，较好地跟踪了标的指数。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.896元，累计净值0.870元；本报告期份额净值增长

率-13.91%，同期业绩比较基准收益率为-11.15%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然中国经济已基本脱离失速风险，但经济结构并未有明显转变，仍然是投资作为主要支撑，尤其是对融资高度依赖的地产与基建投资。本轮补库存阶段的持续时间可能并不会很长，在下游 第13页共67页

需求难言明显好转的情况下，工业品价格上涨带来的上中游行业回暖，是否能够顺利传导至下游，有较大疑问。而资产价格高企、金融风险抬升以及美国加息周期的开启，对央行货币政策宽松构成明显掣肘，除非经济出现明显回落风险，否则稳健中性的货币政策基调可能会贯通全年。银行委外资金作为去年最重要的债券市场新增需求力量，今年大概率会弱化，只是弱化的程度需要看具体的监管政策实施。

2016年转债市场扩容十分有限，存量以中小盘品种为主，市场流动性较差。预计随着上市公

司主动寻求融资方式的转变，以及监管层面对可转债融资方式的支持，预计转债市场容量将有所扩大。在存量品种中，股性与债性分化明显，航信、辉丰和蓝标等品种债性明显，广汽、白云和汽模等品种股性特征显着。

我们将基于对市场环境的客观判断，密切跟踪中证转债指数。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，着力探索新形势下的内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

同时，强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察重点开展的工作包括：

（1）优化风险控制模式，完善风控系统建设。本基金管理人除了做好日常风控以外，持续升级系统功能，完善和改进各类风控阀值，使公司风控能力不断加强，风控水平持续提高，为公司快速发展创新业务提供坚实有力的支撑。

（2）深入重点专项稽核，做好常规稽核工作。随着业务的不断发展创新，本基金管理人持续梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。

（3）促进信批规范化，加强日志化管理。加强对信批媒体联系签约、新基金发行上市、定期报告、临时公告等信批时间线及工作节点的分解整理，关注信批的及时性和准确性，通过制作信批日历保障日常信批的按时执行，提高协作效率，保障信息披露的及时性。

（4）推动合规文化建设，加深合规理念渗透。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展 第14页共67页

合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年，基金托管人在东吴中证可转债指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证

券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年，东吴基金管理有限公司在东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金投资运作、基

金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴中证可转换债券指数

分级证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天衡审字（2017）00518号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金全体基金份额持有

人

引言段 我们审计了后附的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金

（以下简称“东吴可转债”）财务报表，包括2016年12月31

日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）

变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东吴可转债的基金管理人东吴基金

管理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则和

《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并

第16页共67页

使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，东吴可转债财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允

反映了东吴可转债2016年12月31日的财务状况以及2016年

度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。

注册会计师的姓名 陆德忠 魏娜

会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国南京

审计报告日期 2017年2月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 6,194,756.75 11,392,848.96

结算备付金 4,894.36 771,136.93

存出保证金 9,724.32 210,848.88

交易性金融资产 7.4.7.2 76,384,267.10 169,524,737.68

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

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债券投资 76,384,267.10 169,524,737.68

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,000,000.00 18,000,000.00

应收证券清算款 - 1,637,601.50

应收利息 7.4.7.5 179,436.70 833,760.56

应收股利 - -

应收申购款 - 51,128.75

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 86,773,079.23 202,422,063.26

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,000,000.00 10,950,748.56

应付赎回款 183,559.35 50,225.95

应付管理人报酬 52,613.56 127,623.92

应付托管费 15,032.43 36,463.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 255,682.97 245,189.27

负债合计 4,506,888.31 11,410,251.69

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 106,546,322.65 213,006,587.36

