兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 其他指标 ......10
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......17

6.1 资产负债表 ......17

6.2 利润表 ......18


6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......19

6.4 报表附注 ......20
§7 投资组合报告 ......44

7.1 期末基金资产组合情况 ......44

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49

7.12 市场中性策略执行情况...... 49

7.13 投资组合报告附注...... 49
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 53

10.1 基金份额持有人大会决议...... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

10.4 基金投资策略的改变...... 53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

10.8 其他重大事件 ...... 55

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57
§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点...... 58

12.3 查阅方式...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴全有机增长混合

场内简称 -

基金主代码 340008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 850,109,844.57 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益
及实现长期资本增值。

本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相
结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
投资策略 在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综
合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的
研究成果，构建“兴证全球有机增长筛选系统”，将
有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款
利率×5%

本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与
风险收益特征 收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、
货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证
券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公 兴业银行股份有限公司

司

姓名 杨卫东 林兴盛

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 021-52629999-213707

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com linxingsheng@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561

传真 021-20398858 021-62159217


注册地址 上海市黄浦区金陵东路368 福州市湖东路 154 号

号

上海市浦东新区芳甸路 上海市银城路 167 号兴业大厦 4
办公地址 1155 号嘉里城办公楼 楼

28-30 楼

邮政编码 201204 200041

法定代表人 兰荣 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.xqfunds.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28-30 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 515,880,354.10

本期利润 476,163,694.46

加权平均基金份额本期利润 0.4903

本期加权平均净值利润率 17.58%

本期基金份额净值增长率 19.06%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 1,556,570,181.53

期末可供分配基金份额利润 1.8310

期末基金资产净值 2,655,698,660.90

期末基金份额净值 3.1239

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 352.61%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.11% 0.90% 3.36% 0.44% 3.75% 0.46%

过去三个月 19.94% 0.99% 5.84% 0.45% 14.10% 0.54%

过去六个月 19.06% 1.59% 2.41% 0.73% 16.65% 0.86%

过去一年 30.95% 1.28% 7.50% 0.59% 23.45% 0.69%

过去三年 34.87% 1.31% 15.75% 0.62% 19.12% 0.69%

自基金合同 352.61% 1.32% 70.07% 0.74% 282.54% 0.58%
生效起至今

注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部
分的业绩比较基准主要是因为沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股
票作为其成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+45％×(中证国债指数 t / 中
证国债指数 t-1 -1) +5%×(同业存款利率 t / 360)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 6 月 30 日。

2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为
2009 年 3 月 25 日至 2009 年 9 月 25 日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888
号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016
年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18
日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混
合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金共 31 只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明


任职日期 离任日期 业年限

本基金、

兴全趋势

投资混合

型证券投 工商管理硕士，历任兴证
资基金 全球基金管理有限公司行
乔迁 （LOF）、 2018年5月3日 - 12 年 业研究员、兴全合润分级
兴全商业 混合型证券投资基金基金
模式优选 经理助理。

混合型证

券投资基

金（LOF）

基金经理

管理学硕士，历任兴证全
球基金管理有限公司行业
本基金基 2015 年 12 月 31 研究员、兴全社会责任混
季侃乐 金经理 日 - 11 年 合型证券投资基金基金经
理助理、兴全全球视野股
票型证券投资基金基金经
理。

硕士，历任国家知识产权
本基金基 专利局审查员，招商基金
杨世进 金经理助 2018 年 4 月 27 2020 年 4 月 17 10 年 管理有限公司研究员，天
理 日 日 治基金管理有限公司研究
员，兴证全球基金管理有
限公司研究部研究员。

本基金基

金经理助

理、兴全 经济学硕士，历任上海证
商业模式 大投资管理有限公司基金
钱鑫 优选混合 2020 年 4 月 17 - 10 年 经理助理，兴证全球基金
型证券投 日 管理有限公司研究部研究
资基金 员。

