宝盈鸿利收益灵活配置混合型

证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共62页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6审计报告......15

6.1审计报告基本信息......15

6.2审计报告的基本内容......15

§7年度财务报表......16

7.1资产负债表......16

7.2利润表......18

7.3所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4报表附注......21

§8投资组合报告......43

8.1期末基金资产组合情况......43

8.2期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......48

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

第3页共62页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

8.12投资组合报告附注......49

§9基金份额持有人信息......49

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

§10开放式基金份额变动......50

§11重大事件揭示......50

11.1基金份额持有人大会决议......50

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

11.4基金投资策略的改变......51

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

11.8其他重大事件......53

§12影响投资者决策的其他重要信息......62

§13备查文件目录......62

13.1备查文件目录......62

13.2存放地点......62

13.3查阅方式......62

第4页共62页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宝盈鸿利收益混合

基金主代码 213001

交易代码 213001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002年10月8日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 410,986,933.78份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，为基金投资人谋求长期资本增值收益。

投资策略 本基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配

和资本增值收益：

（一）战略资产配置策略

基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标，对不

同市场的风险收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金等大类资

产的配置比例。

（二）股票投资策略

1、行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业未来的期望增长速

度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整，寻找总体

投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参

考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的影响，决定股票投资中资

金在行业之间的配置比例。

2、公司选择策略。本基金对上市公司投资价值的判断，主要依赖于两方

面的基础工作：一是从行业发展趋势、公司核心竞争优势、公司运营管

理效率的角度对公司进行定性分析，二是通过选择适当的估值模型对公

第5页共62页

司的投资价值进行定量测算。在筛选过程中，更强调公司长期（3-5年）

的发展和竞争优势、稳定成长的市场、可持续的主营业务利润、良好的

现金流和满意的红利分配政策。在对行业内上市公司进行合理排序的基

础上，重点投资于位于行业前列的收益型上市公司，排序所依据的主要

指标为红利收益率和增长率调整后的市盈率。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债

券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资

和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，

通过积极主动管理，获得超额收益。

（四）权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管

理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组

合风险的工具。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率（全价）×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高

于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张瑾 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069

电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8888-300 95599

传真 0755-83515599 010-68121816

注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市东城区建国门内大街69

报业大厦1501 号

办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街28

一路115号投行大厦10层 号凯晨世贸中心东座F9

第6页共62页

邮政编码 518034 100031

法定代表人 李文众 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号

普通合伙） 星展银行大厦6楼

注册登记机构 广东省深圳市福田区福华一路115

宝盈基金管理有限公司

号投行大厦10层

第7页共62页

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -61,987,101.33 445,153,039.08 385,313,095.45

本期利润 -268,920,140.65 403,737,763.06 601,592,894.94

加权平均基金份额本期利润 -0.3568 0.2808 0.3242

本期加权平均净值利润率 -39.10% 27.86% 46.72%

本期基金份额净值增长率 -23.38% 34.56% 53.89%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 54,504,074.18 473,466,397.85 273,734,957.64

期末可供分配基金份额利润 0.1326 0.3699 0.1065

期末基金资产净值 355,469,650.45 1,444,807,696.69 2,156,392,821.11

期末基金份额净值 0.865 1.129 0.839

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 291.49% 410.97% 279.72%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -6.39% 0.99% 0.34% 0.48% -6.73% 0.51%

过去六个月 -8.76% 1.07% 2.75% 0.50% -11.51% 0.57%

第8页共62页

过去一年 -23.38% 1.73% -7.51% 0.91% -15.87% 0.82%

过去三年 58.66% 1.93% 47.24% 1.26% 11.42% 0.67%

过去五年 86.91% 1.64% 60.01% 1.19% 26.90% 0.45%

自基金合同

291.49% 1.40% 189.53% 1.37% 101.96% 0.03%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

第9页共62页

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年以来未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公 第10页共62页

