浙商沪深 300 指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12

§5托管人报告...... 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1资产负债表...... 14

6.2利润表...... 15

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 16

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6.4报表附注...... 17

§7投资组合报告...... 47

7.1期末基金资产组合情况...... 47

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 56

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 64

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 64

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 65

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 65

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 65

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 65

7.12投资组合报告附注...... 66

§8基金份额持有人信息...... 67

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 67

8.2期末上市基金前十名持有人...... 67

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 68

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 68

§9开放式基金份额变动...... 69

§10重大事件揭示...... 70

10.1基金份额持有人大会决议...... 70

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70

10.4基金投资策略的改变...... 70

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 70

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 70

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 70

10.8其他重大事件 ...... 72

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 74

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 74

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 74

§12备查文件目录...... 75

12.1备查文件目录 ...... 75

12.2存放地点...... 75

12.3查阅方式...... 75

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 浙商沪深300指数分级证券投资基金

基金简称 浙商沪深300指数分级

场内简称 浙商300

基金主代码 166802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 197,688,863.13份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2012年7月13日

下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数

分级

下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802

报告期末下属分级基金份 1,926,549.00份 1,926,550.00份 193,835,764.13份

额总额

2.2基金产品说明

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的

投资目标 风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益

相似的回报及适当的其他收益。

本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，

使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益

风险收益特征 特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具

有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预

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期收益的特征。

本基金为跟踪指数的

股票型基金，具有与

下属分级基金的风险收益 浙商稳健份额具有低 浙商进取份额具有高 标的指数相似的风险

特征 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益的 收益特征，其预期风

的特征。 特征。 险和预期收益高于货

币市场基金、债券型

基金和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

姓名 郭乐琦 郑鹏

信息披露负责人 联系电话 021-60350812 010-85238667

电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95577

传真 0571-28191919 010-85238680

注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 北京市东城区建国门内大街22

路208号1801室 号

浙江省杭州市西湖区教工路 北京市东城区建国门内大街22

办公地址 18号世贸丽晶欧美中心B座号

507室

邮政编码 310012 100005

法定代表人 肖风 李民吉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.zsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 5,072,366.01

本期利润 18,855,785.70

加权平均基金份额本期利润 0.1222

本期加权平均净值利润率 10.65%

本期基金份额净值增长率 11.09%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 68,123,263.95

期末可供分配基金份额利润 0.3446

期末基金资产净值 242,656,549.65

期末基金份额净值 1.227

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 38.80%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.23% 0.60% 4.73% 0.64% 0.50% -0.04%

过去三个月 8.20% 0.55% 5.80% 0.59% 2.40% -0.04%

过去六个月 11.09% 0.50% 10.24% 0.54% 0.85% -0.04%

过去一年 17.56% 0.75% 15.46% 0.63% 2.10% 0.12%

过去三年 65.22% 1.64% 66.04% 1.66% -0.82% -0.02%

自基金合同 38.84% 1.47% 34.25% 1.49% 4.59% -0.02%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。由于基金资产配置比例处于动

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态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采

取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月7日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。

2、本基金建仓期为6个月，从2012年5月7日至2012年11月6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基

金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010

年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公

司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为

浙江省杭州市。

截至2017年6月30日，浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型

证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、

浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金的 查晓磊先生，香港中文

基金经 大学财务学博士。历任

查晓磊 理，公司 2015年8月- 6 博时基金管理有限公

衍生品及 11日 司投资策略及大宗商

量化投资 品分析师。

部总经理

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金通过投资约束和数量化控制，按照基金合同的要求，使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，积极应对市场的剧烈变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平，实现基金约定的投资策略，达到相应的投资目的。报告期内，本基金持续优化指数跟踪策略，针对基金规模小，申购赎回对净值波动影响大的情况，尽力做了对应，较好的完成了跟踪目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.227元；本报告期基金份额净值增长率为11.09%，业绩

比较基准收益率为10.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经历了二月份以后宏观经济阶段性高点有所回落后，以PMI为代表的一些指标表征了经济

在六月份再次稳定的迹象。最为敏感的大宗商品也有所异动。对未来经济的走势，我们需要结合 第11页共75页

更多的数据及微观的印证提升我们判断的概率，但有一定基本可以确定，中国经济的韧性是很强的。同时，海外经济，尤其是欧洲的情况，都在同步性的转好，国际贸易复苏也被越来越多的人谈及，当然这些还尚未形成较为一致的预期。

流动性实际上是主导市场短期波动的重要变量。二季度的加强监管，对市场形成了冲击，但从长期看，一方面是释放了当期的潜在风险，另一方面实际上夯实了未来良性发展的基础。因此，短期的冲击是暂时的，更不能理解为是整体货币政策大幅转向的标志。

市场在接下来对盈利和估值的定价还将很看重。但集中追逐大市值公司的局面可能趋于缓和，规模因素趋于中性。对于消费行业，顺应需求的子行业仍会得到市场积极响应。我们将继续通过多维前瞻的大数据体系，积极努力发现投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同约定，本基金不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内存在连续二十个工作日基金资产不足5000万的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，浙商沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2017年半年度报告中的财务指标、

净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 9,339,946.50 1,367,472.76

结算备付金 - 57,644.89

存出保证金 181,477.03 11,395.59

交易性金融资产 6.4.7.2 233,825,902.41 24,270,702.29

其中：股票投资 227,485,449.21 24,270,702.29

基金投资 - -

债券投资 6,340,453.20 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 34,347.24 -

应收利息 6.4.7.5 48,436.77 373.66

应收股利 - -

应收申购款 6,766.30 1,237.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 243,436,876.25 25,708,827.11

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 25.27

应付赎回款 252,168.71 737.73

应付管理人报酬 193,848.23 32,560.81

应付托管费 42,646.62 7,163.39

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 117,479.00 54,424.95

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 174,184.04 205,602.75

负债合计 780,326.60 300,514.90

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 174,533,285.70 20,303,921.71

未分配利润 6.4.7.10 68,123,263.95 5,104,390.50

所有者权益合计 242,656,549.65 25,408,312.21

负债和所有者权益总计 243,436,876.25 25,708,827.11

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.227元，基金份额总额197,688,863.13份。本基金浙商稳健

份额净值为1.022元，份额总额1,926,549.00份；浙商进取份额净值为1.432元，份额总额1,926,550.00份。

6.2利润表

会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至

年6月30日 2016年6月30日

一、收入 20,649,846.57 -8,559,304.41

1.利息收入 100,916.95 13,874.96

其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,593.85 13,874.96

债券利息收入 54,625.81 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,697.29 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,763,655.36 -1,709,996.37

其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,873,090.75 -2,186,202.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,890,564.61 476,206.36

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 13,783,419.69 -6,875,196.82

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

第15页共75页

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 1,854.57 12,013.82

列）

减：二、费用 1,794,060.87 582,027.44

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 848,067.64 269,984.74

2．托管费 6.4.10.2.2 186,574.91 59,396.66

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 535,995.99 55,580.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 223,422.33 197,065.96

三、利润总额（亏损总额以“-” 18,855,785.70 -9,141,331.85

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 18,855,785.70 -9,141,331.85

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浙商沪深300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 20,303,921.71 5,104,390.50 25,408,312.21

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 18,855,785.70 18,855,785.70

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 154,229,363.99 44,163,087.75 198,392,451.74

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 156,135,452.82 44,760,179.95 200,895,632.77

2.基金赎回款 -1,906,088.83 -597,092.20 -2,503,181.03

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 174,533,285.70 68,123,263.95 242,656,549.65

金净值）

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上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 43,768,037.15 17,273,839.22 61,041,876.37

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -9,141,331.85 -9,141,331.85

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 1,042,024.70 48,466.85 1,090,491.55

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 9,863,885.46 1,488,981.58 11,352,867.04

2.基金赎回款 -8,821,860.76 -1,440,514.73 -10,262,375.49

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 44,810,061.85 8,180,974.22 52,991,036.07

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______李志惠______ ______唐生林______ ____唐生林____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下

