鹏华深证民营交易型开放式指数
证券投资基金联接基金更新的
招募说明书




基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一二年四月
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重要提示


本基金经 2011 年 6 月 20 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深证民营交易型

开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可[2011]969 号文）核准，进行

募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2011 年 9 月 2 日正式生效，基金管理人于

该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资

本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动

性风险、信用风险、本基金特有风险及其他风险，等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本

基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，

在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承

担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人

在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所

载内容截止日为 2012 年 3 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 12 月 31 日(未

经审计)。
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目 录


一、绪言 ...................................................................... 1

二、释义 ...................................................................... 1

三、基金管理人 ................................................................ 5

四、基金托管人 ............................................................... 14

五、相关服务机构 ............................................................. 17

六、基金的募集与基金合同生效 ................................................. 34

七、基金份额的申购与赎回 ..................................................... 34

八、基金的投资 ............................................................... 42

九、基金的业绩 ............................................................... 50

十、基金的财产 ............................................................... 51

十一、基金资产的估值 ......................................................... 52

十二、基金的收益分配 ......................................................... 57

十三、基金的费用与税收 ....................................................... 58

十四、基金的会计与审计 ....................................................... 59

十五、基金的信息披露 ......................................................... 60

十六、风险揭示 ............................................................... 64

十七、基金的变更、终止与基金财产清算 ......................................... 67

十八、基金合同的内容摘要 ..................................................... 69

十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................. 82

二十、对基金份额持有人的服务 ................................................. 94

二十一、其他应披露事项 ....................................................... 96

二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................... 97

二十三、备查文件 ............................................................. 98
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一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）等有关法律法规的规定，以及《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称

“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事

项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招

募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，

并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金

份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

及对该基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华深证民营交易型开放

式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联

接基金招募说明书》及其定期的更新


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7、基金份额发售公告：指《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金份

额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券

投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

定义的“交易型开放式指数基金”，即是指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开

放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在深圳证券交易所上市交易，简称“ETF”

16、ETF 联接基金：指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪

标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称“联

接基金”

17、目标 ETF：指深证民营交易型开放式指数证券投资基金

18、标的指数：指深证民营价格指数及其未来可能发生的变更

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他

组织


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22、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证

券市场的中国境外的机构投资者

23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指直销机构和代销机构

27、直销机构：指鹏华基金管理有限公司

28、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务

资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

29、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

30、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册等

31、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为鹏华基金管理

有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

32、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基

金的基金份额变动及结余情况的账户

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3

个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
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40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管

理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵

守

43、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一

注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的 10％

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程
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56、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

57、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金

管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同

的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没

收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常

暂停或停止交易



三、基金管理人


（一）基金管理人概况

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

邮政编码：518048

法定代表人：何如

成立时间：1998 年 12 月 22 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]31 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元

存续期间：持续经营

联系电话：0755-82021102

传真：0755-82021155

联系人：梁静

股权结构：

出资人名称 出资额（万元） 出资比例

国信证券股份有限公司 7,500 50％

意大利欧利盛资本资产管理股份公司
7,350 49％
（Eurizon Capital SGR S.p.A.）

深圳市北融信投资发展有限公司 150 1％


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总计 15,000 100％

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司

副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行

长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董

事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

胡继之先生，董事，金融学博士，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行武汉市

分行办公室科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证

券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总

经理，现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。

孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主

任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易

所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、

中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁,

现任国信证券股份有限公司副总裁。

Massimo Mazzini 先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur

Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR

及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资

副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委

员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、

Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，现任欧利盛资本股份公司（Eurizon

Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理，同时兼任欧利盛 AI 资产管理股份公司（Eurizon

AI SGR）首席执行官。

Alessandro Varaldo 先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德

意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高

级经理，IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人，

圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人，Capitalia 股

份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人，Capitalia 投资管理股份公司（Capitalia


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Investment Management S.A.）董事总经理，Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法

人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）首席市

场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保罗

银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产品部负责人。

史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副

教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会

经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。

李相启先生，独立董事，高级经济师、研究员，国籍：中国。历任陕西省委办公厅秘书、

省委政策研究室财贸处处长、副主任，陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书

记、主任，陕西省证券监管委员会主席，中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查

局局长，山东证监局局长，上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。

宋泓先生，独立董事，经济学博士，国籍：中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者，

并在陕西省社科院工作，现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、

研究员、教授、博士生导师。

黄善端，独立董事，法学硕士，国籍：中国。历任澳门科技大学法学院中国民商事法律

讲师，李陈郑律师行中国事务顾问，杜威路博国际律师事务所香港办事处中国事务理事，广

东竞德律师事务所律师，现任广东海埠律师事务所涉外法律总监。

2、基金管理人监事会成员

孙枫先生，监事会主席，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，国籍：中

国。历任武汉市经济研究所副所长，武汉市轻工业局副局长，武汉友谊复印机制造公司副经

理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，

深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记，现任鹏华基

金管理有限公司监事会主席。

Andrea Vismara 先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事

务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有

限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR

S.p.A.）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

黄俞先生，监事，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾

任鹏华基金管理有限公司董事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。


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苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、

投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、

渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；2008 年 11 月加

盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理。

刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证

券公司工作，1998 年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司登记结

算部副总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生，董事长，简历同前。

邓召明先生，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学

院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理，

现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生，副总裁，经济学硕士，CFA，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司债券

投资经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕

泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

曹毅先生，副总裁，经济学博士，国籍：中国。历任中国人民银行广州分行科员，中国

人民银行深圳中心支行副主任科员，南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，

现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、

境外投资部副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理，现任鹏华基

金管理有限公司副总裁。

毕国强先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），工商管理硕士（MBA），国籍：中国。

历任广州文冲船厂经营部船舶科科长、美国景顺集团(Invesco Ltd.)加拿大 AIM Trimark 投资管

理有限公司分析师，中国证监会基金监管部四处调研员，鹏华基金管理有限公司总裁助理，

现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生，督察长，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部