司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理、

张小仁先生，中山大学

宝盈核心优势灵活

经济学硕士。2007年7

配置混合型证券投

月加入宝盈基金管理有

资基金基金经理、

限公司，历任研究部核

宝盈先进制造灵活

张小仁 2014年1月7日 - 9年 心研究员、宝盈泛沿海

配置混合型证券投

区域增长混合型证券投

资基金基金经理、

资基金基金经理助理。

宝盈国家安全战略

中国国籍，证券投资基

沪港深股票型证券

金从业人员资格。

投资基金基金经理

注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2016年12月31日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

第11页共62页

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

受到年初熔断的影响，2016年上证指数下跌12.31%，创业板下跌27.71%，熔断之后市场偏

好低风险和稳健增长的金融、消费版块，估值较高的成长股版块持续表现不佳。本基金配置成长股为主，在报告期内下跌23.38%。整体表现低于预期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-23.38%，同期业绩比较基准收益率是-7.51%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基于对产业发展机遇的判断，行业配置主要集中在以下几个方向：

1、军工：特朗普上台带来的外部局势的不确定性增加，叠加国内的改革预期。总体看好2017

第12页共62页

年军工行业的表现。

2、3C自动化：苹果今年资本支出大，全新的规格和功能带来设备厂商的业绩爆发；同时OLED

也给相关技术实力企业带来潜在的发展机遇。

3、储能及氢燃料汽车：随着电池成本的下降，储能逐步迎来发展机会；而氢燃料汽车行业的技术储备逐步成熟，具备产业化的条件，相关企业有望显着受益。

4、医药

主题方面加配了低估值的“一带一路”主题等概念股

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。

通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。

本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

第13页共62页

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第14页共62页

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20385号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(以

下简称“宝盈鸿利收益混合基金”)的财务报表，包括2016年12

月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈鸿利收益混合基金的基金管理人

宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，

并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注

册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审

计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞

弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，

第15页共62页

以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计

估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见

提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述宝盈鸿利收益混合基金的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国

基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允

反映了宝盈鸿利收益混合基金2016年12月31日的财务状况以及

2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 周祎

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国.上海市

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 32,191,600.74 187,167,926.76

结算备付金 626,660.02 2,941,237.84

存出保证金 470,433.90 1,971,788.98

交易性金融资产 7.4.7.2 330,677,739.75 1,051,184,234.71

其中：股票投资 330,677,739.75 1,031,182,234.71

基金投资 - -

第16页共62页

债券投资 - 20,002,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 204,601,919.71

应收利息 7.4.7.5 9,379.42 1,213,805.34

应收股利 - -

应收申购款 78,807.29 19,055,709.75

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 364,054,621.12 1,468,136,623.09

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,686,322.51 18,379,476.54

应付赎回款 374,904.89 1,422,196.78

应付管理人报酬 557,189.09 1,248,902.28

应付托管费 92,864.83 208,150.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 632,667.31 1,867,668.41

应交税费 720.00 720.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

第17页共62页

其他负债 7.4.7.8 240,302.04 201,812.03

负债合计 8,584,970.67 23,328,926.40

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 300,965,576.27 937,556,923.37

未分配利润 7.4.7.10 54,504,074.18 507,250,773.32

所有者权益合计 355,469,650.45 1,444,807,696.69

负债和所有者权益总计 364,054,621.12 1,468,136,623.09

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.865元，基金份额总额410,986,933.78份。

7.2利润表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -249,528,470.32 446,890,483.19

1.利息收入 1,037,043.74 13,016,599.58

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,024,676.22 1,040,231.73

债券利息收入 6,356.16 11,936,089.86

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,011.36 40,277.99

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -47,630,639.50 472,886,093.11

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -49,305,978.29 465,025,675.58

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -471,551.01 5,376,732.82

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

第18页共62页

股利收益 7.4.7.16 2,146,889.80 2,483,684.71

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -206,933,039.32 -41,415,276.02

