天治财富增长证券投资基金 2016 年年度

报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 天治财富增长混合

基金主代码 350001

交易代码 350001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年6月29日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 85,875,894.71份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保

障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,

以投资组合保险机制、VaR（Value at Risk）技术为

核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债

券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源

分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,

力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风

险可控的基础上, 本基金通过积极投资，谋求最大限

度地实现基金资产的稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率

×60%。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基

金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

姓名 赵正中 朱萍

信息披露负责人 联系电话 021-60371155 021-61618888

电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-098-4800（免长途通话 95528

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费用）、021-60374800

传真 021-60374934 021-63602540

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.chinanature.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -23,363,985.53 91,542,481.79 25,509,409.78

本期利润 -25,842,489.16 62,262,420.74 58,434,849.55

加权平均基金份额本期利润 -0.2438 0.6138 0.2637

本期基金份额净值增长率 -22.90% 41.66% 37.19%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0791 0.5479 -0.0589

期末基金资产净值 79,082,155.82 122,594,952.51 201,711,382.36

期末基金份额净值 0.9209 1.5479 1.0927

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -6.52% 0.69% -0.36% 0.32% -6.16% 0.37%

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过去六个月 -14.76% 0.76% 2.26% 0.33% -17.02% 0.43%

过去一年 -22.90% 1.57% -2.98% 0.57% -19.92% 1.00%

过去三年 49.83% 1.82% 41.11% 0.86% 8.72% 0.96%

过去五年 88.06% 1.59% 46.23% 0.79% 41.83% 0.80%

自基金合同 278.72% 2.37% 145.16% 0.97% 133.56% 1.40%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

额分红数 总额 总额 计

2016 3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地

为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；

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中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年12月

31日，本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治稳健双盈

债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生

效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年

6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

2010年3月-2012年

7月就职于国联证券股

份有限公司任行业研

本基金的 2015年2月 究员，2012年7月至

吴昊 基金经理。17日 - 6 今就职于天治基金管

理有限公司曾任行业

研究员、基金经理助

理，现任本基金的基

金经理。

注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：

公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。

公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

具体方法如下：

1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交

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易均价；

2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；

3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显着大于0。如果某一资产

类别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、

5日内）的价差率是否超过阀值；

4）价差率不是显着大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显着大于0的，则需要综合

其他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显着大于交易占劣势的投资组合。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股延续上一年大幅波动态势。英国脱欧、美国大选等海外超预期风险事件频频发

生。A股投资主线亦发生“脱虚向实”转变，行业风格切换明显且剧烈。年初由于人民币大幅贬

值和熔断机制，再次暴跌。二季度以新能源汽车为主的成长股强势反弹。三季度以PPP主导的建

筑、环保表现突出。随着供给侧改革深入推进，煤炭、钢铁价格持续走高，PPI转正，上游行业

板块也表现较好。第四季度债券市场出现历史罕见的债灾，国债期货跌停，加上监管层加大对保险投资权益类资产的管制，A股市场在12月出现较大回调。从下半年整体来看，以成长股为主的创业板明显跑输主板，行业风格切换显着。

本基金在上半年坚持持有成长股，表现较为突出。但在下半年未能及时调整行业配置，表现欠佳。我们将继续加大研究，并坚定投资优质的、可跨越周期的成长股，努力实现基金资产的稳定增长。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

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报告期末，本基金份额净值为0.9209元，报告期内本基金份额净值增长率为-22.90%，业绩

比较基准收益率为-2.98%，低于同期业绩比较基准收益率19.92%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计2017年国内总体需求仍将维持稳定。由于基数效应，PPI将前高后低，CPI缓慢上

行。供给侧改革将继续发力。钢铁、煤炭等上游资源将维持高位运行。相比2016年，2017年的

流动性将逐步收紧，加上新股发行仍然将维持较高频率，这些都会对市场的流动性有一定的冲击。

外部因素仍将比较复杂。特朗普上台后的政策可预见性较差，中美贸易摩擦概率加大。另一方面，经过2016年一年的调整，部分新兴行业的估值已经回落到一定合理区间，投资价值将逐步显现。我们认为2017年股指将维持窄幅波动。注重结构，把握节奏仍将是2017年的操作重点。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年，本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益

的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：

一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。

报告期内，公司制定或修订了《交易部业务手册》、《银行间债券市场交易管理办法》、《专户投资部管理制度》、《员工投资证券投资基金管理办法》、《投资管理人员利益冲突管理制度》、《规章制度管理办法》、《风险准备金制度》、《天治基金管理有限公司固有资金运作管理制度》、《风险控制制度》、《股指期货风险管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《国债期货投资管理制度》、《监察稽核制度》、《融资融券及转融通证券出借业务风险管理制度》、《融资融券及转融通证券出借业务投资管理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》，已经修改待过会的有《天治基金管理有限公司公募基金压力测试制度》、《计算机设备管理办法》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》等管理制度。同时，监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况（监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结 第10页共45页