监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事。

现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。

4、本基金基金经理

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方南先生，国籍中国，工商管理硕士，10 年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股

份有限公司，上海新利多数字技术有限公司。2001 年 11 月加盟鹏华基金管理有限公司，历

任金融工程部（原）研究员、金融工程部（原）总经理助理、鹏华沪深 300 指数证券投资基

金（LOF）基金经理助理。 2010 年 2 月至今担任鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基

金经理，2010 年 8 月至今兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理，2011 年 9

月起兼任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理。方南先生具备基金从业资格。

本基金历任的基金经理：

2011 年 9 月基金合同生效至今由方南先生担任本基金基金经理。

本基金基金经理管理其它基金情况：

2010 年 2 月至今由方南先生担任鹏华中证 500 指数基金基金经理。

2010 年 8 月至今兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理。

2011 年 9 月起兼任鹏华深证民营 ETF 基金基金经理。

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生，鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理、鹏华社保基金组合投资经理。

程世杰先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理、鹏华价值优势基金基金经理。

黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华动力增长基金基金经理。

初冬女士，鹏华基金管理有限公司固定收益部总经理，鹏华社保基金组合投资经理、鹏

华货币市场基金经理和丰盛债券基金基金经理。

杨俊先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理、鹏华普惠基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理

基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

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5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、

《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止

违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
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（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场

秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规

定；


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（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有

制度上的空白或漏洞；

（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经

营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、内部控制体系

（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控

制政策、协调突发重大风险等事项；

（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指

导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；

（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类

风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取

防范和控制措施；

（4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业

务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适

时提出整改建议；

（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；

（6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有

一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有

把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争

从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司

合法权益；

（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意

识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节；

（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、

督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；


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（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组

织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控

制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善；

（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制

度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及

包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务

流程上进行风险控制；

（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制

度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形

成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；

（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗

位职责和风险管理责任；

（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，

并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警

与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、

控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；

（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监

控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面

进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险；

（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决

策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。

同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，

所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵

守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。

5、基金管理人关于内部合规控制书的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（3）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。




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四、基金托管人


一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：尹 东

联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954

年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国

建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银

行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27

日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006

年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国

建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总

数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。

截至2011 年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年末增长8.90%。

截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07亿元，较上年同期增长

25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入

2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上

年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长

41.31%。

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中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约

翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海

外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时

不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有

建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住

房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要

国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行

在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10，较去年上升3 位；在美国

《财富》世界500 强中排名第108 位，较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港

《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、

《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”

等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII

托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老

金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队，现有员工

130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常规化

的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、

广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运

管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行

计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零

售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，

具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况


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作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维

护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国

建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前

国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行已托管

224 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认

同。2011 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为 2011 年

度“中国最佳托管银行”；并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管银行”奖。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金

财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权

益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控

监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业

务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存

放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施

音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事

故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同
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规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编

写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核

算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况

进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，

发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，

督促其纠正，并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内

容进行合法合规性监督。

3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的

合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释

或举证，并及时报告中国证监会。



五、相关服务机构


（一）基金销售机构

1、直销机构

（1）鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话：0755-82021102

传真：0755-82021155

联系人：梁静

（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房

联系电话：010-88082426

传真：010-88082018

联系人：李筠


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（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室

联系电话：021-68876878

传真：021-68876821

联系人：李化怡

（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室

联系电话：027-85557881

传真：027-85557973

联系人：祁明兵

（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元

联系电话：020-38927993

传真：020-38927990

联系人：蔡颖

2、代销机构

（1）代销银行

1）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

联系人：何奕

客户服务电话：95533

传真：010-66275654
网址：www.ccb.com

2）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588（全国）
传真：010-66107913
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联系人：查樱

网址：www.icbc.com.cn

3）中国农业银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：95599

联系人：张令玮

网址：www.95599.cn

4）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

统一客户服务电话：95566

公司网站：www.boc.cn

5）交通银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：韩璞

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

联系人：陈春林

传真：（010）68858117

公司网址：www.psbc.com
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7）中信银行股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：田国立

联系人：丰靖

客服电话：95558

网站：http://bank.ecitic.com

8）深圳发展银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

联系人：张青

电话：0755-82088888

传真：0755-82080406

客服电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

9）平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：芮蕊

电话：0755-25879756

客服电话：95511-3

网址：http://bank.pingan.com/

10）上海银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：宁黎明

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476111

联系人：夏雪

网址：www.bankofshanghai.com

11) 中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
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法定代表人：董文标

客户服务电话：95568

联系人：董云巍

传真：010-58560666

网址：www.cmbc.com.cn

12）上海浦东发展银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

客户服务热线：95528

联系人：唐苑

公司网站：www.spdb.com.cn

13）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号

办公地址：广东省东莞市旗峰路 2 号

法定代表人：何沛良

联系人：何茂才

客户服务电话：961122

网址: www.drcbank.com

14） 广发银行股份有限公司

注册（办公）地址：广州市东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

联系人：李静筠

客服电话：400-830-8003

网址：www.gdb.com.cn

15）杭州银行股份有限公司

地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

客户服务电话： 0571-96523，4008888508

网址：www.hzbank.com.cn
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16）大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

法定代表人：陈占维

联系人：李鹏

客户服务电话：4006640099

网址: http://www.bankofdl.com/

17）浙江民泰商业银行股份有限公司

办公地址：温岭市三星大道 168 号

法定代表人：江建法

客户服务电话：4008896521

联系人：刘兴龙

网址: www.mintaibank.com

18）徽商银行股份有限公司
住所：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：王晓昕

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

客户服务电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

网址: www.hsbank.com.cn

（2）代销券商

（1）海通证券股份有限公司

住所：上海广东路 689 号

办公地址：上海广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系电话：021－23219275

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com

（2）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16－26 层
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法定代表人：何如

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（3）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系电话：021-22169081