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,998,164.76 2,403,066.52

减：二、费用 19,391,670.33 43,152,720.13

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,436,536.32 21,766,736.61

2．托管费 7.4.10.2.2 1,739,422.63 3,627,789.40

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 6,800,633.40 17,034,703.87

5．利息支出 - 223,605.92

其中：卖出回购金融资产支出 - 223,605.92

6．其他费用 7.4.7.20 415,077.98 499,884.33

三、利润总额（亏损总额以“-” -268,920,140.65 403,737,763.06

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -268,920,140.65 403,737,763.06

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 937,556,923.37 507,250,773.32 1,444,807,696.69

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -268,920,140.65 -268,920,140.65

第19页共62页

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -636,591,347.10 -183,826,558.49 -820,417,905.59

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 210,621,006.49 50,394,453.42 261,015,459.91

2.基金赎回款 -847,212,353.59 -234,221,011.91 -1,081,433,365.50

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 300,965,576.27 54,504,074.18 355,469,650.45

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,882,657,863.47 273,734,957.64 2,156,392,821.11

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 403,737,763.06 403,737,763.06

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -945,100,940.10 -170,221,947.38 -1,115,322,887.48

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,198,455,854.25 557,195,141.97 1,755,650,996.22

2.基金赎回款 -2,143,556,794.35 -727,417,089.35 -2,870,973,883.70

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

第20页共62页

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 937,556,923.37 507,250,773.32 1,444,807,696.69

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(原宝盈鸿利收益证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第53号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,446,415,713.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第117号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年3月5日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.365256582，并于2008年3月5日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。业绩比较基准更改为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%。

第21页共62页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 第22页共62页

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

第23页共62页

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

第24页共62页

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

第25页共62页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第26页共62页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 32,191,600.74 187,167,926.76

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 32,191,600.74 187,167,926.76

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 360,253,365.85 330,677,739.75 -29,575,626.10

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 360,253,365.85 330,677,739.75 -29,575,626.10

上年度末

项目

2015年12月31日

第27页共62页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 853,355,270.48 1,031,182,234.71 177,826,964.23

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 20,471,551.01 20,002,000.00 -469,551.01

债券

银行间市场 - - -

合计 20,471,551.01 20,002,000.00 -469,551.01

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 873,826,821.49 1,051,184,234.71 177,357,413.22

7.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 8,836.35 57,729.62

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 310.20 1,455.85

第28页共62页

应收债券利息 - 1,153,643.84

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 232.87 976.03

合计 9,379.42 1,213,805.34

7.4.7.6其他资产

无余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 632,667.31 1,867,668.41

银行间市场应付交易费用 - -

合计 632,667.31 1,867,668.41

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付赎回费 302.04 1,812.03

预提审计费 40,000.00 100,000.00

预提信息披露费 200,000.00 100,000.00

合计 240,302.04 201,812.03

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年12月31日

第29页共62页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,280,069,306.25 937,556,923.37

本期申购 287,616,832.02 210,621,006.49

本期赎回（以“-”号填列） -1,156,699,204.49 -847,212,353.59

本期末 410,986,933.78 300,965,576.27

注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 473,466,397.85 33,784,375.47 507,250,773.32

本期利润 -61,987,101.33 -206,933,039.32 -268,920,140.65

本期基金份额交易 -292,317,855.22 108,491,296.73 -183,826,558.49

产生的变动数

其中：基金申购款 106,636,321.18 -56,241,867.76 50,394,453.42

基金赎回款 -398,954,176.40 164,733,164.49 -234,221,011.91

本期已分配利润 - - -

本期末 119,161,441.30 -64,657,367.12 54,504,074.18

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

活期存款利息收入 974,802.75 928,746.07

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 30,384.01 83,958.20

其他 19,489.46 27,527.46

合计 1,024,676.22 1,040,231.73

第30页共62页

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 2,415,072,699.50 6,074,703,849.81

减：卖出股票成本总额 2,464,378,677.79 5,609,678,174.23

买卖股票差价收入 -49,305,978.29 465,025,675.58

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 21,160,000.00 586,948,146.22

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 20,471,551.01 567,996,857.98