（LOF）基

金经理助

理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4、季侃乐先生于 2020 年 1 月 6 日起暂停履行基金经理职责。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，原因为合规调整，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金报告期内仓位水平维持高位，从市场的估值水平和长期维度内的基本面考量，目前 A股市场中仍有较多投资标的可选。结构上，持股集中度有所下降，在保持高仓位的同时适度分散持仓有助于提升组合的灵活性，从而增强组合在短期不确定性因素仍然较多的市场中提高抗风险能力。我们并不主动追求通过行业配置的偏离来获取超越市场的收益表现，自下而上选取高性价比的优质公司进行投资始终是本基金一贯秉持的投资策略。二季度本基金减持了部分期间涨幅较大、股价对基本面反应较为充分的公司，同时增持了部分短期基本面仍存在压力，但股价反应已较为充分，长期维度内基本面价值突出的标的。 调整的核心原则仍然是长期维度内基本面和估值水平的匹配，适度保持耐心，相信长期维度内的价值回归。总体而言我们仍将继续坚持自下而上
精选个股的策略，以长期的基本面为导向，适度结合中短期因素对组合做整体的平衡。本基金的操作仍然以为投资者创造中长期价值为宗旨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 3.1239 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.06%，业
绩比较基准收益率为 2.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年全球各国政府针对疫情影响情况制定了一系列应对措施，央行纷纷采用积极的货币政策工具在流动性层面给予了大力支持，但疫情对社交距离构成的强约束仍在极大程度上阻碍着从复工到复产的节奏，全球经济情况仍需观察。相比之下，中国的疫情防控工作取得了显著的成果，在积极的财政和货币政策的推动之下，经济的内生性循环逐渐启动，有效对冲了外部需求的负面冲击，相对良好的经济基本面和宽松的流动性也为国内证券市场创造了一个相对友好的外部环境。二季度国内市场温和反弹，但结构性特征显著：一方面以医药和食品饮料为代表的逆周期行业持续领跑市场，另一方面龙头公司“大象起舞”，股价表现远超行业平均，对逆周期和领头羊的偏好在某种程度上反映出了投资者对短期实体经济的恢复程度仍相对谨慎。展望下半年，从市场的估值水平和长期维度内的基本面考量，目前 A 股市场中仍有较多符合本基金收益率预期的投资标的可选，在目前可见的宏观环境假设下，我们并不悲观。关于风险，我们主要关注疫情可能的反复，以及美国大选阶段中美关系走向的不确定性。对此需要密切审慎评估外部环境对市场造成的具体影响，然后在此基础之上对组合进行必要的调整。总体上我们会继续遵循基本面和估值匹配的性价比原则，凭借自身在定价能力上的专业优势，积极发掘市场的投资机会，力争为投资者创造长期稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 73,067,373.51 455,279,774.10

结算备付金 1,050,074.54 3,821,840.36

存出保证金 1,480,888.27 1,958,331.62

交易性金融资产 6.4.7.2 2,538,100,232.18 2,979,250,192.53

其中：股票投资 2,097,596,830.18 2,661,864,792.36

基金投资 - -

债券投资 440,503,402.00 317,385,400.17

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 117,098,725.35 58,966,630.33

应收利息 6.4.7.5 2,253,170.45 687,334.13

应收股利 - -

应收申购款 7,510,302.43 6,153,935.46

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,740,560,766.73 3,506,118,038.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 55,224,865.04 -

应付证券清算款 - 57,901,544.38

应付赎回款 24,587,416.73 26,323,973.39

应付管理人报酬 3,202,414.52 4,372,126.29

应付托管费 533,735.74 728,687.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,075,286.72 1,669,286.33

应交税费 1,805.90 1,866.45


应付利息 4,319.08 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 232,262.10 206,700.80

负债合计 84,862,105.83 91,204,185.35

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 850,109,844.57 1,301,543,156.10

未分配利润 6.4.7.10 1,805,588,816.33 2,113,370,697.08

所有者权益合计 2,655,698,660.90 3,414,913,853.18

负债和所有者权益总计 2,740,560,766.73 3,506,118,038.53

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.1239 元，基金份额总额 850,109,844.57 份。
6.2 利润表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 510,955,481.73 1,061,882,731.62

1.利息收入 2,798,045.30 7,634,253.02

其中：存款利息收入 6.4.7.11 834,764.06 7,426,147.85

债券利息收入 1,959,173.29 208,105.17

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,107.95 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 547,206,820.09 516,219,234.60

其中：股票投资收益 6.4.7.12 506,706,082.27 480,130,442.87

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 23,604,434.70 2,002,748.82

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 16,896,303.12 34,086,042.91

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -39,716,659.64 537,128,539.91
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 667,275.98 900,704.09

减：二、费用 34,791,787.27 49,577,722.73

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 20,350,876.31 27,656,264.56