传真：021-68817271

联系人：刘晨

客户服务电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

（4）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

联系电话：010－66568430

传真：010-66568532

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

（5）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

传真：010-65182261

客服电话：4008888108
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公司网站：www.csc108.com

（6）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系电话：0755－82960223

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

（7）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 2316 室

法定代表人：李玮

联系电话：0531-68889157

联系人：王霖

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（8）方正证券股份有限公司

住所：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

联系电话：0731-85832503

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

（9）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

联系电话：021-38565785
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传真：021-38565955

联系人：谢高得

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（10）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

联系电话：022-28451861

传真 022-28451892

网址：wwww.bhzq.com

（11）宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系电话：010-88085201

联系人：李巍

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

（12）申银万国股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

联系电话：021-54047892

联系人：曹晔

客户服务电话：95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

网址：www.sywg.com

（13）广发证券股份有限公司
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住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42 楼

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

联系电话：020-87555888

传真：020-87553600

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（14）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：万建华

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

（15）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：上武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579或4008888999

网址：www.95579.com

（16）中信证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明
26
 更新招募说明书

联系人：张于爱

联系电话：010-60833799

传真：010-60833739

网址：www.citics.com

（17）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

（18）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系电话：0755-83516289

联系人：李春芳

网址：www.cc168.com.cn

（19）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客户服务热线：95513

联系人：盛宗凌

公司网址：www.lhzq.com
27
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（20）华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街239号

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼

法定代表人：杨炯洋

联系人：金达勇

联系电话：028－86137782

传真：028-86150615

客户服务咨询电话 ：400-8888-818

网址：www.hx168.com.cn

（21）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系电话：025-83290575

联系人：张威

网址：www.htsc.com.cn

（22）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系电话：0431-85096709

传真：0431-85096795

联系人：潘锴

网址：www.nesc.cn

（23）上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区西藏中路336 号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336 号

法定代表人：郁忠民

联系电话：021-53519888

传真：021-65081434
28
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联系人：刘乔

客服热线：4008-918-918

公司网站：www.962518.com

（24）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系电话：0755-22627802

传真：0755-82400862

联系人：郑舒丽

客服电话：95511—8

网站：www.pingan.com

（25）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系电话：0351－8686659

联系人：郭熠

网址：www.i618.com.cn

客服电话：400-666-1618、95573

（26）东莞证券有限责任公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼

办公地址： 广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼

法定代表人：张运勇

联系人：张巧玲

联系电话： 0769-22119426

公司网址：www.dgzq.com.cn

（27）财富证券有限责任公司

住所：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层
29
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法定代表人：周晖

联系电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

联系人：郭磊

客户服务热线：0731-84403343

网址：www.cfzq.com

（28）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010-63080985

客服热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（29）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

联系电话：0571-87925129

客户服务电话：96336（上海地区：962336）

网址：www.ctsec.com

（30）广州证券有限责任公司

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

邮政编码：510623

法定代表人：刘东

公司总机：020-88836999

传真号码：020-88836654

客服热线：961303

网址：www.gzs.com.cn


30
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（31）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼

法定代表： 郭林

联系人： 陈敏

电话：021-62171984

传真：021-62878783

服务热线：021-63340678

公司网站：www.ajzq.com

（32）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号

办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务热线：0512-33396288

网址：www.dwzq.com.cn

（33）江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

联系电话：0451-82336863

客服热线：4006662288

网址：www.jhzq.com.cn
（34）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
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邮政编码：350003
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）。
公司网址：www.hfzq.com.cn

（35）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

办公地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

联系电话：020-37865070

客户服务电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

36）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

37）中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券有限责任公司）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：0571-87112510

传真：0571-87696598

32
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客户服务电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

38）五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

法定代表人：高竹

联系电话：0755-82545555

传真：0755-82545500

联系人：赖君伟

网址：www.wkzq.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本

基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（二）注册登记机构

鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

法定代表人：何如

联系电话：0755-82021109

传真：0755-82021146

联系人：潘艳梅

（三）律师事务所

北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

负责人：王玲

联系电话：0755-22163333

传真：0755-22163390

联系人：宋萍萍

经办律师：靳庆军、宋萍萍

（四）会计师事务所
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名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：金毅

经办会计师：薛竞、金毅



六、基金的募集与基金合同生效


本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中

国证监会 2011 年 6 月 20 日证监许可[2011]969 号文核准募集。募集期从 2011 年 7 月 27 日

起到 8 月 26 日止，有效认购份额 288,321,667.28 份，利息结转份额 118,574.37 份，合计

288,440,241.65 份 ，募集户数为 3,664 户。


本基金为契约型开放式，ETF 联接基金、存续期间为不定期。


（二）基金合同的生效

本基金的基金合同已于 2011 年 9 月 2 日正式生效。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于

5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达

不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监

会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。



七、基金份额的申购与赎回


（一）申购和赎回场所

1、本基金管理人设在深圳、北京、上海、武汉和广州的直销中心；

2、中国建设银行的指定网点以及基金管理人指定的其他代销机构营业网点；
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3、本基金管理人的基金网上交易系统（具体业务规则与说明参见相关公告）。

具体销售网点由基金管理人在本招募说明书或基金份额发售公告等公告中列明。基金管

理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、转换与赎回的场所，并予以公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管理人根据法律法规、中国证监会

的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购、赎回（转换、定期定额投资业务）开始日及业务办理时间

本基金于 2011 年 9 月 26 日开始办理申购、赎回（转换、定期定额投资业务）。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申

购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购和赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（四）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申

请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认
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基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T