付）成本总额

减：应收利息总额 1,160,000.00 13,574,555.42

买卖债券差价收入 -471,551.01 5,376,732.82

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

无。

7.4.7.14贵金属投资收益

无。

7.4.7.15衍生工具收益

无。

第31页共62页

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 2,146,889.80 2,483,684.71

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,146,889.80 2,483,684.71

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

1.交易性金融资产 -206,933,039.32 -41,415,276.02

——股票投资 -207,402,590.33 -35,681,438.00

——债券投资 469,551.01 -5,733,838.02

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -206,933,039.32 -41,415,276.02

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

第32页共62页

基金赎回费收入 3,001,201.59 2,079,048.31

基金转换费收入 996,963.17 324,018.21

合计 3,998,164.76 2,403,066.52

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%

归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

交易所市场交易费用 6,800,633.40 17,034,703.87

银行间市场交易费用 - -

合计 6,800,633.40 17,034,703.87

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

审计费用 80,000.00 100,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行汇划费用 16,877.98 39,684.33

债券帐户维护费 18,200.00 18,000.00

其他 - 42,200.00

合计 415,077.98 499,884.33

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

第33页共62页

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国农行银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构

“中国农行银行”)

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

第34页共62页

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 10,436,536.32 21,766,736.61

其中：支付销售机构的客户维护费 1,219,354.49 1,727,734.31

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,739,422.63 3,627,789.40

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

期初持有的基金份额 - 15,863,874.35

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 15,863,874.35

第35页共62页

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行32,191,600.74 974,802.75 187,167,926.76 928,746.07

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌 数量 期末

股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 期末估值总额备注

估值单价 开盘单价（股） 成本总额

第36页共62页

603986 兆易创新 2016年9月19日重大事项 177.972017年3月13日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

300537 广信材料2016年10月12日重大事项 48.792017年1月13日 43.911,024 9,410.56 49,960.96-

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第37页共62页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：未持有除国债、央行

票据和政策性金融债以外的债券)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 第38页共62页

公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 32,191,600.74 - - - 32,191,600.74

结算备付金 626,660.02 - - - 626,660.02

存出保证金 470,433.90 - - - 470,433.90

交易性金融资产 - - - 330,677,739.75 330,677,739.75

应收利息 - - - 9,379.42 9,379.42

应收申购款 992.56 - - 77,814.73 78,807.29

资产总计 33,289,687.22 - - 330,764,933.90 364,054,621.12

第39页共62页

负债

应付证券清算款 - - - 6,686,322.51 6,686,322.51

应付赎回款 - - - 374,904.89 374,904.89

应付管理人报酬 - - - 557,189.09 557,189.09

应付托管费 - - - 92,864.83 92,864.83

应付交易费用 - - - 632,667.31 632,667.31

应交税费 - - - 720.00 720.00

其他负债 - - - 240,302.04 240,302.04

负债总计 - - - 8,584,970.67 8,584,970.67

利率敏感度缺口 33,289,687.22 - - 322,179,963.23 355,469,650.45

上年度末

1年以内 1-5年5年以上不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 187,167,926.76 - - - 187,167,926.76

结算备付金 2,941,237.84 - - - 2,941,237.84

存出保证金 1,971,788.98 - - - 1,971,788.98

交易性金融资产 20,002,000.00 - - 1,031,182,234.71 1,051,184,234.71

应收证券清算款 - - - 204,601,919.71 204,601,919.71

应收利息 - - - 1,213,805.34 1,213,805.34

应收申购款 56,000.00 - - 18,999,709.75 19,055,709.75

资产总计 212,138,953.58 - - 1,255,997,669.51 1,468,136,623.09

负债

应付证券清算款 - - - 18,379,476.54 18,379,476.54

应付赎回款 - - - 1,422,196.78 1,422,196.78

应付管理人报酬 - - - 1,248,902.28 1,248,902.28

应付托管费 - - - 208,150.36 208,150.36

应付交易费用 - - - 1,867,668.41 1,867,668.41

应交税费 - - - 720.00 720.00

其他负债 - - - 201,812.03 201,812.03

第40页共62页

负债总计 - - - 23,328,926.40 23,328,926.40

利率敏感度缺口 212,138,953.58 - - 1,232,668,743.11 1,444,807,696.69

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：本基金持有的交

易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.38%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净

