长城景气行业龙头灵活配置混合型证券
投资基金更新的招募说明书摘要
2010年第1号
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一○年八月
长城双动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金经2009年5月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】386号文批准发起设立。基金合同于2009年6月30日正式生效。
重要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2010年6月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日(财务数据未经审计)。
本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
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长城双动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4、法定代表人:杨光裕
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年12月27日 7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8、联系人:袁柳生
9、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金等十一只基金
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
持股单位
占总股本比例
长城证券有限责任公司
47.059%
东方证券股份有限公司
17.647%
中原信托有限公司
17.647%
北方国际信托股份有限公司
17.647%
合计
100%
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。
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长城双动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
叶烨,中共党员,硕士研究生毕业。历任交通部秦皇岛港务局计划处科员,君安证券有限责任公司投资银行部高级经理、石家庄营业部总经理、公司副总裁,国泰君安证券股份有限公司北京分公司常务副总经理、武汉分公司总经理、资产委托管理总部总监,长信基金管理有限责任公司总经理。现任长城证券有限责任公司总经理、党委副书记。
张志红女士,中共党员,复旦大学经济学博士。曾任上海金融高等专科学校教师,上海市证管办科员、副主任科员、主任科员,上海证监局机构监管处副处长、处长,上海证监局上市公司监管一处处长,现任长城证券有限责任公司首席合规官。
梁宇峰先生,中共党员,复旦大学经济学博士。历任东方证券股份有限公司研究发展总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长,2006年4月至今任东方证券股份有限公司研究所所长。
姬宏俊先生,中共党员,大学本科学历。历任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。现任中原信托有限公司副总经理。
陆妍女士,1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业,获工学学士学位,1997年毕业于天津大学管理学院,获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托股份有限公司证券管理总部总经理,现任北方国际信托股份有限公司副总经理。
任俊杰先生,大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司(香港注册)董事总经理、祥安证券有限公司(香港联交所会员)董事、中国投资环境协会副理事长、深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理,现任深圳施得普汇投资顾问有限公司董事长。
万建华先生,中共党员,工商管理博士,高级经济师。历任中国人民银行货币政策司处长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、副董事长、总裁,现任上海国际集团党委副书记、副董事长、总裁。
谢志华先生,中共党员,经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理。2003年至今任北京工商大学副校长。
刘杉先生,经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任,中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑,中华工商时报社总编辑助理,现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所
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研究员。
关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司总经理。
(2)监事
罗世容女士,工商管理硕士,会计师。历任四川省(轻工厅)盐业学校财经教研室副主任,海南机设信托投资公司证券部主办会计,长城证券有限责任公司财务部主管、深圳二部财务部经理、成都营业部副总经理兼财务部经理、深圳一部副总经理兼财务部经理、审计部总经理、风险管理部总经理,现任长城证券有限责任公司财务部副总经理,并担任长城基金管理有限公司监事会主席。
张令先生,中共党员,研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。
孟凡君先生,中共党员,经济学学士,经济师。历任工商银行河南华信资金市场融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理,现任中原信托有限公司投资管理二部经理。
田德良先生,中共党员,本科学历,经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行,任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托股份有限公司,曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、监察稽核部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理、自营业务总部客户经理,现任资产管理部高级项目经理。
桑煜先生,中共党员,经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理,现任公司总经理助理兼运行保障部总经理、综合管理部总经理。
张静女士,中共党员,2005年毕业于南开大学,法学硕士。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员,2007年5月至今,任长城基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
(3)高级管理人员
杨光裕先生,长城基金管理有限公司董事长,简历同上。
关林戈先生,长城基金管理有限公司董事、总经理,简历同上。
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余骏先生,硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院,历任中国人民银行湖北省分行科室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部总经理,长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理,长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理,现任长城基金管理有限公司副总经理兼市场开发部总经理。
韩浩先生,硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理,长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部总经理、“久嘉证券投资基金”基金经理、总经理助理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理,现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。