2．托管费 6.4.10.2.2 3,391,812.76 4,609,377.42


3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 10,755,876.51 17,189,790.52

5．利息支出 185,197.78 -

其中：卖出回购金融资产支出 185,197.78 -

6．税金及附加 1,356.89 640.32

7．其他费用 6.4.7.20 106,667.02 121,649.91

三、利润总额（亏损总额以“-” 476,163,694.46 1,012,305,008.89
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 476,163,694.46 1,012,305,008.89
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,301,543,156.10 2,113,370,697.08 3,414,913,853.18
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 476,163,694.46 476,163,694.46
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -451,433,311.53 -783,945,575.21 -1,235,378,886.74
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 227,678,406.99 410,604,906.65 638,283,313.64

2.基金赎回款 -679,111,718.52 -1,194,550,481.86 -1,873,662,200.38

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 850,109,844.57 1,805,588,816.33 2,655,698,660.90
金净值）

项目 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,848,080,290.35 1,518,555,212.14 3,366,635,502.49
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,012,305,008.89 1,012,305,008.89
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -237,957,780.74 -299,909,315.58 -537,867,096.32
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 203,673,056.21 240,950,515.89 444,623,572.10

2.基金赎回款 -441,630,836.95 -540,859,831.47 -982,490,668.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,610,122,509.61 2,230,950,905.45 3,841,073,415.06
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1395 号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由
兴证全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 3 月 25 日正式
生效，首次设立募集规模为 1,980,254,871.35 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行
股份有限公司。本基金于 2011 年 1 月 1 日起更名为兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会
批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 30%-80%；债券投资比例为基金资产的 0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为“沪深300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5% ”。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行
为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 73,067,373.51

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 73,067,373.51

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,812,298,872.42 2,097,596,830.18 285,297,957.76

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 341,574,681.10 340,293,402.00 -1,281,279.10
银行间市场 100,137,000.00 100,210,000.00 73,000.00

合计 441,711,681.10 440,503,402.00 -1,208,279.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,254,010,553.52 2,538,100,232.18 284,089,678.66

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 7,626.91

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 425.25

应收债券利息 2,240,728.15

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 3,790.38

应收黄金合约拆借孳息 -


应收出借证券利息 -

其他 599.76

合计 2,253,170.45

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,074,956.79

银行间市场应付交易费用 329.93

合计 1,075,286.72

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 25,240.62

应付证券出借违约金 -

预提费用 207,021.48

预提审计费 -

预提信息披露费 -

其他 -

合计 232,262.10

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,301,543,156.10 1,301,543,156.10

本期申购 227,678,406.99 227,678,406.99

本期赎回(以"-"号填列) -679,111,718.52 -679,111,718.52

- 基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 850,109,844.57 850,109,844.57

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,764,328,084.04 349,042,613.04 2,113,370,697.08

本期利润 515,880,354.10 -39,716,659.64 476,163,694.46

本期基金份额交易 -723,638,256.61 -60,307,318.60 -783,945,575.21
产生的变动数

其中：基金申购款 385,591,086.82 25,013,819.83 410,604,906.65

基金赎回款 -1,109,229,343.43 -85,321,138.43 -1,194,550,481.86

本期已分配利润 - - -

本期末 1,556,570,181.53 249,018,634.80 1,805,588,816.33

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 762,421.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 55,545.75

其他 16,796.99

合计 834,764.06

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,872,383,382.05

减：卖出股票成本总额 4,365,677,299.78


买卖股票差价收入 506,706,082.27

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 23,604,434.70
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 23,604,434.70

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 394,757,690.85
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 369,995,302.96
成本总额

减：应收利息总额 1,157,953.19

买卖债券差价收入 23,604,434.70

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 16,896,303.12

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 16,896,303.12

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -39,716,659.64

——股票投资 -21,531,983.05

——债券投资 -18,184,676.59

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -39,716,659.64

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 638,587.46

转换费收入 28,688.52

基金转换费收入 -

合计 667,275.98

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 10,755,476.51


银行间市场交易费用 400.00

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 10,755,876.51

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 27,349.14

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

账户维护费用 18,000.00

其他 600.00

银行费用 1,045.54

合计 106,667.02

6.4.7.21 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

“兴证全球基金”）

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业 基金托管人、基金销售机构
银行”）
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业 基金管理人的股东、基金销售机构
证券”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日
30 日

