诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......7

2.4 信息披露方式 ......8

2.5 其他相关资料 ......8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标 ......8

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......12

§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......20

§5 托管人报告 ......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20

§6 审计报告 ......20

6.1 审计报告基本信息 ......20

6.2 审计报告的基本内容 ......20

§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表 ......22

7.2 利润表 ......23

7.3 净资产变动表 ......24

7.4 报表附注 ......25

§8 投资组合报告 ......57

8.1 期末基金资产组合情况 ......57

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......68

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......69


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....70
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....70

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......70

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......70

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......70

8.12 投资组合报告附注 ......70

§9 基金份额持有人信息 ......72

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......72

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......72

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......72

§10 开放式基金份额变动 ......73
§11 重大事件揭示 ......73

11.1 基金份额持有人大会决议 ......73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......73

11.4 基金投资策略的改变 ......73

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......73

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......73

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......74

11.8 其他重大事件 ......75

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......78

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......78

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......79

§13 备查文件目录 ......79

13.1 备查文件目录 ......79

13.2 存放地点 ......79

13.3 查阅方式 ......79

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 诺安沪深 300 增强

基金主代码 320014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 08 月 22 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 223,743,503.14 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安沪深 300 增强 A 诺安沪深 300 增强 C

下属分级基金的交易代码 320014 010352

报告期末下属分级基金的份额总额 102,031,812.58 份 121,711,690.56 份

注：①自 2018 年 8 月 22 日起，原“诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”
正式转型为“诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金”。

②自 2020 年 10 月 28 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

2.2 基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加
入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准
投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超
过 7.75%，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪并力争实现超越，谋
求基金资产的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的
主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金
投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控
制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增
长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年
化跟踪误差不超过 7.75%。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
投资策略 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资组合进行适当调
整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略

为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标，本基金
投资于股票资产占基金资产净值的比例不低于 90%，投资于沪深
300 指数成分股、备选成分股的资产占非现金基金资产净值的比例
不低于 80%。本基金将采用复制为主，增强投资为辅的方式，按标

的指数的成份股权重构建被动组合，通过加入增强型的积极手段，对基金投资组合进行适当调整，以保证本基金投资目标的实现。2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，依靠公司宏观、中观以及微观研究，优先在沪深300 指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配；同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数沪深300 指数成份股以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。
3.存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
4.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
5.投资组合调整策略
（1）投资组合调整原则
本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的沪深 300 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
a) 定期调整
根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的沪深 300 指数成分股定期调整结果，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则，当沪深 300 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。
2）限制性调整
a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或


个股进行微调，以保证基金合法规范运行。

b) 大额赎回调整

当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进
行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。

6．跟踪误差控制策略

本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离，以“跟踪误差”为指
标，控制基金相对标的指数的偏离风险。

本基金以日跟踪误差为测算指标，对投资组合进行监控与评估。
7．股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目
的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货
交易所套期保值管理的有关规定执行。

8．国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，
本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国
债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理
人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债
期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，
以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

9．权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合
理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险
收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、
追求稳定的风险调整后收益。

10．资产支持证券投资策略

本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和
个券α策略等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行
资产支持证券产品的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李学君 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 010-66105798

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55


银行大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 李强 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年

间 数 据 和 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深
指标 300 增强 A 300 增强 C 300 增强 A 300 增强 C 300 增强 A 300 增强 C

本 期 已 实 -5,168,388 -8,156,761 -11,198,66 -8,016,835 67,196,676 19,726,156
现收益 .50 .02 3.02 .33 .63 .92

本期利润 -11,995,80 -14,424,53 -24,046,52 -28,301,79 4,404,366. 6,042,327.
5.97 0.28 4.15 0.30 22 77

加 权 平 均

基 金 份 额 -0.1187 -0.1648 -0.2545 -0.4777 0.0421 0.0878
本期利润
本 期 加 权

平 均 净 值 -8.29% -11.76% -17.10% -31.55% 2.48% 5.18%
利润率
本 期 基 金

份 额 净 值 -7.62% -7.98% -17.97% -18.30% 4.36% 3.97%
增长率

3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末 数 据 和 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深
指标 300 增强 A 300 增强 C 300 增强 A 300 增强 C 300 增强 A 300 增强 C

期 末 可 供 34,469,478 36,373,552 41,086,360 23,968,838 62,026,472 96,488,781
分配利润 .39 .29 .08 .86 .18 .11

期 末 可 供

分 配 基 金 0.3378 0.2989 0.4462 0.4116 0.7579 0.7278
份额利润

期 末 基 金 134,093,32 158,085,24 130,988,03 82,204,338 141,937,96 229,071,25
资产净值 4.81 2.85 8.75 .20 0.62 0.56

期 末 基 金 1.3142 1.2989 1.4226 1.4116 1.7343 1.7278
份额净值

3.1.3 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末

计 期 末 指 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深 诺安沪深
标 300 增强 A 300 增强 C 300 增强 A 300 增强 C 300 增强 A 300 增强 C

基 金 份 额

累 计 净 值 31.42% -16.45% 42.26% -9.20% 73.43% 11.13%
增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参
阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安沪深 300 增强 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -6.31% 0.74% -6.64% 0.75% 0.33% -0.01%

过去六个月 -8.39% 0.80% -10.14% 0.81% 1.75% -0.01%

过去一年 -7.62% 0.79% -10.74% 0.80% 3.12% -0.01%

过去三年 -20.92% 1.03% -32.47% 1.06% 11.55% -0.03%

过去五年 54.72% 1.12% 14.14% 1.15% 40.58% -0.03%

自基金合同生 31.42% 1.14% 3.90% 1.17% 27.52% -0.03%
效起至今

诺安沪深 300 增强 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -6.39% 0.74% -6.64% 0.75% 0.25% -0.01%

过去六个月 -8.57% 0.80% -10.14% 0.81% 1.57% -0.01%

过去一年 -7.98% 0.79% -10.74% 0.80% 2.76% -0.01%


过去三年 -21.84% 1.03% -32.47% 1.06% 10.63% -0.03%

自基金合同生 -16.45% 1.03% -28.32% 1.05% 11.87% -0.02%
效起至今

注：1、2018 年 08 月 22 日（含当日）起，原“诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金”转型为本基金，转型后，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。

2、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额；其中 C 类
份额自 2020 年 11 月 17 日开始有申购数据，C 类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2020 年
11 月 18 日）算起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安沪深 300 增强 A

诺安沪深 300 增强 C


注：2018 年 08 月 22 日（含当日）起，原“诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接
基金”转型为本基金。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安沪深 300 增强 A

诺安沪深 300 增强 C


注：本基金 C 类份额自 2020 年 11 月 17 日开始有申购数据，C 类份额 2020 年本基金净值增长率与
同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺
安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于长城
证券公司、鹏华基金管
理有限公司，任研究
员。2005 年 3 月加入
诺安基金管理有限公
司，历任研究员、基金
梅律吾 本基金基金经理 2018 年 08月 2023 年 26 年 经理助理、研究部副总
22 日 06 月 03 日 监、指数投资组副总
监、指数组负责人。
2007 年 11 月至 2009
年 10 月担任诺安价值
增长股票证券投资基
金基金经理，2009 年 3
月至2010年10月担任
诺安成长股票型证券


投资基金基金经理，
2011 年 1 月至 2012 年
7 月担任诺安全球黄
金证券投资基金基金
经理，2011 年 9 月至
2012年11月担任诺安
油气能源股票证券投
资基金（LOF）基金经
理，2017年8月至2017
年 10 月任中小板等权
重交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理，2017年8月至2018
年 8 月任诺安新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金经理，2015 年 6
月至 2019 年 1 月任诺
安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，
2012 年 7 月至 2019 年
5 月任诺安中证创业
成长指数分级证券投
资基金基金经理，2017
年 8 月至 2019 年 6 月
任上证新兴产业交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，2014
年 2 月至 2019 年 7 月
任诺安中证 500 交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，2018
年 8 月至 2023 年 6 月
任诺安沪深 300 指数
增强型证券投资基金
基金经理，2019 年 1
月至 2023 年 6 月任诺
安中证 500 指数增强
型证券投资基金基金
经理。2012 年 7 月起
任诺安中证 100 指数
证券投资基金基金经
理，2019 年 5 月起任