简称"中国证监会")《关于核准浙商沪深 300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可

[2012]91号文)批准，由浙商基金管理有限公司(以下称"浙商基金公司")依照《中华人民共和国

证券投资基金法》及其配套规则和《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年3

月28日至2012年4月27日公开发售，募集资金总额人民币354,249,853.79元，其中扣除认购

费后的有效认购资金人民币354,249,853.79 元，有效认购资金在募集期间产生利息人民币

113,748.38元，共折合354,363,602.17份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务

第17页共75页

所(特殊普通合伙)验证，并出具了KPMG-B(2012)CRNo.0034号验资报告。本基金为契约型开放

式基金，存续期限不定，基金合同已于2012年5月7日生效。本基金的基金管理人为浙商基金公

司，基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下称"华夏银行")。

本基金将基金份额持有人在场内初始有效认购的基金份额按照1:1的比例自动分离成预期收

益与风险不同的两个份额类别，即为浙商稳健份额和浙商进取份额。根据浙商稳健份额和浙商进取份额的基金份额比例，浙商稳健份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，浙商进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。本基金合同生效后，浙商沪深300份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。浙商稳健份额与浙商进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上 [2012]第 215号文审核同意，浙商稳健

9,136,705.00份基金份额和浙商进取9,136,706.00份基金额于2012年7月13日开始在深交所

上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商沪深300指数分级证券投资基

金基金合同》和《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金

的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

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6.4.2会计报表的编制基础

本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会

计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解

释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基

金会计核算业务指引》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如

财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。

6.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2017

年1月1日至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

人民币

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，本基金目前暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 第19页共75页

金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(i)股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii)债券投资

买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(iii)权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(b)应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法 第20页共75页

与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时收入计入当期损益。

(c)其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确认或摊销时支出计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下：

(a)股票投资

(i)对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中

国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。

(ii)送股、转增股、配股和公开增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价

第21页共75页

估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。

(iii)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下，按成本估值。

(iv)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股

票的收盘价估值。

(v)非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开

发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。

(b)债券投资

(i)对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和

私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

(ii)对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债，按成本估值；对在交易所发行未上市

的可转换证券，自债券确认日至上市期间的每个估值日，按证券业协会下证券投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。

(iii)全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场

成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市，且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

(iv)同一债券同时在两个或两个以上市场交易，按债券所处市场分别估值。

(c)权证投资

(i)首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下，按成本估值。

(ii)配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估

值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。

(iii)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公

允价值估值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

第22页共75页

相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

实际成本与估值的差异计入"公允价值变动收益/(损失)"科目。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 第23页共75页

缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

6.4.4.10费用的确认和计量

根据《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基

金资产净值1.0%的年费率逐日计提；

基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率逐日计提；

基金合同生效后的标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费，标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，基金合同生效当年，不足3个月的，按照3个月收费。标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。

在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与收取

下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年÷当年天数（365天或366天）

≈550元/天

H＝Max（E×0.02%/当年天数，550）

H为每日应计提的标的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期 第24页共75页

内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金（包括浙商沪深300份额、浙商稳健份额、浙商进取份额）不进行收益分配。

6.4.4.12分部报告

-

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

(b)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一

步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(c)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

第25页共75页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在报告期内未发生过重大会计差错。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家

税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]

103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好

调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳

证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、

国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总

局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产

开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关

问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其

他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改

第26页共75页

为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业

在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红

利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9

月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征

收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者 (包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所

得，暂免征收所得税。

对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上

市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券

的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公

司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

第27页共75页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 9,339,946.50

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 9,339,946.50

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 214,450,090.18 227,485,449.21 13,035,359.03

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 6,370,364.00 6,340,453.20 -29,910.80

银行间市场 - - -

合计 6,370,364.00 6,340,453.20 -29,910.80

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 220,820,454.18 233,825,902.41 13,005,448.23

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。

第28页共75页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,670.64

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 46,692.58

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.02

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 73.53

合计 48,436.77

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 117,479.00

银行间市场应付交易费用 -

合计 117,479.00

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 161.71

审计费 24,795.19

信息披露费 69,424.36

上市费 29,752.78

指数使用费 50,050.00

合计 174,184.04

第29页共75页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 22,549,353.17 20,303,921.71

本期申购 177,298,549.16 156,135,452.82

本期赎回(以"-"号填列) -2,159,039.20 -1,906,088.83

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 197,688,863.13 174,533,285.70

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

2、本基金合同于2012年5月7日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币354249853.79

元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币113748.38元，以上实收基金（本息）合计为人民币354363602.17

元，折合354363602.17份基金份额。

3、根据《基金合同》规定，浙商沪深300份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不

上市交易。浙商稳健份额与浙商进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

投资者可在场内申购和赎回浙商沪深300份额，投资者可选择将其场内申购的浙商沪深300份额按1:1的比例分

拆成浙商稳健份额和浙商进取份额。投资者可按1:1的配比将其持有的浙商稳健份额和浙商进取份额申请合并为

场内的浙商沪深300份额后赎回。投资者可在场外申购和赎回浙商沪深300份额。场外申购的浙商沪深300份额

不进行分拆，但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外浙商沪深300份额跨系统转登记至场内并申

请将其分拆成浙商稳健份额和浙商进取份额后上市交易。

浙商稳健和浙商进取的本期申购是指由浙商沪深300指数分级的"分拆"行为带来的该类基金份额的增加，本期赎

回是指因浙商稳健和浙商进取的"合并"行为导致的该类基金份额的减少。浙商沪深300指数分级的本期申购份额

包含浙商稳健和浙商进取的份额合并的份额769,660.00以及浙商稳健份额、浙商沪深300份额报告期内的定期份

额折算所增加的份额455,498.58；本期赎回份额包含浙商稳健和浙商进取的份额拆出的份额160,314.00。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第30页共75页

上年度末 9,746,531.10 -4,642,140.60 5,104,390.50

本期利润 5,072,366.01 13,783,419.69 18,855,785.70

本期基金份额交易 73,089,178.63 -28,926,090.88 44,163,087.75

产生的变动数

其中：基金申购款 74,010,844.91 -29,250,664.96 44,760,179.95

基金赎回款 -921,666.28 324,574.08 -597,092.20

本期已分配利润 - - -

本期末 87,908,075.74 -19,784,811.79 68,123,263.95

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 28,268.48

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,351.13

其他 4,974.24

合计 37,593.85

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 112,070,354.08

减：卖出股票成本总额 107,197,263.33

买卖股票差价收入 4,873,090.75

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

第31页共75页

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无权证投资收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货投资收益 -

股指期货-投资收益 -

注：本基金本报告期无其他衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,890,564.61

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,890,564.61

第32页共75页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 13,783,419.69

——股票投资 13,813,330.49

——债券投资 -29,910.80

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 13,783,419.69

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,854.57

合计 1,854.57

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 535,995.99

银行间市场交易费用 -

合计 535,995.99

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 69,424.36

第33页共75页

上市费 29,752.78

指数使用费 99,450.00

合计 223,422.33

6.4.7.21分部报告

-

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

通联资本管理有限公司 基金管理人的股东

浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东

养生堂有限公司 基金管理人的股东

上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。

第34页共75页

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 848,067.64 269,984.74

的管理费

其中：支付销售机构的客 32,541.26 33,896.18

户维护费

注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，每日计提，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 186,574.91 59,396.66

的托管费

注：支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，每日计提，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

第35页共75页

6.4.10.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数

分级

基金合同生效日

（2012年5月7日） - - 0.00

持有的基金份额

期初持有的基金份额 - - 2,823,406.03

期间申购/买入总份额 - - 0.00

期间因拆分变动份额 - - 57,033.65

减：期间赎回/卖出总 - - 0.00

份额

期末持有的基金份额 - - 2,880,439.68

期末持有的基金份额 - - 1.46%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华夏银行股份有 9,339,946.50 28,268.48 3,753,828.71 13,318.12

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

第36页共75页

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.11利润分配情况

本基金于本期间未进行利润分配，该处理符合基金利润分配原则。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额