当期发生的基金应支付 20,350,876.31 27,656,264.56

的管理费

其中：支付销售机构的客 5,546,888.82 7,859,361.28

户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付 3,391,812.76 4,609,377.42

的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 30 日 日

基金合同生效日（ 2009 年

3 月 25 日 ）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 4,151,718.98 4,151,718.98

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额


报告期末持有的基金份额 4,151,718.98 4,151,718.98

报告期末持有的基金份额 0.4884% 0.2579%
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

关联 持有的基 持有的基金
方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份
份额的比 额的比例
例

兴 业 1,738,178.02 0.2045% - -
银行
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 73,067,373.51 762,421.32 737,277,438.49 7,325,657.94

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
本报告内本基金未进行利润分配，符合基金合同的规定。


6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注
类型

2020 非公

光弘2020 年 10 开发

300735科技年 4 月 月 27 行流 23.68 17.36 774,180 18,332,582.4013,439,764.80 -
23 日 日 通受

限

非公

2020 2020 开发

300735光弘年 5 月 年 10 行流 - 17.36 309,672 - 5,375,905.92 注 1
科技29 日 月 27 通受

日 限-转

增

2021 非公

华峰2020 年 2 开发

002064氨纶年 2 月 月 8 行流 5.43 4.71 2,302,026 12,500,001.1810,842,542.46 -
4 日 日 通受

限

2022 非公

华峰2020 年 2 开发

002064氨纶年 2 月 月 7 行流 5.43 4.57 2,302,026 12,500,001.1810,520,258.82 -
4 日 日 通受

限

2020 大宗

贝瑞2020 年 11 交易

000710基因年 5 月 月 6 购入 39.97 54.68 370,000 14,788,900.0020,231,600.00 -
6 日 日 流通

受限

2020 大宗

紫光2020 年 9 交易

000938股份年 3 月 月 7 购入 43.56 41.45 300,000 13,068,000.0012,435,000.00 -
6 日 日 流通

受限

2020 2020 大宗

000938紫光年 3 月 年 9 交易 40.71 41.44 300,000 12,213,000.0012,432,000.00 -
股份10 日 月 10 购入

日 流通


受限

2020 大宗

南洋2020 年 8 交易

002212股份年 2 月 月 21 购入 23.29 25.73 920,000 21,426,800.0023,671,600.00 -
21 日 日 流通

受限

2020 大宗

南洋2020 年 8 交易

002212股份年 2 月 月 24 购入 24.16 25.71 1,000,000 24,160,000.0025,710,000.00 -
24 日 日 流通

受限

2020 大宗

完美2020 年 9 交易

002624世界年 3 月 月 14 购入 39.78 55.57 700,000 27,846,000.0038,899,000.00 -
12 日 日 流通

受限

2020 大宗

芒果2020 年 9 交易

300413超媒年 3 月 月 7 购入 43.46 62.14 300,000 13,038,000.0018,642,000.00 -
6 日 日 流通

受限

2020 大宗

科沃2020 年 7 交易

603486斯 年 1 月 月 14 购入 20.22 29.60 900,000 18,198,000.0026,640,000.00 -
14 日 日 流通

受限

2020 大宗

科沃2020 年 10 交易

603486斯 年 4 月 月 16 购入 17.28 28.34 550,000 9,504,000.0015,587,000.00 -
16 日 日 流通

受限

2020 大宗

晨光2020 年 8 交易

603899文具年 2 月 月 28 购入 43.30 52.96 950,000 41,135,000.0050,312,000.00 -
28 日 日 流通

受限

2020 2020 新股

688004博汇年 6 月 年 12 流通 28.77 71.90 2,500 71,925.00 179,750.00 -
科技5 日 月 14 受限

日

2020 2020 新股

688233神工年 2 月 年 8 流通 21.67 49.26 11,858 256,962.86 584,125.08 -
股份13 日 月 21 受限

日


2020 2020 新股

300840酷特年 6 月 年 7 流通 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
智能30 日 月 8 受限

日

注 1：本基金持有的非公开发行股票光弘科技，于 2020 年 5 月 29 日实施 2019 年年度权益分配方
案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税），同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股。本基金新增 309,672 股。

注 2：流通受限证券可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截止报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 29,924,865.04 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债 券 代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

