中证南方小康产业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月 25 日
南方小康 ETF 联接 2011 年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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南方小康 ETF 联接 2011 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 ................ 13
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 14
6.2 利润表........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................ 36
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 37
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§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 37
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 41
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 41
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方小康 ETF 联接
基金主代码 202021
前端交易代码 202021
后端交易代码 202022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 350,897,469.68 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方小康” 。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510160
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 11 月 1 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康 ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于小康 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以小康 ETF 作为其主要投
资标的，方便特定的客户群通过本基金投资小康 ETF。本基金
并不参与小康 ETF 的管理。
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的
资产投资于小康 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备
选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申
购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
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跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证南方小康产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、
备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，利用股指期货的杠杆作用，
降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证
南方小康产业指数，简称小康指数。
如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编
制、发布或授权，或中证南方小康产业指数由其他指数替代、
或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为
中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有
其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本
基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55
六号免税商务大厦塔楼 31、 号
32、33 层整层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55
六号免税商务大厦塔楼 31、 号
32、33 层整层
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 4,698,553.04
本期利润 -880,115.78
加权平均基金份额本期利润 -0.0023
本期加权平均净值利润率 -0.23%
本期基金份额净值增长率 -2.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -22,009,388.36
期末可供分配基金份额利润 -0.0627
期末基金资产净值 328,888,081.32
期末基金份额净值 0.9373
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.41%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4、基金合同生效日（2010 年 8 月 27 日）至报告期末不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.68% 1.07% -0.20% 1.13% 0.88% -0.06%
过去三个月 -6.70% 1.03% -6.58% 1.05% -0.12% -0.02%
过去六个月 -2.66% 1.12% -1.43% 1.14% -1.23% -0.02%
自基金合同
-4.41% 1.20% 7.99% 1.34% -12.40% -0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：基金合同生效日（2010 年 8 月 27 日）至报告期末不满一年。根据相关法律法规，本基金建
仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、
厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字
[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基
金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可
[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有
限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信
托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
截至报告期末，公司管理资产规模近 1,900 亿元，管理 2 只封闭式基金——基金开元、基金
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天元；27 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方
现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长
贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置
基金（QDII 基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型
基金、南方沪深 300 指数基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方
深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型
开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金
和南方金砖四国指数基金（QDII 基金）、南方优选成长混合型基金、南方中证 50 债券指数基金和
南方保本混合型基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
杨德龙 本 基 金 2010 年 8 - 5 北京大学经济学硕士、清华大学工学学
基 金 经 月 27 日 士，具有基金从业资格。2006 年加入南
理 方基金，任研究部高级策略分析师、高
级行业研究员；2010 年 8 月至今，任小
康 ETF 和南方小康基金经理。
柯晓 本 基 金 2010 年 8 - 14 美国纽约大学工商管理硕士，具有基金
基 金 经 月 27 日 从业资格。曾先后任职于美国美林证券
理 公司、招商证券。2006 年加入南方基金，
任首席产品设计师；2010 年 8 月至今，
任小康 ETF 和南方小康基金经理。
罗文杰 本 基 金 2011 年 2 - 6 美国南加州大学金融数学专业硕士、美
的 基 金 月 28 日 国加州大学计算机专业硕士，双硕士学
经 理 助 历。曾任职于美国 Open Link Financial
理 公司、美国摩根斯坦利公司，参与利率
及衍生品定价模型的相关工作。2008 年
加盟南方基金，现任数量化投资部金融
工程研究员；2011 年 2 月至今，任南方
小康及小康 ETF、南方 300、南方 500、
