鹏华行业成长证券投资基金 2011 年半年度
报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 25 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 13
6.2 利润表........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 38
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 39
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§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 43
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 43




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华行业成长证券投资基金
基金简称 鹏华行业成长混合
基金主代码 206001
交易代码 206001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 5 月 24 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 795,853,111.15 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险的前提下谋求基金财产的长期稳定增值。
投资策略 （1）一级资产配置：本公司的投资决策委员会在综合
考虑宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素的
前提下及时调整基金财产中股票、债券和现金的配置
比例。
（2）股票投资：在基金一级资产配置中股票的投资比
例确定之后，本基金通过两次优化配置最终完成投资
组合的构建。
（3）债券投资：本基金可投资于国债、金融债和企业
债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行
人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不
同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、
流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券
品种构成的组合。
业绩比较基准 中信标普 A 股综合指数涨跌幅×80％＋中信标普国债
指数涨跌幅×20％
风险收益特征 本基金为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长
期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金，高于
指数型基金、货币市场基金、纯债券基金和国债。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 程国洪 赵会军
信息披露负责人
联系电话 0755-82021186 010-66105799
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电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 北京市西城区复兴门内大街 55
号深圳国际商会中心第 43 号
层
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 北京市西城区复兴门内大街 55
号深圳国际商会中心第 43 号
层
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股
份有限公司



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳
国际商会中心第 43 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -26,413,775.82
本期利润 -47,384,417.01
加权平均基金份额本期利润 -0.0688
本期加权平均净值利润率 -6.33%
本期基金份额净值增长率 -4.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 611,640,340.49
期末可供分配基金份额利润 0.7685

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期末基金资产净值 831,168,983.94
期末基金份额净值 1.0444
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 351.66%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部

分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开

放日或交易所的交易日。



3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.85% 1.07% 1.77% 1.01% 2.08% 0.06%
过去三个月 -4.57% 0.92% -5.04% 0.94% 0.47% -0.02%
过去六个月 -4.82% 1.02% -2.92% 1.01% -1.90% 0.01%
过去一年 23.92% 1.16% 18.24% 1.12% 5.68% 0.04%
过去三年 52.65% 1.27% 28.25% 1.60% 24.40% -0.33%
自基金合同
351.66% 1.25% 122.77% 1.46% 228.89% -0.21%
生效起至今
注：业绩比较基准=中信标普 A 股综合指数涨跌幅×80％＋中信标普国债指数涨跌福×20％

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：1、本基金合同于 2002 年 5 月 24 日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意

大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限

公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完

成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 2 只封闭式基金、21 只开放

式基金和 5 只社保组合，经过 12 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
张卓 本 基 金 2011 年 1 月 28 - 7 张卓先生，国籍中国，管理学
基 金 经 日 硕士， 年证券从业经验。2004
理 年 6 月加盟鹏华基金管理有
限公司从事行业研究工作，
2007 年 1 月起担任鹏华动力
增长混合型证券投资基金
（LOF）基金经理助理，2007
年 8 月至 2009 年 1 月担任鹏
华优质治理股票型证券投资
基金（LOF）基金经理，2009
年 1 月起至今担任鹏华普天
收益证券投资基金基金经理，
2011 年 1 月起至今兼任鹏华
行业成长证券投资基金基金
经理。张卓先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金基金
经理发生变动，张卓担任本基
金基金经理。
陈鹏 本 基 金 2007 年 8 月 29 2011 年 1 月 28 8 陈鹏，国籍中国，清华大学工
基 金 经 日 日 商管理硕士，8 年证券从业经
理 验。曾在联合证券有限责任公
司任行业研究员；2006 年 5
月加入鹏华基金管理有限公
司从事行业研究工作，2007
年 3 月起担任鹏华价值优势
股票型证券投资基金（LOF）
基金经理助理，2007 年 8 月
至 2011 年 1 月担任鹏华行业
成长证券投资基金基金经理，
2008 年 8 月至 2011 年 5 月担
任鹏华普丰基金基金经理，
2011 年 1 月起至今担任鹏华
中国 50 开放式证券投资基金
基金经理，2011 年 6 月 15 日
起兼任鹏华新兴产业股票型
证券投资基金。陈鹏先生具备
基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理发生变动，陈鹏
不再担任本基金基金经理。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华行业成