股）

2017

长缆2017年年7月新股流

002879 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26

科技6月5日 通受限

7日

金龙2017年 2017新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20

日 17日

睿能2017年 2017新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40

日 6日

旭升2017年 2017新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26

日 10日

大烨2017年 2017新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87

日 3日

国科2017年 2017新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36

日 12日

百达2017年 2017新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

日 5日

300671富满2017年 2017新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

第37页共75页

电子 6月27年7月通受限

日 5日

君禾2017年 2017新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76

日 3日

注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额

码 名称日期原价 日期价 成本总额

因

筹

2017划 2017

600050中国年4重 7.47年8 8.22 183,598 1,321,922.781,371,477.06

联通月5大 月21

日事 日

项

重

2017大

601989中国年5资 6.21 - - 214,308 1,665,400.651,330,852.68

重工月31产

日重

组

筹

2017划

601088中国年6重 22.29 - - 57,451 1,017,633.771,280,582.79

神华月5大

日事

项

重

2017大 2017

上海年6资 年7

601727电气 7.57 7.54 164,309 1,237,315.441,243,819.13

月22产 月3

日重 日

组

002252上海 2017筹 20.24 - - 57,025 1,165,270.531,154,186.00

第38页共75页

莱士年6划

月21重

日大

事

项

重

2017大

600795国电年6资 3.60 - - 276,062 932,183.78 993,823.20

电力月5产

日重

组

筹

2017划 2017

000100 TCL年4重 3.43年7 3.72 159,066 589,499.60 545,596.38

集团月21大 月26

日事 日

项

重

2017大

600100同方年4资 14.12 - - 37,135 517,121.36 524,346.20

股份月21产

日重

组

重

2017大 2017

601919中远年5资 5.35年7 5.89 86,300 554,016.96 461,705.00

海控月17产 月26

日重 日

组

重

2017大

600959江苏年6资 10.57 - - 26,390 294,877.01 278,942.30

有线月19产

日重

组

筹

2017划

601872招商年5重 5.16 - - 48,000 257,389.87 247,680.00

轮船月2大

日事

项

乐视 2017重

300104网年4大 30.68 - - 6,311 251,859.53 193,621.48

月17资

第39页共75页

日产

重

组

筹

2017划 2017

601608中信年4重 5.54年7 5.26 28,900 163,845.90 160,106.00

重工月19大 月26

日事 日

项

重

2017大

000503海虹年5资 24.93 - - 4,015 178,643.76 100,093.95

控股月11产

日重

组

筹

2016划

002129中环年7重 8.27 - - 8,363 106,711.44 69,162.01

股份月6大

日事

项

重

2016大

600485信威年12资 14.59 - - 4,065 74,640.28 59,308.35

集团月26产

日重

组

重

奥 2017大

600666瑞年4资 17.40 - - 3,040 55,438.91 52,896.00

德月27产

日重

组

筹

2017划

002426胜利年1重 7.68 - - 5,100 46,329.58 39,168.00

精密月16大

日事

项

2017重 2017

紫光年2大 年7

002049国芯月20资 30.82月17 27.74 1,100 34,488.00 33,902.00

日产 日

重

第40页共75页

组

重

2017大

603501韦尔年6资 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55

股份月5产

日重

组

重

2017大

600654 *ST年6资 13.48 - - 900 15,759.00 12,132.00

中安月7产

日重

组

注：截至本报告批准报出日，“中国重工、中国神华、上海莱士、国电电力、同方股份、江苏有线、招商轮船、乐视网、海虹股份、中环股份、信威集团、奥瑞德、胜利精密、韦尔股份、*ST中安”仍未复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

第41页共75页

本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程小组负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行华夏银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 第42页共75页

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金为全被动的指数基金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此，利率风险不是本基金的主要风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 -1年

资产

银行存款 9,339,946.50 - - - - - 9,339,946.50

存出保证金 181,477.03 - - - - - 181,477.03

交易性金融资产 -6,340,453.20 - - -227,485,449.21233,825,902.41

应收证券清算款 - - - - - 34,347.24 34,347.24

第43页共75页

应收利息 - - - - - 48,436.77 48,436.77

应收申购款 - - - - - 6,766.30 6,766.30

其他资产 - - - - - - -

资产总计 9,521,423.536,340,453.20 - - -227,574,999.52243,436,876.25

负债

应付赎回款 - - - - - 252,168.71 252,168.71

应付管理人报酬 - - - - - 193,848.23 193,848.23

应付托管费 - - - - - 42,646.62 42,646.62

应付交易费用 - - - - - 117,479.00 117,479.00

其他负债 - - - - - 174,184.04 174,184.04

负债总计 - - - - - 780,326.60 780,326.60

利率敏感度缺口9,521,423.536,340,453.20 - - -226,794,672.92242,656,549.65

上年度末 3个月1-5

2016年12月311个月以内1-3个月 -1年 年 5年以上不计息 合计

日

资产

银行存款 1,367,472.76 - - - - - 1,367,472.76

结算备付金 57,644.89 - - - - - 57,644.89

存出保证金 11,395.59 - - - - - 11,395.59

交易性金融资产 - - - - -24,270,702.2924,270,702.29

应收利息 - - - - - 373.66 373.66

应收申购款 - - - - - 1,237.92 1,237.92

资产总计 1,436,513.24 - - - -24,272,313.8725,708,827.11

负债

应付证券清算款 - - - - - 25.27 25.27

应付赎回款 - - - - - 737.73 737.73

应付管理人报酬 - - - - - 32,560.81 32,560.81

应付托管费 - - - - - 7,163.39 7,163.39

应付交易费用 - - - - - 54,424.95 54,424.95

其他负债 - - - - - 205,602.75 205,602.75

负债总计 - - - - - 300,514.90 300,514.90

利率敏感度缺口1,436,513.24 - - - -23,971,798.9725,408,312.21

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率下降25个 3,578.37 0.00

基点

市场利率上升25个 -3,578.37 0.00

第44页共75页

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

第45页共75页

交易性金融资产-股票投资 227,485,449.21 93.75 24,270,702.29 95.52

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 6,340,453.20 2.61 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 233,825,902.41 96.36 24,270,702.29 95.52

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数上升5% 11,418,442.89 1,225,670.47

沪深300指数下降5% -11,418,442.89 -1,225,670.47

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第46页共75页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 227,485,449.21 93.45

其中：股票 227,485,449.21 93.45

2 固定收益投资 6,340,453.20 2.60

其中：债券 6,340,453.20 2.60

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,339,946.50 3.84

7 其他各项资产 271,027.34 0.11

8 合计 243,436,876.25 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 544,014.16 0.22

B 采矿业 9,746,249.65 4.02

C 制造业 81,909,123.06 33.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,707,452.52 2.76

