长城稳健增利债券型
证券投资基金
2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月27日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
§2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人...... 5
2.4信息披露方式 ...... 6
2.5其他相关资料 ...... 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6
3.1主要会计数据和财务指标...... 6
3.2基金净值表现 ...... 7
3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4管理人报告...... 10
4.1基金管理人及基金经理情况...... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5托管人报告...... 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6审计报告...... 17
6.1审计报告基本信息...... 17
6.2审计报告的基本内容...... 17
§7年度财务报表...... 18
7.1资产负债表...... 18
7.2利润表...... 19
7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20
7.4报表附注...... 21
§8投资组合报告...... 47
8.1期末基金资产组合情况...... 47
8.2期末按行业分类的境内股票投资组合...... 48
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 49
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51
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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51
8.11投资组合报告附注...... 52
§9基金份额持有人信息...... 53
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53
§10开放式基金份额变动...... 53
§11重大事件揭示...... 54
11.1基金份额持有人大会决议...... 54
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54
11.4基金投资策略的改变...... 54
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55
11.8其他重大事件...... 57
§12备查文件目录...... 66
12.1备查文件目录 ...... 66
12.2存放地点...... 66
12.3查阅方式...... 66
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长城稳健增利债券型证券投资基金
基金简称 长城稳健增利债券
基金主代码 200009
交易代码 200009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年8月27日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 354,327,990.54份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类
金融工具，部分基金资产可以适度参与二级市场权益
类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略
对组合的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和
保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时
根据市场环境，以积极主动的组合动态调整投资策略，
力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略；收
益资产投资策略；风险资产投资策略。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金为中低
等风险、中低等收益基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 车君 田青
信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地址 深圳市福田区益田路6009 北京市西城区金融大街25号
号新世界商务中心41层
办公地址 深圳市福田区益田路6009 北京市西城区闹市口大街1号
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号新世界商务中心40、41 院1号楼
层
邮政编码 518026 100033
法定代表人 何伟 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号东
合伙） 方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层
注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界
商务中心41层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 71,497,444.79 59,553,807.09 47,876,389.35
本期利润 26,880,302.87 96,486,818.62 67,148,671.37
加权平均基金份额本期利润 0.0280 0.1311 0.1297
本期加权平均净值利润率 2.40% 11.46% 11.14%
本期基金份额净值增长率 2.11% 12.74% 11.30%
3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 39,849,735.58 151,190,257.16 55,287,710.10
期末可供分配基金份额利润 0.1125 0.1540 0.1492
期末基金资产净值 394,177,726.12 1,164,376,895.89 425,858,393.94
期末基金份额净值 1.112 1.186 1.149
3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 58.43% 55.15% 37.61%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -1.94% 0.14% -1.94% 0.20% 0.00% -0.06%
过去六个月 -0.26% 0.11% -0.05% 0.15% -0.21% -0.04%
过去一年 2.11% 0.09% 1.30% 0.12% 0.81% -0.03%
过去三年 28.13% 0.11% 21.72% 0.13% 6.41% -0.02%
过去五年 38.87% 0.22% 22.14% 0.12% 16.73% 0.10%
自基金合同 58.43% 0.24% 44.95% 0.13% 13.48% 0.11%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：固定收益类资产所占比不低于基金资产的80%，权益类
资产占比不超过基金资产的20%，且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产
配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年每10份基金份 现金形式发放总再投资形式发 年度利润分配合 备注
度 额分红数 额 放总额 计
2016 1.0000 72,217,053.84 39,734,296.21 111,951,350.05
2015 1.0000 23,052,119.95 36,587,486.88 59,639,606.83
2014 1.0000 47,389,553.25 521,563.85 47,911,117.10
合 3.0000 142,658,727.04 76,843,346.94 219,502,073.98
计
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明
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任职日期 离任日期 限
长城稳健
增利基
金、长城
保本、长
城久祥保 男，中国籍，厦门大学
本、长城 金融工程学士、硕士。
新优选、 2010年进入长城基金管
长城久盈 理有限公司，曾任债券
分级债 2015年5月 研究员，“长城货币市
蔡旻 券、长城 11日 - 6年 场证券投资基金”基金