190307 19进出07 2020 年 7 月 100.21 315,000 31,566,150.00
1 日

合计 315,000 31,566,150.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截止报告期末 2020 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 25,300,000.00 元，于 2020 年 7 月 6 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与因转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

AAA 123,982,584.30 166,540,989.30

AAA 以下 203,833,582.20 150,844,410.87


未评级 0.00 0.00

合计 327,816,166.50 317,385,400.17

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附 注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理 人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测 基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监 测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请 不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲 击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

0 年
6 月
30
日
资
产

银 73,067,373.51 - - - - - 73,067,373.51
行
存
款

结 1,050,074.54 - - - - - 1,050,074.54
算
备
付
金

存 1,480,888.27 - - - - - 1,480,888.27
出
保
证

金

交 - - 112,687,235.596,466,891.9231,349,274.6 2,097,596,830. 2,538,100,232.
易 0 0 0 18 18
性
金
融
资
产

应 - - - - - 117,098,725.35 117,098,725.35
收
证
券
清
算
款

应 - - - - - 2,253,170.45 2,253,170.45
收
利
息

应 140,369.85 - - - - 7,369,932.58 7,510,302.43
收
申
购
款

资 75,738,706.17 - 112,687,235.596,466,891.9231,349,274.6 2,224,318,658. 2,740,560,766.
产 0 0 0 56 73
总
计
负
债

卖 55,224,865.04 - - - - - 55,224,865.04
出
回
购
金
融
资
产
款

应 - - - - - 24,587,416.73 24,587,416.73
付
赎
回
款


应 - - - - - 3,202,414.52 3,202,414.52
付
管
理
人
报
酬

应 - - - - - 533,735.74 533,735.74
付
托
管
费

应 - - - - - 1,075,286.72 1,075,286.72
付
交
易
费
用

应 - - - - - 1,805.90 1,805.90
交
税
费

应 - - - - - 4,319.08 4,319.08
付
利
息

其 - - - - - 232,262.10 232,262.10
他
负
债

负 55,224,865.04 - - - - 29,637,240.79 84,862,105.83
债
总
计

利 20,513,841.13 - 112,687,235.596,466,891.9231,349,274.6 2,194,681,417. 2,655,698,660.
率 0 0 0 77 90
敏
感
度
缺
口
上

年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

度

末
201
9 年
12
月
31
日
资
产

银 455,279,774.1 - - - - - 455,279,774.10
行 0

存
款

结 3,821,840.36 - - - - - 3,821,840.36
算
备
付
金

存 1,958,331.62 - - - - - 1,958,331.62
出
保
证
金

交 -61,350,675.037,787,830.0047,149,993.9171,096,901.1 2,661,864,792. 2,979,250,192.
易 5 4 8 36 53
性
金
融
资
产

应 - - - - - 58,966,630.33 58,966,630.33
收
证
券
清
算
款

应 - - - - - 687,334.13 687,334.13
收
利
息

应 584,582.79 - - - - 5,569,352.67 6,153,935.46
收
申

购
款
资 461,644,528.861,350,675.037,787,830.0047,149,993.9171,096,901.1 2,727,088,109. 3,506,118,038.
产 7 5 4 8 49 53
总
计
负
债

应 - - - - - 57,901,544.38 57,901,544.38
付
证
券
清
算
款

应 - - - - - 26,323,973.39 26,323,973.39
付
赎
回
款

应 - - - - - 4,372,126.29 4,372,126.29
付
管
理
人
报
酬

应 - - - - - 728,687.71 728,687.71
付
托
管
费

应 - - - - - 1,669,286.33 1,669,286.33
付
交
易
费
用

应 - - - - - 1,866.45 1,866.45
付
税
费

其 - - - - - 206,700.80 206,700.80
他

负
债

负 - - - - - 91,204,185.35 91,204,185.35
债
总
计
利 461,644,528.861,350,675.037,787,830.0047,149,993.9171,096,901.1 2,635,883,924. 3,414,913,853.
率 7 5 4 8 14 18
敏
感
度
缺
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31
分析 日 ）

利率+1% -390,261.98 -

利率-1% 393,069.32 -

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 2,097,596,830.18 78.98 2,661,864,792.36 77.95

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 440,503,402.00 16.59 317,385,400.17 9.29

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,538,100,232.18 95.57 2,979,250,192.53 87.24

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准+10% 503,833,440.37 601,667,444.41