深成 ETF 及南方深成基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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南方小康 ETF 联接 2011 年半年度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同
的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，A 股市场维持震荡整理格局，大盘蓝筹股走势相对强势，其中小康指数在各主要指
数中较为抗跌。
我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市
场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工
具。我们专门针对 ETF 及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位
人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF 及联接基金管理团队除基金经理之
外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人员等组成，为基金的投资管理提供研究、交易、
系统及其相关工作的快速支持响应。
对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金自身接受的申购赎回所带来
的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标 ETF
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所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③指数成份股调整
所带来的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间，相对于业绩基准的年化跟踪误差为
1.237％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9373 元，累计净值为 0.9573 元。报告期内，份额净值
增长率为-2.66％，同期业绩基准增长率为-1.43％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在持续一年宏观调控的背景下，当前我国经济呈现增速回落、通胀居高不下的格局。从各种
经济指标来看，当前经济增速平稳回落，是宏观调控主动调控的结果，并不是经济本身出现问题，
因此经济增长出现“硬着陆”的可能性不大。随着通胀回落和政策松动，估值水平将领先于盈利
触底回升，市场有望实现筑底反弹。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供
与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
长期而言，我们认为通过本基金进行定期定投不失为一种较为省心省力的投资方式。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总
监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有
风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决
策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基
准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年
最多 6 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供
分配利润的 10%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红
或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于 2011 年 3 月 14 日进行了收益分配，
每 10 份派 0.20 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基
金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
2011 年上半年，中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南
方基金管理有限公司在中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中证
南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，
分配金额为 7,445,999.85 元。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的中证南方小康产业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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二○一一年八月十八日
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 20,527,197.56 25,316,906.58
结算备付金 201,318.19 366,164.44
存出保证金 6,240.69 -
交易性金融资产 6.4.3.2 308,840,398.70 425,003,551.00
其中：股票投资 161,007.20 13,911,051.00
基金投资 308,679,391.50 411,092,500.00
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.3.5 3,954.19 5,180.41
应收股利 62.69 -
应收申购款 49,293.70 5,699,629.68
递延所得税资产 - -
其他资产 - 127,483.50
资产总计 329,628,465.72 456,518,915.61
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 626,803.26
应付赎回款 493,151.51 306,023.47
应付管理人报酬 11,062.74 51,627.07
应付托管费 2,212.54 10,325.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.3.6 51,778.62 543,779.28
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 6.4.3.7 182,178.99 75,394.21
递延所得税负债 - -
负债合计 740,384.40 1,613,952.69
所有者权益：
实收基金 6.4.3.8 350,897,469.68 463,260,501.24
未分配利润 6.4.3.9 -22,009,388.36 -8,355,538.32
所有者权益合计 328,888,081.32 454,904,962.92
负债和所有者权益总计 329,628,465.72 456,518,915.61
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9373 元，基金份额总额 350,897,469.68 份。
6.2 利润表
会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 年
6 月 30 日
一、收入 -239,645.56
1.利息收入 87,631.38
其中：存款利息收入 6.4.3.10 87,631.38
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,883,287.58
其中：股票投资收益 6.4.3.11 -11,418,730.10
基金投资收益 6.4.3.12 16,222,128.16
债券投资收益 6.4.3.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.3.14 -
股利收益 6.4.3.15 79,889.52
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 -5,578,668.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 368,104.30
减：二、费用 640,470.22
1．管理人报酬 6.4.6.2.1 100,741.39
2．托管费 6.4.6.2.2 20,148.28
3．销售服务费 6.4.6.2.3 -
4．交易费用 6.4.3.18 340,883.25
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
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6．其他费用 6.4.3.19 178,697.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -880,115.78
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -880,115.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 463,260,501.24 -8,355,538.32 454,904,962.92
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -880,115.78 -880,115.78
