招商深证 100 指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（二零一五年第二号）




招商深证100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2010

年4月21日《关于核准招商深证100指数证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2010〕513

号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2010年6月22日正式生效。本基金为契约型开放

式。

重要提示


投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基

金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份

额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对

基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权

利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 6 月 22 日，有关财务和业绩表现数据截止

日为 2015 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。
一、基金管理人

（一） 基金管理人概况
名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

设立日期：2002 年 12 月 27 日

法定代表人：张光华

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

电话：（0755）83196351

传真：（0755）83076974

联系人：曾倩

注册资本：人民币 2.1 亿元

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文

批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset

Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远

财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本

金已经由人民币一亿元（RMB100，000，000 元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000，

000 元）。

2007 年 5 月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受

让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券

股份有限公司分别持有的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权；公司外资股东 ING Asset

Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3％的股权。上述

股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有

公司全部股权的 33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset

Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复

同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%

股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转

让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股
权的 55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的 45％。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日，总行设在深圳，业务以

中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。

2006 年 9 月 22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证

券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月，招商证券在上海证券交易所上市（代码

600999）。

公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员

工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。



（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍：

邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年加入招商证券，

期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方

证券的清算；在加入招商证券前，曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券

股份有限公司副总裁，分管风险管理、公司财务、清算及培训工作；中国证券业协会财务与

风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。

金旭，女，北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001

年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在

宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京

代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015

年 1 月加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事、代理董事长。

李俊江，男，经济学博士，教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不

莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、

金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副

秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省

委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明

军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、

银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长
等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司

董事总经理等。现任公司独立董事。

蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计

师事务所审计部副经理、经理，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会

计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会

计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼

任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独

立董事。

孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、

William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和

经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究

院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和

财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作

站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

张卫华，女，1981 年 07 月――1988 年 8 月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部

门任职；1983 年 11 月――1988 年 08 月，任中国银行连云港分行外汇会计部主任；1988 年

08 月――1994 年 11 月，历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理；

1994 年 11 月――2006 年 02 月，历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助

理兼稽核审计部总经理； 2006 年 03 月――2009 年 04 月，任招商证券股份有限公司稽核监

察总审计师；2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

周松，男，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行，1997 年 2

月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006 年 6 月

至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银

行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理（主持

工作）。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014

年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任

招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同业

金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。

罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先

后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监，现任产品运营

官兼市场推广部总监、公司监事。

鲁丹，女，中山大学国际工商管理硕士；2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP

系统实施顾问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006 年

12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月任

倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司

监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬，中央财经大学经济学硕士，2002 年加入招商基金，历任基金核算部高级经理、

副总监、总监，现任产品一部总监、公司监事。

钟文岳，男，厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信

托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证

券股份有限公司任九江营业部总经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限

公司总经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004

年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招

商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任副

总经理。

欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002 年加入广发证

券深圳业务总部任机构客户经理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗

从事风险管理工作；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、

副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书兼代理督察长，兼任招商财富资产

管理有限公司董事。



2、本基金基金经理介绍

王平，男，中国国籍，管理学硕士，FRM。2006 年加入招商基金管理有限公司，历任投

资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责

公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部副总监兼招商深证 100 指数

证券投资基金基金经理（管理时间：2010 年 6 月 22 日至今）、上证消费 80 交易型开放式指

数证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2010 年 12 月 8 日至今）、深证电子信息

传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间：2011

年 6 月 27 日至今）、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2012
年 6 月 28 日至今）、招商央视财经 50 指数证券投资基金基金经理（管理时间：2013 年 2 月

5 日至今）、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 5 月 20 日至

今）、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 5 月 20 日至

今）、招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 5 月 27 日至今）、

招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2015 年 5 月 27 日至今）。

王立立，男，中国国籍，经济学硕士。曾任职于广东省志高空调股份有限公司及江西省

景德镇学院，2010 年起先后任职于东兴期货有限责任公司及湘财祈年期货经纪有限公司，

从事宏观研究、期指策略研究及量化策略研究工作，2012 年加入招商基金管理有限公司，

任全球量化投资部高级研究员，从事量化策略研究工作，现任招商深证 100 指数证券投资基

金基金经理（管理时间：2014 年 1 月 11 日至今）、招商中证银行指数分级证券投资基金基

金经理（管理时间：2015 年 5 月 20 日至今）、招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经