诺安创业板指数增强
型证券投资基金（LOF）
基金经理。

博士,具有基金从业资
格。曾任招商银行计划
财务部资产负债管理
经理，泰达荷银基金管
理有限公司风险管理
部副总经理。2010 年 4
月加入诺安基金管理
有限公司，历任投资经
理。2012 年 12 月至
2015 年 3 月任诺安中
小板等权重交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，
2011 年 4 月至 2017 年
8 月任上证新兴产业
交易型开放式指数证
券投资基金基金经理
宋德舜 本基金基金经理 2019 年 03月 2023 年 17 年 和诺安上证新兴产业
02 日 09 月 06 日 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
基金经理，2012 年 12
月至 2017 年 8 月任中
小板等权重交易型开
放式指数证券投资基
金基金经理，2020 年 5
月至 2022 年 4 月任诺
安鸿鑫混合型证券投
资基金基金经理，2019
年 8 月至 2022 年 8 月
任诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，2019
年 3 月至 2023 年 9 月
任诺安沪深 300 指数
增强型证券投资基金
基金经理。

博士，具有基金从业资
2023 年 06月 格。历任野村证券交易
孔宪政 本基金基金经理 03 日 - 12 年 员、白湾基金投资经
理、前海开源基金投资
部副总监、兴证证券资


产管理有限公司投资
部投资经理、蜂巢基金
管理有限公司基金经
理。2021 年 10 月加入
诺安基金管理有限公
司，现任量化与创新投
资部总经理。2023 年 2
月起任诺安多策略混
合型证券投资基金基
金经理、诺安双利债券
型发起式证券投资基
金基金经理、诺安鼎利
混合型证券投资基金
基金经理、诺安汇利灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，2023
年 6 月起任诺安沪深
300 指数增强型证券
投资基金及诺安中证
500 指数增强型证券
投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期、离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期、解聘日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备
选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测，确保公平对待其管理的所有投资组合。

本报告期内，不存在本组合基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年的市场表现一波三折，一月份在高景气预期下市场出现了较好的反弹，二季度在 ChatGPT
为代表的科技革命浪潮中出现了一段 TMT 的牛市，但可惜的是后续没有转化为预期中的高盈利后持续调整。大盘后续也在 PMI 等经济数据不及预期的压力下出现了较大幅度的调整，尤其是 8 月之后出现了单边调整的态势。我们将策略中逐步增加了量化增强的比重，取得了较为稳健的超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安沪深 300 增强 A 份额净值为 1.3142 元，本报告期诺安沪深 300 增强 A 份额
净值增长率为-7.62%，同期业绩比较基准收益率为-10.74%；截至本报告期末诺安沪深 300 增强 C 份
额净值为 1.2989 元，本报告期诺安沪深 300 增强 C 份额净值增长率为-7.98%，同期业绩比较基准收
益率为-10.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，以社融为代表的各项数据出现了企稳的势头，春节期间白酒、免税、文旅均出现了同比增长，显示消费等领域出现了复苏的势头。后期主要观察消费、地产和基建方面的刺激政策的力度以确定市场反弹弹性。通胀目前仍处于较低位置，预期货币政策仍会保持宽松态势。

权益市场方面，主要公司估值普遍进入历史较为底部区间，机构重仓股经过了较长时间的估值消化后性价比也在逐步抬升。同时，多个指数 ETF 出现放量买入的情况，前期股票超跌所带来的风险得到了一定程度的缓解。增量方面来看，随着保险资金入市，高股息公司预计将会继续得到较好支撑。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同
时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70053132_H29 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润
审计意见 表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年 12 月 31


日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估诺安沪深 300 指数增强型
管理层和治理层对财务报表的责任 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督诺安沪深300指数增强型证券投资基金的财务
报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

注册会计师对财务报表审计的责任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。


（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对诺安沪深 300 指数增强型
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致诺安沪深 300 指数增强型证
券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 高鹤 邓雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 4,325,605.26 18,598,339.34

结算备付金 199,285.11 69,486.71

存出保证金 30,859.24 17,940.15

交易性金融资产 7.4.7.2 288,412,869.29 195,384,351.12

其中：股票投资 274,140,862.71 195,384,351.12

基金投资 - -

债券投资 14,272,006.58 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -


买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 171,124.84 -

应收股利 - -

应收申购款 1,687,431.36 833,887.08

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 294,827,175.10 214,904,004.40

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 2,046,012.81 1,318,076.03

应付管理人报酬 257,498.16 181,377.73

应付托管费 38,624.72 27,206.67

应付销售服务费 58,283.92 27,947.25

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 248,187.83 157,019.77

负债合计 2,648,607.44 1,711,627.45

净资产：

实收基金 7.4.7.7 221,335,536.98 148,137,178.01

未分配利润 7.4.7.8 70,843,030.68 65,055,198.94

净资产合计 292,178,567.66 213,192,376.95

负债和净资产总计 294,827,175.10 214,904,004.40

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，诺安沪深 300 增强 A 基金份额净值 1.3142 元，基金份额总额
102,031,812.58 份；诺安沪深 300 增强 C 基金份额净值 1.2989 元，基金份额总额 121,711,690.56
份。诺安沪深 300 增强份额总额合计为 223,743,503.14 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31
31 日 日


一、营业总收入 -22,504,245.27 -48,950,936.65

1.利息收入 54,476.75 80,140.75

其中：存款利息收入 7.4.7.9 54,298.39 80,140.75

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 178.36 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -9,528,672.56 -15,986,194.84

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -15,883,437.80 -20,485,395.98

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 71,551.94 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 6,283,213.30 4,499,201.14

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 -13,095,186.73 -33,132,816.10

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 65,137.27 87,933.54

减：二、营业总支出 3,916,090.98 3,397,377.80

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,664,630.32 2,319,466.30

2．托管费 7.4.10.2.2 399,694.55 347,920.00

3．销售服务费 7.4.10.2.3 486,599.11 364,766.50

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.17 365,167.00 365,225.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,420,336.25 -52,348,314.45

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,420,336.25 -52,348,314.45

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -26,420,336.25 -52,348,314.45

7.3 净资产变动表
会计主体：诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计
利润


一、上期期末净资产 148,137,178.01 65,055,198.94 213,192,376.95

二、本期期初净资产 148,137,178.01 65,055,198.94 213,192,376.95

三、本期增减变动额（减少以“-”号 73,198,358.97 5,787,831.74 78,986,190.71
填列）

（一）、综合收益总额 - -26,420,336.25 -26,420,336.25

（二）、本期基金份额交易产生的净资 73,198,358.97 32,208,167.99 105,406,526.96
产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 227,279,447.00 93,174,214.36 320,453,661.36

2.基金赎回款 -154,081,088.03 -60,966,046.37 -215,047,134.40

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 - - -
“-”号填列）

四、本期期末净资产 221,335,536.98 70,843,030.68 292,178,567.66

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产 212,493,957.89 158,515,253.29 371,009,211.18

二、本期期初净资产 212,493,957.89 158,515,253.29 371,009,211.18

三、本期增减变动额（减少以“-”号 -64,356,779.88 -93,460,054.35 -157,816,834.23
填列）

（一）、综合收益总额 - -52,348,314.45 -52,348,314.45

（二）、本期基金份额交易产生的净资 -64,356,779.88 -41,111,739.90 -105,468,519.78
产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 180,627,594.78 87,169,202.43 267,796,797.21

2.基金赎回款 -244,984,374.66 -128,280,942.33 -373,265,316.99

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 - - -
“-”号填列）

四、本期期末净资产 148,137,178.01 65,055,198.94 213,192,376.95

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”)原名为诺安上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金联接基金。原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可〔2011〕 240 号)批准，由诺安基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金合同》发售，基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效。原诺安上证新兴产业交易
型开放式指数证券投资基金联接基金自 2018 年 6 月 14 日至 2018 年 7 月 24 日召开基金份额持有人
大会，大会审议通过了《关于诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事宜的议案的说明书》，同意基金名称更名为“诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金”，并对原《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》中的相应内容进行修订，上述基金份额持有人大会决议
报中国证监会备案并自 2018 年 8 月 22 日起生效。原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资
基金联接基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,314,440,502.10 份基金份额，其中认购资金利息折合 95,814.11 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金于 2020 年 10 月 28 日起进行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份
额和 C 级基金份额。A 级基金份额的基金代码为 320014(与分级前基金代码相同)，基金简称“诺安
沪深 300 增强 A”；C 级基金份额代码为 010352，基金简称“诺安沪深 300 增强 C”。两级基金份额适
用相同的管理费率、托管费率。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在申购时不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、债券 (包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为股票指数增强型基金，股票资产、存托凭证组合的比例为资产净值的 90%-95%，其中投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产净值的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(d)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税，自 2008
年 10 月 9 日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 4,325,605.26 18,598,339.34