久惠保 经理助理，“长城淘金
本、长城 一年期理财债券型证券
新视野混 投资基金”和“长城岁
合、长城 岁金理财债券型证券投
久源保 资基金”基金经理。
本、长城
久稳债券
基金的基
金经理
男，中国籍，中国人民
大学经济学硕士。曾就
职于中国工商银行总行
信贷评估部、中国银行
业监督管理委员会监管
一部、中信银行总行风
险管理部，2007年9月
至2009年3月任嘉实基
金管理有限公司固定收
益部高级信用分析师，
2009年3月至2011年6
史彦刚 - 2011年11月 2016年5月20日 9年 月任国泰基金管理有限
14日 公司固定收益投资经
理。2011年6月进入长
城基金管理有限公司基
金管理部工作，曾任
“长城岁岁金理财债券
型证券投资基金”、
“长城淘金一年期理财
债券型证券投资基
金”、“长城稳健增利
债券型证券投资基
金”、“长城久利保本
混合型证券投资基
第11页共66页
金”、“长城久鑫保本
混合型证券投资基
金”、“长城久盈纯债
分级债券型证券投资基
金”、“长城久惠保本
混合型证券投资基
金”、“长城新策略灵
活配置混合型证券投资
基金”、“长城久安保
本混合型证券投资基
金”、“长城新优选混
合型证券投资基金”、
“长城久润保本混合型
证券投资基金”、“长
城久益保本混合型证券
投资基金”和“长城久
鼎保本混合型证券投资
基金”基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资 第12页共66页
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年国内GDP增长小幅放缓至6.7%。具体来看，三大需求均有所下降。基建投资略微下滑，
房地产投资的良好表现很大程度上对冲了制造业投资的下降，因此固定资产投资增长温和下行。
尽管美国经济逐步复苏，但全球经济整体还未走出泥潭，出口对经济增长造成拖累。比较而言，消费总体表现比较平稳，维持10%以上的增长。此外，在经济平稳以及大宗商品价格大幅上涨的背景下，16年CPI同比小幅反弹，PPI同比在9月份转正，并在四季度录得较大涨幅。
2016年央行货币政策的基调有所转变，从三季度开始“收短放长”，用14天和28天逆
回购替代原来7天逆回购，同时拉长MLF的期限，进行“金融去杠杆”。与此同时，决策层通过
减税与增支并举的财政政策，特别是结合PPP的方式，继续增加刺激经济增长的力度。
2016年债券市场先牛后熊。1月-5月在贷款提速，经济企稳预期抬头，营改增事件，以及信
用违约事件频发等影响下，债券市场宽幅震荡。随后经济复苏暂时被证伪，在机构配置压力的推动下，6月到10月收益率一路下行。收益率在10月中旬达到年内低点，随后，央行“收短放长”的效应逐渐显现，银行间流动性逐渐变紧，同时决策层金融去杠杆的政策频繁出台，CPI逐步反弹，PPI由负转正，债券收益率从11月开始大幅上行。调整持续到12月底，随着央行加大流动性投放，债券配置盘出手，市场恐慌情绪缓解，收益率有所下行。
2016年，我们在收益率低位逐步降低了组合的杠杆率和久期，同时择机卖出信用资质较弱的
债券。因此，在市场大幅调整来临时，我们成功将净值的回撤控制在较小的幅度。此外，我们积极参与新股和新转债的申购，通过投资品种的合理配置和灵活调整，总体获得了较好收益。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为2.11%，本基金比较基准收益率为1.30%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，经济复苏之路仍将坎坷，一方面，受政策调控的影响，房地产投资可能低位徘
徊，同时制造业还有部分去产能压力，基建是投资增长的主要动力，但依然面临资金的约束；另一方面，欧洲和日本经济复苏的确定还需要时间，同时还面临美国贸易保护主义抬头的压力，外需企稳不容乐观。2017年CPI翘尾因素略有下行，大宗商品价格经过16年的反弹，继续上涨的动力有限，同时新涨价因素在经济增速下行周期中也不会明显扩张，预计CPI增速在17年不会大幅升高，PPI同比冲高后会有所回落。
2017年，央行会维持偏紧的货币政策，在保持币值稳定，维护国内流动性平稳的同时，继续
进行“金融去杠杆”。2017年政府将继续提高赤字率，实施积极的财政政策来刺激经济增长。
展望2017年，在政策监管（包括央行去杠杆）由严转松，基本面变差以及通胀回落的拐点出
现之前，债券市场还难以看到趋势性的机会。在这之前，我们将维持低杠杆短久期操作，等待拐点信号的出现以及市场超跌后的配置机会
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核工作报告。
监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理， 第14页共66页
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究， 第15页共66页
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突估值委员会秉承基金持有人利益至上的
宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金2016年度合计已分配利润111,951,350.05元。截止本报告期末，本基金期末可供分
配利润为39,849,735.58元，期末可供分配基金份额利润为0.1125,将按照基金合同的约定适时
向投资者分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为111,951,350.05元，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第16页共66页
§6 审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2017)审字第60737541_H09号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城稳健增利债券型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长城稳健增利债券型证券投资基金财务报
表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润
表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长城基金管理有限公司
的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财
务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了长城稳健增利债券型证券投资基金2016
年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动
情况。
注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京
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审计报告日期 2017年3月23日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长城稳健增利债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,433,613.81 821,179.60
结算备付金 9,578,347.96 23,880,966.91
存出保证金 29,553.84 15,262.26
交易性金融资产 7.4.7.2 380,909,024.30 1,544,442,185.43
其中：股票投资 28,620.00 1,445,235.00
基金投资 - -
债券投资 380,880,404.30 1,542,996,950.43
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 18,700,000.00 -
应收证券清算款 - 77,353,549.29
应收利息 7.4.7.5 11,421,540.36 35,430,577.19
应收股利 - -
应收申购款 156,959.57 157,370.16
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 422,229,039.84 1,682,101,090.84
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 19,581,000.00 438,479,000.00
应付证券清算款 - 77,480,494.30
应付赎回款 7,843,420.92 818,481.59
应付管理人报酬 321,500.12 515,321.90
应付托管费 107,166.71 171,773.95
第18页共66页
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 13,627.92 2,410.43
应交税费 99,970.56 99,970.56
应付利息 9,907.40 21,632.89
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 74,720.09 135,109.33