长证券投资基金基金合同》的规定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，管理人对原有配置做了部分调整，在一季度主要降低了地产行业，期间参与了

周期性行业包括煤炭、工程机械、有色的投资，增加 IT 类行业配置，对重仓个股也做了较大调整；

后期出于对股市行情的谨慎判断，大部分时间仓位较低，并且操作上基本以自下而上的个股选择

为主，截至本报告期末，重仓行业为 IT、白酒、电力等；一季度由于个股表现较佳，净值表现相

对较好，二季度初由于基金中小市值股票比例较高，加上部分个股选择不理想，净值表现不佳，

随着个股和行业配置的调整以及组合的更加均衡化，基金表现有所改善。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011 年上半年末，期间本基金净值表现为-4.82%，同期上证指数表现为-1.64%，沪深 300 指

数表现为-2.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

海外经济中，希腊债务危机得到救助，恐慌情绪短期得到抑制，但是欧洲主权债务危机是得

到控制还是继续蔓延，其发展趋势还需观察；美国 6 月非农就业人数远低于市场预期，经济增速
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放缓，使得企业雇佣意愿下降，失业问题仍是美国经济的最大拖累，为刺激经济及推动就业，美

联储或将在更长时间当中维持低利率政策不变。

对于国内经济而言，我们尤其关注通胀问题，由于灾害等多方面因素，粮食价格存在超预期

上涨可能，猪肉价格在 6 月下旬快速上涨，6 月的 CPI 同比上涨 6.4%，接近市场预测的上限，难

以判断 7、8 月能否有效回落，存在高位震荡的可能，加息的出现，也预示着国家紧缩政策难以放

松；对于经济运行而言，住宅地产需求受到高利率、房贷限制、高首付、限制购买等严厉的政策

限制累计有近二年的时间，销售放缓已逐月体现，全行业的收缩从下半年将更加显著；汽车产业

从 3 月增速放缓，行业整体销售未来依旧不乐观；由于货币收缩，从很多草根调研的结果已经发

现中小企业经营开始恶化，实体经济已有降温迹象。总体而言，我们推测工业企业利润增速从二

季度开始可能步入下降通道。

基于我们对经济、政策的谨慎判断，下半年 A 股市场出现趋势性机会的可能性不大，本基金

还将考虑继续对周期性行业保持谨慎，加强对个股的选择，重视白酒、农业、军工、新能源行业

的潜力品种，寻找业绩确定、增长稳定的公司，力争给持有人创造收益。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建

账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及

帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司

与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银

行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会

计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值

核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
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监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同

商定估值原则和政策。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1 截止本报告期末，本基金可供分配利润为 611,640,340.49 元。

4.7.2 本 基 金 在 本 报告 期 内 对 2010 年 年度可 供 分 配 利 润 进行 利 润分 配 ， 分 配 金 额为

33,003,373.18 元。(详见本报告 6.4.11 部分）

4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在

严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011 年上半年，本基金托管人在对鹏华行业成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证

券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的

行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011 年上半年，鹏华行业成长证券投资基金的管理人——鹏华管理有限公司在鹏华行业成长

证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问

题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规

定进行。本报告期内，鹏华行业成长证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配

金额为 33,003,373.18 元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华行业成长证券投资基金 2011 年半

年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核

查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华行业成长证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,440,097.55 27,346,076.68
结算备付金 1,984,108.67 2,126,312.80
存出保证金 999,508.13 936,276.55
交易性金融资产 6.4.7.2 819,194,242.13 510,510,696.56
其中：股票投资 637,568,149.13 393,197,296.56
基金投资 - -
债券投资 181,626,093.00 117,313,400.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 12,523,613.63
应收利息 6.4.7.5 3,665,161.52 1,954,098.71
应收股利 - -
应收申购款 6,263,127.54 544,369.43
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 834,546,245.54 555,941,444.36
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 807,240.16 342,976.07
应付管理人报酬 1,052,195.53 711,448.68
应付托管费 175,365.92 118,574.79
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 852,750.83 917,959.62
应交税费 - 1,671,305.42
应付利息 - -
应付利润 - -

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递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 489,709.16 324,584.22
负债合计 3,377,261.60 4,086,848.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 219,528,643.45 132,808,305.43
未分配利润 6.4.7.10 611,640,340.49 419,046,290.13
所有者权益合计 831,168,983.94 551,854,595.56
负债和所有者权益总计 834,546,245.54 555,941,444.36
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0444 元，基金份额总额 795,853,111.15 份。