等于：本金 4,325,017.57 18,596,567.82

加：应计利息 587.69 1,771.52

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 4,325,605.26 18,598,339.34

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 318,734,777.23 - 274,140,862.71 -44,593,914.52

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 13,994,910.00 270,606.58 14,272,006.58 6,490.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 13,994,910.00 270,606.58 14,272,006.58 6,490.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 332,729,687.23 270,606.58 288,412,869.29 -44,587,424.52

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 226,876,588.91 - 195,384,351.12 -31,492,237.79

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 226,876,588.91 - 195,384,351.12 -31,492,237.79

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 144.88 219.45


应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 153,042.95 61,800.32

其中：交易所市场 153,042.95 61,800.32

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 45,000.00 45,000.00

指数使用费 50,000.00 50,000.00

合计 248,187.83 157,019.77

7.4.7.7 实收基金
诺安沪深 300 增强 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 92,074,496.18 89,901,678.67

本期申购 49,338,889.77 48,174,530.51

本期赎回（以“-”号填列） -39,381,573.37 -38,452,362.76

本期末 102,031,812.58 99,623,846.42

诺安沪深 300 增强 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 58,235,499.34 58,235,499.34

本期申购 179,104,916.49 179,104,916.49

本期赎回（以“-”号填列） -115,628,725.27 -115,628,725.27

本期末 121,711,690.56 121,711,690.56

7.4.7.8 未分配利润
诺安沪深 300 增强 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 132,290,777.74 -91,204,417.66 41,086,360.08

本期期初 132,290,777.74 -91,204,417.66 41,086,360.08

本期利润 -5,168,388.50 -6,827,417.47 -11,995,805.97

本期基金份额交易产生的变动数 14,252,302.92 -8,873,378.64 5,378,924.28

其中：基金申购款 71,371,253.20 -48,798,628.23 22,572,624.97

基金赎回款 -57,118,950.28 39,925,249.59 -17,193,700.69

本期已分配利润 - - -

本期末 141,374,692.16 -106,905,213.77 34,469,478.39

诺安沪深 300 增强 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 81,571,222.96 -57,602,384.10 23,968,838.86

本期期初 81,571,222.96 -57,602,384.10 23,968,838.86

本期利润 -8,156,761.02 -6,267,769.26 -14,424,530.28

本期基金份额交易产生的变动数 90,228,342.10 -63,399,098.39 26,829,243.71

其中：基金申购款 252,288,121.95 -181,686,532.56 70,601,589.39

基金赎回款 -162,059,779.85 118,287,434.17 -43,772,345.68

本期已分配利润 - - -

本期末 163,642,804.04 -127,269,251.75 36,373,552.29

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

活期存款利息收入 51,978.25 63,902.91

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,998.81 2,760.15

其他 321.33 13,477.69

合计 54,298.39 80,140.75

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月01 日至2023年 12 月 31 2022年01月01日至2022年12月31日
日

卖出股票成交总额 132,944,824.95 228,917,801.33

减：卖出股票成本总额 148,371,818.49 248,780,714.97

减：交易费用 456,444.26 622,482.34

买卖股票差价收入 -15,883,437.80 -20,485,395.98

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月 31 日 月31日

债券投资收益--利息收入 69,581.94 -

债券投资收益--买卖债券（债转股及

债券到期兑付）差价收入 1,970.00 -

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 71,551.94 -

7.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 6,098,403.84 -
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,997,790.00 -
成本总额

减：应计利息总额 98,643.84 -

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 1,970.00 -

7.4.7.12 衍生工具收益
7.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 6,283,213.30 4,499,201.14

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 6,283,213.30 4,499,201.14

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 -13,095,186.73 -33,132,816.10

--股票投资 -13,101,676.73 -33,132,816.10

--债券投资 6,490.00 -


--资产支持证券投资 - -

--基金投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -13,095,186.73 -33,132,816.10

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 64,434.28 87,191.98

基金转换费收入 702.99 741.56

合计 65,137.27 87,933.54

7.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 45,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 167.00 225.00

指数使用费 200,000.00 200,000.00

合计 365,167.00 365,225.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东

大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,664,630.32 2,319,466.30

其中：应支付销售机构的客户维护费 631,324.58 459,834.85

应支付基金管理人的净管理费 2,033,305.74 1,859,631.45

注：本基金的管理费率为年费率 1.00%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 399,694.55 347,920.00

注：本基金的托管费率为年费率 0.15%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安沪深 300 增 诺安沪深 300 增 合计

强 A 强 C

诺安基金管理有限公司 - 130,218.96 130,218.96

中国工商银行股份有限公司 - 1,459.35 1,459.35

合计 - 131,678.31 131,678.31

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安沪深 300 增 诺安沪深 300 增 合计

强 A 强 C

诺安基金管理有限公司 - 225,954.73 225,954.73

中国工商银行股份有限公司 - - -

合计 - 225,954.73 225,954.73

注：本基金诺安沪深 300 增强 A 份额不收取销售服务费，诺安沪深 300 增强 C 份额的年销售服务费
年费率为 0.40%。
诺安沪深 300 增强 C 的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数

H 为诺安沪深 300 增强 C 每日应计提的销售服务费

E 为诺安沪深 300 增强 C 前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易


本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限公 4,325,605.26 51,978.25 18,598,339.34 63,902.91
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