值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金投资组合中股票投资占基金净资产的比例不高于95%。此外，本基金的基金管理人每

日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第41页共62页

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金资产 占基金资产

公允价值 公允价值

净值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 330,677,739.75 93.031,031,182,234.71 71.37

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 330,677,739.75 93.031,031,182,234.71 71.37

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

分析

31日） 31日）

1.沪深300指数上升5% 12,102,949.00 48,041,673.00

2.沪深300指数下降5% -12,102,949.00 -48,041,673.00

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为330,426,138.78元，属于第二层次的余额为251,600.97元，无属于第三层

第42页共62页

次的余额(2015年12月31日：第一层次935,664,084.13元，第二层次的余额为115,520,150.58

元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 330,677,739.75 90.83

其中：股票 330,677,739.75 90.83

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

第43页共62页

6 银行存款和结算备付金合计 32,818,260.76 9.01

7 其他各项资产 558,620.61 0.15

8 合计 364,054,621.12 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 24,653,000.00 6.94

B 采矿业 - -

C 制造业 226,464,236.22 63.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,534,775.00 3.24

E 建筑业 23,340,000.00 6.57

F 批发和零售业 22,362,000.00 6.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,877,000.00 1.93

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,446,728.53 4.35

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 330,677,739.75 93.03

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第44页共62页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 300097 智云股份 579,883 31,783,387.23 8.94

2 300342 天银机电 1,165,276 26,801,348.00 7.54

3 600682 南京新百 600,000 22,362,000.00 6.29

4 300228 富瑞特装 1,500,000 19,185,000.00 5.40

5 600038 中直股份 391,200 18,941,904.00 5.33

6 002023 海特高新 1,349,945 18,683,238.80 5.26

7 300316 晶盛机电 1,549,969 18,568,628.62 5.22

8 300143 星河生物 650,000 16,588,000.00 4.67

9 600667 太极实业 2,100,000 16,191,000.00 4.55

10 002738 中矿资源 585,769 15,446,728.53 4.35

11 601668 中国建筑 1,500,000 13,290,000.00 3.74

12 000980 金马股份 800,000 11,544,000.00 3.25

13 000421 南京公用 1,297,500 11,534,775.00 3.24

14 300446 乐凯新材 308,084 11,355,976.24 3.19

15 002808 苏州恒久 251,128 10,263,601.36 2.89

16 600477 杭萧钢构 1,000,000 10,050,000.00 2.83

17 300400 劲拓股份 233,500 8,952,390.00 2.52

18 300106 西部牧业 500,000 8,065,000.00 2.27

19 000807 云铝股份 1,200,000 8,040,000.00 2.26

20 002434 万里扬 471,111 7,537,776.00 2.12

21 603160 汇顶科技 70,000 7,191,800.00 2.02

22 300550 和仁科技 100,000 6,877,000.00 1.93

23 300476 胜宏科技 278,100 6,354,585.00 1.79

24 601100 恒立液压 300,000 4,818,000.00 1.36

25 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.06

26 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01

第45页共62页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600682 南京新百 69,039,587.28 4.78

2 300342 天银机电 57,631,338.30 3.99

3 601069 西部黄金 45,968,054.70 3.18

4 600886 国投电力 44,263,633.42 3.06

5 600667 太极实业 43,837,471.55 3.03

6 600865 百大集团 38,020,261.96 2.63

7 001979 招商蛇口 37,487,862.91 2.59

8 300008 天海防务 37,397,226.98 2.59

9 002746 仙坛股份 37,223,136.08 2.58

10 300228 富瑞特装 35,413,405.48 2.45

11 002123 梦网荣信 35,267,763.57 2.44

12 300061 康耐特 33,655,317.30 2.33

13 002733 雄韬股份 31,883,277.00 2.21

14 300097 智云股份 31,285,607.29 2.17

15 600702 沱牌舍得 30,080,316.01 2.08

16 603766 隆鑫通用 29,140,822.08 2.02

17 000810 创维数字 28,929,607.93 2.00

18 300143 星河生物 28,448,953.14 1.97

19 300307 慈星股份 28,276,419.60 1.96

20 000421 南京公用 27,469,081.32 1.90

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002368 太极股份 127,528,656.82 8.83