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -112,363,031.56 -5,327,734.41 -117,690,765.97
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 176,401,819.61 382,218.23 176,784,037.84
2.基金赎回款 -288,764,851.17 -5,709,952.64 -294,474,803.81
四、本期向基金份额持有 - -7,445,999.85 -7,445,999.85
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 350,897,469.68 -22,009,388.36 328,888,081.32
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
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6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.2.3 差错更正的说明
无。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 20,527,197.56
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 20,527,197.56
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 161,837.19 161,007.20 -829.99
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 317,960,761.87 308,679,391.50 -9,281,370.37
其他 - - -
合计 318,122,599.06 308,840,398.70 -9,282,200.36
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
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无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,872.65
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 81.54
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 3,954.19
6.4.3.6 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 51,778.62
银行间市场应付交易费用 -
合计 51,778.62
6.4.3.7 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,658.69
预提费用 178,520.30
合计 182,178.99
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6.4.3.8 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 463,260,501.24 463,260,501.24
本期申购 176,401,819.61 176,401,819.61
本期赎回(以"-"号填列) -288,764,851.17 -288,764,851.17
本期末 350,897,469.68 350,897,469.68
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 22,950,617.81 -31,306,156.13 -8,355,538.32
本期利润 4,698,553.04 -5,578,668.82 -880,115.78
本期基金份额交易 -6,973,559.12 1,645,824.71 -5,327,734.41
产生的变动数
其中：基金申购款 9,465,764.02 -9,083,545.79 382,218.23
基金赎回款 -16,439,323.14 10,729,370.50 -5,709,952.64
本期已分配利润 -7,445,999.85 - -7,445,999.85
本期末 13,229,611.88 -35,239,000.24 -22,009,388.36
6.4.3.10 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 84,645.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,387.83
其他 1,598.02
合计 87,631.38
6.4.3.11 股票投资收益
6.4.3.11.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
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本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -8,531,715.37
股票投资收益——申购差价收入 -2,887,014.73
合计 -11,418,730.10
6.4.3.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 137,899,987.99
减：卖出股票成本总额 146,431,703.36
买卖股票差价收入 -8,531,715.37
6.4.3.11.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
申购基金份额总额 164,122,549.55
减：现金支付申购款总额 4,508,409.66
减：申购股票成本总额 162,501,154.62
申购差价收入 -2,887,014.73
6.4.3.12 基金投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 275,537,591.27
减：卖出/赎回基金成本总额 259,315,463.11
基金投资收益 16,222,128.16
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 衍生工具收益
无。
6.4.3.15 股利收益
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南方小康 ETF 联接 2011 年半年度报告
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 79,889.52
基金投资产生的股利收益 -
合计 79,889.52
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -5,578,668.82
——股票投资 1,642,164.12
——债券投资 -
——基金投资 -7,220,832.94
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,578,668.82
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 362,582.87
转换费收入 5,521.43
合计 368,104.30
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 340,883.25
银行间市场交易费用 -
合计 340,883.25
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6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
银行费用 177.00
合计 178,697.30
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基 本基金的基金管理人管理的其他基金
金(“目标 ETF”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期股票
成交金额
成交总额的比例
兴业证券 163,909,819.04 85.44%
华泰联合证券 11,373,120.46 5.93%
华泰证券 16,561,393.33 8.63%
6.4.6.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期基金
成交金额
成交总额的比例
兴业证券 414,668,463.11 97.94%
华泰联合 8,742,000.00 2.06%
注：本会计期间基金成交金额中包括基金申购赎回 397,202,170.61 元，基金二级市场买卖
26,208,292.50 元。
6.4.6.1.3 权证交易
无。
6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
兴业证券 124,906.04 84.54% 31,877.86 61.57%
华泰联合证券 9,385.39 6.35% 9,385.39 18.13%
华泰证券 13,456.30 9.11% 10,515.37 20.31%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
第 23 页 共 42 页
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单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 100,741.39
其中：支付销售机构的客户维护费 301,243.92