永达 2023 年 新股锁

001239股份 12 月 04 6 个月 定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88-

日

夏厦 2023 年 新股锁

001306精密 11 月 09 6 个月 定 53.63 75.36 56 3,003.28 4,220.16-

日

联域 2023 年 新股锁

001326股份 11 月 01 6 个月 定 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36-

日

兴欣 2023 年 新股锁

001358新材 12 月 14 6 个月 定 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92-

日

君逸 2023 年 新股锁

301172数码 07 月 19 6 个月 定 31.33 38.16 399 12,500.67 15,225.84-

日

朗威 2023 年 新股锁

301202股份 06 月 28 6 个月 定 25.82 31.80 219 5,654.58 6,964.20-

日

金杨 2023 年 新股锁

301210股份 06 月 21 6 个月 定 57.88 45.48 154 8,913.52 7,003.92-

日

威尔 2023 年 新股锁

301251高 08 月 30 6 个月 定 28.88 34.59 273 7,884.24 9,443.07-

日

恒工 2023 年 新股锁

301261精密 06 月 29 6 个月 定 36.90 50.85 144 5,313.60 7,322.40-

日


英华 2023 年 新股锁

301272特 07 月 06 6 个月 定 51.39 53.38 139 7,143.21 7,419.82-

日

明阳 2023 年 新股锁

301291电气 06 月 21 6 个月 定 38.13 28.36 293 11,172.09 8,309.48-

日

海科 2023 年 新股锁

301292新源 06 月 29 6 个月 定 19.99 19.35 412 8,235.88 7,972.20-

日

信音 2023 年 新股锁

301329电子 07 月 05 6 个月 定 21.00 22.23 314 6,594.00 6,980.22-

日

蓝箭 2023 年 新股锁

301348电子 08 月 01 6 个月 定 18.08 44.57 510 9,220.80 22,730.70-

日

国科 2023 年 新股锁

301370恒泰 07 月 03 6 个月 定 13.39 16.01 726 9,721.14 11,623.26-

日

敷尔 2023 年 新股锁

301371佳 07 月 24 6 个月 定 55.68 37.58 158 8,797.44 5,937.64-

日

科净 2023 年 新股锁

301372源 08 月 03 6 个月 定 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29-

日

赛维 2023 年 新股锁

301381时代 07 月 05 6 个月 定 20.45 29.69 453 9,263.85 13,449.57-

日

昊帆 2023 年 新股锁

301393生物 07 月 05 6 个月 定 67.68 59.37 108 7,309.44 6,411.96-

日

仁信 2023 年 新股锁

301395新材 06 月 21 6 个月 定 26.68 18.69 325 8,671.00 6,074.25-

日

安培 2023 年 新股锁

301413龙 12 月 11 6 个月 定 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16-

日

协昌 2023 年 新股锁

301418科技 08 月 10 6 个月 定 51.88 50.20 148 7,678.24 7,429.60-

日

波长 2023 年 新股锁

301421光电 08 月 16 6 个月 定 29.38 59.37 291 8,549.58 17,276.67-

日

301456 盘古 2023 年 6 个月 新股锁 37.96 30.39 189 7,174.44 5,743.71-


智能 07 月 06 定

日

丰茂 2023 年 新股锁

301459股份 12 月 06 6 个月 定 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72-

日

恒达 2023 年 新股锁

301469新材 08 月 10 6 个月 定 36.58 33.09 259 9,474.22 8,570.31-

日

致尚 2023 年 新股锁

301486科技 06 月 30 6 个月 定 57.66 47.25 158 9,110.28 7,465.50-

日

豪恩 2023 年 新股锁

301488汽电 06 月 26 6 个月 定 39.78 69.09 184 7,319.52 12,712.56-

日

思泉 2023 年 新股锁

301489新材 10 月 16 6 个月 定 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08-

日

乖宝 2023 年 新股锁

301498宠物 08 月 09 6 个月 定 39.99 38.81 229 9,157.71 8,887.49-

日

维科 2023 年 新股锁

301499精密 07 月 13 6 个月 定 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03-

日

飞南 2023 年 新股锁

301500资源 09 月 13 6 个月 定 23.97 20.89 337 8,077.89 7,039.93-

日

苏州 2023 年 新股锁

301505规划 07 月 12 6 个月 定 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14-

日

民生 2023 年 新股锁

301507健康 08 月 24 6 个月 定 10.00 15.85 661 6,610.00 10,476.85-

日

中机 2023 年 新股锁

301508认检 11 月 23 6 个月 定 16.82 26.68 383 6,442.06 10,218.44-

日

固高 2023 年 新股锁

301510科技 08 月 04 6 个月 定 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96-

日

港通 2023 年 新股锁

301515医疗 07 月 13 6 个月 定 31.16 28.27 216 6,730.56 6,106.32-

日

301516中远 2023 年 6 个月 新股锁 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04-

通 12 月 01 定


日

陕西 2023 年 新股锁

301517华达 10 月 09 6 个月 定 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65-

日

长华 2023 年 新股锁

301518化学 07 月 26 6 个月 定 25.75 23.01 343 8,832.25 7,892.43-

日

舜禹 2023 年 新股锁

301519股份 07 月 19 6 个月 定 20.93 20.21 413 8,644.09 8,346.73-

日

万邦 2023 年 新股锁

301520医药 09 月 18 6 个月 定 67.88 52.74 122 8,281.36 6,434.28-

日

儒竞 2023 年 新股锁

301525科技 08 月 23 6 个月 定 99.57 81.46 79 7,866.03 6,435.34-

日

国际 2023 年 新股锁

301526复材 12 月 19 6 个月 定 2.66 4.45 4,969 13,217.54 22,112.05-

日

多浦 2023 年 新股锁

301528乐 08 月 17 6 个月 定 71.80 68.91 119 8,544.20 8,200.29-

日

福赛 2023 年 新股锁

301529科技 08 月 31 6 个月 定 36.60 37.88 174 6,368.40 6,591.12-

日

威马 2023 年 新股锁

301533农机 08 月 07 6 个月 定 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00-

日

崇德 2023 年 新股锁

301548科技 09 月 11 6 个月 定 66.80 58.99 97 6,479.60 5,722.03-

日

斯菱 2023 年 新股锁

301550股份 09 月 06 6 个月 定 37.56 43.57 191 7,173.96 8,321.87-

日

惠柏 2023 年 新股锁

301555新材 10 月 24 6 个月 定 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56-

日

三态 2023 年 新股锁

301558股份 09 月 21 6 个月 定 7.33 13.40 1,102 8,077.66 14,766.80-

日

中集 2023 年 新股锁

301559环科 09 月 26 6 个月 定 24.22 18.24 357 8,646.54 6,511.68-

日


达利 2023 年 新股锁

301566凯普 12 月 22 6 个月 定 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64-

日

思泰 2023 年 新股锁

301568克 11 月 21 6 个月 定 23.23 35.58 211 4,901.53 7,507.38-

日

辰奕 2023 年 新股锁

301578智能 12 月 21 6 个月 定 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76-

日

锦江 2023 年 新股锁

601083航运 11 月 28 6 个月 定 11.25 11.07 461 5,186.25 5,103.27-

日

宏盛 2023 年 新股锁

601096华源 12 月 15 6 个月 定 1.70 4.06 2,284 3,882.80 9,273.04-

日

鼎龙 2023 年 新股锁

603004科技 12 月 20 6 个月 定 16.80 31.19 168 2,822.40 5,239.92-

日

热威 2023 年 新股锁

603075股份 09 月 01 6 个月 定 23.10 23.31 113 2,610.30 2,634.03-

日

上海 2023 年 新股锁

603107汽配 10 月 25 6 个月 定 14.23 18.19 199 2,831.77 3,619.81-

日

浙江 2023 年 新股锁

603119荣泰 07 月 21 6 个月 定 15.32 23.87 166 2,543.12 3,962.42-

日

润本 2023 年 新股锁

603193股份 10 月 09 6 个月 定 17.38 16.66 210 3,649.80 3,498.60-

日

索宝 2023 年 新股锁

603231蛋白 12 月 06 6 个月 定 21.29 21.53 136 2,895.44 2,928.08-

日

金帝 2023 年 新股锁

603270股份 08 月 25 6 个月 定 21.77 29.58 152 3,309.04 4,496.16-

日

天元 2023 年 新股锁

603273智能 10 月 16 6 个月 定 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66-

日

众辰 2023 年 新股锁

603275科技 08 月 16 6 个月 定 49.97 39.70 85 4,247.45 3,374.50-

日

603276 恒兴 2023 年 6 个月 新股锁 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92-


新材 09 月 18 定

日

华勤 2023 年 新股锁

603296技术 08 月 01 6 个月 定 80.80 77.75 107 8,645.60 8,319.25-

日

安邦 2023 年 新股锁

603373护卫 12 月 13 6 个月 定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00-

日

华虹 2023 年 新股锁

688347公司 07 月 27 6 个月 定 52.00 42.06 6,940360,880.00291,896.40-

日

光格 2023 年 新股锁

688450科技 07 月 17 6 个月 定 53.09 36.42 128 6,795.52 4,661.76-

日

广钢 2023 年 新股锁

688548气体 08 月 08 6 个月 定 9.87 12.75 1,197 11,814.39 15,261.75-

日

中巨 2023 年 新股锁

688549芯 08 月 30 6 个月 定 5.18 8.09 1,679 8,697.22 13,583.11-

日

航材 2023 年 新股锁

688563股份 07 月 12 6 个月 定 78.99 60.49 157 12,401.43 9,496.93-

日

信宇 2023 年 新股锁

688573人 08 月 09 6 个月 定 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00-

日

芯动 2023 年 新股锁

688582联科 06 月 21 6 个月 定 26.74 38.67 259 6,925.66 10,015.53-

日

泰凌 2023 年 新股锁

688591微 08 月 18 6 个月 定 24.98 28.02 416 10,391.68 11,656.32-

日

康鹏 2023 年 新股锁

688602科技 07 月 13 6 个月 定 8.66 11.06 687 5,949.42 7,598.22-

日

天承 2023 年 新股锁

688603科技 06 月 30 6 个月 定 55.00 74.14 122 6,710.00 9,045.08-

日

威迈 2023 年 新股锁

688612斯 07 月 19 6 个月 定 47.29 37.97 150 7,093.50 5,695.50-

日

688627精智 2023 年 6 个月 新股锁 46.77 87.72 139 6,501.03 12,193.08-

达 07 月 11 定


日

逸飞 2023 年 新股锁

688646激光 07 月 21 6 个月 定 46.80 36.07 199 9,313.20 7,177.93-

日

中邮 2023 年 新股锁

688648科技 11 月 06 6 个月 定 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29-

日

盛邦 2023 年 新股锁

688651安全 07 月 19 6 个月 定 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90-

日

京仪 2023 年 新股锁

688652装备 11 月 22 6 个月 定 31.95 52.25 228 7,284.60 11,913.00-

日

康希 2023 年 新股锁

688653通信 11 月 10 6 个月 定 10.50 15.99 622 6,531.00 9,945.78-

日

浩辰 2023 年 新股锁

688657软件 09 月 25 6 个月 定 103.40 78.23 77 7,961.80 6,023.71-

日

碧兴 2023 年 新股锁

688671物联 08 月 02 6 个月 定 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80-

日

锴威 2023 年 新股锁

688693特 08 月 10 6 个月 定 40.83 43.41 169 6,900.27 7,336.29-

日

盛科 2023 年 新股锁

688702通信 09 月 06 6 个月 定 42.66 48.18 199 8,489.34 9,587.82-

日

中研 2023 年 新股锁

688716股份 09 月 13 6 个月 定 29.66 36.39 222 6,584.52 8,078.58-

日

爱科 2023 年 新股锁

688719赛博 09 月 20 6 个月 定 69.98 60.10 130 9,097.40 7,813.00-

日

艾森 2023 年 新股锁

688720股份 11 月 29 6 个月 定 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60-

日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票指数增强型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券（2022 年 12 月 31 日：本基金未持有债券和资产支持证券）。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31