第46页共62页

2 600715 文投控股 87,463,829.12 6.05

3 000070 特发信息 70,473,613.93 4.88

4 300187 永清环保 66,416,656.44 4.60

5 001979 招商蛇口 61,816,218.37 4.28

6 000810 创维数字 61,344,583.16 4.25

7 300325 德威新材 61,165,880.40 4.23

8 600682 南京新百 50,444,627.35 3.49

9 300061 康耐特 49,546,923.91 3.43

10 601069 西部黄金 47,290,209.38 3.27

11 300008 天海防务 40,606,724.00 2.81

12 600886 国投电力 39,454,187.00 2.73

13 002746 仙坛股份 39,171,528.40 2.71

14 002546 新联电子 38,893,247.47 2.69

15 002123 梦网荣信 36,299,335.52 2.51

16 600865 百大集团 34,216,987.15 2.37

17 603766 隆鑫通用 33,907,174.07 2.35

18 300252 金信诺 33,485,432.50 2.32

19 600702 沱牌舍得 32,029,181.36 2.22

20 300342 天银机电 30,236,689.36 2.09

21 300114 中航电测 29,878,150.50 2.07

22 002733 雄韬股份 29,351,005.44 2.03

23 600667 太极实业 28,940,155.80 2.00

注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,971,276,773.16

卖出股票收入（成交）总额 2,415,072,699.50

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第47页共62页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

第48页共62页

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内

未受到公开谴责、处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 470,433.90

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,379.42

5 应收申购款 78,807.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 558,620.61

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第49页共62页

占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

28,070 14,641.50 2,775,713.36 0.68% 408,211,220.42 99.32%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 222,803.53 0.0542%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2002年10月8日）基金份额总额 1,446,415,713.90

本报告期期初基金份额总额 1,280,069,306.25

本报告期基金总申购份额 287,616,832.02

减:本报告期基金总赎回份额 1,156,699,204.49

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 410,986,933.78

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）2016年4月27日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意储

诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

第50页共62页

（2）2016年8月4日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨

凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）2016年12月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰先

生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

（4）2016年9月27日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按规

定报中国证监会备案。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费80,000元，目前事务所已连续8年为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局已完成现场整改验收。

2、2016年9月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入

首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2016年9月8日至2017年3月7日。事

件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。

除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第51页共62页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 佣金

成交总额的比例 总量的比例

广州证券 2 1,523,456,760.59 34.75%1,388,321.31 34.74%-

方正证券 2 698,741,826.88 15.94% 636,766.42 15.93%-

信达证券 1 671,550,560.47 15.32% 611,985.04 15.31%-

国泰君安证券 2 661,128,552.24 15.08% 604,443.42 15.12%-

中信建投证券 1 293,733,889.36 6.70% 267,679.79 6.70%-

海通证券 1 278,001,537.16 6.34% 253,343.32 6.34%-

国金证券 1 177,703,335.68 4.05% 161,941.31 4.05%-

银河证券 1 79,249,912.83 1.81% 72,219.97 1.81%-

广发证券 1 - - - --

招商证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

光大证券 1 - - - --

国元证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 第52页共62页

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内未租用新的交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