未分配利润 7.4.7.10 -24,280,131.73 -21,994,775.79

所有者权益合计 82,266,190.92 191,011,811.57

负债和所有者权益总计 86,773,079.23 202,422,063.26

注：1、报告截止日2016年12月31日，东吴转债份额净值0.896元，可转债A份额净值1.004

元，可转债 B份额净值 0.644元；基金份额总额 91,824,354.58份，其中东吴转债份额

15,347,926.58份，可转债A份额53,533,500.00份，可转债B份额22,942,928.00份。

2、本基金成立于2014年5月9日。

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7.2利润表

会计主体：东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -18,140,614.38 -129,082,202.70

1.利息收入 367,738.65 2,321,996.03

其中：存款利息收入 7.4.7.11 37,039.15 297,015.31

债券利息收入 322,429.78 1,978,516.66

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,269.72 46,464.06

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -27,937,112.08 -93,253,876.48

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 5,090,195.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -27,937,112.08 -98,344,071.93

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 9,222,698.41 -39,712,819.58

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 206,060.64 1,562,497.33

减：二、费用 1,312,559.69 5,001,722.28

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 637,657.27 2,541,302.21

2．托管费 7.4.10.2.2 182,187.75 726,086.26

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 3,145.06 925,228.78

5．利息支出 13,369.61 330,905.03

其中：卖出回购金融资产支出 13,369.61 330,905.03

6．其他费用 7.4.7.20 476,200.00 478,200.00

三、利润总额（亏损总额以“-” -19,453,174.07 -134,083,924.98

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -19,453,174.07 -134,083,924.98

列）

第19页共67页

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 213,006,587.36 -21,994,775.79 191,011,811.57

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -19,453,174.07 -19,453,174.07

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -106,460,264.71 17,167,818.13 -89,292,446.58

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 94,754,457.23 -17,849,435.08 76,905,022.15

2.基金赎回款 -201,214,721.94 35,017,253.21 -166,197,468.73

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 106,546,322.65 -24,280,131.73 82,266,190.92

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 84,854,880.63 41,321,821.47 126,176,702.10

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -134,083,924.98 -134,083,924.98

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 128,151,706.73 70,767,327.72 198,919,034.45

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,048,177,832.65 427,832,926.72 1,476,010,759.37

2.基金赎回款 -920,026,125.92 -357,065,599.00 -1,277,091,724.92

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

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值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 213,006,587.36 -21,994,775.79 191,011,811.57

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1471号《关于核准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2014年5月9日正式生效，首次设立募集规模为268,064,983.90份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括可转债（含分离交易可转债）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

本基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证可转

换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票和权证等

非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 第21页共67页

和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止；本报告期自2016年1月1日起至12月

31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 第22页共67页

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活

跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

(2)金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考

计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 第23页共67页

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金（包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额）不进行收益分配。

经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止可转债A 份额与可转债

B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议

调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

第24页共67页

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c)在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

第25页共67页

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1

年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税

所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 6,194,756.75 11,392,848.96

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 6,194,756.75 11,392,848.96

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

第26页共67页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 83,990,692.28 76,384,267.10 -7,606,425.18

债券 银行间市场 - - -

合计 83,990,692.28 76,384,267.10 -7,606,425.18

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 83,990,692.28 76,384,267.10 -7,606,425.18

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 186,353,861.27 169,524,737.68 -16,829,123.59

银行间市场 - - -

合计 186,353,861.27 169,524,737.68 -16,829,123.59

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 186,353,861.27 169,524,737.68 -16,829,123.59

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 4,000,000.00 -

合计 4,000,000.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

18,000,000.00 -

买入返售证券

合计 18,000,000.00 -

第27页共67页

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,312.19 29.42

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2.20 347.10

应收债券利息 178,035.23 833,289.14

应收买入返售证券利息 82.78 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 4.30 94.90

合计 179,436.70 833,760.56

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末及上年度末未存在应付交易费用。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 682.97 189.27

预提审计费 70,000.00 70,000.00

应付指数使用费 25,000.00 25,000.00

预提信息披露费 160,000.00 150,000.00

合计 255,682.97 245,189.27

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

东吴转债

项目 本期

第28页共67页

2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 216,104,440.65 213,006,587.36

