南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要重要提示
本基金经中国证监会2012年4月26日证监许可[2012] 569号文核准募集,基金合同已于2012年7月20日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险收益的产品。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2014年7月20日,有关财务数据和净值表现截止日2014年6月30日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:吴万善
注册资本:1.5亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员 华泰证券证券发行部副经理、总经理助理 江苏省证券登记处总经理 华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位。1994年8月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书、华泰联合证券有限责任公司董事、江苏银行股份有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事。
余钢先生,董事,中共党员,高级经济师,大学本科毕业于湘潭大学英语专业,研究生毕业于华中科技大学经济法专业。曾在广州军区、深圳市投资管理公司、深圳市国资委、深圳市地铁集团等单位工作,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。2010年4月加入深圳市投资控股有限公司,现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。
项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司任职,2004年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投资控股有限公司战略发展部部长、中国深圳对外贸易(集团)有限公司董事、深圳市长城润达资产管理有限公司监事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司董事。
李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监 现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。
杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任。2012年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。
姚景源先生,独立董事,硕士研究生学历。曾任国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府代市长、市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师。现任国务院参事室研究员、中国统计学会副会长、北京大学、清华大学、吉林大学、浙江大学兼职教授、博士生导师。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师、上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员、复旦大学金融研究院兼职教授、教育部金融开放实验室副主任(兼)、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长,国家开发银行江苏分行咨询顾问、南京市江宁区、秦淮区政府顾问、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,历任香港警务处(黄大仙及油尖区)警务督察,香港警务处(商业罪案调查科) 警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部高级经理、总监、顾问,现任香港汇业集团控股有限公司及其旗下汇业证券有限公司、汇业金融期貨有限公司、汇业财富管理有限公司独立非执行董事。
郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士及工商管理硕士,20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合伙)董事合伙人,兼任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,曾于西北大学宣传部、陕西电视台新闻部、陕西博硕律师事务所、北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所任职,现任北京市金杜(深圳)律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市律师协会证券、期货和基金专业委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事、深圳松海创业投资有限公司独立董事。
2、监事会成员
骆新都女士,监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问 现任南方基金管理有限公司监事会主席。
舒本娥女士,监事,15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部总经理,现任华泰证券股份有限公司财务总监、计划财务部总经理、华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。
姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司财务部部长,深圳市科实投资发展有限公司监事、深圳市国际招标有限公司董事、中国科技开发院有限公司监事、深圳市深福保(集团)有限公司监事、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事。
苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部经理 现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理、南方基金管理有限公司监事。
林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理,1994年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、兴业证券风险管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司计划财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监 现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问,2010年1月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008年12月加入南方基金管理有限公司,历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理,现任监察稽核部副总监。
3、公司高级管理人员
吴万善先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、南方资本管理有限公司董事、总经理。
朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。
鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998年加入南方基金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理 2012年7月至今,任南方润元基金经理 2012年8月至今,任南方理财14天基金经理 2012年10月至今,任南方理财60天基金经理 2013年1月至今,任南方理财30天基金经理。
5、投资决策委员会成员
