中欧货币市场基金
2016年第3季度报告
2016年09月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月26日
第1页共16页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 中欧货币
基金主代码 166014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
报告期末基金份额总额 12,258,119,482.32份
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超
投资目标 越业绩比较基准的稳定收益。
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均
剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定
投资策略 量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制
风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基
金及股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
第2页共16页
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
下属分级基金的场内简称 中欧货A 中欧货B - -
下属分级基金的交易代码 166014 166015 002747 002748
报告期末下属分级基金的 11,929,216, 2,570,751.9 230,181,829
96,150,817.27
份额总额 083.72 4 .39
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年07月01日-2016年09月30日）
主要财务指标
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
105,359,443
1.本期已实现收益 590,983.21 15,103.56 181,829.39
.04
105,359,443
2.本期利润 590,983.21 15,103.56 181,829.39
.04
11,929,216, 2,570,751.9 230,181,829
3.期末基金资产净值 96,150,817.27 083.72 4 .39
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中欧货币A
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
0.5885 0.0009 0.3408 0.2477 0.0009
过去三个月 0.0000%
% % % % %
本基金收益分配按日结转份额。
第3页共16页
2、中欧货币B
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
0.6492 0.0009 0.3408 0.3084 0.0009
过去三个月 0.0000%
% % % % %
本基金收益分配按日结转份额。
3、中欧货币C
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
0.5885 0.0009 0.3408 0.2477 0.0009
过去三个月 0.0000%
% % % % %
本基金收益分配按日结转份额。
4、中欧货币D
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
自基金份额运作起 0.0791 0.0008 0.0407 0.0384 0.0008
0.0000%
至今 % % % % %
本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧货币A
基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年12月12日-2016年09月30日）
第4页共16页
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012-12-12 2013-06-28 2014-01-12 2014-07-29 2015-02-13 2015-08-30 2016-03-15 2016-09-30
中中中中A 中中中中
中欧货币B
基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年12月12日-2016年09月30日）
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012-12-12 2013-06-28 2014-01-12 2014-07-29 2015-02-13 2015-08-30 2016-03-15 2016-09-30
中中中中B 中中中中
中欧货币C
基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年06月01日-2016年09月30日）
第5页共16页
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
2016-06-01 2016-06-18 2016-07-05 2016-07-22 2016-08-09 2016-08-26 2016-09-12 2016-09-30
中中中中C 中中中中
注：自2016年5月4日起，本基金增加C类基金份额，图示日期为2016年6月1日至2016年9月30日。
中欧货币D
基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年09月20日-2016年09月30日）
0.07%
0.06%
0.05%
0.04%
0.03%
0.02%
0.01%
2016-09-20 2016-09-22 2016-09-24 2016-09-26 2016-09-28 2016-09-30
中中中中D 中中中中
注：自2016年5月4日起，本基金增加D类基金份额，图示日期为2016年9月20日至2016年9月30日。
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
第6页共16页
任职日期 离任日期 业年限
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海烟
草（年金计划）平衡配置
组合投资经理，上海海通
证券资产管理有限公司海
通季季红、海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月月
鑫、海通季季鑫、海通半
年鑫、海通年年鑫投资经
理。2014年8月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
投资经理、中欧信用增利
分级债券型证券投资基金
基金经理、中欧稳健收益
债券型证券投资基金基金
经理、中欧成长优选回报
基金经 2014年11月 2016年08月 灵活配置混合型发起式证
孙甜 7年
理 18日 03日 券投资基金基金经理、中
欧瑾源灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、中
欧货币市场基金基金经理，
现任中欧睿达定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理，中欧纯债添利
分级债券型证券投资基金
基金经理，中欧琪和灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧滚钱宝发
起式货币市场基金基金经
理，中欧瑾泉灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，中欧睿尚定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理，中欧瑾通灵活
第7页共16页
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧琪丰灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧天禧纯债
债券型证券投资基金基金
经理，中欧天添18个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理。
历任上海民创投资管理有
限公司项目经理，光大证
券股份有限公司债券交易
员，富国基金管理有限公
司债券交易员、基金经理。
基金经 2016年08月
刘凌云 － 9年 2015年5月加入中欧基金
理 03日 管理有限公司，曾任基金
经理助理，现任中欧货币
市场基金、中欧滚钱宝发
起式货币市场基金基金经
理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同
第8页共16页
投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
由于债券收益率继续下行，大量融资端集中在隔夜需求上，整个市场的融资机构很不稳定。因此8月份央行启动14天逆回购；9月份央行继续启动28天逆回购，显示了央行在保证货币市场流动性的基础上调节融资结构的决心。货币政策的微调不可避免的带动了资金成本的上升，导致短端收益率的上升，同时也加大了货币市场的资金波动幅度。
三季度，我们在收益率底部时候有意识的降低了短融持仓，并在季末抓住时机加大了存单和存款的配置，在保持流动性的基础上提高产品收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值收益率为0.5885%，同期业绩比较基准收益率为
