浙商沪深 300 指数分级证券投资基金 2016

年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商沪深300指数分级

场内简称 浙商300

交易代码 166802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

报告期末基金份额总额 22,549,353.17份

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的

投资目标 风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益

相似的回报及适当的其他收益

本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，

使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益

特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

第2页共10页

合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具

有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预

期收益的特征。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数

分级

下属分级基金交易代码 150076 150077 166802

下属分级基金报告期末 2,231,222.00份 2,231,223.00份 18,086,908.17份

基金份额总额

浙商沪深300:本基

金为跟踪指数的股

票型基金，具有与标

下属分级基金的风险收 浙商稳健:浙商稳健 浙商进取:浙商进取 的指数相似的风险

益特征 份额具有低风险、收 份额具有高风险、高 收益特征，其预期风

益相对稳定的特征。 预期收益的特征。 险和预期收益高于

货币市场基金、债券

型基金和混合型基

金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 -945,156.14

2.本期利润 1,629,243.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0386

4.期末基金资产净值 25,408,312.21

5.期末基金份额净值 1.127

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.99% 0.65% 1.67% 0.67% -0.68% -0.02%

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。由于基金资

产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基 第3页共10页

准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月7日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生

效时间已满一年。

2、本基金建仓期为6个月，从2012年5月7日至2012年11月6日，建仓期结束时各项资产配

置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

查晓磊本基金的 2015年8月 - 6 查晓磊先生，香港中文大学

基金经 11日 财务学博士。历任博时基金

第4页共10页

理，公司 管理有限公司投资策略及

衍生品及 大宗商品分析师。

量化投资

部总经理

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金通过投资约束和数量化控制，按照基金合同的要求，使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，积极应对市场的剧烈变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平， 第5页共10页

实现基金约定的投资策略，达到相应的投资目的。报告期内，本基金持续优化指数跟踪策略，针对基金规模小，申购赎回对净值波动影响大的情况，尽力做了应对，较好的完成了跟踪目标。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日为止，报告期内本基金份额净值增长率为0.99%，业绩比较基准收益

率为1.67%，基金净值增长率低于业绩比较基准0.68%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 24,270,702.29 94.41

其中：股票 24,270,702.29 94.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,425,117.65 5.54

8 其他资产 13,007.17 0.05

9 合计 25,708,827.11 100.00

5.1.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 55,326.32 0.22

B 采矿业 842,466.39 3.32

C 制造业 8,109,228.31 31.92

第6页共10页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 639,752.62 2.52

业

E 建筑业 954,767.09 3.76

F 批发和零售业 515,867.34 2.03

G 交通运输、仓储和邮政业 682,983.36 2.69

H 住宿和餐饮业 17,676.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,349,265.46 5.31

J 金融业 8,638,572.34 34.00

K 房地产业 1,497,507.43 5.89

L 租赁和商务服务业 298,741.98 1.18

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 204,085.68 0.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 34,833.50 0.14

R 文化、体育和娱乐业 338,492.19 1.33

S 综合 91,136.28 0.36

合计 24,270,702.29 95.52

5.1.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 28,028 993,032.04 3.91

2 601166 兴业银行 35,045 565,626.30 2.23

3 600016 民生银行 62,215 564,912.20 2.22

4 600036 招商银行 29,936 526,873.60 2.07

5 600519 贵州茅台 1,277 426,709.55 1.68

6 601328 交通银行 72,516 418,417.32 1.65

7 600000 浦发银行 22,777 369,215.17 1.45

8 000002 万 科Ａ 17,790 365,584.50 1.44

9 600837 海通证券 21,309 335,616.75 1.32

10 600030 中信证券 20,669 331,944.14 1.31

第7页共10页

5.3报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第8页共10页

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 11,395.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 373.66

5 应收申购款 1,237.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,007.17

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资的前十名股票不存在流通受限的情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指

数分级

报告期期初基金份额总额 2,942,666.00 2,942,667.00 42,835,707.51

报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 197,332.41

减:报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 26,369,019.75

报告期期间基金拆分变动份额 -711,444.00 -711,444.00 1,422,888.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 2,231,222.00 2,231,223.00 18,086,908.17

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。浙商沪深300指数分级拆分变动份额

包含本期定期份额折算的变动份额。

第9页共10页

§7 备查文件目录

7.1备查文件目录

1、中国证监会批准浙商沪深300指数分级证券投资基金设立的相关文件；

2、《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》；

3、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》；

4、《浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

7、中国证监会要求的其他文件。

7.2存放地点

杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

7.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2017年1月20日

第10页共10页


点击查看>>  附件