6.2 利润表
会计主体：鹏华行业成长证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -37,693,423.46 -63,466,133.97
1.利息收入 2,499,466.52 1,496,057.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 301,409.21 161,771.37
债券利息收入 2,198,057.31 1,334,285.99
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -19,430,374.26 -5,247,533.93
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -21,204,365.59 -6,164,598.61
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 8,715.91 -96,556.67
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,765,275.42 1,013,621.35
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -20,970,641.19 -59,749,894.87
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 208,125.47 35,237.47
减：二、费用 9,690,993.55 5,612,558.62
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,515,687.18 3,261,671.59
2．托管费 6.4.10.2.2 919,281.18 543,611.91
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 3,066,714.88 1,581,061.51
5．利息支出 - 41,624.90
其中：卖出回购金融资产支出 - 41,624.90
6．其他费用 6.4.7.19 189,310.31 184,588.71
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 鹏华行业成长混合 2011 年半年度报告


三、利润总额（亏损总额以“-” -47,384,417.01 -69,078,692.59
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -47,384,417.01 -69,078,692.59
列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华行业成长证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 132,808,305.43 419,046,290.13 551,854,595.56
金净值）
二、本期经营活动产生 - -47,384,417.01 -47,384,417.01
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 86,720,338.02 272,981,840.55 359,702,178.57
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 124,231,447.46 378,736,092.58 502,967,540.04
2.基金赎回款 -37,511,109.44 -105,754,252.03 -143,265,361.47
四、本期向基金份额持 - -33,003,373.18 -33,003,373.18
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 219,528,643.45 611,640,340.49 831,168,983.94
金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 123,321,056.67 343,801,387.43 467,122,444.10
金净值）
二、本期经营活动产生 - -69,078,692.59 -69,078,692.59
的基金净值变动数（本
期利润）
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三、本期基金份额交易 1,226,624.84 2,709,722.26 3,936,347.10
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 9,249,948.80 23,375,997.02 32,625,945.82
2.基金赎回款 -8,023,323.96 -20,666,274.76 -28,689,598.72
四、本期向基金份额持 - -4,447,046.03 -4,447,046.03
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 124,547,681.51 272,985,371.07 397,533,052.58
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华行业成长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称中

国证监会）证监基金字[2002]13 号文核准,由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《证券投资

基金法》及相关法律法规的规定以及《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》的约定募集设立。

本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资报告予

以验证，本基金首次募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,977,178,040.00 元。经向中国证监

会备案，本基金基金合同已于 2002 年 5 月 24 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为

3,977,178,040.00 份。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银

行股份有限公司。

根据《鹏华行业成长证券投资基金招募说明书》和《鹏华行业成长证券投资基金基金份额拆

分的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 3 月 10 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1：

3.625254372，并于 2008 年 3 月 11 日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》的有关

规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金

投资的其他金融工具。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家

债券的比例不低于基金资产净值的 20%，此外，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或

到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中信标普 A 股综合指数涨跌幅×80%

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＋中信标普国债指数涨跌幅×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有

关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011

年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

本报告期税项未发生变化。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 2,440,097.55
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,440,097.55



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 633,437,687.00 637,568,149.13 4,130,462.13
交易所市场 115,006,067.09 113,123,093.00 -1,882,974.09
银行间市场 68,571,020.00 68,503,000.00 -68,020.00
债券
183,577,087.09 181,626,093.00 -1,950,994.09
合计

资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 817,014,774.09 819,194,242.13 2,179,468.04



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金没有买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,592.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 803.61
应收债券利息 3,657,725.73
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 40.05
合计 3,665,161.52



6.4.7.6 其他资产

截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金未持有其他资产余额。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 852,575.83
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 852,750.83



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 1,048.86
其他 60,140.00
预提费用 178,520.30
合计 489,709.16