业绩比较基准-10% -503,833,440.37 -601,667,444.41

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,097,596,830.18 76.54

其中：股票 2,097,596,830.18 76.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 440,503,402.00 16.07

其中：债券 440,503,402.00 16.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 74,117,448.05 2.70

8 其他各项资产 128,343,086.50 4.68

9 合计 2,740,560,766.73 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 74,689,868.00 2.81

C 制造业 1,536,563,296.66 57.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 20,699,878.65 0.78

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 34,743,333.00 1.31

I 信息传输、软件和信息技术服务 90,897,755.42 3.42
业

J 金融业 73,818,889.20 2.78

K 房地产业 119,073,207.02 4.48

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,231,600.00 0.76

N 水利、环境和公共设施管理业 8,927,927.25 0.34

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 28,965,512.18 1.09

R 文化、体育和娱乐业 88,985,562.80 3.35

S 综合 - -

合计 2,097,596,830.18 78.98

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 000538 云南白药 1,151,428 108,015,460.68 4.07

2 601012 隆基股份 2,215,300 90,229,169.00 3.40

3 300413 芒果超媒 1,378,889 88,985,562.80 3.35

4 002212 南洋股份 3,061,797 79,730,564.26 3.00

5 601899 紫金矿业 16,974,970 74,689,868.00 2.81

6 000002 万 科Ａ 2,848,305 74,454,692.70 2.80

7 601318 中国平安 1,033,878 73,818,889.20 2.78

8 002398 垒知集团 6,896,594 72,896,998.58 2.74

9 000938 紫光股份 1,675,249 71,081,202.02 2.68

10 601799 星宇股份 524,975 66,671,825.00 2.51

11 300124 汇川技术 1,691,348 64,254,310.52 2.42

12 603816 顾家家居 1,414,450 63,664,394.50 2.40

13 600031 三一重工 3,343,252 62,719,407.52 2.36

14 603707 健友股份 846,190 54,638,488.30 2.06

15 002511 中顺洁柔 2,413,169 53,813,668.70 2.03

16 000333 美的集团 867,882 51,890,664.78 1.95

17 300271 华宇软件 1,836,902 51,819,005.42 1.95

18 603899 晨光文具 950,000 50,312,000.00 1.89

19 002920 德赛西威 811,562 49,773,097.46 1.87

20 002050 三花智控 2,106,320 46,128,408.00 1.74

21 000739 普洛药业 1,957,666 45,594,041.14 1.72

22 600048 保利地产 3,018,844 44,618,514.32 1.68

23 603486 科沃斯 1,450,000 42,227,000.00 1.59

24 600309 万华化学 792,059 39,595,029.41 1.49

25 002518 科士达 3,190,362 39,560,488.80 1.49


26 002624 完美世界 700,000 38,899,000.00 1.46

27 600882 妙可蓝多 1,031,700 37,440,393.00 1.41

28 000651 格力电器 624,300 35,316,651.00 1.33

29 600754 锦江酒店 1,252,012 34,743,333.00 1.31

30 300725 药石科技 275,750 34,261,937.50 1.29

31 300529 健帆生物 489,978 34,053,471.00 1.28

32 600690 海尔智家 1,778,060 31,471,662.00 1.19

33 603187 海容冷链 823,332 30,026,918.04 1.13

34 002044 美年健康 2,010,098 28,965,512.18 1.09

35 002415 海康威视 847,461 25,720,441.35 0.97

36 600060 海信视像 2,043,772 24,831,829.80 0.94

37 002332 仙琚制药 1,281,024 21,572,444.16 0.81

38 002064 华峰氨纶 4,604,052 21,362,801.28 0.80

39 600859 王府井 454,443 20,699,878.65 0.78

40 300470 中密控股 646,398 20,361,537.00 0.77

41 000710 贝瑞基因 370,000 20,231,600.00 0.76

42 300735 光弘科技 1,083,852 18,815,670.72 0.71

43 002084 海鸥住工 1,964,286 17,776,788.30 0.67

44 688139 海尔生物 275,105 15,422,386.30 0.58

45 000967 盈峰环境 1,082,173 8,927,927.25 0.34

46 603338 浙江鼎力 116,162 8,801,594.74 0.33

47 300136 信维通信 111,800 5,927,636.00 0.22

48 688233 神工股份 11,858 584,125.08 0.02

49 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.01

50 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

51 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 600031 三一重工 185,776,136.73 5.44