日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他

方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代

表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对

于申购、赎回申请的确认情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不

成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投

资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金

份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

（五）申购和赎回的金额限制

1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。

2、投资人通过代销机构申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000 元。通过基金管理人

直销中心申购本基金，首次最低金额为 50 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元（通过基

金管理人基金网上交易系统申购本基金暂不受此限制）。

3、投资人单个交易账户最低余额为 30 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机

构托管的单只基金份额余额不足 30 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，

剩余部分的基金份额可能被强制赎回。

4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额

和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒体上公告并报中国证监会备案。

（六）申购和赎回的费用及其用途

1、申购费

本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5％，投资人可以多次申购本基金，申购费率

按每笔申购申请单独计算。

本基金申购费率如下表：

申购金额 M（元） 申购费率


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M<100 万 1.20％


100 万≤M<500 万 0.60％


M≥500 万 每笔 1000 元

申购费用由投资人承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的

市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率最高不超过赎回金额的 5％，且随投资人持有基金份额期限的增加而

减少。

本基金赎回费率如下表（1 年为 365 日）：

持有年限 Y 赎回费率


Y＜1 年 0.50％


1 年≤Y＜2 年 0.25％


Y≥2 年 0.00％

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。其中赎回费总额的 25％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手

续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（七）申购份数和赎回金额的计算方式

1、基金份额净值计算

基金份额净值的计算公式为计算日基金资产净值除以计算日登记在册的基金份额总数：

T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值／T 日登记在册的基金份额总数




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本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。

遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式

申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人申购本基金 50,000 元，对应的申购费率为 1.20％。假设申购当日基金份

额净值为 3.7864 元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000／（1＋1.20％）＝49,407.11 元

申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元

申购份额＝49,407.11／3.7864＝13,048.57 份

即，若该投资人申购本基金 50,000 元，假设申购当日基金份额净值为 3.7864 元，则可

得到基金份额 13,048.57 份。

3、赎回金额的计算及处理方式

赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用

赎回金额单位为人民币元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人赎回本基金 100,000 份，持有时间为一年六个月，对应的赎回费率为

0.25％。假设赎回当日基金份额净值为 3.8838 元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000×3.8838＝388,380.00 元

赎回费用＝388,380.00×0.25％＝970.95 元

净赎回金额＝388,380.00－970.95＝387,409.05 元


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 更新招募说明书

即，若该投资人赎回本基金 100,000 份，持有时间为一年六个月，假设赎回当日基金份

额净值为 3.8838 元，则可得到 387,409.05 元。

（八）申购和赎回的注册登记

1、投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册

登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

2、投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册

登记手续。

3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但

不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

7、目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的

情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况

消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告（但相关暂停申购公告另有规定

的从其规定执行）。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
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 更新招募说明书

3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5、目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

6、目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的

情形。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管

理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算

赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作

日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤

销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告（但相关

暂停赎回或延缓支付赎回款项公告另有规定的从其规定执行）。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一

开放日的基金总份额的 10％，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受

理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
40
 更新招募说明书

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20

个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当在 3 个交易日内在指定媒体上刊登

公告，同时通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人，说明有关

处理方法。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在

规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，

基金管理人应当在 2 个工作日内在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最

近 1 个开放日的基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1

次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应当在 2 个工作日内在指定媒体上

连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，具体转换业务规

则、转换费率和计算公式等参见基金管理人于2011年9月23日发布的《 鹏华深证民营交易型

开放式指数证券投资基金联接基金关于开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交

易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。


41
 更新招募说明书

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合

条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准

收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体业务规则等参见基金管理人于

2011年9月23日发布的《 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金关于开放申

购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》。

（十七）基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。



八、基金的投资


（一）投资目标

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（二）投资理念

民营企业是中国最具创新精神、最为活跃的经济因素，孕育着中国经济崛起的未来。

（三）投资范围

本基金主要投资于目标 ETF（投资比例不低于基金资产净值的 90％）、标的指数成份股

及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债

券。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）及法律法规和中

国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。


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 更新招募说明书

如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围，或

将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。

（四）标的指数

深证民营价格指数

目标 ETF 或其标的指数按照法律法规规定或其基金合同约定发生变更时，标的指数应相

应变更。

（五）投资策略

本基金为被动式指数基金，以目标 ETF 作为主要投资标的，方便特定客户群通过本基金

投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的管理。

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3％，年跟踪误

差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、投资组合的构建

构建基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。

本基金通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数，主要投资范围为目标 ETF、标的指数成份股

及其备选成份股。基金管理人将对目标 ETF 份额流动性、目标 ETF 份额折溢价、以及标的指

数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略，并在基金合同生效之

日起 3 个月内达到合同约定的投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回

带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个工作日内进行调整。

2、目标 ETF 的投资方式

本基金投资目标 ETF 的两种方式如下：

（1）一级市场申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，通过其申购赎回代理券商以组

合证券进行申购赎回。

（2）二级市场买入和卖出：目标 ETF 上市交易后，通过深圳证券交易所会员机构在二

级市场进行目标 ETF 份额的交易。

在遵守深圳证券交易所相关规定的前提下，基金将综合考虑上述两种方式的价格因素，

以及基金规模、市场交易量等其他相关因素，选择合适的方式投资目标 ETF。当目标 ETF 申

购、赎回或交易模式进行了变更或调整后，本基金也将作相应的变更或调整。

3、目标 ETF 的调整

本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标 ETF 的时间和方式。
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 更新招募说明书

（1）当收到净申购时，基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目

标 ETF 的申购或买入等；

（2）当收到净赎回时，基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标 ETF 的赎回或卖

出等；

4、标的指数成份股、备选成份股投资策略

本基金对标的指数成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标

ETF。因此对投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸按照完全复制法，即完全按照

标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，

基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

5、债券投资策略

本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。基金的

债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来

利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

（六）业绩比较基准

深证民营价格指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

深证民营价格指数挑选深圳证券市场规模大、流动性好、具有代表性的 100 家民营上市

公司股票为样本，选样时综合考虑股票的流通市值及成交金额，能够较好的反映深圳证券市

场上民营企业股票价格变动的趋势，并向投资者提供投资标的。

标的指数发生变更时，业绩比较基准随之发生变更，基金管理人应在取得基金托管人同

意后，报中国证监会备案并公告。

（七）风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为 ETF 联接基金，

通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的

风险收益特征。

（八）投资限制

1、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90％；
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 更新招募说明书