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 481,469,204.18 132,808,305.43
本期申购 450,368,541.23 124,231,447.46
本期赎回(以"-"号填列) -135,984,634.26 -37,511,109.44
本期末 795,853,111.15 219,528,643.45
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 503,376,919.40 -84,330,629.27 419,046,290.13
本期利润 -26,413,775.82 -20,970,641.19 -47,384,417.01
本期基金份额交易 327,960,206.76 -54,978,366.21 272,981,840.55
产生的变动数
其中：基金申购款 463,226,685.97 -84,490,593.39 378,736,092.58
基金赎回款 -135,266,479.21 29,512,227.18 -105,754,252.03
本期已分配利润 -33,003,373.18 - -33,003,373.18

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本期末 771,919,977.16 -160,279,636.67 611,640,340.49



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 229,816.25
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,616.64
其他 54,976.32
合计 301,409.21
注：其他为申购款利息收入 54,240.88 元与权证保证金利息收入 735.44 元。

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 913,600,482.90
减：卖出股票成本总额 934,804,848.49
买卖股票差价收入 -21,204,365.59



6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 57,140,207.59
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 55,757,283.33
本总额
减：应收利息总额 1,374,208.35
债券投资收益 8,715.91



6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证差价收入。

6.4.7.15 股利收益

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单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,765,275.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,765,275.42



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -20,970,641.19
——股票投资 -20,301,870.42
——债券投资 -668,770.77
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -20,970,641.19



6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 183,608.44
转换费收入 24,517.03
合计 208,125.47



6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,065,664.88
银行间市场交易费用 1,050.00
合计 3,066,714.88



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元

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本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
其他费用 1,790.01
帐户维护费 9,000.00
合计 189,310.31



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银 基金托管人、基金代销机构
行”)
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构



6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
国信证券 1,012,709,493.26 48.13% 449,814,350.90 43.58%

6.4.10.1.2 权证交易

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本基金 2011 年上半年及 2010 年上半年未通过关联方发生权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
国信证券 10,348,180.00 19.66% - -




6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010年1月1日至2010年6月30日
占当期债券 占当期债券
关联方名称
回购 回购
回购成交金额 回购成交金额
成交总额的 成交总额的比
比例 例
国信证券 - - 57,000,000.00 100.00%




6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国信证券 844,448.60 48.10% 395,084.07 46.34%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国信证券 373,662.14 43.45% 157,298.73 52.27%

注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协

议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
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 鹏华行业成长混合 2011 年半年度报告


6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 5,515,687.18 3,261,671.59
的管理费
其中：支付销售机构的客 164,156.41 105,921.83
户维护费
注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有

量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，

客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 919,281.18 543,611.91
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
工商银行 10,009,283.56 - - - - -

注：(1) 与关联方之间通过银行间市场进行的债券(含回购)交易，该类交易是在正常业务中按照

一般商业条款而订立。

(2)本基金 2010 年上半年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
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6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金 2011 年上半年末及 2010 年年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份

额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 2,440,097.55 229,816.25 41,693,835.80 152,036.40




6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及 2010 年可比期间未参与关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份 本期利润分
序 权益 现金形式 再投资形式
除息日 基金份额分红 配 备注
号 登记日 发放总额 发放总额
数 合计
1 2011 年 3 月 2011 年 3 月 7 日 0.500 11,750,570.43 21,252,802.75 33,003,373.18
7日
合计 0.500 11,750,570.43 21,252,802.75 33,003,373.18




6.4.12 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 额
非公开发
美的电 2011 年 3 2012 年 3
000527 行流通受 16.51 17.10 534,766 8,828,986.66 9,144,498.60 -
器 月 10 日 月 12 日
限

注：(1) 广东美的电器股份有限公司 2010 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派

发现金 1.00 元（含税），股权登记日为 2011 年 6 月 8 日，除权除息日为 2011 年 6 月 9
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日。

(2)截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流

通受限的债券及权证等其他证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总
数量（股） 备注
码 称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额
2011 年 公告 2011 年
600021 上海电力 5 月 31 重大 5.76 7 月 28 6.34 1,999,999 10,874,410.66 11,519,994.24 -
日 事项 日




6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证

投资等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围

之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的

风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制

定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各

业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会

和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各

业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和

款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对

证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2010 年 12 月 31 日：未持有）。



6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流

动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间

内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

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本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金

管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分

证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金

资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本

基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的

债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。



6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融

资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率

变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 2,440,097.55 - - - 2,440,097.55