本期申购 79,337,355.36 94,754,457.23

本期赎回(以"-"号填列) -172,832,413.92 -201,214,721.94

2016年12月1日基金拆分/份额折 - -

算前

基金拆分/份额折算变动份额 -30,785,027.51 -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 91,824,354.58 106,546,322.65

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

3、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定，本基金在可转债A份额、东吴转债份额存续期内的每个会计年度12月第一个工作日，本基金将进行定期份额折算。

4、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定，本基金在可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额存续期内，当触发阀值时，将进行不定期折算。

5、根据基金合同规定，投资者可申购、赎回东吴转债份额，可转债A份额与可转债B份额只可在

深圳证券交易所上市交易，上表不再单独披露各分级基金份额情况。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -69,272,915.81 47,278,140.02 -21,994,775.79

本期利润 -28,675,872.48 9,222,698.41 -19,453,174.07

本期基金份额交易 40,227,846.19 -23,060,028.06 17,167,818.13

产生的变动数

其中：基金申购款 -49,132,670.34 31,283,235.26 -17,849,435.08

基金赎回款 89,360,516.53 -54,343,263.32 35,017,253.21

本期已分配利润 - - -

本期末 -57,720,942.10 33,440,810.37 -24,280,131.73

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第29页共67页

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 32,225.67 246,167.16

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,163.19 43,461.16

其他 650.29 7,386.99

合计 37,039.15 297,015.31

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 - 444,431,490.74

减：卖出股票成本总额 - 439,341,295.29

买卖股票差价收入 - 5,090,195.45

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 223,663,193.19 1,946,707,519.90

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 250,465,257.26 2,036,188,446.01

兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,135,048.01 8,863,145.82

买卖债券差价收入 -27,937,112.08 -98,344,021.93

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期未进行资产支持证券投资。

7.4.7.14衍生工具收益

7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。

第30页共67页

7.4.7.14.2衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

股指期货-投资收益 -

本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。

7.4.7.15股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 9,222,698.41 -39,712,819.58

——股票投资 - -

——债券投资 9,222,698.41 -39,712,819.58

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 9,222,698.41 -39,712,819.58

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 206,060.64 1,562,497.33

合计 206,060.64 1,562,497.33

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

第31页共67页

交易所市场交易费用 3,145.06 925,228.78

银行间市场交易费用 - -

合计 3,145.06 925,228.78

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 70,000.00 70,000.00

信息披露费 240,000.00 230,000.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

指数使用费 100,000.00 100,000.00

数字证书服务费 200.00 200.00

帐户维护费 6,000.00 18,000.00

其他费用 - -

合计 476,200.00 478,200.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

无需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

第32页共67页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东吴证券股份 - - 444,431,572.82 100.00%

有限公司

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东吴证券股份 351,226,946.19 100.00% 3,616,627,867.00 100.00%

有限公司

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

东吴证券股份 187,710,000.00 100.00% 4,398,778,000.00 100.00%

有限公司

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第33页共67页

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股份 - - - -

有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股份 403,116.99 100.00% - -

有限公司

注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 637,657.27 2,541,302.21

的管理费

其中：支付销售机构的客 22,301.05 121,330.60

户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.7%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 182,187.75 726,086.26

的托管费

注：支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计

第34页共67页

提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.2%/ 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国平安银行 6,194,756.75 32,225.67 11,392,848.96 246,167.16

股份有限公司

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

第35页共67页

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金为债券型指数基金，投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)，本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证，须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制法的投资策略，按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期 第36页共67页

向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－平安银行股份有限公司。本基金认为与平安银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理 第37页共67页

的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金资产净值的40%。

除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个3个月-1年

2016年12月311个月以内月 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 6,194,756.75 - - - - - 6,194,756.75

清算备付金 4,894.36 - - - - - 4,894.36

存出保证金 9,724.32 - - - - - 9,724.32

交易性金融资 - -3,296,172.9335,106,241.0937,981,853.08 -76,384,267.10

产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 4,000,000.00 - - - - - 4,000,000.00

