摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2012年3月13日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.本基金基金合同于2012年3月13日正式生效,截至报告期末未满一年

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数)

4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年3月13日至2012年12月31日)

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注:1.本基金基金合同生效日为2012年3月13日,截至本报告期末未满一年。

2.根据本基金基金合同约定,建仓期为基金合同生效起6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注:本基金基金合同于2012年3月13日正式生效,截至本报告期末未满一年。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日(2012年3月13日)至本报告期末未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。

截止2012年12月31日,公司旗下共管理十二只开放式基金,包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金,摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1.基金经理的任职日期为基金合同生效之日

2.基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。

基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实现公平交易管理控制目标。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

(1)大类资产配置:

①股票资产配置——本基金于3月成立,3月至9月为建仓期,在建仓期内,本基金维持了较低仓位,临近9月份,仓位提升至60%以上,股票资产仍维持了相对较低的仓位,主要原因在于经济从2季度开始显著下行,股票市场整体机会较小。12月份,随着市场反弹,仓位提升至相对高位。

②债券资产配置——截至报告期末,本基金债券资产持仓比例为2.36%。同时,报告期内,本基金通过融券回购提高了现金收益。

(2)二级资产配置:

①股票资产配置——在建仓期内,本基金的配置重点在于个股,偏重配置成长类个股,行业配置相对均衡。建仓期满后,仍延续重点优选成长股的配置策略,同时,着重增加了银行、医药、食品饮料行业的配置比重。

②债券资产配置——报告期末,本基金债券资产以信用类债券为主。

(3)报告期股票操作回顾:

回顾全年操作,本基金持续重点配置成长类股票,在建仓期内,保持了相对低的仓位,以抵御市场震荡下跌,并重点配置了金融板块。建仓期满后,精选个股,配置相对均衡,12月份,重点增加了银行板块配置。

展望2013年,经济呈现弱复苏格局,随着新一届政府上台,经济转型步伐加快,势必导致经济潜在增速逐步下移,传统周期性行业的盈利空间将持续受到挤压。在经济弱复苏和转型期,我们长期看好大消费行业、中长期景气向好细分子行业的投资机会,并采取自下而上精选个股的策略,分享成长 对于传统中上游行业,我们视情况采取波段操作策略以获取收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.968元,累计份额净值为0.968元,基金份额净值增长率为-3.20%,同期业绩比较基准收益率为-3.13%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,经济趋于回升,库存回补和价格见底回升,以及较低的市场估值,市场会阶段性保持活跃度。我们倾向于认为在经济复苏、盈利改善的双重预期驱动下,1季度市场呈现相对向好格局, 但3月两会后,及1季度经济数据态势,会成为影响市场向好预期的关键时间窗口。

从全年看,经济复苏强度低于预期、通胀回升,是未来市场的两大潜在风险因素。中长期而言,经济体的再次杠杆化速度超越盈利增长,高负债率难以降低,并最终制约企业的投资回报率,是经济长周期繁荣的阻碍因素,这也会对中期市场构成压制。

投资策略上,1季度经济复苏延续,超配相关弹性行业,并计划在2季度前半期降低组合的弹性 全年看,着重选择子行业景气度向好的消费类行业作为重点资产配置 精选个股,选择现金流好、杠杆率较低、成长性确定的品种重点投资。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种,基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值,具体采用的估值政策和程序说明如下:

基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的副总经理)以及相关成员(包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通 风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算,并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格 监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,估值过程中基金经理并未参与。报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年度最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未满足收益分配条件,因此未进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:1. 报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.968元,基金份额总额142,939,619.79份

2. 本财务报表的实际编制期间为2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

7.2利润表

会计主体:摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金

本报告期:2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金

本报告期:2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:于华,主管会计工作负责人:沈良,会计机构负责人:周源

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1378号《关于核准摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集442,672,779.80元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第50号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为442,752,834.36份基金份额,其中认购资金利息折合80,054.56份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80% 除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80%沪深300指数收益率+20%中信标普全债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2013年3月15日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为110,212,636.09元,无属于第二层级和第三层级的余额。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含)。

2. 本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人增聘沈良先生为公司副总经理,公司于2012年5月19日公告了上述事项。

本报告期内,2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金基金合同于2012年3月13日生效,2012年度系首次进行基金年度审计,普华永道中天会计师事务所有限公司系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度审计的报酬为60,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1.专用交易单元的选择标准

(1)实力雄厚,信誉良好

(2)财务状况良好,经营行为规范

(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务

(5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务

(6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续

3. 本报告期内,本基金共租用31家证券公司的39个专用交易单元,均为本报告期新增交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■



摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称 大摩主题优选股票
基金主代码 233011
交易代码 233011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月13日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 142,939,619.79份
基金合同存续期 不定期





投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 (7)资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金为一只主动投资的股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李锦 田青
联系电话 (0755)88318883 (010)67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-668 (010)67595096
传真 (0755)82990384 (010)66275853