（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5％；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；基金管理人管理的

全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40％；

（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（6）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标 ETF 外的其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股

票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金

托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会或基金合同规定禁止的其他活动；（9）法

律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。


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 更新招募说明书

当因上述（5）、（6）项情形导致无法投资标的指数成份股或其备选成份股时，基金管

理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。

（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（十）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

（十一）基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于 2012 年 1 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至 2011 年 12 月 31 日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 672,018.92 0.41

其中：股票 672,018.92 0.41

2 基金投资 150,637,529.55 92.81

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -


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 更新招募说明书

返售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 8,533,992.16 5.26

7 其他资产 2,455,817.66 1.51

8 合计 162,299,358.29 100.00



2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 30,887.00 0.02

B 采掘业 - -

C 制造业 358,135.92 0.22

C0 食品、饮料 15,206.00 0.01

C1 纺织、服装、皮毛 14,830.00 0.01

C2 木材、家具 1,976.00 0.00

C3 造纸、印刷 8,017.00 0.00

C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,274.00 0.02

C5 电子 8,287.00 0.01

C6 金属、非金属 7,809.00 0.00

C7 机械、设备、仪表 189,736.92 0.12

C8 医药、生物制品 78,428.00 0.05

C99 其他制造业 2,572.00 0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,420.00 0.01

E 建筑业 10,426.00 0.01

F 交通运输、仓储业 2,604.00 0.00

G 信息技术业 72,002.00 0.04

H 批发和零售贸易 60,744.00 0.04

I 金融、保险业 37,400.00 0.02

J 房地产业 35,555.00 0.02

K 社会服务业 16,520.00 0.01

L 传播与文化产业 7,905.00 0.00

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M 综合类 25,420.00 0.02

合计 672,018.92 0.42



3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

公允价值 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
（元） 例（％）

1 000816 江淮动力 9,198 64,753.92 0.04

2 002024 苏宁电器 5,700 48,108.00 0.03

3 000063 中兴通讯 2,300 38,870.00 0.02

4 000527 美的电器 2,400 29,376.00 0.02

5 000776 广发证券 1,100 23,100.00 0.01

6 000783 长江证券 2,000 14,300.00 0.01

7 000623 吉林敖东 700 14,273.00 0.01

8 000009 中国宝安 1,300 14,170.00 0.01

9 002422 科伦药业 300 13,020.00 0.01

10 002073 软控股份 800 12,104.00 0.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细



占基金
公允价值（人民币
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 资产净
元）
值比例

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 更新招募说明书

(%)

深证民营交易
股票 交易型开放 鹏华基金管
1 型开放式指数 150,637,529.55 93.05
型基金 式 理有限公司
证券投资基金

注：上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。

9、投资组合报告附注


（1）2011 年 6 月 15 日，本基金投资的前十名证券之一的中国宝安的发行主体中国

宝安集团股份有限公司公告了深交所处分决定的有关内容。


本基金是 ETF 联接基金，主要投资于目标 ETF（投资比例不低于基金资产净值的

90％）、标的指数成份股及其备选成份股，而此股票是深证民营价格指数成分股，属于

投资范围，按产品特点和投资要求在基金成立后（2011-9-2 成立），对此股票进行了投

资，投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。


报告期内本基金投资的前十名证券中的其他证券中没有发行主体被监管部门立案调


查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。


（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,453,054.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,762.84

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,455,817.66

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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 更新招募说明书

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金

流通受限部分的 资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例 说明

（%）

筹划重大资产
1 000816 江淮动力 64,753.92 0.04
重组事项

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列

财务数据未经审计）：

净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
成立时间 率标准差 基准收益 准收益率标 1-3 2-4
长率 1
2 率3 准差 4

自基金合同生效至

2011 年 12 月 31 日 -20.54% 1.45% -23.56% 1.51% 3.02% -0.06%



2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比

较：




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 更新招募说明书




注：1、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同于 2011 年 9 月 2

日生效；

注 2：业绩比较基准=深证民营价格指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%；

注 3：本基金业绩截止日为 2011 年 12 月 31 日。



十、基金的财产


（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资

产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户



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 更新招募说明书

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金

的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义

开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基

金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金

合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，

不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律

责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金

财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。



十一、基金资产的估值


（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非营业日。

（二）估值方法

1、目标 ETF 基金份额的估值

目标 ETF 基金份额以估值日当日基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近工作日后经济环境未发生重大变化，以最近

工作日的市价（收盘价）估值；如最近工作日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投

资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。


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 更新招募说明书

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最

近工作日后经济环境未发生重大变化，按最近工作日的收盘价估值。如最近工作日后经济环

境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近工作日后经济环境未发生重大变

化，按最近工作日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

如最近工作日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本估值。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会

有关规定确定公允价值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。
53
 更新招募说明书

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

（三）估值对象

基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资

等资产。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公

布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值错

误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、

或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差

错遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿

责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系

统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能

预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗

力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人

仍应负有返还不当得利的义务。
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 更新招募说明书

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进

行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差

错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错

的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍

应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事

人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额

的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事

人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得

的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金

托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基

金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财

产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费

用，应列入基金费用，从基金资产中支付。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合

同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基

金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭

受的直接损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责

任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
55
 更新招募说明书

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记

机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25％时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5％时，基金管理人应当公告。

（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理

人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金

管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

3、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利

益，已决定延迟估值；

5、出现基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时；

6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基

金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金

净值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。


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2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会

计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管

人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。



十二、基金的收益分配


（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金

份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额；

3、本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供

分配利润的 10％；

4、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；

5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是

现金分红；

6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超

过 15 个工作日；

7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；


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 更新招募说明书

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对

象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

（五）收益分配的时间和程序

1、基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；

2、在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金

托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。



十三、基金的费用与税收


（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法

律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标 ETF 份额部分基金

资产后的余额（若为负值，则取零）的 0.5％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


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 更新招募说明书

E 为前一日基金资产净值扣除所持有的目标 ETF 份额部分基金资产后的余额，若为负值，

则取零

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标 ETF 份额部分基金

资产后的余额（若为负值，则取零）的 0.1％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除所持有的目标 ETF 份额部分基金资产后的余额，若为负值，