理（管理时间：2015 年 5 月 27 日至今）。

3、投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、总经理助理兼全球量化投资部负

责人吴武泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王

忠波、交易部总监路明。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。




二、基金托管人

1、基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基本情况如下：

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

设立日期：1984年1月1日

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：（010）66105799

联系人：洪渊
 2、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职
责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、
企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、
证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、
风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 3 月，中
国工商银行共托管证券投资基金 428 只。自 2003 年以来，中国工商银行连续十一年获
得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证
券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖；是获
得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛
好评。

3、主要人员情况
截至2015年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工203人，平均年龄30岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。


三、相关服务机构

（一）销售机构
1. 直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

交易电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83195018

传真：（0755）83199059

联系人：李涛

招商基金战略客户部

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元
 电话：（010）66290540

联系人：刘超

招商基金机构理财部

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：（0755）83190452

联系人：刘刚

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室

电话：（021）68889916-116

联系人： 秦向东

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元

电话：（010）83064741

联系人：张鹤

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：贺军莉

2. 代销机构：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

电话：95588

传真：010-66107914

联系人：杨菲

3. 代销机构：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195050

联系人：邓炯鹏
4. 代销机构：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

电话：95566

传真：（010）66594853

联系人：张建伟

5. 代销机构：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

电话：95558

传真：（010）65550827

联系人：廉赵峰

6. 代销机构：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：刘士余

电话：95599

传真：（010）85109219

联系人：唐文勇

7. 代销机构：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹榕

8. 代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

法定代表人：吉晓辉

电话：（021）61618888

传真：（021）63604199

联系人：高天
9. 代销机构：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

电话：（010）57092619

传真：（010）58092611

联系人：王继伟

10. 代销机构：北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：闫冰竹

电话：95526

传真：010-66226045

联系人：孔超

11. 代销机构：华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

电话：（010）85238667

传真：（010）85238680

联系人：郑鹏

12. 代销机构：包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

联系人：张建鑫

13. 代销机构：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82960223

传真：（0755）82960141

联系人：林生迎
14. 代销机构：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

电话：4008888108

传真：（010）65182261

联系人：权唐

15. 代销机构：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺

16. 代销机构：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

17. 代销机构：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

法定代表人：孙树明

电话：（020）87555888

传真：（020）87555417

联系人：黄岚

18. 代销机构：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

电话：（010）66568450

传真：（010）66568990

联系人：宋明
19. 代销机构：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：曹晔

20. 代销机构：平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

电话：（0755）22621866

传真：（0755）82400862

联系人：吴琼

21. 代销机构：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

联系人：刘晨

22. 代销机构：财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：蔡一兵

电话：（0731）4403319

传真：（0731）4403439

联系人：郭磊

23. 代销机构：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

电话：（021）68634518-8503

传真：（021）68865680

联系人：钟康莺
24. 代销机构：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

联系人：余江

25. 代销机构：中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

电话：（0532）85022326

传真：（0532）85022605

联系人：吴忠超

26. 代销机构：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：王东明

电话：010-60838696

传真：010-60833739

联系人：顾凌

27. 代销机构：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

28. 代销机构：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

电话：（021）38565785

传真：（021）38565955

联系人：谢高得
29. 代销机构：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人： 胡运钊

电话：（027）65799999

传真：（027）85481900

联系人：李良

30. 代销机构：中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

电话：（021）20328000

传真：（021）50372474

联系人：王炜哲

31. 代销机构：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

室

法定代表人：许建平

电话：（010）88085858

传真：（010）88085195

联系人：李巍

32. 代销机构：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

电话：（010）63081000

传真：（010）63080978

联系人：唐静

33. 代销机构：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

电话：(0591)87383623

传真：(0591)87383610
 联系人：张腾

34. 代销机构：国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：何春梅

电话：(0755)83709350

传真：(0755)83704850

联系人：牛孟宇

35. 代销机构：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

法定代表人：林义相

电话：010-66045608

传真：010-66045527

联系人：林爽

36. 代销机构：大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦

38、39 层

法定代表人：董永成

电话：0411-39991807

传真：0411-39673214

联系人：谢立军

37. 代销机构：华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-83290979

传真：（025）84579763

联系人：万鸣

38. 代销机构：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

电话：021-68777222
 传真：021-68777822

联系人：刘闻川

39. 代销机构：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层

法定代表人：雷杰

联系人：刘丹

电话：0731-85832463

传真：0731-85832214

40. 代销机构：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：李工

电话： 0551-5161666

传真： 0551-5161600

联系人：甘霖

41. 代销机构:齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

联系人：吴阳

42. 代销机构：东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人：徐勇力

电话：010-66555316

传真：010-66555246

联系人： 汤漫川

43. 代销机构：山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：0351－8686659
 传真：0351－8686619

