广发聚富开放式证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发聚富混合
基金主代码 270001
交易代码 270001（前端） 270011（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月3日
报告期末基金份额总额 1,986,461,501.00份
依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金
投资目标 管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础
上追求基金资产的长期稳健增值。
积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产
投资策略 和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，
根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在
个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基
础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的
投资机会。
沪深300指数收益率80%+中证全债指数收益率
业绩比较基准
20%
本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之
风险收益特征
间：适度风险、较高收益。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 11,431,539.35
2.本期利润 -111,180,749.33
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0556
4.期末基金资产净值 1,699,177,901.90
5.期末基金份额净值 0.8554
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
长率① 长率标 较基准 较基准
准差② 收益率 收益率
③ 标准差
④
过去三个 -6.11% 0.98% 2.96% 0.64% -9.07% 0.34%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发聚富开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003年12月3日至2016年9月30日)
注：自2015年11月2日起，本基金的业绩比较基准由原“中信标普300指数收益率80%+中信标普全债指数收益率20%”变更为“沪深300指数收益率80%+中证全债指数收益率20%“。
4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
男，中国籍，理学博士，
持有中国证券投资基金
本基 业从业证书，2008年
金的 7月1日至2010年
基金 5月9日任广发基金管
经理； 理有限公司研究发展部
广发 行业研究员，2010年
竞争 5月10日至2015年
苗宇 2015-02-12 - 8年
优势 1月5日任广发小盘成
混合 长混合（LOF）基金的
基金 基金经理助理，
的基 2015年2月12日起任
金经 广发聚富混合基金的基
理 金经理，2015年2月
17日起任广发竞争优势
混合基金的基金经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优
先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场呈震荡走势,上证指数涨幅为2.56%，创业板跌幅3.5%。表现较好的行业是建筑、地产、电子等股票，表现较差的是传媒、计算机、军工等行业。
第三季度市场终于确认经济没有什么大的风险，所以在市场上主题较多，地产从内含价值重估的角度表现较好，还有基建这条线表现也都不错。从经济基本面上来看，中游产品价格表现都很好，煤炭钢铁价格涨幅较大，所以经济暂时不担心失速风险。本季度我们净值表现不好，主要原因是市场的主线没有抓住，反应慢了半拍，这一点在以后的操作中会更加灵活一些。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为-6.11%，同期业绩比较基准收益率为2.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
房地产方面，国庆期间出台了一些限购政策，从政策导向上来看是好的，控制一线城市涨幅、二线城市区别对待、搞活三四线城市，对于中期基本面来说是绝对的利好。短期来看，可能对地产投资有一定影响，对于经济基本面有一定压力，但是具体能影响多少短期很难量化评估。整体来看，经济基本面好于预期，所以整个市场看不到大的风险；但是也看不到特别大的投资机会，毕竟需求端没有特别大的增量，因此市场依然是宽幅震荡，选好的行业和股票为主。方向上我们看好快递、电子等行业，在操作上会适度灵活，跟随市场热点。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 1,186,782,369.11 69.42
其中：股票 1,186,782,369.11 69.42
2 固定收益投资 376,898,000.00 22.05
其中：债券 376,898,000.00 22.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 129,869,918.68 7.60
7 其他各项资产 15,967,020.64 0.93
8 合计 1,709,517,308.43 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 872,605,176.70 51.35
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 45,657,049.80 2.69
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业
I 132,388,201.76 7.79
J 金融业 - -
K 房地产业 103,672,168.60 6.10
L 租赁和商务服务业 30,549,827.61 1.80
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,909,944.64 0.11
S 综合 - -
合计 1,186,782,369.11 69.84
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(％)
1 002077 大港股份 5,652,790 103,672,168.60 6.10
2 600986 科达股份 4,599,584 84,586,349.76 4.98
3 300221 银禧科技 2,259,053 63,682,704.07 3.75
4 300456 耐威科技 877,896 59,740,822.80 3.52
5 002468 艾迪西 1,927,557 59,349,480.03 3.49
6 002180 艾派克 1,619,920 56,227,423.20 3.31
7 002120 新海股份 1,013,902 51,303,441.20 3.02
8 300025 华星创业 3,484,100 47,801,852.00 2.81
9 002277 友阿股份 3,555,845 45,657,049.80 2.69
10 300054 鼎龙股份 1,695,764 41,427,514.52 2.44
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 376,898,000.00 22.18
其中：政策性金融债 376,898,000.00 22.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 376,898,000.00 22.18
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(％)
13国开 184,194,000.0
1 130229 1,800,000 10.84
29 0
15国开
2 150222 600,000 60,012,000.00 3.53
22
13国开
3 130238 500,000 51,655,000.00 3.04
38
13国开
4 130220 500,000 51,005,000.00 3.00
20
16国开
5 160211 200,000 20,032,000.00 1.18
11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 782,363.24
2 应收证券清算款 10,672,329.98
3 应收股利 -
4 应收利息 4,322,404.51
5 应收申购款 189,922.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,967,020.64
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元)
净值比例(%) 情况说明
重大事项
1 300456 耐威科技 59,740,822.80 3.52 停牌
重大事项
2 002180 艾派克 56,227,423.20 3.31 停牌
6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,005,121,337.65
本报告期基金总申购份额 38,662,987.65
减：本报告期基金总赎回份额 57,322,824.30
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,986,461,501.00
7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 26,566,032.25
本报告期买入/申购总份额 -
本报告期卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 26,566,032.25
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 1.34
例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金募集的文件；
2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》；
3.《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-
funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日

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