本报告期内退租长江证券深圳交易单元一个。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

宝盈基金管理有限公司关于指数触发 中国证券报证券时报 2016年1月4日

1 不可恢复熔断当日旗下部分基金开放 上海证券报证券日报

时间调整的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年1月5日

2 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年1月5日

3 参加平安银行股份有限公司费率优惠 上海证券报证券日报

活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于指数触发 中国证券报证券时报 2016年1月7日

4 不可恢复熔断当日旗下部分基金开放 上海证券报证券日报

时间调整的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年1月8日

5 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年1月12日

6 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

7 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年1月14日

第53页共62页

持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年1月16日

8 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年1月27日

9 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年1月28日

10 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年2月3日

11 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年2月5日

12 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于提醒投资 中国证券报证券时报 2016年2月16日

13 者谨防虚假客服电话、防范金融诈骗 上海证券报

的提示性公告

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券 中国证券报证券时报 2016年2月19日

14 投资基金开放日常申购、赎回、转换 上海证券报

和定期定额投资业务的公告

宝盈基金管理有限公司关于从业人员 中国证券报证券时报 2016年2月24日

15

在子公司兼职领薪情况的公告 上海证券报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年2月24日

16 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

17 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年2月25日

第54页共62页

估值变更的提示性公告 上海证券报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年2月26日

18 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年3月1日

19 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年3月18日

20 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年3月22日

21 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

关于宝盈基金管理有限公司网上交易 中国证券报证券时报 2016年3月28日

22

平台开通富友支付及费率优惠的公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年3月31日

23 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年4月6日

24 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于高级管理 中国证券报证券时报 2016年4月29日

25

人员变更的公告 上海证券报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年5月10日

26 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年5月11日

27 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

第55页共62页

关于增加申万宏源西部证券股份有限 中国证券报证券时报 2016年5月13日

28

公司为旗下部分基金代销机构的公告 上海证券报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年5月14日

29 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报证券时报 2016年5月16日

陆金所资产管理有限公司为旗下基金 上海证券报证券日报

30

代销机构及参与相关费率优惠活动的

公告

宝盈基金管理有限公司关于新增珠海 中国证券报证券时报 2016年5月18日

盈米财富管理有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

31

销机构及参与相关费率优惠活动的公

告

关于旗下基金参加中国民生银行股份 中国证券报证券时报 2016年5月18日

32 有限公司直销银行“基金通”平台费 上海证券报

率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年6月2日

33 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年6月4日

34 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于新增浙江 中国证券报证券时报 2016年6月6日

同花顺基金销售有限公司为旗下基金 上海证券报证券日报

35

代销机构及参与相关费率优惠活动的

公告

宝盈基金管理有限公司关于新增北京 中国证券报证券时报 2016年6月6日

36 汇成基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

销机构及参与相关费率优惠活动的公

第56页共62页

告

宝盈基金管理有限公司关于新增大泰 中国证券报证券时报 2016年6月6日

金石投资管理有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

37

销机构及参与相关费率优惠活动的公

告

宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报证券时报 2016年6月6日

凯石财富基金销售有限公司为旗下基 上海证券报证券日报

38

金代销机构及参与相关费率优惠活动

的公告

关于新增浙江同花顺基金销售有限公 中国证券报证券时报 2016年6月8日

39

司为代销机构的更正公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年6月28日

40 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年6月29日

41 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年6月30日

参加交通银行股份有限公司网上银 上海证券报

42

行、手机银行申购费率优惠活动的公

告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年7月7日

43 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年7月8日

44 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报证券时报 2016年7月13日

45

利得基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

第57页共62页

销机构及参与相关费率优惠活动的公

告

宝盈基金管理有限公司关于高级管理 中国证券报证券时报 2016年8月6日

46

人员变更的公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于新增深圳 中国证券报证券时报 2016年8月10日

市新兰德证券投资咨询有限公司为旗 上海证券报证券日报

47

下基金代销机构及参与相关费率优惠

活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于调整从业 中国证券报证券时报 2016年8月12日

48

人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年8月16日

49 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于新增诺亚 中国证券报证券时报 2016年8月25日