联系人：郭熠

44. 代销机构：西藏同信证券有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

法定代表人：贾绍君

电话：021－36533016

传真：021－36533017

联系人：汪尚斌

45. 代销机构：中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

电话：0755-82570586

传真：0755-82940511

联系人：罗艺琳

46. 代销机构：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：邱三发

电话：020-87322668

传真：020-87325036

联系人：林洁茹

47. 代销机构：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

法定代表人：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498851

联系人：王一彦

48. 代销机构：华龙证券有限责任公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890208
 传真：0931-4890628

联系人：邓鹏怡

49. 代销机构：恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：庞介民

联系人：魏巍

电话：0471-4974437

传真：0471-4961259

50. 代销机构 ：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人： 宋德清

电话：010-58568235

传真：010-58568062

联系人： 黄恒

51. 代销机构：国元证券股份有限公司

注册地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人：蔡咏

电话：0551-62246273

传真：0551—62207773

联系人：陈琳琳

52. 代销机构：红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

电话：0871-3577398

传真：0871-3578827

联系人：高国泽

53. 代销机构：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

电话：（021）63325888
 传真：（021）63326173

联系人：吴宇

54. 代销机构：东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

55. 代销机构：五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼

法定代表人：赵立功

联系人：王鹏宇

电话：0755- 83219194

传真：0755-82545500

56. 代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

法人代表：沈强

联系人：王霈霈

电话：0571-87112507

传真：0571-85713771

57. 代销机构：万和证券有限责任公司

注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼

法定代表人：朱治理

电话：0755-82830333

传真：0755-25161630

联系人：黎元春

58. 代销机构：民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：岳献春

电话：010-85127622
 传真：010-85127917

联系人：赵明

59. 代销机构：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：王春峰

电话：022-28451861

传真：022-28451892

联系人：王兆权

60. 代销机构：中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：杜航

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

联系人：戴蕾

61. 代销机构：中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

62. 代销机构：国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

电话：028-86690070

传真：028-86690126

联系人：刘一宏

63. 代销机构：浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

法定代表人：吴承根
 电话：021-64718888

传真：021-64713795

联系人：李凌芳

64. 代销机构：西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人：余维佳

电话：023-63786141

传真：023-63786212

联系人：张煜

65. 代销机构： 国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人： 常喆

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3142

联系人：张睿

66. 代销机构：英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人：吴尔晖

联系人电话：0755-83007159

联系人传真：0755-83007034

67. 代销机构：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：杨树财

联系电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

联系人：安岩岩

68. 代销机构：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
 法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

电话：021-64339000-807

传真：021-64333051

69. 代销机构：新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：刘汝军

联系人： 孙恺

电话：010-83561149

传真：010-83561094

70. 代销机构：中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：金立群

联系人：蔡宇洲

电话：010-65051166

传真：010-65051166

71. 代销机构：中国民族证券有限责任公司

注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：赵大建

电话：010-59355941

传真：010-56437030

联系人：李微

72. 代销机构：万联证券有限责任公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

法定代表人：张建军

联系人： 王鑫

电话：020-38286588

传真：020-38286588

73. 代销机构：天源证券有限公司
 注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼

法定代表人：林小明

电话：0755-33331188

传真：0755-33329815

74. 代销机构：第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：0755-23838751

传真：0755-23838751

75. 代销机构：太平洋证券股份有限公司

注册地址： 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人： 李长伟

联系人： 谢兰

电话：010-88321613

传真：010-88321763

76. 代销机构：大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

传真：0351-4130322

77. 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法人代表：张跃伟

电话：400-820-2899

传真：（021）58787698

联系人：敖玲

78. 代销机构：深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
 法人代表：薛峰

电话：（0755）33227950

传真：（0755）82080798

联系人：童彩平

79. 代销机构：杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

法人代表：陈柏青

电话：（0571）28829790

传真：（0571）26698533

联系人：张裕

80. 代销机构：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法人代表：闫振杰

电话：（010）62020088

传真：（010）62020088-8802

联系人：王婉秋

81. 代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

法人代表：汪静波

电话：400-821-5399

传真：（021）38509777

联系人：方成

82. 代销机构：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法人代表：杨文斌

电话：（021）58870011

传真：（021）68596916

联系人：张茹

83. 代销机构：中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
 法人代表：路瑶

电话：400-8888-160

传真：010-59539866

联系人：朱剑林

84. 代销机构：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法人代表：其实

电话：400-1818-188

传真：021-64385308

联系人：潘世友

85. 代销机构：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法人代表：王莉

电话：400-9200-022

传真：0755-82029055

联系人：吴阿婷

86. 代销机构： 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法人代表：凌顺平

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

联系人：杨翼

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及

时公告。

（二）注册登记机构
名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

法定代表人：张光华

成立日期：2002 年 12 月 27 日

电话：（0755）83196445
 传真：（0755）83196436

联系人：宋宇彬

（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市高朋律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层