算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况），及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。

二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。

报告期内，监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。

报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。

基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金管理人于2016年4月22日发布的分红公告，本基金本报告期共实施分红1次，

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为2015年度第一次分红。本基金向2016年4月27日在本基金注册登记机构登记在册的基金份

额持有人按每10份基金份额派发红利3.00元，利润分配合计为人民币218,821,391.46元，其

中现金形式发放总额为人民币96,273,642.42元，红利再投资形式发放总额为人民币

122,547,749.04元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现基金资产净值低于5000万元或份额持有人人数少于200人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对天治财富增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分配金额为218,821,391.46元，其中现金形式发放总额为人民币96,273,642.42元，红利再投资形式发放总额为人民币122,547,749.04元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告期内，由天治基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管 第12页共45页

人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B01号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 天治财富增长证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的天治财富增长证券投资基金财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有

者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了天治财富增长证券投资基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情

况。

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注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：天治财富增长证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 6,593,115.13 22,168,486.50

结算备付金 970,818.98 1,419,109.00

存出保证金 170,759.67 246,026.92

交易性金融资产 74,201,418.32 114,008,281.45

其中：股票投资 54,471,208.32 82,298,081.45

基金投资 - -

债券投资 19,730,210.00 31,710,200.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,142,754.52 783,375.70

应收利息 227,417.09 369,835.36

应收股利 - -

应收申购款 27,679.00 353,896.17

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 83,333,962.71 139,349,011.10

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

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衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 15,000,000.00

应付证券清算款 2,595,990.31 316,209.98

应付赎回款 43,112.71 154,379.25

应付管理人报酬 102,283.40 138,692.45

应付托管费 17,047.23 23,115.41

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,429,572.85 885,911.35

应交税费 1,780.00 -

应付利息 - 1,012.55

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 62,020.39 234,737.60

负债合计 4,251,806.89 16,754,058.59

所有者权益：

实收基金 85,875,894.71 79,200,042.26

未分配利润 -6,793,738.89 43,394,910.25

所有者权益合计 79,082,155.82 122,594,952.51

负债和所有者权益总计 83,333,962.71 139,349,011.10

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9209元，基金份额总额85,875,894.71份。

7.2 利润表

会计主体：天治财富增长证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -18,883,007.23 69,494,631.59

1.利息收入 1,351,887.38 1,994,544.18

其中：存款利息收入 572,400.29 161,168.92

债券利息收入 779,149.59 1,833,375.26

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 337.50 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -18,925,315.10 96,731,990.22

其中：股票投资收益 -19,920,984.59 84,552,343.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 790,867.24 12,043,442.31

第15页共45页

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 204,802.25 136,204.48

3.公允价值变动收益（损失以“- -2,478,503.63 -29,280,061.05

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,168,924.12 48,158.24

减：二、费用 　 6,959,481.93 7,232,210.85

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 1,734,875.03 2,037,073.66

2．托管费 7.4.8.2.2 289,145.76 339,512.31

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 4,589,823.51 4,219,268.74

5．利息支出 103,021.48 392,355.51

其中：卖出回购金融资产支出 103,021.48 392,355.51

6．其他费用 242,616.15 244,000.63

三、利润总额（亏损总额以“- 　 -25,842,489.16 62,262,420.74

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 -25,842,489.16 62,262,420.74

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治财富增长证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -25,842,489.16 -25,842,489.16

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 6,675,852.45 194,475,231.48 201,151,083.93

生的基金净值变动数

第16页共45页

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 778,716,619.68 206,578,784.52 985,295,404.20

2.基金赎回款 -772,040,767.23 -12,103,553.04 -784,144,320.27

四、本期向基金份额持有 - -218,821,391.46 -218,821,391.46

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 85,875,894.71 -6,793,738.89 79,082,155.82

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 184,591,871.38 17,119,510.98 201,711,382.36

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 62,262,420.74 62,262,420.74

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -105,391,829.12 -35,987,021.47 -141,378,850.59

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 37,185,815.17 16,813,415.73 53,999,230.90

2.基金赎回款 -142,577,644.29 -52,800,437.20 -195,378,081.49

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51

金净值）

注：报告附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

天治财富增长证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下 第17页共45页

简称“中国证监会”）证监基金字[2004]70号文《关于同意天治财富增长证券投资基金设立的

批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年

6月29日正式生效，首次设立募集规模为952,004,756.57份基金份额。本基金为契约型开放式，

存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。

本基金原业绩比较基准为：中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

第18页共45页

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第19页共45页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