负债合计 28,051,313.72 517,724,194.95
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 354,327,990.54 981,938,768.84
未分配利润 7.4.7.10 39,849,735.58 182,438,127.05
所有者权益合计 394,177,726.12 1,164,376,895.89
负债和所有者权益总计 422,229,039.84 1,682,101,090.84
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.112元，基金份额总额354,327,990.54份。
7.2利润表
会计主体：长城稳健增利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 41,824,636.75 115,246,713.54
1.利息收入 64,208,466.91 70,094,328.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 350,382.32 405,116.87
债券利息收入 62,065,834.68 69,210,953.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,792,249.91 478,257.80
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 21,931,074.31 8,061,732.26
其中：股票投资收益 7.4.7.12 326,947.93 1,236,903.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 21,582,446.38 6,805,449.07
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 21,680.00 19,380.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -44,617,141.92 36,933,011.53
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 302,237.45 157,641.68
减：二、费用 14,944,333.88 18,759,894.92
第19页共66页
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,727,613.92 5,058,304.36
2．托管费 7.4.10.2.2 2,242,537.94 1,686,101.44
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 67,843.14 42,689.35
5．利息支出 5,482,270.46 11,615,457.03
其中：卖出回购金融资产支出 5,482,270.46 11,615,457.03
6．其他费用 7.4.7.20 424,068.42 357,342.74
三、利润总额（亏损总额以“-” 26,880,302.87 96,486,818.62
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 26,880,302.87 96,486,818.62
列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城稳健增利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 981,938,768.84 182,438,127.05 1,164,376,895.89
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 26,880,302.87 26,880,302.87
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -627,610,778.30 -57,517,344.29 -685,128,122.59
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 702,294,733.11 123,063,749.71 825,358,482.82
2.基金赎回款 -1,329,905,511.41 -180,581,094.00 -1,510,486,605.41
四、本期向基金份额持有 - -111,951,350.05 -111,951,350.05
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 354,327,990.54 39,849,735.58 394,177,726.12
金净值）
项目 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
第20页共66页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 370,570,683.84 55,287,710.10 425,858,393.94
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 96,486,818.62 96,486,818.62
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 611,368,085.00 90,303,205.16 701,671,290.16
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,114,095,437.88 163,426,680.38 1,277,522,118.26
2.基金赎回款 -502,727,352.88 -73,123,475.22 -575,850,828.10
四、本期向基金份额持有 - -59,639,606.83 -59,639,606.83
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 981,938,768.84 182,438,127.05 1,164,376,895.89
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长城稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 系由长城基金管理有限公司发
起，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008(706号文《关于同
意长城稳健增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集。基金合同于 2008年 8月 27日生效，本基金首次设立募集的规模为1,289,552,072.36份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。
本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票和权证投资。如 第21页共66页
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的比较业绩基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财
务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
第22页共66页
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 第23页共66页
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
第24页共66页
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 第25页共66页
账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
(3)本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(6)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(7)基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
第26页共66页
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 第27页共66页
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持
股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
第28页共66页