结算备付金 1,984,108.67 - - - 1,984,108.67

存出保证金 98,780.49 - - 900,727.64 999,508.13

交易性金融资产 91,486,165.00 90,139,928.00 - 637,568,149.13 819,194,242.13

应收利息 - - - 3,665,161.52 3,665,161.52

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应收申购款 - - - 6,263,127.54 6,263,127.54

资产总计 96,009,151.71 90,139,928.00 - 648,397,165.83 834,546,245.54
负债 -
应付赎回款 - - - 807,240.16 807,240.16
应付管理人报酬 - - - 1,052,195.53 1,052,195.53
应付托管费 - - - 175,365.92 175,365.92
应付交易费用 - - - 852,750.83 852,750.83
其他负债 - - - 489,709.16 489,709.16
负债总计 - - - 3,377,261.60 3,377,261.60
利率敏感度缺口 96,009,151.71 90,139,928.00 - 645,019,904.23 831,168,983.94
上年度末
2010 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 27,346,076.68 - - - 27,346,076.68
结算备付金 2,126,312.80 - - - 2,126,312.80
存出保证金 98,780.49 - - 837,496.06 936,276.55
交易性金融资产 99,313,400.00 18,000,000.00 - 393,197,296.56 510,510,696.56
应收证券清算款 - - - 12,523,613.63 12,523,613.63
应收利息 - - - 1,954,098.71 1,954,098.71
应收申购款 - - - 544,369.43 544,369.43
资产总计 128,884,569.97 18,000,000.00 - 409,056,874.39 555,941,444.36
负债 -
应付赎回款 - - - 342,976.07 342,976.07
应付管理人报酬 - - - 711,448.68 711,448.68
应付托管费 - - - 118,574.79 118,574.79
应付交易费用 - - - 917,959.62 917,959.62
应交税费 - - - 1,671,305.42 1,671,305.42
其他负债 - - - 324,584.22 324,584.22
负债总计 - - - 4,086,848.80 4,086,848.80
利率敏感度缺口 128,884,569.97 18,000,000.00 - 404,970,025.59 551,854,595.56

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的
假 理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
设
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）
分 相关风险变量的变动
本期末（ 2011 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）

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析 市场利率下降 25 个基点 增加约 55 增加约 17
市场利率上升 25 个基点 下降约 55 下降约 16



6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金组合投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不

低于基金资产净值的 20%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方

法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，

及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 637,568,149.13 76.71 393,197,296.56 71.25
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 637,568,149.13 76.71 393,197,296.56 71.25



6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
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假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币亿元）
分析 本期末（2011 年 6 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
业绩比较基准上升 5% 增加约 0.40 增加约 0.25
业绩比较基准下降 5% 下降约 0.40 下降约 0.25



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市

场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产，其中属

于第一层级的余额为 730,026,749.29 元，属于第二层级的余额为 89,167,492.84 元，无属于第三层

级的余额(2010 年 12 月 31 日：第一层级 461,110,696.56 元，第二层级 49,400,000.00 元，无第三层

级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票公允价值转入的层级。
对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，

并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间：同)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
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（%）
1 权益投资 637,568,149.13 76.40
其中：股票 637,568,149.13 76.40
2 固定收益投资 181,626,093.00 21.76
其中：债券 181,626,093.00 21.76
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,424,206.22 0.53
6 其他各项资产 10,927,797.19 1.31
7 合计 834,546,245.54 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,321,200.00 0.28
B 采掘业 - -
C 制造业 407,602,872.70 49.04
C0 食品、饮料 94,605,500.00 11.38
C1 纺织、服装、皮毛 14,260.00 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 83,070,321.70 9.99
C5 电子 98,172,419.88 11.81
C6 金属、非金属 22,518,566.61 2.71
C7 机械、设备、仪表 105,073,230.51 12.64
C8 医药、生物制品 4,148,574.00 0.50
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 88,943,742.88 10.70
E 建筑业 645,401.82 0.08
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 77,739,795.73 9.35
H 批发和零售贸易 4,754,200.00 0.57
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 18,448,770.00 2.22
K 社会服务业 37,112,166.00 4.47
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 637,568,149.13 76.71