资产

应收证券清算 - - - - - - -

款

应收利息 - - - - - 179,436.70 179,436.70

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

第38页共67页

其他资产 - - - - - - -

资产总计 10,209,375.43 -3,296,172.9335,106,241.0937,981,853.08 179,436.7086,773,079.23

负债

卖出回购证券 - - - - - - -

款

应付证券清算 - - - - -4,000,000.00 4,000,000.00

款

应付赎回款 - - - - - 183,559.35 183,559.35

应付管理人报 - - - - - 52,613.56 52,613.56

酬

应付托管费 - - - - - 15,032.43 15,032.43

应付销售服务 - - - - - - -

费

应付交易费用 - - - - - - -

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 255,682.97 255,682.97

负债总计 - - - - -4,506,888.31 4,506,888.31

利率敏感度缺10,209,375.43 -3,296,172.9335,106,241.0937,981,853.08-4,327,451.6182,266,190.92

口

上年度末 1-3个

2015年12月311个月以内月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 11,392,848.96 - - - - -11,392,848.96

清算备付金 771,136.93 - - - - - 771,136.93

存出保证金 210,848.88 - - - - - 210,848.88

交易性金融资12,465,246.40 - 466.8551,944,135.83105,114,888.60 -169,524,737.68

产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融18,000,000.00 - - - - -18,000,000.00

资产

应收证券清算 - - - - -1,637,601.50 1,637,601.50

款

应收利息 - - - - - 833,760.56 833,760.56

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 51,128.75 51,128.75

其他资产 - - - - - - -

资产总计 42,840,081.17 - 466.8551,944,135.83105,114,888.602,522,490.81202,422,063.26

负债

卖出回购证券 - - - - - - -

款

应付证券清算 - - - - -10,950,748.5610,950,748.56

第39页共67页

款

应付赎回款 - - - - - 50,225.95 50,225.95

应付管理人报 - - - - - 127,623.92 127,623.92

酬

应付托管费 - - - - - 36,463.99 36,463.99

应付销售服务 - - - - - - -

费

应付交易费用 - - - - - - -

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 245,189.27 245,189.27

负债总计 - - - - -11,410,251.6911,410,251.69

利率敏感度缺

42,840,081.17 - 466.8551,944,135.83105,114,888.60-8,887,760.88191,011,811.57

口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

利率下降25个基点 851,549.85 2,029,127.23

利率上升25个基点 -839,444.64 -1,997,739.27

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。

第40页共67页

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

本基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证可转换债

券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票和权证等非固

定收益类证券的比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

选用报告期间统计所得beta值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

分析 31日） 31日）

1. 业绩基准下跌1% -803,576.15 -1,519,498.96

2. 业绩基准下跌5% -4,017,880.76 -7,597,494.81

3.业绩基准下跌10% -8,035,761.53 -15,194,989.61

注：报告期内，本基金2016年beta值为0.98，2015年为0.80。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 76,384,267.10 88.03

其中：债券 76,384,267.10 88.03

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 4,000,000.00 4.61

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,199,651.11 7.14

7 其他各项资产 189,161.02 0.22

8 合计 86,773,079.23 100.00

第41页共67页

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告间未投资股票。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告间未投资股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告间未投资股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,295,710.00 4.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 200,968.80 0.24

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 72,887,588.30 88.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 76,384,267.10 92.85

第42页共67页

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113008 电气转债 93,610 10,711,792.30 13.02

2 110032 三一转债 83,420 9,219,578.40 11.21

3 113009 广汽转债 76,210 8,849,505.20 10.76

4 110035 白云转债 65,340 8,138,750.40 9.89

5 110033 国贸转债 50,850 5,827,410.00 7.08

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第43页共67页

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,724.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 179,436.70

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 189,161.02

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113008 电气转债 10,711,792.30 13.02