第20页共45页

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东

天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

第21页共45页

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,734,875.03 2,037,073.66

的管理费

其中：支付销售机构的 153,935.02 236,687.30

客户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 289,145.76 339,512.31

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

7.4.8.2.3 销售服务费

第22页共45页

注：无

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东发展 6,593,115.13 514,566.42 22,168,486.50 135,676.84

银行股份有限

公司

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 值总额 备注

道恩 2016年 2017 认购新发

002838 股份 12月年1月 证券 15.28 15.28 455 6,952.406,952.40 -

28日 6日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

第23页共45页

代码名称 日期原因估值单 日期开盘单价 成本总额 额

价

2016 重大 2017

奥特年 事项 年

002239佳 10月 15.69 2月 14.12 110,000 1,781,977.001,725,900.00 -

18日 停牌 7日

2016 重大 2017

万家年 事项 年

600576文化 11月 16.61 1月 20.22 100,000 1,908,378.001,661,000.00 -

28日 停牌 12日

2016 重大 2017

先导年 事项 年

300450智能 11月 33.99 2月 33.00 15,000 523,685.00 509,850.00 -

15日 停牌 8日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为人民币52,362,465.92元，属于第二层次的余额为人民币

21,838,952.40元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，第一层次的余

第24页共45页

额为人民币72,492,279.65元，属于第二层次的余额为人民币41,516,001.80元，属于第三层次

余额为人民币0.00元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 54,471,208.32 65.36

其中：股票 54,471,208.32 65.36

2 固定收益投资 19,730,210.00 23.68

其中：债券 19,730,210.00 23.68

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

第25页共45页

6 银行存款和结算备付金合计 7,563,934.11 9.08

7 其他各项资产 1,568,610.28 1.88

8 合计 83,333,962.71 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 1,932,400.00 2.44

B 采矿业 - -

C 制造业 38,394,638.32 48.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 10,975,200.00 13.88

F 批发和零售业 1,507,970.00 1.91

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,661,000.00 2.10

S 综合 - -

合计 54,471,208.32 68.88

第26页共45页

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 300136 信维通信 240,000 6,840,000.00 8.65

2 002456 欧菲光 185,000 6,341,800.00 8.02

3 000018 神州长城 580,000 6,206,000.00 7.85

4 002366 台海核电 60,000 3,217,200.00 4.07

5 300410 正业科技 35,000 1,889,300.00 2.39

6 000059 华锦股份 150,000 1,785,000.00 2.26

7 002304 洋河股份 25,000 1,765,000.00 2.23

8 002239 奥特佳 110,000 1,725,900.00 2.18

9 600576 万家文化 100,000 1,661,000.00 2.10

10 002583 海能达 120,000 1,585,200.00 2.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300136 信维通信 37,532,061.34 30.61