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
活期存款 1,433,613.81 821,179.60
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,433,613.81 821,179.60
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,170.00 28,620.00 450.00
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 210,435,025.58 214,182,404.30 3,747,378.72
债券 银行间市场 159,710,006.53 166,698,000.00 6,987,993.47
合计 370,145,032.11 380,880,404.30 10,735,372.19
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 370,173,202.11 380,909,024.30 10,735,822.19
上年度末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 851,103.00 1,445,235.00 594,132.00
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 888,109,641.29 909,985,950.43 21,876,309.14
银行间市场 600,128,477.03 633,011,000.00 32,882,522.97
合计 1,488,238,118.32 1,542,996,950.43 54,758,832.11
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,489,089,221.32 1,544,442,185.43 55,352,964.11
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
第29页共66页
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 18,700,000.00 -
合计 18,700,000.00 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 6,103.76 4,614.61
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,741.33 11,821.04
应收债券利息 11,401,829.42 35,414,133.95
应收买入返售证券利息 8,851.22 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 14.63 7.59
合计 11,421,540.36 35,430,577.19
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6其他资产
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 8,679.88 845.43
银行间市场应付交易费用 4,948.04 1,565.00
合计 13,627.92 2,410.43
注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。
第30页共66页
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5,720.09 609.33
预提费用 69,000.00 134,500.00
合计 74,720.09 135,109.33
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 981,938,768.84 981,938,768.84
本期申购 702,294,733.11 702,294,733.11
本期赎回（以“-”号填列） -1,329,905,511.41 -1,329,905,511.41
本期末 354,327,990.54 354,327,990.54
注:本期申购包含红利再投和基金转入份额及金额，赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 151,190,257.16 31,247,869.89 182,438,127.05
本期利润 71,497,444.79 -44,617,141.92 26,880,302.87
本期基金份额交易 -66,206,708.85 8,689,364.56 -57,517,344.29
产生的变动数
其中：基金申购款 105,359,410.75 17,704,338.96 123,063,749.71
基金赎回款 -171,566,119.60 -9,014,974.40 -180,581,094.00
本期已分配利润 -111,951,350.05 - -111,951,350.05
本期末 44,529,643.05 -4,679,907.47 39,849,735.58
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31
31日 日
活期存款利息收入 140,448.69 101,127.91
定期存款利息收入 - -
第31页共66页
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 209,486.60 303,698.88
其他 447.03 290.08
合计 350,382.32 405,116.87
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015
年12月31日 年12月31日
卖出股票成交总额 16,564,135.97 10,974,879.44
减：卖出股票成本总额 16,237,188.04 9,737,976.25
买卖股票差价收入 326,947.93 1,236,903.19
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年
年12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,210,587,991.41 901,766,731.88
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 2,141,137,138.20 874,208,688.70
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 47,868,406.83 20,752,594.11
买卖债券差价收入 21,582,446.38 6,805,449.07
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券产生的收益/损失。
7.4.7.14贵金属投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。
7.4.7.15衍生工具收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
第32页共66页
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月
月31日 31日
股票投资产生的股利收益 21,680.00 19,380.00
基金投资产生的股利收益 - -
合计 21,680.00 19,380.00
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年
年12月31日 12月31日
1.交易性金融资产 -44,617,141.92 36,933,011.53
——股票投资 -593,682.00 280,232.00
——债券投资 -44,023,459.92 36,652,779.53
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -44,617,141.92 36,933,011.53
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31
月31日 日
基金赎回费收入 299,471.93 142,348.65
转出基金补偿收入 2,765.52 15,293.03
合计 302,237.45 157,641.68
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月
月31日 31日
交易所市场交易费用 60,968.14 29,814.35
银行间市场交易费用 6,875.00 12,875.00
第33页共66页
合计 67,843.14 42,689.35
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12
12月31日 月31日