总裁杨小松先生,总裁助理兼固定收益投资总监、固定收益部总监、产品开发部总监、南方东英资产管理有限公司(香港)董事李海鹏先生,交易管理部总监王珂女士,固定收益部执行总监韩亚庆先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95% 客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35% 客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74% 手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28% 净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22% 资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系 在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位 在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构:
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763905、82763906
传真:(0755)82763900
联系人:张锐珊
2、代销机构:
1)代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国建设银行股份有限公司 客服电话:95533 网址:www.ccb.com
2 中国工商银行股份有限公司 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn
3 中国农业银行股份有限公司 客服电话:95599 公司网站:www.abchina.com
4 中国银行股份有限公司 客服电话:95566 公司网站:www.boc.cn
5 交通银行股份有限公司 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com
6 招商银行股份有限公司 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 传真:(010)68858117 公司网址:www.psbc.com
8 上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn
9 中信银行股份有限公司 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com/
10 广发银行股份有限公司 客服电话:400-830-8003 公司网站:www.gdb.com.cn
11 中国民生银行股份有限公司 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
12 兴业银行股份有限公司 客服电话:95561 公司网站:www.cib.com.cn
13 平安银行股份有限公司 客服电话:95511-3 公司网站:bank.pingan.com
14 杭州银行股份有限公司 客服电话:0571-96523、4008888508 公司网站:www.hzbank.com.cn
15 上海银行股份有限公司 客服电话:95594 公司网站:www.bankofshanghai.com
16 北京银行股份有限公司 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
17 北京农村商业银行股份有限公司 客服电话:96198 400-88-96198 400-66-96198 网址:www.bjrcb.com
18 烟台银行股份有限公司 客服热线:4008-311-777 公司网址:http://www.yantaibank.net/
19 上海农村商业银行股份有限公司 客服电话:021-962999,4006962999 公司网站:www.srcb.com
20 江苏银行股份有限公司 客服电话:96098,400-8696-098 公司网站:www.jsbchina.cn
21 东莞银行股份有限公司 客服电话:4001196228 公司网站:www.dongguanbank.cn
22 青岛银行股份有限公司 客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588 公司网站:www.qdccb.com
23 宁波银行股份有限公司 客服电话:96528,上海、北京地区962528 公司网站:www.nbcb.com.cn
24 南京银行股份有限公司 客服电话:96400 公司网站:www.njcb.com.cn
25 临商银行股份有限公司 客服电话:400-699-6588 公司网站:www.lsbchina.com
26 汉口银行股份有限公司 客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国) 公司网站:http://www.hkbchina.com
27 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 客服电话:0512-96065 公司网站:www.zrcbank.com
28 浙商银行股份有限公司 客服电话:95527 公司网站:www.czbank.com
29 温州银行股份有限公司 客服电话:0577-96699 公司网站:www.wzbank.cn
30 深圳农村商业银行股份有限公司 客服电话:4001961200 公司网址:www.4001961200.com
31 东莞农村商业银行股份有限公司 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com
32 哈尔滨银行股份有限公司 客服电话:95537,400-60-95537 网址:www.hrbb.com.cn
33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn
34 渤海银行股份有限公司 客服电话:4008888811 网址:www.cbhb.com.cn
35 河北银行股份有限公司 客服电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com
36 大连银行股份有限公司 传真:0411-82356590客服电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com
37 广东顺德农村商业银行股份有限公司 客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com
38 重庆农村商业银行股份有限公司 客服电话:023-966866 网址:www.cqrcb.com
39 金华银行股份有限公司 客服电话:400-711-6668 网址:www.jhccb.com.cn
40 包商银行股份有限公司 客服电话:96016 网址:http://www.bsb.com.cn/
41 广州农村商业银行股份有限公司 客服电话:961111 网址:www.grcbank.com
42 珠海华润银行股份有限公司 客服电话:96588(广东省外加拨0756),4008800338 网址:www.crbank.com.cn
43 江苏江南农村商业银行股份有限公司 客服电话:96005 网址:www.jnbank.cc
44 吉林银行股份有限公司 客服电话:400-88-96666(全国)96666(吉林省) 网址:www.jlbank.com.cn
45 杭州联合农村商业银行股份有限公司 客服电话:96592 网址:www.urcb.com
46 厦门银行股份有限公司 客服电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com
47 富滇银行股份有限公司 客服电话:4008896533 网址:http://www.fudian-bank.com/
48 威海市商业银行股份有限公司 客服电话:省内96636、境内4000096636 网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn
49 山东寿光农村商业银行股份有限公司 传真:0536-5293756 客服电话:0536-96633
50 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 客服电话:4008896596 网址:www.borf.cn
2)代销券商和其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券股份有限公司 客服电话:95597 公司网站:http://www.htsc.com.cn
2 兴业证券股份有限公司 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn
3 国信证券股份有限公司 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