彭洪波先生,经济学硕士,工学学士,MBA,曾就职于长城证券有限责任公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002年3月加盟长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副经理、部门经理,现任长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理。
2、本基金基金经理简历
徐九龙先生,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,任基金管理部研究员, 2008年2月5日至2009年3月4日任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年1月6日起任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。自本基金基金合同生效之日起兼任本基金的基金经理。
3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
关林戈先生,投资决策委员会主席,公司董事、总经理。
韩浩先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。
杨毅平先生,投资决策委员会委员,公司首席策略分析师。
王定元先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
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法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。
截至2009年12月31日,中国建设银行实现净利润1,068.36亿元,较上年增长15.32%,每股盈利为0.46元,较上年增加0.06元,盈利水平好于预期;平均资产回报率为1.24%,较上年降低0.07个百分点,加权平均净资产收益率为20.87%,较上年提高0.19个百分点,整体盈利趋势向好;总资产达到96,233.55亿元,较上年增长27.37%;资产质量在国内大银行中保持领先,不良贷款额和不良贷款率持续双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为1.50%,较上年末下降0.71个百分点;拨备水平充分,拨备覆盖率为175.77%,较上年末提升44.19个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行,在悉尼设有代表处,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021台,拥有员工约30万人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,在2009年共获得50多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500强”、“全球银行1000
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强”中分列第9位和第12位,被《亚洲货币》杂志评为2009年度“中国区最佳银行”,被《欧洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”,连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”,荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”,中国扶贫基金会颁发的“20年特别贡献奖”等奖项,被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。
(二)主要人员情况
罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年6月30日,中国建设银行已托管158只证券投资基金,其中封闭式基金6只,开放式基金152只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部
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设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:长城基金管理有限公司
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
传真:010-66107914
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联系人:田耕
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
传真:(010)85109219
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路18号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:丰靖
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
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法定代表人:肖钢
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:李伟
电话:010-68098778
传真:010-68560661
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(8)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区西单北大街111 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
电话:(010)85238000
传真:(010)85238680
联系人:邓轼坡
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍、吴海鹏
电话:010-58351666
传真:010-83914283
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(10)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
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法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
联系人:金蕾
电话:010-65557013
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
(11)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系电话:010-66223584
传真电话:010-66226073
联系人:王曦
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(12)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
联系人:周勤
电话:0755-82088888转8811
客户服务电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn
(13)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63602431
联系人:徐伟、汤嘉惠
网址:www.spdb.com.cn
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客户服务电话:95528
(14)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:霍兆龙
电话:0755-25859591
传真:0755-25879453
网址:www.pingan.com
客户服务电话:4006699999
(15)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东二路585号
办公地址:上海市中山东二路585号
法定代表人:陈辛