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金公司的管
理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负
数，则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X
0.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 20,148.28
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则
取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1%
/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期
名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
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期末余额 当期利息收入
中国工商银行 20,527,197.56 84,645.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 733,902,500.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
77.25%。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况
金额单位：人民币元
每 10 份
序 权益 除息日 现金形式 再投资形式 本期利润分配
基金份额分红 备注
号 登记日 发放总额 发放总额 合计
场内 场外 数
1 2011 年 3 月 - 2011 年 3 0.2000 5,207,320.99 2,238,678.86 7,445,999.85
14 日 月 14 日
合计 0.2000 5,207,320.99 2,238,678.86 7,445,999.85
6.4.8 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资
的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
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理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理
部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资
的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
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中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理
部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风
险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部
信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信
用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用
风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有债券。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
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而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持目标 ETF 份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，
因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产
均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等，其余金融资产和金融负债不计
息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
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单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 20,527,197.56 - - - 20,527,197.56
结算备付金 201,318.19 - - - 201,318.19
存出保证金 - - - 6,240.69 6,240.69
交易性金融资产 - - - 308,840,398.70 308,840,398.70
应收利息 - - - 3,954.19 3,954.19
应收股利 - - - 62.69 62.69
应收申购款 - - - 49,293.70 49,293.70
资产总计 20,728,515.75 - - 308,899,949.97 329,628,465.72
负债
应付赎回款 - - - 493,151.51 493,151.51
应付管理人报酬 - - - 11,062.74 11,062.74
应付托管费 - - - 2,212.54 2,212.54
应付交易费用 - - - 51,778.62 51,778.62
其他负债 - - - 182,178.99 182,178.99
负债总计 - - - 740,384.40 740,384.40
利率敏感度缺口 20,728,515.75 - - 308,159,565.57 328,888,081.32
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 25,316,906.58 - - - 25,316,906.58
结算备付金 366,164.44 - - - 366,164.44
交易性金融资产 - - - 425,003,551.00 425,003,551.00
应收利息 - - - 5,180.41 5,180.41
应收申购款 - - - 5,699,629.68 5,699,629.68
其他资产 - - - 127,483.50 127,483.50
资产总计 25,683,071.02 - - 430,835,844.59 456,518,915.61
负债
应付证券清算款 - - - 626,803.26 626,803.26
应付赎回款 - - - 306,023.47 306,023.47
应付管理人报酬 - - - 51,627.07 51,627.07
应付托管费 - - - 10,325.40 10,325.40
应付交易费用 - - - 543,779.28 543,779.28
其他负债 - - - 75,394.21 75,394.21
负债总计 - - - 1,613,952.69 1,613,952.69
利率敏感度缺口 25,683,071.02 - - 429,221,891.90 454,904,962.92
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
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6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2010 年 12 月 31 日：同)。。
6.4.9.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 161,007.20 0.05 13,911,051.00 3.06
交易性金融资产－基金投资 308,679,391.50 93.86 411,092,500.00 90.37
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 308,840,398.70 93.90 425,003,551.00 93.43
6.4.9.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
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除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
分析 本期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）
业绩比较基准上升 5% 增加约 1,579
业绩比较基准下降 5% 减少约 1,579
注：于 2010 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对
基金资产净值的影响，故无上年度末比较数据。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 161,007.20 0.05
其中：股票 161,007.20 0.05
2 基金投资 308,679,391.50 93.64
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 20,728,515.75 6.29
7 其他各项资产 59,551.27 0.02
8 合计 329,628,465.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,200.00 0.00
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B 采掘业 54,226.90 0.02