日
资产

货币资金 4,325,605.26 - - - - 4,325,605.26

结算备付金 199,285.11 - - - - 199,285.11

存出保证金 30,859.24 - - - - 30,859.24

交易性金融资产 14,272,006.58 - - - 274,140,862.71 288,412,869.29

应收清算款 - - - - 171,124.84 171,124.84

应收申购款 - - - - 1,687,431.36 1,687,431.36

资产总计 18,827,756.19 - - - 275,999,418.91 294,827,175.10

负债

应付赎回款 - - - - 2,046,012.81 2,046,012.81

应付管理人报酬 - - - - 257,498.16 257,498.16

应付托管费 - - - - 38,624.72 38,624.72

应付销售服务费 - - - - 58,283.92 58,283.92

其他负债 - - - - 248,187.83 248,187.83

负债总计 - - - - 2,648,607.44 2,648,607.44

利率敏感度缺口 18,827,756.19 - - - 273,350,811.47 292,178,567.66

上年度末

2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 18,598,339.34 - - - - 18,598,339.34

结算备付金 69,486.71 - - - - 69,486.71

存出保证金 17,940.15 - - - - 17,940.15

交易性金融资产 - - - - 195,384,351.12 195,384,351.12

应收申购款 - - - - 833,887.08 833,887.08

资产总计 18,685,766.20 - - - 196,218,238.20 214,904,004.40

负债

应付赎回款 - - - - 1,318,076.03 1,318,076.03

应付管理人报酬 - - - - 181,377.73 181,377.73

应付托管费 - - - - 27,206.67 27,206.67

应付销售服务费 - - - - 27,947.25 27,947.25

其他负债 - - - - 157,019.77 157,019.77

负债总计 - - - - 1,711,627.45 1,711,627.45

利率敏感度缺口 18,685,766.20 - - - 194,506,610.75 213,192,376.95

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产
净值的比例为 4.88% (2022 年 12 月 31 日：本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券)，因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 274,140,862.71 93.83 195,384,351.12 91.65

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 274,140,862.71 93.83 195,384,351.12 91.65

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 13,511,280.75 9,955,903.85

业绩比较基准下降 5% -13,511,280.75 -9,955,903.85

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 273,089,869.41 194,230,685.27

第二层次 14,272,006.58 -

第三层次 1,050,993.30 1,153,665.85

合计 288,412,869.29 195,384,351.12

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计


债券投资 股票投资

期初余额 - 1,153,665.85 1,153,665.85

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,571,647.42 1,571,647.42

转出第三层次 - 1,990,433.78 1,990,433.78

当期利得或损失总额 - 316,113.81 316,113.81

其中：计入损益的利得或损失 - 316,113.81 316,113.81

期末余额 - 1,050,993.30 1,050,993.30

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 64,613.00 64,613.00
或损失的变动——公允价值变
动损益

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 6,325,821.62 6,325,821.62

转出第三层次 - 5,822,352.36 5,822,352.36

当期利得或损失总额 - 650,196.59 650,196.59

其中：计入损益的利得或损失 - 650,196.59 650,196.59

期末余额 - 1,153,665.85 1,153,665.85

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 94,131.24 94,131.24
或损失的变动——公允价值变
动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值 范围/加权平均 与公允价值之
值 技术 名称 值 间的关系

流通受限股 1,050,993.30 平均价格亚 预期年化波动率 19.62%~219.88% 负相关

票 式期权模型

项目 上年度末公允 采用的估值 不可观察输入值


价值 技术 范围/加权平均 与公允价值之
名称 值 间的关系

流通受限股 1,153,665.85 平均价格亚 预期年化波动率 20.63%~247.56% 负相关

票 式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 274,140,862.71 92.98

其中：股票 274,140,862.71 92.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 14,272,006.58 4.84

其中：债券 14,272,006.58 4.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,524,890.37 1.53

8 其他各项资产 1,889,415.44 0.64

9 合计 294,827,175.10 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,277,866.88 1.12


B 采矿业 12,476,674.50 4.27

C 制造业 150,877,286.38 51.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,466,477.00 3.24

E 建筑业 6,361,253.40 2.18

F 批发和零售业 813,869.00 0.28

G 交通运输、仓储和邮政业 8,901,382.80 3.05

H 住宿和餐饮业 454,480.00 0.16

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,792,607.83 4.72

J 金融业 55,385,268.66 18.96

K 房地产业 3,902,385.00 1.34

L 租赁和商务服务业 2,707,699.00 0.93

M 科学研究和技术服务业 3,305,826.22 1.13

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 859,927.74 0.29

R 文化、体育和娱乐业 498,960.00 0.17

S 综合 - -

合计 273,081,964.41 93.46

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 929,847.25 0.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 39,839.63 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 5,103.27 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,034.27 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 23,599.86 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 18,416.02 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 1,058,898.30 0.36