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-63370777
联系人:张萍
联系电话:021-63370888
网址:www.bankofshanghai.com
(16)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:陈琳琳
电话:0551-2207921
客户服务电话:4008888777,96888(安徽省内)
网址:www.gyzq.com.cn
(17)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
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法定代表人:张志军
联系人:王兆权
联系电话:022-28451861
客户服务电话:4006515988
网址:www.ewww.com.cn
(18)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客户服务热线:0755-33680000 ,400 6666 888
网址:www.cc168.com.cn
(19)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(20)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
客户服务中心电话:020-961303
基金业务联系人:曾洋
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
网址:www.gzs.com.cn
(21)国都证券有限责任公司
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注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:王少华
开放式基金业务传真:010-64482090
联系人:黄静
全国免费业务咨询电话:800-810-8809
网址:www.guodu.com
(22)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
联系电话:0791-6285337
传真电话:0791-6288690
联系人: 徐美云
客户服务电话:0791-6285337
网址:www.gsstock.com
(23)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213
传真:021-62152814
客户服务热线:4008888666
网址: www.gtja.com
(24)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系人:齐晓燕
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电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(25)海通证券股份有限公司
通讯地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566
传真:021-53858549
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话: 4008888001、021-962503
网站:www.htsec.com
(26)江南证券有限责任公司
法定代表人:姚江涛
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
联系人:方俊才
联系电话:(0791)6772501
传真:(0791)6789414
网址:www.scstock.com
(27)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24、25楼
办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24、25楼
法定代表人:马昭明
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
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(28)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 1 5
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法定代表人:杨宇翔
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(29)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
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(30)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199509
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联系人:刘军辉
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(31)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
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1 6
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(32)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
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传真:0755-82943636
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(33)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
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联系人:郭京华
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(34)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
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(35)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李炜
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1 7
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联系人:傅咏梅
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(36)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
中信万通证券客户咨询电话:0532-96577
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(37)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558323
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联系人:余江
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(38)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客服电话:10108998、4008888788
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(39)恒泰证券有限责任公司
1 8
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注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(40)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82026521