应业

E 建筑业 12,682,835.00 5.23

F 批发和零售业 5,047,915.07 2.08

G 交通运输、仓储和邮政业 7,402,513.26 3.05

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,382,428.01 2.63

业

J 金融业 78,965,471.91 32.54

K 房地产业 10,817,494.68 4.46

L 租赁和商务服务业 2,185,953.92 0.90

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,328,693.37 0.55

第47页共75页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 334,900.00 0.14

R 文化、体育和娱乐业 2,768,230.40 1.14

S 综合 662,174.20 0.27

合计 227,485,449.21 93.75

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 181,528 9,005,604.08 3.71

2 600036 招商银行 248,094 5,931,927.54 2.44

3 601166 兴业银行 286,545 4,831,148.70 1.99

4 601818 光大银行 1,114,308 4,512,947.40 1.86

5 600016 民生银行 528,515 4,344,393.30 1.79

6 000651 格力电器 104,898 4,318,650.66 1.78

7 000333 美的集团 97,359 4,190,331.36 1.73

8 600519 贵州茅台 8,677 4,094,242.45 1.69

9 601328 交通银行 658,116 4,053,994.56 1.67

10 600000 浦发银行 302,600 3,827,890.00 1.58

11 000002 万 科Ａ 153,200 3,825,404.00 1.58

12 601288 农业银行 1,008,508 3,549,948.16 1.46

13 601668 中国建筑 339,246 3,283,901.28 1.35

14 600030 中信证券 173,669 2,955,846.38 1.22

15 600887 伊利股份 135,348 2,922,163.32 1.20

16 601169 北京银行 311,218 2,853,869.06 1.18

17 600837 海通证券 178,609 2,652,343.65 1.09

18 601398 工商银行 500,802 2,629,210.50 1.08

19 600104 上汽集团 84,517 2,624,252.85 1.08

20 600900 长江电力 152,139 2,339,897.82 0.96

21 000858 五粮液 41,996 2,337,497.36 0.96

22 000001 平安银行 240,878 2,261,844.42 0.93

23 601766 中国中车 223,019 2,256,952.28 0.93

第48页共75页

24 000725 京东方Ａ 513,947 2,138,019.52 0.88

25 601211 国泰君安 99,500 2,040,745.00 0.84

26 002415 海康威视 61,212 1,977,147.60 0.81

27 601186 中国铁建 159,264 1,915,945.92 0.79

28 601390 中国中铁 217,661 1,887,120.87 0.78

29 601988 中国银行 502,158 1,857,984.60 0.77

30 601601 中国太保 53,273 1,804,356.51 0.74

31 002304 洋河股份 20,238 1,756,860.78 0.72

32 600028 中国石化 295,399 1,751,716.07 0.72

33 600276 恒瑞医药 34,550 1,747,884.50 0.72

34 600048 保利地产 174,298 1,737,751.06 0.72

35 600019 宝钢股份 249,505 1,674,178.55 0.69

36 601006 大秦铁路 174,780 1,466,404.20 0.60

37 600010 包钢股份 664,660 1,455,605.40 0.60

38 600518 康美药业 65,920 1,433,100.80 0.59

39 600050 中国联通 183,598 1,371,477.06 0.57

40 601857 中国石油 176,957 1,360,799.33 0.56

41 601989 中国重工 214,308 1,330,852.68 0.55

42 002142 宁波银行 67,748 1,307,536.40 0.54

43 601688 华泰证券 71,784 1,284,933.60 0.53

44 601088 中国神华 57,451 1,280,582.79 0.53

45 601727 上海电气 164,309 1,243,819.13 0.51

46 000063 中兴通讯 51,614 1,225,316.36 0.50

47 600196 复星医药 38,868 1,204,519.32 0.50

48 002450 康得新 53,363 1,201,734.76 0.50

49 002252 上海莱士 57,025 1,154,186.00 0.48

50 601800 中国交建 72,049 1,144,858.61 0.47

51 601628 中国人寿 41,538 1,120,695.24 0.46

52 000776 广发证券 64,903 1,119,576.75 0.46

53 002024 苏宁云商 97,759 1,099,788.75 0.45

54 600271 航天信息 52,491 1,083,414.24 0.45

55 600023 浙能电力 196,202 1,071,262.92 0.44

56 600703 三安光电 54,371 1,071,108.70 0.44

57 600585 海螺水泥 46,916 1,066,400.68 0.44

58 601618 中国中冶 209,800 1,051,098.00 0.43

59 600690 青岛海尔 67,596 1,017,319.80 0.42

60 600795 国电电力 276,062 993,823.20 0.41

61 600111 北方稀土 84,169 953,634.77 0.39

62 600958 东方证券 68,461 952,292.51 0.39

第49页共75页

63 600089 特变电工 91,637 946,610.21 0.39

64 601888 中国国旅 30,836 929,397.04 0.38

65 601939 建设银行 147,057 904,400.55 0.37

66 601009 南京银行 80,235 899,434.35 0.37

67 601901 方正证券 89,542 889,152.06 0.37

68 600352 浙江龙盛 91,933 876,121.49 0.36

69 600999 招商证券 50,367 867,319.74 0.36

70 600309 万华化学 30,109 862,321.76 0.36

71 600741 华域汽车 35,190 853,005.60 0.35

72 000423 东阿阿胶 11,780 846,864.20 0.35

73 000538 云南白药 8,722 818,559.70 0.34

74 601998 中信银行 129,838 816,681.02 0.34

75 601788 光大证券 54,400 812,192.00 0.33

76 601985 中国核电 103,100 805,211.00 0.33

77 600660 福耀玻璃 30,857 803,516.28 0.33

78 601669 中国电建 101,141 801,036.72 0.33

79 600009 上海机场 21,305 794,889.55 0.33

80 000338 潍柴动力 60,042 792,554.40 0.33

81 601899 紫金矿业 230,285 789,877.55 0.33

82 600066 宇通客车 35,327 776,134.19 0.32

83 601377 兴业证券 101,929 757,332.47 0.31

84 000625 长安汽车 51,962 749,292.04 0.31

85 601607 上海医药 25,791 744,844.08 0.31

86 600018 上港集团 117,168 742,845.12 0.31

87 000069 华侨城Ａ 73,652 740,939.12 0.31

88 601336 新华保险 14,262 733,066.80 0.30

89 002736 国信证券 53,435 708,013.75 0.29

90 600886 国投电力 89,610 707,919.00 0.29

91 002594 比亚迪 14,161 707,341.95 0.29

92 600535 天士力 16,966 704,767.64 0.29

93 000783 长江证券 72,944 690,779.68 0.28

94 600029 南方航空 78,834 685,855.80 0.28

95 600031 三一重工 84,100 683,733.00 0.28

96 600170 上海建工 175,371 669,917.22 0.28

97 600188 兖州煤业 54,120 662,428.80 0.27

98 600663 陆家嘴 27,656 653,787.84 0.27

99 000008 神州高铁 88,000 640,640.00 0.26

100 000623 吉林敖东 27,777 635,815.53 0.26

101 601600 中国铝业 140,467 634,910.84 0.26

第50页共75页

102 600383 金地集团 55,254 633,763.38 0.26

103 600637 东方明珠 29,237 633,565.79 0.26

104 000792 盐湖股份 59,390 620,625.50 0.26

105 601099 太平洋 150,185 603,743.70 0.25

106 601933 永辉超市 84,676 599,506.08 0.25

107 600177 雅戈尔 58,944 596,513.28 0.25

108 601018 宁波港 105,421 595,628.65 0.25

109 601555 东吴证券 52,697 591,787.31 0.24

110 002241 歌尔股份 30,470 587,461.60 0.24

111 000568 泸州老窖 11,482 580,759.56 0.24

112 600893 航发动力 21,261 580,425.30 0.24

113 601633 长城汽车 43,291 575,337.39 0.24

114 002456 欧菲光 31,635 574,807.95 0.24

115 600522 中天科技 47,000 566,350.00 0.23

116 000768 中航飞机 30,636 564,927.84 0.23

117 002081 金螳螂 51,333 563,636.34 0.23

118 000876 新希望 68,314 561,541.08 0.23

119 000166 申万宏源 99,467 557,015.20 0.23

120 600705 中航资本 98,580 556,977.00 0.23

121 600649 城投控股 52,282 549,483.82 0.23

122 002475 立讯精密 18,682 546,261.68 0.23

123 000100 TCL集团 159,066 545,596.38 0.22

124 000157 中联重科 119,018 534,390.82 0.22

125 002202 金风科技 34,514 533,931.58 0.22

126 300072 三聚环保 14,397 533,408.85 0.22

127 600100 同方股份 37,135 524,346.20 0.22

128 002470 金正大 69,600 524,088.00 0.22

129 601866 中远海发 144,878 521,560.80 0.21

130 000895 双汇发展 21,797 517,678.75 0.21

131 000983 西山煤电 58,000 508,660.00 0.21

132 600153 建发股份 38,738 500,882.34 0.21

133 600739 辽宁成大 27,749 500,314.47 0.21

134 000156 华数传媒 33,395 497,919.45 0.21

135 600221 海航控股 153,499 494,266.78 0.20

136 600827 百联股份 30,268 491,855.00 0.20

137 000959 首钢股份 70,200 490,698.00 0.20

138 601117 中国化学 68,800 480,912.00 0.20

139 600688 上海石化 71,950 475,589.50 0.20

140 600674 川投能源 48,416 475,445.12 0.20

第51页共75页

141 600547 山东黄金 16,252 470,170.36 0.19

142 601225 陕西煤业 66,312 468,825.84 0.19

143 600208 新湖中宝 102,969 463,360.50 0.19

144 601919 中远海控 86,300 461,705.00 0.19

145 002065 东华软件 20,669 450,377.51 0.19

146 000793 华闻传媒 44,484 450,178.08 0.19

147 600362 江西铜业 26,677 449,774.22 0.19

148 600369 西南证券 79,414 445,512.54 0.18

149 600115 东方航空 65,205 443,394.00 0.18

150 600804 鹏博士 24,845 440,998.75 0.18

151 601111 中国国航 45,160 440,310.00 0.18

152 600415 小商品城 59,838 433,227.12 0.18

153 603993 洛阳钼业 85,046 430,332.76 0.18

154 600157 永泰能源 120,378 429,749.46 0.18

155 000540 中天金融 61,752 429,176.40 0.18

156 000917 电广传媒 37,882 428,066.60 0.18