2 000938 紫光股份 184,566,587.54 5.40

3 601318 中国平安 181,569,000.52 5.32

4 300271 华宇软件 179,487,908.43 5.26

5 601012 隆基股份 153,666,665.81 4.50


6 002212 南洋股份 150,523,986.63 4.41

7 600309 万华化学 126,850,698.84 3.71

8 002600 领益智造 125,065,740.10 3.66

9 600754 锦江酒店 122,463,681.96 3.59

10 000538 云南白药 110,389,924.31 3.23

11 002511 中顺洁柔 105,009,554.07 3.08

12 002518 科士达 86,162,887.03 2.52

13 601899 紫金矿业 80,358,705.70 2.35

14 300010 豆神教育 79,586,740.89 2.33

15 300783 三只松鼠 74,023,221.83 2.17

16 002398 垒知集团 70,472,963.26 2.06

17 300413 芒果超媒 69,044,422.64 2.02

18 600036 招商银行 61,899,794.20 1.81

19 601799 星宇股份 60,219,770.19 1.76

20 002044 美年健康 58,834,880.69 1.72

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 000938 紫光股份 150,254,786.43 4.40

2 300271 华宇软件 144,542,607.90 4.23

3 000333 美的集团 137,851,989.22 4.04

4 002690 美亚光电 130,325,829.84 3.82

5 603583 捷昌驱动 127,680,677.98 3.74

6 300010 豆神教育 124,723,377.65 3.65

7 002415 海康威视 123,877,716.88 3.63

8 600887 伊利股份 119,891,466.58 3.51

9 600031 三一重工 115,445,786.74 3.38

10 300454 深信服 106,710,782.39 3.12

11 002600 领益智造 104,348,798.49 3.06

12 002624 完美世界 102,726,882.02 3.01

13 601012 隆基股份 101,050,699.21 2.96

14 002511 中顺洁柔 94,688,944.71 2.77

15 601318 中国平安 90,665,512.46 2.65

16 000651 格力电器 89,537,633.62 2.62


17 603516 淳中科技 87,745,143.63 2.57

18 600754 锦江酒店 85,437,827.84 2.50

19 002212 南洋股份 84,727,747.58 2.48

20 300783 三只松鼠 83,150,422.43 2.43

21 300496 中科创达 77,146,790.60 2.26

22 300113 顺网科技 74,486,952.36 2.18

23 002508 老板电器 73,047,867.29 2.14

24 600309 万华化学 72,169,481.36 2.11

25 002352 顺丰控股 69,320,820.02 2.03

26 002242 九阳股份 69,273,439.32 2.03

27 600570 恒生电子 68,794,456.39 2.01

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,822,941,320.65

卖出股票收入（成交）总额 4,872,383,382.05

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 12,477,235.50 0.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,210,000.00 3.77

其中：政策性金融债 100,210,000.00 3.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 327,816,166.50 12.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 440,503,402.00 16.59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）


1 190307 19 进出 07 1,000,000 100,210,000.00 3.77

2 128098 康弘转债 425,742 58,198,931.40 2.19

3 113021 中信转债 532,520 55,749,518.80 2.10

4 110059 浦发转债 452,390 46,075,921.50 1.73

5 128084 木森转债 337,448 41,313,758.64 1.56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 市场中性策略执行情况

本基金不属于中性策略基金，故此项不适用。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,480,888.27

2 应收证券清算款 117,098,725.35

3 应收股利 -

4 应收利息 2,253,170.45

5 应收申购款 7,510,302.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 128,343,086.50

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 113021 中信转债 55,749,518.80 2.10

2 110059 浦发转债 46,075,921.50 1.73

3 128084 木森转债 41,313,758.64 1.56

4 113028 环境转债 22,157,144.00 0.83

5 110043 无锡转债 18,560,229.10 0.70

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002212 南洋股份 49,381,600.00 1.86 大宗交易购入流通受限

2 000938 紫光股份 24,867,000.00 0.94 大宗交易购入流通受限

3 300413 芒果超媒 18,642,000.00 0.70 大宗交易购入流通受限

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

283,575 2,997.83 90,328,251.61 10.63% 759,781,592.96 89.37%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 3,332,110.56 0.3920%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2009 年 3 月 25 日 ）基金份额总额 1,980,254,871.35