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 9,600 16,569,600.00 5.67

2 601318 中国平安 167,357 6,744,487.10 2.31

3 300750 宁德时代 41,160 6,719,781.60 2.30

4 600036 招商银行 176,101 4,899,129.82 1.68

5 000858 五粮液 30,800 4,321,548.00 1.48

6 000333 美的集团 78,386 4,282,227.18 1.47

7 601166 兴业银行 234,600 3,802,866.00 1.30

8 600900 长江电力 157,000 3,664,380.00 1.25

9 600276 恒瑞医药 72,251 3,267,912.73 1.12

10 002594 比亚迪 14,800 2,930,400.00 1.00

11 300760 迈瑞医疗 9,900 2,876,940.00 0.98

12 002475 立讯精密 82,536 2,843,365.20 0.97

13 601899 紫金矿业 225,600 2,810,976.00 0.96

14 600887 伊利股份 104,800 2,803,400.00 0.96

15 600030 中信证券 134,000 2,729,580.00 0.93

16 603259 药明康德 34,004 2,474,131.04 0.85

17 300059 东方财富 172,407 2,420,594.28 0.83

18 000651 格力电器 74,800 2,406,316.00 0.82

19 300124 汇川技术 36,100 2,279,354.00 0.78

20 000568 泸州老窖 12,400 2,224,808.00 0.76

21 002415 海康威视 63,233 2,195,449.76 0.75

22 601328 交通银行 368,700 2,116,338.00 0.72

23 600919 江苏银行 312,220 2,088,751.80 0.71

24 601816 京沪高铁 417,800 2,055,576.00 0.70

25 601288 农业银行 545,400 1,985,256.00 0.68

26 002714 牧原股份 47,030 1,936,695.40 0.66

27 000725 京东方 A 494,100 1,926,990.00 0.66

28 600309 万华化学 24,900 1,912,818.00 0.65

29 688981 中芯国际 34,100 1,807,982.00 0.62

30 601012 隆基绿能 78,505 1,797,764.50 0.62

31 002352 顺丰控股 42,700 1,725,080.00 0.59

32 000001 平安银行 172,100 1,616,019.00 0.55

33 600941 中国移动 16,200 1,611,576.00 0.55

34 002230 科大讯飞 32,900 1,525,902.00 0.52


35 601728 中国电信 280,111 1,515,400.51 0.52

36 601988 中国银行 376,800 1,503,432.00 0.51

37 600050 中国联通 342,100 1,498,398.00 0.51

38 601888 中国中免 17,900 1,498,051.00 0.51

39 600031 三一重工 108,200 1,489,914.00 0.51

40 601601 中国太保 61,700 1,467,226.00 0.50

41 600028 中国石化 261,700 1,460,286.00 0.50

42 601857 中国石油 205,900 1,453,654.00 0.50

43 600690 海尔智家 68,739 1,443,519.00 0.49

44 002142 宁波银行 71,435 1,436,557.85 0.49

45 600809 山西汾酒 6,200 1,430,526.00 0.49

46 603501 韦尔股份 13,245 1,413,373.95 0.48

47 600000 浦发银行 213,000 1,410,060.00 0.48

48 000338 潍柴动力 99,300 1,355,445.00 0.46

49 300122 智飞生物 22,012 1,345,153.32 0.46

50 300498 温氏股份 66,858 1,341,171.48 0.46

51 688111 金山办公 4,200 1,328,040.00 0.45

52 601688 华泰证券 94,503 1,318,316.85 0.45

53 601088 中国神华 41,400 1,297,890.00 0.44

54 600438 通威股份 51,300 1,284,039.00 0.44

55 000063 中兴通讯 47,700 1,263,096.00 0.43

56 601668 中国建筑 261,300 1,256,853.00 0.43

57 002371 北方华创 5,100 1,253,121.00 0.43

58 601211 国泰君安 83,829 1,247,375.52 0.43

59 688012 中微公司 8,100 1,244,160.00 0.43

60 000002 万科 A 117,100 1,224,866.00 0.42

61 002304 洋河股份 11,100 1,219,890.00 0.42

62 601225 陕西煤业 58,000 1,211,620.00 0.41

63 002027 分众传媒 191,400 1,209,648.00 0.41

64 600905 三峡能源 270,100 1,180,337.00 0.40

65 600016 民生银行 306,700 1,147,058.00 0.39

66 600660 福耀玻璃 30,600 1,144,134.00 0.39

67 601390 中国中铁 198,700 1,128,616.00 0.39

68 600837 海通证券 118,500 1,110,345.00 0.38

69 600406 国电南瑞 48,284 1,077,698.88 0.37

70 300274 阳光电源 12,300 1,077,357.00 0.37

71 600585 海螺水泥 47,300 1,067,088.00 0.37

72 688008 澜起科技 17,800 1,045,928.00 0.36

73 002241 歌尔股份 49,200 1,033,692.00 0.35

74 600019 宝钢股份 173,300 1,027,669.00 0.35

75 000625 长安汽车 60,668 1,021,042.44 0.35


76 002129 TCL 中环 65,200 1,019,728.00 0.35

77 600893 航发动力 27,200 1,016,736.00 0.35

78 600999 招商证券 73,300 999,812.00 0.34

79 002460 赣锋锂业 23,200 992,960.00 0.34

80 600111 北方稀土 51,300 992,142.00 0.34

81 601628 中国人寿 33,700 955,395.00 0.33

82 603799 华友钴业 28,800 948,384.00 0.32

83 600760 中航沈飞 22,484 948,375.12 0.32

84 601600 中国铝业 167,000 941,880.00 0.32

85 002049 紫光国微 13,960 941,602.00 0.32

86 688036 传音控股 6,800 941,120.00 0.32

87 000100 TCL 科技 217,690 936,067.00 0.32

88 600958 东方证券 107,060 931,422.00 0.32

89 000538 云南白药 18,420 905,343.00 0.31

90 600584 长电科技 29,800 889,828.00 0.30

91 601669 中国电建 180,400 882,156.00 0.30

92 002179 中航光电 22,582 880,698.00 0.30

93 002252 上海莱士 109,900 879,200.00 0.30

94 600089 特变电工 62,620 864,156.00 0.30

95 600426 华鲁恒升 31,200 860,808.00 0.29

96 300015 爱尔眼科 54,357 859,927.74 0.29

97 600009 上海机场 26,200 858,836.00 0.29

98 600436 片仔癀 3,500 846,965.00 0.29

99 000425 徐工机械 155,000 846,300.00 0.29

100 000166 申万宏源 189,800 842,712.00 0.29

101 000596 古井贡酒 3,600 838,080.00 0.29

102 300308 中际旭创 7,400 835,534.00 0.29

103 600048 保利发展 83,500 826,650.00 0.28

104 601009 南京银行 111,700 824,346.00 0.28

105 603993 洛阳钼业 158,400 823,680.00 0.28

106 002271 东方雨虹 42,700 819,840.00 0.28

107 002311 海大集团 18,200 817,362.00 0.28

108 601916 浙商银行 323,800 815,976.00 0.28

109 601985 中国核电 107,800 808,500.00 0.28

110 600085 同仁堂 15,000 805,500.00 0.28

111 600795 国电电力 191,900 798,304.00 0.27

112 002459 晶澳科技 38,492 797,554.24 0.27

113 600588 用友网络 44,600 793,434.00 0.27

114 002920 德赛西威 6,100 790,011.00 0.27

115 600845 宝信软件 15,978 779,726.40 0.27

116 600015 华夏银行 137,800 774,436.00 0.27


117 001979 招商蛇口 79,700 759,541.00 0.26

118 600674 川投能源 50,100 757,512.00 0.26

119 600011 华能国际 98,200 756,140.00 0.26

120 601169 北京银行 166,500 754,245.00 0.26

121 300033 同花顺 4,800 752,976.00 0.26

122 601111 中国国航 102,500 752,350.00 0.26

123 600010 包钢股份 512,500 748,250.00 0.26

124 600115 中国东航 191,200 741,856.00 0.25

125 002050 三花智控 25,100 737,940.00 0.25

126 600150 中国船舶 25,000 736,000.00 0.25

127 601689 拓普集团 9,900 727,650.00 0.25

128 600196 复星医药 28,900 723,367.00 0.25

129 603369 今世缘 14,800 721,500.00 0.25

130 002493 荣盛石化 69,700 721,395.00 0.25

131 002709 天赐材料 28,700 719,796.00 0.25

132 601100 恒立液压 12,900 705,372.00 0.24

133 601766 中国中车 133,800 703,788.00 0.24

134 600104 上汽集团 51,700 699,501.00 0.24

135 300661 圣邦股份 7,800 694,278.00 0.24

136 601919 中远海控 72,310 692,729.80 0.24

137 300450 先导智能 26,900 688,640.00 0.24

138 300347 泰格医药 12,494 686,795.18 0.24