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000561 烽火电子 6,299,620 55,499,652.20 6.68
2 600519 贵州茅台 250,000 53,157,500.00 6.40
3 600101 明星电力 2,799,892 46,674,199.64 5.62
4 600143 金发科技 2,719,915 44,769,800.90 5.39
5 002129 中环股份 1,949,805 39,171,582.45 4.71
6 000858 五 粮 液 900,000 32,148,000.00 3.87
7 000527 美的电器 1,534,720 27,533,652.66 3.31
8 002001 新 和 成 899,904 26,502,172.80 3.19
9 002179 中航光电 1,149,993 25,874,842.50 3.11
10 002011 盾安环境 1,699,908 23,611,722.12 2.84
11 000875 吉电股份 4,999,900 22,549,549.00 2.71
12 002051 中工国际 779,800 21,366,520.00 2.57
13 002021 中捷股份 2,999,979 20,609,855.73 2.48
14 002244 滨江集团 1,499,900 18,448,770.00 2.22
15 002214 大立科技 399,915 17,964,181.80 2.16
16 002583 海能达 952,204 17,653,862.16 2.12
17 300179 四方达 647,437 16,529,066.61 1.99
18 002009 天奇股份 1,000,000 15,850,000.00 1.91
19 000069 华侨城Ａ 1,990,600 15,745,646.00 1.89
20 002106 莱宝高科 409,953 12,401,078.25 1.49
21 000792 盐湖股份 199,972 11,798,348.00 1.42
22 600021 上海电力 1,999,999 11,519,994.24 1.39
23 000651 格力电器 400,000 9,400,000.00 1.13
24 000799 酒 鬼 酒 500,000 9,300,000.00 1.12
25 000543 皖能电力 1,000,000 8,200,000.00 0.99
26 600038 哈飞股份 300,000 8,031,000.00 0.97
27 600729 重庆百货 110,000 4,754,200.00 0.57
28 002444 巨星科技 300,000 4,653,000.00 0.56
29 600485 中创信测 299,953 4,586,281.37 0.55
30 002038 双鹭药业 109,896 4,148,574.00 0.50
31 600251 冠农股份 70,000 2,321,200.00 0.28
32 002241 歌尔声学 60,000 1,522,800.00 0.18
33 002384 东山精密 39,600 1,336,500.00 0.16
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 鹏华行业成长混合 2011 年半年度报告


34 002369 卓翼科技 67,536 1,237,934.88 0.15
35 002482 广田股份 21,378 645,401.82 0.08
36 601218 吉鑫科技 2,000 37,000.00 0.00
37 601113 华鼎锦纶 1,000 14,260.00 0.00



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600870 ST 厦华 69,490,658.43 12.59
2 000561 烽火电子 57,356,799.40 10.39
3 600519 贵州茅台 48,672,410.33 8.82
4 600101 明星电力 46,055,978.72 8.35
5 002129 中环股份 41,097,057.79 7.45
6 601106 中国一重 32,190,899.62 5.83
7 600143 金发科技 31,613,641.84 5.73
8 002009 天奇股份 29,749,271.03 5.39
9 601888 中国国旅 28,921,305.98 5.24
10 000858 五 粮 液 28,394,401.48 5.15
11 000875 吉电股份 27,751,520.84 5.03
12 000527 美的电器 27,339,913.35 4.95
13 002179 中航光电 27,172,903.53 4.92
14 002001 新 和 成 27,097,675.86 4.91
15 600021 上海电力 26,365,145.55 4.78
16 600069 银鸽投资 24,777,511.42 4.49
17 600547 山东黄金 24,285,739.66 4.40
18 600469 风神股份 23,681,218.56 4.29
19 002021 中捷股份 23,294,433.15 4.22
20 002011 盾安环境 21,684,889.90 3.93
21 002051 中工国际 21,367,092.84 3.87
22 300179 四方达 21,356,678.39 3.87
23 600031 三一重工 19,544,751.93 3.54
24 601799 星宇股份 18,679,620.80 3.38
25 002244 滨江集团 17,361,392.68 3.15

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 鹏华行业成长混合 2011 年半年度报告


26 000629 攀钢钒钛 16,990,148.38 3.08
27 002214 大立科技 16,376,342.54 2.97
28 600395 盘江股份 15,784,669.64 2.86
29 002583 海能达 15,047,384.11 2.73
30 600485 中创信测 15,029,146.11 2.72
31 000069 华侨城Ａ 14,869,104.68 2.69
32 600028 中国石化 14,011,690.58 2.54
33 600997 开滦股份 13,987,938.56 2.53
34 000543 皖能电力 13,602,089.85 2.46
35 300191 潜能恒信 13,222,224.19 2.40
36 002106 莱宝高科 12,807,127.28 2.32
37 000848 承德露露 12,685,541.21 2.30
38 600289 亿阳信通 12,607,331.72 2.28
39 600362 江西铜业 12,056,756.50 2.18
40 000589 黔轮胎Ａ 11,761,935.71 2.13
41 601299 中国北车 11,700,000.00 2.12
42 000792 盐湖股份 11,375,722.25 2.06