2 002407 多氟多 25,074,427.87 20.45

3 300207 欣旺达 24,094,087.67 19.65

4 002358 森源电气 22,651,460.71 18.48

5 300033 同花顺 19,435,502.02 15.85

6 002245 澳洋顺昌 18,799,094.06 15.33

7 300073 当升科技 17,429,406.78 14.22

8 600869 智慧能源 16,139,078.67 13.16

9 300100 双林股份 14,181,243.36 11.57

10 300014 亿纬锂能 13,804,154.53 11.26

第27页共45页

11 002108 沧州明珠 13,740,987.00 11.21

12 002456 欧菲光 12,945,080.17 10.56

13 300377 赢时胜 12,915,715.09 10.54

14 002517 恺英网络 12,853,485.45 10.48

15 600136 当代明诚 12,792,045.10 10.43

16 002475 立讯精密 12,684,550.81 10.35

17 600576 万家文化 12,490,477.60 10.19

18 300017 网宿科技 12,159,653.64 9.92

19 300059 东方财富 11,955,844.05 9.75

20 300078 思创医惠 11,636,906.58 9.49

21 300096 易联众 11,583,845.61 9.45

22 300061 康耐特 11,212,142.32 9.15

23 002699 美盛文化 11,046,398.70 9.01

24 600158 中体产业 10,799,270.02 8.81

25 300097 智云股份 10,740,677.65 8.76

26 002035 华帝股份 10,089,486.46 8.23

27 603799 华友钴业 10,076,569.10 8.22

28 300231 银信科技 9,900,904.68 8.08

29 300113 顺网科技 9,815,589.46 8.01

30 002280 联络互动 9,604,035.95 7.83

31 002458 益生股份 9,519,554.46 7.77

32 300031 宝通科技 9,366,397.61 7.64

33 300356 光一科技 9,342,735.12 7.62

34 002292 奥飞娱乐 8,968,252.58 7.32

35 002311 海大集团 8,793,162.46 7.17

36 600699 均胜电子 8,720,879.28 7.11

37 002355 兴民智通 8,533,758.97 6.96

38 300383 光环新网 8,529,888.00 6.96

39 300153 科泰电源 8,517,582.10 6.95

40 603609 禾丰牧业 8,360,420.50 6.82

41 600594 益佰制药 8,318,795.38 6.79

42 300160 秀强股份 8,315,961.00 6.78

43 002502 骅威文化 8,220,095.36 6.71

44 600570 恒生电子 8,082,488.00 6.59

45 002051 中工国际 8,054,416.00 6.57

46 300083 劲胜精密 7,940,562.49 6.48

第28页共45页

47 600988 赤峰黄金 7,860,389.00 6.41

48 002340 格林美 7,605,091.80 6.20

49 300296 利亚德 7,447,517.00 6.07

50 000671 阳光城 7,431,738.23 6.06

51 002366 台海核电 7,380,655.00 6.02

52 000018 神州长城 7,331,878.30 5.98

53 600392 盛和资源 7,303,008.56 5.96

54 300144 宋城演艺 7,292,370.98 5.95

55 002643 万润股份 7,263,290.34 5.92

56 300271 华宇软件 6,935,498.66 5.66

57 600068 葛洲坝 6,773,538.90 5.53

58 002384 东山精密 6,682,573.42 5.45

59 002053 云南能投 6,514,524.90 5.31

60 300310 宜通世纪 6,411,185.66 5.23

61 002664 信质电机 6,372,734.30 5.20

62 601668 中国建筑 6,322,450.00 5.16

63 300159 新研股份 6,310,627.00 5.15

64 300237 美晨科技 6,249,507.50 5.10

65 002611 东方精工 6,175,909.94 5.04

66 002730 电光科技 6,081,993.38 4.96

67 000423 东阿阿胶 6,046,175.00 4.93

68 300021 大禹节水 6,014,991.76 4.91

69 300133 华策影视 6,001,972.16 4.90

70 000333 美的集团 5,933,618.80 4.84

71 300444 双杰电气 5,907,257.76 4.82

72 002284 亚太股份 5,839,069.34 4.76

73 002303 美盈森 5,743,254.10 4.68

74 601336 新华保险 5,728,684.20 4.67

75 601198 东兴证券 5,638,114.76 4.60

76 300365 恒华科技 5,569,214.42 4.54

77 300410 正业科技 5,561,524.70 4.54

78 002308 威创股份 5,550,471.23 4.53

79 002587 奥拓电子 5,516,556.74 4.50

80 300408 三环集团 5,487,058.46 4.48

81 601099 太平洋 5,424,256.00 4.42

82 300224 正海磁材 5,369,448.13 4.38

第29页共45页

83 002165 红宝丽 5,316,556.90 4.34

84 600006 东风汽车 5,283,752.00 4.31

85 600667 太极实业 5,283,039.53 4.31

86 600820 隧道股份 5,247,740.00 4.28

87 300302 同有科技 5,196,508.20 4.24

88 601233 桐昆股份 5,145,731.81 4.20

89 600348 阳泉煤业 5,132,924.00 4.19

90 000630 铜陵有色 5,025,500.00 4.10

91 603198 迎驾贡酒 5,018,306.00 4.09

92 601688 华泰证券 4,801,991.00 3.92

93 600340 华夏幸福 4,735,688.75 3.86

94 600562 国睿科技 4,703,736.00 3.84

95 600519 贵州茅台 4,649,259.70 3.79

96 001979 招商蛇口 4,636,970.70 3.78

97 600730 中国高科 4,624,679.00 3.77

98 300324 旋极信息 4,547,586.54 3.71

99 600885 宏发股份 4,510,444.00 3.68