法定代表人：王磊

电话：（010）59241188

传真:（010）59241199

经办律师：王明涛、李勃

联系人:王明涛

（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路 222 号 30 楼

法定代表人：曾顺福

电话：（021）61418888

传真：（021）63350177

经办注册会计师：曾浩、吴凌志

联系人: 曾浩



四、基金的名称：招商深证 100 指数证券投资基金


五、基金类型：股票型证券投资基金


六、基金的投资目标：通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的
指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。




七、投资方向

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货

币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监

管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。

本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-95%，其中投资于标的指数成份

股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%；现金、债券等固定收益类资产的投资

比例为基金资产的 5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资

产净值的 5%。




八、基金的投资策略

（一）资产配置策略
本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份
股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资
比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的5%。
具体资产配置比例如下表所示。

资产类别 资产配置低限 资产配置高限

股票等权益类资产 85％ 95％

债券及现金等固定收益类资产 5％ 15％

（二）股票投资策略
本基金采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证 100 指数成份股及权重构建指
数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金在建仓期内，按照深证 100 指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟
踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当的方法降低买入成本。当遇到以下情况时，本基
金管理人可以根据市场的具体情况，对指数投资部分进行适当调整，以便实现对跟踪误差的
有效控制：
a）预期标的指数成份股将调整；
b）标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为；
c）指数成份股出现停牌限制、流动性问题等情况；
d）其他影响指数复制的因素。
本基金指数组合通过控制跟踪误差等指标，按照定期调整和不定期调整的方式进行组
合调整。
1）定期调整。
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证 100 指数对其成份股的调整
而进行相应的跟踪调整。深证 100 指数成份股的定期调整定于每年 1 月和 7 月的第一个交易
日实施，通常在前一年的 12 月和当年的 6 月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布
样本调整方案。
2）不定期调整。
在以下情况出现时，本基金将对指数投资组合进行调整：
a) 新上市股票，若前 5 个交易日平均流通市值在指数成份股选样空间中排名位列前
10%之内，则于上市 15 个交易日之后快速入选成份股，同时从指数中剔除市值最小
的原成份股，本基金将做相应调整；
b) 当成份股暂停或终止上市的，相应成份股从指数计算中剔除，本基金将做相应调整；
c) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根
据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进
行相应调整；
d) 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
e) 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其
所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利
益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合；
f) 其他需要调整的事项。
3）跟踪误差的监控与管理
本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与
管理，其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立对
事后跟踪误差的两级监控体系，即分别建立以 3%与 4%为阀值的监控线，实施严格的事后跟
踪误差管理，同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调
整方法，以求有效控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等
其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，
避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
（三）债券投资策略
本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金
的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。本基金债券投资组合
将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并
利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置。
（四）金融衍生产品投资策略
本基金投资金融衍生产品，主要采用市场公认的定价模型进行定价。
本基金对金融衍生产品的投资将严格遵守法律法规及监管机构的相关规定。
 （五）投资程序

1、投资决策依据
（1）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
（2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
2、投资程序
（1）投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置比例的指导意见；
（2）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案；
（3）基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建；
（4）基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并
对风险隐患提出预警；
（5）基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息
情况等，适时进行投资组合调整；
在投资决策过程中，风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资
风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委
员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。

九、业绩比较基准：

本基金业绩比较基准：深证 100 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×

5%。


十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基

金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。


十一、基金投资组合报告

招商深证 100 指数证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证

本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月 31 日，来源于《招商深证 100 指数证券投

资基金 2015 年第 1 季度报告》。

1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 91,400,854.24 91.70
 其中：股票 91,400,854.24 91.70
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 7,058,585.12 7.08
7 其他资产 1,210,866.72 1.21
8 合计 99,670,306.08 100.00



2、报告期末按行业分类的股票投资组合

1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 156,525.72 0.16
B 采矿业 1,289,282.01 1.34
C 制造业 50,569,278.84 52.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 590,518.25 0.61
E 建筑业 1,084,220.76 1.13
F 批发和零售业 2,484,842.37 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,402,759.83 7.68
J 金融业 14,807,440.42 15.37
K 房地产业 6,245,210.22 6.48
L 租赁和商务服务业 1,642,517.70 1.70
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,747,184.42 2.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,585,869.80 1.65
S 综合 795,203.90 0.83
合计 91,400,854.24 94.87