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处





3.1.1期间数据和指标 2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
本期已实现收益 -11,267,669.11
本期利润 -5,999,332.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0286
本期基金份额净值增长率 -3.20%
3.1.2期末数据和指标 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0758
期末基金资产净值 138,389,776.93
期末基金份额净值 0.968





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.68% 0.90% 8.24% 1.03% -6.56% -0.13%
过去六个月 -3.30% 0.77% 2.37% 0.99% -5.67% -0.22%
自基金合同生效起至今 -3.20% 0.64% -3.13% 0.97% -0.07% -0.33%





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
盛军锋 本基金基金经理 2012-03-13 - 6 暨南大学产业经济学博士。曾任中国人民银行深圳中心支行货币信贷管理科员,宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理。2011年4月加入本公司。





资产 本期末2012年12月31日
资产:
银行存款 27,320,860.08
结算备付金 1,534,840.54
存出保证金 269,780.36
交易性金融资产 110,212,636.09
其中:股票投资 106,940,081.69
基金投资 -
债券投资 3,272,554.40
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 17,491.63
应收股利 -
应收申购款 13,677.48
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 139,369,286.18
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 514,045.56
应付管理人报酬 169,004.15
应付托管费 28,167.36
应付销售服务费 -
应付交易费用 106,354.96
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 161,937.22
负债合计 979,509.25
所有者权益:
实收基金 142,939,619.79
未分配利润 -4,549,842.86
所有者权益合计 138,389,776.93
负债和所有者权益总计 139,369,286.18





项目 本期2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 -2,189,414.92
1.利息收入 2,544,267.57
其中:存款利息收入 1,292,562.14
债券利息收入 149,973.11
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,101,732.32
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -10,381,538.62
其中:股票投资收益 -11,225,047.06
基金投资收益 -
债券投资收益 19,273.37
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 824,235.07
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 5,268,336.50
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 379,519.63
减:二、费用 3,809,917.69
1.管理人报酬 2,467,069.33
2.托管费 411,178.25
3.销售服务费 -
4.交易费用 550,497.67
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 381,172.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,999,332.61
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,999,332.61





项目 本期2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 442,752,834.36 - 442,752,834.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -5,999,332.61 -5,999,332.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -299,813,214.57 1,449,489.75 -298,363,724.82
其中:1.基金申购款 5,391,168.12 -154,746.85 5,236,421.27
2.基金赎回款 -305,204,382.69 1,604,236.60 -303,600,146.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 142,939,619.79 -4,549,842.86 138,389,776.93





关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东
深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东





关联方名称 本期2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
华鑫证券 128,970,079.30 32.26%





关联方名称 本期2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券 116,444.85 33.35% 62,063.46 58.36%





项目 本期2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,467,069.33
其中:支付销售机构的客户维护费 1,561,880.28





项目 本期2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 411,178.25





关联方名称 本期2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 27,320,860.08 307,172.04





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 106,940,081.69 76.73
其中:股票 106,940,081.69 76.73
2 固定收益投资 3,272,554.40 2.35
其中:债券 3,272,554.40 2.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 28,855,700.62 20.70
6 其他各项资产 300,949.47 0.22
7 合计 139,369,286.18 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 6,992,608.00 5.05
C 制造业 35,586,792.26 25.71
C0 食品、饮料 17,452,781.31 12.61
C1 纺织、服装、皮毛 444,021.96 0.32
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,755,995.90 4.88
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 69,000.00 0.05
C7 机械、设备、仪表 6,049,049.00 4.37
C8 医药、生物制品 4,815,944.09 3.48
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,624,664.00 1.90
E 建筑业 5,516,612.25 3.99
F 交通运输、仓储业 10,603,736.00 7.66
G 信息技术业 6,024,238.33 4.35
H 批发和零售贸易 6,503,504.25 4.70
I 金融、保险业 21,009,437.60 15.18
J 房地产业 8,935,950.00 6.46
K 社会服务业 3,107,549.00 2.25
L 传播与文化产业 34,990.00 0.03
M 综合类 - -
合计 106,940,081.69 77.27





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 1,568,600.00 10,603,736.00 7.66
2 600519 贵州茅台 35,880.00 7,499,637.60 5.42
3 601808 中海油服 323,300.00 5,302,120.00 3.83
4 601669 中国水电 1,380,000.00 5,271,600.00 3.81
5 600015 华夏银行 477,500.00 4,942,125.00 3.57
6 600153 建发股份 626,815.00 4,406,509.45 3.18
7 601901 方正证券 998,700.00 4,404,267.00 3.18
8 600376 首开股份 312,800.00 4,103,936.00 2.97
9 000858 五粮液 131,577.00 3,714,418.71 2.68
10 000550 江铃汽车 198,300.00 3,565,434.00 2.58