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600870 ST 厦华 57,109,066.98 10.35
2 600516 方大炭素 33,773,612.41 6.12
3 600069 银鸽投资 30,937,877.20 5.61
4 601888 中国国旅 29,751,685.51 5.39
5 601106 中国一重 28,680,185.65 5.20
6 600469 风神股份 24,240,820.77 4.39
7 000629 攀钢钒钛 23,633,481.70 4.28
8 601699 潞安环能 23,005,427.55 4.17
9 600031 三一重工 22,791,910.06 4.13
10 600068 葛洲坝 22,634,547.08 4.10
11 600547 山东黄金 21,785,484.40 3.95
12 600997 开滦股份 20,410,456.59 3.70
13 600289 亿阳信通 18,527,144.94 3.36
14 600805 悦达投资 18,399,012.45 3.33

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 鹏华行业成长混合 2011 年半年度报告


15 600395 盘江股份 17,778,772.56 3.22
16 600021 上海电力 17,280,421.65 3.13
17 601799 星宇股份 16,116,526.33 2.92
18 000963 华东医药 16,084,186.10 2.91
19 600362 江西铜业 16,004,336.68 2.90
20 600375 星马汽车 14,770,703.20 2.68
21 300090 盛运股份 14,198,161.17 2.57
22 600519 贵州茅台 14,139,126.36 2.56
23 600439 瑞贝卡 13,834,097.98 2.51
24 600376 首开股份 13,418,703.47 2.43
25 600383 金地集团 13,098,618.22 2.37
26 600028 中国石化 12,842,054.60 2.33
27 002009 天奇股份 12,137,238.40 2.20
28 600831 广电网络 11,292,471.02 2.05
29 000157 中联重科 11,265,591.12 2.04
30 601299 中国北车 11,087,000.00 2.01

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,199,477,571.48
卖出股票收入（成交）总额 913,600,482.90
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 113,123,093.00 13.61
2 央行票据 58,518,000.00 7.04
3 金融债券 9,985,000.00 1.20
其中：政策性金融债 9,985,000.00 1.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -

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 鹏华行业成长混合 2011 年半年度报告


9 合计 181,626,093.00 21.85



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1001060 10 央行票据 60 600,000 58,518,000.00 7.04
2 010203 02 国债⑶ 324,000 32,033,880.00 3.85
3 010308 03 国债⑻ 321,100 31,621,928.00 3.80
4 010112 21 国债⑿ 264,000 26,334,000.00 3.17
5 010110 21 国债⑽ 231,750 23,133,285.00 2.78



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公
司，因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件，于 2011 年 5 月 28 日受到

中国证监会的行政处罚。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒估值合理，

成长确定且业绩有保证，该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格

的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内本基金投资的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的股票。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 999,508.13
2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 -
4 应收利息 3,665,161.52
5 应收申购款 6,263,127.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,927,797.19



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 000527 美的电器 9,144,498.60 1.10 非公开发行



7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
31,030 25,647.86 377,086,877.58 47.38% 418,766,233.57 52.62%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 25,348.79 0.0032%
员持有本开放式基金
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会


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规定及相关管理制度的规定。


§9 开放式基金份额变动

单位：份
3,977,178,040.00
基金合同生效日（ 2002 年 5 月 24 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 481,469,204.18
本报告期基金总申购份额 450,368,541.23
减:本报告期基金总赎回份额 135,984,634.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 795,853,111.15

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动:

经 2011 年 3 月 1 日四届董事会第二十四次会议全票通过，聘任胡湘为公司副总经理，高管资

格申请时间为 2011 年 3 月 4 日，批准时间为 2011 年 4 月 27 日，胡湘具有基金从业资格。

10.2.2 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、

基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查

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或处罚。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的 佣金
总量的比例
比例
国联证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - 本报告期内
撤销
齐鲁证券 1 - - - - -