2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 320,861 4,434,299.02 4.60
2 000651 格力电器 85,219 3,730,887.82 3.87
3 000001 平安银行 196,590 3,096,292.50 3.21
4 000776 广发证券 108,246 3,020,063.40 3.13
5 000333 美的集团 84,873 2,796,565.35 2.90
6 000625 长安汽车 104,922 2,422,648.98 2.51
7 000166 申万宏源 126,433 2,182,233.58 2.27
8 000783 长江证券 131,057 2,081,185.16 2.16
9 002024 苏宁云商 151,941 1,985,868.87 2.06
10 000100 TCL 集团 276,869 1,633,527.10 1.70



2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

2）本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1）本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

3）本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制

度和流程上要求股票必须先入库再买入。

3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 13,520.94
2 应收证券清算款 911,584.66
3 应收股利 -
4 应收利息 1,215.26
5 应收申购款 284,545.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,210,866.72
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。




十二、基金的业绩
 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
基金份额 净值增 业绩比较 业绩比较基
阶段 净值增长 长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
2010.06.22-2010.12.31 15.20% 1.39% 21.21% 1.66% -6.01% -0.27%
2011.01.01-2011.12.31 -29.69% 1.33% -29.60% 1.34% -0.09% -0.01%
2012.01.01-2012.12.31 0.74% 1.36% 2.00% 1.38% -1.26% -0.02%
2013.01.01-2013.12.31 -2.21% 1.33% -4.53% 1.35% 2.32% -0.02%
2014.01.01-2014.12.31 30.95% 1.16% 30.59% 1.15% 0.36% 0.01%
2015.01.01-2015.03.31 21.63% 1.57% 22.27% 1.55% -0.64% 0.02%
基金成立起至 2015.03.31 27.10% 1.32% 32.66% 1.37% -5.56% -0.05%



十三、基金的费用概览

（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示：

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）标的指数使用费；

（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金管理费

本基金的基金管理费年费率为0.7％，即基金管理费按前一日基金资产净值的0.7％年费

率计提。计算方法如下：

H＝E×0.7％÷当年天数
 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假、不可抗力等,支付日期顺延。

3、基金托管费

本基金的基金托管费年费率为0.15％，即基金托管费按前一日基金资产净值的0.15％年

费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15％÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性

支取。若遇法定节假日、公休日、不可抗力等,支付日期顺延。

4、标的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可

协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。指数使用费自本基金合同生效之日起

开始计提，每年计提标准为前一日基金资产净值的万分之二，若本基金当年使用指数满一个

公历年度的，则指数使用费收取下限为每年人民币 20 万元，即若不足人民币 20 万元则按照

人民币 20 万元收取。

H=E×0.02％÷当年天数

H 为每日应计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

若本基金当年使用指数不足一个公历年度的，应以 H 为准计算应支付的、基于当年实际

使用日数的指数使用许可费。

指数使用费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用

费划款指令，基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给指数所

有人。

5、上述（3）到（9）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费

用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
 6、下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露

费用等费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

7、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基

金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会

审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人

大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站

上公告。



（二）与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用

本基金的认购费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明书“六、基

金的募集”相应部分。

２、基金的申购费用

本基金的申购费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明书“九、基

金份额的申购、赎回和转换”相应部分。

３、基金的赎回费用

本基金的赎回费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明书“九、基

金份额的申购、赎回和转换”相应部分。

４、基金的转换费用

本基金的转换费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请参见本招募说明书“九、基

金份额的申购、赎回和转换”相应部分。

５、基金管理人可以调整申购、赎回和转换费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收

费方式开始实施前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

６、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关

监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并不

晚于优惠活动实施日公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

律法规的要求，对本基金管理人于 2015 年 2 月 3 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，

并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和

数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、 在“三、基金管理人”部分，“（二）目前所管理基金的基本情况”、“（三） 主要人

员情况”。

2、 更新了“四、基金托管人”。

3、 在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）销售机构”、“（四）会计师事务所和

经办注册会计师”。

4、 在“九、基金的投资”部分，更新了“（十一）基金投资组合报告”。

5、 更新了“十、基金的业绩”。

6、 更新了“二十二、其他应披露事项”。




招商基金管理有限公司
2015 年 8 月 4 日
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