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 12,397,721.76 8.96
2 000858 五粮液 11,268,663.77 8.14
3 601006 大秦铁路 9,458,654.00 6.83
4 600015 华夏银行 9,445,660.80 6.83
5 601336 新华保险 8,178,227.45 5.91
6 600837 海通证券 7,945,607.00 5.74
7 600519 贵州茅台 7,752,218.40 5.60
8 601601 中国太保 7,629,590.40 5.51
9 601808 中海油服 6,773,637.59 4.89
10 601901 方正证券 5,728,344.00 4.14
11 600153 建发股份 5,357,538.08 3.87
12 000697 炼石有色 4,975,823.63 3.60
13 002024 苏宁电器 4,966,873.00 3.59
14 601669 中国水电 4,537,408.00 3.28
15 600030 中信证券 4,307,981.00 3.11
16 000069 华侨城A 3,984,034.99 2.88
17 002065 东华软件 3,943,428.90 2.85
18 000423 东阿阿胶 3,655,663.18 2.64
19 002415 海康威视 3,507,273.40 2.53
20 000809 铁岭新城 3,488,355.60 2.52
21 000550 江铃汽车 3,348,779.00 2.42
22 600376 首开股份 3,279,631.80 2.37
23 002236 大华股份 3,259,174.56 2.36
24 002492 恒基达鑫 3,105,335.02 2.24
25 600016 民生银行 3,061,240.00 2.21
26 002004 华邦制药 3,041,528.00 2.20
27 000686 东北证券 2,973,834.76 2.15
28 002029 七匹狼 2,948,436.96 2.13
29 600667 太极实业 2,826,641.00 2.04
30 600859 王府井 2,806,829.56 2.03





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 12,762,122.17 9.22
2 601601 中国太保 7,530,973.01 5.44
3 601336 新华保险 7,387,494.02 5.34
4 600837 海通证券 6,509,080.79 4.70
5 000858 五粮液 6,270,066.40 4.53
6 600015 华夏银行 4,559,471.50 3.29
7 002294 信立泰 3,571,685.38 2.58
8 600030 中信证券 3,504,410.35 2.53
9 002024 苏宁电器 3,457,658.44 2.50
10 002415 海康威视 3,387,870.63 2.45
11 002236 大华股份 3,260,231.86 2.36
12 000697 炼石有色 3,222,950.29 2.33
13 000069 华侨城A 3,149,635.66 2.28
14 600016 民生银行 3,140,410.00 2.27
15 002492 恒基达鑫 3,042,839.77 2.20
16 000809 铁岭新城 2,914,328.07 2.11
17 600667 太极实业 2,804,347.15 2.03
18 000423 东阿阿胶 2,343,266.00 1.69
19 002430 杭氧股份 2,319,541.10 1.68
20 601555 东吴证券 2,300,676.00 1.66





买入股票的成本(成交)总额 256,332,415.15
卖出股票的收入(成交)总额 143,398,061.38





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,272,554.40 2.36
8 其他 - -
9 合计 3,272,554.40 2.36





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 20,000 2,058,200.00 1.49
2 113003 重工转债 11,480 1,214,354.40 0.88





序号 名称 金额
1 存出保证金 269,780.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,491.63
5 应收申购款 13,677.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 300,949.47





序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 2,058,200.00 1.49
2 113003 重工转债 1,214,354.40 0.88





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,259 43,859.96 207,533.88 0.15% 142,732,085.91 99.85%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 355,737.23 0.2489%





基金合同生效日(2012年3月13日)基金份额总额 442,752,834.36
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,391,168.12
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 305,204,382.69
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 142,939,619.79





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
华鑫证券 2 128,970,079.30 32.26% 116,444.85 33.35% -
华创证券 1 102,172,325.00 25.56% 85,640.62 24.53% -
中信证券 2 100,895,896.95 25.24% 88,832.93 25.44% -
兴业证券 1 57,819,992.16 14.46% 49,675.52 14.23% -
东方证券 2 4,826,017.00 1.21% 4,213.16 1.21% -
民生证券 1 2,427,330.00 0.61% 2,119.08 0.61% -
国金证券 1 2,293,736.12 0.57% 2,002.44 0.57% -
国泰君安 1 299,200.00 0.07% 243.10 0.07% -
长江证券 2 25,900.00 0.01% 22.01 0.01% -
中银国际 2 - - - - -
中信证券(浙江) 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -





券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华鑫证券 806,241.80 27.84% 2,144,000,000.00 26.98% - -
华创证券 - - - - - -
中信证券 - - 1,408,000,000.00 17.72% - -
兴业证券 2,090,000.00 72.16% 1,589,000,000.00 19.99% - -
东方证券 - - 735,000,000.00 9.25% - -
民生证券 - - 40,000,000.00 0.50% - -
国金证券 - - 140,000,000.00 1.76% - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - 1,892,000,000.00 23.80% - -
中银国际 - - - - - -
中信证券(浙江) - - - - - -
中信万通 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -





2012年12月31日

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十九日