4 中国银河证券股份有限公司 客服电话:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn
5 国泰君安证券股份有限公司 联系人:芮敏祺 公司网站:www.gtja.com
6 齐鲁证券有限公司 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
7 海通证券股份有限公司 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com
8 中信建投证券股份有限公司 客服电话:4008888108 公司网站:www.csc108.com
9 广发证券股份有限公司 统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn
10 长城证券有限责任公司 客服电话:0755-336800004006666888 公司网站:www.cgws.com
11 招商证券股份有限公司 客服电话:95565、4008888111 公司网站:www.newone.com.cn
12 中信证券股份有限公司 客服电话:95558 公司网站:www.citics.com
13 申银万国证券股份有限公司 客服电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com
14 光大证券股份有限公司 客服电话:95525,10108998 公司网站:www.ebscn.com
15 中国中投证券有限责任公司 客服电话:400-600-8008、95532 公司网站:www.china-invs.cn
16 宏源证券股份有限公司 客服电话:4008-000-562 公司网站:www.hysec.com
17 湘财证券有限责任公司 客服电话:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com
18 中信证券(浙江)有限责任公司 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:95548
19 安信证券股份有限公司 客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn
20 中信证券(山东)有限责任公司 客服电话:95548 公司网站:www.citicssd.com
21 中银国际证券有限责任公司 联系电话:021-20328309 公司网站:www.bocichina.com
22 信达证券股份有限公司 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com
23 民生证券股份有限公司 客服电话:4006198888 公司网站:www.mszq.com
24 东方证券股份有限公司 客服电话:95503 公司网站:www.dfzq.com.cn
25 华融证券股份有限公司 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn
26 华西证券有限责任公司 客服电话:95584 公司网站:www.hx168.com.cn
27 长江证券股份有限公司 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com
28 世纪证券有限责任公司 客服电话:0755-83199511 公司网站:www.csco.com.cn
29 东北证券股份有限公司 客服电话:4006000686,0431-85096733 公司网站:www.nesc.cn
30 上海证券有限责任公司 公司网站:www.shzq.com 客服电话:4008918918,021-962518
31 江海证券有限公司 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn
32 国联证券股份有限公司 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn
33 东莞证券有限责任公司 传真:0769-22866268 公司网站:www.dgzq.com.cn
34 渤海证券股份有限公司 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com
35 平安证券有限责任公司 客服电话:95511-8 公司网站:www.pingan.com
36 国都证券有限责任公司 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
37 东吴证券股份有限公司 客服电话:4008601555 网址:http://www.dwjq.com.cn/
38 广州证券有限责任公司 客服电话:020-961303 公司网站:www.gzs.com.cn
39 华林证券有限责任公司 客服电话:400-880-2888 公司网站:www.chinalions.com
40 南京证券股份有限公司 联系电话:025-83364032 公司网站:www.njzq.com.cn
41 华安证券股份有限公司 客服电话:96518,4008096518 公司网站:www.hazq.com
42 浙商证券股份有限公司 客服电话:0571-967777 网址:www.stocke.com.cn
43 华宝证券有限责任公司 联系人:刘闻川电话:021-68778790客服电话:4008209898 公司网站:www.cnhbstock.com
44 山西证券股份有限公司 客服电话:400-666-1618,95573 公司网站:www.i618.com.cn
45 第一创业证券股份有限公司 联系电话:0755-23838750 公司网站:www.firstcapital.com
46 华福证券有限责任公司 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:公司网址:www.hfzq.com.cn
47 中山证券有限责任公司 客服电话:4001022011 公司网站:http://www.zszq.com
48 国海证券股份有限公司 客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn
49 中原证券股份有限公司 客服电话:0371-967218、4008139666 公司网站:www.ccnew.com
50 西南证券股份有限公司 客服电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn
51 德邦证券有限责任公司 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn
52 中航证券有限公司 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/
53 国元证券股份有限公司 客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888 公司网站:www.gyzq.com.cn
54 国盛证券有限责任公司 联系电话:0791-86281305 公司网站:www.gsstock.com
55 大同证券经纪有限责任公司 客服电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn
56 财通证券股份有限公司 客服电话96336(浙江),40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com
57 东海证券股份有限公司 客服电话:95531 400-888-8588 公司网站:www.longone.com.cn
58 西部证券股份有限公司 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/
59 新时代证券有限责任公司 联系电话:010-83561149客服电话:4006989898 公司网站:www.xsdzq.cn
60 瑞银证券有限责任公司 客服电话:400-887-8827 公司网站:www.ubssecurities.com
61 金元证券股份有限公司 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.com.cn
62 国金证券股份有限公司 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn
63 财富证券有限责任公司 客服电话:0731-84403333 公司网站:www.cfzq.com
64 恒泰证券股份有限公司 联系电话:0471-4972343 网址:www.cnht.com.cn
65 华龙证券有限责任公司 客服电话:4006-89-8888,0931-96668 网址:www.hlzqgs.com