审计费用 60,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 240,000.00
银行间债券账户服务 36,000.00 18,000.00
费
银行划款手续费 22,168.42 30,592.74
上清所债券账户服务 5,600.00 18,750.00
费用及CFCA证书费
其他 300.00 -
合计 424,068.42 357,342.74
注：其他为上清所证书查询费用
7.4.7.21分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无需作披露的其他资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第34页共66页
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
长城证券 31,910,381.01 100.00% 13,747,923.52 100.00%
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
长城证券 1,242,454,786.81 77.11% 553,786,329.94 93.21%
东方证券 368,889,704.44 22.89% 40,352,000.00 6.79%
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购
成交总额的 成交总额的比
比例 例
长城证券 26,110,254,000.00 100.00% 46,059,674,000.00 100.00%
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2016年1月1日至2016年12月31日
第35页共66页
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 29,718.01 100.00% 8,679.88 100.00%
上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 12,548.80 100.00% 845.43 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 6,727,613.92 5,058,304.36
的管理费
其中：支付销售机构的客 84,982.76 48,151.36
户维护费
注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.6%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2)于2016年末本基金应付基金管理费为人民币321,500.12元(2015年12月31日：人民币
515,321.90元)
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 2,242,537.94 1,686,101.44
的托管费
第36页共66页
注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2)于2016年末本基金应付基金托管费为人民币107,166.71元(2015年12月31日：人民币
171,773.95元)
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,433,613.81 140,448.69 821,179.60 101,127.91
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本年度及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11利润分配情况
7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配
号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 数
第37页共66页
1 2016年9 2016年9月27日 0.5000 27,952,368.2120,069,796.8948,022,165.10
月27日
2 2016年3 2016年3月30日 0.5000 44,264,685.6319,664,499.3263,929,184.95
月29日
合 - - 1.0000 72,217,053.8439,734,296.21111,951,350.05
计
7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额
中原 2016年122017年新股未上
601375 证券月21日 1月3市 4.00 4.00 1,000 4,000.004,000.00 -
日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为19,581,000.00元，将于2017年01月03日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
第38页共66页
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。期末除7.4.12中列示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理 第39页共66页
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
6年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
12
月
31
日
资
产
银 1,433,613.81 - - - - - 1,433,613.81
行
存
款
结 9,578,347.96 - - - - - 9,578,347.96
算
备
付
金
存 29,553.84 - - - - - 29,553.84
出
保
证
金
交 500,000.0040,952,200.17,316,100.0322,112,104.30 - 28,620.00380,909,024.30
易 00 0
性
金
融
资
产
买 18,700,000.00 - - - - - 18,700,000.00
入
返
售
第40页共66页
金
融
资
产
应 - - - - -11,421,540.3 11,421,540.36
收 6
利
息
应 - - - - - 156,959.57 156,959.57
收
申
购
款
其 - - - - - - -
他
资
产
资 30,241,515.6140,952,200.17,316,100.0322,112,104.30 -11,607,119.9422,229,039.84
产 00 0 3
总
计
负
债
卖 19,581,000.00 - - - - - 19,581,000.00
出
回
购
金
融
资
产
款
应 - - - - -7,843,420.92 7,843,420.92
付
赎
回
款
应 - - - - - 321,500.12 321,500.12
付
管
理
人
报
酬
应 - - - - - 107,166.71 107,166.71
第41页共66页
付
托
管
费
应 - - - - - 13,627.92 13,627.92
付
交
易
费
用
应 - - - - - 9,907.40 9,907.40
付
利
息
应 - - - - - 99,970.56 99,970.56
交
税
费
其 - - - - - 74,720.09 74,720.09
他
负
债
负 19,581,000.00 - - - -8,470,313.72 28,051,313.72
债
总
计
利 10,660,515.6140,952,200.17,316,100.0322,112,104.30 -
率 00 0
敏
感
度
缺
口
上
年
度
末
2011个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计
5年
12
月
31
日
资
产
第42页共66页
银 821,179.60 - - - - - 821,179.60
行
存
款
结 23,880,966.91 - - - - - 23,880,966.91
算
备
付
金
存 15,262.26 - - - - - 15,262.26
出
保
证
金
交 60,249,589.9345,339,807.169,020,920.1,137,290,632.131,096,000.1,445,235.001,544,442,185.
易 50 80 20 00 43
性
金
融
资
产
应 - - - - -77,353,549.2 77,353,549.29
收 9
证
券
清
算
款
应 - - - - -35,430,577.1 35,430,577.19
收 9
利
息
应 - - - - - 157,370.16 157,370.16
收
申
购
款
其 - - - - - - -
他
资
产
资 84,966,998.7045,339,807.169,020,920.1,137,290,632.131,096,000.114,386,731.1,682,101,090.