100 600525 长园集团 4,502,899.60 3.67

101 000651 格力电器 4,447,378.00 3.63

102 601555 东吴证券 4,444,193.00 3.63

103 300367 东方网力 4,442,589.50 3.62

104 300409 道氏技术 4,364,709.16 3.56

105 000823 超声电子 4,360,276.00 3.56

106 600651 飞乐音响 4,336,468.00 3.54

107 600259 广晟有色 4,332,246.00 3.53

108 000860 顺鑫农业 4,311,350.30 3.52

109 600547 山东黄金 4,254,141.00 3.47

110 300450 先导智能 4,223,618.00 3.45

111 002714 牧原股份 4,196,672.90 3.42

112 000725 京东方A 4,136,500.00 3.37

113 002157 正邦科技 4,132,462.45 3.37

114 300115 长盈精密 4,131,848.04 3.37

115 002583 海能达 4,119,171.00 3.36

116 002636 金安国纪 4,093,100.00 3.34

117 600030 中信证券 4,091,476.69 3.34

118 000050 深天马A 4,058,559.41 3.31

第30页共45页

119 002635 安洁科技 3,974,560.25 3.24

120 000799 酒鬼酒 3,942,629.00 3.22

121 002460 赣锋锂业 3,933,175.28 3.21

122 000937 冀中能源 3,932,314.60 3.21

123 000983 西山煤电 3,869,342.50 3.16

124 300284 苏交科 3,854,994.00 3.14

125 002445 中南文化 3,831,439.33 3.13

126 300316 晶盛机电 3,820,557.00 3.12

127 600489 中金黄金 3,805,821.42 3.10

128 300088 长信科技 3,732,051.70 3.04

129 603017 中衡设计 3,724,375.40 3.04

130 600066 宇通客车 3,720,733.00 3.03

131 300381 溢多利 3,654,749.59 2.98

132 002508 老板电器 3,636,268.00 2.97

133 000049 德赛电池 3,633,212.60 2.96

134 000892 星美联合 3,598,436.09 2.94

135 600779 水井坊 3,590,990.00 2.93

136 300346 南大光电 3,559,488.00 2.90

137 002371 七星电子 3,520,788.00 2.87

138 000957 中通客车 3,467,504.00 2.83

139 002466 天齐锂业 3,462,978.00 2.82

140 002235 安妮股份 3,437,725.19 2.80

141 000971 高升控股 3,428,626.62 2.80

142 000426 兴业矿业 3,375,891.00 2.75

143 300449 汉邦高科 3,367,897.00 2.75

144 300499 高澜股份 3,328,607.80 2.72

145 000060 中金岭南 3,327,982.29 2.71

146 600754 锦江股份 3,315,199.72 2.70

147 000158 常山股份 3,312,322.00 2.70

148 300065 海兰信 3,274,494.92 2.67

149 002050 三花智控 3,256,089.00 2.66

150 002640 跨境通 3,220,287.00 2.63

151 002425 凯撒文化 3,219,242.93 2.63

152 002590 万安科技 3,185,144.00 2.60

153 002244 滨江集团 3,166,825.80 2.58

154 000960 锡业股份 3,163,569.00 2.58

第31页共45页

155 600172 黄河旋风 3,158,466.00 2.58

156 600563 法拉电子 3,139,519.00 2.56

157 600711 盛屯矿业 3,121,980.00 2.55

158 601998 中信银行 3,094,463.64 2.52

159 600804 鹏博士 3,064,352.74 2.50

160 600782 新钢股份 3,002,316.00 2.45

161 000932 华菱钢铁 2,982,358.74 2.43

162 002522 浙江众成 2,979,948.53 2.43

163 000807 云铝股份 2,977,191.70 2.43

164 000895 双汇发展 2,955,843.57 2.41

165 002200 云投生态 2,923,777.65 2.38

166 002007 华兰生物 2,899,340.22 2.36

167 300008 天海防务 2,853,045.80 2.33

168 600303 曙光股份 2,798,988.00 2.28

169 300379 东方通 2,740,759.00 2.24

170 603026 石大胜华 2,706,766.25 2.21

171 600395 盘江股份 2,695,514.16 2.20

172 002709 天赐材料 2,692,764.00 2.20

173 601069 西部黄金 2,681,752.00 2.19

174 002310 东方园林 2,675,852.97 2.18

175 603008 喜临门 2,674,244.00 2.18

176 601689 拓普集团 2,661,182.00 2.17

177 300068 南都电源 2,639,783.00 2.15

178 601800 中国交建 2,597,270.76 2.12

179 600110 诺德股份 2,572,365.00 2.10

180 002409 雅克科技 2,558,351.00 2.09

181 600338 西藏珠峰 2,544,175.96 2.08

182 600426 华鲁恒升 2,537,990.21 2.07

183 300496 中科创达 2,516,633.00 2.05

184 600977 中国电影 2,507,830.00 2.05

185 600418 江淮汽车 2,505,964.43 2.04

186 600963 岳阳林纸 2,503,197.90 2.04

187 002074 国轩高科 2,494,074.67 2.03

188 002026 山东威达 2,487,125.77 2.03

189 600487 亨通光电 2,479,805.00 2.02

190 300491 通合科技 2,477,926.00 2.02

第32页共45页

191 002329 皇氏集团 2,476,025.67 2.02

192 300493 润欣科技 2,471,959.50 2.02

193 300369 绿盟科技 2,458,445.92 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300136 信维通信 32,589,212.27 26.58