本报告期期初基金份额总额 1,301,543,156.10

本报告期基金总申购份额 227,678,406.99

减:本报告期基金总赎回份额 679,111,718.52

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 850,109,844.57

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

安信证券 2 3,349,665,632.01 38.75% 2,114,652.51 41.69% -

西藏东方财 2 2,988,924,958.22 34.58% 1,290,517.72 25.44% -

富

申万宏源 1 704,103,733.67 8.15% 514,912.44 10.15% -

国信证券 2 580,378,703.27 6.71% 366,573.54 7.23% -

中泰证券 1 419,890,471.34 4.86% 307,333.78 6.06% -

湘财证券 2 175,180,156.28 2.03% 163,809.45 3.23% -

华泰证券 1 112,923,347.56 1.31% 82,718.80 1.63% -

信达证券 1 102,007,969.04 1.18% 74,599.63 1.47% -

长城证券 1 97,449,999.85 1.13% 61,521.65 1.21% -


德邦证券 1 58,901,500.93 0.68% 54,853.96 1.08% -

长江证券 1 54,928,989.64 0.64% 40,385.78 0.80% -

第一创业 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

安信证券 162,832,703.85 20.86% 314,200,000.00 80.30% - -

西藏东方财 127,852,888.23 16.38% 24,100,000.00 6.16% - -

富

申万宏源 28,689,191.20 3.68% - - - -

国信证券 - - - - - -

中泰证券 244,209,470.10 31.29% - - - -

湘财证券 - - - - - -

华泰证券 51,671,926.30 6.62% 27,100,000.00 6.93% - -

信达证券 34,335,643.10 4.40% - - - -

长城证券 - - - - - -

德邦证券 29,458,983.63 3.77% 25,900,000.00 6.62% - -

长江证券 101,487,935.44 13.00% - - - -

第一创业 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于暂停履行基金经理职责 证券时报、指定互联网网站 2020 年 1 月 6 日

的公告

关于增加长城证券、民生证

2 券、方正证券为旗下部分基 证券时报、指定互联网网站 2020 年 1 月 13 日

金销售机构的公告

关于 2020 年春节假期延长

3 至 2 月 2 日暨 2020 年 1 月 证券时报、指定互联网网站 2020 年 1 月 31 日

31 日相关业务安排的公告

关于使用固有资金购买本公

4 司旗下偏股型公募基金的公 证券时报、指定互联网网站 2020 年 2 月 3 日

告

关于旗下部分基金投资华峰

5 氨纶（002064）非公开发行 证券时报、指定互联网网站 2020 年 2 月 6 日

股票的公告

关于根据《公开募集证券投

6 资基金信息披露管理办法》 证券时报、指定互联网网站 2020 年 2 月 28 日

修订旗下基金基金合同、托

管协议的公告

关于增加中国人寿保险股份

7 有限公司为旗下部分基金销 证券时报、指定互联网网站 2020 年 3 月 13 日

售机构的公告

8 关于公司法定名称变更的公 证券时报、指定互联网网站 2020 年 3 月 19 日

告

关于增加东兴证券、国联证

9 券、华安证券、九州证券为 证券时报、指定互联网网站 2020 年 3 月 20 日

旗下部分基金销售机构的公

告

10 关于调整网上直销汇款交易 证券时报、指定互联网网站 2020 年 3 月 26 日

优惠费率的公告

关于调整旗下部分基金在招

11 商银行最低定期定额投资金 证券时报、指定互联网网站 2020 年 5 月 12 日

额的公告

12 关于变更网上直销汇款交易 证券时报、指定互联网网站 2020 年 5 月 22 日

账户的公告

13 关于变更直销中心银行账户 证券时报、指定互联网网站 2020 年 5 月 25 日

信息的公告

14 关于增加旗下部分基金销售 证券时报、指定互联网网站 2020 年 6 月 2 日

机构的公告

15 关于增加中信证券华南为旗 证券时报、指定互联网网站 2020 年 6 月 10 日

下部分基金销售机构的公告


16 关于增加国盛证券为旗下部 证券时报、指定互联网网站 2020 年 6 月 19 日

分基金代销机构的公告

关于调整网上直销基金转

17 换、赎回转购、汇款交易优 证券时报、指定互联网网站 2020 年 6 月 19 日

惠费率的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。

注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准本基金设立的文件

2、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司
2020 年 8 月 31 日
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