联系人:刘权
客服电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
(41)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406172
传真:029-87406387
客服热线:029—87419999
联系人:黄晓军
网址:www.westsecu.com.cn
(42)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-50586660-8853
传真:021-50586660-8881
1 9
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联系人:程学军
客服电话:021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
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(43)日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号
法定代表人:洪明
联系人: 张利军
联系电话:0471-6292465, 010-88086830-652
传真:010-88086637
网址:www.rxzq.com.cn
(44)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层
法定代表人:陈林
联系人:楼斯佳
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
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基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:张真珍、徐涛国
客户服务电话:400-8868-666
2 0
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(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人:王玲
经办律师:靳庆军、宋萍萍
电话:0755-22163333
传真:0755-22163380
联系人:宋萍萍
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所
注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公楼)16层
法定代表人:葛明
经办注册会计师:李地、樊淑华
联系人:涂珮施
电话:010-58153000
传真:010-85188298
四、基金的名称
本基金名称:长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在合理的资产配置基础上,通过投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头上市公司,实现基金资产的持续稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
2 1
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金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为30-80%;债券投资占基金资产的比例范围为0-70%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金80%以上的股票资产投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头企业。本基金不超过20%的股票资产投资于景气行业龙头以外的其他企业,获取其他企业的成长收益。景气行业龙头以外的其他企业具体包括:景气行业中的非龙头企业和非景气行业中的优势企业。
八、基金的投资策略
1、大类资产配置策略
本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。
2、景气行业配置策略
由于
不同行业在不同的经济周期中表现出不同的运行态势,本基金将结合宏观经济分析结果,运用长城基金景气行业评价体系对相关经济指标进行定性和定量分析,以选择在不同经济环境下景气度较高的行业作为股票资产配置的重点。
本基金将在申银万国23个一级行业分类标准的基础上,参考各行业主营业务构成和运作特点确定景气行业的评价对象。对于子行业划分较为细致的一级行业,如医药生物行业、化工行业,本基金将以具体子行业作为考虑对象范围,利用长城基金景气行业评价体系进行行业景气度判断。对于行业内企业主营业务和运作模式较为相近的行业,本基金将以一级行业作为考虑对象范围,评价行业景气度。
2 2
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长城基金景气行业评价体系
评价维度
具体指标
预期行业主营业务收入增长率、行业平均毛利率、净利润变化率
财务评价
行业存货、应收账款、现金流、债务结构
国家政策
产业政策
政策评价
科技发展和技术进步
相对估值指标
股票市场评价
流动性、换手率
(1)财务评价
①预期行业主营业务收入增长率、行业平均毛利率、净利润变化率
主营业务收入是一个行业存续、发展的基础,通过计算一个行业的加权平均主营业务收入增长率,并进行纵向的历史比较,可以比较清晰地了解该行业产品的需求变化情况,从产品需求的角度反映行业的景气度。
除了重点考察预期行业主营业务收入增长率,本基金将考察行业历史平均毛利率和净利润的变动情况,以了解行业的成本、收益构成,进一步确定该行业是否具备景气度。财务评价指标情境分析表归纳了判断一个行业景气度的参考标准,以考察预期行业主营业务收入增长率、行业平均毛利率和净利润变化率之间的交互作用对行业景气度的影响。
财务评价指标情境分析表
预期行业主营业务收入增长率
行业平均毛利率
景气度
情形1
上升
上升/不变
上升
情形2
上升/不变
上升
上升
情形3
上升
下降
参考净利润变化
情形4
下降
不变/下降
下降
情形5
不变/下降
下降
下降
情形6
下降
上升
参考净利润变化
以情形6为例,当行业主营业务收入增长率出现下滑,行业平均毛利率上升时,需考察净利润的变动情况以分析价格、成本、销售情况的变化,从而确定行业景气度。对某些具体行业进行分析时,采用的财务评价指标将做一定的调整,如银行业。本基金在考察银行业景气度时,将根据银行业的具体情况,分析其净息差、净利差、拨备覆盖率等具有行业特征的指标,而不采用分析制造业、工业企业时通用的毛利率指标。
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②行业存货、应收账款、现金流、债务结构
行业存货、应收账款、现金流和债务结构等指标考察的重点在于行业内企业的流动性。当行业处于景气周期时,其存货周转率、应收账款周转率较高,一定程度上反映了产品的市场需求较为旺盛,企业流动性也相应充足。
流动性指标在行业具备景气度时通常能稳定在一定的水平,但当行业景气拐点出现时,这些指标往往会出现下行趋势,表现为企业存货数量增加,应收账款回收不利,现金流紧张,公司的杠杆率上升。这种情形下,公司再融资能力将会降低,信用评级下降,流动性缺失,该行业的营运和发展将受到严重阻碍。本基金特别将上述四个指标作为行业运作状况的指针,以及时发现行业景气度和投资机会的变化,尤其是景气度的恶化。
(2)政策评价
①国家政策
国家政策对行业的扶持通常是改变一个行业景气度的标志。考虑到政策出台与行业景气度提升的时点之间可能存在一定的时滞性,即政策不能直接体现为行业主营业务收入的大幅度提高或者毛利率、净利润的稳步上升,本基金将持续跟踪国家相关新政,关注政策的落实情况,及时捕捉行业景气度发生提升的时机。
②产业政策
产业政策出台,尤其是行业整合等相关政策进入实质操作阶段,将有助于整合行业资源,提高企业营运效率和要素利用率,从而使行业进入景气周期。本基金将重点分析产业政策的贯彻效果和实施后行业的运作效率,以确定行业景气是否出现。另外,产业进入壁垒相关的政策将有助于遏制新的竞争者的出现,此时本基金对于产业的分析将集中在现有竞争态势对行业运作效率提升程度的评价上。
③科技发展和技术进步
本基金从两个层面观察和分析科技发展和技术进步对行业景气度提升的作用。第一个层面是生产、流通环节由于新技术的运用使运营效率提高;第二个层面是新产品的推出对产业格局乃至社会发展的影响。
新技术在生产、流通环节的运用将提高行业的运作效率,降低运作成本,提高产能和产品周转率,从而提升行业潜在价值。本基金将关注用于生产、流通环节的新技术对于行业景气的贡献程度。