66 华鑫证券有限责任公司 客服电话:021-32109999 029-68918888 4001099918 网址:www.cfsc.com.cn
67 日信证券有限责任公司 联系电话:010-83991716 公司网站:www.rxzq.com.cn
68 中天证券有限责任公司 客服电话:4006180315 公司网站:www.stockren.com
69 五矿证券有限公司 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn
70 大通证券股份有限公司 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn
71 天相投资顾问有限公司 公司网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:www.jjm.com.cn
72 联讯证券股份有限公司 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn
73 东兴证券股份有限公司 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net
74 开源证券有限责任公司 客服电话:400-860-8866 网址:http://www.kysec.cn
75 中邮证券有限责任公司 客服电话:4008888005 网址:www.cnpsec.com
76 中国民族证券有限责任公司 客服电话:4008895618 网址:www.e5618.com
77 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
78 深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
79 上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
80 杭州数米基金销售有限公司 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/
81 上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com
82 上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn
83 北京展恒基金销售有限公司 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com
84 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
85 中期时代基金销售(北京)有限公司 客服电话:010-65807609 网址:http://www.cifcofund.com
86 万银财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:4008080069 网址:www.wy-fund.com
87 和讯信息科技有限公司 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com
88 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com
89 浙江金观诚财富管理有限公司 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com
90 泛华普益基金销售有限公司 客服电话:400-8588588 网址:http://www.pyfund.cn
91 嘉实财富管理有限公司 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
92 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话:4008507771 网址:https://t.jrj.com
93 北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话:400-786-8868-5 网址:www.chtfund.com
94 北京钱景财富投资管理有限公司 客服电话:400-678-5095 网址:www.niuji.net
95 深圳联合货币基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405法定代表人:王清照联系人:黄晶龙电话:0755-23601676传真:0755-88603185客服电话:4008955811网址:www.ucffund.com
96 深圳前海汇联基金销售有限公司 客服电话:0755-36907366 网址:http://www.flyingfund.com.cn
97 中国国际期货有限公司 客服电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net
98 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A法定代表人:梁蓉联系人:张晶晶电话:010-66154828-809传真:010-88067526客服电话:010-88067525网址:www.5irich.com
99 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
(二)注册登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763868
联系人:古和鹏
(三)律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系人:陈熹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办会计师:薛竞、陈熹
四、基金名称
南方润元纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、 投资策略
1、资产配置策略
本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。
2、债券投资策略
首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期 其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置 再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
(1)宏观分析与久期策略
本基金以研究国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,采取自上而下的分析方法,评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势 对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金,本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。
(2)收益率曲线策略
通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略 其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
(3)债券类属配置策略
在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券(国债、央票、金融债、企业(公司)债等),本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。组合构建完成后,本基金将根据利率市场和信用市场的变动以及利差分析,对不同类属板块的相对价值进行评估,选择投资价值更突出的债券类别,通过类属调整提高组合的收益能力。
(4)信用债投资策略
本基金认为国内信用产品投资将经历信用风险控制、信用风险识别管理、信用风险组合管理三个阶段,当前处于第一向第二阶段转换的阶段。本基金将重点投资信用债券以提高组合收益能力,具体投资策略如下:
①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。
②信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资 第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
③类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有较大差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