2 002407 多氟多 25,750,358.93 21.00

3 300207 欣旺达 24,509,218.64 19.99

4 002358 森源电气 21,314,671.76 17.39

5 300033 同花顺 19,570,089.60 15.96

6 002245 澳洋顺昌 18,047,517.67 14.72

7 300073 当升科技 17,643,335.69 14.39

8 600869 智慧能源 16,269,503.79 13.27

9 002517 恺英网络 15,379,870.26 12.55

10 300100 双林股份 14,748,906.46 12.03

11 002108 沧州明珠 14,609,229.65 11.92

12 300078 思创医惠 14,352,709.22 11.71

13 300096 易联众 13,921,947.72 11.36

14 002280 联络互动 12,998,604.27 10.60

15 002475 立讯精密 12,972,700.46 10.58

16 300377 赢时胜 12,902,964.40 10.52

17 600136 当代明诚 12,728,515.98 10.38

18 300014 亿纬锂能 12,645,209.52 10.31

19 002699 美盛文化 12,610,237.17 10.29

20 300017 网宿科技 12,426,710.70 10.14

21 300059 东方财富 12,086,825.28 9.86

22 300113 顺网科技 11,944,402.46 9.74

23 300231 银信科技 11,594,020.36 9.46

24 300061 康耐特 11,236,430.50 9.17

25 600158 中体产业 11,092,967.00 9.05

26 300097 智云股份 11,042,371.02 9.01

27 600576 万家文化 10,185,125.60 8.31

28 002458 益生股份 9,827,473.70 8.02

29 603799 华友钴业 9,727,666.88 7.93

第33页共45页

30 002292 奥飞娱乐 9,669,435.38 7.89

31 002035 华帝股份 9,419,767.68 7.68

32 300356 光一科技 9,107,495.10 7.43

33 600699 均胜电子 8,957,752.05 7.31

34 600392 盛和资源 8,786,590.62 7.17

35 300031 宝通科技 8,781,162.40 7.16

36 300310 宜通世纪 8,764,840.04 7.15

37 002311 海大集团 8,740,430.88 7.13

38 002502 骅威文化 8,561,315.76 6.98

39 600570 恒生电子 8,540,366.00 6.97

40 300160 秀强股份 8,356,723.60 6.82

41 002355 兴民智通 8,346,829.28 6.81

42 600594 益佰制药 8,302,827.45 6.77

43 300296 利亚德 8,218,634.62 6.70

44 603609 禾丰牧业 8,115,484.73 6.62

45 300083 劲胜精密 8,053,545.32 6.57

46 300383 光环新网 8,007,133.82 6.53

47 600988 赤峰黄金 7,972,229.34 6.50

48 300153 科泰电源 7,871,173.34 6.42

49 002340 格林美 7,765,125.32 6.33

50 300144 宋城演艺 7,536,895.25 6.15

51 300271 华宇软件 7,479,871.43 6.10

52 002643 万润股份 7,309,046.61 5.96

53 000671 阳光城 7,197,641.60 5.87

54 600068 葛洲坝 6,792,330.82 5.54

55 002051 中工国际 6,704,017.69 5.47

56 002456 欧菲光 6,627,408.15 5.41

57 002053 云南能投 6,438,206.40 5.25

58 002664 信质电机 6,398,684.50 5.22

59 002384 东山精密 6,227,462.74 5.08

60 300159 新研股份 6,206,952.32 5.06

61 000423 东阿阿胶 6,141,063.76 5.01

62 300237 美晨科技 6,118,336.74 4.99

63 300021 大禹节水 5,918,872.04 4.83

64 002303 美盈森 5,886,284.17 4.80

65 300444 双杰电气 5,874,234.00 4.79

66 002730 电光科技 5,809,271.79 4.74

67 000333 美的集团 5,781,838.00 4.72

第34页共45页

68 002308 威创股份 5,763,393.00 4.70

69 601198 东兴证券 5,762,119.00 4.70

70 002284 亚太股份 5,739,279.32 4.68

71 002587 奥拓电子 5,615,593.60 4.58

72 002165 红宝丽 5,547,145.60 4.52

73 300133 华策影视 5,506,553.02 4.49

74 300408 三环集团 5,490,353.00 4.48

75 300450 先导智能 5,484,692.00 4.47

76 601099 太平洋 5,461,892.00 4.46

77 300365 恒华科技 5,327,944.45 4.35

78 300224 正海磁材 5,285,733.00 4.31

79 300302 同有科技 5,269,196.72 4.30

80 601233 桐昆股份 5,248,151.85 4.28

81 300324 旋极信息 5,214,943.46 4.25

82 600667 太极实业 5,209,048.25 4.25

83 600006 东风汽车 5,137,922.44 4.19

84 601336 新华保险 5,103,304.17 4.16

85 600348 阳泉煤业 5,094,893.08 4.16

86 601688 华泰证券 5,082,929.10 4.15

87 001979 招商蛇口 5,047,890.00 4.12

88 603198 迎驾贡酒 4,987,609.66 4.07

89 601668 中国建筑 4,950,855.00 4.04

90 300367 东方网力 4,903,678.00 4.00

91 000892 星美联合 4,852,339.46 3.96

92 000823 超声电子 4,824,611.64 3.94

93 600885 宏发股份 4,810,257.00 3.92

94 002611 东方精工 4,786,253.69 3.90

95 600519 贵州茅台 4,695,205.40 3.83

96 603008 喜临门 4,604,726.02 3.76

97 600562 国睿科技 4,593,617.53 3.75

98 600340 华夏幸福 4,545,497.70 3.71