C 制造业 46,107.00 0.01
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 987.00 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,978.00 0.00
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 21,274.00 0.01
C7 机械、设备、仪表 12,376.00 0.00
C8 医药、生物制品 7,492.00 0.00
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,412.50 0.00
E 建筑业 15,075.00 0.00
F 交通运输、仓储业 4,839.00 0.00
G 信息技术业 7,752.00 0.00
H 批发和零售贸易 15,432.00 0.00
I 金融、保险业 5,270.00 0.00
J 房地产业 4,068.80 0.00
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,624.00 0.00
合计 161,007.20 0.05
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（%）
1 600497 驰宏锌锗 460 10,143.00 0.00
2 600489 中金黄金 330 9,005.70 0.00
3 600123 兰花科创 200 8,356.00 0.00
4 600739 辽宁成大 300 8,340.00 0.00
5 600271 航天信息 300 7,752.00 0.00
6 600508 上海能源 300 7,311.00 0.00
7 600019 宝钢股份 1,100 6,633.00 0.00
8 601666 平煤股份 420 5,884.20 0.00
9 600415 小商品城 400 4,916.00 0.00
10 600997 开滦股份 300 4,788.00 0.00
11 600418 江淮汽车 400 4,444.00 0.00
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南方小康 ETF 联接 2011 年半年度报告
12 600196 复星医药 400 4,352.00 0.00
13 600598 北大荒 300 4,200.00 0.00
14 600010 包钢股份 500 4,175.00 0.00
15 600005 武钢股份 1,000 4,150.00 0.00
16 600096 云天化 200 3,978.00 0.00
17 600068 葛洲坝 300 3,597.00 0.00
18 600188 兖州煤业 100 3,530.00 0.00
19 600528 中铁二局 400 3,476.00 0.00
20 601600 中国铝业 300 3,303.00 0.00
21 600664 哈药股份 200 3,140.00 0.00
22 600320 振华重工 400 2,660.00 0.00
23 601919 中国远洋 300 2,487.00 0.00
24 601186 中国铁建 400 2,420.00 0.00
25 601390 中国中铁 600 2,394.00 0.00
26 600029 南方航空 300 2,352.00 0.00
27 600741 华域汽车 200 2,226.00 0.00
28 600655 豫园商城 200 2,176.00 0.00
29 601727 上海电气 300 2,076.00 0.00
30 600660 福耀玻璃 200 2,072.00 0.00
31 601898 中煤能源 200 2,000.00 0.00
32 601169 北京银行 200 1,994.00 0.00
33 601958 金钼股份 100 1,925.00 0.00
34 601009 南京银行 200 1,794.00 0.00
35 601158 重庆水务 200 1,652.00 0.00
36 600649 城投控股 200 1,624.00 0.00
37 601668 中国建筑 400 1,612.00 0.00
38 601618 中国中冶 400 1,576.00 0.00
39 601939 建设银行 300 1,482.00 0.00
40 600376 首开股份 100 1,321.00 0.00
41 600583 海油工程 200 1,284.00 0.00
42 600383 金地集团 200 1,282.00 0.00
43 600208 新湖中宝 200 1,246.00 0.00
44 600177 雅戈尔 100 987.00 0.00
45 601106 中国一重 200 970.00 0.00
46 600219 南山铝业 100 941.00 0.00
47 600642 申能股份 150 760.50 0.00
48 600048 保利地产 20 219.80 0.00
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 600050 中国联通 3,937,491.10 0.87
2 002362 汉王科技 3,619,602.60 0.80
3 600016 民生银行 3,288,829.00 0.72
4 600019 宝钢股份 3,178,817.12 0.70
5 300183 东软载波 2,248,710.00 0.49
6 601668 中国建筑 1,538,104.00 0.34
7 600005 武钢股份 1,479,811.00 0.33
8 601169 北京银行 1,092,252.00 0.24
9 601186 中国铁建 1,061,140.63 0.23
10 601390 中国中铁 1,026,102.00 0.23
11 601939 建设银行 1,003,044.47 0.22
12 600642 申能股份 950,261.00 0.21
13 600795 国电电力 877,500.00 0.19
14 600839 四川长虹 876,683.00 0.19
15 600690 青岛海尔 832,803.88 0.18
16 600837 海通证券 826,254.00 0.18
17 600808 马钢股份 817,084.00 0.18
18 600585 海螺水泥 748,453.74 0.16
19 601618 中国中冶 719,847.00 0.16
20 601898 中煤能源 677,006.81 0.15
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 600050 中国联通 13,424,850.65 2.95
2 002362 汉王科技 8,367,860.89 1.84
3 600019 宝钢股份 7,978,375.11 1.75
4 601668 中国建筑 4,150,244.00 0.91
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5 600016 民生银行 4,012,107.50 0.88
6 600005 武钢股份 3,772,293.75 0.83
7 601939 建设银行 3,046,870.50 0.67
8 601390 中国中铁 2,746,111.70 0.60
9 601186 中国铁建 2,683,447.00 0.59
10 601169 北京银行 2,658,063.95 0.58
11 600642 申能股份 2,426,214.71 0.53
12 600837 海通证券 2,421,466.00 0.53
13 300183 东软载波 2,325,219.84 0.51
14 600690 青岛海尔 2,313,131.08 0.51
15 600015 华夏银行 2,210,164.21 0.49
16 600839 四川长虹 2,167,371.60 0.48
17 600585 海螺水泥 2,154,922.33 0.47
18 600808 马钢股份 2,150,351.79 0.47
19 600795 国电电力 2,097,985.95 0.46
20 600177 雅戈尔 2,042,049.35 0.45
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 293,540,650.06
卖出股票收入（成交）总额 137,899,987.99
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序 占基金资产
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
号 净值比例（%）
1 南方小康 股票型 交易型开 南方基金管理 308,679,391.50 93.86
ETF 放式 有限公司
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,240.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 62.69
4 应收利息 3,954.19
5 应收申购款 49,293.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,551.27
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
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占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
15,333 22,885.12 17,529,783.06 5.00% 333,367,686.62 95.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 984,365.60 0.2805%