139 600489 中金黄金 68,800 685,248.00 0.23

140 300957 贝泰妮 10,000 681,700.00 0.23

141 300496 中科创达 8,500 680,510.00 0.23

142 603288 海天味业 17,903 679,418.85 0.23

143 688126 沪硅产业 39,200 678,944.00 0.23

144 603986 兆易创新 7,292 673,707.88 0.23

145 600346 恒力石化 50,500 665,085.00 0.23

146 300316 晶盛机电 14,900 656,941.00 0.22

147 601868 中国能建 311,500 654,150.00 0.22

148 601138 工业富联 43,100 651,672.00 0.22

149 000301 东方盛虹 67,700 649,920.00 0.22

150 600188 兖矿能源 32,750 648,777.50 0.22

151 002821 凯莱英 5,560 645,516.00 0.22

152 601336 新华保险 20,700 644,391.00 0.22

153 600372 中航机载 48,800 643,184.00 0.22

154 601229 上海银行 107,010 638,849.70 0.22

155 002555 三七互娱 33,900 637,659.00 0.22

156 601699 潞安环能 28,800 631,008.00 0.22

157 601006 大秦铁路 87,300 629,433.00 0.22


158 600741 华域汽车 38,600 628,408.00 0.22

159 600515 海南机场 168,200 622,340.00 0.21

160 002648 卫星化学 42,100 620,975.00 0.21

161 601989 中国重工 150,200 620,326.00 0.21

162 601021 春秋航空 12,200 612,440.00 0.21

163 002736 国信证券 71,100 607,194.00 0.21

164 601877 正泰电器 28,173 606,001.23 0.21

165 002007 华兰生物 27,300 604,149.00 0.21

166 002466 天齐锂业 10,800 602,532.00 0.21

167 601615 明阳智能 48,000 601,920.00 0.21

168 601117 中国化学 94,500 601,020.00 0.21

169 600176 中国巨石 60,803 597,693.49 0.20

170 000733 振华科技 10,100 594,284.00 0.20

171 688396 华润微 13,256 592,410.64 0.20

172 002410 广联达 34,280 587,559.20 0.20

173 002202 金风科技 73,200 585,600.00 0.20

174 600732 爱旭股份 33,000 582,120.00 0.20

175 000983 山西焦煤 58,600 578,968.00 0.20

176 601618 中国中冶 188,700 577,422.00 0.20

177 601838 成都银行 50,900 573,134.00 0.20

178 600219 南山铝业 193,700 569,478.00 0.19

179 600233 圆通速递 46,200 567,798.00 0.19

180 000876 新希望 60,700 565,724.00 0.19

181 000408 藏格矿业 22,100 560,014.00 0.19

182 601818 光大银行 191,500 555,350.00 0.19

183 603806 福斯特 22,860 554,812.20 0.19

184 300782 卓胜微 3,920 552,720.00 0.19

185 300999 金龙鱼 16,500 550,770.00 0.19

186 688303 大全能源 18,515 547,488.55 0.19

187 603260 合盛硅业 10,700 545,700.00 0.19

188 300763 锦浪科技 7,800 545,220.00 0.19

189 002841 视源股份 11,900 544,544.00 0.19

190 000999 华润三九 10,900 542,057.00 0.19

191 603659 璞泰来 25,365 530,889.45 0.18

192 600918 中泰证券 76,900 527,534.00 0.18

193 601607 上海医药 31,300 523,649.00 0.18

194 601898 中煤能源 53,200 515,508.00 0.18

195 601799 星宇股份 3,900 511,329.00 0.18

196 300454 深信服 7,000 506,030.00 0.17

197 600132 重庆啤酒 7,600 505,020.00 0.17

198 300014 亿纬锂能 11,947 504,163.40 0.17


199 600061 国投资本 74,376 501,294.24 0.17

200 300413 芒果超媒 19,800 498,960.00 0.17

201 002938 鹏鼎控股 22,300 497,736.00 0.17

202 600803 新奥股份 29,100 489,462.00 0.17

203 601998 中信银行 92,500 489,325.00 0.17

204 601319 中国人保 99,100 479,644.00 0.16

205 600025 华能水电 55,500 478,965.00 0.16

206 601658 邮储银行 109,100 474,585.00 0.16

207 000708 中信特钢 33,700 473,148.00 0.16

208 300628 亿联网络 15,960 471,618.00 0.16

209 000069 华侨城 A 150,800 468,988.00 0.16

210 002916 深南电路 6,600 468,534.00 0.16

211 603899 晨光股份 12,300 461,865.00 0.16

212 601995 中金公司 12,000 456,600.00 0.16

213 688363 华熙生物 6,800 455,124.00 0.16

214 600754 锦江酒店 15,200 454,480.00 0.16

215 600039 四川路桥 59,820 448,051.80 0.15

216 603019 中科曙光 11,300 446,237.00 0.15

217 000661 长春高新 3,059 446,002.20 0.15

218 603833 欧派家居 6,400 445,504.00 0.15

219 688065 凯赛生物 8,000 439,840.00 0.15

220 603195 公牛集团 4,584 438,459.60 0.15

221 000938 紫光股份 21,900 423,765.00 0.15

222 000877 天山股份 63,300 422,844.00 0.14

223 603486 科沃斯 9,900 410,256.00 0.14

224 688561 奇安信 10,200 408,918.00 0.14

225 600570 恒生电子 14,084 405,055.84 0.14

226 601939 建设银行 62,200 404,922.00 0.14

227 601236 红塔证券 53,000 402,270.00 0.14

228 600606 绿地控股 167,942 386,266.60 0.13

229 000776 广发证券 26,900 384,401.00 0.13

230 300979 华利集团 7,000 368,480.00 0.13

231 601377 兴业证券 61,850 363,059.50 0.12

232 600547 山东黄金 15,700 359,059.00 0.12

233 300433 蓝思科技 27,200 359,040.00 0.12

234 300408 三环集团 11,700 344,565.00 0.12

235 600886 国投电力 25,400 334,772.00 0.11

236 600745 闻泰科技 7,200 304,632.00 0.10

237 300142 沃森生物 12,900 303,279.00 0.10

238 002236 大华股份 16,400 302,580.00 0.10

239 000963 华东医药 7,000 290,220.00 0.10


240 601901 方正证券 35,200 283,712.00 0.10

241 600926 杭州银行 27,800 278,278.00 0.10

242 000977 浪潮信息 8,300 275,560.00 0.09

243 601186 中国铁建 35,800 272,438.00 0.09

244 300919 中伟股份 5,000 245,650.00 0.08

245 300896 爱美客 800 235,464.00 0.08

246 601360 三六零 26,000 234,260.00 0.08

247 600989 宝丰能源 15,500 228,935.00 0.08

248 000157 中联重科 34,900 227,897.00 0.08

249 002812 恩捷股份 4,000 227,280.00 0.08

250 601633 长城汽车 8,900 224,458.00 0.08

251 600029 南方航空 38,400 221,184.00 0.08

252 601066 中信建投 9,200 217,672.00 0.07

253 601788 光大证券 13,400 206,628.00 0.07

254 688256 寒武纪 1,500 202,440.00 0.07

255 000768 中航西飞 9,000 201,330.00 0.07

256 688599 天合光能 6,300 179,739.00 0.06

257 002601 龙佰集团 10,100 173,013.00 0.06

258 601238 广汽集团 19,200 168,000.00 0.06

259 000895 双汇发展 5,900 157,589.00 0.05

260 601800 中国交建 20,300 154,280.00 0.05

261 002001 新和成 8,860 150,265.60 0.05

262 688187 时代电气 4,100 148,953.00 0.05

263 300759 康龙化成 5,000 144,900.00 0.05

264 601881 中国银河 11,200 134,960.00 0.05

265 600600 青岛啤酒 1,800 134,550.00 0.05

266 003816 中国广核 38,500 119,735.00 0.04

267 002180 纳思达 4,900 110,887.00 0.04

268 000786 北新建材 4,200 98,112.00 0.03

269 002074 国轩高科 3,700 79,550.00 0.03

270 600023 浙能电力 17,000 78,370.00 0.03

271 600183 生益科技 3,800 69,578.00 0.02

272 603392 万泰生物 925 69,495.25 0.02

273 601878 浙商证券 6,400 66,752.00 0.02

274 600332 白云山 2,000 57,200.00 0.02

275 002603 以岭药业 2,300 53,061.00 0.02

276 601872 招商轮船 7,500 44,100.00 0.02

277 300223 北京君正 600 38,790.00 0.01

278 600460 士兰微 1,600 36,528.00 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688347 华虹公司 6,940 291,896.40 0.10