则取零

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的

规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费

率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。



十四、基金的会计与审计


（一）基金的会计政策


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 更新招募说明书

1、基金管理人为本基金的会计责任方；

2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关的会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制

基金会计报表；

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

（二）基金的审计

1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基

金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基

金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人（或

基金管理人）同意，并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应

当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。



十五、基金的信息披露


基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其

他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，

并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托

管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通

过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互

联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；


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 更新招募说明书

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人

应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

（一）招募说明书

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并于 2011 年 7 月 21

日将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金管理人应当在每 6

个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘要登载

在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就

有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1

日。

（二）基金合同、托管协议

基金管理人于 2011 年 7 月 21 日将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上。基金管理人、

基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

（三）基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体

事宜编制基金份额发售公告，并于 2011 年 7 月 21 日在披露招募说明书的当日登载于指定报

刊和网站上。

（四）基金合同生效公告

基金管理人已于 2011 年 9 月 3 日刊登了本基金的基金合同生效公告，本基金基金合同

于 2011 年 9 月 2 日生效。

（五）基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至

少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；
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 更新招募说明书

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网

站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和

基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

（六）基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额发售网点查

阅或者复制前述信息资料。

（七）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告

正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相

关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；

2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年

度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上；

3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并

将季度报告登载在指定报刊和网站上；

4、基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地

中国证监会派出机构备案。

（八）临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披

露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案：

1、基金份额持有人大会的召开及决议；

2、终止基金合同；

3、转换基金运作方式；

4、更换基金管理人、基金托管人；

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
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 更新招募说明书

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；

7、基金募集期延长；

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动；

9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50％；

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30％；

11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

14、重大关联交易事项；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5％；

18、基金改聘会计师事务所；

19、基金变更、增加或减少代销机构；

20、基金更换注册登记机构；

21、本基金开始办理申购、赎回；

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

23、本基金发生巨额赎回并延期支付；

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

26、中国证监会或基金合同规定的其他事项。

（九）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息

进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（十）基金份额持有人大会决议

（十一）中国证监会规定的其他信息

（十二）信息披露文件的存放与查阅
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 更新招募说明书

基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季

度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托

管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或

复印件。

投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体

上公告。

本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。



十六、风险揭示


本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为 ETF 联接基金，

通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的

风险收益特征。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险、信用风险、本

基金特有风险及其他风险等。

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致

基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司

的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着企业的融资成本和利润，基

金收益水平会受到利率变化的影响。

4、汇率风险




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 更新招募说明书

汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致基金所投资的上市公司

业绩及其股票价格发生波动，使得基金的收益产生变化。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、

人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其

股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通

过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

6、购买力风险

因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收

益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为

基金管理人的因素而影响基金收益水平。

（三）操作风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差

错导致投资人的利益受到影响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、

注册登记机构及销售代理机构等。

（四）流动性风险

本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资人的申购

和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，

都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能

会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。

（五）信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期

本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

（六）投资本基金的特有风险

1、目标 ETF 的风险

本基金为 ETF 联接基金，主要投资对象是目标 ETF，因此目标 ETF 面临的风险可能直接

或间接成为本基金的风险。
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 更新招募说明书

2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。

3、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

风险。

4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

（1）本基金 90％以上的净资产投资于目标 ETF，目标 ETF 回报与标的指数回报的偏离

会造成本基金与标的指数的跟踪偏离；

（2）本基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致

本基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度；

（3）受市场流动性风险的影响，本基金在实际管理过程中，由于投资人申购而增加的

资金可能不能及时地转化为目标 ETF 份额和成份股、或在面临投资人赎回时无法以赎回价格

将目标 ETF 份额和成份股及时地转化为现金，使得本基金在跟踪标的指数时存在一定的跟踪

偏离风险；

（4）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，例如跟踪

标的指数的水平、技术手段、买入卖出证券的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，

从而影响本基金相对于对标的指数的偏离程度。

5、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标

的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征

将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

（七）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金托管人、证券交易所、注册登记

机构及销售代理机构等机构无法正常工作，从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的

风险。




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 更新招募说明书


十七、基金的变更、终止与基金财产清算


（一）基金合同的变更

1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额

持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

（1）转换基金运作方式；

（2）变更基金类别；

（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标 ETF 基金交易方式变更、终

止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情形除外；

（4）变更基金份额持有人大会程序；

（5）更换基金管理人、基金托管人；

（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬

标准的除外；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意

变更后公布，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或变更、

增加收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（6）按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中

国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒体公

告。

（二）基金合同的终止

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 更新招募说明书

有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4、中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算组

（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下

进行基金清算。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的

注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人

员。

（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算

组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产

清算程序主要包括：

（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（3）对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行估价和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

（6）聘请律师事务所出具法律意见书；

（7）将基金财产清算结果报告中国证监会；

（8）参加与基金财产有关的民事诉讼；

（9）公布基金财产清算结果；

（10）对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用
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清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，

律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




十八、基金合同的内容摘要


一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权力、义务

（一）基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

1、分享基金财产收益；

2、参与分配清算后的剩余基金财产；

3、依法申请赎回其持有的基金份额；

4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5、出席或者委派代表出席本基金或目标 ETF 的基金份额持有人大会，对本基金或目标

ETF 的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7、监督基金管理人的投资运作；


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8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉

讼；

9、法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

（二）基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

2、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

3、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

5、执行生效的基金份额持有人大会决议；

6、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托

管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

7、法律法规和基金合同规定的其他义务。

（三）基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

1、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财

产；

2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

3、发售基金份额；

4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

5、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的

除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或

有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈

报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

7、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

8、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；


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 更新招募说明书

9、自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机

构的代理行为进行必要的监督和检查；

10、选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进

行必要的监督和检查；

11、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

12、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

13、依法召集基金份额持有人大会；

14、法律法规和基金合同规定的其他权利。

（四）基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投

资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定；

10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12、编制中期和年度基金报告；

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；


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 更新招募说明书

14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托

管人追偿；

22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

24、执行生效的基金份额持有人大会决议；

25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金

财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

（五）基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

2、监督基金管理人对本基金的投资运作；

3、自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有

关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报

中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

6、依法召集基金份额持有人大会；
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 更新招募说明书

7、按规定取得基金份额持有人名册资料；

8、法律法规和基金合同规定的其他权利。

（六）基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

1、安全保管基金财产；

2、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金

托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人托管基金财产；

5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金

信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方

面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行

为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

10、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

13、按照规定监督基金管理人的投资运作；

14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会；

17、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免

除；

18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

19、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
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 更新招募说明书

20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督

管理机构，并通知基金管理人；

21、执行生效的基金份额持有人大会决议；

22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

23、建立并保存基金份额持有人名册；

24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

（七）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称

而有所改变。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代表组成。基金份额持有

人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

（二）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10％

以上（含 10％，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，

下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）转换基金运作方式；

（3）变更基金类别；

（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标 ETF 基金交易方式变更、终

止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情形除外；

（5）变更基金份额持有人大会程序；

（6）更换基金管理人、基金托管人；

（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的

除外；

（8）本基金与其他基金的合并；

（9）基金管理人代表基金份额持有人提议召开目标 ETF 份额持有人大会；

（10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召

开基金份额持有人大会：
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 更新招募说明书

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或变

更、增加收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（三）召集人和召集方式

1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基

金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

3、代表基金份额 10％以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，

应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否

召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，

应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10％以上

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

4、代表基金份额 10％以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10％以上的基金份额持有人有

权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应

当配合，不得阻碍、干扰。

（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地

点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在指

定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
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 更新招募说明书

（1）会议召开的时间、地点和出席方式；

（2）会议拟审议的主要事项；

（3）会议形式；

（4）议事程序；

（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

（6）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（7）表决方式；

（8）会务常设联系人姓名、电话；

（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（10）召集人需要通知的其他事项。

2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，

并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基

金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表

对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（五）基金份额持有人出席会议的方式

1、会议方式

（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场

开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代

表出席的，不影响表决效力。

（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

（4）会议的召开方式由召集人确定。

2、召开基金份额持有人大会的条件

（1）现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
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 更新招募说明书

1）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额

应占权益登记日基金总份额的 50％以上（含 50％，下同）；

2）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人

持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和

基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相

符。

（2）通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公

告；

2）召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）

到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

3）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额

持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效

力；

4）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基

金份额占权益登记日基金总份额的 50％以上；

5）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的

持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与

注册登记机构记录相符。

（六）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

（2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基

金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份

额持有人大会审议表决的提案。

（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出

法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合


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上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提

交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其

提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以

就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进

行审议。

（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提交基金份额

持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的

提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，

其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行

修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延

并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，

确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见

证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况

下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50％以上多数选举产生一名

代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、

身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。

（2）通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日

期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如

监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


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（七）决议形成的条件、表决方式、程序

1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的 50％以上通过

方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方

式通过；

（2）特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含

三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终

止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公

告。

4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法

律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的

视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐

项表决。

（八）计票

1、现场开会

（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会

的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自

行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人

和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同

担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举

三名基金份额持有人代表担任监票人。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票

结果。
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（3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会

主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结

果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公

布重新清点结果。重新清点仅限一次。

2、通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出

的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒

绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予

以公证。

（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人

均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会决议。

2、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方

式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

（十）本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面的联系

鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面

存在一定的联系。

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标 ETF

的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标

ETF 基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标 ETF 份额的总数乘以该持有人所持

有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

（十一）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

三、基金合同变更和终止的事由、程序

（一）基金合同的变更

1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额

持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

（1）转换基金运作方式；

（2）变更基金类别；
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（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标 ETF 基金交易方式变更、终

止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情形除外；

（4）变更基金份额持有人大会程序；

（5）更换基金管理人、基金托管人；

（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬

标准的除外；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意

变更后公布，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或变

更、增加收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中

国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒体公

告。

（二）本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4、中国证监会规定的其他情况。

四、争议解决方式
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对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机

构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。。



十九、基金托管协议的内容摘要


一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

邮政编码：518048

法定代表人：何如

成立日期：1998 年 12 月 22 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]31 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)


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住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他

业务。

二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

（一）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对

象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托

管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否

符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于目标 ETF（投资比例不低于基金资产净值的 90％）、标的指数成份股

及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债

券。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）及法律法规和中

国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围，或

将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进

行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于目标 ETF 份额的比例不低于基金资产净值的 90％；


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（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5％；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；基金管理人管理的

全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40％；

（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（6）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或

监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第

九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止

行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和

基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公

司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的

真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发

生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监

会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，

只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行

业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手
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所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择

交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行

交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单

确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金

管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托

管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律

责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对

手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人

事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及

时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、

基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠

正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应

在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解

释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

7、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对

基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，

或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协

议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资

料和制度等。




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8、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基

金管理人承担。

9、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对

方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节

严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（二）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安

全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净

值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作

等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合

同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收

到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保

证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交

相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对

方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重

或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

三、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
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5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金

募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的

全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关

业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2

名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

款等事宜。

（三）基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人

合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基

金业务以外的活动。

3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

资产的支付。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。


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2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账

户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基

金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证

券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账

户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有

关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场

债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协

议。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金

托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也

可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳

分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购

买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际

有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
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外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合

同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将

重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保

管期限为基金合同终止后 15 年。

四、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到

0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定

公告。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经

基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的

计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资

等资产。

2、估值方法

（1）目标 ETF 基金份额的估值

目标 ETF 基金份额以估值日当日基金份额净值估值。

（2）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交
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易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资