产 50 80 20 00 64 84
总
计
第43页共66页
负
债
卖 438,479,000.0 - - - - -438,479,000.00
出 0
回
购
金
融
资
产
款
应 - - - - -77,480,494.3 77,480,494.30
付 0
证
券
清
算
款
应 - - - - - 818,481.59 818,481.59
付
赎
回
款
应 - - - - - 515,321.90 515,321.90
付
管
理
人
报
酬
应 - - - - - 171,773.95 171,773.95
付
托
管
费
应 - - - - - 2,410.43 2,410.43
付
交
易
费
用
应 - - - - - 21,632.89 21,632.89
付
利
息
第44页共66页
应 - - - - - 99,970.56 99,970.56
交
税
费
其 - - - - - 135,109.33 135,109.33
他
负
债
负 438,479,000.0 - - - -79,245,194.9517,724,194.95
债 0 5
总
计
利 -353,512,001.45,339,807.169,020,920.1,137,290,632.131,096,000.
率 30 50 80 20 00
敏
感
度
缺
口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31
日）
利率上升25个基点 -1,415,533.01 -15,531,276.90
利率下降25个基点 1,427,420.12 15,631,861.01
注：上表为利率风险的敏感性分析。反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 第45页共66页
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置为：本基金组合资产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的80%，权益类资产占比不超过基金资产的20%，且本基金持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
于本期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 28,620.00 0.01 1,445,235.00 0.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 380,880,404.30 96.63 1,542,996,950.43 132.52
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 380,909,024.30 96.63 1,544,442,185.43 132.64
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月
31日） 31日）
沪深300指数上升5% 1,399.45 -36,853.49
沪深300指数下降5% -1,399.45 36,853.49
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。
第46页共66页
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币24,620.00元，划分为第二层次的余额为人民币380,884,404.30
元，无划分为第三层次余额。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币1,445,235.00元，划分为第二层次的余额
为人民币1,542,996,950.43元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 28,620.00 0.01
其中：股票 28,620.00 0.01
2 固定收益投资 380,880,404.30 90.21
其中：债券 380,880,404.30 90.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 18,700,000.00 4.43
第47页共66页
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,011,961.77 2.61
7 其他各项资产 11,608,053.77 2.75
8 合计 422,229,039.84 100.00
8.2期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,620.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 4,000.00 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,620.00 0.01
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
第48页共66页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 1,000 24,620.00 0.01
2 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 601636 旗滨集团 1,581,880.00 0.14
2 600068 葛洲坝 1,513,200.00 0.13
3 600502 安徽水利 1,397,784.00 0.12
4 002236 大华股份 865,800.00 0.07
5 600511 国药股份 801,468.00 0.07
6 300237 美晨科技 673,640.00 0.06
7 300115 长盈精密 638,790.14 0.05
8 000983 西山煤电 623,326.90 0.05
9 601688 华泰证券 622,500.00 0.05
10 300197 铁汉生态 591,200.00 0.05
11 002502 骅威文化 579,000.00 0.05
12 600491 龙元建设 499,961.00 0.04
13 601198 东兴证券 471,000.00 0.04
14 600328 兰太实业 417,000.00 0.04
15 300221 银禧科技 411,750.00 0.04
16 600804 鹏博士 375,118.00 0.03
17 000090 天健集团 308,393.00 0.03
18 600348 阳泉煤业 299,235.00 0.03
19 002241 歌尔股份 292,600.00 0.03
20 000012 南 玻Ａ 251,350.00 0.02
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
第49页共66页
1 600068 葛洲坝 1,555,710.44 0.13
2 601636 旗滨集团 1,539,300.00 0.13
3 600502 安徽水利 1,265,718.00 0.11
4 002236 大华股份 788,104.00 0.07
5 600511 国药股份 747,904.00 0.06
6 300237 美晨科技 668,976.00 0.06
7 000568 泸州老窖 667,435.00 0.06
8 601688 华泰证券 643,500.00 0.06
9 300115 长盈精密 643,111.91 0.06
10 300197 铁汉生态 625,400.00 0.05
11 600085 同仁堂 621,943.57 0.05
12 000983 西山煤电 589,600.00 0.05
13 002502 骅威文化 527,841.00 0.05
14 600491 龙元建设 501,600.00 0.04
15 601198 东兴证券 474,400.00 0.04
16 600328 兰太实业 430,800.00 0.04
17 300221 银禧科技 403,538.00 0.03
18 600804 鹏博士 381,000.00 0.03
19 000090 天健集团 334,200.00 0.03
20 002241 歌尔股份 293,657.00 0.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,414,255.04
卖出股票收入（成交）总额 16,564,135.97
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 20,090,200.00 5.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,159,000.00 7.65
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 268,009,204.30 67.99
5 企业短期融资券 - -
第50页共66页
6 中期票据 62,622,000.00 15.89
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 380,880,404.30 96.63
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 124847 14济源建 300,000 31,725,000.00 8.05
2 1522004 15中外贸租 300,000 30,159,000.00 7.65
赁债
3 112343 16魏桥01 299,900 29,648,114.00 7.52
4 1480040 13忻州债2 200,000 21,456,000.00 5.44
5 1480082 14伊财通债 200,000 21,386,000.00 5.43