2 110032 三一转债 9,219,578.40 11.21

3 113009 广汽转债 8,849,505.20 10.76

4 110035 白云转债 8,138,750.40 9.89

5 110033 国贸转债 5,827,410.00 7.08

6 128009 歌尔转债 5,581,578.24 6.78

7 110031 航信转债 5,462,659.80 6.64

8 110034 九州转债 3,257,284.50 3.96

9 123001 蓝标转债 2,718,619.68 3.30

10 127003 海印转债 2,321,164.68 2.82

11 110030 格力转债 2,292,334.80 2.79

12 128012 辉丰转债 1,964,197.76 2.39

13 113010 江南转债 1,900,380.00 2.31

第44页共67页

14 128010 顺昌转债 1,297,666.44 1.58

15 128011 汽模转债 875,289.30 1.06

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 (户) 基金份额 占总份额 占总份

持有份额 比例 持有份额 额比例

可转债A 244 219,399.59 49,049,357.00 91.62% 4,484,143.00 8.38%

可转债B 1,519 15,103.97 3,667,122.00 15.98% 19,275,806.00 84.02%

东吴转债 1,771 8,666.25 6,188,597.11 40.32% 9,159,329.47 59.68%

3,534 25,983.12 58,905,076.11 64.15% 32,919,278.47 35.85%

合计

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2期末上市基金前十名持有人

可转债A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 太平洋资管－工商银行－东兴证券 7,252,675.00 13.55%

股份有限公司

2 中国太平洋财产保险－传统－普通 6,758,494.00 12.62%

保险产品-013C-CT001深

3 中国太保集团股份有限公司－本级 6,404,203.00 11.96%

－集团自有资金-012G-ZY001

4 中国银河证券股份有限公司 6,291,107.00 11.75%

5 太平洋资产－工商银行－南方资本 4,957,300.00 9.26%

管理有限公司

第45页共67页

6 招商基金－宁波银行－招玉1号资 4,000,010.00 7.47%

产管理计划

7 中国太平洋人寿保险股份有限公司 3,997,974.00 7.47%

－分红-个人分红

8 中国邮政集团公司广东省分公司企 2,733,577.00 5.11%

业年金计划－中国工商银行股份

9 湖南省烟草公司郴州市公司企业年 1,626,900.00 3.04%

金计划－中国工商银行股份有限

10 太平洋资管－建设银行－太平洋智 1,469,341.00 2.74%

选债基FOF型产品

可转债B

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 银河证券－建行－银河北极星1号 1,453,362.00 6.33%

集合资产管理计划

2 朱燕 953,600.00 4.16%

3 王玉婵 701,768.00 3.06%

4 刘姝 650,800.00 2.84%

5 胡先红 646,000.00 2.82%

6 黄建良 571,000.00 2.49%

7 海通资管－建行－海通海蓝宝润集 500,000.00 2.18%

合资产管理计划

8 中国邮政集团公司广东省分公司企 489,460.00 2.13%

业年金计划－中国工商银行股份

9 上海明汯投资管理有限公司－明汯 487,458.00 2.12%

多策略对冲10号基金

10 高乃明 459,800.00 2.00%

注：以上信息中持有人名称及份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 可转债A 可转债B 东吴转债

第46页共67页

基金合同生效日（2014年5月9日） - - 268,064,983.90

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 77,249,860.00 33,107,083.00 105,747,497.65

本报告期基金总申购份额 - - 79,337,355.36

减:本报告期基金总赎回份额 - - 172,832,413.92

本报告期基金拆分变动份额（份额 -23,716,360.00 -10,164,155.00 3,095,487.49

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 53,533,500.00 22,942,928.00 15,347,926.58

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

3、报告期间拆分变动包括日常拆分合并和折算产生的份额变动。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2016年1月13日，任少华先生不再担任公司董事一职，由范力、冯玉泉担任公司第二届

董事会董事；

2、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。

3、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总

经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

4、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。

5、2016年12月28日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届

董事会董事。

本报告期内基金托管人发生以下人事变动：

2016年12月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已按相

关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第47页共67页

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金成立起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费70000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东吴证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期增加4个交易单元，其中国信证券1个、光大证券1个、天风证券2个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