157 600583 海油工程 67,107 418,747.68 0.17

158 600372 中航电子 24,073 418,148.01 0.17

159 600256 广汇能源 100,400 415,656.00 0.17

160 600820 隧道股份 41,000 414,100.00 0.17

161 600060 海信电器 27,263 413,579.71 0.17

162 002673 西部证券 29,046 413,034.12 0.17

163 300124 汇川技术 16,140 412,215.60 0.17

164 002465 海格通信 37,966 407,754.84 0.17

165 000963 华东医药 8,196 407,341.20 0.17

166 000425 徐工机械 108,292 406,095.00 0.17

167 600816 安信信托 29,240 397,371.60 0.16

168 000826 启迪桑德 11,310 397,207.20 0.16

169 601333 广深铁路 87,668 396,259.36 0.16

170 002739 万达电影 7,700 392,469.00 0.16

171 000630 铜陵有色 137,419 390,269.96 0.16

172 000060 中金岭南 34,240 383,488.00 0.16

173 600489 中金黄金 37,841 379,545.23 0.16

174 600061 国投安信 24,200 376,310.00 0.16

175 000009 中国宝安 46,380 375,214.20 0.15

176 600332 白云山 12,508 363,232.32 0.15

177 601216 君正集团 74,154 362,613.06 0.15

178 600037 歌华有线 24,800 361,088.00 0.15

179 000750 国海证券 65,057 357,813.50 0.15

第52页共75页

180 000402 金融街 30,504 357,506.88 0.15

181 002500 山西证券 37,239 356,749.62 0.15

182 601958 金钼股份 49,434 354,441.78 0.15

183 300024 机器人 18,019 351,370.50 0.14

184 600297 广汇汽车 46,370 349,166.10 0.14

185 600150 中国船舶 15,095 345,222.65 0.14

186 002508 老板电器 7,900 343,492.00 0.14

187 002007 华兰生物 9,265 338,172.50 0.14

188 002044 美年健康 19,700 334,900.00 0.14

189 600376 首开股份 29,000 331,760.00 0.14

190 300144 宋城演艺 15,783 329,391.21 0.14

191 600085 同仁堂 9,062 316,807.52 0.13

192 601198 东兴证券 18,300 315,492.00 0.13

193 000686 东北证券 30,734 308,876.70 0.13

194 600436 片仔癀 5,000 305,200.00 0.13

195 300027 华谊兄弟 36,435 294,759.15 0.12

196 300251 光线传媒 35,640 291,891.60 0.12

197 600498 烽火通信 11,400 288,990.00 0.12

198 600895 张江高科 17,000 286,960.00 0.12

199 600373 中文传媒 12,161 285,905.11 0.12

200 002385 大北农 44,964 282,823.56 0.12

201 001979 招商蛇口 13,154 280,969.44 0.12

202 002183 怡亚通 32,400 279,612.00 0.12

203 600959 江苏有线 26,390 278,942.30 0.11

204 600118 中国卫星 9,915 276,033.60 0.11

205 000415 渤海金控 40,512 272,645.76 0.11

206 002027 分众传媒 19,700 271,072.00 0.11

207 600588 用友网络 15,564 266,455.68 0.11

208 600682 南京新百 7,200 265,680.00 0.11

209 601718 际华集团 29,000 254,910.00 0.11

210 601877 正泰电器 12,600 253,134.00 0.10

211 601872 招商轮船 48,000 247,680.00 0.10

212 600038 中直股份 5,231 239,422.87 0.10

213 600021 上海电力 18,878 228,235.02 0.09

214 002152 广电运通 26,400 219,384.00 0.09

215 002411 必康股份 7,500 216,900.00 0.09

216 600340 华夏幸福 6,452 216,658.16 0.09

217 600737 中粮糖业 22,500 212,400.00 0.09

218 600074 保千里 16,027 205,305.87 0.08

第53页共75页

219 002714 牧原股份 7,520 204,694.40 0.08

220 000671 阳光城 35,100 204,282.00 0.08

221 000938 紫光股份 3,300 201,696.00 0.08

222 002131 利欧股份 60,950 200,525.50 0.08

223 600549 厦门钨业 9,300 199,857.00 0.08

224 000738 航发控制 10,117 197,989.69 0.08

225 600685 中船防务 7,200 197,136.00 0.08

226 000718 苏宁环球 33,600 196,896.00 0.08

227 601118 海南橡胶 34,607 196,567.76 0.08

228 002292 奥飞娱乐 11,529 194,840.10 0.08

229 300104 乐视网 6,311 193,621.48 0.08

230 300070 碧水源 10,217 190,547.05 0.08

231 002602 世纪华通 5,000 181,300.00 0.07

232 600068 葛洲坝 16,021 180,076.04 0.07

233 300059 东方财富 14,118 169,698.36 0.07

234 300133 华策影视 15,139 169,556.80 0.07

235 300168 万达信息 11,600 168,780.00 0.07

236 002230 科大讯飞 4,074 162,552.60 0.07

237 601608 中信重工 28,900 160,106.00 0.07

238 000961 中南建设 24,500 159,740.00 0.07

239 002153 石基信息 6,972 158,473.56 0.07

240 600606 绿地控股 20,000 156,400.00 0.06

241 002299 圣农发展 9,600 142,752.00 0.06

242 000413 东旭光电 12,719 142,707.18 0.06

243 600406 国电南瑞 8,041 141,923.65 0.06

244 600109 国金证券 11,718 137,334.96 0.06

245 002236 大华股份 6,015 137,202.15 0.06

246 002424 贵州百灵 7,100 133,906.00 0.06

247 002466 天齐锂业 2,300 125,005.00 0.05

248 000709 河钢股份 29,238 122,507.22 0.05

249 002008 大族激光 3,489 120,858.96 0.05

250 000728 国元证券 9,804 119,804.88 0.05

251 601992 金隅股份 17,900 115,813.00 0.05

252 000839 中信国安 11,350 113,386.50 0.05

253 000555 神州信息 6,400 106,880.00 0.04

254 000503 海虹控股 4,015 100,093.95 0.04

255 002310 东方园林 5,800 96,976.00 0.04

256 300017 网宿科技 7,908 95,449.56 0.04

257 600570 恒生电子 2,036 95,040.48 0.04

第54页共75页

258 002146 荣盛发展 9,416 92,935.92 0.04

259 601229 上海银行 3,600 91,944.00 0.04

260 601155 新城控股 4,900 90,846.00 0.04

261 600704 物产中大 12,145 88,537.05 0.04

262 600008 首创股份 13,018 85,658.44 0.04

263 600718 东软集团 4,880 75,884.00 0.03

264 002195 二三四五 10,558 75,489.70 0.03

265 002129 中环股份 8,363 69,162.01 0.03

266 600919 江苏银行 6,900 64,101.00 0.03

267 002074 国轩高科 2,000 63,100.00 0.03

268 600485 信威集团 4,065 59,308.35 0.02

269 601997 贵阳银行 3,700 58,497.00 0.02

270 000977 浪潮信息 3,300 57,156.00 0.02

271 000627 天茂集团 7,000 56,560.00 0.02

272 600977 中国电影 3,000 56,160.00 0.02

273 300033 同花顺 900 55,989.00 0.02

274 600666 奥瑞德 3,040 52,896.00 0.02

275 600482 中国动力 1,900 48,051.00 0.02

276 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

277 002174 游族网络 1,493 47,417.68 0.02

278 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

279 300315 掌趣科技 5,603 45,720.48 0.02

280 600909 华安证券 4,400 44,396.00 0.02

281 002558 巨人网络 960 44,371.20 0.02

282 601021 春秋航空 1,300 43,719.00 0.02

283 002555 三七互娱 1,700 43,469.00 0.02

284 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

285 002352 顺丰控股 800 42,528.00 0.02

286 601881 中国银河 3,500 41,510.00 0.02

287 002426 胜利精密 5,100 39,168.00 0.02

288 600446 金证股份 2,100 36,918.00 0.02

289 601163 三角轮胎 1,300 34,190.00 0.01

290 002049 紫光国芯 1,100 33,902.00 0.01

291 601611 中国核建 2,800 33,516.00 0.01

292 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01

293 601375 中原证券 3,300 33,198.00 0.01

294 600926 杭州银行 2,200 32,670.00 0.01

295 601966 玲珑轮胎 1,300 29,159.00 0.01

296 603858 步长制药 400 28,656.00 0.01

第55页共75页

297 600233 圆通速递 1,300 25,467.00 0.01

298 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

299 600871 石化油服 7,400 24,716.00 0.01

300 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

301 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

302 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

303 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

304 603160 汇顶科技 200 20,060.00 0.01

305 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

306 601127 小康股份 900 17,955.00 0.01

307 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

308 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

309 002797 第一创业 1,600 14,736.00 0.01

310 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

311 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

312 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

313 002839 张家港行 800 12,576.00 0.01

314 600654 *ST中安 900 12,132.00 0.00

315 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

316 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

317 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

318 002831 裕同科技 100 7,500.00 0.00

319 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

320 002841 视源股份 100 7,422.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 8,766,465.99 34.50