2 301348 蓝箭电子 510 22,730.70 0.01

3 301526 国际复材 4,969 22,112.05 0.01

4 301421 波长光电 291 17,276.67 0.01

5 688548 广钢气体 1,197 15,261.75 0.01

6 301172 君逸数码 399 15,225.84 0.01

7 301558 三态股份 1,102 14,766.80 0.01

8 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

9 688549 中巨芯 1,679 13,583.11 0.00

10 301381 赛维时代 453 13,449.57 0.00

11 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

12 301488 豪恩汽电 184 12,712.56 0.00

13 688627 精智达 139 12,193.08 0.00

14 688652 京仪装备 228 11,913.00 0.00

15 688591 泰凌微 416 11,656.32 0.00

16 301370 国科恒泰 726 11,623.26 0.00

17 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

18 301507 民生健康 661 10,476.85 0.00

19 301508 中机认检 383 10,218.44 0.00

20 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

21 688582 芯动联科 259 10,015.53 0.00

22 688653 康希通信 622 9,945.78 0.00

23 688702 盛科通信 199 9,587.82 0.00

24 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

25 688563 航材股份 157 9,496.93 0.00

26 301251 威尔高 273 9,443.07 0.00

27 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

28 601096 宏盛华源 2,284 9,273.04 0.00

29 688603 天承科技 122 9,045.08 0.00

30 301498 乖宝宠物 229 8,887.49 0.00

31 301469 恒达新材 259 8,570.31 0.00

32 301519 舜禹股份 413 8,346.73 0.00

33 301550 斯菱股份 191 8,321.87 0.00

34 603296 华勤技术 107 8,319.25 0.00

35 301291 明阳电气 293 8,309.48 0.00

36 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

37 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

38 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

39 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00


40 301528 多浦乐 119 8,200.29 0.00

41 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

42 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

43 688716 中研股份 222 8,078.58 0.00

44 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

45 301292 海科新源 412 7,972.20 0.00

46 301518 长华化学 343 7,892.43 0.00

47 688719 爱科赛博 130 7,813.00 0.00

48 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

49 688602 康鹏科技 687 7,598.22 0.00

50 688531 日联科技 75 7,581.00 0.00

51 301568 思泰克 211 7,507.38 0.00

52 301486 致尚科技 158 7,465.50 0.00

53 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

54 301418 协昌科技 148 7,429.60 0.00

55 301272 英华特 139 7,419.82 0.00

56 688693 锴威特 169 7,336.29 0.00

57 301261 恒工精密 144 7,322.40 0.00

58 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

59 688646 逸飞激光 199 7,177.93 0.00

60 301500 飞南资源 337 7,039.93 0.00

61 301210 金杨股份 154 7,003.92 0.00

62 301329 信音电子 314 6,980.22 0.00

63 301202 朗威股份 219 6,964.20 0.00

64 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

65 301529 福赛科技 174 6,591.12 0.00

66 301559 中集环科 357 6,511.68 0.00

67 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

68 301525 儒竞科技 79 6,435.34 0.00

69 301520 万邦医药 122 6,434.28 0.00

70 301393 昊帆生物 108 6,411.96 0.00

71 301515 港通医疗 216 6,106.32 0.00

72 301395 仁信新材 325 6,074.25 0.00

73 688657 浩辰软件 77 6,023.71 0.00

74 301371 敷尔佳 158 5,937.64 0.00

75 301456 盘古智能 189 5,743.71 0.00

76 301548 崇德科技 97 5,722.03 0.00

77 688612 威迈斯 150 5,695.50 0.00

78 603004 鼎龙科技 177 5,563.92 0.00

79 601083 锦江航运 461 5,103.27 0.00

80 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00


81 688450 光格科技 128 4,661.76 0.00

82 603270 金帝股份 152 4,496.16 0.00

83 001306 夏厦精密 56 4,220.16 0.00

84 603119 浙江荣泰 166 3,962.42 0.00

85 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

86 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

87 603107 上海汽配 199 3,619.81 0.00

88 603193 润本股份 210 3,498.60 0.00

89 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

90 603275 众辰科技 85 3,374.50 0.00

91 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

92 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

93 603231 索宝蛋白 136 2,928.08 0.00

94 603075 热威股份 113 2,634.03 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 8,947,640.00 4.20

2 601318 中国平安 5,340,027.00 2.50

3 300750 宁德时代 5,264,062.80 2.47

4 600036 招商银行 4,254,214.00 2.00

5 000858 五粮液 3,060,079.00 1.44

6 000333 美的集团 2,759,945.00 1.29

7 601166 兴业银行 2,490,710.00 1.17

8 600900 长江电力 2,381,568.00 1.12

9 600030 中信证券 2,167,359.00 1.02

10 601899 紫金矿业 2,121,835.00 1.00

11 600276 恒瑞医药 2,074,830.00 0.97

12 300059 东方财富 2,027,300.00 0.95

13 002594 比亚迪 1,973,470.00 0.93

14 600887 伊利股份 1,921,267.00 0.90

15 601012 隆基绿能 1,799,952.76 0.84

16 002415 海康威视 1,781,744.00 0.84

17 300760 迈瑞医疗 1,754,250.00 0.82

18 000651 格力电器 1,724,330.00 0.81

19 600919 江苏银行 1,675,368.00 0.79

20 601328 交通银行 1,643,046.00 0.77

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 3,573,154.00 1.68

2 601318 中国平安 2,605,612.00 1.22

3 600036 招商银行 2,469,554.00 1.16

4 300750 宁德时代 2,022,023.00 0.95

5 600900 长江电力 1,579,831.00 0.74

6 600030 中信证券 1,441,864.00 0.68

7 300059 东方财富 1,335,036.00 0.63

8 002415 海康威视 1,250,460.00 0.59

9 601899 紫金矿业 1,242,268.00 0.58

10 000858 五粮液 1,221,345.00 0.57

11 000333 美的集团 1,211,024.00 0.57

12 601328 交通银行 1,209,685.00 0.57

13 688041 海光信息 1,201,260.82 0.56

14 000725 京东方 A 1,145,437.00 0.54

15 601166 兴业银行 1,141,468.00 0.54

16 601012 隆基绿能 1,087,452.00 0.51

17 688271 联影医疗 1,083,721.93 0.51

18 600309 万华化学 1,027,659.00 0.48

19 600276 恒瑞医药 948,958.00 0.45

20 601668 中国建筑 912,773.00 0.43

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 240,230,006.81

卖出股票收入（成交）总额 132,944,824.95

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 14,272,006.58 4.88

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,272,006.58 4.88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 019694 23 国债 01 140,000 14,272,006.58 4.88

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管局、中国银行间市场交易商协会的行政处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会福建监管局、中国银行间市场交易商协会的行政监管措施。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关
法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

截至本报告期末，其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 30,859.24

2 应收清算款 171,124.84

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,687,431.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,889,415.44

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况说明
允价值 （%）

1 688347 华虹公司 291,896.40 0.10新股锁定

2 301348 蓝箭电子 22,730.70 0.01新股锁定

3 301526 国际复材 22,112.05 0.01新股锁定

4 301421 波长光电 17,276.67 0.01新股锁定

5 688548 广钢气体 15,261.75 0.01新股锁定

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安沪深 23,826 4,282.37 26,891,335.12 26.36% 75,140,477.46 73.64%
300 增强 A

诺安沪深 11,622 10,472.53 92,048,424.34 75.63% 29,663,266.22 24.37%
300 增强 C

合计 35,448 6,311.88 118,939,759.4 53.16% 104,803,743.6 46.84%
6 8

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

诺安沪深300增 36,142.69 0.0354%
基金管理人所有从业人 强 A

员持有本基金 诺安沪深300增 64.32 0.0001%
强 C

合计 36,207.01 0.0162%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 诺安沪深 300 增强 A 0

资和研究部门负责人持有本 诺安沪深 300 增强 C 0

开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 诺安沪深 300 增强 A 0
式基金 诺安沪深 300 增强 C 0
合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安沪深 300 增强 A 诺安沪深 300 增强 C

基金合同生效日（2018 年 08 月 22 日）基金 41,730,565.09 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 92,074,496.18 58,235,499.34

本报告期基金总申购份额 49,338,889.77 179,104,916.49

减：本报告期基金总赎回份额 39,381,573.37 115,628,725.27

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 102,031,812.58 121,711,690.56

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 45,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注

总额的比例 总量的比例

国信证券 1 134,846,418.23 37.50% 125,260.44 37.25%-

中金公司 1 - - - --

中信证券 1 224,767,771.16 62.50% 211,037.79 62.75%-

（华南）
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

国信证券 - - - - - - - -


中金公司 - - - - - - - -

中 信 证 券20,992,460.100.00% 3,000,000.0 100.0 - - - -
（华南） 00 0 0%

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

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1 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 日

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3 金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 日

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4 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 01 月 20
2022 年第 4 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 20
5 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

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的公告


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 05 月 24
24 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 日

动的公告 《证券日报》

25 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 《上海证券报》 2023 年 06 月 03
变更基金经理的公告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》、《中国 2023 年 06 月 07
26 金招募说明书、基金产品资料概要（更新） 证券报》 日

的提示性公告

27 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 06 月 07
招募说明书（更新）2023 年第 1 期 日

28 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 06 月 07
基金产品资料概要更新 日

29 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 07 月 19
招募说明书（更新）2023 年第 2 期 日

30 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 07 月 19
基金产品资料概要更新 日

诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年 07 月 19
31 招募说明书、基金产品资料概要（更新） 《上海证券报》 日

的提示性公告

32 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 07 月 21
2023 年第 2 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 07 月 21
33 第 2 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

34 金增加中欧财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 08 月 04
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

35 金增加大智慧基金为销售机构并开通定 券报》、《中国证券报》、 2023 年 08 月 07
投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 《证券日报》 日

公告

36 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 08 月 31
2023 年中期报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 08 月 31
37 中期报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

38 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 《上海证券报》 2023 年 09 月 07
变更基金经理的公告 日

39 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 09 月 11
基金产品资料概要更新 日

40 诺安沪深 300 指数型证券投资基金招募 《上海证券报》 2023 年 09 月 11
说明书、基金产品资料概要（更新）的提 日


示性公告

41 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 09 月 11
招募说明书（更新）2023 年第 3 期 日

诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金 《证券时报》、《上海证 2023 年 09 月 13
42 信（海口）基金销售有限公司办理本公司 券报》、《中国证券报》、 日

旗下基金销售业务的公告 《证券日报》

43 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 10 月 25
2023 年第 3 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 10 月 25
44 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

45 金增加江苏银行为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 11 月 21
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

46 金增加贵文基金为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 11 月 24
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

47 金增加国元证券为销售机构并开通定投、 《上海证券报》、《中国 2023 年 12 月 12
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 证券报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 12 月 15
48 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 券报》、《中国证券报》 日

参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安沪深300

49 增强增加中信银行为销售机构并开通定 《上海证券报》 2023 年 12 月 20
投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 日

公告

诺安基金管理有限公司关于终止北京增 《证券时报》、《上海证 2023 年 12 月 28
50 财基金销售有限公司办理本公司旗下基 券报》、《中国证券报》、 日

金销售业务的公告 《证券日报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


者类 持有基金份额比

别 序 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件。

②原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金的相关批复及公告。

③《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》。

④《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦报告期内诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2024 年 03 月 29 日
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