99 601628 中国人寿 4,423,642.00 3.61

100 601555 东吴证券 4,382,044.00 3.57

101 000860 顺鑫农业 4,355,429.00 3.55

102 300115 长盈精密 4,328,341.00 3.53

103 002635 安洁科技 4,328,061.27 3.53

104 600259 广晟有色 4,319,374.06 3.52

105 000050 深天马A 4,259,044.01 3.47

第35页共45页

106 600525 长园集团 4,248,402.00 3.47

107 600547 山东黄金 4,247,037.50 3.46

108 002329 皇氏集团 4,242,679.68 3.46

109 002279 久其软件 4,198,103.00 3.42

110 300409 道氏技术 4,192,704.20 3.42

111 600820 隧道股份 4,187,069.44 3.42

112 002636 金安国纪 4,182,882.00 3.41

113 600730 中国高科 4,162,179.00 3.40

114 000937 冀中能源 4,127,613.42 3.37

115 002445 中南文化 4,087,328.00 3.33

116 600651 飞乐音响 4,049,821.63 3.30

117 600030 中信证券 4,048,563.00 3.30

118 300284 苏交科 4,038,137.92 3.29

119 000799 酒鬼酒 3,932,370.60 3.21

120 300088 长信科技 3,881,709.00 3.17

121 002717 岭南园林 3,861,533.62 3.15

122 000983 西山煤电 3,851,291.80 3.14

123 600589 广东榕泰 3,849,634.00 3.14

124 600066 宇通客车 3,831,598.14 3.13

125 002714 牧原股份 3,802,088.00 3.10

126 002366 台海核电 3,797,358.00 3.10

127 300316 晶盛机电 3,791,569.00 3.09

128 002172 澳洋科技 3,781,145.88 3.08

129 300048 合康新能 3,773,560.00 3.08

130 600489 中金黄金 3,759,374.00 3.07

131 603017 中衡设计 3,753,113.44 3.06

132 002157 正邦科技 3,730,676.00 3.04

133 300346 南大光电 3,692,376.82 3.01

134 300410 正业科技 3,692,353.00 3.01

135 002460 赣锋锂业 3,662,187.00 2.99

136 002508 老板电器 3,638,686.00 2.97

137 002371 七星电子 3,620,743.54 2.95

138 300499 高澜股份 3,595,311.00 2.93

139 600779 水井坊 3,581,548.00 2.92

140 002466 天齐锂业 3,569,134.48 2.91

141 300458 全志科技 3,516,257.62 2.87

142 000158 常山股份 3,507,863.20 2.86

143 300299 富春通信 3,478,666.00 2.84

第36页共45页

144 000049 德赛电池 3,472,414.73 2.83

145 000426 兴业矿业 3,398,752.00 2.77

146 300008 天海防务 3,380,505.00 2.76

147 600754 锦江股份 3,362,910.00 2.74

148 600563 法拉电子 3,355,088.00 2.74

149 300381 溢多利 3,345,888.71 2.73

150 000060 中金岭南 3,331,722.75 2.72

151 002235 安妮股份 3,301,810.00 2.69

152 000630 铜陵有色 3,268,000.00 2.67

153 000957 中通客车 3,267,785.82 2.67

154 002590 万安科技 3,267,282.54 2.67

155 000971 高升控股 3,258,344.34 2.66

156 300449 汉邦高科 3,199,296.00 2.61

157 000960 锡业股份 3,192,306.78 2.60

158 002050 三花智控 3,185,297.50 2.60

159 002739 万达院线 3,164,818.92 2.58

160 000807 云铝股份 3,153,987.77 2.57

161 000725 京东方A 3,149,500.00 2.57

162 600711 盛屯矿业 3,135,149.00 2.56

163 600804 鹏博士 3,117,660.00 2.54

164 002425 凯撒文化 3,110,072.00 2.54

165 000651 格力电器 3,095,538.00 2.53

166 000932 华菱钢铁 3,055,184.00 2.49

167 600782 新钢股份 3,044,589.60 2.48

168 601998 中信银行 3,043,502.58 2.48

169 600172 黄河旋风 3,028,791.00 2.47

170 000895 双汇发展 3,007,960.78 2.45

171 002007 华兰生物 3,002,348.48 2.45

172 002310 东方园林 2,934,002.95 2.39

173 002244 滨江集团 2,883,841.20 2.35

174 601689 拓普集团 2,866,062.00 2.34

175 002522 浙江众成 2,855,608.00 2.33

176 600303 曙光股份 2,781,318.00 2.27

177 601069 西部黄金 2,779,330.65 2.27

178 300491 通合科技 2,725,049.00 2.22

179 300379 东方通 2,697,590.00 2.20

180 300065 海兰信 2,693,229.50 2.20

181 300068 南都电源 2,676,792.82 2.18

第37页共45页

182 600395 盘江股份 2,667,754.57 2.18

183 300242 明家联合 2,644,518.85 2.16

184 300496 中科创达 2,572,383.20 2.10

185 600831 广电网络 2,562,272.00 2.09

186 002583 海能达 2,543,013.00 2.07

187 601800 中国交建 2,520,440.51 2.06

188 002200 云投生态 2,517,934.55 2.05

189 002026 山东威达 2,493,661.00 2.03

190 300493 润欣科技 2,473,082.68 2.02

191 600110 诺德股份 2,470,902.94 2.02

注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,553,906,451.52