2 601668 中国建筑 5,530,397.70 21.77

3 600036 招商银行 5,364,663.44 21.11

4 601166 兴业银行 4,892,434.00 19.26

5 601818 光大银行 4,804,037.88 18.91

6 600016 民生银行 4,704,157.00 18.51

7 000002 万 科Ａ 4,348,415.20 17.11

第56页共75页

8 600519 贵州茅台 4,303,508.00 16.94

9 601328 交通银行 4,130,096.00 16.25

10 601288 农业银行 3,751,468.00 14.76

11 600000 浦发银行 3,749,068.90 14.76

12 000333 美的集团 3,333,183.00 13.12

13 000651 格力电器 3,243,479.00 12.77

14 601169 北京银行 3,130,274.00 12.32

15 002470 金正大 2,879,979.00 11.33

16 600030 中信证券 2,868,517.00 11.29

17 600900 长江电力 2,779,829.61 10.94

18 600837 海通证券 2,738,678.00 10.78

19 601766 中国中车 2,724,018.00 10.72

20 600019 宝钢股份 2,589,449.37 10.19

21 601398 工商银行 2,528,975.00 9.95

22 600887 伊利股份 2,490,575.00 9.80

23 600104 上汽集团 2,462,598.00 9.69

24 601988 中国银行 2,410,397.00 9.49

25 600028 中国石化 2,369,953.00 9.33

26 601390 中国中铁 2,329,518.66 9.17

27 600050 中国联通 2,267,283.00 8.92

28 000001 平安银行 2,194,920.00 8.64

29 600276 恒瑞医药 2,174,994.08 8.56

30 600048 保利地产 2,103,101.00 8.28

31 600010 包钢股份 2,049,368.00 8.07

32 002304 洋河股份 2,010,020.64 7.91

33 601186 中国铁建 1,946,126.15 7.66

34 601211 国泰君安 1,941,989.00 7.64

35 601601 中国太保 1,876,427.00 7.39

36 601857 中国石油 1,861,939.00 7.33

37 600518 康美药业 1,763,761.00 6.94

38 000725 京东方Ａ 1,719,395.00 6.77

39 000858 五粮液 1,697,824.00 6.68

40 601800 中国交建 1,686,560.37 6.64

41 601628 中国人寿 1,679,742.00 6.61

42 002415 海康威视 1,659,094.00 6.53

43 601989 中国重工 1,656,324.00 6.52

第57页共75页

44 000895 双汇发展 1,628,958.50 6.41

45 600018 上港集团 1,620,259.00 6.38

46 601006 大秦铁路 1,605,739.00 6.32

47 000063 中兴通讯 1,605,558.00 6.32

48 600867 通化东宝 1,587,634.17 6.25

49 600415 小商品城 1,566,497.00 6.17

50 600177 雅戈尔 1,500,395.26 5.91

51 000008 神州高铁 1,477,128.00 5.81

52 000826 启迪桑德 1,455,014.00 5.73

53 600089 特变电工 1,454,229.00 5.72

54 000156 华数传媒 1,444,283.00 5.68

55 601088 中国神华 1,418,551.00 5.58

56 600648 外高桥 1,411,701.72 5.56

57 000538 云南白药 1,398,863.00 5.51

58 600637 东方明珠 1,371,400.06 5.40

59 002252 上海莱士 1,328,641.00 5.23

60 601985 中国核电 1,325,713.00 5.22

61 002024 苏宁云商 1,324,676.00 5.21

62 601688 华泰证券 1,317,751.00 5.19

63 601928 凤凰传媒 1,311,237.00 5.16

64 600157 永泰能源 1,298,822.00 5.11

65 600893 航发动力 1,258,403.08 4.95

66 300072 三聚环保 1,219,182.00 4.80

67 002142 宁波银行 1,217,589.00 4.79

68 600023 浙能电力 1,215,673.00 4.78

69 000069 华侨城Ａ 1,215,292.00 4.78

70 601099 太平洋 1,207,597.00 4.75

71 000423 东阿阿胶 1,205,104.00 4.74

72 601225 陕西煤业 1,191,463.00 4.69

73 600066 宇通客车 1,190,179.25 4.68

74 600663 陆家嘴 1,174,748.86 4.62

75 000338 潍柴动力 1,171,879.00 4.61

76 300015 爱尔眼科 1,169,552.27 4.60

77 002153 石基信息 1,158,571.91 4.56

78 002594 比亚迪 1,139,972.00 4.49

79 000776 广发证券 1,139,928.00 4.49

第58页共75页

80 600196 复星医药 1,132,874.00 4.46

81 601618 中国中冶 1,125,261.00 4.43

82 600115 东方航空 1,124,135.00 4.42

83 601866 中远海发 1,097,057.00 4.32

84 002456 欧菲光 1,086,797.88 4.28

85 601888 中国国旅 1,067,695.00 4.20

86 600674 川投能源 1,061,618.00 4.18

87 002673 西部证券 1,046,045.30 4.12

88 600958 东方证券 1,045,962.00 4.12

89 601998 中信银行 1,045,785.50 4.12

90 600795 国电电力 1,023,635.00 4.03

91 600271 航天信息 1,021,485.74 4.02

92 601727 上海电气 1,018,828.00 4.01

93 600111 北方稀土 1,017,329.00 4.00

94 002450 康得新 1,011,543.00 3.98

95 002739 万达电影 1,003,257.08 3.95

96 600383 金地集团 995,990.00 3.92

97 600188 兖州煤业 990,576.00 3.90

98 600585 海螺水泥 987,011.00 3.88

99 000623 吉林敖东 982,335.00 3.87

100 601009 南京银行 959,025.00 3.77

101 002085 万丰奥威 958,993.00 3.77

102 601633 长城汽车 947,142.00 3.73

103 600009 上海机场 916,993.00 3.61

104 600352 浙江龙盛 913,758.70 3.60

105 601899 紫金矿业 903,167.00 3.55

106 600547 山东黄金 899,286.00 3.54

107 601018 宁波港 884,403.00 3.48

108 601216 君正集团 881,372.00 3.47

109 000402 金融街 878,051.00 3.46

110 002146 荣盛发展 876,240.00 3.45

111 000917 电广传媒 868,792.00 3.42

112 601939 建设银行 862,201.00 3.39

113 000793 华闻传媒 860,043.00 3.38

114 600340 华夏幸福 857,447.00 3.37

115 601111 中国国航 855,314.00 3.37

第59页共75页

116 300024 机器人 848,026.00 3.34

117 000166 申万宏源 847,512.00 3.34

118 001979 招商蛇口 843,609.00 3.32

119 600999 招商证券 838,230.00 3.30

120 600875 东方电气 835,774.00 3.29

121 600085 同仁堂 833,453.00 3.28

122 600703 三安光电 833,296.12 3.28

123 601788 光大证券 829,178.00 3.26

124 601336 新华保险 828,801.00 3.26

125 002736 国信证券 823,699.00 3.24

126 601377 兴业证券 822,917.00 3.24

127 601958 金钼股份 822,826.30 3.24

128 000625 长安汽车 818,063.00 3.22

129 600208 新湖中宝 813,509.00 3.20

130 300251 光线传媒 807,184.00 3.18

131 600372 中航电子 797,594.00 3.14

132 600649 城投控股 796,694.07 3.14

133 601933 永辉超市 795,231.00 3.13

134 600535 天士力 791,134.00 3.11

135 002008 大族激光 789,047.00 3.11

136 601877 正泰电器 787,597.00 3.10

137 002236 大华股份 783,707.00 3.08

138 603993 洛阳钼业 777,792.00 3.06

139 601600 中国铝业 769,769.00 3.03

140 600690 青岛海尔 768,408.00 3.02

141 601669 中国电建 764,350.00 3.01

142 002475 立讯精密 763,042.00 3.00

143 300059 东方财富 761,164.59 3.00

144 000768 中航飞机 759,701.00 2.99

145 601901 方正证券 758,721.80 2.99