0.3408%；B类份额净值收益率为0.6492%，同期业绩比较基准收益率为0.3408%； 自基
金运作日至今，C类份额净值收益率为0.5885%，同期业绩比较基准收益率为0.3408%；自基金运作日至今，D类份额净值收益率为0.0791%，同期业绩比较基准收益率为
0.0407%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额（元） 例（%）
1 固定收益投资 9,529,829,135.40 68.52
其中：债券 8,924,969,487.77 64.17
资产支持证券 604,859,647.63 4.35
第9页共16页
2 买入返售金融资产 2,054,681,774.52 14.77
其中：买断式回购的买入返售金 － －
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 2,256,749,696.71 16.23
4 其他资产 66,824,163.63 0.48
5 合计 13,908,084,770.26 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
占基金资产净值比
序号 项目 金额（元） 例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 － 7.76
其中：买断式回购融资 － -
2 报告期末债券回购融资余额 1,642,996,735.50 13.40
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
第10页共16页
1 30天以内 2.28 13.40
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 2.45 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 31.96 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
4 90天(含)—120天 10.31 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 30.74 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
合计 77.74 13.40
5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本（元）
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,680,881,266.67 13.71
其中：政策性金融债 1,680,881,266.67 13.71
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,820,160,525.72 14.85
6 中期票据 － －
7 同业存单 5,423,927,695.38 44.25
第11页共16页
8 其他 － －
9 合计 8,924,969,487.77 72.81
剩余存续期超过397天的浮动
10 － －
利率债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称
(张) 值比例（％）
16贵阳银行
1 111697386 3,000,000 298,283,615.44 2.43
CD037
2 111607190 16招行CD190 3,000,000 298,013,300.25 2.43
16广州银行
3 111697769 3,000,000 297,967,933.10 2.43
CD077
16广东顺德农
4 111697298 3,000,000 296,088,956.11 2.42
商行CD080
16九江银行
5 111697613 3,000,000 295,639,055.01 2.41
CD071
6 150408 15农发08 2,800,000 281,732,813.52 2.30
7 140201 14国开01 2,000,000 201,734,953.48 1.65
8 150302 15进出02 2,000,000 200,706,701.03 1.64
16重庆农村商
9 111697075 2,000,000 198,963,098.60 1.62
行CD097
16成都银行
10 111697167 2,000,000 198,940,446.92 1.62
CD035
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0918%
第12页共16页
报告期内偏离度的最低值 0.0443%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0677%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
占基金资产净
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 值比例（％）
1 1689192 16兴银2A 2,100,000 209,859,647.63 1.71
2 142139 花呗08A1 2,000,000 200,000,000.00 1.63
3 142121 花呗06A1 1,000,000 100,000,000.00 0.82
4 142118 借呗03A1 500,000 50,000,000.00 0.41
5 N0059075 中国电子优先A 450,000 45,000,000.00 0.37
5.9 投资组合报告附注
5.9.1　基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2　本基金投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,501.25
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 66,822,662.38
第13页共16页
4 应收申购款
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 66,824,163.63
5.9.4　投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
6 开放式基金份额变动
单位：份
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D
11,868,597, 2,558,759.6
报告期期初基金份额总额 98,708,857.26 －
041.88 8
报告期期间基金总申购份 19,165,117, 230,181,829
53,676,600.20 79,496.97
额 397.25 .39
19,104,498,
告期期间基金总赎回份额 56,234,640.19 67,504.71 －
355.41
11,929,216, 2,570,751.9 230,181,829
报告期期末基金份额总额 96,150,817.27 083.72 4 .39
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
2016年07月
1 申赎 70,000,000.00 70,000,000.00 －
07日
2016年07月
2 红利再投 169,642.79 169,642.79 －
12日
2016年08月
3 申赎 -10,014,262.68 -10,014,262.68 －
01日
2016年08月
4 申赎 40,000,000.00 40,000,000.00 －
05日
2016年08月
5 红利再投 451,610.98 451,610.98 －
11日
第14页共16页
2016年08月
6 申赎 -10,003,570.28 -10,003,570.28 －
16日
2016年08月
7 申赎 -20,016,331.38 -20,016,331.38 －
23日
2016年09月
8 申赎 -80,181,637.34 -80,181,637.34 －
13日
2016年09月
9 红利再投 294,224.35 294,224.35 －
13日
2016年09月
10 申赎 230,000,000.00 230,000,000.00 －
20日
2016年09月
11 红利再投 18,289.90 18,289.90 －
21日
2016年09月
12 红利再投 15,391.92 15,391.92 －
22日
2016年09月
13 红利再投 15,336.64 15,336.64 －
23日
2016年09月
14 红利再投 49,713.56 49,713.56 －
26日
2016年09月
15 红利再投 21,043.66 21,043.66 －
27日
2016年09月
16 红利再投 14,822.04 14,822.04 －
28日
2016年09月
17 申赎 -30,033,505.02 -30,033,505.02 －
29日
2016年09月
18 红利再投 15,537.01 15,537.01 －
29日
2016年09月
19 红利再投 15,864.16 15,864.16 －
30日
合计 190,832,170.31 190,832,170.31
8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
第15页共16页
1、中欧货币市场基金相关批准文件
2、《中欧货币市场基金基金合同》
3、《中欧货币市场基金托管协议》
4、《中欧货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一六年十月二十六日
第16页共16页

点击查看>>  附件