卖出股票收入（成交）总额 1,560,296,190.37

注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 12,957,750.00 16.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,977,500.00 6.29

其中：政策性金融债 4,977,500.00 6.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,794,960.00 2.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 19,730,210.00 24.95

第38页共45页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 019539 16国债11 50,000 4,993,500.00 6.31

2 160419 16农发19 50,000 4,977,500.00 6.29

3 010303 03国债⑶ 40,000 4,070,000.00 5.15

4 010107 21国债⑺ 37,000 3,894,250.00 4.92

5 128010 顺昌转债 8,000 948,240.00 1.20

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

第39页共45页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

台海核电（002366）因未及时披露公司重大事项，深圳证券交易所于2016年8月18日依据

相关法规给予公开批评处分决定。

万家文化（600576）因信息披露虚假或严重误导性陈述，未及时披露公司重大事项，未依法履行其他职责，上海证券交易所于2016年11月9日依据相关法规给予公开批评处分决定。

相关投资决策程序符合法律法规及公司相关制度规定。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 170,759.67

2 应收证券清算款 1,142,754.52

3 应收股利 -

4 应收利息 227,417.09

5 应收申购款 27,679.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,568,610.28

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第40页共45页

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 128010 顺昌转债 948,240.00 1.20

2 128009 歌尔转债 846,720.00 1.07

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002239 奥特佳 1,725,900.00 2.18 重大事项

2 600576 万家文化 1,661,000.00 2.10 重大事项

3 002838 道恩股份 6,952.40 0.01 认购新发行证券

4 300450 先导智能 509,850.00 0.64 重大事项

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,971 21,625.76 12,418,064.63 14.46% 73,457,830.08 85.54%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 41,232.51 0.05%

持有本基金

第41页共45页

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2004年6月29日）基金份额总额 952,004,756.57

本报告期期初基金份额总额 79,200,042.26

本报告期基金总申购份额 778,716,619.68

减:本报告期基金总赎回份额 772,040,767.23

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 85,875,894.71

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

自2016年1月起，上海浦东发展银行股份有限公司进行组织结构优化调整并变更部门名称，

聘任刘长江同志为资产托管部总经理。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。

本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为4万元整。目前的审计机构—安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2004年6月29日至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东吴证券 21,011,402,127.20 32.55% 921,691.32 33.57% -

海通证券 1 554,961,959.83 17.86% 516,834.11 18.82% -

东北证券 1 523,088,230.99 16.80% 372,073.24 13.53% -

国泰君安 1 308,300,047.96 9.92% 287,119.01 10.46% -

光大证券 1 289,333,033.09 9.31% 263,669.62 9.60% -

国海证券 1 197,225,328.83 6.35% 179,731.59 6.55% -

广发证券 1 168,033,872.54 5.41% 153,128.92 5.58% -

兴业证券 1 61,503,726.88 1.98% 56,048.38 2.04% -

华泰证券 1 - - - - -

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银河证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

3、本基金本报告期内退租万联证券有限责任公司一个交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东吴证券 10,005,992.36 7.03% - - - -

海通证券 88,867,940.86 62.45%66,100,000.00 65.58% - -

东北证券 4,051,272.60 2.85% - - - -

国泰君安 33,749,153.14 23.72%34,700,000.00 34.42% - -

光大证券 2,874,030.45 2.02% - - - -

国海证券 - - - - - -

广发证券 1,669,973.91 1.17% - - - -

兴业证券 1,075,974.87 0.76% - - - -

华泰证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

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天治基金管理有限公司

2017年3月30日

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