本基金从以下三个方面判断新产品的出现对行业景气度的影响:(1)新产品是原有产品的有效替代。新产品的推出替代了原来存在的效率较低的老产品,消费群体出于提高产品使用效率的考虑将更多地采用新产品,从而提高了产品销售和周转,附加值更高的新产品市场份额将逐步提升。(2)新产品有效弥补了市场需求的空白。通过对潜在需求的满足,新产品将能迅速在潜在市场占据一席之地;并且基于其市场先行者的地位,替代产品的出现和发展将受到有效遏制,对行业来说是一个积极的影响。(3)新产品的出现创造了需求。
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科技进步将创造无限可能,里程碑式的新产品的推出将颠覆人类固有的生活、工作方式。由于生活、工作方式的改变,生产效率的提高,人类社会对新产品的需求将逐步提升,从而对行业的景气度带来持续改善。
(3)股票市场评价
①相对估值指标
从财务和政策的角度进行评估更多地是从行业基本面角度出发分析行业景气度,分析相对估值指标是为了判断景气行业的估值高低,以选择恰当的买入时点。相对估值指标如PE、PB反映了市场价格和企业盈利或企业净资产之间的关系。相对估值指标可以被分解成市场价格维度(P)和企业盈利(E)/净资产(B)维度。综合考察行业相对估值指标的两个维度与市场相对估值指标两个维度之间的变化方向和幅度,以及行业相对估值指标两个维度的历史变化情况,能将企业基本面信息与价格信息结合起来,帮助基金管理人判断行业估值的合理区间,选择相应的投资时点。本基金将通过对行业相对估值指标的横向、纵向分析,选择估值位于合理区间下限的景气行业或预期景气度向好的行业进行投资,动态构建资产组合。
②流动性、换手率
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。进行行业配置时,本基金将考察各个行业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。
3、个股投资策略
本基金将8
0%以上的股票资产投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头企业,分享景气行业成长收益。此外,以不高于20%的股票资产投资于其他企业,以适度提高本基金的投资灵活性,获取景气行业龙头以外股票的超额收益。
(1)景气行业龙头企业选择
在景气行业评价的基础上,本基金以主营业务收入行业占比指标作为确定景气行业的龙头企业的主要指标。主营业务收入不仅反映了企业产品的市场接受度,也从一定程度上反映了企业规模。在此基础上,本基金兼顾不同行业的特点,考察净利润行业占比、产品市场份额占比、企业的盈利能力、分红派现能力、品牌价值、财务稳健等指标,并对企业基本面其他方面进行深入研究,选取目前位于行业前列的公司和能快速成为未来行业内领先的优秀公司,作为景气行业龙头企业。
(2)其他企业选择
景气行业龙头以外的其他企业具体包括:景气行业中的非龙头企业和非景气行业中的优势企业。其他企业的选择主要考察企业运作的稳定性、持续性和成长性,重点从以下几
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个方面进行判断:
核心竞争力:通过分析公司的治理结构、管理团队、上下游关联度、行业风险的把握能力、议价定价能力、创新能力等企业文化要素,以及技术优势、管理优势、资源垄断优势、突破行业瓶颈的能力等关键因素来评估企业的核心竞争力。
持续增长率:本基金以公司未来2-3年的复合增长率作为其他企业筛选的关键指标,强调其增长的核心竞争力因素,淡化行业因素。
资产盈利能力、周转率以及预收款:某个公司基本面的转好或持续增长的先期指标之一是公司的资产盈利能力,特别是资产回报率(ROA)、净资产收益率(ROE)、资本收益率(ROIC)、周转率以及预收款。明显高出同业的周转率水平及预收款的持续增长可预示该公司具有良好增长潜力以及较高的保障性。
毛利率:本基金重视毛利率维持在较高水平或能够稳步提升的企业。
相对估值指标:运用PEG、企业价值倍数(EV/EBITDA)、PE等相对估值指标定量研究来构建其他企业股票组合。其中最主要的估值标准是PEG,它能够很好地反映公司的成长性以及目前的静态估值水平,本基金将重点关注具备较低PEG的其他企业。
4、债券投资策略
当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,或通过参与一级股票市场、债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。
(1) 久期管理策略
本基金建立了债券分析框架和量化模型,通过预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平
均久期,实现久期管理。
本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期或缩短现有债券资产组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期或增加现有债券资产组合的平均久期。
债券资产投资建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有GDP、CPI、PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量M1/M2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用以分析央行的货币政策,以判断市场利率变动方向;另一方面,央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响,从而引起债券
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需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期债券资产组合。
(2) 收益率曲线策略
本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线
斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
(3) 个券选择策略
本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率
较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。
在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。
(4) 跨市场套利
跨市场
套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和不同风险收益特征的差异中发掘套利机会,从而进一步增强债券组合的投资回报。
我国债券市场目前由交易所市场和银行间市场构成。由于其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场在资金面、利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在确定套利机会可行性的基础上,寻找合适的介入时机,进行一定的跨市场套利。
(5) 把握市场低效或失效状况下的交易机会
在市场
低效或失效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。
① 新券发行溢价策略
在
特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能获得超额收益。
② 信用利差策略
不
同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离均衡范围,从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。
5、现金管理
本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理,在满足赎回要求的前提下,有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具之间进行灵活配置。
6、权证投资策略
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本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
此外,本基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股),以增加收益。本基金组合的新股申购(含增发新股)策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。