146 000783 长江证券 750,167.00 2.95

147 600688 上海石化 738,889.00 2.91

148 000963 华东医药 738,461.19 2.91

149 600489 中金黄金 732,287.00 2.88

150 600309 万华化学 731,533.00 2.88

151 000061 农产品 730,690.00 2.88

第60页共75页

152 600583 海油工程 704,341.20 2.77

153 600170 上海建工 697,572.00 2.75

154 600150 中国船舶 666,508.00 2.62

155 000425 徐工机械 665,273.00 2.62

156 600588 用友网络 651,347.00 2.56

157 300070 碧水源 637,532.00 2.51

158 000792 盐湖股份 637,505.00 2.51

159 600705 中航资本 636,510.00 2.51

160 000503 海虹控股 635,403.00 2.50

161 600060 海信电器 632,823.00 2.49

162 600886 国投电力 630,067.00 2.48

163 000568 泸州老窖 623,203.00 2.45

164 600741 华域汽车 620,480.00 2.44

165 600031 三一重工 615,427.00 2.42

166 000100 TCL集团 613,479.00 2.41

167 002202 金风科技 611,840.00 2.41

168 601555 东吴证券 607,114.92 2.39

169 002241 歌尔股份 606,222.00 2.39

170 600660 福耀玻璃 599,246.00 2.36

171 600029 南方航空 596,386.00 2.35

172 600373 中文传媒 588,110.00 2.31

173 002714 牧原股份 574,915.00 2.26

174 000027 深圳能源 574,765.00 2.26

175 600754 锦江股份 557,748.00 2.20

176 000750 国海证券 546,632.00 2.15

177 601607 上海医药 546,110.00 2.15

178 000157 中联重科 545,331.00 2.15

179 600522 中天科技 538,515.00 2.12

180 002081 金螳螂 537,473.00 2.12

181 000876 新希望 533,614.00 2.10

182 601919 中远海控 521,694.00 2.05

183 600376 首开股份 521,591.00 2.05

184 300017 网宿科技 514,552.00 2.03

185 600221 海航控股 514,242.00 2.02

186 600369 西南证券 513,989.00 2.02

187 601333 广深铁路 513,659.67 2.02

第61页共75页

188 600100 同方股份 512,438.00 2.02

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 3,799,845.00 14.96

2 601668 中国建筑 2,864,528.00 11.27

3 002470 金正大 2,419,409.36 9.52

4 600519 贵州茅台 2,011,848.98 7.92

5 600867 通化东宝 1,702,363.90 6.70

6 000002 万 科Ａ 1,524,271.90 6.00

7 600648 外高桥 1,398,202.04 5.50

8 601928 凤凰传媒 1,288,605.62 5.07

9 300015 爱尔眼科 1,248,116.06 4.91

10 000895 双汇发展 1,194,120.53 4.70

11 600050 中国联通 1,185,744.00 4.67

12 600036 招商银行 1,136,256.84 4.47

13 600415 小商品城 1,123,189.00 4.42

14 000826 启迪桑德 1,119,398.02 4.41

15 002085 万丰奥威 1,063,103.02 4.18

16 000538 云南白药 1,035,334.00 4.07

17 600900 长江电力 1,019,909.80 4.01

18 600276 恒瑞医药 990,311.00 3.90

19 002153 石基信息 989,941.03 3.90

20 600018 上港集团 987,151.00 3.89

21 600019 宝钢股份 961,716.00 3.79

22 600177 雅戈尔 957,282.00 3.77

23 002146 荣盛发展 953,175.00 3.75

24 000156 华数传媒 921,063.00 3.63

25 002008 大族激光 906,494.00 3.57

26 601225 陕西煤业 889,926.00 3.50

27 600875 东方电气 875,674.64 3.45

28 600340 华夏幸福 872,537.00 3.43

29 000008 神州高铁 857,642.00 3.38

30 300072 三聚环保 833,973.30 3.28

31 600157 永泰能源 830,756.00 3.27

第62页共75页

32 002236 大华股份 816,540.00 3.21

33 600028 中国石化 805,165.00 3.17

34 600518 康美药业 802,137.00 3.16

35 002415 海康威视 787,159.00 3.10

36 002456 欧菲光 768,492.95 3.02

37 000069 华侨城Ａ 768,071.00 3.02

38 601288 农业银行 761,895.00 3.00

39 601988 中国银行 747,777.00 2.94

40 000063 中兴通讯 743,711.00 2.93

41 300070 碧水源 739,801.00 2.91

42 600637 东方明珠 738,666.00 2.91

43 001979 招商蛇口 736,706.00 2.90

44 600674 川投能源 701,871.00 2.76

45 600115 东方航空 694,590.00 2.73

46 601628 中国人寿 693,196.00 2.73

47 601601 中国太保 690,176.00 2.72

48 000061 农产品 669,183.10 2.63

49 002739 万达电影 667,130.00 2.63

50 601766 中国中车 666,355.00 2.62

51 600010 包钢股份 663,191.00 2.61

52 601216 君正集团 659,107.00 2.59

53 600893 航发动力 644,690.00 2.54

54 002673 西部证券 637,115.00 2.51

55 000333 美的集团 634,862.00 2.50

56 600089 特变电工 633,045.00 2.49

57 601099 太平洋 629,467.00 2.48

58 601166 兴业银行 621,859.00 2.45

59 000402 金融街 616,955.00 2.43

60 600085 同仁堂 612,356.00 2.41

61 000651 格力电器 601,786.00 2.37

62 300059 东方财富 599,979.00 2.36

63 601866 中远海发 592,060.00 2.33

64 000027 深圳能源 591,558.40 2.33

65 600048 保利地产 589,585.00 2.32

66 600066 宇通客车 581,015.00 2.29

67 000423 东阿阿胶 576,640.00 2.27

68 601390 中国中铁 574,985.00 2.26

69 601111 中国国航 570,963.00 2.25

第63页共75页

70 300024 机器人 568,001.00 2.24

71 600663 陆家嘴 565,500.00 2.23

72 601985 中国核电 565,482.00 2.23

73 601800 中国交建 549,633.00 2.16

74 601877 正泰电器 542,478.92 2.14

75 000338 潍柴动力 536,043.00 2.11

76 600104 上汽集团 534,832.00 2.10

77 000963 华东医药 529,002.00 2.08

78 002594 比亚迪 523,598.00 2.06

79 601857 中国石油 522,040.00 2.05

80 600754 锦江股份 517,787.00 2.04

81 601088 中国神华 513,670.00 2.02

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 296,453,182.65

卖出股票收入（成交）总额 112,016,930.08

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 6,340,453.20 2.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,340,453.20 2.61

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第64页共75页

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 010213 02国债⒀ 63,640 6,340,453.20 2.61

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

第65页共75页

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 181,477.03

2 应收证券清算款 34,347.24

3 应收股利 -

4 应收利息 48,436.77

5 应收申购款 6,766.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 271,027.34

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第66页共75页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