品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近

交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境

发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格；

3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最

近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市

的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，

按成本估值。

（3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同

一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有

关规定确定公允价值。

（4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术

确定公允价值。

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。


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 更新招募说明书

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

3、特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第（5）项进行估值时，所造成的误差不作为基

金份额净值错误处理。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值错

误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合

理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25％时，基金管理人应当

通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5％时，基金管理人

应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金

造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双

方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份

额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托

管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额

持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金

支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责

任。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核

对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结

果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而

导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责

赔付。


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 更新招募说明书

3、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不

可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但

是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管

理人计算结果为准。

5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，

双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利

益，已决定延迟估值；

5、出现基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时；

6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录

和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金

管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净

值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排
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（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日

起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报

告的编制；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计

报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半

年度报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核

过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管

人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

五、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持

有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人

应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承

担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，

不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管

的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

六、争议解决方法

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能

解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事

人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

七、托管协议的变更与终止
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（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。。



二十、对基金份额持有人的服务


基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在

正常情况下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市

场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。

（一）营销创新及网上交易服务

为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供包括基金的转换、定期定额

交易等多种形式的交易服务。

在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，并已开通基金网上交易系

统，投资者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com.cn)，更加方便、快捷地办理基金

认购、申购、赎回、转换、定期定额及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。基金管

理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手

段。

（二）交易资料寄送服务

基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送

开户确认书、交易对账单、《鹏友会通讯》等资料。

（三）信息定制服务

投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com.cn)、短信平台、呼叫中心

（400-6788-999；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，

基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式定期为客户发送所定制的信息。通过手机短信


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可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金净值短信等；通过邮件定制的信息包括：鹏友

会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的

定制信息内容。

（四）在线咨询服务

投资者可通过登录基金公司网站进行信息查询，通过输入基金账户号（或证件号码）和

查询密码进入查询账户，享有交易查询、信息定制、资料修改、对账单打印、理财刊物查阅

等服务。

投资者可通过在线客服、短信接收平台等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人在工

作日的工作时间内有专人在线提供咨询服务。

（五）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心（400-6788-999；0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账

户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供每天 8：30－21：00 的座席服务（重大法定节假日除外），投资

者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

（六）客户投诉受理服务

投资者可以通过直销和代销机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工

热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投

诉电话（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由

各代销机构受理后反馈给我公司跟进处理。

（七）“鹏友会”俱乐部

凡购买公司开放式基金的份额持有人均自动成为鹏华投资者俱乐部“鹏友会”的会员。

“鹏友会”俱乐部旨在提供一个良好基金投资互动平台，通过举办丰富多样的客户活动促进

投资者与基金管理人、投资者之间的沟通和交流。

（八）服务质量监督员

为主动接受社会各界监督，公司建立“服务质量监督员”机制，聘请社会各界人士对客

户服务工作提出意见和建议。




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二十一、其他应披露事项


本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露，并至少在一种指定媒体上公告。

公告内容 报纸 日期
鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接
《中国证券报》 2011年7月21日
基金招募说明书、份额发售公告、基金合同摘要

鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接
《上海证券报》 2011年7月22日
基金招募说明书、份额发售公告、基金合同摘要

鹏华基金管理有限公司关于增加广发银行为鹏华深
《中国证券报》、《上
证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金代 2011年7月29日
海证券报》、《证券时报》
销机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加杭州银行为鹏华深
《中国证券报》、《上
证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金代 2011年8月17日
海证券报》、《证券时报》
销机构的公告

关于使用农行卡在鹏华基金管理有限公司网上直销 《中国证券报》、《上
2011年9月1日
申购费率优惠活动的公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接 《中国证券报》、《上
2011年9月3日
基金基金合同生效公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于新增大连银行股份有限 《中国证券报》、《上
2011年9月8日
公司为旗下部分基金代销机构的公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于鹏华深证民营交易型开
《中国证券报》、《上
放式指数证券投资基金联接基金参与部分销售机构 2011年9月23日
海证券报》、《证券时报》
费率优惠活动的公告

鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接
《中国证券报》、《上
基金关于开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务 2011年9月23日
海证券报》、《证券时报》
的公告

关于新增浙江民泰商业银行为旗下部分基金代销机 《中国证券报》、《上
2011年11月16日
构的公告鹏华基金管理有限公司 海证券报》、《证券时报》

96
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鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上
2011年12月6日
牌后估值方法变更的提示性公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限 《中国证券报》、《上
2011年12月14日
责任公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限 《中国证券报》、《上
2011年12月23日
责任公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于增加五矿证券有限公司 《中国证券报》、《上
2011年12月28日
为旗下部分开放式基金代销机构的公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国 《中国证券报》、《上
2011年12月28日
农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2011年12月29日

《中国证券报》、《上
鹏华基金参与邮储银行网上银行费率优惠公告 2011年12月30日
海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停 《中国证券报》、《上
2011年12月30日
牌后估值方法变更的提示性公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11 上 《中国证券报》、《上
2011年12月31日
港 01”债券估值方法变更的提示性公告 海证券报》、《证券时报》

鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接 《中国证券报》、《上
2012年1月18日
基金 2011 年第 4 季度报告 海证券报》、《证券时报》

鹏华基金管理有限公司关于新增徽商银行股份有限 《中国证券报》、《上
2012年2月10日
公司为旗下部分基金代销机构的公告 海证券报》、《证券时报》

上述披露事项的披露期间自 2011 年 7 月 21 日至 2012 年 3 月 1 日止。



二十二、招募说明书的存放及查阅方式


本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金代销机构等的办公场所，投资

人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复

印件，但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

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二十三、备查文件


（一）备查文件包括：

1、中国证监会核准鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件

2、《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

3、《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件

存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

鹏华基金管理有限公司

2012 年 4 月 14 日




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