(5)骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
(6)杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
(7)换券策略
综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价,以此为基础,在类属相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。或在不同的市场对期限相近的同类产品进行换券,获取风险特征相同,但收益更高的产品。
(8)资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证全债指数。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日(未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
51 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,071,163,963.72 91.88
其中:债券 1,071,163,963.72 91.88
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 66,701,930.89 5.72
7 其他资产 28,014,905.78 2.40
8 合计 1,165,880,800.39 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 29,284,453.90 3.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 660,039,509.82 75.29
5 企业短期融资券 281,552,000.00 32.12
6 中期票据 100,288,000.00 11.44
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,071,163,963.72 122.19
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280202 12开封发投债 500,000 50,745,000.00 5.79
2 041451011 14晋煤CP001 500,000 50,440,000.00 5.75
2 041454020 14兰花CP001 500,000 50,440,000.00 5.75
3 122553 12虞交通 500,240 50,324,144.00 5.74
4 041460056 14广田CP002 500,000 49,810,000.00 5.68
5 122212 12京江河 441,990 42,917,229.00 4.90
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
10、 投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 38,958.05
2 应收证券清算款 4,459,170.08
3 应收股利 -
4 应收利息 23,489,985.70
5 应收申购款 26,791.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,014,905.78
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
南方润元纯债债券A/B
阶段 净值增长率(1) 率标准差 (2) 基准收益 率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2012.7.20-2012.12.31 1.50% 0.04% -0.08% 0.06% 1.58% -0.02%
2013.1.1-2013.12.31 -0.71% 0.14% -1.07% 0.10% 0.36% 0.04%
2014.1.1-2014.6.30 5.11% 0.17% 5.68% 0.07% -0.57% 0.10%
自基金成立起至今 5.93% 0.13% 4.47% 0.08% 1.46% 0.05%
南方润元纯债债券C
阶段 净值增长率(1) 率标准差 (2) 基准收益 率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2012.7.20-2012.12.31 1.40% 0.04% -0.08% 0.06% 1.48% -0.02%
2013.1.1-2013.12.31 -1.11% 0.14% -1.07% 0.10% -0.04% 0.04%
2014.1.1-2014.6.30 4.83% 0.17% 5.68% 0.07% -0.85% 0.10%
自基金成立起至今 5.12% 0.13% 4.47% 0.08% 0.65% 0.05%
十三、基金费用概览
一、基金费用的种类
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类:
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)销售机构的销售服务费
(4)基金财产拨划支付的银行费用
(5)《基金合同》生效后的信息披露费用
(6)基金份额持有人大会费用
(7)《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费
(8)基金的证券交易费用
(9)基金的开户费用、账户维护费用
(10)依法可以在基金财产中列支的其他费用
2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延
(3) 销售机构的销售服务费
本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(4) 除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用和赎回费用
1)本基金A/B类基金份额的最高申购费率不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A/B类基金份额采用前端收费模式或后端收费模式收取基金申购费用。本基金C类基金份额不收取申购费。本基金的申购费率见下表:
A类基金份额
购买金额(M) 前端申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔1000元
B类基金份额
持有期限(N) 后端申购费率
N<1年 1.0%
1年≤N<2年 0.8%
2年≤N<3年 0.6%
3年≤N<4年 0.4%
4年≤N<5年 0.2%
N≥5年 0
C类基金份额
申购费率为零
注:1年指365天。
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
2)本基金赎回费率最高不超过5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
A/B类基金份额
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<1年 0.1%
1年≤N<2年 0.05%
N≥2年 0
注:1年指365天
C类基金份额
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<30天 0.75%
N≥30天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对A类、B类基金份额所收取的赎回费总额的25%应归基金财产,对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。
4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“基金管理人”部分,更新了主要人员情况。
2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
4、在“基金的投资”部分, 更新了本基金最近一期投资组合报告及最近一期业绩报告。
5、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
6、对“其他应披露事项”进行了更新。
7、对部分表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2014年8月29日
(2014年第2号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司