第48页共67页

的比例

东吴证券 351,226,946.19 100.00%187,710,000.00 100.00% - -

光大证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、中国证

部分基金参加平安银行股份有限 券报、证券时报、公

1

公司基金代销业务费率优惠活动 司网站、深交所（巨

的公告 潮资讯网） 2016年1月4日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

2 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年1月4日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司管理的基

3 券日报、公司网站、

金2015年年度资产净值公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年1月4日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

4 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年1月5日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

5 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年1月6日

6 东吴基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、中国证 2016年1月6日

第49页共67页

场内基金在指数熔断期间暂停申 券报、证券时报、公

购赎回业务的提示性公告 司网站、深交所（巨

潮资讯网）

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

7 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年1月7日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

8 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年1月8日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

9 券投资基金办理不定期份额折算

司网站、深交所（巨

业务的公告

潮资讯网） 2016年1月11日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

10 券投资基金B份额不定期份额折

司网站、深交所（巨

算的风险提示公告

潮资讯网） 2016年1月11日

上海证券报、中国证

调整东吴中证可转换债券指数分

券报、证券时报、公

11 级证券投资基金B份额折算基准

司网站、深交所（巨

日证券简称的公告

潮资讯网） 2016年1月11日

东吴中证可转换债券指数分级证 上海证券报、中国证

券投资基金办理不定期份额折算 券报、证券时报、公

12

业务期间可转债A份额、可转债 司网站、深交所（巨

B份额停复牌的公告 潮资讯网） 2016年1月12日

东吴中证可转换债券指数分级证 上海证券报、中国证

13

券投资基金不定期份额折算结果 券报、证券时报、公 2016年1月13日

第50页共67页

及恢复交易的公告 司网站、深交所（巨

潮资讯网）

上海证券报、中国证

可转债A和可转债B不定期份额 券报、证券时报、公

14

折算后前收盘价调整的公告 司网站、深交所（巨

潮资讯网） 2016年1月13日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司关于公司

15 券日报、公司网站、

董事长变更的公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年1月16日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司关于公司

16 券日报、公司网站、

总经理变更的公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年1月16日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证 券报、证券时报、公

17

券投资基金2015年第4季度报告 司网站、深交所（巨

潮资讯网） 2016年1月20日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增大泰金石投资管理有限

18 券日报、公司网站、

公司为代销机构并推出转换业务

深交所（巨潮资讯

的公告

网） 2016年1月21日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

19 大泰金石投资管理有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年1月21日

第51页共67页

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增上海联泰资产管理有限

20 券日报、公司网站、

公司为代销机构并推出定期定额

深交所（巨潮资讯

业务及转换业务的公告

网） 2016年1月21日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

21 上海联泰资产管理有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年1月21日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司关于公司

22 券日报、公司网站、

法定代表人变更公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年2月3日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京钱景财富投资管理

23 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年3月22日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

24 北京钱景财富投资管理有限公司 券日报、公司网站、

费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年3月22日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增珠海盈米财富管理有限

25 券日报、公司网站、

公司为代销机构并推出定期定额

深交所（巨潮资讯

业务及转换业务的公告

网） 2016年3月25日

第52页共67页

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

26 珠海盈米财富管理有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年3月25日

中国证券报、上海证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

27 券投资基金2015 年年度报告以

司网站、深交所（巨

及摘要

潮资讯网） 2016年3月26日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证 券报、证券时报、公

28

券投资基金2016年第1季度报告 司网站、深交所（巨

潮资讯网） 2016年4月22日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司关于公司

29 券日报、公司网站、

副总经理变更的公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年5月4日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

30 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月19日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

31 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月20日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

32 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月23日

第53页共67页

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

33 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月24日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于网上 券报、证券时报、证

34 交易系统招商银行支付渠道费率 券日报、公司网站、

优惠调整的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年5月24日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

35 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月25日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

36 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月26日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

37 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月27日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

38 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月30日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

39 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年5月31日

第54页共67页

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

40 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月1日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