如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率。
沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为其成份股,较好地反映了A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债总财富指数的编制采用了银行间债券市场结算数据、交易所债券的成交数据、债券柜台的双边报价、银行间债券市场的双边报价以及市场成员收益率的估值数据,并参考了中国债券市场中部分核心成员的收益率估值数据,以更好地反映债券价格信息。中债总财富指数是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为30-80%,债券投资范围为0-70%。本基金对沪深300指数和中债总财富指数分别赋予55%和45%的权重符合本基金的投资特性。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中高风险、中高收益产品。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年04月15日复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
432,323,147.02
74.17
其中:股票
432,323,147.02
74.17
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
149,893,016.57
25.72
6
其他资产
633,250.61
0.11
7
合计
582,849,414.20
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
14,056,000.00
2.45
C
制造业
244,215,603.34
42.55
C0
食品、饮料
133,910,686.90
23.33
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
3,556,014.00
0.62
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
46,122,732.09
8.04
C8
医药、生物制品
60,626,170.35
10.56
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
10,160,000.00
1.77
G
信息技术业
12,750,000.00
2.22
H
批发和零售贸易
23,589,872.80
4.11
2 9
长城双动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
I
金融、保险业
114,786,670.88
20.00
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
12,765,000.00
2.22
合计
432,323,147.02
75.32
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
序号
600519
贵州茅台
300,000
47,628,000.00
8.30
1
000568
泸州老窖
1,347,350
43,128,673.50
7.51
2
601318
中国平安
600,000
30,240,000.00
5.27
3
000513
丽珠集团
761,945
29,868,244.00
5.20
4
601166
兴业银行
799,964
29,534,670.88
5.15
5
600036
招商银行
1,700,000
27,676,000.00
4.82
6
600000
浦发银行
1,200,000
27,336,000.00
4.76
7
000869
张裕A
285,730
19,195,341.40
3.34
8
600557
康缘药业
811,945
18,211,926.35
3.17
9
002202
金风科技
480,852
16,599,011.04
2.89
10
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
549,428.47
2
应收证券清算款
-
3 0
长城双动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
3
应收股利
-
4
应收利息
32,519.89
5
应收申购款
51,302.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
633,250.61
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示(数据截止日为2010年3月31日):
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
阶段
2009年6月30日至2009年12月31日
11.00%
1.37%
7.69%
1.17%
3.31%
0.20%
基金合同生效日至2010年3月31日
7.50%
1.24%
4.86%
1.05%
2.64%
0.19%
基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十三、基金费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种
类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
3 1
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(7)基金的证券交易费用;
(8)在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率
3 2
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按单笔分别计算。费率如下:
申购金额(含申购费)
申购费率
50万元以下
1.5%
50万元(含)-200万元
1.0%
200万元(含)-500万元
0.5%
500万元以上(含)
每笔1000元
本基金申购份额的计算方式如下:
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
2、赎回费用
本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:
持有期
赎回费率
1年以内
0.5%
1年(含)-2年
0.25%
2年(含)以上
0
本基金赎回金额的计算方式如下:
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
3、转换费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
3 3
长城双动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
4、本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担,赎回费将按照赎回当时适用的费率收取,所收取赎回费的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
3 4
长城双动力股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,对2010年2月11日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在第三部分“基金管理人”中,更新了高级管理人员名单。
2、在第四部分“基金托管人”中,更新了托管人概况、托管业务经营情况的内容。
3、在第五部分“相关服务机构”中,更新了部分代销机构的全称、联系方式。
4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,定期定额投资新增服务机构国信证券。
5、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露了截至2010年3月31日的数据。
6、在第九部分“基金的业绩”中,披露了截至2010年3月31日本基金的业绩数据。
7、在第二十一部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
二○一○年八月十一日
3 5
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