正行（上海）基金销售投资顾问有限 上海证券报证券日报

50

公司为旗下基金代销机构及参与相关

费率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于新增北京 中国证券报证券时报 2016年9月7日

格上富信投资顾问有限公司为旗下基 上海证券报证券日报

51

金代销机构及参与相关费率优惠活动

的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年9月14日

52 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于新增北京 中国证券报证券时报 2016年9月19日

新浪仓石基金销售有限公司为旗下基 上海证券报证券日报

53

金代销机构及参与相关费率优惠活动

的公告

54 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年9月20日

第58页共62页

参加交通银行股份有限公司手机银行 上海证券报证券日报

渠道基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于新增浙江 中国证券报证券时报 2016年9月29日

金观诚财富管理有限公司为旗下基金 上海证券报证券日报

55

代销机构及参与相关费率优惠活动的

公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年10月10日

56 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于新增和耕 中国证券报证券时报 2016年10月12日

传承基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

57

销机构及参与相关费率优惠活动的公

告

宝盈基金管理有限公司关于新增深圳 中国证券报证券时报 2016年10月20日

富济财富管理有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

58

销机构及参与相关费率优惠活动的公

告

宝盈基金管理有限公司关于调整从业 中国证券报证券时报 2016年10月26日

59

人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报证券时报 2016年10月31日

万得投资顾问有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

60

销机构及参与相关费率优惠活动的公

告

宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报证券时报 2016年11月10日

联泰资产管理有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

61

销机构及参与相关费率优惠活动的公

告

62 宝盈基金管理有限公司关于新增天津 中国证券报证券时报 2016年11月11日

第59页共62页

国美基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报证券日报

销机构及参与相关费率优惠活动的公

告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年11月17日

63 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年11月29日

64 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年11月29日

参加交通银行股份有限公司手机银行 上海证券报证券日报

65

渠道基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于新增奕丰 中国证券报证券时报 2016年12月1日

金融服务（深圳）有限公司为旗下基 上海证券报证券日报

66

金代销机构及参与相关费率优惠活动

的公告

宝盈基金管理有限公司关于新增深圳 中国证券报证券时报 2016年12月1日

市金斧子投资咨询有限公司为旗下基 上海证券报证券日报

67

金代销机构及参与相关费率优惠活动

的公告

关于旗下部分基金参加中国民生银行 中国证券报证券时报 2016年12月2日

68 股份有限公司直销银行“基金通”平 上海证券报

台定投费率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于高级管理 中国证券报证券时报 2016年12月3日

69

人员变更的公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于新增凤凰 中国证券报证券时报 2016年12月7日

70 金信（银川）投资管理有限公司为旗 上海证券报证券日报

下基金代销机构及参与相关费率优惠

第60页共62页

活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于新增中证 中国证券报证券时报 2016年12月7日

金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 上海证券报证券日报

71

下基金代销机构及参与相关费率优惠

活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于新增杭州 中国证券报证券时报 2016年12月9日

科地瑞富基金销售有限公司为旗下基 上海证券报证券日报

72

金代销机构及参与相关费率优惠活动

的公告

宝盈基金管理有限公司关于新增北京 中国证券报证券时报 2016年12月9日

乐融多源投资咨询有限公司为旗下基 上海证券报证券日报

73

金代销机构及参与相关费率优惠活动

的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年12月13日

74 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报证券时报 2016年12月14日

中正达广投资管理有限公司为旗下基 上海证券报证券日报

75

金代销机构及参与相关费率优惠活动

的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年12月15日

76 持有的停牌股票采用指数收益法进行 上海证券报证券日报

估值的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于调整从业 中国证券报证券时报 2016年12月15日

77

人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年12月22日

参加交通银行股份有限公司手机银行 上海证券报证券日报

78

渠道基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

第61页共62页

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年12月30日

参加中国工商银行股份有限公司 上海证券报

79

“2017倾心回馈”基金定投优惠活动

的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 2016年12月30日

80 参加中国农业银行股份有限公司开放 上海证券报证券日报

式公募基金交易优惠活动的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金变更注册为宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的文件。

《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

13.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

13.3查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2017年3月27日

第62页共62页
点击查看>>  附件