41 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月2日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增中信期货有限公司为代

42 券日报、公司网站、

销机构并推出定期定额业务及转

深交所（巨潮资讯

换业务的公告

网） 2016年6月2日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

43 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月3日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

44 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月6日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

45 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月7日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

46 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月8日

第55页共67页

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下 券报、证券时报、证

47 基金新增上海利得基金销售有限 券日报、公司网站、

公司为代销机构的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年6月8日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

48 上海利得基金销售有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年6月8日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

49 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月13日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

部分基金开通在上海陆金所资产

50 券日报、公司网站、

管理有限公司定投业务并参与费

深交所（巨潮资讯

率优惠的公告

网） 2016年6月13日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

51 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

部分基金延迟参与开通在上海陆

52 券日报、公司网站、

金所资产管理有限公司定投业务

深交所（巨潮资讯

并参与费率优惠的公告

网） 2016年6月14日

东吴中证可转换债券指数分级证 上海证券报、中国证

53

券投资基金可能不定期份额折算 券报、证券时报、公 2016年6月15日

第56页共67页

的提示公告 司网站、深交所（巨

潮资讯网）

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

54 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月16日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

55 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月17日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

56 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月20日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

57 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月21日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

58 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月22日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

59 券投资基金更新招募说明书以及

司网站、深交所（巨

摘要

潮资讯网） 2016年6月23日

东吴中证可转换债券指数分级证 上海证券报、中国证

60 券投资基金可能不定期份额折算 券报、证券时报、公

的提示公告 司网站、深交所（巨 2016年6月23日

第57页共67页

潮资讯网）

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

61 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月24日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

62 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月27日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

63 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月28日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

64 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月29日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金在交通银行股份有限公司网

65 券日报、公司网站、

上银行、手机银行延长基金申购

深交所（巨潮资讯

费率优惠的公告

网） 2016年6月29日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

66 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年6月30日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

67 部分基金开通在上海陆金所资产 券报、证券时报、证

管理有限公司定投业务并参与费 券日报、公司网站、 2016年6月30日

第58页共67页

率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

68 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年7月1日

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

东吴基金管理有限公司管理的基

69 券日报、公司网站、

金2016年半年度资产净值公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年7月1日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

70 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年7月4日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

71 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年7月11日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

72 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年7月12日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

73 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年7月13日

东吴中证可转换债券指数分级证 上海证券报、中国证

74

券投资基金2016年第2季度报告 券报、证券时报、公 2016年7月20日

第59页共67页

司网站、深交所（巨

潮资讯网）

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

75 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年8月1日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

76 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年8月2日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

77 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年8月3日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

78 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年8月4日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京晟视天下投资管理

79 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年8月10日

中国证券报、上海证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

80 券投资基金2016 年半年度报告

司网站、深交所（巨

以及摘要

潮资讯网） 2016年8月25日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

81

部分基金参加交通银行股份有限 券报、证券时报、证 2016年9月20日

第60页共67页

公司手机银行渠道基金申购及定 券日报、公司网站、

期定额投资手续费率优惠的公告深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

82 诺亚正行（上海）基金销售投资 券日报、公司网站、

顾问有限公司费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年9月23日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增一路财富（北京）信息

83 券日报、公司网站、

科技有限公司为代销机构并推出

深交所（巨潮资讯

定期定额业务及转换业务的公告

网） 2016年10月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

84 一路财富（北京）信息科技有限 券日报、公司网站、

公司费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年10月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

85 浙江同花顺基金销售有限公司费 券日报、公司网站、

率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年10月24日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证 券报、证券时报、公