浙商稳健 140 13,761.06 621,780.00 32.27% 1,304,769.00 67.73%

浙商进取 219 8,797.03 2,461.00 0.13% 1,924,089.00 99.87%

浙商沪深

300指数 1,088 178,157.87 181,915,513.07 93.85% 11,920,251.06 6.15%

分级

合计 1,447 136,619.81 182,539,754.07 92.34% 15,149,109.06 7.66%

注：对于浙商沪深300、浙商稳健和浙商进取份额，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母

采用期末基金份额总额。

8.2期末上市基金前十名持有人

浙商稳健

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 民生通惠资产－中信银行－民生通 300,000.00 15.57%

惠聚利3号资产管理产品

2 郑志坤 235,337.00 12.22%

3 梁小红 172,840.00 8.97%

4 中融国际信托有限公司－中融－融 115,800.00 6.01%

晨3号证券投资集合资金信托

5 海通资管－建行－海通海蓝宝润集 100,000.00 5.19%

合资产管理计划

6 北京天演资本管理有限公司－星辰 98,990.00 5.14%

之天演2号私募证券投资基金

7 徐国飞 84,300.00 4.38%

8 马仲华 82,400.00 4.28%

9 潘苏英 61,000.00 3.17%

10 杜蕾梅 60,167.00 3.12%

浙商进取

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

第67页共75页

1 左慧玲 234,669.00 12.18%

2 黎明星 222,900.00 11.57%

3 刘晓亮 207,822.00 10.79%

4 周锐 150,000.00 7.79%

5 李红 113,000.00 5.87%

6 刘巍 83,400.00 4.33%

7 王素珍 70,900.00 3.68%

8 高小涛 40,000.00 2.08%

9 邓广 31,200.00 1.62%

10 李宝库 30,900.00 1.60%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

浙商稳健 - -

浙商进取 - -

基金管理人所有从业人员 浙商沪深300指数分 8.41 0.00%

持有本基金 级

合计 8.41 0.00%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

浙商稳健 0

本公司高级管理人员、基金 浙商进取 0

投资和研究部门负责人持 浙商沪深300指数分 0

有本开放式基金 级

合计 0

浙商稳健 0

浙商进取 0

本基金基金经理持有本开 浙商沪深300指数分

放式基金 级 0

合计 0

第68页共75页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指

数分级

基金合同生效日（2012年5月7日） 9,136,705.00 9,136,706.00 336,090,191.17

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,231,222.00 2,231,223.00 18,086,908.17

本报告期基金总申购份额 80,157.00 80,157.00 178,068,209.16

减:本报告期基金总赎回份额 384,830.00 384,830.00 2,319,353.20

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - -

以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,926,549.00 1,926,550.00 193,835,764.13

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。C类拆分变动份额包含本期定期份额折算的变动份额。

第69页共75页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月15日，唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

上海证券 1268,371,963.49 66.01% 249,935.98 64.42% -

第70页共75页

招商证券 1136,236,334.74 33.51% 136,239.14 35.11% -

国都证券 1 1,960,065.16 0.48% 1,825.42 0.47% -

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

上海证券 6,370,364.00 100.00%20,000,000.00 100.00% - -

招商证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；

（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；

（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）投资管理部、市场部

a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。

b、报公司分管领导审核通过。

（2）中央交易室

a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。

b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。

c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。

3、本期内本基金券商交易单元变更情况：

（1）租用券商交易单元未发生变动。

第71页共75页

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浙商基金2016年度最后一个交易 《中国证券报》、《上

1 日基金资产净值等公告 海证券报》、《证券时 2017年1月3日

报》

关于浙商沪深300指数分级证券投 《中国证券报》、《上

2 资基金之浙商稳健份额2017年度 海证券报》、《证券时 2017年1月3日

约定年基准收益率的公告 报》

关于浙商沪深300指数分级证券投 《中国证券报》、《上

3 资基金办理定期份额折算业务期 海证券报》、《证券时 2017年1月4日

间浙商稳健份额停复牌的公告 报》

关于浙商沪深300指数分级证券投 《中国证券报》、《上

4 资基金定期折算结果及恢复交易 海证券报》、《证券时 2017年1月5日

的公告 报》

关于浙商稳健定期份额折算后次 《中国证券报》、《上

5 日前收盘价调整的公告 海证券报》、《证券时 2017年1月5日

报》

关于浙商沪深300指数分级证券投 《中国证券报》、《上

6 资基金定期折算结果及恢复交易 海证券报》、《证券时 2017年1月5日

的公告 报》

浙商沪深300指数分级证券投资基 《中国证券报》、《上

7 金2016年第4季度报告 海证券报》、《证券时 2017年1月20日

报》

2016年12月董事、监事、高级管 《中国证券报》、《上

8 理人员以及其他从业人员在子公 海证券报》、《证券时 2017年2月17日

司兼任职务及领薪情况的公告 报》

浙商基金管理有限公司关于副总 《中国证券报》、《上

9 经理变更的公告 海证券报》、《证券时 2017年2月17日

报》

浙商沪深300指数分级证券投资基 《中国证券报》、《上

10 金限制大额申购及定期定额投资 海证券报》、《证券时 2017年2月20日

业务的公告 报》

浙商基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

11 部分开放式基金参加交通银行股 海证券报》、《证券时 2017年2月23日

份有限公司手机银行渠道费率优 报》

惠公告

浙商沪深300指数分级证券投资基 《中国证券报》、《上

12 金2016年年度报告摘要 海证券报》、《证券时 2017年3月31日

报》

浙商沪深300指数分级证券投资基 《中国证券报》、《上

13 金2016年年度报告 海证券报》、《证券时 2017年3月31日

报》

第72页共75页

浙商基金旗下部分基金参与中国 《中国证券报》、《上

14 工商银行开展的电子银行基金申 海证券报》、《证券时 2017年4月1日

购费率优惠活动的公告 报》

浙商沪深300指数分级证券投资基 《中国证券报》、《上

15 金2017年第1季度报告 海证券报》、《证券时 2017年4月21日

报》

浙商基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

16 部分开放式基金参加交通银行股 海证券报》、《证券时 2017年4月22日

份有限公司手机银行费率优惠活 报》

动的公告

浙商基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

17 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月25日

引》实施相关风险的提示性公告 报》

浙商基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

18 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月26日

引》实施相关风险的提示性公告 报》

浙商基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

19 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月27日

引》实施相关风险的提示性公告 报》

浙商基金管理有限公司关于《深圳 《中国证券报》、《上

20 证券交易所分级基金业务管理指 海证券报》、《证券时 2017年4月28日

引》实施相关风险的提示性公告 报》

浙商基金管理有限公司关于新增 《中国证券报》、《上

21 上海通华财富资产管理有限公司 海证券报》、《证券时 2017年6月12日

为旗下基金代销机构并参加费率 报》

优惠活动的公告

浙商沪深300指数分级证券投资基 《中国证券报》、《上

22 金更新招募说明书摘要2017年第 海证券报》、《证券时 2017年6月16日

1期 报》

浙商沪深300指数分级证券投资基 《中国证券报》、《上

23 金更新招募说明书2017年第1期 海证券报》、《证券时 2017年6月16日

报》

浙商基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

24 部分基金参加上海长量基金销售 海证券报》、《证券时 2017年6月26日

投资顾问有限公司费率优惠活动 报》

的公告

浙商基金关于机房改造暂停系统 《中国证券报》、《上

25 服务的公告 海证券报》、《证券时 2017年6月30日

报》

浙商基金管理有限公司关于执行 《中国证券报》、《上

26 《证券期货投资者适当性管理办 海证券报》、《证券时 2017年6月30日

法》、《非居民金融账户涉税信息尽 报》

职调查管理办法》的公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 超过20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 比

区间

机构 1 2017-02-20至 0.00 70,421,654.93 0.00 70,421,654.93 35.62%

2017-06-30

2 2017-02-20至 0.00 61,618,838.03 0.00 61,618,838.03 31.17%

2017-06-30

3 2017-02-20至 0.00 44,013,204.23 0.00 44,013,204.23 22.26%

2017-06-30

个人 - - - - - - -

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；（3）提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。

（4）基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

-

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准浙商沪深300指数分级证券投资基金设立的相关文件；

2、《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新；

3、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》；

4、《浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

7、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

浙江省杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2017年8月29日

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