员持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
份额单位：份
899,612,348.46
基金合同生效日（2010 年 8 月 27 日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 463,260,501.24
本报告期基金总申购份额 176,401,819.61
减:本报告期基金总赎回份额 288,764,851.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 350,897,469.68
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011 年 8 月 16 日，基
金管理人发布公告，聘任朱运东为公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
兴业证券 1 163,909,819.04 85.44% 124,906.04 84.54% -
华泰证券 1 16,561,393.33 8.63% 13,456.30 9.11% -
华泰联合 1 11,373,120.46 5.93% 9,385.39 6.35% -
东方证券 1 - - - - 退租
海通证券 1 - - - - 退租
注：1、本会计期间基金成交金额中包括基金申购赎回 397,202,170.61 元，基金二级市场买卖
26,208,292.50 元。
2、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
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专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
3、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席
位整合。
4、东方证券退租交易单元 1 个。
5、海通证券退租交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 基金交易
占当期债
占当期债券 占当期基金
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
兴业证券 - - - - 414,668,463.11 97.94%
华泰证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - 8,742,000.00 2.06%
东方证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
法定披露方
序号 公告事项 法定披露日期
式
1 南方基金关于旗下部分基金参加渤海银行网上银行 中国证券报、 2011 年 6 月 30 日
与定投申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
2 南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网上银 中国证券报、 2011 年 6 月 30 日
行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
3 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行个人网 中国证券报、 2011 年 6 月 30 日
银、移动银行基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
4 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加渤 中国证券报、 2011 年 6 月 22 日
海银行为代销机构的公告 上海证券报、
证券时报
5 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加代 中国证券报、 2011 年 6 月 22 日
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销机构的公告 上海证券报、
证券时报
6 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加哈 中国证券报、 2011 年 6 月 21 日
尔滨银行为代销机构的公告 上海证券报、
证券时报
7 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加乌 中国证券报、 2011 年 6 月 21 日
鲁木齐市商业银行为代销机构的公告 上海证券报、
证券时报
8 南方基金关于旗下基金在中国工商银行开通基金定 中国证券报、 2011 年 6 月 20 日
投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
9 南方基金关于开通网上直销赎回转认/申购业务的 中国证券报、 2011 年 6 月 15 日
公告 上海证券报、
证券时报
10 南方基金关于暂停中国银行广东省分行银行卡网上 中国证券报、 2011 年 5 月 26 日
直销业务的公告 上海证券报、
证券时报
11 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加东 中国证券报、 2011 年 5 月 25 日
莞农村商业银行为代销机构的公告 上海证券报、
证券时报
12 南方基金关于旗下基金在部分代销渠道推出基金定 中国证券报、 2011 年 5 月 11 日
期定额投资业务的公告 上海证券报、
证券时报
13 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加代 中国证券报、 2011 年 5 月 11 日
销机构的公告 上海证券报、
证券时报
14 关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估 中国证券报、 2011 年 4 月 21 日
值的提示性公告 上海证券报、
证券时报
15 南方基金关于旗下部分基金参加东莞银行网上银行 中国证券报、 2011 年 4 月 1 日
与定投申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
16 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人 中国证券报、 2011 年 4 月 1 日
电子银行基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
17 南方基金关于旗下部分基金参加华夏银行延长基金 中国证券报、 2011 年 4 月 1 日
定投申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
18 南方基金关于旗下部分基金参加“华夏银行盈基金 中国证券报、 2011 年 4 月 1 日
2011”网上银行基金申购 4 折优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、 2011 年 3 月 22 日
公告 上海证券报、
证券时报
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南方小康 ETF 联接 2011 年半年度报告
20 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加重 中国证券报、 2011 年 3 月 21 日
庆银行为代销机构的公告 上海证券报、
证券时报
21 南方基金关于旗下部分基金参加汉口银行网上银行 中国证券报、 2011 年 3 月 15 日
与定投申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
22 南方基金关于旗下基金在天相投顾推出基金定期定 中国证券报、 2011 年 3 月 15 日
额投资业务的公告 上海证券报、
证券时报
23 南方基金关于提请投资者及时更新已过期身份证件 中国证券报、 2011 年 3 月 11 日
或者身份证明文件的公告 上海证券报、
证券时报
24 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、 2011 年 3 月 10 日
联接基金分红公告 上海证券报、
证券时报
25 南方基金关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投 中国证券报、 2011 年 3 月 1 日
申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
26 南方基金关于旗下部分基金参加温州银行网上银行 中国证券报、 2011 年 1 月 31 日
基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
27 南方基金管理有限公司关于开通基金电话交易的公 中国证券报、 2011 年 1 月 28 日
告 上海证券报、
证券时报
28 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加深 中国证券报、 2011 年 1 月 12 日
圳农村商业银行为代销机构的公告 上海证券报、
证券时报
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。
2、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。
3、 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报告原文。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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