86

券投资基金2016年第3季度报告 司网站、深交所（巨

潮资讯网） 2016年10月26日

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

87 北京钱景财富投资管理有限公司 券报、证券时报、证

费率优惠的公告 券日报、公司网站、 2016年10月28日

第61页共67页

深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京汇成基金销售有限

88 券日报、公司网站、

公司为代销机构并推出定期定额

深交所（巨潮资讯

业务及转换业务的公告

网） 2016年11月14日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

89 北京汇成基金销售有限公司费率 券日报、公司网站、

优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年11月14日

关于东吴中证可转换债券指数分 中国证券报、上海证

级证券投资基金办理定期份额折 券报、证券时报、公

90

算业务期间暂停申购、赎回及定 司网站、深交所（巨

期定额投资业务的公告 潮资讯网） 2016年11月28日

中国证券报、上海证

关于东吴中证可转换债券指数分

券报、证券时报、公

91 级证券投资基金办理定期份额折

司网站、深交所（巨

算业务的公告

潮资讯网） 2016年11月28日

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

92 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网） 2016年11月29日

关于东吴中证可转换债券指数分 中国证券报、上海证

级证券投资基金办理定期份额折 券报、证券时报、公

93

算业务期间可转债A份额停复牌 司网站、深交所（巨

的公告 潮资讯网） 2016年12月2日

第62页共67页

关于东吴中证可转换债券指数分 中国证券报、上海证

级证券投资基金之可转债A份额 券报、证券时报、公

94

本次定期折算期间约定年收益率 司网站、深交所（巨

的公告 潮资讯网） 2016年12月2日

中国证券报、上海证

关于东吴中证可转换债券指数分

券报、证券时报、公

95 级证券投资基金定期份额折算结

司网站、深交所（巨

果及恢复交易的公告

潮资讯网） 2016年12月5日

中国证券报、上海证

关于东吴可转债A份额定期份额 券报、证券时报、公

96

折算后次日前收盘价调整的公告 司网站、深交所（巨

潮资讯网） 2016年12月5日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增杭州科地瑞富基金销售

97 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年12月7日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

98 杭州科地瑞富基金销售有限公司 券日报、公司网站、

费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网） 2016年12月7日

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于旗下

券报、证券时报、证

基金新增北京恒天明泽基金销售

99 券日报、公司网站、

有限公司为代销机构并推出定期

深交所（巨潮资讯

定额业务及转换业务的公告

网） 2016年12月7日

东吴中证可转换债券指数分级证 上海证券报、中国证

100 券投资基金可能不定期份额折算 券报、证券时报、公

的提示公告 司网站、深交所（巨 2016年12月13日

第63页共67页

潮资讯网）

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101 券投资基金可能不定期份额折算

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的提示公告

潮资讯网） 2016年12月14日

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东吴中证可转换债券指数分级证

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102 券投资基金可能不定期份额折算

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的提示公告

潮资讯网） 2016年12月15日

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东吴中证可转换债券指数分级证

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103 券投资基金可能不定期份额折算

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的提示公告

潮资讯网） 2016年12月16日

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东吴中证可转换债券指数分级证

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104 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年12月19日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

105 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年12月20日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

券报、证券时报、公

106 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年12月21日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

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107 券投资基金可能不定期份额折算

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的提示公告

潮资讯网） 2016年12月22日

第64页共67页

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

108 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网） 2016年12月22日

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109 券投资基金更新招募说明书以及

司网站、深交所（巨

摘要

潮资讯网） 2016年12月23日

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东吴中证可转换债券指数分级证

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110 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

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潮资讯网） 2016年12月23日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

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111 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

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潮资讯网） 2016年12月26日

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东吴中证可转换债券指数分级证

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112 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

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潮资讯网） 2016年12月27日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

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113 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

的提示公告

潮资讯网） 2016年12月28日

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

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114 券投资基金可能不定期份额折算

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的提示公告

潮资讯网） 2016年12月29日

第65页共67页

上海证券报、中国证

东吴中证可转换债券指数分级证

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115 券投资基金可能不定期份额折算

司网站、深交所（巨

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潮资讯网） 2016年12月30日

中国证券报、上海证

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东吴基金管理有限公司管理的基

116 券日报、公司网站、

金2016年年度资产净值公告

深交所（巨潮资讯

网） 2016年12月31日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件；

2、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

13.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

13.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

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东吴基金管理有限公司

2017年3月27日

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