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
第51页共66页
8.11投资组合报告附注
8.11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,553.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,421,540.36
5 应收申购款 156,959.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,608,053.77
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 601375 中原证券 4,000.00 0.00 新股未上市
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第52页共66页
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
4,010 88,361.09 311,342,866.21 87.87% 42,985,124.33 12.13%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年8月27日）基金份额总额 1,289,552,072.36
本报告期期初基金份额总额 981,938,768.84
本报告期基金总申购份额 702,294,733.11
减:本报告期基金总赎回份额 1,329,905,511.41
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 354,327,990.54
第53页共66页
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自2016年2月1日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
自2016年4月6日起，谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。
自2016年5月20日起，刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。
自2016年7月1日起，杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事
长。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币陆万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
第54页共66页
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
长城证券 3 31,910,381.01 100.00% 29,718.01 100.00% -
中投证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
第55页共66页
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增7个专用交易单元（东吴证券、广发证券、海通证券分别新增1个交易单元；
天风证券、中泰证券分别新增2个交易单元），截止本报告期末共计51个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
长城证券 1,242,454,786.81 77.11%26,110,254,000.00 100.00% - -
中投证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
第56页共66页
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东方证券 368,889,704.44 22.89% - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长城基金管理有限公司关于上海 本基金管理人网站
1
证券交易所、深圳证券交易所、 2016年1月4日
第57页共66页
中国金融期货交易所实施熔断对
旗下基金相关业务影响的公告
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
2 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月5日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
3 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月6日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
4 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月8日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
5 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月12日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
6 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月13日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于旗下 券报、证券时报、证
7
基金所持债券估值调整的公告 券日报及本基金管
理人网站 2016年1月13日
长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证
8 旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报、证
的公告 券日报及本基金管 2016年1月14日
第58页共66页
理人网站
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于旗下 券报、证券时报、证
9
基金所持债券估值调整的公告 券日报及本基金管
理人网站 2016年1月20日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证
10
平安证券费率优惠活动的公告 券日报及本基金管
理人网站 2016年1月20日
长城基金管理有限公司于调整旗 中国证券报、上海证
下基金天天基金销售平台申购金 券报、证券时报、证
11
额下限及最低持有金额下限的公券日报及本基金管
告 理人网站 2016年1月20日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于旗下
券报、证券时报、证
12 基金所持固定收益品种估值调整
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月21日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
13 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月27日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
14 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月28日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
15 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年1月29日
第59页共66页
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于聘任 券报、证券时报、证
16
公司副总经理的公告 券日报及本基金管
理人网站 2016年2月2日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
17 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年2月4日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
18 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年2月26日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
19 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年3月1日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
20 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年3月3日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
21 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年3月19日
中国证券报、上海证
关于增加陆金所资管为长城旗下
券报、证券时报、证
22 开放式基金代销机构并同时实行
券日报及本基金管
费率优惠的公告
理人网站 2016年3月21日
23 长城基金关于增加上海中正达广 中国证券报、上海证 2016年3月25日
第60页共66页
投资管理有限公司为旗下开放式 券报、证券时报、证
基金代销机构并开通定投等业务券日报及本基金管
的公告 理人网站
