浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月18日浙商沪深 300 指数增强(LOF)2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况 基金简称 浙商沪深300指数增强(LOF)
场内简称 浙商300
交易代码 166802
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018年8月20日
报告期末基金份额总额 46,452,875.93份
投资目标 本基金为沪深300指数增强型基金,在对沪深300指数有效跟踪的基础上,通过量化投资方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投资回报。
投资策略 本基金在按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合的基础上,采用量化模型对成份股的权重进行相应调整,力求在控制与业绩比较基准之间偏离度的前提下获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
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