国信证券 2 1,012,709,493.26 48.13% 844,448.60 48.10% -

平安证券 1 650,995,250.08 30.94% 553,343.66 31.52% -

招商证券 1 247,833,170.86 11.78% 201,366.58 11.47% -

申银万国 1 118,498,832.73 5.63% 96,281.37 5.48% -

国泰君安 1 74,153,320.79 3.52% 60,250.05 3.43% -

注：交易单元选择的标准和程序

1）、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用

交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

2）、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期

对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提

供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
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 鹏华行业成长混合 2011 年半年度报告


了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券股份有限公司、国泰

君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国元证券股份有限公

司、申银万国证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有

限公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2002 年 5 月开始陆续使用。2011 年上半年撤

销国元证券有限责任公司一个交易单元，本报告期内上述其他交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
国联证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

国信证券 10,348,180.00 19.66% - - - -

平安证券 42,294,045.10 80.34% - - - -

招商证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

鹏华行业成长证券投资基金更新 《中国证券报》、《上海
1 2011 年 1 月 5 日
的招募说明书摘要 证券报》、《证券时报》

鹏华行业成长证券投资基金 2010 《中国证券报》、《上海
2 2011 年 1 月 22 日
年第四季度报告 证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于基金 《中国证券报》、《上海
3 2011 年 1 月 28 日
经理变更的公告 证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上海
4 2011 年 3 月 3 日
行业成长证券投资基金 2011 年 证券报》、《证券时报》


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分红公告

鹏华基金管理有限公司关于增加

中信证券股份有限公司为鹏华行
《中国证券报》、《上海
5 业成长股票型证券投资基金及鹏 2011 年 3 月 5 日
证券报》、《证券时报》
华信用增利债券型证券投资基金

代销机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上海
6 2011 年 3 月 12 日
基金投资非公开发行股票的公告 证券报》、《证券时报》

关于鹏华基金管理有限公司旗下
《中国证券报》、《上海
7 基金参与湘财证券网上申购费率 2011 年 3 月 15 日
证券报》、《证券时报》
优惠的公告

鹏华基金管理有限公司关于新增
《中国证券报》、《上海
8 东莞农村商业银行股份有限公司 2011 年 3 月 16 日
证券报》、《证券时报》
为旗下部分基金代销机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加
《中国证券报》、《上海
9 天相投资顾问有限公司为旗下部 2011 年 3 月 18 日
证券报》、《证券时报》
分开放式基金代销机构的公告

鹏华行业成长证券投资基金 2010 《中国证券报》、《上海
10
年年度报告摘要 证券报》、《证券时报》 2011 年 3 月 29 日

鹏华基金管理有限公司关于参与
《中国证券报》、《上海
11 华夏银行网上银行基金申购费率 2011 年 4 月 11 日
证券报》、《证券时报》
优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下

部分开放式基金参与中国工商银 《中国证券报》、《上海
12 2011 年 4 月 14 日
行个人电子银行基金申购费率优 证券报》、《证券时报》

惠活动的公告

鹏华行业成长证券投资基金 2011 《中国证券报》、《上海
13 2011 年 4 月 22 日
年第一季度报告 证券报》、《证券时报》

14 鹏华基金管理有限公司关于增聘 《中国证券报》、《上海 2011 年 4 月 30 日

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副总经理的公告 证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下
《中国证券报》、《上海
15 基金持有的股票停牌后估值方法 2011 年 5 月 28 日
证券报》、《证券时报》
变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下
《中国证券报》、《上海
16 基金持有的停牌股票复牌后估值 2011 年 6 月 10 日
证券报》、《证券时报》
方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下

部分基金参与交通银行网上银 《中国证券报》、《上海
17 2011 年 6 月 29 日
行、手机银行基金申购费率优惠 证券报》、《证券时报》

活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下

部分基金参与中信银行网上银 《中国证券报》、《上海
18 2011 年 6 月 30 日
行、移动银行申购费率优惠活动 证券报》、《证券时报》

的公告




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华行业成长证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华行业成长证券投资基金 2011 年半年度报告》（原文）。

11.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

11.3 查阅方式

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务系统，咨询电话：4006788999。

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 鹏华行业成长混合 2011 年半年度报告




鹏华基金管理有限公司
2011 年 8 月 25 日




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