中国证券报、上海证
长城稳健增利债券型证券投资基
24 券报、证券时报及本
金收益分配公告
基金管理人网站 2016年3月26日
中国证券报、上海证
长城基金关于增加上海利得基金
券报、证券时报、证
25 销售有限公司为旗下开放式基金
券日报及本基金管
代销机构并实行费率优惠的公告
理人网站 2016年3月30日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
26 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年4月6日
中国证券报、上海证
长城基金关于大同证券有限责任
券报、证券时报、证
27 公司开通旗下开放式基金定期定
券日报及本基金管
额投资业务的公告
理人网站 2016年4月12日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
28 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年4月21日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
29 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年5月6日
长城基金关于增加富济财富为旗 中国证券报、上海证
30 下开放式基金代销机构并开通转 券报、证券时报、证
换定投等业务的公告 券日报及本基金管 2016年5月9日
第61页共66页
理人网站
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
31 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年5月10日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于淘宝
券报、证券时报、证
32 基金理财平台和支付宝基金支付
券日报及本基金管
业务下线的公告
理人网站 2016年5月10日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
33 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年5月11日
长城基金管理有限公司关于解聘 中国证券报、上海证
34 长城稳健增利债券型证券投资基 券报、证券时报及本
金基金经理的公告 基金管理人网站 2016年5月21日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
35 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年6月1日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于旗下
券报、证券时报、证
36 基金参加平安银行股份有限公司
券日报及本基金管
费率优惠的公告
理人网站 2016年6月3日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于旗下
券报、证券时报、证
37 基金参加中国银河证券股份有限
券日报及本基金管
公司费率优惠的公告
理人网站 2016年6月6日
38 长城基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2016年6月16日
第62页共66页
基金参加国盛证券有限责任公司 券报、证券时报、证
费率优惠的公告 券日报及本基金管
理人网站
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
39 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年6月18日
长城基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证
部分开放式基金参与交通银行开 券报、证券时报、证
40
展的网上银行、手机银行申购手券日报及本基金管
续费费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月30日
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金通过陆金所资
券报、证券时报、证
41 管开通定期定额投资业务并实行
券日报及本基金管
费率优惠的公告
理人网站 2016年7月1日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于参加
券报、证券时报、证
42 兴业证券费率优惠活动的公告
券日报及本基金管
理人网站 2016年7月1日
长城基金管理有限公司关于董事中国证券报及本基
43
长变更的公告 金管理人网站 2016年7月4日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
44 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年7月5日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
45 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年7月7日
第63页共66页
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
46 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年7月8日
中国证券报、上海证
长城基金关于增加肯特瑞财富投
券报、证券时报、证
47 资管理有限公司为旗下开放式基
券日报及本基金管
金代销机构的公告
理人网站 2016年8月31日
中国证券报、上海证
长城基金关于增加北京汇成基金
券报、证券时报、证
48 销售有限公司为旗下开放式基金
券日报及本基金管
代销机构的公告
理人网站 2016年9月7日
关于增加武汉农村商业银行为长 中国证券报、上海证
城旗下开放式基金代销机构并开 券报、证券时报、证
49
通定投业务及实行费率优惠的公券日报及本基金管
告 理人网站 2016年9月8日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
50 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年9月8日
长城基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证
金参与交通银行开展的手机银行 券报、证券时报、证
51
申购及定期定额投资基金费率优券日报及本基金管
惠活动的公告 理人网站 2016年9月20日
中国证券报、上海证
长城稳健增利债券型证券投资基
52 券报、证券时报及本
金收益分配公告
基金管理人网站 2016年9月23日
关于增加方正证券为长城旗下开 中国证券报、上海证
53
放式基金代销机构并开通转换业 券报、证券时报、证 2016年10月13日
第64页共66页
务的公告 券日报及本基金管
理人网站
中国证券报、上海证
关于调整旗下基金所持停牌股票 券报、证券时报、证
54
估值方法的公告 券日报及本基金管
理人网站 2016年10月19日
中国证券报、上海证
关于增加南京苏宁基金销售有限
券报、证券时报、证
55 公司为旗下开放式基金代销机构
券日报及本基金管
并实行费率优惠的公告
理人网站 2016年10月21日
长城基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证
56 和讯科技费率优惠活动的公告 券报、证券时报及本
（放开折扣限制） 基金管理人网站 2016年11月11日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
57 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年11月12日
长城基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证
金参与交通银行开展的手机银行 券报、证券时报、证
58
申购及定期定额投资基金费率优券日报及本基金管
惠活动的公告 理人网站 2016年11月29日
中国证券报、上海证
长城基金管理有限公司关于调整
券报、证券时报、证
59 旗下基金所持停牌股票估值方法
券日报及本基金管
的公告
理人网站 2016年12月13日
长城基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证
金参与交通银行开展的手机银行 券报、证券时报、证
60
申购及定期定额投资基金费率优券日报及本基金管
惠活动的公告 理人网站 2016年12月21日
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长城基金关于旗下部分开放式基 中国证券报、上海证
金参与农业银行开展的基金申购 券报、证券时报、证
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及定期定额投资费率优惠活动的券日报及本基金管
公告 理人网站 2016年12月26日
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
（一）本基金设立等相关批准文件
（二）《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》
（三）《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
12.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
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